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泰信先行策略混合(290002)  基金公开信息
流水号 8398
基金代码 290002
公告日期 2005-08-22
编号 1
标题 泰信先行策略基金股改权证投资方案
信息全文 泰信先行策略基金为混合型基金(以下简称“本基金”)，灵活调整股票、债券和现金的投资比例。根据《泰信先行策略基金基金合同》（以下简称《基金合同》）“十三、基金的投资（二）投资范围”中的约定，本基金可投资于“具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。” 为切实维护基金份额持有人的合法权益，根据《关于股权改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》，本基金管理人在严格控制风险的基础上，努力把握市场投资机会，待时机成熟后，拟运用基金财产主动投资于股权分置改革中发行的权证，为基金份额持有人谋求最大利益。
为规范和指导基金财产投资权证的行为，公司拟定了《泰信先行策略基金股改权证投资方案》，并已报中国证监会备案，现将该方案公告如下：
一、投资比例
根据《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》和《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人拟运用基金财产主动投资于权证产品。为规范本基金主动投资于权证的行为，保护基金份额持有人的合法权益，本基金的权证投资不得有下列情形：
（一）本基金在任何交易日买入权证的总金额，超过上一交易日基金资产净值的千分之五。
（二）本基金持有的全部权证，其市值超过基金资产净值的百分之三。
（三）本基金持有的同一权证，超过该权证的百分之十。
（四）本基金持有同一上市公司正股和全部权证总市值超过基金资产净值的百分之十。
中国证监会另有规定的，不受前款第（一）、（二）、（三）项规定的比例限制。
二、投资策略
本基金奉行先行投资策略，依据本基金价值中枢系统对上市公司价值进行研判，在上市公司权证价格或正股价格被市场低估时买入，高估时卖出。
三、信息披露方式
本基金的投资运作严格按照《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，履行信息披露义务。对于基金财产进行的权证投资行为，本基金管理人将在基金各种定期报告中如实披露。具体方案如下：
（一）报告期末基金资产组合情况
在基金季度报告、半年度报告、年度报告及更新招募说明书中，基金资产组合情况将按照下表格式与内容披露：
序号 资产组合 金额（元） 占基金总资产比例
1 股票
权证
2 债券
3 银行存款及清算备付金合计
4 其他资产
5 资产合计
注合规性声明：
1、本基金在任何交易日买入权证的总金额，未有超过上一交易日基金资产净值的千分之五的情形。
2、本报告期内任一工作日，本基金持有的全部权证，其市值未有超过基金资产净值百分之三的情形(如有被动超标的,则须声明已在十个工作日内进行了调整)。
（二）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
在基金季度报告、半年度报告、年度报告及更新招募说明书中，本基金管理人将将按照下表格式与内容披露报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细。

（三）报告期内权证投资的重大变动
在基金半年度报告、年度报告中，本基金管理人将按照下述格式与内容披露本报告期权内证投资的重大变动。
1、本报告期内累计买入价值前10名的权证明细：
2、本报告期内累计卖出价值前10名的权证明细。
注合规性声明：
本基金管理人运用基金财产进行权证投资时，未曾发生通过内幕消息获得不当利益的行为，未发生操纵权证价格或标的证券价格的行为，未发生利用权证投资进行利益输送的行为。
（四）其他事项
如中国证监会对于基金财产进行权证投资时的信息披露有新规定的，本基金管理人将从其规定，并对上述信息披露方案进行及时的调整。
四、风险控制措施
本基金主动投资权证过程中严格遵守基金合同以及本公司投资管理制度，不操纵权证和上市公司正股价格，严控风险，并应遵守以下原则：
（一）任何权证投资品种的主动投资需要经过研究部的充分研究，并提出估值建议；未经事先研究过的权证品种，不得进行主动投资；
（二）基金经理应至少提前二个工作日将具体权证投资计划（或其调整计划）交金融工程部进行量化分析；
（三）基金投资权证计划超过基金净值百分之一的，需要经过公司投资总监的批准；超过基金净值百分之二的，或者本基金已持有的占基金资产净值百分之五以上的正股，基金经理拟主动投资其权证的，须经过公司投资决策委员会审议通过后方可执行。
本基金管理人承诺在运用基金财产主动投资于股权分置改革中发行的权证的过程中，将严格遵照有关法律法规，遵守《基金合同》的约定，不得通过内幕消息获得不当利益，不得操纵权证价格或标的证券价格，不得利用权证投资进行利益输送。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2005年8月20日
基金信息类型 其他
公告来源 证券时报
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