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泰信天天收益A(290001)  基金公开信息
流水号 8433
基金代码 290001
公告日期 2005-08-27
编号 1
标题 泰信天天收益开放式证券投资基金2005年半年度报告
信息全文 基金名称：泰信天天收益开放式证券投资基金
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
本报告送出日期：2005年8月26日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2005年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告的报告期间为2005年1月1日至2005年6月30日，其所载财务资料均未经审计。
2005年半年度报告
第一节基金简介
一、基金概况
基金名称：泰信天天收益开放式证券投资基金
基金简称：泰信天天收益
交易代码：290001
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年2月10日
报告期末基金份额总额：7,645,653,676.30份
基金投资目标：
确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比较基准的现金收益
投资理念：科学的组合及流动性管理创造价值
投资策略：
运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性
业绩比较基准：
半年期银行定期存款税后利率：（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率
风险收益特征：
本基金属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种
二、基金管理人
基金管理人名称：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
邮政编码：200120
法定代表人：朱崇利
信息披露负责人：吴胜光
联系电话：（021）50372168
传真：（021）50372197
电子邮箱：XXPL@ftfund.com
三、基金托管人
基金托管人名称：中国银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号总行办公大楼
邮政编码：100818
法定代表人：肖钢
信息披露负责人：忻如国
联系电话：（010）66594856
传真：（010）66594853
电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话：95566
四、信息披露媒体及报告置备地
目前，泰信天天收益基金选择的信息披露指定媒体：《中国证券报》。
本半年度报告正文刊登于本基金管理人公司网站（www.ftfund.com），置备于本基金管理人、基金托管人的住所供公众查阅、复制。
五、其他相关资料
注册登记机构：泰信基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
第二节主要财务指标和基金净值表现
一、主要会计数据和财务指标
序号 项 目 2005年1月1日至6月30日
1 基金本期净收益 84,936,772.19
2 加权平均基金份额本期净收益 0.0135
3 期末可供分配基金收益 0.00
4 期末可供分配基金份额收益 0.00
5 期末基金资产净值 7,645,653,676.30
6 期末基金份额净值 1.00
7 基金加权平均净值收益率 1.354%
8 本期基金份额净值收益率 1.4056%
9 基金份额累计净值收益率 3.5249%
·：本基金的收益按月结转为基金份额。

二、基金净值表现
（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较：


净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
长率① 率标准差
② 率③ ④
过去1月 0.1864% 0.0011% 0.1361% 0.0000% 0.0503% 0.0011%
过去3个月 0.6387% 0.0019% 0.4135% 0.0000% 0.2252% 0.0019%
过去6个月 1.4056% 0.0019% 0.8240% 0.0000% 0.5816% 0.0019%
过去1年 2.7586% 0.0015% 1.6206% 0.0002% 1.1380% 0.0013%
自基金合同生效以来3.5249% 0.0016% 2.2197% 0.0002% 1.3052% 0.0014%
（二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史
走势对比：
4.0000%
3.5000%
3.0000%
2.5000%
2.0000%
1.5000%
1.0000%
0.5000%
0.0000%
成立日 2004-4-9 2004-6-8 2004-8-7 2004-10-6 2004-12-5 2005-2-3 2005-4-4 2005-6-3
基金天天收益累计净值收益率 业绩比较基准收益率
注：1、本基金合同于2004年2月10日生效。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同的“十七、基金的投资（八）投资组合”部分中规定的各项比例。
第三节管理人报告
一、基金管理人概况
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。公司注册地在上海市，注册资本1亿元人民币。
截止2005年6月底，泰信基金管理有限公司管理了泰信天天收益、泰信先行策略两只开放式基金，基金资产规模约81亿。
二、基金经理简介
王鹏先生，管理学硕士，经济学博士研究生，具有中国注册会计师资格，证券从业经历6年。曾在海通证券股份有限公司任职，2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后担任债券分析师、泰信天天收益基金经理助理，现任泰信基金管理有限公司投资管理部副总经理，兼泰信天天收益基金经理。
三、报告期内基金运作的遵规守信情况
在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金管理暂行办法》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
四、报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
上半年国内经济保持了稳定增长的态势，根据国家统计局初步核算，上半年实现国内生产总值67422亿元，同比增长9.5%，仅比去年同期低0.2个百分点。季度数据显示，今年上半年与去年同期比较，固定资产投资增速回落3.2个百分点，出口增长减慢3个百分点，消费增长则增加1.8个百分点，经济增长结构有所改善。在总需求减少的情况下，物价上涨幅度出现了明显的下降，上半年居民消费价格总水平上涨仅2.3%，比去年同期减少1.3个百分点，CPI月度环比数据在4、5、6月连续三个月为负。上半年宏观经济呈现出高增长低通涨的局面。
自去年三季度GDP增速出现明显回落之后，宏观调控力度开始趋于缓和，“有保有压”的重点从“压”转向“保”。出于对经济增长速度回调过快的担忧，央行在上半年对货币政策也进行了微调，一方面在公开市场采取不完全对冲策略，保持市场充裕的流动性，另一方面降低超储利率至0.99%，大大降低了银行系统资金营运的机会成本。上述政策在一定程度上鼓励银行放贷，以保证经济增长的需要，但是调整商业银行自营性个人住房贷款的有关政策也显示出管理层对个别行业出现过热仍保持警惕。
由于货币市场资金充裕，债券市场收益率呈逐渐走低的趋势。3月17日央行下调超储利率至0.99%后，市场收益率更是大幅下跌，1年期央行票据发行利率从2.7%骤降至2.2%，之后一路下行，6月中旬创下1.52%的历史新低，6月底保持在1.64%水平附近。银行间回购利率也逐渐走低，R007从1月初的1.9%降至6月底的1.1%附近。
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
2005-1-1 2005-2-20 2005-4-11 2005-5-31
1年期即期央票发行利率逐渐走低
泰信天天收益基金根据市场环境的变化及时对投资策略进行了调整。随着市场收益率的下降，基金组合产生了较多浮动盈利，上半年逐步兑现了部分收益。基金投资小组判断资金宽裕局面可能维持较长时间，因此制定了稳健的投资策略，抓住市场利率反弹的有利时机适时增加了部分品种的投资比例。在进行大量的前期准备工作之后，天天收益基金及时进行了协议存款的投资。天天收益基金上半年业绩表现基本稳定，波动幅度较小，6月30日每万份基金收益0.6809元，七日年化2.26%，投资组合的平均期限120天。根据Lipper公司（理柏）评选，泰信天天收益基金被评为2005年5月表现最佳的货币基金之一。
展望下半年的经济形势，我们认为受产业链较长的房地产投资增速下降的影响，固定资产投资增速仍将处于逐步回落寻求着陆的过程中，人民币升值可能在短期内也可能对我国出口造成一定影响，而消费的增长幅度一直较为缓慢，因此下半年经济增速也将保持高位逐步回落的态势。我们预测下半年继续保持宽松货币政策的可能性较大，市场收益率仍将在低位运行。协议存款以及高信用等级的企业短期融资券等新品种在一定程度上减轻了货币市场基金的投资压力，将成为货币市场基金的重要投资渠道。天天收益基金将继续把安全性、流动性放在第一位，在严格控制风险的前提下，积极参与企业短期融资券等新品种的投资，同时及时把握市场收益率可能出现的反弹机会，为持有人创造安全、稳定的收益。
第四节托管人报告
本托管人依据《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》与《泰信天天收益开放式证券投资基金托管协议》，自2004年2月10日起托管泰信天天收益开放式证券投资基金（以下称“泰信天天收益基金”或“本基金”）的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金管理暂行办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》及其他相关规定，出具本托管人报告。
1、本托管人在托管泰信天天收益基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害泰信天天收益基金持有人利益的行为。
（1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益，确保基金资产的完整。
（2）本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。
（3）本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
2、本托管人在2005上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》及《泰信天天收益开放式证券投资基金托管协议》对泰信基金管理有限公司——泰信天天收益开放式基金管理人的基金运作进行了必要的监督。
（1）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
（2）其对于基金份额的认购、申购、赎回等重要事项的安排符合基金合同等有关法律文件的规定。
（3）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于泰信天天收益开放式基金投资运作方面的报告。
3、本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
2005年8月16日
第五节财务会计报告
一、财务会计报表
（一）泰信天天收益基金2005年6月30日资产负债表
单位：人民币元
资 产 附注 2005年6月30日 2004年6月30日
余 额 余 额
资 产:
银行存款 2,288,202,267.01 17,280,059.81
清算备付金 1,109,419.69 0
交易保证金 0
应收证券交易清算款 100,052,132.00 0
应收股利 0
应收利息 4（1） 27,563,718.71 6,885,783.42
应收申购款 35,218,764.00 6,355,800.00
其他应收款 0
股票投资市值 0
其中：股票投资成本 0
债券投资市值 4,229,876,418.24 729,959,781.34
其中：债券投资成本 3（6）、5 4,229,876,418.24 729,959,781.34
待回购债券投资市值 0
其中：待回购债券投资成本 651,800,000.00
配股权证 84,375.43
买入返售证券 1,919,700,000.00
待摊费用 4（2） 107,717.56
资产合计: 8,601,830,437.21 1,412,365,800.00
负债及持有人权益 附注 2005年6月30日 2004年6月30日
余 额 余 额
负债:
应付证券清算款 0
应付赎回款 0
应付赎回费 0
应付管理人报酬 2,267,544.22 442,599.24
应付托管费 687,134.61 134,121.01
应付销售费 1,717,836.51 335,302.45
应付佣金 0
应付利息 160,480.84 0
应付收益 4（8） 9,962,396.23 1,868,295.82
未交税金 0
其他应付款 4（3） 37,270.00 13,480.00
卖出回购证券款 3（6） 941,300,000.00 0
待返售债券投资市值 0
其中:待返售债券投资成本 21,367.50
短期借款
预提费用 4（4） 44,098.50
其他负债
负债合计 956,176,760.91 2,815,166.02
持有人权益：
实收基金 4（5） 7,645,653,676.30 1,409,550,633.98
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计 7,645,653,676.30 1,409,550,633.98
负债与持有人权益总计 8,601,830,437.21 1,412,365,800.00
（二）泰信天天收益基金2005年上半年度经营业绩表及收益分配表
单位：人民币元
项目 附注 2005年1月1日至6月30日 2004年2月10日至6月30日
一、收入 114,587,635.66 25,066,043.20
1、股票差价收入 0
2、债券差价收入 4（6） 18,757,367.37 -9,691.23
3、债券利息收入 74,581,332.89 11,324,921.98
4、存款利息收入 3（5） 1,795,059.25 1,140,183.11
5、股利收入 0
6、买入返售证券收入 19,453,876.15 12,610,595.59
7、其他收入 33.75
二、费用 29,650,863.47 7,508,243.19
1、基金管理人报酬 3（2） 10,211,024.95 3,105,630.45
2、基金托管费 3（3） 3,094,249.83 941,100.12
3、基金销售费 3（4） 7,735,624.83 2,352,750.26
3、卖出回购证券支出 3（6） 8,296,319.98 903,651.96
4、利息支出 314.21 0.00
5、其他费用 4（7） 313,329.67 205,110.40
其中：上市年费 0.00
信息披露费 54,484.59 37,402.33
审计费用 39,671.58 21,367.50
三、基金净收益及基金经营业绩 84,936,772.19 17,557,800.01
本期基金净收益 84,936,772.19 17,557,800.01
加: 期初基金净收益 0.00 0.00
加: 本期损益平准金 0.00 0.00
可供分配基金净收益 84,936,772.19 17,557,800.01
减: 本期已分配基金净收益4（8） 84,936,772.19 17,557,800.01
未分配基金净收益 0.00 0.00
（三）泰信天天收益基金2005年上半年度基金净值变动表
单位：人民币元
项 目 附注 2005年1月1日至6月30日 2004年2月10日至6月30日
一、期初基金净值 3,158,594,003.11 6,023,310,189.68
认购本金 6,020,966,560.32
认购利息转份额 2,343,629.36
二、本期经营活动：
基金净收益 84,936,772.19 17,557,800.01
未实现利得
经营活动产生的基金净值变动数 84,936,772.19 17,557,800.01
三、本期基金单位交易：
基金申购款 12,847,329,973.43 1,440,020,907.06
其中红利再投资 4（8） 76,491,302.98 13,823,385.63
基金赎回款 -8,360,270,300.24 6,053,780,462.76
基金单位交易产生的基金净值变动数 4,487,059,673.19 -4,613,759,555.70
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 84,936,772.19 17,557,800.01
五、期末基金净值 7,645,653,676.30 1,409,550,633.98
二、会计报表附注
1、主要会计政策
本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计相一致。
2、本报告期无重大会计差错
3、关联方关系及其关联交易
（1）天天收益基金关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
基金注册登记人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
注：本报告期内关联方关系未发生变化。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）基金管理人报酬
支付基金管理人泰信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.33% /当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬10,211,024.95元。
(3)基金托管费
支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.10% /当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费3,094,249.83元。
(4)基金销售服务费
基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。
本基金在本会计期间需向关联方基金销售机构支付的基金销售服务费如下：
2005年1月1日
至2005年 6月30日止期间
中国银行股份有限公司 3,738,820.57
泰信基金管理有限公司 3,869,303.28
(5)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金托管人为中国银行股份有限公司，托管人于2005年6月30日保管的银行存款余额为1,488,202,267.01元，其中定期存款1,100,000,000.00元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,300,713.41元。
（6）与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本会计期间与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
2005年1月1日
至2005年
6月30日止期间
买入债券结算金额 564,067,931.82
卖出债券结算金额 369,760,356.16
卖出回购证券协议金额 8,567,800,000.00
卖出回购证券利息支出 2,383,706.72
4、主要报表项目说明（单位：人民币元）
（1）应收利息
项目明细 2005年6月30日
应收银行存款利息 37,938.93
应收清算备付金利息 479.79
应收买入返售证券利息 8,020,672.70
应收定期存款利息 1,055,918.45
应收银行间金融债利息 18,448,708.84
合计 27,563,718.71
(2)待摊费用
项目明细 2005年6月30日
信息披露费 85,827.24
回购交易费 21,890.32
合计 107,717.56
(3)其他应付款
项目明细 2005年6月30日
债券交易费 31,350.00
回购交易费 5,920.00
合计 37,270.00
(4)预提费用
项目明细 2005年6月30日
预提审计费 39,671.58
账户服务费 4,426.92
合计 44,098.50
（5）实收基金
份额（份）
期初基金份额总额 3,158,594,003.11
加：本期申购基金份额总额 12,847,329,973.43
减：本期赎回基金份额总额 8,360,270,300.24
期末基金份额总额 7,645,653,676.30
（6）债券差价收入
2005年1月1日
至2005年6月30日止期间
卖出债券结算金额 15,710,837,707.32
减：应收利息总额 (81,883,745.78)
减：卖出债券及成本总额 15，610，196，594.17
债券差价收入 18,757,367.37
(7)其他费用
项目明细 2005年6月30日
审计费 39,671.58
信息披露费 54,484.59
银行电汇费用 49,677.50
债券交易费 57,000.00
回购交易费 103,569.08
账户服务费 8,926.92
合计 313,329.67
（8）基金收益分配
本基金自基金合同生效以来，每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。按份额面值1.00元以分红再投资形式转为基金份额。本基金于本会计期间累计分配收益84,936,772.19元，其中以分红再投资形式结转为基金份额而计入实收基金76,491,302.98元，未结转为基金份额而计入应付收益9,962,396.23元。
5、报告期末流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截至2005年6月30日止进行银行间同业市场的质押式债券回购交易形成的卖出回购证券款余额941,300,000元，系以如下债券作为抵押：
债券名称 回购到期日 单位成本 数量 摊余成本
04央行票据79 2005/07/01 99.16 2,500,000 247,900,000.00
05央行票据07 2005/07/01 98.62 4,000,000 394,480,000.00
04央行票据96 2005/07/05 98.94 3,100,000 306,714,000.00
合 计 949,094,000.00
第六节投资组合报告
一、报告期末基金资产组合
金额 占基金总资产的比
资产组合 (元) 例(%)
债券投资 4,229,876,418.24 49.17
买入返售证券 1,919,700,000.00 22.32
其中:买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00
银行存款和清算备付准备金合计 2,289,311,686.70 26.62
其他资产 162,942,332.27 1.89
合计: 8,601,830,437.21 100.00
二、报告期债券回购融资情况
项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
序号
2005.1.1-－ 2005.4.1――
报告期内债券回购融资余额 192,927,847,000.00 2005.3.31 2005.6.30
1 20.28％ 15.13％
其中:买断式回购融资 0 0 0
报告期末债券回购融资余额 941,300,000.00 12.31
2
其中:买断式回购融资 0 0
注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、在2005年第1季度中，本基金在全国银行间市场债券正回购的资金余额没有超过基金资产净值的40%，符合《货币市场基金管理暂行规定》（证监发[2004]78号）的要求。
3、自2005年4月1日起，本基金在全国银行间市场债券正回购的资金余额没有超过基金资产净值的20%，符合《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）的规定。
三、基金投资组合平均剩余期限
（一）投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 120
分段列示报告期内投资组合平均剩余期限 2005.1.1-2005.3.31 2005.4.1-2005.6.30
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 148 149
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 106 113
注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限符合《货币市场基金管理暂行规定》（证监发[2004]78号）及《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）的规定，没有超过180天的情况。
（二）期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金 各期限负债占基金
序 平均剩余期限 资产净值的比例 资产净值的比例
号 （%） （%）
1 30天以内 33.05 12.31
2 30天（含）—60天 4.02 0
3 60天（含）—90天 11.12 0
4 90天（含）—180天 36.04 0
180天（含）—397天（含） 27.45 0
5 其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债 6.6 0
合计 111.68 12．31
四、报告期末债券投资组合
（一）按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 摊余成本(元) 值的比例(%)
1 国家债券 0 0
金融债券 1,130,075,329.36 14.78
2 其中：政策性金融债 625,675,954.55 8.18
3 央行票据 3,099,801,088.88 40.54
合计 4,229,876,418.24 55.32
剩余存续期超过397天的浮
504,399,374.81 6.6
动利率债券
注：上表中附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
（二）基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占资产净
自有投资 买断式回购 值比例(%)
1 04建行03浮 5,014,000 0 504,399,374.81 6.60
2 04央行票据79 4,900,000 0 485,867,414.68 6.35
3 05央行票据07 4,000,000 0 394,485,099.56 5.16
4 04央行票据96 3,600,000 0 356,199,705.63 4.66
5 04国开10 2,750,000 0 275,059,157.07 3.60
6 04央行票据81 2,100,000 0 208,380,612.25 2.73%
7 05央行票据06 2,000,000 0 199,883,481.24 2.61%
8 04央行票据73 2,000,000 0 198,870,432.77 2.60%
9 05央行票据18 2,000,000 0 197,227,877.04 2.58%
10 04国开12 1,500,000 0 149,985,114.21 1.96%
注：上表中“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
五、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
偏离情况
项目
（2005.4.1-2005.6.30）
报告期内偏离度的绝对值 60
在0.25%(含)-0.5%间的次数
报告期内偏离度的最高值 0.4135%
报告期内偏离度的最低值 0.2514%
报告期内每个工作日偏离度的绝
0.3323%
对值的简单平均值
注：根据《关于货币市场基金投资等有关问题的通知》（证监基金字[2005]41号），自2005年4月1日起，所有货币市场基金应采用“影子定价”对“摊余成本法”计算的基金资产净值的公允性进行评估，且应统一执行法规规定的“影子定价”处理流程。鉴此，本报告中所披露的此项信息只限于法规规定的2005年4月1日之后的期间（节假日除外）。
六、投资组合报告附注
（一）基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定的利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
（二）本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动债的摊余成本超过日基金资产净值20％的情况。
（三）本报告期内无需特别说明的证券投资决策程序。
（四）其他资产的构成
序号 其他资产 金额（元）
1 应收利息 27,563,718.71
2 应收申购款 35,218,764.00
3 待摊费用 107,717.56
4 证券清算款 100,052,132.00
合计 162,942,332.27
第七节基金份额持有人户数、持有人结构
本基金截止至2005年6月30日基金持有人户数共计40,043户，平均每户持有基金份额190,936.09份。其中机构投资者持有基金份额3,900,812,505.65份，占总份额的比例为51.02%；个人投资者持有基金份额3,744,841,170.65份，占总份额的比例为48.98%。
第八节开放式基金份额变动情况
序号 项 目 份 额 (份)
1 基金合同生效日的基金份额总额 6,023,310,189.68
2 期初基金份额总额 3,158,594,003.11
3 加：本期申购基金份额总额 12,847,329,973.43
4 减：本期赎回基金份额总额 8,360,270,300.24
5 期末基金份额总额 7,645,653,676.30
注：本基金合同于2004年2月10日生效。
第九节报告期内重大事件揭示
一、基金份额持有人大会决议
本报告期内，没有召开基金份额持有人大会。
二、本报告期内，基金管理人的重大人事变动情况
经公司第一届董事会2005年第一次会议审议通过，聘任王鹏先生为泰信天天收益基金的基金经理，免去张翎先生的泰信天天收益基金的基金经理。详细情况请见2005年5月17日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于“泰信天天收益基金”基金经理变更的公告》。
三、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门原总经理唐棣华女士已于2005年4月21日调任其他岗位，目前由秦立儒先生任托管部门负责人。
四、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
五、基金投资策略的改变：无。
六、基金收益分配事项
（一）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配。投资者分配的收益精度为0.01元，第三位采用去尾的方式。
（二）本基金收益每月集中支付一次收益，成立不满一个月的不支付。
（三）每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。
（四）每一基金单位享有同等分配权。
（五）T日申请申购的基金份额不享有当日分红权益，申请赎回的基金份额享有当日分红权益。
（六）在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（七）本基金投资者的累计收益将于每月10日（遇非工作日顺延）集中支付并按1元面值自动转为基金份额。在本报告期内，本基金共进行了6次基金收益集中支付并结转为基金份额。
七、本报告期内，负责基金审计的会计师事务所未发生变更，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。
八、在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
在本报告期间内，本基金租用了信泰证券有限责任公司和海通证券股份有限公司基金专用交易席位各一个，通过上述基金专用席位的交易量情况如下：
（单位：元）
序号 券商 本期累计
国债交易量 国债回购交易量 企业债回购交易量 交易所回购总量 佣金
1 海通证券 - 2,788,600,000.00 393,900,000.00 3,182,500,000.00 -
2 信泰证券 - - - - -
十、其他事项
本基金与泰信先行策略基金相互之间自2005年5月26日起，在直销渠道开通了基金转换业务。详情请见刊登在2005年5月24日《中国证券报》上的《关于在直销渠道开通基金转换业务的公告》。
第十节备查文件目录
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及下列备查文件的复制件或复印件：
（一）中国证监会批准泰信天天收益开放式证券投资基金设立的文件
（二）《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》
（三）《泰信天天收益开放式证券投资基金招募说明书》
（四）《泰信天天收益开放式证券投资基金托管协议》
（五）《泰信天天收益开放式证券投资基金销售代理协议》
泰信基金管理有限公司
2005年8月27日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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