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| 建信货币A(530002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 84402 | ||||||||
| 基金代码 | 530002 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信货币市场基金2009年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009年12月31日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2010年3月30日 2 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所有限公司对基金财务会计报告出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 建信货币 基金主代码 530002 交易代码 530002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年4月25日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,801,275,775.62份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。 投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征，在此基础上制订本基金投资策略。 业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 4 信息披露负责人 姓名 路彩营 蒋松云 联系电话 010-66228888 010-66105799 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-81-95533， 010－66228000 95588 传真 010-66228001 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年 本期已实现收益 103,678,108.47 225,498,630.96 81,815,608.74 本期利润 103,678,108.47 225,498,630.96 81,815,608.74 本期净值收益率 1.62% 3.94% 3.52% 3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末 期末基金资产净值 9,801,275,775.62 14,342,517,506.83 2,807,998,938.35 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金的利润分配按日结转基金份额。 3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 5 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.3909% 0.0108% 0.5073% 0.0000% -0.1164% 0.0108% 过去六个月 0.8382% 0.0088% 1.0171% 0.0000% -0.1789% 0.0088% 过去一年 1.6168% 0.0075% 2.0277% 0.0000% -0.4109% 0.0075% 过去三年 9.3425% 0.0085% 8.2929% 0.0021% 1.0496% 0.0064% 自基金合同生效起至今 10.7778% 0.0077% 9.6096% 0.0021% 1.1682% 0.0056% 注：本基金基金合同自2006年4月25日生效至今，未满五年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信货币市场基金 累计净值收益率及同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2006年4月25日至2009年12月31日） 0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2006-4-252006-6-92006-7-242006-9-72006-10-222006-12-62007-1-202007-3-62007-4-202007-6-42007-07-192007-09-022007-10-172007-12-12008-01-152008-02-292008-4-142008-5-292008-7-132008-8-272008-10-112008-11-252009-1-92009-2-232009-4-92009-5-242009-7-82009-8-222009-10-62009-11-20建信货币基金累计净值收益率业绩基准收益率 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 6 0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%2006年2007年2008年2009年建信货币基金基准 注：本基金合同自2006年4月25日生效，至2009年12月31日未满五年，2006年净值收益率以实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2009年 103,678,108.47 - - 103,678,108.47 2008年 225,498,630.96 - - 225,498,630.96 2007年 81,815,608.74 - - 81,815,608.74 合计 410,992,348.17 - - 410,992,348.17 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 7 2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。 截至2009年12月31日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）八只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资产规模共计为437.34亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汪沛先生 投资管理部总监，本基金基金经理 2006年4月25日 － 9 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入本公司，2007年3月至今兼任建信优化配置基金基金经理之一，2008年6月25日至今兼任建信稳定增利基金基金经理。 李菁女士 本基金 基金经理 2007年11月1日 － 4 硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限 8 公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月加入本公司，先后任债券研究员和基金经理助理，2009年6月1日起兼任建信收益增强基金基金经理。 高珊女士 本基金基金经理助理 2009年7月3日 - 3 硕士，2006年7月至2007年6月在中信建投证券公司销售交易部工作，任交易员。2007年6月加入本公司，历任初级交易员、交易员等职，于2009年7月任本基金基金经理助理。 注：1、基金经理任职和离职日期均指公司正式聘任和解聘的日期。 2、证券从业年限的计算遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平 9 交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在2008年底开始的宽松货币政策和财政政策刺激下，2009年我国经济复苏态势逐步得到确认，国民生产总值、工业增加值、固定资产投资等宏观经济指标在逐季好转过程之中，而居民物价指数同比数据仍处于低位，经济发展呈现较为强劲复苏的高增长低通胀局面。综观全年的债券市场，上半年延续08年底刺激经济的各项宽松政策，市场流动性相对充裕，货币市场利率维持低位，但随着经济数据的逐步好转以及经济增长预期的改变，中长债收益率上升，收益率曲线逐步陡峭；下半年政府政策目标从单纯的保增长转向在保增长和调结构之间取舍，货币政策采取了信贷控制、央票发行利率上升等微调措施，市场流动性充裕程度相对下降，货币市场利率有所上升，中长端利率较为平稳且在年末有所下降，收益率曲线逐步平坦化。 2009年以来，在货币市场利率一直在低位徘徊、股票市场逐步回暖以及新股恢复发行等诸多因素的影响下，较之08年四季度，货币市场基金规模变化较大。建信货币市场基金从一季度开始，逐步缩短组合的平均剩余期限，并根据基金规模的变化和市场情况，不断动态优化调整组合，增强组合的流动性管理。四季度随着货币市场利率的逐步企稳以及信用利差变化的情况，加大了高收益短融资产的配置比例，适度延长了组合的平均剩余期限。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2009年12月31日本基金万份收益为0.2050元；2009年本基金净值收益率为1.6168%，业绩比较基准收益率为2.0277%。 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望新年，我们认为政府政策调控目标变化以及政策执行力度将在较大程度上影响经济发展脉络。年初伊始，政府连续两次上调存款准备金并按月严控信贷额度，并逐步细化和严格执行前期房地产调控政策，体现了政府在不担心经济后续增长的同时严控通胀预期的决心，这一系列政策的延续性、执行力度以及后续效果仍有待观察，政府也将根据外围经济复苏的程度、通胀数据的高低以及信贷后续发放的力度来进行相机抉择。总而言之，我们认为政策的不确定性给2010的投资增加了一定的难度，未来货币市场基金将维持较为中性的剩余期限，我们仍然密切跟踪货币信贷、居民物价指数等数据，结合基本面和资金面的变化情况，在组合投资策略制定中进行动态调整。 总体而言，建信货币基金将继续保持稳健的操作风格，加强流动性风险管理和信用产品风险控制，适度根据基金申购赎回情况的变化，进行资产组合的动态优化调整。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富相关领域专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管 11 行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，尚未存在与本公司签约的定价服务机构。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本年度基金应分配利润为103,678,108.47元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009年，本基金托管人在对建信货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009年，建信货币市场基金的管理人--建信基金管理有限责任公司在建信货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 12 5.3 托管人对本年度报告报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信货币市场基金2009年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2010年3月25日 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信货币市场基金的财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2010)第20178号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：建信货币市场基金 报告截止日：2009年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日 资 产： 银行存款 1,541,549,054.11 625,008,000.68 结算备付金 38,995,238.10 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 3,181,366,667.43 11,959,559,476.42 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 13 债券投资 3,181,366,667.43 11,959,559,476.42 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6,248,665,347.99 2,026,800,195.00 应收证券清算款 - - 应收利息 7,320,046.96 62,926,634.35 应收股利 - - 应收申购款 1,570,119,049.87 500.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - 93,700.20 资产总计 12,588,015,404.46 14,674,388,506.65 负债和所有者权益 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,247,999,176.00 - 应付证券清算款 1,534,941,950.54 320,978,400.00 应付赎回款 428,556.75 3,639,631.24 应付管理人报酬 1,415,959.25 3,355,306.80 应付托管费 429,078.58 1,016,759.64 应付销售服务费 1,072,696.39 2,541,899.07 应付交易费用 79,183.14 244,003.07 应交税费 - - 应付利息 39,526.55 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 333,501.64 95,000.00 负债合计 2,786,739,628.84 331,870,999.82 14 所有者权益： - 实收基金 9,801,275,775.62 14,342,517,506.83 未分配利润 - - 所有者权益合计 9,801,275,775.62 14,342,517,506.83 负债和所有者权益总计 12,588,015,404.46 14,674,388,506.65 注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额9,801,275,775.62 份。 7.2 利润表 会计主体：建信货币市场基金 本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 一、收入 152,851,184.87 269,484,472.88 1.利息收入 109,385,455.91 174,372,412.41 其中：存款利息收入 1,499,173.42 592,048.26 债券利息收入 73,678,403.44 162,838,373.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 34,207,879.05 10,941,990.85 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） 43,465,728.96 95,112,060.47 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 43,465,728.96 95,112,060.47 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） - - 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 15 5.其他收入（损失以"-"号填列） - - 减：二、费用 49,173,076.40 43,985,841.92 1．管理人报酬 22,392,169.46 16,683,342.73 2．托管费 6,785,505.99 5,055,558.43 3．销售服务费 16,963,764.84 12,638,895.92 4．交易费用 - - 5．利息支出 2,466,430.32 9,005,840.68 其中：卖出回购金融资产支出 2,466,430.32 9,005,840.68 6．其他费用 565,205.79 602,204.16 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 103,678,108.47 225,498,630.96 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 103,678,108.47 225,498,630.96 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信货币市场基金 本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 14,342,517,506.83 - 14,342,517,506.83 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 103,678,108.47 103,678,108.47 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -4,541,241,731.21 - -4,541,241,731.21 其中：1.基金申购款 62,113,589,865.69 - 62,113,589,865.69 2.基金赎回款 -66,654,831,596.90 - -66,654,831,596.90 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -103,678,108.47 -103,678,108.47 五、期末所有者权益（基金净值） 9,801,275,775.62 - 9,801,275,775.62 16 项目 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,807,998,938.35 - 2,807,998,938.35 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 225,498,630.96 225,498,630.96 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） 11,534,518,568.48 - 11,534,518,568.48 其中：1.基金申购款 67,382,639,024.56 - 67,382,639,024.56 2.基金赎回款 -55,848,120,456.08 - -55,848,120,456.08 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -225,498,630.96 -225,498,630.96 五、期末所有者权益（基金净值） 14,342,517,506.83 - 14,342,517,506.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 孙志晨 何斌 秦绪华 --------- --------- -------- 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注(摘要) 7.4.1 基金基本情况 建信货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第56号《关于同意建信货币市场基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,659,641,315.67元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信货币市场基金基金合同》于2006年4月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,660,614,611.89份基金份额，其中认购资金利息折合973,296.22份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限 17 公司(以下简称"中国工商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《建信货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天(含397天)以内的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款税后收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2010年3月19日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信货币市场基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内所采用的会计估计与最近一期年度报告一致，会计政策除下述分部报告本期发生变更外，其他会计政策与最近一期年度报告一致。 财政部于2009年6月11日颁布了《企业会计准则解释第3号》。根据《企业会计准则解释第3号》对分部报告的相关要求，本基金自2009年起，按照内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满 18 足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作。于2009年1月1日以前，本基金主要按业务分部披露分部信息。本基金的内部管理和报告按照基金投资组合进行，按经营分部为基础披露的分部信息与以前年度按业务分部为基础披露的分部报告并无差异。《企业会计准则解释第3号》的其他要求不适用于本基金。 7.4.5 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金管理人的股东、基金代销机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.6.2 关联方报酬 7.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日 至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 22,392,169.46 16,683,342.73 其中：支付销售机构的客户维护费 5,004,136.82 4,285,876.03 注：支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 7.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日 至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年12月31日 19 当期发生的基金应支付的托管费 6,785,505.99 5,055,558.43 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 7.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国建设银行 9,549,263.70 中国工商银行 4,638,183.47 建信基金管理有限责任公司 431,708.21 合计 14,619,155.38 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国建设银行 6,444,356.21 中国工商银行 4,857,605.43 建信基金管理有限责任公司 205,704.70 合计 11,507,666.34 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金管理有限责任公司，再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。 7.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - 50,862,857.53 - - 401,670,000.00 11,895.51 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 20 易的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 953,230,046.99 833,659,833.34 - - - - 7.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2009年1月1日至 2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,541,549,054.11 839,389.07 625,008,000.68 431,784.77 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行银行同业利率计息。 7.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.6.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间内本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 7.4.7 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 7.4.7.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.7.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.7.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2009年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,247,999,176.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 21 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 070310 07进出10 10/01/04 101.23 1,000,000 101,227,325.58 0901027 09央行票据27 10/01/04 99.06 3,000,000 297,185,660.80 0901069 09央行票据69 10/01/04 99.70 5,000,000 498,477,791.34 0901071 09央行票据71 10/01/04 99.68 2,000,000 199,355,044.46 090223 09国开23 10/01/04 99.91 2,000,000 199,815,734.29 合计 13,000,000 1,296,061,556.47 注：期末估值单价计算精确到0.01元，小数点后第四位四舍五入。 7.4.7.3.2 交易所市场债券正回购 至报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购品种。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,181,366,667.43 25.27 其中：债券 3,181,366,667.43 25.27 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 6,248,665,347.99 49.64 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,580,544,292.21 12.56 4 其他各项资产 1,577,439,096.83 12.53 5 合计 12,588,015,404.46 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 22 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.12 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,247,999,176.00 12.73 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 71 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 175 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 12 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 80.18 28.39 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.30 - 2 30天（含）-60天 0.10 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.10 - 3 60天（含）-90天 5.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）-180天 9.16 - 23 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天（含）-397天（含） 17.81 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 112.34 28.39 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 1,593,083,629.99 16.25 3 金融债券 340,846,296.43 3.48 其中：政策性金融债 340,846,296.43 3.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,247,436,741.01 12.73 6 其他 - 7 合计 3,181,366,667.43 32.46 8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 39,803,236.56 0.41 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 0901071 09央行票据71 8,000,000 797,420,177.85 8.14 2 0901069 09央行票据69 5,000,000 498,477,791.34 5.09 3 0901027 09央行票据27 3,000,000 297,185,660.80 3.03 4 0981238 09陕有色CP02 2,100,000 210,008,440.11 2.14 5 090223 09国开23 2,000,000 199,815,734.29 2.04 6 0981228 09振华CP01 1,800,000 180,033,424.17 1.84 24 7 070310 07进出10 1,000,000 101,227,325.58 1.03 8 0981234 09国电集CP01 1,000,000 99,910,211.30 1.02 9 0981213 09首发CP02 1,000,000 99,874,810.88 1.02 10 0981245 09首创集CP01 800,000 77,683,148.31 0.79 8.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 151 报告期内偏离度的最高值 0.44% 报告期内偏离度的最低值 0.02% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.27% 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金至本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 8.8.2本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 25 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 7,320,046.96 4 应收申购款 1,570,119,049.87 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,577,439,096.83 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 43,152.00 227,133.75 2,398,225,839.59 24.47% 7,403,049,936.03 76.53% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 425,265.60 0.0043% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年4月25日）基金份额总额 7,660,614,611.89 26 本报告期期初基金份额总额 14,342,517,506.83 本报告期基金总申购份额 62,113,589,865.69 减：本报告期基金总赎回份额 66,654,831,596.90 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 9,801,275,775.62 注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经建信基金管理有限责任公司2009年度第一次临时股东会会议决议并备案中国证监会，江先周先生、孙志晨先生、马梅琴女士、俞斌先生、欧阳伯权先生、王曦先生、顾建国先生、关启昌先生、沈四宝先生当选为建信基金管理有限责任公司第二届董事会董事，第一届董事会成员谷裕先生、朱书红先生、殷可先生不再担任公司董事。经建信基金管理有限责任公司第二届董事会第一次会议决议，江先周先生为公司董事长。 本报告期内，徐军先生因个人原因辞去公司副总经理，其离职事项经公司董事会批准后于2009年12月24日在指定媒体和公司网站公开披露，并报告监管部门。除此之外，基金管理人经营管理层未发生其他重大人事变动。 本基金托管人的基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 27 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币124,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 在本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期回购成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金公司 1 127,097,600,000.00 100% - - - 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够 28 根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本报告期内未发生交易单元的变更。 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 建信基金管理有限责任公司 2010年3月30日 29 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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