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长信银利精选混合A(519996)  基金公开信息
流水号 84021
基金代码 519996
公告日期 2010-03-27
编号 1
标题 长信银利精选开放式证券投资基金2009年年度报告摘要
信息全文 2009年12月31日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2010年03月27日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称"中国农业银行"，下同）根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长信银利精选股票
基金主代码 519996
基金前端/后端交易代码 519997/519996
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年01月17日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,917,743,234.67
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于大盘、价值型股票，并在保持基金财产安全性和流动性的前提下，谋求基金财产的长期稳定增值。
投资策略 1、复合型投资策略 "由上至下"的资产配置流程与"由下至上"的选股流程相结合的投资策略。其中，"由上至下"的资产配置流程表现为：从宏观层面出发，在控制风险前提下优化资产的配置比例；"由下至上"的选股流程表现为：从微观层面出发，通过对投资对象深入系统的分析来挖掘上市公司的内在价值，积极寻求价值被低估的证券进行投资。 2、适度分散投资策略 在确保基金财产的安全性和流动性的前提下，在对宏观经济、行业、公司和证券市场等因素深入分析的基础上，适度分散投资于个股，谋求基金财产的长期稳定增值。 3、动态调整策略 体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的动态调整策略两方面。投资组合中个股的动态调整策略是指：基于对各种影响因素变化的深入分析，定期或临时调整投资组合中的个股投资比例。股票仓位的动态调整策略是指：基于对股票市场趋势的研判，动态调整股票仓位。
业绩比较基准 中信标普100指数×80%＋中信标普国债指数×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和风险水平高于混合型基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度偏高的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
第 4 页 共 33 页
名称 长信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 周永刚 李芳菲
联系电话 021-61009999 010-68424199
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-700-5566 95599
传真 021-61009800 010-68424181

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
第 5 页 共 33 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 -48,306,627.61 -1,453,948,500.70 293,250,614.90
本期利润 1,452,208,408.09 -2,630,879,468.09 464,349,373.27
加权平均基金份额本期利润 0.3496 -0.5862 0.2323
本期基金份额净值增长率 70.59% -54.49% 114.37%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3289 -0.5127 0.0073
期末基金资产净值 3,256,818,701.20 2,115,894,547.39 5,236,725,210.04
期末基金份额净值 0.8313 0.4873 1.0708

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 16.76% 1.42% 14.31% 1.40% 2.45% 0.02%
过去六个月 14.47% 1.71% 8.66% 1.68% 5.81% 0.03%
过去一年 70.59% 1.65% 66.75% 1.61% 3.84% 0.04%
过去三年 66.43% 2.02% 75.47% 2.03% -9.04% -0.01%
自基金合同生效日起至今（2005年01月17日-2009年12月31日） 261.36% 1.70% 202.18% 1.73% 59.18% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 6 页 共 33 页
长信银利精选股票基准2005-01-172005-09-292006-06-202007-03-052007-11-162008-07-302009-04-152009-12-31400%350%300%250%200%150%100%50%0%

注：1、图示日期为2005年1月17日至2009年12月31日。
2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：本基金财产中股票投资比例的变动范围为60%～80%，债券投资比例的变动范围为15%～35%，现金类资产投资比例的变动范围为5%～15%。其中，投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80％，投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 7 页 共 33 页
长信银利精选股票基金基准2005年2006年2007年2008年2009年120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%
注：2005年计算期间为本基金合同生效日2005年1月17日至2005年12月31日,本基金未满一年,净值增长率按本基金实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注
2009年 － － － －
2008年 － － － －
2007年 15.400 220,432,777.93 198,632,106.17 419,064,884.10
合计 15.400 220,432,777.93 198,632,106.17 419,064,884.10
第 8 页 共 33 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49％、上海海欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。
截至2009年12月31日，本基金管理人共管理7只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券和长信恒利优势股票；管理1只一对多产品，即长信价值量化资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡志宝 本基金基金经理，长信双利优选混合的基金经理 2006年12月07日 － 12年 经济学硕士，南京大学国际贸易专业研究生毕业，具有基金从业资格。曾先后任职于国泰君安证券股份有限公司资产管理部投资经理、国海证券有限责任公司资产管理部副总经理、民生证券有限责任公司资产管理部总经理。2006年5月加入长信基金管理有限责任公司投资管理部，从事投资策略研究工作。2006年12月7日起，担任长信银利精选股票的基金经理至今，2008年6月19日开始担任本基金的基金经理。

注：1、本基金基金经理的任职日期以刊登变更基金经理的公告披露日为准；
2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他第 9 页 共 33 页
有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年中国经济在政府四万亿投资和宽松货币政策的作用下，呈现见底回升的反转走势，从一季度开始，无论是同比还是环比经济数据均是逐季向上。政府的经济政策从年初的防止衰退、通缩至年底防止过热、通胀预期。经济数据和政策导向的变化对比2008年基本是倒过来看，2008年经济是由年初的过热转变为下半年急速下滑，通胀也由上半年全面通胀预期转变为通缩防范。从股票市场看，09年也基本是08年反过来看，09年基本呈现单边上涨态势，上证综指涨幅79.98%，沪深300涨幅96.71%，深成指涨幅111.24%，中小板综指涨幅112.99%。08年受经济调控影响最大、跌幅较大的的金融、地产、煤炭、有色等政策敏感型强周期行业成为各阶段领涨明星。
2009年本基金在投资策略上仍坚持"行业地位+成长性+估值符合买入条件"选股思路。自2008年四季度政府出台四万亿投资计划后，本基金在配置上逐渐增加受益投资第 10 页 共 33 页
和经济回升类资产配置，特别是在09年一季度市场逐渐活跃后，逐步增加组合的进攻性，增加煤炭、有色、地产、钢铁等强周期性行业配置。全年看，本基金在煤炭、机械、汽车、家电、3G等行业的配置给本基金全年净值增长带来积极贡献，而金融、地产、钢铁、有色等行业虽然介入时机较好，但未能把握好波段操作机会，虽然这些资产阶段性表现良好，但从全年的角度也未能给基金净值带来超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为0.8313元，报告期基金份额净值增长率为70.59%，成立以来的累计净值为2.7513元，本期业绩比较基准增长率为66.75%，基金波动率为1.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2009年中国经济克服全球金融危机影响，重回增长轨道。展望2010年，经济变数的关键是经济刺激计划的惯性导致局部过热苗头的处理以及新增长点的培育上。政策调控的节奏和方法将使公众对经济良性增长还是可能再次探底的预期产生较大影响，从而引起股票市场走势的波动。但与2008年全球危机下的全面衰退和2009年经济刺激计划下的全面回升相比，2010年经济面相对稳定，股市的波动幅度将相对收窄，预期导致的波动可能蕴含着良好的投资机会。
2010的投资上，一方面要关注受益经济由复苏走向扩张的资产，另一方面也要关注转变增长方式中的新兴产业机会，如低碳经济、移动互联、生物医药等新兴成长型产业机会。由于本基金特殊的大盘股契约，而A股市场中符合本基金契约的大盘股大部分集中在与宏观经济密切相关的周期性行业中，因此本基金在2010年的操作中将努力提高波段操作能力，提高周期股对基金净值的贡献。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称"公司"）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，第 11 页 共 33 页
如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况, 本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称"再投资方式"）；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金红利方式；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的90%；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，每年至多分配4次。基金合同生效不满3个月，收益可不分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 第 12 页 共 33 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管长信银利精选开放式证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》、《长信银利精选开放式证券投资基金托管协议》的约定，对长信银利精选开放式证券投资基金管理人--长信基金管理有限责任公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信银利精选开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信银利精选开放式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 第 13 页 共 33 页
§6 审计报告
本报告期本基金2009年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告（KPMG-B(2010)AR No.0243 ），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 第 14 页 共 33 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长信银利精选开放式证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款 376,349,477.08 276,758,747.53
结算备付金 2,615,548.97 1,971,677.12
存出保证金 1,929,764.05 960,000.00
交易性金融资产 3,083,477,385.73 1,812,495,725.82
其中：股票投资 2,580,215,935.52 1,449,575,185.31
债券投资 503,261,450.21 362,920,540.51
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 3,017,095.41 20,411,761.80
应收利息 11,720,611.55 10,166,553.87
应收股利 － －
应收申购款 2,020,656.46 295,595.47
其他资产 － －
资产总计 3,481,130,539.25 2,123,060,061.61
负债和所有者权益 附注号 本期末 2008年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 213,399,359.90 －
应付证券清算款 － 2,198,469.35
应付赎回款 3,609,076.35 272,415.24
应付管理人报酬 4,113,144.40 2,804,992.26
应付托管费 685,524.09 467,498.67
应付销售服务费 － －
应付交易费用 831,823.73 550,692.56
应交税费 7.4.6.2 39,292.80 24,331.20
应付利息 9,541.46 －
第 15 页 共 33 页
应付利润 － －
其他负债 1,624,075.32 847,114.94
负债合计 224,311,838.05 7,165,514.22
所有者权益：
实收基金 3,917,743,234.67 4,341,839,174.61
未分配利润 -660,924,533.47 -2,225,944,627.22
所有者权益合计 3,256,818,701.20 2,115,894,547.39
负债和所有者权益总计 3,481,130,539.25 2,123,060,061.61

注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.8313元，基金份额总额3,917,743,234.67份。
7.2 利润表
会计主体：长信银利精选开放式证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
一、收入 1,513,839,310.29 -2,550,062,300.89
1.利息收入 18,147,815.17 21,138,769.13
其中：存款利息收入 1,770,144.35 3,141,545.09
债券利息收入 16,377,670.82 17,997,224.04
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － －
2.投资收益（损失以"-"填列） -5,251,152.74 -1,395,472,577.57
其中：股票投资收益 -39,566,112.29 -1,404,261,054.47
债券投资收益 19,237,616.63 -9,743,829.85
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具收益 － 796,061.48
股利收益 15,077,342.92 17,736,245.27
3.公允价值变动收益（损失以"-"填列） 1,500,515,035.70 -1,176,930,967.39
4.其他收入 427,612.16 1,202,474.94
减：二、费用 61,630,902.20 80,817,167.20
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 42,907,670.87 48,291,245.78
2．托管费 7.4.8.2.2 7,151,278.55 8,048,540.82
第 16 页 共 33 页
3．销售服务费 － －
4．交易费用 10,292,744.43 19,247,812.23
5．利息支出 931,402.09 4,882,712.33
其中：卖出回购金融资产支出 931,402.09 4,882,712.33
6．其他费用 347,806.26 346,856.04
三、利润总额（亏损以"-"填列） 1,452,208,408.09 -2,630,879,468.09

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信银利精选开放式证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期 2009年01月01日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,341,839,174.61 -2,225,944,627.22 2,115,894,547.39
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 1,452,208,408.09 1,452,208,408.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"填列） -424,095,939.94 112,811,685.66 -311,284,254.28
其中：1.基金申购款 123,802,093.18 -34,643,577.68 89,158,515.50
2.基金赎回款 -547,898,033.12 147,455,263.34 -400,442,769.78
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"填列） － － －
五、期末所有者权益（基金净值） 3,917,743,234.67 -660,924,533.47 3,256,818,701.20
项 目 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,890,530,624.91 346,194,585.13 5,236,725,210.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － -2,630,879,468.09 -2,630,879,468.09
第 17 页 共 33 页
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"填列） -548,691,450.30 58,740,255.74 -489,951,194.56
其中：1.基金申购款 464,472,277.70 -12,313,760.17 452,158,517.53
2.基金赎回款 -1,013,163,728.00 71,054,015.91 -942,109,712.09
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"填列） － － －
五、期末所有者权益（基金净值） 4,341,839,174.61 -2,225,944,627.22 2,115,894,547.39

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.3财务报表由下列负责人签署：
田丹 蒋学杰 孙红辉
--------- --------- --------
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长信银利精选开放式证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长信银利精选证券投资基金设立的批复》(证监基金字?2004? 98号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2005年1月17日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,182,530,117.97份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》和《长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产60%-80%；债券资产15%-35%；现金类资产5%-15%，其中，投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80％，投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的第 18 页 共 33 页
80%。如果法律法规有最新规定的，本基金从其规定。本基金股票投资部分的业绩比较基准为中信标普100指数，债券投资部分为中信国债指数，复合业绩比较基准为：中信标普100指数×80％＋中信标普国债指数×20％。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
7.4.6 税项
7.4.6.1 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税第 19 页 共 33 页
[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
(5) 自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，证券(股票)交易印花税税率由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，证券(股票)交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股和股权按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。
(6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.6.2应交税费
单位：人民币元
项目 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
应交债券利息收入所得税 39,292.80 24,331.20

注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
7.4.7 关联方关系 第 20 页 共 33 页
与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(中国农业银行) 基金托管人
长江证券股份有限公司（长江证券） 基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东
上海海欣资产管理有限公司 基金管理人的股东的控股子公司
武汉钢铁集团财务有限公司 基金管理人的股东的控股子公司
长江证券承销保荐有限公司 基金管理人的股东的控股子公司
上海海欣生物技术有限公司 基金管理人的股东的控股子公司

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
长江证券 926,150,597.01 14.07% 3,178,719,962.44 51.04%

7.4.8.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
长江证券 - - 2,013,520.14 63.61%

7.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
第 21 页 共 33 页
长江证券 12,674,831.90 12.55% 7,855,837.80 7.91%

7.4.8.1.4 回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方长江证券交易单元进行的回购交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年01月01日至2009年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣金总额的比例
长江证券 787,223.17 14.24% - -
关联方名称 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣金总额的比例
长江证券 2,701,900.12 51.60% 315,419.69 57.34%

注：股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金的基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时，还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
第 22 页 共 33 页
当期发生的基金应支付的管理费 42,907,670.87 48,291,245.78
其中：支付销售机构的客户维护费 9,609,419.07 10,652,861.19

注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 7,151,278.55 8,048,540.82

注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期 2009年01月01日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 139,786,954.94 - - - - -
上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 39,683,049.23 - - - - -

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人在本年度与上一会计年度期间均未持有本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 第 23 页 共 33 页
除基金管理人之外的其它关联方在本期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入
中国农业银行 376,349,477.08 1,728,684.41 276,758,747.53 3,077,745.79

注：本基金通过"中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2009年12月31日的相关余额为人民币2,615,548.97元。 (2008年：人民币1,971,677.12元)
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上一会计年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.9 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于2009年12月31日持有的因认购新发/增发证券而流通受限的证券如下：
金额单位：人民币元
7.4.9.1．1 受限证券类别：股票
证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 网上申购流通受限 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08 网下配售流通受限 60.00 113.99 19,302 1,158,120.00 2,200,234.98
002312 三泰电子 2009-11-26 2010-03-03 网下配售流通受限 28.60 47.01 19,736 564,449.60 927,789.36
002313 日海通讯 2009-11-26 2010-03-03 网下配售流通受限 24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42
002315 焦点科技 2009-12-01 2010-03-09 网下配售流通受限 42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72
002322 理工监测 2009-12-11 2010-03-18 网下配售流通受限 40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60
002327 富安娜 2009-12-22 2010-03-30 网下配售流通受限 30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90
第 24 页 共 33 页
300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01 网下配售流通受限 28.58 55.43 42,260 1,207,790.80 2,342,471.80
300030 阳普医疗 2009-12-18 2010-03-25 网下配售流通受限 25.00 35.10 13,542 338,550.00 475,324.20
300033 同花顺 2009-12-18 2010-03-25 网下配售流通受限 52.80 70.86 30,093 1,588,910.40 2,132,389.98
300040 九洲电气 2009-12-28 2010-04-08 网下配售流通受限 33.00 33.00 62,578 2,065,074.00 2,065,074.00

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额
600100 同方股份 2009-12-29 重大资产重组 18.73 2010-01-04 18.70 839,910 14,986,848.99 15,731,514.30
000623 吉林敖东 2009-12-28 重大事项 49.19 2010-01-11 54.11 2,099,910 79,754,074.35 103,294,572.90

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额213,399,359.90元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
0801029 08央行票据29 2010-01-07 102.75 1,100,000 113,025,000.00
0801026 08央行票据26 2010-01-12 102.72 1,000,000 102,720,000.00
0701026 07央行票据26 2010-01-12 100.42 100,000 10,042,000.00
合计 2,200,000 225,787,000.00
第 25 页 共 33 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,580,215,935.52 74.12
其中：股票 2,580,215,935.52 74.12
2 固定收益投资 503,261,450.21 14.46
其中：债券 503,261,450.21 14.46
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 378,965,026.05 10.89
6 其他资产 18,688,127.47 0.54
7 合计 3,481,130,539.25 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 344,138,851.86 10.57
C 制造业 1,063,033,337.20 32.64
C0 食品、饮料 72,429,871.68 2.22
C1 纺织、服装、皮毛 29,646,894.54 0.91
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 66,649,594.81 2.05
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 386,663,190.01 11.87
C7 机械、设备、仪表 404,349,213.26 12.42
C8 医药、生物制品 103,294,572.90 3.17
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 28,629,599.18 0.88
E 建筑业 76,020.00 －
F 交通运输、仓储业 24,240,000.00 0.74
G 信息技术业 152,637,004.34 4.69
第 26 页 共 33 页
H 批发和零售贸易 194,525,866.63 5.97
I 金融、保险业 490,479,078.87 15.06
J 房地产业 265,072,334.02 8.14
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 17,383,843.42 0.53
M 综合类 － －
合计 2,580,215,935.52 79.23

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 6,450,082 139,902,278.58 4.30
2 600048 保利地产 6,187,557 138,601,276.80 4.26
3 600019 宝钢股份 10,920,679 105,493,759.14 3.24
4 000623 吉林敖东 2,099,910 103,294,572.90 3.17
5 601318 中国平安 1,800,000 99,162,000.00 3.04
6 600036 招商银行 5,349,570 96,559,738.50 2.96
7 600690 青岛海尔 3,659,232 90,712,361.28 2.79
8 000063 中兴通讯 2,019,954 90,635,335.98 2.78
9 600550 天威保变 2,797,938 88,358,882.04 2.71
10 000825 太钢不锈 9,200,000 87,768,000.00 2.69

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 123,061,762.73 5.82
2 600036 招商银行 106,644,986.63 5.04
3 600019 宝钢股份 95,198,254.82 4.50
4 000623 吉林敖东 79,754,074.35 3.77
5 000402 金 融 街 74,551,760.23 3.52
6 601318 中国平安 73,163,858.04 3.46
7 600015 华夏银行 70,689,323.21 3.34
8 600001 邯郸钢铁 66,816,658.55 3.16
9 000825 太钢不锈 66,469,298.16 3.14
10 000562 宏源证券 64,513,191.18 3.05
第 27 页 共 33 页
11 601899 紫金矿业 63,986,794.92 3.02
12 000839 中信国安 53,644,376.15 2.54
13 601168 西部矿业 53,064,754.49 2.51
14 600837 海通证券 50,579,330.36 2.39
15 002024 苏宁电器 50,490,689.15 2.39
16 600808 马钢股份 48,945,215.38 2.31
17 600219 南山铝业 48,463,205.02 2.29
18 002202 金风科技 45,819,078.38 2.17
19 600997 开滦股份 45,100,018.75 2.13
20 000858 五 粮 液 42,848,278.68 2.03

注：本项"买入/卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 133,498,790.59 6.31
2 600030 中信证券 116,548,217.98 5.51
3 000858 五 粮 液 104,932,996.41 4.96
4 600616 金枫酒业 102,563,835.33 4.85
5 600028 中国石化 71,966,849.00 3.40
6 600015 华夏银行 68,592,552.49 3.24
7 600631 百联股份 68,152,689.33 3.22
8 601899 紫金矿业 66,406,417.84 3.14
9 600001 邯郸钢铁 66,129,061.72 3.13
10 600550 天威保变 66,034,116.25 3.12
11 000839 中信国安 60,353,043.45 2.85
12 601168 西部矿业 53,279,442.25 2.52
13 600089 特变电工 52,423,806.41 2.48
14 600837 海通证券 52,150,508.47 2.46
15 600867 通化东宝 51,907,430.27 2.45
16 000338 潍柴动力 51,683,884.86 2.44
17 600031 三一重工 50,932,231.38 2.41
18 601186 中国铁建 50,733,926.18 2.40
19 000063 中兴通讯 50,435,979.57 2.38
20 000009 中国宝安 50,101,101.92 2.37
21 600808 马钢股份 47,898,937.83 2.26
22 600219 南山铝业 47,837,925.14 2.26
23 600100 同方股份 47,209,745.60 2.23
24 600177 雅戈尔 45,072,963.06 2.13
第 28 页 共 33 页
25 000157 中联重科 44,370,137.96 2.10
26 601919 中国远洋 44,063,796.08 2.08

注：本项"买入/卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,161,661,031.91
卖出股票的收入（成交）总额 3,499,715,059.96

注：本项"买入/卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 457,800,000.00 14.06
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 7,979,376.00 0.25
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 37,482,074.21 1.15
7 其他 － －
8 合计 503,261,450.21 15.45

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0801029 08央行票据29 2,000,000 205,500,000.00 6.31
2 0801026 08央行票据26 1,000,000 102,720,000.00 3.15
3 0901059 09央行票据59 800,000 79,736,000.00 2.45
4 0901049 09央行票据49 600,000 59,802,000.00 1.84
5 125709 唐钢转债 262,871 32,046,603.61 0.98

8.7 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注 第 29 页 共 33 页
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。
8.9.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,929,764.05
2 应收证券清算款 3,017,095.41
3 应收股利 －
4 应收利息 11,720,611.55
5 应收申购款 2,020,656.46
6 其他应收款 －
7 其他 －
8 合计 18,688,127.47

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 125709 唐钢转债 32,046,603.61 0.98
2 110003 新钢转债 2,751,600.00 0.08

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 000623 吉林敖东 103,294,572.90 3.17 重大事项

8.9.6 于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 第 30 页 共 33 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例
204,028 19,201.99 7,051,937.82 0.18% 3,910,691,296.85 99.82%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 702,630.27 0.02%
第 31 页 共 33 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2005年01月17日)基金份额总额 1,182,530,117.97
报告期期初基金份额总额 4,341,839,174.61
报告期期间基金总申购份额 123,802,093.18
减：报告期期间基金总赎回份额 547,898,033.12
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 3,917,743,234.67
第 32 页 共 33 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人未发生重大人事变动；
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所；报告期应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬为人民币 100,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为5年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金 备注
数量 成交金额 占股票成交总额比例 成交金额 占债券成交总额比例 佣金 占当期佣金总量的比例
申银万国 1 3,188,626,821.29 48.44% 10,416,298.50 10.31% 2,710,311.78 49.03% －
长江证券 1 926,150,597.01 14.07% 12,674,831.90 12.55% 787,223.17 14.24% －
大通证券 1 785,245,224.17 11.93% 38,619,613.93 38.24% 638,018.60 11.54% －
英大证券 1 658,291,825.83 10.00% 37,967,956.11 37.59% 534,865.89 9.68% －
国都证券 1 507,013,191.57 7.70% － － 430,960.60 7.80% －
华宝证券 1 366,152,732.29 5.56% 1,325,757.48 1.31% 297,501.10 5.38% －
国元证券 1 151,603,262.44 2.30% － － 128,862.14 2.33% －
银河证券 1 － － － － － － －
第 33 页 共 33 页
海通证券 1 － － － － － － －
中银国际证券 1 － － － － － － －
中信证券 1 － － － － － － －
天风证券 1 － － － － － － －
合计 12 6,583,083,654.60 100.00% 101,004,457.92 100.00% 5,527,743.28 100.00% －

注：本报告期内本基金新增天风证券、英大证券、中信证券和国都证券4个交易单元，截止2009年年底本基金共有12个交易单元：长江证券、国元证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、中银国际证券、华宝证券、大通证券、天风证券、英大证券、中信证券和国都证券各一个交易单元。
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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