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| 申万菱信盛利精选混合A(310308) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 8435 | ||||||||
| 基金代码 | 310308 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万巴黎盛利精选证券投资基金2005年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 2005年8月27日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人—中国工商银行，根据本基金合同规定，于2005年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一. 基金简介 （一）基金名称：申万巴黎盛利精选证券投资基金 基金简称：盛利精选 交易代码：310308 深交所行情代码：163101 基金运作方式：契约型开放式证券投资基金 基金合同生效日：2004年4月9日 期末基金份额总额：5,510,830,404.59份 （二）基金投资目标：本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策略， 依靠先进成熟的风险管理技术，运用领先的动态行业配置模型，努力创造 长期领先于投资组合基准的稳定投资业绩，追求当期收益和长期增值的平 衡，并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。 基金投资策略：本基金为是以股票投资为主的平衡型基金，采用主动投资 管理模式。本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。 本基金管理人引进外方股东法国巴黎资产管理公司的投资管理经验及技 能，根据国内市场的特征，将法国巴黎资产管理公司行之有效的投资管理 方法及工具加以吸收和应用。这些投资管理工具包括内部开发的专用模型 （包括股票估值模型、主动行业矩阵、债券估值模型）、以及惯用的成长价 值平衡模型（PEG）、资产回报率模型（ROE、ROA）、自由现金流折现模型(DCF) 及经济价值模型(EV/EBITDA)等。 业绩比较基准：申万300指数 75%＋中信国债指数 20%＋1年定期存款利率 5% 风险收益特征：本基金是一只偏股型的证券投资基金，股票资产的配置一 般情况下在50－75％的比例。从资产配置的特性分类，本基金属于相对收 益高、风险偏高的证券投资基金。 （三）基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司 注册地址：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层 办公地址：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层 邮政编码：200120 法定代表人：姜国芳 信息披露负责人：来肖贤 联系电话：021-63353535 传真：021-63353858 电子邮箱：service@swbnpp.com （四）基金托管人：中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：庄为 联系电话：（010）66107333 传真：（010）66106904 电子邮箱：custody@icbc.com.cn （五）基金选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券日报》 管理人互联网网址：http://www.swbnpp.com 本报告置备地点：申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行 （六）注册登记人：申万巴黎基金管理有限公司 办公地址：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层 二. 主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 2005年1月1日-2005年6月30日 基金本期净收益 -213,756,708.43元 基金份额本期净收益 -0.0373元 加权平均基金净值收益率 -3.94% 期末可供分配基金收益 -446,421,922.32元 期末可供分配基金份额收益 -0.0810元 期末基金资产净值 5,064,408,482.27元 期末基金份额资产净值 0.9190元 本期基金份额净值增长率 -3.61% 累计基金份额净值增长率 -8.11% 注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、申万巴黎盛利精选基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 基金份额净 基金份额净 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 值增长率① 值增长率标 准收益率③ 准收益率标 准差② 准差④ 最近一个月 3.28% 1.72% 2.36% 1.78% 0.92% -0.06% 最近三个月 -4.15% 1.22% -3.98% 1.34% -0.17% -0.12% 最近六个月 -3.61% 1.01% -7.48% 1.19% 3.87% -0.18% 最近一年 -3.84% 0.82% -12.10% 1.11% 8.26% -0.29% 自基金合同 生效起至今 -8.11% 0.76% -27.78% 1.08% 19.67% -0.32% 2、自基金合同生效以来基金份额净值变动与同期业绩比较基准变动的比较： 申万巴黎盛利精选基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -25.00% -30.00% -35.00% 基金累计净值增长率 业绩比较基准收益率 注3：根据本基金合同，本基金原则上可能的资产配置比例为：股票50－75％，债券20－40％，现金5－10％。在本基金成立后六个月内，达到上述比例限制。本期内，本基金资产配置比例符合上述要求。 4：本基金的业绩基准指数=申万300指数 75%＋中信国债指数 20%+定期存款利率 5%。其中：申万300指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中信交易所国债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准，选择一年期的银行定期存款利率作为衡量现金部分的业绩基准。 申万300指数由申银万国证券研究所发布，是覆盖沪深两个交易市场的跨市场成份指数，能基本反映沪深两市整体股价运行情况，是目前市场上较有影响力的股票评价基准之一。中信交易所国债指数由中信证券发布，是中信债券系列指数中的一员，该指数市场影响力大，被基金业广泛用作衡量债券投资收益的评价基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每自然日进行计算，计算方式如下： benchmark=1000； 0 %benchmark = 20% * (中信国债指数 / t 中信国债指数 －1) + t t.1 75% * (申万300指数/申万300指数 . 1) +5%*一年期银行定期存款利率/360； t t. 1 benchmark =(1+％benchmark t)*benchmark ； t t. 1 其中t=1,2,3, 。 三. 管理人报告 （一）基金经理及基金管理经验 基金经理：张惟闵先生 英国伦敦商学院工商管理硕士/英国伦敦城市大学传播政策学硕士 拥有英国IIMR基金管理专业资格 基金管理及相关业务经验 曾任英国马丁可利投资管理公司研究员及基金经理； 霸菱证券股份有限公司台湾分公司资深副总经理； 美林证券投资顾问公司台湾分公司总经理。 （二）基金运作的遵规守信情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 （三）投资报告与业绩表现 股票市场在上半年没有如预期般的出现起色，反而加速探底，在宏观经济走软的迹象愈加明显的环境下，股权分置的改革结果又不能满足市场预期，使得市场仅有的几波反弹显得无力回天，上证指数从年初1266.50点的位置一路探底到第二季跌破千点关卡，下滑小幅反弹后以1080.94点结束上半年的表现。与去年下半年相比，股票市场不仅没有出现反弹，反而加速下滑，总计上半年指数跌幅达14.65%，显示从去年第二季度开始的熊市迄今没有结束。 从宏观的角度来看，对上半年市场影响最大的无疑是中央政府的两道政策，分别是房地产的调控政策和股市的全流通政策。前者为2002年以来国内火暴的房产市场划下一道休止符，由于房地产同时具有投资品和消费品两项特性。其强大产业链牵动效果，使得包括钢铁、建材和民生消费等一大批关联产业也受到了剧烈影响。整体而言，抑制房地产政策的推动，加速了去年四月宏观调控以来宏观经济下滑的速度，也使得相关的行业股价跌幅加剧。 而对市场的冲击更为直接的无疑是股市全流通政策，可以这么说，4月29日宣布的股改政策为股市带来的影响出乎了大多数人的预料，也直接导致了五月份市场的惨烈下跌。当我们反思原来被广泛视为利好的政策为什么反而成为大盘下滑元凶时，我们发现流通股和非流通股间缺乏市场化的博弈基础是政策的果实由甜转苦的的重要关键，更清楚的说，尽管流通股股东手握分类表决权，但实务上包括基金在内的流通股股东透过投票捍卫自身权益的能力非常的有限。而股票的下跌事实上就导因于对如此市场环境的不信任。 我们对于这样的结果无疑是感到失望的，我们原本希望第二波股权分置试点的大量铺开能够为市场建立一个良好的含权预期，并直接透过合理的对价方案让已经比较合理的中国A股市场估值直接与国际接轨，这样市场参与的风险可以大幅的降低，可以吸引增量资金进入股市，而后市的行情也因此更容易得到保障。经过第一波的股权分置试点，我们原本认为这个目标是可以达成的，但第二波试点进行到目前，我们觉得这个希望正在逐渐消失。我们认为，除非政策直接干预进行纠错，预期的向下修正仍然可能导致股市的持续下滑。当然，政策介入的可能性仍然不能被完全抹除，因此在可预见的一段时间内中国股市仍然将延续去年以来的脉冲式行情表现。 在操作上，盛利精选基金在第二季里微幅增加了股票仓位的配置，但仅仅2.30%的增幅对基金的表现并没有明显的影响；在同一个季度里，由于市场波动剧烈，我们也有计划的增加了手中的现金部位，以备临时的需要。 在选股方面，大盘蓝筹股的整体回调对基金运作出现较大的冲击，这使得以基本面做为选股基础的盛利精选基金遭遇到比较大的选股困难。由于全流通导致市场预期混乱，选股难度加大，盛利精选基金在第一季度里净值上扬了0.57%,但第二季度里净值下滑了4.15%，第一次在季度表现中落后于基金的基准指标，但如果以上半年的业绩作为观察基准，盛利精选基金仍然领先基准指标3.87%，领先上证综指的幅度更达到11.04%。 （四）基金管理人对宏观经济环境、市场环境的判断 如前面我们所言，脉冲行情的延续让后市存有较多的不确定性，这将使得操作的难度明显提高，市场方方面面的问题可能要到股改尘埃落定，基本面见底之后才能见到曙光，但我们认为充沛的货币市场基金和逐渐合理化的个股估值将带给市场较好的机会。我们这一段时间的操作策略仍趋向温和保守，我们认为最好的策略是在等待中逐步增加持股，维持中性的仓位以规避风险，但需要避免在政策博弈上错失机会。此时投资人不需要太过悲观，因为透过全流通的对价补偿，股票市场的估值将会自动再下一个台阶，让一些本来就称不上昂贵的股票显得愈加的便宜，从长期的角度来看，我们认为下半年中许多绩优蓝筹股将有机会出现大波段的买点，而原本就质地不佳的股票，则非常可能继续沉沦，一路跌到无人闻问的深渊。 四. 托管人报告 2005年上半年度，本托管人在对申万巴黎盛利精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2005年上半年度，申万巴黎盛利精选证券投资基金管理人——申万巴黎基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对申万巴黎盛利精选证券投资基金管理人——申万巴黎基金管理有限公司在2005年上半年度所编制和披露的申万巴黎盛利精选证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。 中国工商银行资产托管部 2005年8月15日 五. 财务会计报告 （一）半年度基金会计报表 申万巴黎盛利精选证券投资基金 资产负债表 单位：人民币元 项 目 附注 2005年6月30日 2004年12月31日 资产： 银行存款 379,938,280.77 491,270,854.57 清算备付金 2,414,135.64 - 交易保证金 1,000,000.00 1,000,000.00 应收证券清算款 1,452,026.55 - 应收股利 2,752,876.39 - 应收利息 5(1) 18,160,288.74 30,088,665.36 应收申购款 272,057.00 338,741.50 其他应收款 - - 股票投资市值 3,526,432,302.10 3,435,781,123.92 其中：股票投资成本 3,696,481,515.06 3,615,182,952.78 债券投资市值 1,234,573,456.41 1,826,537,271.90 其中：债券投资成本 1,221,343,803.08 1,830,971,261.66 配股权证 - - 买入返售证券 - - 待摊费用 - - 其他资产 - - 资产总计 5,166,995,423.60 5,785,016,657.25 负债： 应付证券清算款 82,301,856.68 768,046.60 应付赎回款 10,773,127.78 2,562,735.04 应付赎回费 40,569.46 9,658.57 应付管理人报酬 6,196,873.62 7,471,236.27 应付托管费 1,032,812.23 1,245,206.08 应付佣金 5(3) 1,582,934.04 961,685.30 应付利息 - - 应付收益 - - 其他应付款 5(4) 500,000.00 500,000.00 卖出回购证券款 - - 预提费用 5(5) 158,767.52 90,000.00 其他负债 - - 负债合计 102,586,941.33 13,608,567.86 所有者权益： 实收基金 5(6) 5,510,830,404.59 6,053,807,117.10 未实现利得 5(7) -140,071,832.44 -170,148,399.18 未分配收益 -306,350,089.88 -112,250,628.53 所有者权益合计 5,064,408,482.27 5,771,408,089.39 基金份额 5,510,830,404.59 6,053,807,117.10 基金份额资产净值 0.9190 0.9534 申万巴黎盛利精选证券投资基金 经营业绩表 单位：人民币元 项 目 附注 2005年1月1日 2004年4月9日 -2005年6月30日 -2004年6月30日 一、收入 -166,248,025.25 24,075,768.90 1、股票差价收入 5(8) -256,700,055.09 -20,964,982.09 2、债券差价收入 5(9) 5,272,947.75 - 3、债券利息收入 24,176,729.10 1,274,175.45 4、存款利息收入 2,043,892.01 10,759,317.54 5、股利收入 58,003,446.91 24,273,082.38 6、买入返售证券收入 - 7,606,137.62 7、其他收入 5(10) 955,014.07 1,128,038.00 二、费用 47,508,683.18 26,191,721.23 1、基金管理人报酬 40,585,984.90 22,281,777.13 2、基金托管费 6,764,330.76 3,713,629.54 3、卖出回购证券支出 - - 4、利息支出 - - 5、其他费用 5(11) 158,367.52 196,314.56 其中：信息披露费 99,178.95 40,411.87 审计费用 49,588.57 27,977.64 三、基金净收益 -213,756,708.43 -2,115,952.33 加：未实现利得 27,016,258.99 -297,652,877.71 四、基金经营业绩 -186,740,449.44 -299,768,830.04 申万巴黎盛利精选证券投资基金 收益分配表 单位：人民币元 项 目 附注 2005年1月1日 2004年4月9日 -2005年6月30日 -2004年6月30日 本期基金净收益 -213,756,708.43 -2,115,952.33 加：期初基金净收益 -112,250,628.53 - 加：本期损益平准金 19,657,247.08 -19,766.67 可供分配基金净收益 -306,350,089.88 -2,135,719.00 减：本期已分配基金净收 - - 益 期末未分配净收益 -306,350,089.88 -2,135,719.00 申万巴黎盛利精选证券投资基金 基金净值变动表 单位：人民币元 项 目 附注 2005年1月1日 2004年4月9日 -2005年6月30日 -2004年6月30日 一、期初基金净值 5,771,408,089.39 6,809,310,552.85 二、本期经营活动： 基金净收益 -213,756,708.43 -2,115,952.33 未实现经营利得变动数 27,016,258.99 -297,652,877.71 经营活动产生的基金净值变动数 -186,740,449.44 -299,768,830.04 三、本期基金单位交易 基金申购款 232,076,832.45 49,929,299.53 基金赎回款 752,335,990.13 144,449,570.52 基金单位交易产生的基金净值变动数 -520,259,157.68 -94,520,270.99 四、本期向持有人分配收益： 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 - - 五、期末基金净值 5,064,408,482.27 6,415,021,451.82 （二）会计报表附注 1、基金的基本情况 本基金是经中国证券监督管理委员会核准（见证监基金字[2004]22号文，“关于同意申万巴黎盛利精选证券投资基金设立的批复”）募集设立的契约型开放式基金，基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行，基金合同于2004年4月9日生效，该日基金份额总额为6,809,310,552.85份。 2、本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 3、本报告期内，本基金未发生重大会计差错及更正事项。 4、关联方关系及关联方交易 （1）本报告期内,关联方关系未发生变化。 （2）关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 A.通过关联方席位进行的交易 （a）本期基金通过关联方席位的股票投资成交金额和佣金金额： 占股票总交 占总佣金 关联人 股票交易量 易量比例 佣金 比例 申银万国证券股份有限公司 932,319,224.69 24.37% 742,604.93 24.02% 2004年4月9日-6月30日基金通过关联方席位的股票投资成交金额和佣金金额： 占股票总交 占总佣金 关联人 股票交易量 易量比例 佣金 比例 申银万国证券股份有限公司 1,905,182,374.82 67.25% 1,500,532.18 70.90% （b）本期基金通过关联方席位的债券投资成交金额和债券回购成交金额 占债券总 占债券回购 关联人 债券交易量 交易量比 债券回购交易量 总交易量比 申银万国证券股份有限公司 29,108,009.20 15.11%% - - 2004年4月9日-6月30日基金通过关联方席位的债券投资成交金额和债券回购成 交金额： 占债券总 占债券回购 关联人 债券交易量 交易量比 债券回购交易量 总交易量比 申银万国证券股份有限公司 12,853,343.00 73.05% 3,198,200,000.00 18.35% （c）交易佣金的计算方式： 股票交易佣金=买（卖）成交金额*1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费； 债券现券交易和债券回购交易不计交易佣金； 两交易所按席位证券成交量（包括股票、债券现券及债券回购交易量）收取的证券交易结算风险基金从券商获得的交易佣金中扣除。 （d）鉴于本基金自基金合同生效日到2004年6月30日止，仅正式投资运作五十四个交易日，且在此过程中各券商交易席位逐步开始使用，因此对于较早开通的申银万国证券股份有限公司交易席位上分配的股票总交易量比例偏高。随着后续交易席位的陆续开通，该项比率逐渐下降。在基金成立的一年内，本基金在申银万国证券股份有限公司交易席位上分配的股票总交易量比率降为26.04%，符合相关法规的规定。 同时，本基金管理人对于所有交易席位的租用和对交易量比例的分配都基于该券商为本基金提供研究服务（质量和数量）为基础，对于申银万国证券股份有限公司来说，其子公司——申银万国证券研究所有限公司为本基金主要的研究服务提供商之一。 B.本期与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易 关联人 债券交易成交金额 回购交易成交金额 申银万国证券股份有限公司 59,940,000.00 - 2004年4月9日-6月30日基金与关联方未发生银行间同业市场的债券(含回购) C.关联方报酬 （a）基金管理人报酬 支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值*1.5% 当年天数。 本基金在本期需支付基金管理费40,585,984.90元（2004年4月9日至6月30日，22,281,777.13元)。 （b）基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25% 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费6,764,330.76元（2004年4月9日至6月30日，3,713,629.54元）。 5、基金会计报表重要项目 （1）应收利息： 期末数 应收银行存款利息 70,448.38 应收清算备付金利息 597.51 应收债券利息 18,089,242.85 合 计 18,160,288.74 （2）投资估值增值： 期末数 股票估值增值 -170,049,212.96 债券估值增值 13,229,653.33 合 计 -156,819,559.63 （3）应付佣金： 期末数 申银万国 742,604.93 光大证券 194,804.60 海通证券 170,335.04 华夏证券 151,800.58 中银国际 99,354.86 中金公司 90,378.47 招商证券 66,936.03 国泰君安 66,719.53 合计 1,582,934.04 （4）其他应付款： 期末数 应付席位保证金 500,000.00 （5）预提费用： 期末数 信息披露费 19,178.95 审计费 139,588.57 合 计 158,767.52 （6）实收基金： 本期数 期初数 6,053,807,117.10 申购增加数 242,626,445.59 赎回减少数 785,603,158.10 期末数 5,510,830,404.59 （7）未实现利得： 期末数 投资估值增值 -156,819,559.63 本期申购的未实现利得平准金 -7,370,950.43 本期赎回的未实现利得平准金 24,118,677.62 期末数 -140,071,832.44 （8）股票差价收入： 本期数 卖出股票成交总额 1,850,579,844.36 卖出股票成本总额 2,105,727,048.50 券商佣金总额 1,552,850.95 股票差价收入 -256,700,055.09 （9）债券差价收入： 本期数 卖出债券成交总额或收到的全部价款 771,292,534.74 卖出债券成本总额 747,981,967.79 应收利息总额 18,037,619.20 债券差价收入 5,272,947.75 （10）其他收入： 本期数 基金赎回费补偿 937,661.98 新股手续费返还 17,352.09 合 计 955,014.07 （11）其他费用： 本期数 信息披露费 99,178.95 审计费 49,588.57 账户维护费 9,600.00 合 计 158,367.52 6、期末流通转让受到限制的基金资产 基金参加新股网下累计投标询价配售发行而获配的新股，从新股上市日起三个月内，为流通受限而不能自由转让的资产。 获配新股在新股上市前按成本价估值，在新股上市后流通受限期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 股票名称 数 量 成 本 市 值 转让受限期 包头铝业 369,125 1,291,937.50 1,387,910.00 05-08-09日起流通 中材国际 65,618 494,103.54 1,057,762.16 05-07-12日起流通 晶源电子 92,558 442,427.24 969,082.26 05-06-06日起3个月 成霖股份 104,300 896,980.00 948,087.00 05-05-31日起3个月 广州国光 63,467 685,443.60 726,697.15 05-05-23日起3个月 飞亚股份 135,852 516,237.60 703,713.36 05-07-27日起流通 登海种业 29,165 487,055.50 627,922.45 05-07-20日起流通 江苏三友 110,159 391,064.45 571,725.21 05-05-18日起3个月 兔宝宝 60,775 302,659.50 413,270.00 05-08-10日起流通 轴研科技 31,879 203,706.81 376,172.20 05-05-26日起3个月 合 计 5,711,615.74 7,782,341.79 六. 投资组合报告 （一）期末基金资产组合： 市值（元） 占总资产比例 股票 3,526,432,302.10 68.25% 债券 1,234,573,456.41 23.89% 银行存款和清算备付金 382,352,416.41 7.40% 其他资产 23,637,248.68 0.46% 合 计 5,166,995,423.60 100.00% （二）期末股票投资组合： 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 34,966,320.08 0.69% B 采掘业 210,737,909.76 4.16% C 制造业 1,422,842,627.09 28.09% C0 其中：食品、饮料 373,553,093.29 7.38% C1 纺织、服装、皮毛 43,665,167.11 0.86% C2 木材、家具 413,270.00 0.01% C3 造纸、印刷 9,384,000.00 0.19% C4 石油、化学、塑胶、塑料 109,448,230.96 2.16% C5 电子 21,610,265.39 0.43% C6 金属、非金属 357,805,224.66 7.07% C7 机械、设备、仪表 347,426,391.98 6.86% C8 医药、生物制品 159,536,983.70 3.15% C99 其他 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 307,959,144.00 6.08% E 建筑业 1,057,762.16 0.02% F 交通运输、仓储业 615,336,408.51 12.15% G 信息技术业 280,235,524.48 5.53% H 批发和零售贸易 52,247,529.16 1.03% I 金融、保险业 369,252,339.18 7.29% J 房地产业 122,981,994.93 2.43% K 社会服务业 89,362,742.75 1.76% L 传播与文化产业 19,452,000.00 0.38% M 综合类 - - 合 计 3,526,432,302.10 69.61% （三）期末持有股票明细： 序号 股票代码 股票名称 数量 市值（元） 占净值比例 1 600036 招商银行 59,670,353 361,602,339.18 7.14% 2 600009 上海机场 15,181,779 256,572,065.10 5.07% 3 600019 宝钢股份 46,364,431 230,894,866.38 4.56% 4 600900 G长 电 26,303,200 214,897,144.00 4.24% 5 600519 贵州茅台 3,300,000 177,045,000.00 3.50% 6 000063 中兴通讯 6,984,962 160,933,524.48 3.18% 7 000022 深赤湾Ａ 5,000,000 138,400,000.00 2.73% 8 000729 燕京啤酒 18,000,000 127,620,000.00 2.52% 9 000651 格力电器 10,801,470 110,283,008.70 2.18% 10 600028 中国石化 27,000,000 95,310,000.00 1.88% 11 600085 同仁堂 4,065,050 90,650,615.00 1.79% 12 600383 金地集团 20,164,301 85,698,279.25 1.69% 13 600428 中远航运 10,800,000 83,376,000.00 1.65% 14 600050 中国联通 28,000,000 73,360,000.00 1.45% 15 600660 福耀玻璃 10,873,096 71,979,895.52 1.42% 16 600123 兰花科创 7,841,198 71,041,253.88 1.40% 17 000541 佛山照明 6,471,772 69,571,549.00 1.37% 18 600795 国电电力 10,000,000 65,300,000.00 1.29% 19 000858 五粮液 6,591,994 49,571,794.88 0.98% 20 600031 G三 一 6,000,000 46,140,000.00 0.91% 21 600406 国电南瑞 3,800,000 45,942,000.00 0.91% 22 000983 西山煤电 6,470,358 44,386,655.88 0.88% 23 600717 天津港 5,706,300 40,971,234.00 0.81% 24 600276 恒瑞医药 3,132,130 40,686,368.70 0.80% 25 600026 中海发展 6,000,000 40,500,000.00 0.80% 26 600418 江淮汽车 5,649,937 40,058,053.33 0.79% 27 600598 北大荒 8,195,724 34,176,169.08 0.67% 28 000002 万 科Ａ 10,659,699 33,471,454.86 0.66% 29 600296 兰州铝业 8,700,000 32,277,000.00 0.64% 30 600827 友谊股份 5,304,652 30,926,121.16 0.61% 31 600033 福建高速 3,500,739 29,266,178.04 0.58% 32 000822 山东海化 6,586,085 27,859,139.55 0.55% 33 000069 华侨城Ａ 3,057,137 27,758,803.96 0.55% 34 600350 山东基建 6,121,593 27,241,088.85 0.54% 35 600875 东方电机 1,900,000 21,774,000.00 0.43% 36 600037 歌华有线 1,200,000 19,452,000.00 0.38% 37 000527 美的电器 2,500,000 18,850,000.00 0.37% 38 000731 四川美丰 2,444,613 18,774,627.84 0.37% 39 600011 华能国际 3,000,000 18,450,000.00 0.36% 40 600177 雅戈尔 5,000,000 18,400,000.00 0.36% 41 600020 中原高速 2,279,600 18,168,412.00 0.36% 42 600078 澄星股份 3,869,464 17,451,282.64 0.34% 43 600104 上海汽车 4,000,000 17,200,000.00 0.34% 44 600529 山东药玻 2,752,081 16,402,402.76 0.32% 45 600510 黑牡丹 4,650,000 15,577,500.00 0.31% 46 000513 丽珠集团 3,000,000 15,450,000.00 0.31% 47 600054 黄山旅游 1,778,054 14,011,065.52 0.28% 48 600352 G龙 盛 2,714,248 13,896,949.76 0.27% 49 600367 红星发展 2,341,957 13,606,770.17 0.27% 50 600488 天药股份 1,700,000 12,750,000.00 0.25% 51 002033 丽江旅游 1,329,674 12,498,935.60 0.25% 52 600563 法拉电子 1,825,903 12,160,513.98 0.24% 53 600600 青岛啤酒 1,250,000 11,225,000.00 0.22% 54 600837 都市股份 1,862,568 11,175,408.00 0.22% 55 000755 山西三维 1,800,000 10,260,000.00 0.20% 56 600825 华联超市 1,900,000 10,146,000.00 0.20% 57 000488 晨鸣纸业 1,700,000 9,384,000.00 0.19% 58 600642 G申 能 1,200,000 9,312,000.00 0.18% 59 600071 凤凰光学 2,609,733 8,899,189.53 0.18% 60 000726 鲁 泰Ａ 1,103,967 8,412,228.54 0.17% 61 600809 山西汾酒 1,220,407 8,091,298.41 0.16% 62 600360 华微电子 686,800 7,753,972.00 0.15% 63 600012 皖通高速 1,166,199 7,731,899.37 0.15% 64 600000 浦发银行 1,000,000 7,650,000.00 0.15% 65 000422 湖北宜化 1,400,000 7,532,000.00 0.15% 66 600166 福田汽车 1,764,112 6,985,883.52 0.14% 67 600320 振华港机 600,000 5,622,000.00 0.11% 68 600007 中国国贸 1,140,000 5,130,000.00 0.10% 69 002047 成霖股份 535,000 4,863,150.00 0.10% 70 000024 招商地产 551,702 3,812,260.82 0.08% 71 000625 长安汽车 309,765 1,666,535.70 0.03% 72 000888 峨眉山Ａ 348,839 1,639,543.30 0.03% 73 600472 包头铝业 369,125 1,387,910.00 0.03% 74 600258 首旅股份 196,251 1,083,305.52 0.02% 75 600970 中材国际 65,618 1,057,762.16 0.02% 76 002049 晶源电子 92,558 969,082.26 0.02% 77 002041 登海种业 36,700 790,151.00 0.01% 78 002045 广州国光 63,467 726,697.15 0.01% 79 002042 飞亚股份 135,852 703,713.36 0.01% 80 002044 江苏三友 110,159 571,725.21 0.01% 81 002043 兔宝宝 60,775 413,270.00 0.01% 82 002046 轴研科技 31,879 376,172.20 0.01% 83 002040 南京港 37,300 350,620.00 0.01% 84 000792 盐湖钾肥 6,780 67,461.00 0.00% （四）本期股票投资组合的重大变动： 1、本期累计买入、累计卖出价值前20名股票明细： 累计买入价值前20名股票： 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比例 1 600019 宝钢股份 283,432,625.76 4.91% 2 600036 招商银行 129,775,563.74 2.25% 3 600383 金地集团 108,918,222.17 1.89% 4 600009 上海机场 108,835,241.68 1.89% 5 000063 中兴通讯 100,045,046.04 1.73% 6 000002 万 科Ａ 79,368,057.88 1.38% 7 600028 中国石化 70,021,578.86 1.21% 8 600660 福耀玻璃 65,697,610.14 1.14% 9 600900 G长 电 54,644,670.80 0.95% 10 600123 兰花科创 50,804,991.39 0.88% 11 600050 中国联通 50,478,566.95 0.87% 12 000858 五粮液 49,950,563.78 0.87% 13 600029 南方航空 46,019,914.11 0.80% 14 600717 天津港 42,360,374.55 0.73% 15 000022 深赤湾Ａ 40,598,199.21 0.70% 16 600428 中远航运 36,179,695.60 0.63% 17 600031 G三 一 34,463,118.14 0.60% 18 000983 西山煤电 33,574,698.95 0.58% 19 600350 山东基建 30,417,201.48 0.53% 20 600033 福建高速 30,400,470.89 0.53% 累计卖出价值前20名股票： 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比例 1 600019 宝钢股份 246,534,472.94 4.27% 2 000063 中兴通讯 100,057,306.98 1.73% 3 600519 贵州茅台 70,949,836.23 1.23% 4 600031 G三 一 66,857,216.06 1.16% 5 600585 海螺水泥 62,379,769.77 1.08% 6 600028 中国石化 59,366,469.02 1.03% 7 000898 鞍钢新轧 53,867,259.15 0.93% 8 000002 万 科Ａ 53,032,089.73 0.92% 9 600308 华泰股份 50,256,296.25 0.87% 10 600900 G长 电 45,672,451.93 0.79% 11 000488 晨鸣纸业 44,826,706.00 0.78% 12 600085 同仁堂 39,782,578.50 0.69% 13 600029 南方航空 38,612,295.12 0.67% 14 600002 齐鲁石化 37,545,540.61 0.65% 15 600688 上海石化 35,603,405.70 0.62% 16 600597 光明乳业 34,582,718.54 0.60% 17 000983 西山煤电 33,963,512.95 0.59% 18 600009 上海机场 33,145,228.70 0.57% 19 600104 上海汽车 32,905,817.05 0.57% 20 000069 华侨城Ａ 30,803,449.43 0.53% 2、本期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额： 2005年1月1日-2005年6月30日 买入股票成本总额 2,189,505,610.78 卖出股票收入总额 1,850,579,844.36 （五）期末债券投资组合： 券种 市值（元） 占净值比例 金融债券 707,095,275.00 13.96% 国家债券 398,368,994.77 7.87% 可转换债券 80,735,638.70 1.59% 央行票据 48,373,547.94 0.96% 合 计 1,234,573,456.41 24.38% （六）期末前五名债券明细： 序号 债券名称 市值（元） 占净值比例 1 20国债⑷ 284,876,916.00 5.63% 2 04国开09 199,970,000.00 3.95% 3 04农发01 150,120,000.00 2.96% 4 04国开10 149,983,275.00 2.96% 5 04国开06 97,425,000.00 1.92% （七）投资组合报告附注： 1、本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成： 市值（元） 深交所交易保证金 1,000,000.00 应收深交所清算款 1,452,026.55 应收股利 2,752,876.39 应收利息 18,160,288.74 应收申购款 272,057.00 合 计 23,637,248.68 4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 市值（元） 占净值比例 1 110036 招商转债 62,222,913.20 1.23% 2 125729 燕京转债 12,094,495.00 0.24% 3 110037 歌华转债 6,418,230.50 0.13% 七. 基金份额持有人情况 期末基金份额持有人户数：127,478户 期末平均每户持有基金份额：4.32万份 持有人结构： 持有基金份额 占总份额比例 机构投资者 1,555,016,521.66 28.22% 个人投资者 3,955,813,882.93 71.78% 八. 开放式基金份额变动 (一)基金合同生效日基金份额总额：6,809,310,552.85份。 (二)本期基金份额变动： 2005年1月1日-2005年6月30日 期初基金份额总额 6,053,807,117.10 本期基金总申购份额 242,626,445.59 本期基金总赎回份额 785,603,158.10 期末基金份额总额 5,510,830,404.59 九. 重大事件揭示 (一)本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。 (二)本基金管理人在本报告期内的重大人事变动： 根据2004年董事会决议和2005年2月中国证监会对来肖贤的高管人员任职资格批复，自2005年3月7日起，正式聘任过振华先生担任本公司副总经理，来肖贤先生担任本公司督察长，并于2005年3月8日对外公告。 本报告期内，本公司在2005年第一次股东会根据股东提议并经表决产生决议，董 事会更换董事一人：Guy de Froment先生不再担任公司董事，由Francois Petit-Jean先生担任公司董事。监事会更换监事一人：Didier Balme先生不再担任公司监事，聘任卢骐先生担任公司监事。更换董事、监事信息在向中国证监会上报备案材料后，于2005年5月19日对外披露。 由于董事人选变动，经股东建议，董事会批准，董事会下专业委员会的委员进行调整，Francois Petit-Jean先生代替Guy de Froment先生出任审计委员会委员；同意唐熹明先生辞去薪酬委员会委员，由Francois Petit-Jean先生接任。 本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内未发生重大人事变动。 (三)本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 (四)本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。 (五)本基金在本报告期内未发生基金收益分配。 (六)本报告期内，本基金聘用德勤华永会计师事务所有限公司负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。 (七)本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 (八)基金租用证券公司专用交易席位的情况： 本期间，基金综合考虑了在各交易市场的交易量和交易席位的配置情况，减少了一个交易席位，为光大证券的深圳交易席位。期初租用光大证券2个席位，基金租用席位共11个；期末租用光大证券1个席位，基金租用席位共10个。 租用席 占股票总 占总佣金 证券公司名称 位数量 股票交易量 交易量比 佣金 比例 申银万国证券股份有限公司 2 932,319,224.69 24.37% 742,604.93 24.02% 海通证券股份有限公司 1 504,033,477.82 13.17% 412,508.95 13.34% 光大证券有限责任公司 1 484,118,360.17 12.65% 392,562.88 12.70% 华夏证券股份有限公司 1 473,466,995.23 12.38% 387,460.15 12.53% 中银国际证券有限责任公司 1 368,074,401.76 9.62% 301,821.28 9.76% 招商证券股份有限公司 1 355,277,903.71 9.29% 278,008.43 8.99% 中国国际金融有限公司 1 353,912,766.00 9.25% 290,205.42 9.39% 国泰君安证券股份有限公司 1 251,096,066.82 6.56% 205,896.71 6.66% 长城证券有限责任公司 1 103,466,657.49 2.70% 80,963.58 2.62% 合 计 10 3,825,765,853.69 100.00% 3,092,032.33 100.00% 占债券总交易 占债券回购 证券公司名称 债券交易量 量比 债券回购交易量 总交易量比 海通证券股份有限公司 78,438,229.36 40.71% - - 华夏证券股份有限公司 76,007,676.71 39.45% - - 申银万国证券股份有限公司 29,108,009.20 15.11% - - 光大证券有限责任公司 9,132,467.10 4.74% - - 合 计 192,686,382.37 100.00% - - (九)其他重要事项： 事 项 信息披露报纸 披露日期 申万巴黎基金管理有限公司关于在中国工商银行推出 《中国证券报》 2005-1-4 “盛利精选开放式证券投资基金”定期定额投资计划的 《证券日报》 公告 申万巴黎盛利精选证券投资基金定投计划申购费优惠 《中国证券报》 2005-1-13 的公告 《证券日报》 申万巴黎盛利精选证券投资基金2004年第4季度季度 《中国证券报》 2005-1-21 报告 《证券日报》 申万巴黎基金管理有限公司开通基金转换业务的公告 《中国证券报》 2005-1-29 《证券日报》 《上海证券报》 《证券时报》 申万巴黎基金管理有限公司关于旗下基金获配华电国 《中国证券报》 2005-1-29 际A股公告 《证券日报》 《上海证券报》 《证券时报》 申万巴黎基金管理有限公司关于旗下基金获配华电国 《中国证券报》 2005-2-1 际A股的更正公告 《证券日报》 《上海证券报》 《证券时报》 申万巴黎盛利精选证券投资基金2004年年度报告（摘 《中国证券报》 2005-3-30 要） 《证券日报》 申万巴黎盛利精选证券投资基金2005年第1季度季度 《中国证券报》 2005-4-20 报告 《证券日报》 申万巴黎基金管理有限公司关于开展基金转换业务及 《中国证券报》 2005-4-23 举办基金转换优惠活动的公告 《证券日报》 《上海证券报》 《证券时报》 申万巴黎基金管理有限公司关于开通基金转换业务的 《中国证券报》 2005-4-26 修正公告 《证券日报》 《上海证券报》 《证券时报》 申万巴黎盛利精选投资基金增加代销机构的公告 《中国证券报》 2005-5-10 《证券日报》 申万巴黎盛利精选证券投资基金招募说明书（更新） 《中国证券报》 2005-5-24 摘要 《证券日报》 申万巴黎基金管理有限公司关于盛利精选基金购买 《中国证券报》 2005-5-31 2005年记账式（五期）国债的公告 《证券日报》 十. 备查文件目录 备查文件：基金合同； 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、基金定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。上述文件均可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swbnpp.com。 申万巴黎基金管理有限公司 二零零四年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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