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| 长信中证一带一路指数分级B(502018) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 835702 | ||||||||
| 基金代码 | 502018 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-09-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要(2017年第[2]号) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称本基金）于2015年6月11日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1212号文注册募集。本基金合同于2015年8月17日正式生效。本基金为股票型基金。 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期货市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，长信一带一路A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；长信一带一路B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为2017年8月17日，有关财务数据和净值表现截至2017年6月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人广发证券股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币 设立日期 2003年5月9日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 成善栋 电话 021-61009999 传真 021-61009800 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构 股东名称 出资额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350万元 44.55% 上海海欣集团股份有限公司 5149.5万元 31.21% 武汉钢铁股份有限公司 2500.5万元 15.15% 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 751万元 4.55% 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 749万元 4.54% 总计 16500万元 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 成善栋 董事长 男 中共党员，硕士研究生，IMBA，曾任职中国人民银行上海市分行静安区办事处办公室科员，中国人民银行上海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、科长，上海巴黎国际银行信贷部总经理，工商银行上海市分行办公室副主任、管理信息部总经理、办公室主任、党委委员、副行长，并历任上海市金融学会副秘书长,上海城市金融学会副会长、秘书长。 刘元瑞 非独立董事 男 中共党员，硕士研究生，现任长江证券股份有限公司副总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究分析师、研究部副主管，长江证券承销保荐有限公司总裁助理，长江证券股份有限公司研究部副总经理、研究所总经理。 陈谋亮 非独立董事 男 中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济师，高级商务谈判师。曾任湖北省委组织部第三梯队干部班干部，中国第二汽车制造厂干部，湖北经济学院讲师、特聘教授，扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问，中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表，交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表，海欣集团董事会秘书处主任、战略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。 何宇城 非独立董事 男 中共党员，硕士，MBA、EMPACC。现任武汉钢铁有限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部助理会计师，宝钢资金管理处费用综合管理，宝钢成本管理处冷轧成本管理主办、主管，宝钢股份成本管理处综合主管，宝钢股份财务部预算室综合主管，宝钢股份财务部副部长，宝钢分公司炼钢厂副厂长，不锈钢分公司副总经理，宝钢股份钢管条钢事业部副总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董事长、经营财务部部长。 覃波 非独立董事 男 中共党员，硕士，上海国家会计学院EMBA毕业，具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职于长江证券有限责任公司。2002年加入长信基金管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理。 吴稼祥 独立董事 男 经济学学士，研究员。现任中国生物多样性保护与绿色发展基金会副理事长、中国体制改革研究会公共政策研究部研究员。曾任职中共中央宣传部和中共中央书记处办公室、华能贵诚信托投资公司独立董事。 谢红兵 独立董事 男 中共党员，学士。曾任营教导员、军直属政治处主任，交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业处处长兼房地产信贷部经理、静安支行行长、杨浦支行行长，交通银行基金托管部副总经理、总经理，交银施罗德基金管理有限公司董事长，中国交银保险(香港)副董事长。 徐志刚 独立董事 男 中共党员，经济学博士，曾任中国人民银行上海市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、党委副书记，中国工商银行上海市分行办公室副主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长，上海实业（集团）有限公司董事、副总裁，上海实业金融控股有限公司董事、总裁，上海实业财务有限公司董事长、总经理，德勤企业咨询（上海）有限公司华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业合伙人。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 2、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 吴伟 监事会主席 男 中共党员，研究生学历。现任武汉钢铁股份有限公司经营财务部总经理。历任武钢计划财务部驻工业港财务科副科长、科长、资金管理处主任科员、预算统计处处长，武汉钢铁股份有限公司计划财务部副部长。 陈水元 监事 男 硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股份有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长江证券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理。 杨爱民 监事 男 中共党员，在职研究生学历，会计师。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长，甘肃省铝业公司财务处副处长、处长，上海海欣集团审计室主任、财务副总监。 李毅 监事 女 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理兼零售服务部总监。曾任长信基金管理有限责任公司综合行政部副总监。 孙红辉 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任公司。 魏明东 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 3、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 经济学硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。 邵彦明 副总经理 男 硕士，毕业于对外经济贸易大学，具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公司。2001年作为筹备组成员加入长信基金，历任公司北京代表处首席代表、公司总经理助理。 李小羽 副总经理 男 上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕士，具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格（CIM）。曾任职长城证券公司、加拿大InvestorsGroupFinancialServicesCo.，Ltd。2002年加入本公司（筹备），先后任基金经理助理、交易管理部总监、固定收益部总监、长信中短债证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利发债券型证券投资基金的基金经理。现任长信基金管理有限责任公司副总经理、长信利丰债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金（LOF）、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 程燕春 副总经理 男 华中科技大学技术经济学士，具有基金从业资格，现任长信基金管理有限责任公司副总经理，曾任中国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长，中国建设银行纪检监察部案件检查处监察员，中国建设银行基金托管部市场处、信息披露负责人，融通基金管理有限公司筹备组成员、总经理助理兼北京分公司总经理、上海分公司总经理、执行监事，金元惠理基金管理有限公司首席市场官，历任长信基金管理有限责任公司总经理销售助理、总经理助理。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 4、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 左金保 基金经理 自基金合同生效之日起至今 经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，从事量化投资研究和风险绩效分析工作。曾任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员，现任量化投资部总监、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金和长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。 邓虎 基金经理 2015年8月26日起至今 经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业，具有基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员，2015年6月加入长信基金管理有限责任公司，现任长信基金管理有限责任公司FOF投资部总监、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金和长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。 注： 1、上述人员之间均不存在近亲属关系； 2、自2017年9月28日起，依据基金份额持有人大会决议，长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）更名为长信量化优选混合型证券投资基金（LOF），邓虎先生和左金保先生继续担任该基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理、投资决策委员会主任委员 李小羽 副总经理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金（LOF）、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理 常松 总经理助理兼混合策略部总监、投资决策委员会执行委员、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的基金经理。 安昀 总经理助理、投资决策委员会执行委员 杨帆 国际业务部副总监、投资决策委员会执行委员、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金和长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理 高远 研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理 易利红 股票交易部总监兼债券交易部总监 张文琍 固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金（LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理 陆莹 长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投基金和长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理 邓虎 FOF投资部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金和长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理 叶松 权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 左金保 量化投资部总监、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金和长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理 张飒岚 固收专户投资部总监兼投资经理 姚奕帆 量化专户投资部投资经理 注： 1、上述人员之间均不存在近亲属关系； 2、自2017年8月18日起，张文琍女士开始担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理； 3、自2017年8月30日起，常松先生开始担任长信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理； 4、自2017年9月8日起，陆莹女士开始担任长信长金通货币市场基金的基金经理； 5、自2017年9月28日起，依据基金份额持有人大会决议，长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）更名为长信量化优选混合型证券投资基金（LOF），邓虎先生和左金保先生继续担任该基金的基金经理。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：广发证券股份有限公司（简称：广发证券） 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼、7楼、8楼、17楼、18楼、19楼、38楼、39楼、40楼、41楼、42楼、43楼和44楼 法定代表人：孙树明 成立时间：1994年1月21日 基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】510号 注册资本：人民币7,621,087,664元 存续期间：长期 联系人：崔瑞娟 联系电话：020-87555888 广发证券成立于1991年，是国内首批综合类证券公司，先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。截至2016年12月31日，公司共有证券营业部264家，分布于中国大陆31个省、直辖市、自治区。 广发证券总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标从1994年起连续多年位居十大券商行列。截至2016年12月31日，集团总资产3,598.01亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为785.30亿元，2016年营业收入为207.12亿元，营业利润为105.26亿元，归属于上市公司股东的净利润为80.30亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值居国内上市证券公司前列。 2、主要人员情况 刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美国道富银行。刘洋先生于2000年7月获得北京大学理学学士，并于2003年7月获得北京大学经济学硕士学位。 广发证券托管部员工均具备基金从业资格，主要人员均具备多年基金、证券、银行等金融机构从业经历或会计师事务所审计经验，从业经验丰富，熟悉基金托管工作。资产托管部员工学历均在本科以上，专业背景涵盖了金融、法律、会计、统计、计算机等领域，是一支诚实勤勉、积极进取的专业团队。 3、基金托管业务经营情况 广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券严格履行基金托管人的各项职责，不断加强风险管理和内部控制，确保基金资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益，提供高质量的基金托管服务。 截至2016年12月底，广发证券已托管16只公开募集证券投资基金，包括宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金。 （二）基金托管人的风险管理原则和内部控制制度 公司开展基金托管业务遵循以下风险管理原则： 1、合规性原则。保持风险管理政策与监管部门要求相一致，并把监管规定作为业务开展和风险管理应遵从的最基本要求。 2、全面性原则。资产托管业务风险管理应涵盖可能出现的所有风险类型，应渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，风险控制应落实到业务涉及的所有岗位、所有环节，包含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处理。 3、制衡性原则。资产托管业务各级业务部门和岗位的设置应当权责分明、相互制约，建立不同部门、不同岗位之间的制衡体系。 4、独立性原则。公司的风险控制相关部门，包括合规与法律事务部、风险管理部、稽核部等，均应保持高度的独立性，各自从独立的风险控制角度出发，对资产托管业务的风险进行管理。 5、持续性原则。公司对资产托管业务开展持续的风险管理工作，根据实际情况动态调整风控措施和风控手段，并通过顺畅的风险报告和传导机制，及时有效地处理各种风险事项，确保风险管理政策和措施的贯彻实施。 广发证券根据相关法律法规和公司制度的相关要求，制定了完善的内部控制制度，具体包括《广发证券资产托管业务管理办法》、《广发证券公募基金投资监督管理规定》、《广发证券资产托管业务信息披露管理规定》、《广发证券资产托管业务资金清算管理规定》、《广发证券托管金融产品账户业务操作指引》、《广发证券资产托管业务基金估值与会计核算管理规定》、《广发证券资产托管业务从业人员管理规定》、《广发证券资产托管业务应急管理规定》、《广发证券资产托管业务信息保密与业务档案管理规定》、《广发证券股份有限公司资产托管业务公开募集证券投资基金风险准备管理规定》、《广发证券资产托管业务系统维护管理规定》等，囊括了基金托管业务的账户管理、估值核算、资金清算、投资监督、内部控制、风险管理、业务系统管理、保密和档案管理、应急处理、从业人员管理等全部业务环节。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规以及基金合同、基金托管协议相关规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、信息披露等进行监督。 基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规或基金合同、基金托管协议相关规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 法定代表人：成善栋 联系人：王瑞英 电话：021-61009916 传真：021-61009917 客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 （1）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：张宏革 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （2）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：唐苑 电话：021-61618888 传真：021-63604199 客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （3）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 联系人：姚健英 电话：010-58560666 传真：010-57092611 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （4）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：0755-22166118 传真：0755-25841098 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com （5）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （6）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人：刘学民 联系人：吴军 电话：0755-23838751 传真：0755-25831754 客户服务电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn （7）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 电话：0512-62938521 传真：0512-65588021 客户服务电话：4008601555 网址：www.dwzq.com.cn （8）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com （9）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn （10）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888转各营业网点 传真：020-87557985 客户服务电话：95575或致电各地营业部 网址：www.gf.com.cn （11）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：王少华 联系人：李弢 电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （12）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （13）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法人代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：95521 传真：021-38670666 客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com （14）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券 法定代表人：李工 联系人：汪燕 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com （15）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-68777222 传真：021-68777822 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （16）华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：邓鹏怡 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 客户服务电话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn （17）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：高悦铭 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn （18）中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com （19）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：杨宇翔 联系人：周一涵 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 客户服务电话：955118 网址：www.stock.pingan.com （20）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：王霖 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （21）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号上海证券 办公地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华 电话：021-53519888 传真：021-53519888 客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com （22）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客户服务电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com （23）天风证券股份有限公司 注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 电话：027-87618882 传真：027-87618863 客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com （24）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 电话：010-66045529 传真：010-66045518 客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com （25）西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表人：贾绍君 联系人：汪尚斌 电话：021-36533017 传真：021-36533017 客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com （26）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏 电话：021-38565785 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn （27）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 电话：0755-82960223 传真：0755-82943121 客户服务电话：95565或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn （28）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：邓颜 电话：010-66568292 传真：010-66568990 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （29）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：张颢 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （30）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客户服务电话：95558 网址：www.citics.com （31）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061) 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.citicssd.com （32）中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 法定代表人：吴永良 联系人：罗艺琳 电话：0755-83734659 传真：0755-82960582 客户服务电话：95329 网址：www.zszq.com.cn （33）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：鹿馨方 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服热线：95321 网址：www.cindasc.com （34）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 联系人：张煜 电话：023-63786633 传真：023-63786212 客服热线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn （35）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：0571-81137494 传真：4000-766-123 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （36）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （37）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 联系人：徐诚 电话：021-38602377 传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （38）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：苗汀 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com （39）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：吴卫东 电话：021-68419822 传真：021-20835779 客户服务电话：400-920-0022 网址：www.licaike.com （40）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 联系人：朱钰 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com （41）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 客户服务电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com （42）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 联系人：陈云卉 电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830 客户服务电话：4008202819 网址：www.chinapnr.com （43）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （44）大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系人：朱真卿 电话：021-22267943 传真：021-22268089 客户服务电话：400-928-2266 网址：www.dtfortune.com （45）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客户服务电话：400-046-6788 网址：www.66zichan.com （46）海银基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼 法定代表人：刘惠 联系人：毛林 电话：021-80133597 传真：021-80133413 客户服务电话：4008081016 网址：www.fundhaiyin.com （47）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：葛佳蕊 电话：021-80365020 传真：021-63332523 客户服务电话：4006433389 网址：www.vstonewealth.com （48）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：李兴春 联系人：徐鹏 电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633 客户服务电话：400-921-7755 网站：http://a.leadfund.com.cn/ （49）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：钟琛 电话：020-89629012 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn （50）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客户服务电话：400-619-9059 网站：www.hcjijin.com （51）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：李一梅 联系人：仲秋玥 电话：010-88066632 传真：010-88066552 客户服务电话：4008175666 网站：www.amcfortune.com （52）一路财富（北京）信息科技股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：徐越 电话：010-88312877-8032 传真：010-88312099 客户服务电话：400-001-1566 网站：www.yilucaifu.com 3、场内销售机构 场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 （二）其他相关机构 信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 中国证券登记结算有限责任公司 上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 上海南京西路1266号恒隆广场50楼 法定代表人 周明 廖海（负责人） 邹俊(执行事务合伙人) 联系电话 010-59378856 021-51150298 021-22122888 传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889 联系人 崔巍 廖海、刘佳 王国蓓（王国蓓、薛晨俊为经办注册会计师） 四、基金的名称 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 五、基金的类型 股票型基金 六、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 八、基金的投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证一带一路主题指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。原则上本基金将采用指数完全复制法，按指数编制方法中计算出的标的指数成份股权重构建组合，少数特殊情况下本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 2、股票投资策略 本基金使用完全复制法进行被动式指数化投资，根据中证一带一路主题指数的成份股及其编制方法创建一个投资组合，并根据指数的调整对组合进行相应的调整。 本基金股票投资策略流程如下图所示： 图：本基金股票投资流程 具体如下： （1）投资目标的确定 本基金的投资目标为追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金采用跟踪偏离度来度量本基金的跟踪误差，即选取基金一年内每日的跟踪误差时间序列数据的标准差平方和来计算年度跟踪误差，再除以日频率总数计算日均跟踪误差，其计算公式为： 为考核期内各时点跟踪误差，；其中为本基金组合收益率，为中证一带一路主题指数收益率；T为考核期内可计算的日频率跟踪误差数据的总个数。 （2）投资组合的构建 本基金投资组合的构建包含确定目标组合、建仓策略及组合构建三个步骤。首先是根据本基金的投资目标，采用完全复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合；其次是根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定合理的建仓策略；最后就是依据建仓策略，在建仓期内将组合逐步调整到目标准则。 （3）投资组合的调整 为了紧跟目标指数，本基金将制定合理的交易策略，针对投资组合中的股票出现的一些非交易性场景进行投资组合的维护工作，如分红配股的处理，新股上市、摘牌、停牌及暂停交易，基金的日常申购与赎回等非交易性场景的日常处理。 （4）投资组合的再平衡 本基金将定期对投资组合进行业绩评估和分析，根据投资组合拟合目标指数的情况对样本股投资比例权重的再调整。一方面使得投资组合能够配合目标指数调整、保持同步变动，另一方面也减少投资组合相对指数出现系统性偏差。 （5）投资组合的业绩评价 本基金以标的指数为参照基准，对投资组合进行绩效评定，以衡量指数化投资过程中投资组合的跟踪表现，并通过控制跟踪误差来进行风险管理。 3、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 4、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 九、基金的业绩比较基准 95%中证一带一路主题指数收益率＋5%银行人民币活期存款利率（税后） 由于本基金投资标的指数为中证一带一路主题指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%中证一带一路主题指数收益率＋5%银行人民币活期存款利率（税后）。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等)，则无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。 十、基金的风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。长信一带一路份额为常规指数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；长信一带一路A份额，则具有预期风险低，预期收益低的特征；长信一带一路B份额由于利用杠杆投资，则具有预期风险高、预期收益高的特征。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日（摘自本基金2017年二季报），本报告中所列财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 35,995,842.99 92.13 其中：股票 35,995,842.99 92.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,811,613.44 7.20 8 其他资产 264,561.19 0.68 9 合计 39,072,017.62 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,889,045.61 10.13 C 制造业 16,474,114.07 42.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 143,567.04 0.37 E 建筑业 9,881,839.36 25.74 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,947,738.55 12.89 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 432,001.40 1.13 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 38,915.10 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 35,807,221.13 93.26 2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 188,621.86 0.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 188,621.86 0.49 2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601668 中国建筑 179,805 1,740,512.40 4.53 2 000063 中兴通讯 65,495 1,554,851.30 4.05 3 601669 中国电建 172,116 1,363,158.72 3.55 4 600028 中国石化 223,530 1,325,532.90 3.45 5 600089 特变电工 120,539 1,245,167.87 3.24 6 600031 三一重工 144,123 1,171,719.99 3.05 7 600068 葛洲坝 104,169 1,170,859.56 3.05 8 601390 中国中铁 128,347 1,112,768.49 2.90 9 601186 中国铁建 92,280 1,110,128.40 2.89 10 601989 中国重工 175,644 1,090,749.24 2.84 2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002353 杰瑞股份 11,923 188,621.86 0.49 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 3、本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,045.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 565.78 5 应收申购款 182,996.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 47,953.63 8 其他 - 9 合计 264,561.19 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 （1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601989 中国重工 1,090,749.24 2.84 临时停牌 （2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金2017年2季度及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较： 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 2015年8月17日至2015年12月31日 6.70% 1.33% -19.83% 2.52% 26.53% -1.19% 2016年1月1日-2016年12月31日 0.11% 1.30% -12.11% 1.73% 12.22% -0.43% 2017年1月1日-2017年3月31日 7.52% 0.75% 7.87% 0.77% -0.35% -0.02% 2017年4月1日-2017年6月30日 -3.95% 0.96% -4.48% 1.02% 0.53% -0.06% （二）自基金合同生效之日至2017年6月30日期间，本基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比： 注：1、图示日期为2015年8月17日至2017年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。基金管理费的计算方法如下： H＝E1.00%当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E0.22%当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。如遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 3、《基金合同》生效后的指数使用许可费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。如上述指数使用许可协议约定的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数使用许可费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，计算方法如下： 指数使用许可费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下： H＝E0.02%当年天数 H为每日应计提的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数使用许可费的收取下限为每季度5万元。指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支付。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费用 （1）场外申购费用 投资者在申购长信一带一路份额时交纳申购费用，申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M＜100万 1.2% 100万≤M＜200万 0.8% 200万≤M 1000元每笔 注：M为申购金额 （2）场内申购费用 长信一带一路份额的场内申购费率参照场外申购费率执行。 2、赎回费用 长信一带一路份额场内场外赎回费率都为0.50%。 长信一带一路份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回长信一带一路份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书（《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在三、基金管理人部分，更新了基金管理人主要人员情况； 2、在四、基金托管人部分，更新了基金托管人信息； 3、在五、相关服务机构部分，更新了代销机构的信息以及会计事务所信息； 4、在十四、基金投资组合报告部分，根据最新的定期报告，更新了相应的内容； 5、在十五、基金的业绩部分，根据最新的定期报告，更新了相应的内容，并经托管人复核； 6、在二十九、其它应披露的事项部分，更新了相应内容。 长信基金管理有限责任公司 2017年9月30日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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