最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 宏利成长混合(162201) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 84576 | ||||||||
| 基金代码 | 162201 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金2009年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009 年12 月31 日 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年 3 月31 日 2 §1 重要提示 基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年3 月29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见 的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰达荷银成长股票 基金主代码 162201 交易代码 162201 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年4 月25 日 基金管理人 泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 832,566,925.21 份 基金合同存续期 持续经营 2.2 基金产品说明 3 投资目标 泰达荷银价值优化型成长类行业证券 投资基金主要投资于成长行业类别中 内在价值被相对低估，并与同行业类别 上市公司相比具有更高增长潜力的上 市公司。在有效控制投资组合风险的前 提下，为基金份额持有人提供长期稳定 的投资回报。 投资策略 采用“自上而下”的投资方法，具体体 现在资产配置、行业配置和个股选择的 全过程中。 业绩比较基准 65％×新华富时A600 成长行业指数＋ 35％×上证国债指数 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于较高风 险的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达荷银基金管理 有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 邢颖 张咏东 联信息披露负责人 系电话 010－66577725 021-32169999 电子邮箱 irm@mfcteda.com zhangyd@bankcomm.com 客户服务电话 400-69-88888 95559 传真 010－66577666 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人 的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配 金额单位：人民币元 4 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达荷银成长股票基金 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 17.08% 1.23% 15.01% 1.05% 2.07% 0.18% 过去六个月 22.00% 1.44% 19.23% 1.25% 2.77% 0.19% 过去一年 52.12% 1.30% 51.26% 1.21% 0.86% 0.09% 过去三年 118.91% 1.61% 80.44% 1.59% 38.47% 0.02% 过去五年 343.29% 1.44% 158.28% 1.39% 185.01% 0.05% 自基金合同生 效起至今 411.73% 1.31% 118.88% 1.30% 292.85% 0.01% 注：本基金业绩比较基准:65%新华富时A600 成长行业指数+35%上证国债指数。上证国债指数选取的样本为在 上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种，样本国债的剩余期限分布均匀，收益率曲线较为完整、 合理，而且参与主体丰富，竞价交易连续性更强，能反映出市场利率的瞬息变化，客观、真实地标示出利率市 场整体的收益风险度。 新华富时A600 成长行业指数是从新华富时中国A600 行业指数中重新归类而成，成份股按照全球公认并已广泛 采用的富时指数全球行业分类系统进行分类，全面体现成长行业类别的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 3.1.1 期间数据和财务指标 2009 年 2008 年 2007 年 本期已实现收益 348,722,029.30 -469,249,841.25 905,265,444.96 本期利润 475,573,001.79 -610,864,800.68 969,377,480.05 加权平均基金份额本期利润 0.4159 -0.7013 1.1459 本期基金份额净值增长率 52.12% -31.61% 110.40% 3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末 期末可供分配基金份额利润 0.1852 -0.2209 1.2033 期末基金资产净值 986,741,330.53 1,083,697,692.68 1,182,234,884.46 期末基金份额净值 1.1852 0.7791 2.2033 5 -40% 10% 60% 110% 160% 210% 260% 310% 360% 410% 04-25-03 07-25-03 10-25-03 01-25-04 04-25-04 07-25-04 10-25-04 01-25-05 04-25-05 07-25-05 10-25-05 01-25-06 04-25-06 07-25-06 10-25-06 01-25-07 04-25-07 07-25-07 10-25-07 01-25-08 04-25-08 07-25-08 10-25-08 01-25-09 04-25-09 07-25-09 10-25-09 泰达成长业绩比较基准 注：本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 11.42% 81.74% 110.40% -31.61% 52.12% -7.13% 54.13% 81.63% -34.32% 51.26% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 2005年2006年2007年2008年2009年 泰达成长业绩比较基准 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配 合计 备注 2009年 - - - - - 2008年 6.300 578,963,741.70 266,107,042.29 845,070,783.99 - 2007年 8.500 168,942,138.89 113,716,924.70 282,659,063.59 - 6 合计 14.800 747,905,880.59 379,823,966.99 1,127,729,847.58 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]37 号文批准成立。截至报告期 末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；荷银投资管理（亚洲）有 限公司: 49%。公司注册资本为1.8 亿元人民币。 报告期末公司旗下管理12 只开放式基金，分别为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资 基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资 基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币 市场基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、泰 达荷银市值优选股票型证券投资基金和泰达荷银集利债券型证券投资基金、泰达荷银品质生活灵 活配置混合型证券投资基金以及泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 王勇 本基金 基金经 理 2008 年8 月 5 日 - 10 硕士学位。1999 年8 月至2001 年11 月期间就 职于中国投资咨询公司， 任投资顾问；2001 年11 月至2004 年2 月期间就职 于北京海问投资咨询有限 责任公司，任研究员；2004 年2 月至2004 年11 月就 职于航空证券有限责任公 司，任研究员。2004 年11 月加盟泰达荷银基金管理 有限公司，先后担任研究 7 员、基金经理助理、研究 主管等职务。 注：1.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日 期均指公司做出决定的公告日期。 2.我公司已于2010 年1 月6 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》，王勇先生申请辞 去泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金基金经理职务，聘任李源女士担任该基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 2009 年，与本基金风格相似的基金业绩表现如下： 2009 年度泰达成长基金份额净值增长率为52.12%，同期泰达周期基金份额净值增长率为 71.49%。 系列基金中的泰达成长基金与泰达周期基金2009 年度净值增长率差异超过5%，主要原因是 2009 年度泰达成长业绩比较基准增长率为51.26%，同期泰达周期业绩比较基准增长率为66.62%， 两只基金业绩比较基准增长率相差为15.36%；即2009 年度周期行业整体表现相对较好，导致两 只基金净值增长率差异超过5%。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2009 年中国经济经历了V 型复苏。在年初的四万亿投资规划的刺激下，基础设施建设、汽 车、家电等消费行业的迅速复苏带动了中国经济的逐步走强。外需方面，美国经济在下半年确立 8 了经济复苏的趋势，国内的出口制造业也逐步回到过去的景气。2009 年，在巨大外在的压力下， 中国经济依靠国内投资和消费的拉动率先复苏，证明了中国经济自身增长的潜力，也拉开了经济 结构调整的大幕。 证券市场作为宏观经济的领先指标，在2009 年上半年经历了一轮快速单边上涨，有色、煤 炭、水泥等直接受益于政府投资的周期性行业表现大幅超越市场。8 月开始，由于信贷政策的收 紧，市场进入窄幅波动阶段，持续成长的消费类行业和复苏较慢的外需型行业的表现良好。 作为一个行业基金，泰达荷银成长基金主要配置在医药、通信、科技、传媒等成长类行业。 从2009 年的行业表现上看，除了通信和传媒之外，大部分成长类行业表现优于沪深300 指数。 但由于年初对于政府推动的经济复苏信心不足，以及基金仓位的限制，基金的全年表现弱于沪深 300 指数。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.1852 元，本报告期份额净值增长率为52.12%，同期业 绩比较基准增长率为51.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2010 年，政策退出及经济复苏是影响市场的两个重要因素。宏观经济的复苏趋势正在 逐步确立，而未来政策将在防止经济走向过热的前提下逐步调整经济增长结构。家电、医药等内 需消费型行业、高科技行业、新兴文化产业将在非常有利的政策环境中持续成长。 展望新的一年，我们对于刚从复苏中走出的中国经济仍然充满信心。对于证券市场，我们试 图寻找在经济结构调整中明显受益的行业和代表中国经济未来的新兴产业来给投资人带来丰厚 的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008] 38号文《关于进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种估值 委员会，成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、监 察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和 相关工作经历具体如下： 主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任，督察长、投资总监担任副主任。主要负责估 值委员会的组织、管理工作，并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。 基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提 9 出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验，熟悉 相关法律法规和估值方法。 研究部负责人及行业研究员：负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究， 参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验，能够较好的对行 业发展趋势做出判断，熟悉相关法律法规和估值方法。 交易部负责人：参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提 出建议。该成员具有多年的股票交易经验，能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断，熟悉 相关的法律法规和估值方法。 监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规 性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验，熟知 与估值政策相关的各项法律法规，了解估值原则和估值方法。 金融工程部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，确定行业指数，计算估值价格，参与 确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业 能力，熟悉相关法律法规和估值方法。 风险管理部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，复核由金融工程部提供的行业指数和 估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法 规和估值方法。 基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定，并与相关托管行进行核对确认，如有 不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金 从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估 值方法。 基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌股 票的基金经理不参与最终的投票表决。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，2009年度应分配金额138,756,964.79元，2009 年未进行利润分配。本基金于2010 年01 月27 日公告对2009年度收益进行分配，共分配 144,850,565.50元。目前无其他收益分配安排。 10 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009年度，基金托管人在泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金的托管过程中，严格 遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管 人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009年度，泰达荷银基金管理有限公司在泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金投资 运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未 发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2009年度，由泰达荷银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达荷银价值优化 型成长类行业证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相 关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 本基金2009 年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具 了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 11 报告截止日：2009 年12 月31 日 金额单位：人民币元 资 产 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日 资 产： 银行存款 25,016,366.59 208,067,305.56 结算备付金 9,453,491.55 2,698,299.75 存出保证金 3,075,805.65 1,101,282.05 交易性金融资产 953,720,680.16 929,085,328.49 其中：股票投资 751,050,484.36 655,433,764.99 基金投资 - - 债券投资 202,670,195.80 273,651,563.50 资产支持证 券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 11,954,554.77 - 应收利息 2,764,889.68 3,884,237.33 应收股利 - - 应收申购款 1,062,334.37 13,724,114.08 递延所得税资产 - 其他资产 - - 资产总计 1,007,048,122.77 1,158,560,567.26 12 负债和所有者权益 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产 款 - - 应付证券清算款 13,207,818.40 26,594,759.10 应付赎回款 3,123,833.26 44,977,354.62 应付管理人报酬 1,279,646.17 1,239,747.36 应付托管费 213,274.37 206,624.57 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,525,294.86 725,073.55 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 956,925.18 1,119,315.38 负债合计 20,306,792.24 74,862,874.58 所有者权益： 实收基金 832,566,925.21 1,390,972,697.93 未分配利润 154,174,405.32 -307,275,005.25 13 所有者权益合计 986,741,330.53 1,083,697,692.68 负债和所有者权益 总计 1,007,048,122.77 1,158,560,567.26 注：报告截止日2009 年12 月31 日，基金份额净值1.1852 元，基金份额总额 832,566,925.21 份。 7.2 利润表 会计主体：泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2009 年1 月1 日 至2009 年12 月 31 日 上年度可比期间 2008 年1 月1 日 至2008 年12 月 31 日 一、收入 513,681,538.87 -565,310,903.34 1. 利息收入 7,915,220.32 12,259,884.03 其中：存款利息收入 869,930.22 1,666,877.99 债券利息收入 7,045,290.10 10,593,006.04 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“-”填列) 377,703,606.40 -437,439,121.64 其中：股票投资收益 368,316,422.77 -444,141,648.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 4,027,553.05 -940,058.55 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - 2,818,689.44 股利收益 5,359,630.58 4,823,895.83 3. 公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 126,850,972.49 -141,614,959.43 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5. 其他收入(损失以“-”号填列) 1,211,739.66 1,483,293.70 减：二、费用 38,108,537.08 45,553,897.34 1. 管理人报酬 16,582,642.54 19,633,451.65 2. 托管费 2,763,773.77 3,272,241.98 3. 销售服务费 - - 4. 交易费用 18,484,047.60 22,385,595.20 14 5. 利息支出 35,558.74 20,243.21 其中：卖出回购金融资产支出 35,558.74 20,243.21 6. 其他费用 242,514.43 242,365.30 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 475,573,001.79 -610,864,800.68 减：所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 475,573,001.79 -610,864,800.68 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,390,972,697.93 -307,275,005.25 1,083,697,692.68 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 475,573,001.79 475,573,001.79 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 “-”号填列) -558,405,772.72 -14,123,591.22 -572,529,363.94 其中：1.基金申购款 1,030,078,433.93 -95,835,461.52 934,242,972.41 2.基金赎回款(以“-” 号填列) -1,588,484,206.65 81,711,870.30 -1,506,772,336.35 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 832,566,925.21 154,174,405.32 986,741,330.53 项目 上年度可比期间 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 536,570,631.63 645,664,252.83 1,182,234,884.46 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -610,864,800.68 -610,864,800.68 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 “-”号填列) 854,402,066.30 502,996,326.59 1,357,398,392.89 其中：1. 基金申购款 2,214,387,878.89 588,195,356.40 2,802,583,235.29 2. 基金赎回款(以“-”号填列) -1,359,985,812.59 -85,199,029.81 -1,445,184,842.40 15 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - -845,070,783.99 -845,070,783.99 五、期末所有者权益(基金净值) 1,390,972,697.93 -307,275,005.25 1,083,697,692 .68 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：缪钧伟 主管会计工作负责人：傅国庆 会计机构负责人：王泉 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 (除特别标明外，金额单位为人民币元) 泰达荷银价值优化型行业类别系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”，原湘财合丰价值优化 型系列行业类别开放式证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监 基金字[2003]第96 号《关于同意湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证 券投资基金、稳定类行业证券投资基金设立的批复》核准，由基金发起人湘财合丰基金管理有限 公司(于2004 年1 月9 日更名为湘财荷银基金管理有限公司，又于2006 年4 月27 日更名为泰 达荷银基金管理有限公司)依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资 基金试点办法》等有关规定和《湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券 投资基金、稳定类行业证券投资基金基金契约》发起，并于2003 年4 月25 日募集成立。本系 列基金的基金合同于2004 年10 月13 日改为《湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、 周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金合同》。又于2006 年6 月6 日改为《泰 达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基 金基金合同》。 本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为泰达荷银价值优化型 成长类行业证券投资基金(以下简称“本基金”)、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金 和泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金。首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,630,119,050.77元，其中包括本基金1,021,628,749.98元、泰达荷银价值优化型周期类行业证 券投资基金627,135,410.16元和泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金981,354,890.63 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第50号验资报告予以验证。本 基金的基金管理人为泰达荷银基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简 称“交通银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周 期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金合同》的有关规定，本系列基金的投资范 围为国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中 股票投资部分分别主要投资于成长、稳定、周期三个行业类别中依据市净率和市盈率与每股预期 收益增长率之比所确定的具有增长潜力的价值优化型股票。每只行业类别基金投资于股票、债券 的比重不低于该基金资产总值的80%，投资于国债的比重不低于该基金资产净值的20%。本基 金的业绩比较基准为：65%X 新华富时A600 成长行业指数+35%X 上证国债指数。 16 本财务报表由本基金的基金管理人泰达荷银基金管理有限公司于2010 年3 月31 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以 下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计 核算业务指引》、《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳 定类行业证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金行业 实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009 年12 月31 日的财务状 况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。 7.4.6 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所 得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财 税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个 人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派 发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所 得税，暂不征收企业所得税。 17 (4) 基金买卖股票于2008 年4 月24 日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008 年 4 月24 日起至2008 年9 月18 日止按0.1%的税率缴纳。自2008 年9 月19 日起基金卖出股票 按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰达荷银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行 基金托管人、基金代销机构 荷银投资管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 根据中国银行业监督管理委员会银监复(2008)413 号《关于北方国际信托投资股份有限公司变更 公司名称和业务范围的批复》，基金管理人的股东北方国际信托投资股份有限公司更名为“北方 国际信托股份有限公司”。 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本报告期无通过关联方进行的股票交易，2008 年同。 7.4.8.1.2 权证交易 本报告期无通过关联方进行的权证交易，2008 年同。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本报告期无应支付关联方的佣金，2008 年同。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009 年1 月1 日至 2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年1 月1 日至 2008 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 16,582,642.54 19,633,451.65 其中：支付销售机构的客户维护 费 2,120,475.55 2,487,950.95 注：支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50%/ 当年天数。 18 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009 年1 月1 日至 2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年1 月1 日至 2008 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,763,773.77 3,272,241.98 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 债券交易金额 基金逆回购基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易 金额 利息 支出 交通银行 30,517,575.07 65,819,902.19 - - - - 上年度可比期间 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日 债券交易金额 基金逆回购基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易 金额 利息 支出 交通银行 - - - - - - 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金，2008 年同。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末基金管理人之外的其他关联方未投资本基金，2008 年同。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2009 年1 月1 日至 2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年1 月1 日至 2008 年12 月31 日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入期末余额 当期利息收入 交通银行 25,016,366.59 264,356.18 208,067,305.56 531,345.61 19 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证 券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2009 年12 月31 日的相关余额在资产负债 表中的“结算备付金”科目中单独列示，2008 年12 月31 日同。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金未在承销期内参与关联方承销证券，2008 年同。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 7.4.9 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末无因认购新发/增发证券而流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金无银行间正回购余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金无交易所市场正回购余额。 8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 751,050,484.36 74.58 其中：股票 751,050,484.36 74.58 2 固定收益投资 202,670,195.80 20.13 其中：债券 202,670,195.80 20.13 20 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产- - 5 银行存款和结算备付金合计 34,469,858.14 3.42 6 其他资产 18,857,584.47 1.87 7 合计 1,007,048,122.77 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 577,875,536.57 58.56 C0 食品、饮料 13,952,562.00 1.41 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料24,224,821.02 2.46 C5 电子 91,184,115.95 9.24 C6 金属、非金属 140,356,571.09 14.22 C7 机械、设备、仪表 142,564,778.79 14.45 C8 医药、生物制品 165,592,687.72 16.78 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业- - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 7,291,240.00 0.74 G 信息技术业 106,242,256.06 10.77 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 20,495,231.40 2.08 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 37,318,380.33 3.78 M 综合类 1,827,840.00 0.19 合计 751,050,484.36 76.11 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 21 （％） 1 002038 双鹭药业 1,423,447 63,201,046.80 6.41 2 000527 美的电器 1,949,930 45,238,376.00 4.58 3 002106 莱宝高科 1,849,386 45,125,018.40 4.57 4 600216 浙江医药 1,202,953 42,789,038.21 4.34 5 000825 太钢不锈 3,949,959 37,682,608.86 3.82 6 000651 格力电器 1,297,244 37,542,241.36 3.80 7 600037 歌华有线 2,629,907 37,318,380.33 3.78 8 002223 鱼跃医疗 1,080,574 36,988,048.02 3.75 9 000898 鞍钢股份 2,158,887 34,542,192.00 3.50 10 000063 中兴通讯 749,252 33,618,937.24 3.41 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基 金资产净 值比例 （％） 1 600050 中国联通 205,886,511.13 19.00 2 601318 中国平安 167,691,994.93 15.47 3 600196 复星医药 147,144,591.90 13.58 4 000651 格力电器 121,411,995.67 11.20 5 601601 中国太保 119,102,946.11 10.99 6 600176 中国玻纤 118,326,136.98 10.92 7 002038 双鹭药业 113,079,376.13 10.43 8 600048 保利地产 98,260,106.03 9.07 9 000963 华东医药 96,065,895.91 8.86 10 002008 大族激光 93,232,738.11 8.60 11 600037 歌华有线 90,286,806.66 8.33 12 600488 天药股份 88,991,914.75 8.21 13 600485 中创信测 86,262,894.55 7.96 14 600030 中信证券 79,645,708.18 7.35 15 000999 华润三九 78,105,233.26 7.21 16 600362 江西铜业 73,068,653.16 6.74 17 000063 中兴通讯 72,510,767.99 6.69 18 600547 山东黄金 69,569,625.56 6.42 19 000338 潍柴动力 68,420,052.62 6.31 20 002204 华锐铸钢 64,010,558.57 5.91 21 601628 中国人寿 63,743,446.90 5.88 22 600089 特变电工 60,130,676.01 5.55 23 000959 首钢股份 59,142,033.84 5.46 22 24 600582 天地科技 57,022,796.42 5.26 25 600557 康缘药业 56,589,103.73 5.22 26 000425 徐工机械 56,007,082.55 5.17 27 600664 哈药股份 55,369,283.82 5.11 28 000968 煤 气 化 55,100,289.77 5.08 29 000024 招商地产 54,364,499.40 5.02 30 600585 海螺水泥 52,808,006.63 4.87 31 000002 万 科Ａ 51,033,947.20 4.71 32 000680 山推股份 50,092,067.66 4.62 33 002179 中航光电 50,050,944.31 4.62 34 002139 拓邦股份 47,491,182.04 4.38 35 002215 诺 普 信 45,640,964.00 4.21 36 002081 金 螳 螂 43,124,897.45 3.98 37 000527 美的电器 42,938,426.30 3.96 38 600498 烽火通信 41,883,455.92 3.86 39 600718 东软集团 41,622,435.66 3.84 40 600216 浙江医药 41,267,143.84 3.81 41 600348 国阳新能 41,119,140.88 3.79 42 601808 中海油服 40,879,546.29 3.77 43 600005 武钢股份 40,549,369.14 3.74 44 601866 中海集运 40,370,174.67 3.73 45 002161 远 望 谷 39,413,373.29 3.64 46 600351 亚宝药业 39,152,714.03 3.61 47 000822 山东海化 38,665,093.42 3.57 48 600329 中新药业 38,051,730.05 3.51 49 600315 上海家化 38,016,158.62 3.51 50 000623 吉林敖东 37,855,589.91 3.49 51 002194 武汉凡谷 37,717,251.79 3.48 52 000157 中联重科 37,389,789.16 3.45 53 601939 建设银行 37,349,420.40 3.45 54 600597 光明乳业 37,145,064.31 3.43 55 601998 中信银行 36,872,386.12 3.40 56 002223 鱼跃医疗 36,037,869.27 3.33 57 000825 太钢不锈 36,005,004.06 3.32 58 600570 恒生电子 35,596,764.73 3.28 59 000778 新兴铸管 35,594,417.67 3.28 60 600271 航天信息 34,704,720.62 3.20 61 601006 大秦铁路 34,660,667.47 3.20 62 600806 昆明机床 34,636,131.05 3.20 63 002055 得润电子 34,241,529.31 3.16 64 002244 滨江集团 33,603,082.09 3.10 65 000418 小天鹅Ａ 33,342,580.17 3.08 66 600583 海油工程 33,183,821.00 3.06 23 67 601111 中国国航 33,121,847.10 3.06 68 000960 锡业股份 32,927,177.55 3.04 69 600376 首开股份 32,327,271.91 2.98 70 601088 中国神华 32,249,331.92 2.98 71 000898 鞍钢股份 32,202,881.78 2.97 72 600563 法拉电子 31,958,686.57 2.95 73 000006 深振业Ａ 31,882,469.65 2.94 74 000717 韶钢松山 31,477,105.86 2.90 75 600487 亨通光电 31,258,219.70 2.88 76 000012 南 玻Ａ 31,224,049.44 2.88 77 600031 三一重工 31,152,199.40 2.87 78 002106 莱宝高科 30,841,109.73 2.85 79 002148 北纬通信 30,361,718.47 2.80 80 600997 开滦股份 30,342,990.31 2.80 81 600018 上港集团 29,906,574.76 2.76 82 600016 民生银行 29,782,556.51 2.75 83 600028 中国石化 29,696,365.59 2.74 84 600036 招商银行 29,287,729.33 2.70 85 000402 金 融 街 29,039,323.58 2.68 86 600166 福田汽车 28,712,991.93 2.65 87 000677 山东海龙 28,617,565.28 2.64 88 600246 万通地产 28,382,338.48 2.62 89 600508 上海能源 28,369,510.34 2.62 90 000423 东阿阿胶 28,126,834.99 2.60 91 600466 迪康药业 28,077,632.58 2.59 92 000422 湖北宜化 28,043,789.77 2.59 93 002017 东信和平 27,881,144.13 2.57 94 600859 王府井 27,735,384.03 2.56 95 000831 关铝股份 27,539,252.18 2.54 96 002131 利欧股份 27,231,130.10 2.51 97 002138 顺络电子 27,214,097.87 2.51 98 600888 新疆众和 27,122,469.74 2.50 99 002238 天威视讯 27,031,797.15 2.49 100 600690 青岛海尔 26,934,017.47 2.49 101 000792 盐湖钾肥 26,229,319.05 2.42 102 600550 天威保变 26,063,143.54 2.41 103 002281 光迅科技 26,021,326.71 2.40 104 600739 辽宁成大 25,936,757.70 2.39 105 600880 博瑞传播 25,860,391.67 2.39 106 601001 大同煤业 25,492,100.20 2.35 107 002152 广电运通 24,850,919.03 2.29 108 000046 泛海建设 24,679,974.16 2.28 109 000060 中金岭南 22,691,438.40 2.09 24 110 000800 一汽轿车 22,460,165.11 2.07 111 600161 天坛生物 22,190,825.31 2.05 112 600983 合肥三洋 22,159,570.74 2.04 113 600420 现代制药 21,838,104.36 2.02 114 600675 中华企业 21,766,002.60 2.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 600050 中国联通 216,243,870.53 19.95 2 601318 中国平安 169,103,106.86 15.60 3 600196 复星医药 154,517,723.40 14.26 4 000963 华东医药 137,700,904.80 12.71 5 000651 格力电器 125,131,554.64 11.55 6 600176 中国玻纤 119,418,639.29 11.02 7 002161 远 望 谷 111,286,911.36 10.27 8 000063 中兴通讯 110,342,537.33 10.18 9 600037 歌华有线 108,235,054.42 9.99 10 600048 保利地产 102,288,408.11 9.44 11 601601 中国太保 96,743,492.94 8.93 12 002008 大族激光 94,705,294.61 8.74 13 600547 山东黄金 89,287,811.68 8.24 14 600485 中创信测 85,787,816.34 7.92 15 600488 天药股份 83,350,522.63 7.69 16 002204 华锐铸钢 83,232,426.31 7.68 17 600030 中信证券 83,029,197.57 7.66 18 600362 江西铜业 79,939,338.59 7.38 19 000999 华润三九 79,855,018.42 7.37 20 600089 特变电工 75,565,179.38 6.97 21 000338 潍柴动力 74,824,310.62 6.90 22 600718 东软集团 74,184,496.71 6.85 23 002148 北纬通信 73,046,013.63 6.74 24 600597 光明乳业 69,555,645.10 6.42 25 000690 宝新能源 67,764,465.75 6.25 26 002194 武汉凡谷 66,492,375.27 6.14 27 601628 中国人寿 64,237,909.63 5.93 28 600271 航天信息 63,380,168.70 5.85 29 600582 天地科技 63,083,660.70 5.82 25 30 000002 万 科Ａ 62,012,209.47 5.72 31 000968 煤 气 化 59,465,782.61 5.49 32 000959 首钢股份 57,031,765.78 5.26 33 600276 恒瑞医药 57,015,986.17 5.26 34 600585 海螺水泥 56,452,870.02 5.21 35 002152 广电运通 55,833,229.79 5.15 36 000425 徐工机械 55,135,210.41 5.09 37 002179 中航光电 53,543,286.30 4.94 38 002038 双鹭药业 52,773,853.05 4.87 39 000680 山推股份 52,276,001.03 4.82 40 000024 招商地产 52,108,191.54 4.81 41 600348 国阳新能 51,793,124.62 4.78 42 600664 哈药股份 51,339,606.73 4.74 43 600511 国药股份 50,834,505.08 4.69 44 002123 荣信股份 48,997,436.93 4.52 45 002261 拓维信息 48,214,538.79 4.45 46 600005 武钢股份 44,561,348.61 4.11 47 601808 中海油服 43,661,391.77 4.03 48 002244 滨江集团 42,574,427.70 3.93 49 002215 诺 普 信 41,721,995.13 3.85 50 000623 吉林敖东 39,872,474.23 3.68 51 002081 金 螳 螂 39,758,171.54 3.67 52 000792 盐湖钾肥 39,537,601.42 3.65 53 600166 福田汽车 39,281,519.55 3.62 54 000157 中联重科 39,224,280.46 3.62 55 600315 上海家化 38,931,532.15 3.59 56 600329 中新药业 38,459,675.77 3.55 57 601939 建设银行 38,449,200.00 3.55 58 000960 锡业股份 38,322,877.03 3.54 59 601866 中海集运 38,132,740.91 3.52 60 002093 国脉科技 37,739,578.51 3.48 61 600466 迪康药业 37,305,001.42 3.44 62 002139 拓邦股份 37,294,857.00 3.44 63 600246 万通地产 36,598,920.55 3.38 64 600498 烽火通信 36,214,349.11 3.34 65 600557 康缘药业 36,159,094.37 3.34 66 002055 得润电子 35,598,581.24 3.28 67 600570 恒生电子 35,525,864.21 3.28 68 000006 深振业Ａ 35,307,673.98 3.26 69 600018 上港集团 35,294,761.08 3.26 70 601998 中信银行 35,184,229.07 3.25 26 71 600563 法拉电子 34,963,224.69 3.23 72 600997 开滦股份 34,751,282.25 3.21 73 601006 大秦铁路 33,992,719.76 3.14 74 000778 新兴铸管 33,982,291.52 3.14 75 600487 亨通光电 33,655,125.42 3.11 76 600351 亚宝药业 33,502,010.37 3.09 77 600583 海油工程 33,315,358.92 3.07 78 000418 小天鹅Ａ 33,215,695.89 3.07 79 600806 昆明机床 33,031,204.37 3.05 80 000822 山东海化 32,792,170.44 3.03 81 600376 首开股份 32,160,169.33 2.97 82 601111 中国国航 31,947,955.95 2.95 83 600880 博瑞传播 31,263,450.73 2.88 84 002281 光迅科技 30,958,819.11 2.86 85 601088 中国神华 30,410,878.51 2.81 86 600859 王府井 29,642,400.01 2.74 87 600118 中国卫星 29,309,691.59 2.70 88 000677 山东海龙 29,108,276.53 2.69 89 600016 民生银行 29,049,218.93 2.68 90 000046 泛海建设 28,976,013.29 2.67 91 600508 上海能源 28,909,838.37 2.67 92 002238 天威视讯 28,784,483.12 2.66 93 600031 三一重工 28,679,679.17 2.65 94 000402 金 融 街 28,584,643.75 2.64 95 601001 大同煤业 28,287,437.10 2.61 96 600036 招商银行 28,178,619.02 2.60 97 600028 中国石化 28,014,873.30 2.59 98 000831 关铝股份 27,607,740.88 2.55 99 000012 南 玻Ａ 26,949,775.65 2.49 100 600690 青岛海尔 26,850,371.12 2.48 101 600550 天威保变 26,343,327.32 2.43 102 600739 辽宁成大 26,046,134.50 2.40 103 002131 利欧股份 25,795,194.54 2.38 104 002017 东信和平 25,644,738.93 2.37 105 000422 湖北宜化 25,309,691.50 2.34 106 600983 合肥三洋 25,257,533.87 2.33 107 600675 中华企业 24,933,377.73 2.30 108 002007 华兰生物 24,787,643.11 2.29 109 600888 新疆众和 24,751,652.32 2.28 110 600161 天坛生物 23,124,533.71 2.13 111 600420 现代制药 22,841,376.57 2.11 27 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,805,284,343.81 卖出股票收入（成交）总额 6,216,447,738.05 注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交 单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 32,215,823.40 3.26 2 央行票据 81,349,000.00 8.24 3 金融债券 88,476,000.00 8.97 其中：政策性金融债 88,476,000.00 8.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 629,372.40 0.06 7 其他 - - 8 合计 202,670,195.80 20.54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 080311 08 进出11 500,000 48,530,000.00 4.92 2 0801047 08 央票47 200,000 20,582,000.00 2.09 3 0801035 08 央票35 200,000 20,560,000.00 2.08 4 090218 09 国开18 200,000 19,998,000.00 2.03 5 080225 08 国开25 200,000 19,948,000.00 2.02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 报告期末基金未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末基金未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 28 8.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,075,805.65 2 应收证券清算款 11,954,554.77 3 应收股利 - 4 应收利息 2,764,889.68 5 应收申购款 1,062,334.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,857,584.47 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份额 比例 45,758 18,195.00 223,948,745.18 26.90% 608,618,180.03 73.10% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 29 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业 人员持有本开放式基金 38,406.68 0.0046% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2003 年4 月25 日）基金份 额总额 1,021,690,071.80 报告期期初基金份额总额 1,390,972,697.93 报告期期间基金总申购份额 1,030,078,433.93 减：本报告期基金总赎回份额 1,588,484,206.65 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 832,566,925.21 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金没有召开份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 11.2.2本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本年度本基金无投资策略的变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公 司审计费用为10 万元，该审计机构对本基金提供的审计服务的连续年限为7 年。 30 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人的业务部门及其高级管理人员无受到监管部门对其托管业务稽 查或处罚的情况。 本报告期内管理人及其高级管理人员无受到监管部门对其托管业务稽查或处罚的 情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 股票交易 债券交易 回购交易 权证交易 应支付该券商 的佣金 占当 期股 票 占当 期债 券 占当期 回购 占 当 期 权 证 占当 期佣 金 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 成交金额 成交 总额 的比 例 成交金额 成交 总额 的比 例 成交金额 成交总 额的比 例 成交 金额 总 量 的 比 例 佣金 总量 的比 例 国 泰 君 安 2 927,645,038.47 7.72% 23,327,647.60 15.15% 38,000,000.00 15.01% - - 788,488.21 7.87% 申 银 万 国 1 212,142,623.22 1.76% 32,898,688.00 21.37% - - - - 180,320.84 1.80% 海 通 证 券 1 1,362,887,174.80 11.34% 55,155,569.40 35.82% 125,200,000.00 49.45% - - 1,158,450.55 11.56% 湘 财 证 券 2 2,254,232,157.57 18.75% - - - - - 1,831,583.31 18.27% 平 安 证 券 1 1,800,368,345.80 14.98% - - - - - 1,462,815.84 14.59% 31 兴 业 证 券 1 3,542,684,554.98 29.47% 42,591,277.40 27.66% 90,000,000.00 35.55% - - 3,011,268.61 30.04% 华 泰 证 券 1 - - - - - - - - - 国 金 证 券 1 809,578,443.61 6.73% - - - - - - 688,138.68 6.86% 中 信 证 券 1 1,112,082,543.41 9.25% - - - - - 903,575.66 9.01% 注：（一）本报告期内租用交易单元无变更。 （二） 交易席位选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易 席位，选择的标准是： （1）经营规范，有较完备的内控制度； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要 （3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 公司研究部定期牵头研究员和基金经理根据券商研究信息的及时性、准确性和主动性对券商 服务进行评价，根据评价结果，交易部填写席位调整申请表，经投资总监和交易部总经理签字后 交信息技术部执行。交易席位每个月调整一次，如遇特殊情况，经交易部研究并上报公司领导批 准后，可随时调整。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 我公司已于2010 年3 月9 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更及公司更 名的公告》，原公司外方股东荷银投资管理（亚洲）有限公司将所持有的泰达荷银基金管理 有限公司全部49％的股权转让给宏利资产管理（香港）有限公司。变更后的股东及持股比 32 例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司: 49%。 同时公司名称由"泰达荷银基金管理有限公司"变更为"泰达宏利基金管理有限公司"。 经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，我公司已于2010 年3 月17 日发布《泰 达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，本基金的名称也相应改 为泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |