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国富中国收益混合A(450001)  基金公开信息
流水号 8399
基金代码 450001
公告日期 2005-08-29
编号 1
标题 国海富兰克林基金管理有限公司关于所管理富兰克林国海中国收益基金权证投资方案的公告
信息全文 2005-08-29
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》（证监基金字[2005]138号文）以及基金合同的相关规定，本基金管理人所管理的富兰克林国海中国收益基金将有可能主动投资于在股权分置改革中发行的权证。现将权证投资方案公告如下：
一、 投资权证的比例限制
1．一只基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。
2．一只基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。
3．本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十。
中国证监会另有规定的，不受本条第1、2、3项规定的比例限制。因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资上述投资比例的，将在十个交易日内调整完毕。
二、 权证投资策略
通过对权证标的证券的基本面研究，并结合期权定价模型估计权证价值，谨慎进行投资。
三、 权证投资的信息披露
本公司将在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合中披露基金投资权证的有关信息。在季度报告中披露基金的资产组合情况时，列表显示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例；在半年度报告和年度报告中，披露报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有权证明细。
如果中国证监会对权证投资的信息披露有新的规定，则本公司将按新的规定进行信息披露。
四、 权证投资风险控制措施
1．在交易系统中设置权证投资的预警和禁止比例，防范交易风险。
2．设立独立的数量分析小组，合理测算权证的内在价值，并向基金经理揭示投资风险，提出投资建议。
3．对权证交易的损益情况定期总结，调整具体的投资计划。
4、本公司将根据市场情况，进一步健全权证投资管理制度，完善风险控制措施，切实保护基金份额持有人的合法权益。
五、 投资风险揭示
权证与股票不同，权证交易具有财务杠杆效应，投资者虽然有机会以有限的成本获取较大的收益，但也有可能在短时间内蒙受全额或巨额的损失。本管理人所管理的基金将有可能投资权证，请基金持有人特别关注投资权证带来的基金净值波动的风险。
六、 中国证监会对证券投资基金投资权证有新的规定的，本基金管理人将按新的规定对本投资方案作相应的调整。



国海富兰克林基金管理有限公司

2005年8月29日
基金信息类型 其他
公告来源 中国证券报
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