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| 长信金利趋势混合A(519994) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 84153 | ||||||||
| 基金代码 | 519994 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信金利趋势股票型证券投资基金2009年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009年12月31日 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2010年03月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 ■ 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益”。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注： 1、图示日期为2006年4月30日至2009年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：股票类资产占资金资产总净值比例为60-95%，债券类资产占资金资产总净值比例为0-35%，货币市场工具占资金资产总净值比例为5－15％。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：本基金合同生效日为2006年4月30日，2006年净值增长率按当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49％、上海海欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。 截至2009年12月31日，本基金管理人共管理7只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券和长信恒利优势股票；管理1只一对多产品，即长信价值量化资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 ■ 注：1、本基金基金经理的任职日期以刊登变更基金经理的公告披露日为准。 2、本基金的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 改革开放30年来奠定的强大国力，加上前期在金融国际化方面审慎的态度，使我国金融体系在本轮国际金融危机中没有受到大的冲击。危机发生以后，迅速果断的政策出台，使中国经济2009年呈现V形走势。截止目前为止，宏观经济进入扩张期。 伴随着宏观经济的迅速复苏，国内股票市场出现了大幅度的反弹。上证综合指数全年上涨79.89%。从市场运行形式看，政策驱动导致的行业或板块轮动特征鲜明，从行情的性质看，依然是基于2008年超级大熊市的一波超级反弹。 回顾过去一年的操作，在2008年年底、2009年年初对市场即将迎来“纠错性反弹”的判断基本正确，在操作上采用了高股票仓位、自上而下按行业均配复制指数，自下而上精选股票的策略，应该说年初收到了比较好的效果。但在如此短暂的时间内，特别是在经过了2008年世纪性熊市折磨之后市场能够如此快地忘记心灵的创伤（可谓“即便被蛇咬，见了草绳也不怕”），在小市值股票上演绎巨大泡沫估计不足，过早的改变了年初的策略，将组合改变为以大市值特别是银行股为主的防御性结构，基本错过了2009年5月和6月小市值股票上涨的黄金时期。概括地说，我们去年是“挣到了公司价值发现的钱，但没有挣到市场波动的钱”。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.7976元，报告期基金份额净值增长率为65.99%，成立以来的累计净值为2.3409元，本期业绩比较基准增长率为60.98%，基金波动率为1.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 伴随着“保增长”使命的结束，“调结构”成为2010年国内宏观经济的主要矛盾。考虑到国外经济特别是美国经济的复苏之路依然漫长而且道路坎坷，外需对中国经济的拖累虽然成为历史但正面的拉动依然不能抱乐观预期。综合看2010年中国宏观经济从复苏走向扩张是大概率事件，但“结构调整”会不时成为传统经济增长模式的“扰动”因素，同时也是中国经济走向更加健康必须付出的代价。2010年国家对内政策的定位是“保持宏观经济的连续性、稳定性、针对性和灵活性”，特别是提出政策的“灵活性”要引起投资者的高度重视，它表明面对复杂的国际国内环境，政府“相机抉择”地出台相关政策的可能性大大增加，这将成为2010年股票投资中的一个不可预见性因素，对投资者的快速反应能力提出巨大挑战。 从2009年的投资机会看，CPI“转正”已经是既成事实，但考虑到2008年的低基数效应、巨大的过剩产能压力等因素，恶性通胀的可能几乎没有，联系到国际金融市场最动荡的时期渐行渐远，大宗商品的金融属性递减（所谓“乱世黄金，盛事古董”），因此整体看，上游的投资机会不大。 从理论上讲，经济扩张阶段中游应该有不错的投资机会，但是由于“政策退出”的方向是确定的，最终会造成“宏观调控对抗经济扩张”的局面，由于“宏观调控”往往以政策的形式出现，而政策对股票市场预期的影响往往是立竿见影的，因此中游的机会也不大。 2009年真正的投资机会可能还是孕育在“产业结构”转型的大背景中，包括内需导向之下的消费领域，包括食品、饮料、医疗医药以及为宏观经济提供润滑和支持的金融等；产业结构升级过程中占据产业和技术制高点的相关公司；区域主题与产业结构升级交集中的相关公司，特别要引起我们注意的是区域主题实际上是与广义的产业结构升级相伴随的，是一个硬币的两面，二者不可分割，狭义的产业结构升级需要相对比较长的时间，而区域经济调整往往是及时的因此能成为有效的补充，尤其是在中国，对区域经济的调整轻车熟路，我们从深圳到上海，从沿海到内地的改革和发展路径就可以看出其趋势。 2010年市场最大的风险是小市值股票的泡沫是否会破灭。无论是从静态还是动态估值看，很多小公司都已经很贵，即便它是一家不错的公司，在特定时候它也可能是一只糟糕的股票，目前一级市场发行市盈率创了历次牛市的新高似乎也暗示着其中的风险。我们不知道这个泡沫什么时候会破灭（格林斯潘说他也不会），但我们会选择远离。就象一个池塘里充满了美丽的鳄鱼，我们只会选择绕道走开或在远处欣赏，因为我们必须保全“拿筷子的双手和走路的双腿”。 综合看目前的市场，无论风险还是收益都是结构性的，大市值公司的低估值拉低了市场整体估值水平，而市场整体估值水平不高反过来成为高估值的小市值股票演绎“美丽神话”的掩护。市场综合力量作用的结果很可能使2010年的股票市场成为一个“箱体”。投资策略上，仍然坚持一如既往地寻找战略性资产“买入---持有”；提高对政策的反应能力，处理好潜在的交易性机会。投资的重点方向是内需导向、消费导向、产业结构升级导向、区域经济导向，特别是它们的交集。当然估值一直是我们的底线。正如兴业基金的王小明所讲“便宜就是硬道理”。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况, 本基金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下： 1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、本基金每年收益分配次数最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配； 7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 8、每一基金份额享有同等分配权； 9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对长信金利趋势股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对长信金利趋势股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 本报告期本基金2009年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告（KPMG-B(2010)AR No.0244），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金 报告截止日：2009年12月31日 单位：人民币元 ■ 注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.7976元，基金份额总额11,634,943,318.86份。 7.2 利润表 会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日 单位：人民币元 ■ 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日 单位：人民币元 ■ 注：报告附注为财务报表的组成部分。 本报告“7.1至7.4”财务报表由下列负责人签署： 田 丹 蒋学杰 孙红辉 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意长信金利趋势股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005] 168号文)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006年4月30日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为613,254,516.24份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》和《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为：股票资产60%-95%；债券资产0%-35%；货币市场工具5%-15%。本基金业绩比较基准为：上证A股指数×70％＋中信标普国债指数×30％。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本年度未发生过重大会计差错。 7.4.6 税项 （1）主要税项说明 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 5)自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股和股权按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。 6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 （2）应交税费 单位：人民币元 ■ 该项系基金收到的债权发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 7.4.7 关联方关系 与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系 ■ 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 ■ 7.4.8.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 ■ 注：股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-清算库中买(卖)经手费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时，还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 ■ 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 ■ 注：支付基金托管人上海浦东发展银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本年度与上年度均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：人民币元 ■ 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其它关联方在本年度与上年度均未投资过本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 ■ 注：本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2009年12月31日的相关余额为人民币9,096,540.28元 (2008年：人民币1,250,540.91元)。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本年度与上一会计年度，均未在承销期内购入由关联方承销的证券。 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.9 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 ■ 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 ■ 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2009年12月31日，本基金不持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 ■ 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 ■ 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 ■ 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 ■ 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 8.9.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人未发生重大人事变动； 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未更换会计师事务所，报告期应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬为人民币120,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为4年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 ■ 注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况本报告期内新增了第一创业证券、平安证券、东吴证券和中投证券各1个席位，退租了国元证券1个席位。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）； b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； c、券商每日信息评价（及时性和有效性）； d、券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 基金简称 长信金利趋势股票 基金主代码 519994 交易代码 519995/519994 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年04月30日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,634,943,318.86 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。 投资策略 本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。 业绩比较基准 上证A股指数×70％＋中信标普国债指数×30％ 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 周倩芝 联系电话 021-61009999 021-61618888 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn zhouqz@spdb.com.cn 客户服务电话 4007005566 95528 传真 021-61009800 021-63602540 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海银城中路68号时代金融中心9楼、上海市中山东一路12号 3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年 本期已实现收益 -1,665,191,825.16 -4,378,223,143.73 664,010,805.41 本期利润 4,014,310,567.85 -9,654,963,088.53 1,252,129,705.86 加权平均基金份额本期利润 0.3235 -0.7330 0.2591 本期基金份额净值增长率 65.99% -58.68% 151.23% 3.1.2 期末数据和指标 2009年 2008 年 2007 年 期末可供分配基金份额利润 -0.0675 0.0632 0.4263 期末基金资产净值 9,280,403,995.66 6,280,723,710.47 16,394,987,074.19 期末基金份额净值 0.7976 0.4805 1.2411 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 15.91% 1.47% 14.89% 1.36% 1.02% 0.11% 过去六个月 9.43% 1.77% 9.07% 1.67% 0.36% 0.10% 过去一年 65.99% 1.65% 60.98% 1.56% 5.01% 0.09% 过去三年 72.30% 2.14% 20.09% 2.01% 52.21% 0.13% 自基金合同生效日起至今（2006年04月30日-2009年12月31日） 139.81% 2.03% 96.69% 1.88% 43.12% 0.15% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2009年 － － － － 2008年 0.330 265,238,810.31 155,825,810.04 421,064,620.35 2007年 1.100 110,773,422.58 38,654,333.19 149,427,755.77 合计 1.430 376,012,232.89 194,480,143.23 570,492,376.12 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 许万国 本基金基金经理 2008年06月02日 － 12年 经济学硕士，具有基金从业资格。曾任蔚深证券研究部研究员、深圳市恒宝鼎投资有限公司证券投资部负责人、融通基金管理有限公司策略研究员、蓝筹成长基金经理助理。先后从事上市公司行业研究、策略研究、投资管理等工作。2007年9月加入长信基金管理有限责任公司投资管理部，任基金经理助理，现任长信金利趋势股票的基金经理。 资 产 附注号 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日 资 产： 银行存款 761,722,880.12 675,189,480.72 结算备付金 9,096,540.28 1,250,540.91 存出保证金 1,612,535.11 500,000.00 交易性金融资产 8,475,669,893.41 5,601,175,918.49 其中：股票投资 8,475,669,893.41 4,827,188,598.19 基金投资 － － 债券投资 － 773,987,320.30 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 297,325.66 18,242,641.64 应收股利 － － 应收申购款 60,313,076.61 239,280.96 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 9,308,712,251.19 6,296,597,862.72 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 10,289,135.84 3,483,481.65 应付管理人报酬 11,518,258.09 8,654,987.63 应付托管费 1,919,709.69 1,442,497.96 应付销售服务费 － 应付交易费用 3,777,483.75 1,528,349.83 应交税费 7.4.6（2） 14,920.00 － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 788,748.16 764,835.18 负债合计 28,308,255.53 15,874,152.25 所有者权益： 实收基金 4,798,002,996.65 5,390,334,250.12 未分配利润 4,482,400,999.01 890,389,460.35 所有者权益合计 9,280,403,995.66 6,280,723,710.47 负债和所有者权益总计 9,308,712,251.19 6,296,597,862.72 项 目 附注号 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日 一、收入 4,190,594,248.11 -9,423,194,535.10 1.利息收入 25,398,867.91 36,458,132.03 其中：存款利息收入 9,389,426.73 16,732,960.39 债券利息收入 16,009,441.18 19,725,171.64 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － － 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”号填列） -1,515,869,863.98 -4,187,311,913.95 其中：股票投资收益 -1,620,375,180.86 -4,270,976,341.01 基金投资收益 － － 债券投资收益 21,518,573.92 17,173,584.66 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 － 2,012,566.33 股利收益 82,986,742.96 64,478,276.07 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 5,679,502,393.01 -5,276,739,944.80 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,562,851.17 4,399,191.62 减：二、费用 176,283,680.26 231,768,553.43 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 124,832,470.18 158,103,416.65 2．托管费 7.4.8.2.2 20,805,411.64 26,350,569.42 3．销售服务费 － － 4．交易费用 30,336,977.27 46,936,482.38 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 308,821.17 -378,084.98 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,014,310,567.85 -9,654,963,088.53 项 目 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 5,390,334,250.12 890,389,460.35 6,280,723,710.47 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 4,014,310,567.85 4,014,310,567.85 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -592,331,253.47 -422,299,029.19 -1,014,630,282.66 其中：1.基金申购款 153,943,578.30 110,000,488.65 263,944,066.95 2.基金赎回款 -746,274,831.77 -532,299,517.84 -1,278,574,349.61 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 4,798,002,996.65 4,482,400,999.01 9,280,403,995.66 项 目 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 5,447,522,721.41 10,947,464,352.78 16,394,987,074.19 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － -9,654,963,088.53 -9,654,963,088.53 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -57,188,471.29 18,952,816.45 -38,235,654.84 其中：1.基金申购款 1,329,283,177.83 2,108,892,356.92 3,438,175,534.75 2.基金赎回款 -1,386,471,649.12 -2,089,939,540.47 -3,476,411,189.59 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -421,064,620.35 -421,064,620.35 五、期末所有者权益（基金净值） 5,390,334,250.12 890,389,460.35 6,280,723,710.47 债券利息收入所得税 2009年 2008年 14,920.00 - 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”） 基金托管人 长江证券股份有限公司（“长江证券”） 基金管理人的股东 上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东 武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东 上海海欣资产管理有限责任公司 基金管理人的股东的控股子公司 武汉钢铁集团财务有限责任公司 基金管理人的股东的控股子公司 长江证券承销保荐有限责任公司 基金管理人的股东的控股子公司 上海海欣生物技术有限责任公司 基金管理人的股东的控股子公司 关联方名称 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 长江证券 2,562,844,353.96 13.07% 4,571,324.06 0.03% 关联方名称 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣金余额的比例 长江证券 2,178,412.01 13.24% - - 关联方名称 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣金余额的比例 长江证券 3,885.68 0.03% 3,885.68 0.25% 项目 本期 2009年01月01日-2009年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 124,832,470.18 158,103,416.65 其中：应支付给销售机构的客户维护费 35,233,557.51 43,854,897.90 项目 本期 2009年01月01日-2009年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 20,805,411.64 26,350,569.42 项目 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日 基金合同生效日（2006年11月9日）持有的基金份额 － － 期初持有的基金份额 10,251,020.72 24,251,020.72 期间申购/买入总份额 － － 期间赎回/卖出总份额 － -14,000,000.00 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － 期末持有的基金份额 10,251,020.72 10,251,020.72 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.09% 0.08% 关联方名称 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日 期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入 上海浦东发展银行股份有限公司 761,722,880.12 9,285,902.85 675,189,480.72 16,619,288.34 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 601117 中国化学 2009-12-29 2010-1-7 网上申购流通受限 5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00 300037 新宙邦 2009-12-28 2010-1-8 网上申购流通受限 28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00 300040 九洲电气 2009-12-28 2010-1-8 网上申购流通受限 33.00 33.00 500 16,500.00 16,500.00 300042 朗科科技 2009-12-28 2010-1-8 网上申购流通受限 39.00 39.00 500 19,500.00 19,500.00 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 600866 星湖科技 2009-12-28 重大公告事项 12.84 2010-1-11 13.99 17,045,792 158,875,670.47 218,867,969.28 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 8,475,669,893.41 91.05 其中：股票 8,475,669,893.41 91.05 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 770,819,420.40 8.28 6 其他资产 62,222,937.38 0.67 7 合计 9,308,712,251.19 100.00 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 694,016,857.15 7.48 C 制造业 2,499,580,478.87 26.93 C0 食品、饮料 466,201,939.66 5.02 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 335,834,020.00 3.62 C4 石油、化学、塑胶、塑料 341,948,055.13 3.68 C5 电子 － － C6 金属、非金属 386,302,017.56 4.16 C7 机械、设备、仪表 573,778,599.70 6.18 C8 医药、生物制品 395,515,846.82 4.26 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 544,664,466.39 5.87 H 批发和零售贸易 350,733,018.99 3.78 I 金融、保险业 4,031,516,420.74 43.44 J 房地产业 69,137,627.86 0.74 K 社会服务业 286,021,023.41 3.08 L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 8,475,669,893.41 91.33 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 30,310,064 547,096,655.20 5.90 2 601328 交通银行 56,999,735 532,947,522.25 5.74 3 600570 恒生电子 22,252,101 467,516,642.01 5.04 4 600030 中信证券 14,299,775 454,303,851.75 4.90 5 600016 民生银行 55,007,495 435,109,285.45 4.69 6 600028 中国石化 30,819,599 434,248,149.91 4.68 7 601318 中国平安 7,149,661 393,874,824.49 4.24 8 601166 兴业银行 8,499,888 342,630,485.28 3.69 9 000792 盐湖钾肥 5,999,887 341,933,560.13 3.68 10 600963 岳阳纸业 33,583,402 335,834,020.00 3.62 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600028 中国石化 598,129,417.93 9.52 2 600030 中信证券 453,947,277.99 7.23 3 601328 交通银行 385,737,462.22 6.14 4 600019 宝钢股份 304,636,695.30 4.85 5 601318 中国平安 300,319,328.00 4.78 6 601939 建设银行 295,193,328.81 4.70 7 600050 中国联通 257,145,585.87 4.09 8 601009 南京银行 231,645,294.38 3.69 9 000002 万科A 220,378,974.99 3.51 10 601998 中信银行 217,733,531.99 3.47 11 000069 华侨城A 209,633,686.58 3.34 12 600048 保利地产 200,102,827.52 3.19 13 601166 兴业银行 189,148,962.11 3.01 14 601169 北京银行 188,934,451.93 3.01 15 000792 盐湖钾肥 187,100,000.00 2.98 16 601988 中国银行 183,344,790.20 2.92 17 600837 海通证券 172,873,755.02 2.75 18 600090 啤酒花 168,435,266.65 2.68 19 600866 星湖科技 158,875,670.47 2.53 20 601601 中国太保 155,217,666.89 2.47 21 000402 金融街 153,924,767.22 2.45 22 000527 美的电器 145,430,925.22 2.32 23 601398 工商银行 141,666,082.64 2.26 24 000059 辽通化工 130,369,130.25 2.08 25 600585 海螺水泥 130,304,487.04 2.07 26 601918 国投新集 127,545,491.68 2.03 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 498,932,336.96 7.94 2 600028 中国石化 433,942,203.80 6.91 3 601088 中国神华 425,085,262.78 6.77 4 600050 中国联通 374,945,218.71 5.97 5 600030 中信证券 369,171,125.06 5.88 6 600015 华夏银行 337,165,969.21 5.37 7 601939 建设银行 325,018,561.99 5.17 8 600900 长江电力 279,929,384.78 4.46 9 600019 宝钢股份 279,103,616.38 4.44 10 000002 万科A 238,764,879.73 3.80 11 600320 振华重工 214,860,092.27 3.42 12 600048 保利地产 200,111,392.15 3.19 13 600616 金枫酒业 195,938,981.03 3.12 14 000983 西山煤电 178,665,719.14 2.84 15 600090 啤酒花 167,067,727.64 2.66 16 000951 中国重汽 164,070,231.53 2.61 17 601988 中国银行 161,454,572.80 2.57 18 000402 金融街 160,368,675.87 2.55 19 601857 中国石油 146,433,367.38 2.33 20 600016 民生银行 141,692,773.33 2.26 21 000059 辽通化工 140,517,954.24 2.24 22 601898 中煤能源 139,409,293.20 2.22 23 000917 电广传媒 126,188,746.79 2.01 买入股票的成本（成交）总额 9,586,932,560.75 卖出股票的收入（成交）总额 10,031,869,216.94 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,612,535.11 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 297,325.66 5 应收申购款 60,313,076.61 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 62,222,937.38 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 641,079 18,149.00 157,071,734.80 1.35% 11,477,871,584.06 98.65% 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,330,901.59 0.01% 基金合同生效日(2006年04月30日)基金份额总额 613,254,516.24 本报告期期初基金份额总额 13,071,317,834.87 本报告期期间基金总申购份额 373,304,350.16 减:本报告期期间基金总赎回份额 1,809,678,866.17 报告期期间基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 11,634,943,318.86 券商 名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 成交金额 占当期成交总额的比例 成交金额 占当期成交总额的比例 国泰 君安 1 754,384,462.07 3.85% - - 长江 证券 1 2,562,844,353.96 13.07% - - 中信 证券 1 5,119,476,391.02 26.10% - - 平安 证券 1 308,465,146.04 1.57% - - 东方 证券 1 915,206,453.45 4.67% - - 中国国际金融 1 2,486,118,480.66 12.67% 5,596,723.22 9.98% 招商 证券 1 1,829,124,496.32 9.33% 42,408,521.98 75.62% 宏源 证券 1 983,696,956.94 5.02% 8,078,900.00 14.40% 西藏 证券 1 1,720,621,512.52 8.77% - - 华泰联合证券 1 2,000,356,976.30 10.20% - - 第一 创业 1 898,933,103.00 4.58% - - 东吴 证券 1 35,355,201.43 0.18% - - 银河 证券 1 - - - - 中信建投证券 1 - - - - 德邦 证券 1 - - - - 中投 证券 1 - - - - 合计 16 19,614,583,533.71 100% 56,084,145.20 100% 券商 名称 交易单元数量 权证交易 应支付的佣金 成交金额 占当期成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰 君安 1 - - 612,942.69 3.73% 长江 证券 1 - - 2,178,412.01 13.24% 中信 证券 1 - - 4,159,607.59 25.28% 平安 证券 1 - - 262,194.68 1.59% 东方 证券 1 - - 777,921.06 4.73% 中国国际金融 1 - - 2,113,175.86 12.84% 招商 证券 1 - - 1,554,740.93 9.45% 宏源 证券 1 - - 836,140.93 5.08% 西藏 证券 1 - - 1,462,530.69 8.89% 华泰联合证券 1 - - 1,700,288.22 10.33% 第一 创业 1 - - 764,088.52 4.64% 东吴 证券 1 - - 30,052.29 0.18% 银河 证券 1 - - - - 中信建投证券 1 - - - - 德邦 证券 1 - - - - 中投 证券 1 - - - - 合计 16 - - 16,452,095.47 100% |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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