最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴全货币A(340005) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 84135 | ||||||||
| 基金代码 | 340005 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009 年12 月31 日 基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年三月二十七日 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告正文。 本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称兴业货币 基金主代码340005 交易代码340005 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2006 年4 月27 日 基金管理人兴业全球基金管理有限公司 基金托管人兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额1,385,821,777.40 份 基金合同存续期不定期 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好 流动性的基础上，使基金资产的变现损失降 低至最低程度并有效地规避市场利率风险 和再投资风险等，使基金收益达到同期货币 市场的收益水平，力争超越业绩比较基准。 投资策略 本基金通过对货币市场短期金融工具的积 极稳健投资，在风险和收益中寻找最优组 合，在保持本金安全与资产充分流动性的前 提下，综合运用类属配置、目标久期控制、 收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略 进行投资，追求稳定的现金收益。 业绩比较基准税后6 个月银行定期存款利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风 险的品种，其预期风险和预期收益率低于股 票型、债券型和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称兴业全球基金管理有限公司兴业银行股份有限公司 姓名杜建新张志永 联系电话021-58368998 021-62677777 信息披露 负责人 电子邮箱dujx@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话4006780099，021-38824536 95561 传真021-58368858 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.xyfunds.com.cn 基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标2009 年2008 年2007 年 本期已实现收益8,169,608.46 19,230,946.66 5,934,843.80 本期利润8,169,608.46 19,230,946.66 5,934,843.80 本期净值收益率1.00% 3.25% 3.39% 3.1.2 期末数据和指标2009 年末2008 年末2007 年末 期末基金资产净值1,385,821,777.40 1,334,606,893.70 215,957,766.3 8 期末基金份额净值1.0000 1.0000 1.0000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动 收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月0.2241% 0.0007% 0.4991% 0.0000% -0.2750% -0.0007% 过去六个月0.4643% 0.0022% 0.9981% 0.0000% -0.5338% 0.0022% 过去一年1.0029% 0.0041% 1.9800% 0.0000% -0.9771% 0.0041% 过去三年7.8190% 0.0074% 7.8581% 0.0020% -0.0391% 0.0054% 自基金生效 起至今9.0591% 0.0068% 9.0411% 0.0021% 0.0180% 0.0047% 注：本基金业绩比较基准为税后6 个月银行定期存款利率，业绩比较基准的 选取上主要基于如下考虑：本业绩比较基准是投资者最熟知、最容易获得的低风 险收益率。同时本基金将采用兴业全球基金绩效评价系统对投资组合的投资绩效 进行评价。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 兴业货币市场证券投资基金 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006 年4 月27 日至2009 年12 月31 日） 注：1、净值表现所取数据截至到2009 年12 月31 日。 2、按照《兴业货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2006 年4 月27 日至2006 年10 月26 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比 例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率 的比较 兴业货币市场证券投资基金 合同生效以来净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 注：本基金基金合同于2006 年4 月27 日生效，合同生效当年净值收益率按 实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 金额单位：人民币元 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润分 配合计 备注 2009 年8,324,858.42 1,157,891.71 -1,313,141.67 8,169,608.46 - 2008 年15,258,814.53 2,849,710.87 1,122,421.26 19,230,946.66 - 2007 年4,456,899.04 1,139,394.96 338,549.80 5,934,843.80 - 合计28,040,571.99 5,146,997.54 147,829.39 33,335,398.92 - 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100 号文）批 准，于2003 年9 月30 日成立。2008 年1 月2 日，中国证监会批准（证监许可[2008]6 号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International N.V） 受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出 资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时 公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008 年7 月7 日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888 号文），公司名称由“兴 业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公 司注册资本由人民币1.2 亿元变更为人民币1.5 亿元。 截止2009 年12 月31 日，公司旗下管理着七只基金，分别为兴业可转债混 合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴业货币市场 证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投 资基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴业磐稳增利债券型证券 投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 姓名职务期限 任职日期离任日期 证券从 业年限 说明 李友超 本基金基金 经理、兴业磐 稳增利债券 型证券投资 基金基金经 理 2007-04-17 - 7 年 1965 年生，理学硕士，历任 安徽农师院助教、建设银行 滁州分行支行行长、建设银 行监察室监察员、平安资产 管理公司交易员、华富货币 市场基金基金经理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报 告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作 出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 日。 3、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细 则、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为 基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金 合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平 对待，保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组 合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2008 年美国次贷危机连累世界经济大幅度下滑，中国经济也受其害，08 年 四季度出现了明显衰退，为了遏止经济快速下滑，中央决定实施宽松的财政政策 和适度宽松的货币政策，推出了四万亿投资计划和十大行业振兴规划。在此背景 下，09 年上半年信贷出现了超常规增长，全年人民币贷款新增9.59 万亿，全社 会固定资产投资224846 亿元，比上年增长30.1％，增幅比上年提高4.2 个百分 点。在密集财政政策和货币政策推动下，09 年上半年基本遏制了经济下滑局面， 下半年甚至出现了局部过热的情况，通胀预期也开始抬头，与此同时，对宏观形 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 势认识开始出现分歧，保增长和提前退出经济刺激措施两种观点互不相让，各有 论据，国家相关部门政策上也出现了差异，我们既看到了国务院强调政策连续性， 也看到了贷款的节制和货币政策的微调。 2009 年债券市场以牛皮市开头，以不断震荡、下跌结束，虽然中间也有局 部行情，但总体以下跌为主。由于08 年央行降息幅度比较大，降息预期大减， 前期债券市场涨幅巨大透支了降息预期。随着刺激计划的展开，经济恢复迹象明 显，经济转暖预期明显占据市场主导，债券市场就在如此背景下走出了结束牛市 的行情。二季度股票市场开始活跃，并持续上涨，股票、债券市场此消彼长，债 券价格高点、低点在波动中开始下移。7 月16 日人民银行重启一年期央票发行 和逐步提高发行利率，一年期票据发行利率从1.595%提高到8 月11 日的 1.7605%，随后企稳，短期品种随之波动、企稳，但是中长期品种并没有企稳， 利率上升的预期逐步强化，一级市场发行利率屡屡超过二级市场同期限品种收益 率，并带动二级市场利率走高。10 月份市场担心人民银行可能再次提高一年期 央票利率，央票收益率急剧上升，公司债、城投债、短融等信用债发行困难，发 行利率上升明显，公司债发行利率一度突破8%。11 月份CPI 转正，债券市场担 心加剧，信用债因利率高吸引部分资金追逐，存在一定获利机会，其他债机会不 多。 2009 年，可转债在债市整体走弱情况下成为最大亮点，中信可转债指数上 涨33%。 报告期初我们提出09 年依旧奉行稳健的投资风格，首先我们适度缩短久期， 防范利率风险，其次重视流动性管理，充分体现货币基金现金管理工具的作用。 回顾09 年本基金操作，面对债市大环境，首先控制风险思路基本正确，但谨慎 有余，进取不足，全年收益不理想。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本年度累计净值收益率为1.0029%，同期业绩比较基准收益率为 1.9800%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2010 年，经济已由09 年下滑转向全面恢复，人们谈论不再是经济萎缩、 出口下滑，而是讨论经济过热、出口复苏、通胀。GDP 两位数的增长、外贸形 势的好转增强了政府部门的信心，顺差的增加、贷款居高不下加剧了管理层对流 动性过剩的担心，在此情况下，适度紧缩是大概率事件，从1 月份人民银行一周 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 内调高央票发行利率和提高存款准备金率连续两个紧缩措施看，人民银行回收流 动性决心很大、很急，对贷款继续放量容忍度很低，在贷款快速投放和管理层均 匀投放理想之间必然会有差距，管理层将会利用各种手段加以调控，具体手段可 能包括：提升央票发行利率、重发三年期央票、定向发行央票、提高准备金率、 加息、窗口指导、强行限制不听话银行办理某些业务的权利等等。在外围好转没 有巩固、内部众多项目需要后续资金情况下，总量急剧收缩影响比较大，因此我 们担心下半年经济发生变化，预计GDP 前高后低，CPI 中间高两头低，政策前 紧后松，下半年不排除出现紧缩过头情况。 鉴于以上认识，我们想象2010 年债券市场可能的演绎路径，一季度由于信 用债利率比较高，避险功能明显，年初会引来资金追逐，一季度信用债行情将是 债券行情主基调，二三季度可能多变，一旦经济势头迟缓，信用风险担心可能抬 头，与此对应利率债券应该会成为关注焦点，我们认为二季度以前信用债有机会， 二季度以后利率债可能会有机会。当然在宏观经济比较好的背景下，债券不具备 大行情条件，而且前期债券调整不够充分，因此2010 年债券的策略是在一定配 置基础上灵活操作。 货币基金主要投资短期品种，重点关注资金利率和央票利率变化，当前货币 调控以数量为主，当数量调控累积到一定程度，资金面可能收紧，资金利率可能 上升，同时为了提高一年期以上央票发行量，央票利率也可能多次提高，因此 2010 年主要跟随调控节奏控制久期。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合 规，从而最大程度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益： 1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写 监控日志，在此基础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇 总和分析。 2、定期撰写风险管理报告：每个季度结束之后，由公司监察稽核部对本基 金的流动性进行压力测试，同时对本基金进行全面的风险评价，并形成书面报告。 此外，在对本基金异常交易进行实时监测的基础上，每个季度出具一份异常交易 报告。 3、加强对公平交易的监督：根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》的要求，公司在2009 年进一步加强了对公平交易的监督。对本基金所 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 有投资品种以及本基金投资管理活动的各个环节进行了全面监控和评估，坚决杜 绝利益输送等损害基金持有人利益的行为发生。 4、季度监察稽核和专项稽核：根据中国证监会《关于基金管理公司报送监 察稽核报告的通知》以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式 指引（试行）》等规定，认真做好公司各季度监察稽核工作。对照中国证监会的 季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐条检视。此外，在公司监 察稽核部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面检查。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的 约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基 金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。 采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可 实施。2、估值方法确立后，由IT 人员或IT 人员协助估值系统开发商及时对系 统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需 要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核 对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境 变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的 因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的 制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系 统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估 值业务的定期和临时信息披露。 上述参与估值流程人员均具有3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的 专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金未签订任何与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金法》、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》及其他相关法律法 规的规定，本基金自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给 份额持有人，并按月结转到份额持有人的基金账户。本报告期内，本基金本报告 期内向份额持有人分配利润8,169,608.46 元，符合本基金基金合同的相关规定。 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本托管人依据《兴业货币市场证券投资基金基金合同》与《兴业货币市场证 券投资基金托管协议》，自2006 年4 月27 日起托管兴业货币市场证券投资基金 （以下称本基金）的全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基 金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基 金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金 法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 §6 审计报告 财务报表是否经过审计是 审计意见类型标准无保留意见 审计报告编号安永华明（2010）审字第60467611_B03号 备注投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：兴业货币市场证券投资基金 报告截止日：2009 年12 月31 日 单位：人民币元 资产 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日 资产： 银行存款851,579,744.45 369,511,242.21 结算备付金142,857.14 - 存出保证金- - 交易性金融资产280,761,543.11 965,537,949.25 其中：股票投资- - 基金投资- - 债券投资280,761,543.11 965,537,949.25 资产支持证券投资- - 衍生金融资产- - 买入返售金融资产235,200,792.80 - 应收证券清算款- - 应收利息6,646,570.62 2,271,901.63 应收股利- - 应收申购款12,295,625.84 - 递延所得税资产- - 其他资产- - 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 资产总计1,386,627,133.96 1,337,321,093.09 负债和所有者权益 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日 负债： 短期借款- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 卖出回购金融资产款- - 应付证券清算款- - 应付赎回款- - 应付管理人报酬128,762.10 336,369.02 应付托管费39,018.83 101,930.01 应付销售服务费318,033.90 637,495.49 应付交易费用4,765.05 14,986.52 应交税费- - 应付利息- - 应付利润260,276.68 1,573,418.35 递延所得税负债- - 其他负债54,500.00 50,000.00 负债合计805,356.56 2,714,199.39 所有者权益： 实收基金1,385,821,777.40 1,334,606,893.70 未分配利润- - 所有者权益合计1,385,821,777.40 1,334,606,893.70 负债和所有者权益总计1,386,627,133.96 1,337,321,093.09 注：报告截止日2009 年12 月31 日，基金份额净值1.00 元，基金份额总额 1,385,821,777.40 份。 7.2 利润表 会计主体：兴业货币市场证券投资基金 本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日至20 09年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至20 08年12月31日 一、收入13,568,245.06 23,669,031.33 1.利息收入12,473,177.59 19,743,216.55 其中：存款利息收入4,094,922.68 660,602.89 债券利息收入7,653,286.62 18,240,469.61 资产支持证券利息收入- - 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 买入返售金融资产收入724,968.29 842,144.05 其他利息收入- - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,095,067.47 3,925,814.78 其中：股票投资收益- - 基金投资收益- - 债券投资收益1,095,067.47 3,925,814.78 资产支持证券投资收益- - 衍生工具收益- - 股利收益- - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用5,398,636.60 4,438,084.67 1．管理人报酬2,522,608.47 1,893,149.11 2．托管费764,426.80 573,681.69 3．销售服务费1,911,067.09 1,434,203.92 4．交易费用- - 5．利息支出40,849.49 366,545.25 其中：卖出回购金融资产支出40,849.49 366,545.25 6．其他费用159,684.75 170,504.70 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 8,169,608.46 19,230,946.66 减：所得税费用- - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列 8,169,608.46 19,230,946.66 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业货币市场证券投资基金 本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 单位：人民币元 本期 2009年1月1日至2009年12项目月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 1,334,606,893.70 - 1,334,606,893.70 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 8,169,608.46 8,169,608.46 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 51,214,883.70 - 51,214,883.70 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款4,157,647,526.23 - 4,157,647,526.23 2.基金赎回款-4,106,432,642.53 - -4,106,432,642.53 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -8,169,608.46 -8,169,608.46 五、期末所有者权益（基金 净值） 1,385,821,777.40 - 1,385,821,777.40 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12项目月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 215,957,766.38 - 215,957,766.38 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 19,230,946.66 19,230,946.66 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 1,118,649,127.32 - 1,118,649,127.32 其中：1.基金申购款5,200,845,284.49 - 5,200,845,284.49 2.基金赎回款-4,082,196,157.17 - -4,082,196,157.17 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -19,230,946.66 -19,230,946.66 五、期末所有者权益（基金 净值） 1,334,606,893.70 - 1,334,606,893.70 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码（序号）从7.1 至7.4，财务报表由下列负责人签署； 基金管理公司负责人：兰荣，主管会计工作负责人：杨东，会计机构负责人： 詹鸿飞 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 兴业货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]49 号文《关于同意兴业货币市 场证券投资基金募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司（原名“兴 业基金管理有限公司”）作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2006 年4 月27 日正式生效，首次设立募集规模为1,729,582,293.12 份基金份额。本基金为 契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为兴业全球 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括现金、通知存款、一年 以内（含一年）的银行存款、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券，期限 在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、 短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市 场工具。 本基金的业绩比较基准为：税后6 个月银行定期存款利率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准 则》和38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也 参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会 制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事 项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》 第3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会 计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并 以摊余成本进行后续计量。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (1)债券投资 买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资； 债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日 至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债 券，应作为债券投资成本； 卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益； 卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (2)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利 率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益 或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值； 本基金金融工具的估值方法具体如下： 1)银行存款 基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； 2)债券投资 基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确 定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； 3)回购协议 (1)基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持 有期间内逐日计提利息； (2)基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间 内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则 继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有 的相关资产按其性质进行估值； 4)其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值； (2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值 指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释 和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对 基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资 产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25% 时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达 到或超过0.5%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告； (3)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金 融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此 以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00 元。由于 申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上 述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金 的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若 提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据 提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入 损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会基 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 金部通知(2006)22 号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》 的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担； (2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用 实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算 确定利息收入； (3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当 实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、 应收利息及相关费用的差额入账； (5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金 额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提； (3) 基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (4) 卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实 际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期 基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)“每日分配、按月支付”。本基金的基金份额采用人民币1.00 元的固定份 额净值交易方式，自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给 份额持有人，并按月结转到投资者基金账户，使基金账面份额净值始终保持1.00 元；基金投资当期亏损时，相应调减持有人持有份额，基金份额净值始终为1.00 元； (2)本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资 者每日计算当日收益并分配到投资者收益账户。每月累计收益只采用红利再投资 （即红利转基金份额）方式结转为基金份额，投资者可通过赎回基金份额获得现 金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则将缩减投资者 基金份额。若投资者赎回时，收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除； (3)本基金的基金合同生效后，每月集中结转当前累计收益，基金合同生效 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 不满一个月不结转。本基金收益结转时以截尾的方式保留小数点后两位。因截尾 形成的余额归入基金财产，参与第二个工作日的分配； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)当日申购的基金份额不享有当日分红权益；当日赎回的基金份额享有当 日分红权益； (6)在符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并且不影响投资者利益情 况下，经与基金托管人协商一致并得到批准后，基金管理人可酌情调整基金收益 分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过； (7)法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》，自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业 税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、 债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征 收企业所得税。 2.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入， 由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称与本基金的关系 兴业全球基金管理有限公司（以下 简称“兴业全球基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司（以下简称 “兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构 兴业证券股份有限公司（以下简称 “兴业证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 全球人寿保险国际公司（AEGON International N.V） 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金2009 年度及2008 年度除债券回购交易外，未通过关联方交易单元进 行其他交易。 7.4.8.1.1 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债券回购成 交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成 交总额的比例 兴业证券914,000,000.00 100.00% 515,400,000.00 100.00% 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日至200 9年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008 年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费2,522,608.47 1,893,149.11 其中：支付销售机构的客户维护费349,171.01 283,182.42 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法 如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.33%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日至200 9年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费764,426.80 573,681.69 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法 如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2009 年1 月1 日至2009 年12 获得销售服务费的各关联方名称月31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业全球基金管理公司876,770.66 兴业证券公司348,264.51 兴业银行224,106.86 合计1,449,142.03 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方名称2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业全球基金管理公司546,892.43 兴业证券公司248,391.94 兴业银行260,174.25 合计1,055,458.62 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由 基金管理人支配使用。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25% 的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金销售服务费=前一日的基金资 产净值×0.25%/当年天数 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金2009 年度及2008 年度均未通过银行间同业市场与关联方进行债券 （含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人2009 年度及2008 年度均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于2009 年年末及2008 年年末均未 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2009 年1 月1 日至2009 年12 月 31 日 上年度可比期间 2008 年1 月1 日至2008 年12 月 31 日 关联方名称 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 兴业银行851,579,744.45 4,021,607.14 369,511,242.21 615,718.35 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金2009 年度及2008 年度均未存在在承销期内参与关联方承销证券的情 况。 7.4.9 期末（2009 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有认购新发或增发证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场正回购抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场正回购抵押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额 占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资280,761,543.11 20.25 其中：债券280,761,543.11 20.25 资产支持证券- - 2 买入返售金融资产235,200,792.80 16.96 其中：买断式回购的买入返售金融资产- - 3 银行存款和结算备付金合计851,722,601.59 61.42 4 其他各项资产18,942,196.46 1.37 合计1,386,627,133.96 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号项目占基金资产净值比例（％） 报告期内债券回购融资1 余额0.34 其中：买断式回购融资- 序号项目金额 占基金资产净值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额- - 其中：买断式回购融资- - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 8.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.4 基金投资组合平均剩余期限 8.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限16 报告期内投资组合平均剩余期限最高值119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值10 报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过180 天的情况。 8.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30 天以内78.43 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债- - 2 30 天(含)—60 天6.51 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债- - 3 60 天(含)—90 天10.11 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债1.44 - 4 90 天(含)—180 天3.64 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债- - 5 180 天(含)—397 天（含） - - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债- - 合计98.69 - 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券- - 2 央行票据50,141,192.78 3.62 3 金融债券210,621,156.47 15.20 其中：政策性金融债210,621,156.47 15.20 4 企业债券- - 5 企业短期融资券- - 6 其他19,999,193.86 1.44 7 合计280,761,543.11 20.26 8 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券19,999,193.86 1.44 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 070222 07 国开22 900,000 90,208,321.86 6.51 2 050208 05 国开08 500,000 50,400,946.48 3.64 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 3 0701016 07 央票16 500,000 50,141,192.78 3.62 4 090404 09 农发04 400,000 39,964,030.55 2.88 5 050406 05 农发06 300,000 30,047,857.58 2.17 6 050503 05 工行03 200,000 19,999,193.86 1.44 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数1 报告期内偏离度的最高值0.2677% 报告期内偏离度的最低值0.0045% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0757% 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每 日计提应收利息，2007 年7 月1 日前按直线法，2007 年7 月1 日起按实际利率 法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 8.9.2 本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利 率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 8.9.3 本报告期内无需说明的证券投资决策程序，报告期内本基金投资的前十名 证券的发行主体未被监管部门立案调查。 8.9.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1 存出保证金- 2 应收证券清算款- 3 应收利息6,646,570.62 4 应收申购款12,295,625.84 5 其他应收款- 6 待摊费用- 7 其他- 8 合计18,942,196.46 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者个人持有人户数投资者 (户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 5,906 234,646.42 1,195,298,363.71 86.25% 190,523,413.69 13.75% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本 开放式基金817,116.42 0.06% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2006 年4 月27 日)基金份额总额1,729,582,293.12 本报告期期初基金份额总额1,334,606,893.70 本报告期期间基金总申购份额4,157,647,526.23 减：本报告期期间基金总赎回份额4,106,432,642.53 本报告期期间基金拆分变动份额- 本报告期期末基金份额总额1,385,821,777.40 注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人的重大人事变动： （1）经兴业全球基金管理有限公司董事会2008 年第一次会议审议通过，决 定聘任兰荣先生担任公司董事长，郑苏芬女士不再担任公司董事长。 （2）经兴业全球基金管理有限公司董事会2008 年第四次会议审议通过，决 定聘任杨卫东先生和杜昌勇先生担任公司副总经理。 （3）经兴业全球基金管理有限公司股东会2009 年第二次会议审议通过，由 Eric Rutten 担任兴业全球基金管理有限公司董事，刘先觉不再担任公司董事。 （4）经兴业全球基金管理有限公司董事会2009 年第三次会议审议通过，决 定聘任徐天舒先生担任公司副总经理。 （5）经兴业全球基金管理有限公司股东会2009 年第三次会议审议通过，由 霍以礼先生（Elio Fattorini）担任兴业全球基金管理有限公司董事，祖百瑞（Imaad Zuberi）先生不再担任公司董事。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自合同生效日起连续4 年聘请安永华明会计师事务所有限公司为本 基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所5 万元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽 查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 兴业货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易应支付该券商的佣金备注 券商名称 交易单 元数量成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券1 - - - - - 注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经 营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易回购交易权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 兴业证券- - 914,000,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 兴业全球基金管理有限公司 二〇一〇年三月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |