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融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 84564 | ||||||||
基金代码 | 161606 | ||||||||
公告日期 | 2010-03-31 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 融通行业景气证券投资基金2009年年度报告摘要 | ||||||||
信息全文 | 2009年12月31日 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2010年3月31日 融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 1 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。 基金托管人交通银行股份有限公司根据融通行业景气证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通行业景气混合 基金主代码 161606 交易代码 161606(前端收费模式) 161656(后端收费模式) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年04月29日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,270,629,804.52份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,强调以行业为导向进行个股选择,投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票,把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映, 融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 2 将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。 业绩比较基准 70%×上证综合指数+30%×银行间债券综合指数。 风险收益特征 在锁定可承受风险的基础上,追求较高收益。 注:为便于更好的与其他同类基金进行业绩比较,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金的业绩比较基准变更为"沪深300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%",详见基金管理人于2010年2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《融通基金管理有限公司关于变更旗下部分基金业绩比较基准的公告》。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴冶平 张咏东 联系电话 (0755)26948666 (021)32169999 电子邮箱 service@mail.rtfund.com zhangyd@bankcomm.com 客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95559 传真 (0755)26935005 (021)62701216 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年 本期已实现收益 -22,399,832.94 -3,155,938,254.71 632,049,543.90 本期利润 2,355,704,600.58 -4,501,157,523.68 299,287,643.17 加权平均基金份额本期利润 0.5127 -0.8391 0.2097 本期基金份额净值增长率 91.30% -59.44% 143.97% 3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末 期末可供分配基金份额利润 -0.5870 -0.5901 -0.0062 期末基金资产净值 4,509,950,360.98 2,686,054,262.53 8,011,708,335.24 期末基金份额净值 1.056 0.552 1.361 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 17.33% 1.61% 12.56% 1.13% 4.77% 0.48% 过去六个月 15.41% 1.97% 8.15% 1.39% 7.26% 0.58% 过去一年 91.30% 1.93% 53.16% 1.32% 38.14% 0.61% 过去三年 89.30% 2.25% 24.72% 1.65% 64.58% 0.60% 过去五年 272.37% 1.89% 117.68% 1.42% 154.69% 0.47% 自基金合同生效起至今 256.73% 1.79% 88.05% 1.37% 168.68% 0.42% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 -50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%2004年4月29日2005年5月29日2006年6月29日2007年7月29日2008年8月29日2009年9月29日基金份额累计净值增长率业绩比较基准收益率 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3 融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 -100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%20052006200720082009基金净值增长率业绩比较基准收益率 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2009 - - - - - 2008 - - - - - 2007 18.800 883,177,597.41 1,474,264,427.38 2,357,442,024.79 - 合计 18.800 883,177,597.41 1,474,264,427.38 2,357,442,024.79 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。 截至2009年12月31日,公司管理的基金共有九只,一只封闭式基金:融通通乾封闭基金,八只开放式基金:融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)和融通内需驱动股票基金,其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金(LOF)由封闭式基金融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 5 基金通宝转型而来。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邹曦 本基金的基金经理、融通内需驱动股票基金基金经理 2007年6月25日 - 10 中国人民银行研究生部金融学硕士,具有证券从业资格。曾就职于中国航空技术进出口总公司福建分公司;2001年至今就职于融通基金管理有限公司,历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师等职务。 注:任职日期指公司董事会作出决定之日;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通领先成长股票基金(LOF) 75.41% 融通动力先锋股票基金 49.76% 融通内需驱动股票基金 18.21% 本基金 91.30% (1)本基金和融通领先成长股票基金(LOF)的净值增长率差异为15.89%,其中8.75%来自资产配置,5.26%来自行业配置,0.12%来自股票选择,1.76%来自其他因素; (2) 本基金和融通动力先锋股票基金的净值增长率差异为41.54%,其中14.87%来自资产配置,16.40%来自行业配置,7.01%来自股票选择,3.26%来自其他因素; (3) 融通内需驱动股票基金合同生效日为2009年4月22日,截止2009年12月31日基金融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 6 运作未满1年,不作业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2009年全年A股市场大幅上涨,沪深300指数涨幅96.71%。8月份之前,在经济走出谷底过程中,复苏预期推动市场上涨,流动性推动+估值系统性恢复共同作用,对通货膨胀的预期主导了市场行情,煤炭、有色、金融、地产等资产资源板块成为市场的领涨板块;8月份之后,盈利增长的现实主导了市场行情,汽车、家电、医药等盈利增速较高,增长前景明确的板块成为领涨板块,持续创出新高。 行业景气基金全年的操作比较顺利。上半年将配置重点转移到以房地产为主的资产板块,适度配置资源板块,并一直保持较高仓位,获得较高超额收益;从7月下旬开始,在仓位进行合理波段调整的同时,将配置重点转移到增加汽车、家电、3G等盈利增速较高的行业,既一定程度规避了系统性风险;又获得了较大的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为91.30%,跑赢业绩比较基准,在所有开放式基金中排名前百分之十(晨星数据)。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2010年中国经济将进入非典型复苏阶段。经济的温和复苏和宏观刺激政策的逐步退出交织在一起,造成市场对盈利增长预期的波动;同时,经济活动活跃程度的提高与货币政策对贷款规模的限制共同作用,将导致全社会流动性供应的阶段性逆周期回落。因此,在经济刺激政策有效退出之前,A股市场将主要表现为一定幅度的震荡行情;在刺激政策退出之后,如果经济仍能保持稳定增长,A股市场将开始新的牛市行情。 2010年的投资机会需要从两方面着手。一方面,从结构性增长中寻找α,以具有结构性增长机会的行业和个股作为基本配置,主要包括3G为代表的中国制造板块和航空、汽车、家电、医药为代表的中国消费板块;另一方面,基于大盘震荡的状况,抓住阶段性的β机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 7 能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至2009年12月31日,本基金每基金份额可供分配利润为-0.5870元,根据基金合同的约定,本报告期不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009年度,基金托管人在融通行业景气证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009年度,融通基金管理有限公司在融通行业景气证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2009年度,由融通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关融通行业景气证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 本基金2009年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2010)第20101号),投资者可通过年度融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 8 报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:融通行业景气证券投资基金 报告截止日: 2009年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日 资 产: 银行存款 64,063,402.09 31,828,908.10 结算备付金 152,774,218.68 215,524,657.75 存出保证金 4,248,692.65 904,233.02 交易性金融资产 4,336,472,119.25 2,333,292,252.08 其中:股票投资 4,238,172,119.25 2,169,377,252.08 基金投资 - - 债券投资 98,300,000.00 163,915,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 106,618,615.76 应收利息 721,050.87 5,981,252.79 应收股利 - - 应收申购款 2,233,931.44 563,582.64 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,560,513,414.98 2,694,713,502.14 负债和所有者权益 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 25,830,641.06 - 应付赎回款 14,026,973.22 1,524,934.36 应付管理人报酬 5,729,191.38 3,686,606.82 应付托管费 954,865.22 614,434.46 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,582,082.02 1,403,012.56 应交税费 47,760.00 47,760.00 应付利息 - - 应付利润 - - 融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 9 递延所得税负债 - - 其他负债 1,391,541.10 1,382,491.41 负债合计 50,563,054.00 8,659,239.61 所有者权益: 实收基金 4,270,629,804.52 4,868,350,688.20 未分配利润 239,320,556.46 -2,182,296,425.67 所有者权益合计 4,509,950,360.98 2,686,054,262.53 负债和所有者权益总计 4,560,513,414.98 2,694,713,502.14 注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.056元,基金份额总额4,270,629,804.52份。 7.2 利润表 会计主体:融通行业景气证券投资基金 本报告期: 2009年1月1日 至 2009年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2009年1月1日 至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年12月31日 一、收入 2,449,888,557.22 -4,373,941,452.59 1.利息收入 6,168,535.37 13,538,607.83 其中:存款利息收入 2,982,030.75 5,650,730.51 债券利息收入 3,186,504.62 7,887,877.32 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 64,820,049.58 -3,043,709,828.57 其中:股票投资收益 43,876,389.84 -3,091,394,138.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 -1,290,254.87 784,454.72 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - 10,603,277.77 股利收益 22,233,914.61 36,296,577.85 3.公允价值变动收益 2,378,104,433.52 -1,345,219,268.97 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 795,538.75 1,449,037.12 减:二、费用 94,183,956.64 127,216,071.09 1.管理人报酬 58,436,817.05 70,776,427.93 2.托管费 9,739,469.53 11,796,071.32 3.销售服务费 - - 4.交易费用 25,581,668.72 43,980,440.38 5.利息支出 - 217,346.07 其中:卖出回购金融资产支出 - 217,346.07 6.其他费用 426,001.34 445,785.39 融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 10 三、利润总额 2,355,704,600.58 -4,501,157,523.68 减:所得税费用 - - 四、净利润 2,355,704,600.58 -4,501,157,523.68 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:融通行业景气证券投资基金 本报告期: 2009年1月1日 至 2009年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,868,350,688.20 -2,182,296,425.67 2,686,054,262.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,355,704,600.58 2,355,704,600.58 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -597,720,883.68 65,912,381.55 -531,808,502.13 其中:1.基金申购款 1,037,369,959.25 -105,991,378.90 931,378,580.35 2.基金赎回款 -1,635,090,842.93 171,903,760.45 -1,463,187,082.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 4,270,629,804.52 239,320,556.46 4,509,950,360.98 项目 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 5,886,278,023.76 2,125,430,311.48 8,011,708,335.24 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -4,501,157,523.68 -4,501,157,523.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,017,927,335.56 193,430,786.53 -824,496,549.03 其中:1.基金申购款 1,071,159,773.74 196,150,737.39 1,267,310,511.13 2.基金赎回款 -2,089,087,109.30 -2,719,950.86 -2,091,807,060.16 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 4,868,350,688.20 -2,182,296,425.67 2,686,054,262.53 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 11 基金管理公司负责人:秦玮 主管会计工作负责人:周学东 会计机构负责人:刘美丽 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错和更正金额。 7.4.3关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司("新时代证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日 至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 新时代证券 - - 31,860,648.19 0.22% 7.4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 新时代证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 新时代证券 27,081.68 0.22% - - 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 12 费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日 至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 58,436,817.05 70,776,427.93 其中:支付销售机构的客户维护费 16,071,370.97 17,867,073.73 注:支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理费=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日 至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 9,739,469.53 11,796,071.32 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - - - - - - 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 96,144,178.69 - - - - - 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 13 报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末,基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2009年1月1日 至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 64,063,402.09 887,326.78 31,828,908.10 1,418,237.21 注: 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2009年12月31日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示(2008年12月31日:同)。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内买入关联方所承销的证券。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 7.4.5 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.5.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600060 海信 电器 2009-12-25 2010-12-24 非公开发行 18.38 18.53 3,000,000 55,140,000.00 55,590,000.00 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者参与网下认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 14 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有因从事债券正回购交易而作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,238,172,119.25 92.93 其中:股票 4,238,172,119.25 92.93 2 固定收益投资 98,300,000.00 2.16 其中:债券 98,300,000.00 2.16 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 216,837,620.77 4.75 6 其他各项资产 7,203,674.96 0.16 7 合计 4,560,513,414.98 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 25,650,000.00 0.57 C 制造业 2,522,931,663.42 55.94 C0 食品、饮料 15,016,000.00 0.33 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 195,439,576.12 4.33 C6 金属、非金属 315,200,839.36 6.99 C7 机械、设备、仪表 1,997,275,247.94 44.29 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 402,011,939.06 8.91 G 信息技术业 543,190,645.86 12.04 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 331,342,870.91 7.35 J 房地产业 413,045,000.00 9.16 融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 15 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 4,238,172,119.25 93.97 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 7,098,790 318,522,707.30 7.06 2 000651 格力电器 10,679,726 309,071,270.44 6.85 3 601111 中国国航 26,141,284 253,831,867.64 5.63 4 600104 上海汽车 9,430,063 246,407,546.19 5.46 5 600690 青岛海尔 9,108,507 225,799,888.53 5.01 6 600048 保利地产 10,000,000 224,000,000.00 4.97 7 000800 一汽轿车 8,046,614 209,372,896.28 4.64 8 600031 三一重工 5,549,760 204,286,665.60 4.53 9 000338 潍柴动力 3,050,124 196,671,995.52 4.36 10 600060 海信电器 8,422,628 195,439,576.12 4.33 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600048 保利地产 355,340,829.86 13.23 2 000002 万 科A 298,671,543.34 11.12 3 600036 招商银行 285,147,703.83 10.62 4 000898 鞍钢股份 250,278,706.40 9.32 5 600031 三一重工 246,934,889.55 9.19 6 600005 武钢股份 231,041,316.10 8.60 7 601111 中国国航 225,738,376.18 8.40 8 000651 格力电器 222,482,539.43 8.28 9 600383 金地集团 222,075,840.56 8.27 10 600060 海信电器 209,301,161.04 7.79 11 600029 南方航空 198,262,652.40 7.38 12 000157 中联重科 187,424,432.54 6.98 13 601318 中国平安 182,231,129.56 6.78 融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 16 14 600019 宝钢股份 176,499,791.95 6.57 15 600104 上海汽车 163,419,482.82 6.08 16 601600 中国铝业 152,510,385.40 5.68 17 000338 潍柴动力 149,394,581.97 5.56 18 601166 兴业银行 141,240,089.96 5.26 19 000063 中兴通讯 138,513,727.23 5.16 20 600690 青岛海尔 130,515,561.73 4.86 21 000951 中国重汽 129,060,359.18 4.80 22 000046 泛海建设 125,248,716.48 4.66 23 000825 太钢不锈 123,535,624.40 4.60 24 000625 长安汽车 121,603,714.68 4.53 25 600331 宏达股份 121,439,224.56 4.52 26 000709 唐钢股份 115,239,257.43 4.29 27 600030 中信证券 113,311,113.01 4.22 28 000800 一汽轿车 105,790,708.44 3.94 29 600585 海螺水泥 102,687,749.80 3.82 30 000069 华侨城A 100,912,767.02 3.76 31 600547 山东黄金 86,157,654.68 3.21 32 600000 浦发银行 85,912,922.60 3.20 33 600497 驰宏锌锗 82,111,013.16 3.06 34 600418 江淮汽车 80,444,196.40 2.99 35 601601 中国太保 72,425,951.24 2.70 36 601169 北京银行 69,156,527.19 2.57 37 600498 烽火通信 65,507,642.71 2.44 38 000060 中金岭南 64,961,764.47 2.42 39 000400 许继电气 64,199,275.76 2.39 40 000024 招商地产 61,667,172.59 2.30 41 600312 平高电气 58,539,711.14 2.18 42 000878 云南铜业 58,049,223.92 2.16 注:"买入金额"是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 455,954,980.43 16.97 2 600048 保利地产 453,711,673.20 16.89 3 600036 招商银行 405,794,060.94 15.11 融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 17 4 600000 浦发银行 314,076,516.04 11.69 5 601628 中国人寿 274,202,518.86 10.21 6 000002 万 科A 260,671,065.40 9.70 7 000898 鞍钢股份 260,355,617.06 9.69 8 000069 华侨城A 234,368,672.34 8.73 9 600383 金地集团 227,407,519.56 8.47 10 000024 招商地产 194,063,108.34 7.22 11 601600 中国铝业 183,846,285.95 6.84 12 000046 泛海建设 182,954,157.12 6.81 13 601166 兴业银行 179,780,649.76 6.69 14 600005 武钢股份 177,874,733.12 6.62 15 601601 中国太保 154,290,785.84 5.74 16 000568 泸州老窖 145,097,174.19 5.40 17 600519 贵州茅台 142,075,052.15 5.29 18 600585 海螺水泥 136,248,342.34 5.07 19 600331 宏达股份 134,322,016.21 5.00 20 600089 特变电工 132,103,214.35 4.92 21 600030 中信证券 114,048,511.24 4.25 22 000825 太钢不锈 111,940,112.50 4.17 23 000651 格力电器 106,730,392.04 3.97 24 000878 云南铜业 104,692,754.37 3.90 25 600547 山东黄金 100,680,804.89 3.75 26 000157 中联重科 98,671,858.32 3.67 27 000625 长安汽车 83,884,891.40 3.12 28 000709 唐钢股份 81,753,704.66 3.04 29 000060 中金岭南 79,029,165.77 2.94 30 000001 深发展A 76,517,286.04 2.85 31 000537 广宇发展 75,693,661.06 2.82 32 600497 驰宏锌锗 75,354,808.39 2.81 33 000686 东北证券 75,260,348.02 2.80 34 600875 东方电气 74,858,847.37 2.79 35 000759 武汉中百 73,481,285.10 2.74 36 600067 冠城大通 72,203,186.63 2.69 37 002024 苏宁电器 69,598,637.84 2.59 38 600060 海信电器 67,293,517.60 2.51 39 000623 吉林敖东 65,900,639.94 2.45 40 600739 辽宁成大 62,724,596.21 2.34 41 600031 三一重工 59,057,729.54 2.20 42 000807 云铝股份 58,176,916.57 2.17 融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 18 43 000792 盐湖钾肥 56,808,639.42 2.11 44 600546 山煤国际 56,018,258.18 2.09 45 600016 民生银行 53,783,915.07 2.00 注:"卖出金额"是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 8,200,523,801.80 卖出股票收入(成交)总额 8,554,244,303.12 注:"买入股票成本(成交)总额"和"卖出股票收入(成交)总额"均按成交单价乘以成交数量填列,相关交易费用不考虑。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 98,300,000.00 2.18 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 98,300,000.00 2.18 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 0901034 09央行票据34 1,000,000 98,300,000.00 2.18 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 19 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,248,692.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 721,050.87 5 应收申购款 2,233,931.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,203,674.96 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600060 海信电器 55,590,000.00 1.23 非公开发行 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 225,920 18,903.28 38,033,306.22 0.89% 4,232,596,498.30 99.11% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,177,884.51 0.03% §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2004年4月29日)基金份额总额 2,547,018,654.32 本报告期期初基金份额总额 4,868,350,688.20 本报告期基金总申购份额 1,037,369,959.25 减:本报告期基金总赎回份额 1,635,090,842.93 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,270,629,804.52 融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 20 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大变动 1)经公司董事会审议并报经中国证监会核准,聘请秦玮先生为公司副总经理。 具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 2)经公司股东会审议通过并经中国证监会核准,新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。公司于2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布公告,本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。 3)经公司董事会审议通过,同意孟立坤先生辞去公司董事长职务。公司将按照法律法规及监管机关要求办理后续相关事项。 具体内容请参阅2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 4)经公司董事会审议通过,同意吕秋梅女士辞去公司总经理职务,并决定由公司副总经理秦玮先生代为履行公司总经理职务,代为履行公司总经理职务的时间不超过90日。 具体内容请参阅2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 (2)本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币107,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 (1)管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,中国证监会对我司旗下深证100 指数基金、巨潮100 指数基金(以下简称"两指数基金")原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查,于2009 年6 月19 日发布处融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 21 罚决定,取消张野的基金从业资格,没收违法所得2,294,791.90 元并处以400 万元罚款,同时处以终身证券市场禁入;本公司于2009 年5月15日发布公告更换了两指数基金的基金经理,并对张野予以除名。 2009年6月,中国证监会对我公司进行内部控制现场检查后,作出了责令整改措施的决定。公司对此高度重视,及时制定整改计划和整改方案,认真进行内控整改,逐一落实各项整改要求。经过近六个月的细致工作,公司已按照监管机关的要求完成了全部内控整改,并通过检查验收。 (2)本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 1 4,269,880,073.79 25.57% 3,629,370.83 26.02% 国泰君安 1 1,299,161,639.37 7.78% 1,104,284.11 7.92% 国信证券 1 6,092,046,772.93 36.49% 4,949,842.64 35.49% 华泰联合 1 1,376,574,910.71 8.24% 1,170,080.39 8.39% 申银万国 1 1,736,755,837.71 10.40% 1,476,226.19 10.59% 兴业证券 1 708,440,219.55 4.24% 602,170.05 4.32% 银河证券 1 36,227,469.13 0.22% 29,434.98 0.21% 中信建投 1 393,630,512.56 2.36% 319,827.55 2.29% 中信万通 1 733,958,405.85 4.40% 623,863.70 4.47% 汉唐证券 1 50,338,413.18 0.30% 40,900.48 0.29% 大通证券 1 - - - - 华林证券 1 - - - - 华泰证券 1 - - - - 上海证券 1 - - - - 新时代证券 1 - - - - 注: 1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面: (1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; 融通行业景气证券投资基金 2009 年年度报告摘要 22 (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤: (1)券商服务评价; (2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商; (3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准; (4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本报告期内,终止汉唐证券交易单元一个。 融通基金管理有限公司 2010年3月31日 |
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基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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