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| 摩根中小盘混合A(379010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 84585 | ||||||||
| 基金代码 | 379010 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根中小盘股票型证券投资基金2009年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2009年1月21日(基金合同生效日)起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 上投摩根中小盘股票 基金主代码 379010 交易代码 379010 基金运作方式 契约型开放式基金 基金合同生效日 2009年1月21日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 968,883,824.64份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于中国A股市场上的中小盘股票，通过缜密的资产配置原则和严格的行业个股选择，分享中国经济高 1 速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇，并积极运用战略和战术资产配置策略，动态优化投资组合，力求实现基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，运用 "自下而上"精选个股与"自上而下"资产配置相结合的投资策略，重点投资于具有行业优势、公司优势和估值优势的中小市值上市公司股票。同时结合市场研判，对相关资产类别的预期收益进行监控，动态调整股票、债券等大类资产配置。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+ 20%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金是股票型基金，在证券投资基金中属于较高风险品种，其预期收益水平和风险高于混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 朱戈宇 尹东 联系电话 021-38794999 010-67595003 电子邮箱 peter.zhu@jpmf-sitico.com yindong@ccb.cn 客户服务电话 400-889-4888 021-38794888 010-67595096 传真 021-68881170 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.51fund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 2 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009年1月21日-2009年12月31日 本期已实现收益 238,701,706.19 本期利润 383,719,999.43 加权平均基金份额本期利润 0.4202 本期基金份额净值增长率 53.00% 3.1.2 期末数据和指标 2009年末 期末可供分配基金份额利润 0.3398 期末基金资产净值 1,482,027,795.03 期末基金份额净值 1.530 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.本基金于2009 年1 月21 日正式成立。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 17.96% 1.68% 19.96% 1.45% -2.00% 0.23% 过去六个月 7.59% 2.12% 17.49% 1.72% -9.90% 0.40% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 53.00% 1.87% 70.47% 1.70% -17.47% 0.17% 注：本基金于2009年1月21日正式成立。 本基金的业绩比较基准为：40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+ 20%×上证国债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3 注：本基金建仓期自2009年1月21日至2009年7月20日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金合同生效日为2009年1月21日，图示时间段为2009年1月21日至2009年12月31日。 3.2.3自基金合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%2009年中小盘净值增长率 业绩比较基准收益率 注：本基金于2009年1月21日正式成立，图示的时间段为2009年1月21日至2009年12月31日。 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配 备注 4 基金份额分红数 额 合计 2009年 - - - - - 合计 - - - - - 注：根据基金实际运作情况，本基金以2009年12月31日为收益分配基准日，于2010年2月11日实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.4元，合计发放红利36,576,578.71元，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为"上海国际信托有限公司"）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截止2009年12月底，公司管理的基金共有十只，均为开放式基金：上投摩根中国优势证券投资基金，于2004年9月15日成立，首发规模为1,669,305,034.88份；上投摩根货币市场基金，于2005年4月13日成立，首发规模为991,360,522.73份；上投摩根阿尔法股票型证券投资基金，于2005年10月11日成立，首发规模为767,620,088.15份；上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，于2006年04月26日成立，首发规模为6,435,738,977.50份；上投摩根成长先锋股票型证券投资基金，于2006年09月20 日成立，首发规模为5,480,692,618.04份；上投摩根内需动力股票型证券投资基金，于2007年04月13日成立，首发规模为9,884,799,607.98份；上投摩根亚太优势股票型证券投资基金，于2007年10月22日成立，首发规模为29,572,160,439.53份；上投摩根双核平衡混合型证券投资基金，于2008年5月21日成立，首发规模为1,423,318,139.20份；上投摩根中小盘股票型证券投资基金，于2009年1月21日成立，首发规模为826,057,598.05份；上投摩根纯债债券型证券投资基金，于2009年6月24日成立，首发规模为1,801,237,418.78份（其中A类基金份额423,047,194.30份，B类基金份额1,378,190,224.48份）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明1 任职日期 离任日期 董红波 本基金 2009-1-21 - 7年以上 管理学硕士，曾任职 5 基金经理 于中华全国供销合作总社监察局及办公厅、中国平安人寿上海分公司战略发展部，2004年进入泰信基金管理公司，曾先后担任研究部副经理、泰信先行策略基金经理助理，2007年1月至2008年6月担任泰信先行策略基金经理，2008年7月进入上投摩根基金管理有限公司。 王振州 本基金基金经理 2009-1-21 - 8年以上 中原大学电子电机学士，企业管理硕士；2002年3月至2004年5月任宝来证券国际金融集团高级研究员；2004年5月至2007年1月，任职于日盛证券投资信托股份有限公司，担任日盛美亚高科技基金及日盛小而美基金基金经理；2007年1月至2007年9月任元大证券投资信托股份有限公司元大双盈基金基金经理。2007年9月加入上投摩根基金管理有限公司。2007年11月至2008年11月任上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理，自2008年11月起任上投摩根中国优势股票型证券投资基金基金经理，自2009年10月起同时担任上投摩根双息平衡混合型证券投 6 资基金基金经理。 注： 1.董红波先生和王振州先生为本基金首任基金经理，其任职日期均指本基金基金合同生效之日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，未出现重大违规行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 为更好的执行公平交易制度指导意见的原则，考虑到投资组合投资风格的分类情况可能随着外部因素的影响而发生变化，公司自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。为了更客观地得出结果，在第三方专业机构的协助下公司对管理的所有投资组合的投资风格分类制定了标准，并由第三方专业机构的分析团队与公司相关部门按照上述分类标准对公司管理的投资组合进行打分，根据内外部评分得出的投资组合分类结果，作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。 本年度，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金无异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2009年中国证券市场整体出现了较大幅度的上升，国家大力度的经济刺激政策，宏观经济的逐步回复以及充足的流动性是市场上升的主要原因。本基金在成立后，实行了快速建仓的策略，重点对受益于国家政策及复苏程度较好的行业进行了布局，基金业绩取得了较快增长，三季度后由于对市场调整程度及方向判断的不足，导致基金净值出现一定幅度下滑，业绩表现落后于上半年。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2009年12月31日，上投摩根中小盘股票型证券投资基金份额净值为1.530元，本报告期份额净值增长率为53.00%，同期业绩比较基准收益率为70.47%。 7 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2010年，国家政策退出的已经非常明朗，我们将重点关注那些在国家政策退出背景下依然可以保持稳定增长的行业，同时也将积极关注区域投资等的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金实际运作情况，本基金以2009年12月31日为收益分配基准日，于2010年2月11日实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.4元，合计发放红利36,576,578.71元，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 8 §6 审计报告 上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金2009年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所审计、注册会计师薛竞、陈宇签字出具了"无保留意见的审计报告"（编号：普华永道中天审字(2010)第20263号）。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：上投摩根中小盘股票型证券投资基金 报告截止日：2009年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 85,786,895.03 结算备付金 4,400,167.29 存出保证金 2,453,140.73 交易性金融资产 7.4.7.2 1,413,184,426.45 其中：股票投资 1,383,694,426.45 基金投资 - 债券投资 29,490,000.00 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 2,255,455.72 应收利息 7.4.7.5 230,644.57 应收股利 - 应收申购款 1,013,816.81 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 1,509,324,546.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 9 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 12,337,847.66 应付赎回款 9,427,938.96 应付管理人报酬 1,921,811.46 应付托管费 320,301.88 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 2,693,319.62 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 595,531.99 负债合计 27,296,751.57 所有者权益： - 实收基金 7.4.7.9 968,883,824.64 未分配利润 7.4.7.10 513,143,970.39 所有者权益合计 1,482,027,795.03 负债和所有者权益总计 1,509,324,546.60 注： 1. 报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.530元，基金份额总额968,883,824.64份。 2. 本财务报表的实际编制期间为2009年1月21日(基金合同生效日)至2009年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：上投摩根中小盘股票型证券投资基金 本报告期：2009年1月21日(基金合同生效日)至2009年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2009年1月21日 (基金合同生效日)至2009年12月31日 一、收入 425,481,426.62 1. 利息收入 1,528,437.12 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,327,806.33 债券利息收入 200,630.79 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2. 投资收益(损失以"-"填列) 276,457,654.68 10 其中：股票投资收益 7.4.7.12 270,566,743.02 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 593,908.20 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 5,297,003.46 3. 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 7.4.7.16 145,018,293.24 4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - 5. 其他收入(损失以"-"号填列) 7.4.7.17 2,477,041.58 减：二、费用 41,761,427.19 1. 管理人报酬 17,493,616.43 2. 托管费 2,915,602.69 3. 销售服务费 - 4. 交易费用 7.4.7.18 21,007,473.28 5. 利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6. 其他费用 7.4.7.19 344,734.79 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 383,719,999.43 减：所得税费用 - 四、净利润(净亏损以"-"号填列) 383,719,999.43 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体：上投摩根中小盘股票型证券投资基金 本报告期：2009年1月21日(基金合同生效日)至2009年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月21日(基金合同生效日)至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 826,057,598.05 - 826,057,598.05 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 383,719,999.43 383,719,999.43 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 142,826,226.59 129,423,970.96 272,250,197.55 其中：1. 基金申购款 1,592,960,823.11 647,664,404.14 2,240,625,227.25 2. 基金赎回款 -1,450,134,596.52 -518,240,433.18 -1,968,375,029.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 968,883,824.64 513,143,970.39 1,482,027,795.03 11 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： --------- --------- -------- 基金管理公司负责人：章硕麟 主管会计工作负责人：胡志强 会计机构负责人：罗嘉 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 上投摩根中小盘股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2008]1316号《关于核准上投摩根中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2008年12月22日至2009年1月16日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集825,940,005.46元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第015号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金合同》于2009年1月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为826,057,598.05份基金份额，其中认购资金利息折合117,592.59份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的A股、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%，债券、权证、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%-40%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。本基金的业绩比较基准为：天相中盘指数收益率X 40%＋天相小盘指数收益率X 40%＋上证国债指数收益率X 20%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2010年3月30日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 12 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2009年1月21日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年1月21日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年1月21日(基金合同生效日)至2009年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 13 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允 14 价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 (1) 计量属性 本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。 (2) 重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 15 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托有限公司("上国投") 基金管理人的股东 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 香港沪光国际投资管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司 J.P. Morgan Asset Management (London) Limited 基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司 J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited(2009年10月27日前原名为J.P.Morgan AssetManagement Real Estate Advisers Limited) 基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司 16 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月21日(基金合同生效日) 至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 17,493,616.43 其中：支付销售机构的客户维护费 1,997,285.94 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月21日(基金合同生效日) 至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,915,602.69 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2009年1月21日(基金合同生效日) 至2009年12月31日 基金合同生效日(2009年1月21日)持有的基金份额 - 期初持有的基金份额 - 期间申购总份额 7,799,531.98 17 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回总份额 7,799,531.98 期末持有的基金份额 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 注： 基金管理人上投摩根基金管理有限公司在本会计期间申购和赎回本基金的交易委托中国建设银行办理，适用申购手续费1,000.00元，赎回费率0.50%。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2009年1月21日(基金合同生效日) 至2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 85,786,895.03 1,246,666.65 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.8 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300027 华谊兄弟 09/10/19 10/02/01 新股网 下认购 28.58 55.43 19,809 566,141.22 1,098,012.87 - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 18 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000623 吉林敖东 09/12/28 公告重 大事项 49.19 10/01/11 54.11 759,911 32,213,623.42 37,380,022.09 - 注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,383,694,426.45 91.68 其中：股票 1,383,694,426.45 91.68 2 固定收益投资 29,490,000.00 1.95 其中：债券 29,490,000.00 1.95 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 90,187,062.32 5.98 6 其他各项资产 5,953,057.83 0.39 7 合计 1,509,324,546.60 100.00 注：截至2009年12月31日，上投摩根中小盘股票型证券投资基金资产净值为1,482,027,795.03元，基金份额净值为1.530元，累计基金份额净值为1.530元。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 41,667,330.23 2.81 B 采掘业 114,058,262.60 7.70 C 制造业 733,654,032.08 49.50 C0 食品、饮料 164,736,055.69 11.12 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - 19 C3 造纸、印刷 19,249,768.32 1.30 C4 石油、化学、塑胶、塑料 91,488,887.55 6.17 C5 电子 19,353,219.38 1.31 C6 金属、非金属 171,739,304.32 11.59 C7 机械、设备、仪表 154,443,956.15 10.42 C8 医药、生物制品 112,642,840.67 7.60 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 10,965,732.87 0.74 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 30,801,938.47 2.08 H 批发和零售贸易 119,020,750.57 8.03 I 金融、保险业 223,390,648.10 15.07 J 房地产业 41,135,048.20 2.78 K 社会服务业 11,565,000.00 0.78 L 传播与文化产业 1,098,012.87 0.07 M 综合类 56,337,670.46 3.80 合计 1,383,694,426.45 93.36 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 2,446,153 98,604,427.43 6.65 2 601169 北京银行 3,239,895 62,659,569.30 4.23 3 000937 金牛能源 1,358,913 56,530,780.80 3.81 4 002038 双鹭药业 1,096,035 48,663,954.00 3.28 5 600537 海通集团 1,780,894 46,908,747.96 3.17 6 000568 泸州老窖 1,189,960 46,456,038.40 3.13 7 600231 凌钢股份 3,535,446 46,031,506.92 3.11 8 600315 上海家化 1,379,900 45,398,710.00 3.06 9 000759 武汉中百 3,381,119 44,461,714.85 3.00 10 000918 嘉凯城 2,562,864 41,133,967.20 2.78 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.51fund.com 网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600015 华夏银行 200,666,763.00 13.54 2 600030 中信证券 182,847,342.37 12.34 20 3 600016 民生银行 147,074,460.22 9.92 4 601169 北京银行 133,365,766.00 9.00 5 600031 三一重工 126,947,447.83 8.57 6 600518 康美药业 122,585,000.76 8.27 7 000686 东北证券 122,085,423.13 8.24 8 000937 金牛能源 114,687,256.23 7.74 9 601166 兴业银行 112,378,656.54 7.58 10 601009 南京银行 105,139,563.55 7.09 11 600000 浦发银行 103,692,016.32 7.00 12 600036 招商银行 101,651,652.39 6.86 13 601318 中国平安 94,877,680.40 6.40 14 600997 开滦股份 90,321,815.71 6.09 15 000402 金 融 街 89,348,513.58 6.03 16 000783 长江证券 87,655,316.56 5.91 17 000983 西山煤电 85,998,800.67 5.80 18 000001 深发展Ａ 83,500,078.68 5.63 19 000009 中国宝安 79,585,710.46 5.37 20 000568 泸州老窖 78,076,990.53 5.27 21 000968 煤 气 化 76,640,626.20 5.17 22 600050 中国联通 76,155,036.09 5.14 23 000623 吉林敖东 72,550,818.61 4.90 24 600048 保利地产 72,418,896.25 4.89 25 600497 驰宏锌锗 71,735,727.51 4.84 26 600089 特变电工 71,417,943.34 4.82 27 000878 云南铜业 69,508,453.42 4.69 28 600028 中国石化 68,919,126.32 4.65 29 000562 宏源证券 66,217,456.49 4.47 30 600881 亚泰集团 62,441,064.40 4.21 31 600549 厦门钨业 62,348,598.55 4.21 32 000858 五 粮 液 61,874,870.34 4.18 33 600266 北京城建 61,668,050.56 4.16 34 000425 徐工机械 59,866,733.89 4.04 35 002024 苏宁电器 59,713,916.42 4.03 36 600153 建发股份 58,853,591.66 3.97 37 600255 鑫科材料 56,538,348.61 3.81 38 000667 名流置业 55,844,153.89 3.77 39 600432 吉恩镍业 54,919,698.19 3.71 40 600231 凌钢股份 54,346,847.93 3.67 41 000918 嘉凯城 53,865,230.18 3.63 42 000677 山东海龙 53,727,086.92 3.63 43 002038 双鹭药业 53,693,948.85 3.62 21 44 600408 安泰集团 53,164,178.56 3.59 45 600739 辽宁成大 52,417,451.27 3.54 46 000800 一汽轿车 51,692,253.73 3.49 47 601958 金钼股份 51,049,687.97 3.44 48 000527 美的电器 49,901,194.01 3.37 49 600067 冠城大通 49,109,453.35 3.31 50 600519 贵州茅台 48,553,204.66 3.28 51 002068 黑猫股份 48,258,412.09 3.26 52 000002 万 科Ａ 47,848,310.60 3.23 53 600675 中华企业 47,559,103.02 3.21 54 000933 神火股份 44,504,882.80 3.00 55 000778 新兴铸管 43,503,055.45 2.94 56 600038 哈飞股份 42,609,611.71 2.88 57 600481 双良股份 41,978,286.10 2.83 58 600527 江南高纤 41,453,886.38 2.80 59 600315 上海家化 41,248,976.33 2.78 60 000729 燕京啤酒 40,724,697.60 2.75 61 000046 泛海建设 40,480,952.88 2.73 62 601628 中国人寿 39,838,828.91 2.69 63 600537 海通集团 39,720,284.81 2.68 64 600837 海通证券 39,474,008.67 2.66 65 000898 鞍钢股份 38,043,204.39 2.57 66 000759 武汉中百 37,276,636.52 2.52 67 600348 国阳新能 36,886,885.13 2.49 68 002064 华峰氨纶 36,553,704.76 2.47 69 600307 酒钢宏兴 36,347,059.09 2.45 70 600223 ST鲁置业 35,709,956.51 2.41 71 600741 华域汽车 35,651,023.00 2.41 72 600966 博汇纸业 35,620,598.76 2.40 73 600738 兰州民百 34,521,836.04 2.33 74 000822 山东海化 34,342,972.29 2.32 75 600052 浙江广厦 33,772,462.78 2.28 76 600007 中国国贸 33,482,431.67 2.26 77 600720 祁连山 32,186,289.17 2.17 78 600655 豫园商城 31,746,316.22 2.14 79 000935 ST双马 31,585,039.86 2.13 80 002228 合兴包装 31,507,428.90 2.13 81 600479 千金药业 31,236,744.75 2.11 82 000400 许继电气 31,135,205.01 2.10 83 600354 敦煌种业 30,582,615.22 2.06 84 601919 中国远洋 30,468,222.57 2.06 22 85 600160 巨化股份 29,920,509.25 2.02 86 000024 招商地产 29,766,237.35 2.01 注：买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600015 华夏银行 199,016,383.82 13.43 2 600030 中信证券 184,128,812.02 12.42 3 600016 民生银行 151,390,595.63 10.22 4 600518 康美药业 129,209,072.80 8.72 5 600036 招商银行 111,351,940.44 7.51 6 601318 中国平安 111,172,173.25 7.50 7 600031 三一重工 102,825,082.90 6.94 8 600000 浦发银行 102,737,515.95 6.93 9 000686 东北证券 101,503,338.45 6.85 10 600997 开滦股份 99,502,212.52 6.71 11 000001 深发展Ａ 93,333,922.40 6.30 12 000009 中国宝安 89,400,259.03 6.03 13 000968 煤 气 化 87,870,535.16 5.93 14 601169 北京银行 84,492,259.48 5.70 15 000402 金 融 街 83,488,934.92 5.63 16 600266 北京城建 80,661,369.86 5.44 17 600048 保利地产 77,276,563.17 5.21 18 601009 南京银行 76,357,223.19 5.15 19 600050 中国联通 76,196,018.13 5.14 20 600089 特变电工 75,914,035.95 5.12 21 000425 徐工机械 73,399,511.96 4.95 22 000783 长江证券 72,448,609.26 4.89 23 000562 宏源证券 69,469,179.45 4.69 24 600028 中国石化 68,956,963.41 4.65 25 000983 西山煤电 65,629,091.91 4.43 26 000937 金牛能源 65,110,955.06 4.39 27 600497 驰宏锌锗 62,833,184.20 4.24 28 600881 亚泰集团 62,739,077.42 4.23 29 600549 厦门钨业 59,866,968.56 4.04 30 000002 万 科Ａ 59,708,264.98 4.03 31 601958 金钼股份 57,099,083.41 3.85 32 600255 鑫科材料 56,446,708.94 3.81 23 33 000667 名流置业 55,961,619.04 3.78 34 600739 辽宁成大 54,275,002.45 3.66 35 600432 吉恩镍业 53,576,754.36 3.62 36 600153 建发股份 51,947,647.14 3.51 37 000677 山东海龙 50,428,910.42 3.40 38 000046 泛海建设 50,344,316.10 3.40 39 600067 冠城大通 47,857,127.24 3.23 40 600307 酒钢宏兴 46,412,392.81 3.13 41 600519 贵州茅台 45,618,266.94 3.08 42 000778 新兴铸管 44,402,200.13 3.00 43 600052 浙江广厦 43,069,593.41 2.91 44 000623 吉林敖东 41,801,515.67 2.82 45 000527 美的电器 41,465,975.87 2.80 46 600348 国阳新能 40,857,239.51 2.76 47 600038 哈飞股份 40,792,757.90 2.75 48 600408 安泰集团 39,440,692.71 2.66 49 600675 中华企业 39,402,002.24 2.66 50 600527 江南高纤 38,539,707.81 2.60 51 600655 豫园商城 36,949,699.56 2.49 52 600479 千金药业 36,946,726.34 2.49 53 601628 中国人寿 36,630,788.58 2.47 54 600622 嘉宝集团 36,567,362.87 2.47 55 000858 五 粮 液 36,078,878.37 2.43 56 000898 鞍钢股份 35,978,236.11 2.43 57 600966 博汇纸业 35,928,398.15 2.42 58 600741 华域汽车 35,711,023.09 2.41 59 000400 许继电气 35,206,993.02 2.38 60 000568 泸州老窖 35,047,164.35 2.36 61 600720 祁连山 34,399,767.33 2.32 62 600481 双良股份 34,280,590.14 2.31 63 600007 中国国贸 34,267,349.09 2.31 64 600738 兰州民百 33,996,250.05 2.29 65 002024 苏宁电器 33,707,419.56 2.27 66 000935 ST双马 33,565,875.51 2.26 67 000933 神火股份 32,774,098.24 2.21 68 000539 粤电力Ａ 32,025,617.40 2.16 69 000878 云南铜业 31,542,639.94 2.13 70 000792 盐湖钾肥 31,414,047.15 2.12 71 600475 华光股份 31,376,233.85 2.12 72 600160 巨化股份 31,280,418.88 2.11 73 601919 中国远洋 31,058,259.74 2.10 24 74 601166 兴业银行 30,843,374.14 2.08 75 000718 苏宁环球 30,772,501.45 2.08 76 600064 南京高科 29,911,233.61 2.02 77 600880 博瑞传播 29,904,358.87 2.02 78 000069 华侨城Ａ 29,843,965.80 2.01 79 600104 上海汽车 29,727,468.85 2.01 80 000024 招商地产 29,681,205.01 2.00 注：买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,539,086,784.78 卖出股票收入（成交）总额 6,570,968,484.59 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 29,490,000.00 1.99 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 29,490,000.00 1.99 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 0901034 09央票34 300,000 29,490,000.00 1.99 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 8.9 投资组合报告附注 25 8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,453,140.73 2 应收证券清算款 2,255,455.72 3 应收股利 - 4 应收利息 230,644.57 5 应收申购款 1,013,816.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,953,057.83 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有转股期可转债 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 55,938 17,320.67 42,312,551.12 4.37% 926,571,273.52 95.63% 26 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 355,493.77 0.0367% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年1月21日）基金份额总额 826,057,598.05 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,592,960,823.11 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,450,134,596.52 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 968,883,824.64 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 2009年2月28日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司督察长的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任陈星德先生为公司督察长。 2009年5月20日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任侯明甫先生为公司副总经理。 2009年10月31日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高管人员变更的公告》，上投摩根基金管理有限公司副总经理傅帆先生因工作调动，已向本公司董事会提出辞职。董事会经讨论后作出决议，同意傅帆先生辞去副总经理职务。 基金托管人： 无 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 27 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 普华永道中天会计师事务所有限公司本年度第一次为本基金提供审计服务，报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为100,000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国信证券 1 7,217,428,286.21 51.17% 6,134,782.90 52.06% 中投证券 1 3,349,378,795.72 23.75% 2,721,398.16 23.09% 联合证券 1 1,468,640,632.70 10.41% 1,248,336.88 10.59% 平安证券 1 2,068,350,917.04 14.67% 1,680,557.87 14.26% 合计 4 14,103,798,631.67 100.00% 11,785,075.81 100.00% 券商名称 债券交易 权证交易 回购交易 备注 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期权证 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交总额的比例 成交总额的比例 国信证券 2,215,470.50 100.00% - - - - 中投证券 0.00 0.00% - - - - 联合证券 0.00 0.00% - - - - 平安证券 0.00 0.00% - - - - 合计 2,215,470.50 100.00% - - - - 28 注： 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 专用席位的选择标准：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 专用席位的选择程序：研究部提交方案，由公司风险评估联席会议批准。 本基金于2009年1月21日正式成立，以上均为本期新增席位，无注销席位。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 1、2009年1月16日，本托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限公司副行长； 2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书； 3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书； 4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书； 5、2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。 6、2009年9月27日，本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。 7、2009年10月11日，本托管人发布关于控股股东增持中国建设银行股份有限公司股份的公告。 上投摩根基金管理有限公司 二零一零年三月三十一日 29 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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