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| 万家180指数(519180) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 8345 | ||||||||
| 基金代码 | 519180 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天同180指数证券投资基金2005年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天同基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 签发日期：二〇〇五年八月二十七日 【重要提示】 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2005年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告中财务报告部分未经审计，报告期间是2005年1月1日至2005年6月30日。 一、基金简介 （一）基金产品概况 基金名称 天同180指数证券投资基金 基金简称 天同180 交易代码 519180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年3月17日 期末基金份额总额 787,493,533.69份 投资目标 本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。 投资策略 本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 业绩比较基准 75％×上证180指数＋25％中信国债指数 风险收益特征 本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格 （二）基金管理人 法定名称：天同基金管理有限公司 注册及办公地址：上海浦东源深路273号 邮政编码：200135 网址：http://www.ttasset.com 法定代表人：柳亚男 总经理：马志刚 信息披露负责人：吴涛 联系电话：021-68644577转 传真：021-68531888 电子邮件：wut@ttasset.com (三) 基金托管人 基金托管人：中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 邮政编码：100818 国际互联网网址：http:// www.bank-of-china.com 法定代表人：肖钢 托管部负责人：秦立儒 信息披露负责人：忻如国 电话：010-66594856 传真：010-66594853 电子邮件： tgxxpl@bank-of-china.com.cn （四）信息披露媒体 本基金半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》；本基金半年度报告正文登载于基金管理人网站：http://www.ttasset.com；本基金半年度报告原件置于上海市源深路273号基金管理人办公场所。 （五）基金注册与登记过户人 法定名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2005年1月1日至6月30日 基金本期净收益 -33,860,703.06 加权平均基金份额本期净收益 -0.0384 期末可供分配基金收益 -161,854,525.90 期末可供分配基金份额收益 -0.2055 期末基金资产净值 625,639,007.79 期末基金份额净值 0.7945 基金加权平均净值收益率 -4.59% 本期基金份额净值增长率 -8.51% 基金份额累计净值增长率 -16.64% （二） 基金净值表现 1、天同180指数基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去1个月 3.13% 1.75% 2.75% 1.71% 0.38% 0.04% 过去3个月 -3.70% 1.33% -3.38% 1.29% -0.32% 0.04% 过去6个月 -8.51% 1.19% -6.82% 1.17% -1.69% 0.02% 过去一年 -13.24% 1.10% -10.95% 1.09% -2.29% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -16.64% 0.95% -16.60% 0.98% -0.04% -0.03% 基金业绩比较基准增长率=75%*上证180指数增长率+25%*中信国债指数增长率 2、天同180指数基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 天同180指数基金成立于2003年3月17日，历史走势比较图的时间区间为：2003年3月17日到2005年6月30日。该期间天同180指数基金的净值增长率为-16.64%，业绩比较基准的增长率为-16.60%，基金净值表现超越业绩基准-0.04%。 本基金在基金合同中有以下投资比例限制：（1）投资于股票、债券的比例，不低于基金资产总值的80%；（2）投资于国家债券的比例，不低于基金资产净值的20%；（3）投资于上证180指数成份股的比重不低于基金资产净值的70%;（4）持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；（5）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%。自本基金合同生效日后三个月内本基金已达到基金合同约定的投资比例限制。 由于基金建仓初期仓位较低，而同期上证180指数的增幅又很快，从2003年3月17日到4月17日指数累计增长12%，这造成了基金净值的前期表现与基准指数的偏差较大。考察基金从2003年6月17日建仓结束至报告期末的业绩表现见下图，该期间基金净值的累计增长为-18.99%，业绩比较基准同期的累计增幅为-22.26%，超越基金基准3.27%。 3、 天同180指数基金指数化投资表现 从2005年1月1日至2005年6月30日，上证180指数增幅为-12.18%，本基金指数投资组合涨幅为-10.69%，指数投资相对收益率为 1.49%，评价期间基金指数投资组合的日拟合偏离度为0.0761%。 注：（1）拟合偏离度指标描述本基金指数投资组合在评价期间与上证180指数的平均偏离程度，该指标是一个日平均跟踪误差指标。 （2）指数投资相对收益率是指数投资组合的累计收益率与上证180指数累计收益率之间的差值。 δ＝（1＋ ）o（1＋ ）…（1＋ ）－（１＋ ）o（1＋ ）…（1＋ ） （3）由于业内尚没有指数基金的统一绩效评价指标，类似的评价指标由于计算方法的不同其计算结果也有所不同。本基金拟合偏离度指标采用国际基金业内最广泛使用的跟踪误差计算方法。 三、基金管理人报告 （一）基金管理人及基金经理小组简介 天同基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司股东为天同证券有限责任公司、上海久事公司、湖南湘泉集团有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。 肖侃宁，基金经理，31岁，工商管理硕士，8年证券从业经验。先后在南方证券股份有限公司武汉管理总部证券部从事证券分析工作,在资金计划部和投资理财部从事股票和债券投资工作。2002年加入天同基金管理有限公司，先后担任天同180指数基金基金经理助理、天同保本增值基金基金经理等职。 （二）合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 （三）基金经理工作报告 1、2005年上半年证券市场回顾 2005年上半年股票市场继续延续去年的调整态势，政策面暖风频吹，国家领导人对证券市场的发展寄予了前所未有的关注和支持，但市场面与政策面仍然出现了严重的背离，我们认为主要原因在于市场对2004年上半年开始的宏观调控会降低上市公司业绩预期的担忧，但我们认为中国的证券市场的发展目前面临的最大的问题是如何解决好股权分置问题，股权分置问题的解决将从根本上解决上市公司的治理结构和证券市场体制的缺陷，而且目前中国宏观调控对中国的未来经济和证券市场的发展具有重要的意义，从长远看，我们认为随着股权分置工作的深入，和中国宏观经济的软着陆，股市的投资价值将会更加凸现。 2005年上半年债券市场表现强劲，主要体现在交易所银行间资金的过度宽裕，使债券市场呈现明显的资金推动型上涨行情，我们认为主要原因在于中国目前的宏观调控使银行对未来经济的担忧而减少对实体经济的贷款，造成大量的剩余现金流，而债券市场经历了前两年的深幅调整，到期收益率较高，呈现出明显的投资价值，而且由于银行改革，国际贸易，外汇占款以及通货膨胀预期等原因，使市场逐步降低了对升息的担忧，因此，债券市场出现持续上涨的态势。 2、2005年上半年基金运作情况回顾 天同180指数基金作为一只标准指数基金，其投资目标就是最大程度地跟踪目标指数--上证180指数。同时，我们在严格跟踪目标指数的前提下，努力提高跟踪指数技术和现金管理水平，并积极通过债券市场投资，尽可能地为投资者获取相对无风险收益。 从2005年1月4日到2005年6月30日，基金指数化投资组合涨幅为-10.69%，同期上证１８０指数收益率为-12.18%，指数投资组合的相对收益率为正的1.49%。产生正偏差的原因主要来自于指数化仓位比例的变化和180指数成份股预调，评价期间基金指数投资组合的日拟合偏离度为0.08%，远低于基金合同中0.5%的规定。从严格执行基金合同和评价指数基金运行优劣的主要指标跟踪误差来看，天同180指数基金是非常成功的，在跟踪技术方面处于业内的领先地位。 3、未来证券市场展望与基金投资策略 中国经济目前面临着软着陆的阶段，投资拉动GDP增长的模式在未来的经济增长中会有所弱化，但仍然会保持一个较快的增长，国际贸易和消费的增长，2005年的GDP增长仍然会保持一个较高的速度，上市公司整体业绩会经历一个向下的过程，但我们认为目前宏观调控的力度和节奏有利于未来中国经济的未来的发展，并且目前针对资本市场诸多改革将会是中国的证券市场更具吸引力。特别是股权分置工作的推开和深入对我国证券市场而言是一件具备划时代意义的重大事件。目前以证券投资基金和保险资金为主的机构投资者不断壮大，为证券市场的发展提供源源不断的资金支持，我们由此对未来若干年的证券市场充满信心。 2005年，我们将继续坚持基金合同约定的指数投资理念和投资策略，在严格跟踪目标指数的基础上，积极把握各种低风险的投资机会，加强基金的现金管理，进行更为精细的管理，为基金持有人争取更好的回报。 四、基金托管人报告 本托管人依据《天同180指数证券投资基金基金合同》与《天同180指数证券投资基金托管协议》，自2003年3月17日起托管天同180指数证券投资基金（以下称"天同180指数基金"或"本基金"）的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》及其他相关规定，出具本托管人报告。 1、本托管人在托管天同180指数基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害天同180指数基金持有人利益的行为。 （1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益，确保基金资产的完整。 （2）本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等，本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。 （3）本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在2005年上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、《天同180指数证券投资基金基金合同》及《天同180指数证券投资基金托管协议》对天同基金管理有限公司--天同180指数基金管理人的基金运作进行了必要的监督。 （1）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 （2）其对于基金份额的认购、申购、赎回等重要事项的安排符合基金合同等有关法律文件的规定。 （3）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于天同180指数证券投资基金投资运作方面的报告。 3、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2005年8月22日 五、财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报告书 1．资产负债表 单位：人民币元 附注 2005年6月30日 2004年12月31日 资 产 银行存款 8,170,958.94 4,798,512.33 清算备付金 1,138,064.78 交易保证金 应收证券交易清算款 18,512,028.35 应收股利 429,154.52 应收利息 (1) 3,665,618.10 3,762,526.07 应收申购款 19,695.07 144,893.50 其他应收款 股票投资市值 481,265,519.35 635,705,525.42 其中：股票投资成本 588,476,012.85 717,977,900.60 债券投资市值 134,752,827.85 191,472,009.13 其中：债券投资成本 135,020,658.72 191,363,910.90 配股权证 买入返售证券 40,000,000.00 待摊费用 资产总计 629,441,838.61 894,395,494.80 负债及持有人权益 负 债 应付证券清算款 61,625.13 应付赎回款 2,173,970.03 46,823,599.59 应付赎回费 1,272.01 84.08 应付管理人报酬 526,842.90 780,753.95 应付托管费 105,368.58 156,150.78 应付佣金 (3) 372,761.74 941,378.76 应付利息 应付收益 未交税金 (12) 28,335.40 6,114.00 其他应付款 (4) 250,000.00 250,000.00 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 (5) 282,655.03 100,000.00 其他负债 负债合计 3,802,830.82 49,058,081.16 持有人权益 实收基金 (6) 787,493,533.69 973,448,709.69 未实现利得 (7) -126,147,336.54 -122,636,384.11 未分配收益 -35,707,189.36 -5,474,911.94 持有人权益合计 625,639,007.79 845,337,413.64 负债与持有人权益总计 629,441,838.61 894,395,494.80 基金份额净值 0.7945 0.8684 2．经营业绩表 单位：人民币元 项目 附注 2005年1月1日至6月30日 2004年1月1日至6月30日 一、收入 1、股票差价收入 (8) -40,092,066.40 65,698,597.14 2、债券差价收入 (9) -56,823.53 -287,829.76 3、债券利息收入 2,558,510.68 2,950,107.79 4、存款利息收入 82,878.83 283,722.85 5、股利收入 8,080,586.10 4,838,344.92 6、买入返售证券收入 71,890.00 235,285.72 7、其他收入 (10) 266,317.84 888,271.40 收入合计 -29,088,706.48 74,606,500.06 二、费用 1、基金管理人报酬 3,699,852.48 4,588,565.93 2、基金托管费 739,970.54 917,713.17 3、卖出回购证券支出 35,345.20 124,057.45 4、利息支出 5、其他费用 (11) 296,828.36 203,373.75 其中：上市年费 信息披露费 233,066.46 134,987.64 审计费用 49,588.57 49,726.04 费用合计 4,771,996.58 5,833,710.30 三、基金净收益 -33,860,703.06 68,772,789.76 加：未实现利得 -25,314,047.42 -84,723,316.06 四、基金经营业绩 -59,174,750.48 -15,950,526.30 3．基金收益分配表 单位：人民币元 项目 附注 2005年1月1日至6月30日 2004年1月1日至6月30日 本期基金净收益 -33,860,703.06 68,772,789.76 加：期初基金净收益 -5,474,911.94 5,367,085.78 加：本期损益平准金 3,628,425.64 3,136,064.79 可供分配基金净收益 77,275,940.33 减：本期已分配基金净收益 － 49,802,716.87 期末基金净收益 -35,707,189.36 27,473,223.46 4．基金净值变动表 单位：人民币元 项目 附注 2005年1月1日至6月30日 2004年1月1日至6月30日 一、期初基金净值 845,337,413.64 1,177,319,997.82 二、本期经营活动 基金净收益 -33,860,703.06 68,772,789.76 未实现利得 -25,314,047.42 -84,723,316.06 经营活动产生的净值变动数 -59,174,750.48 -15,950,526.30 三、本期基金单位交易 基金申购款 72,504,464.84 447,136,490.97 基金赎回款 -233,028,120.21 -584,540,380.97 基金单位交易产生的净值变动数 -160,523,655.37 -137,403,890.00 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 - -49,802,716.87 五、期末基金净值 625,639,007.79 974,162,864.65 （二）会计报告书附注 本基金的会计报表按照《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。 1、主要会计政策和会计估计 本半年度会计报表所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报表相一致。 2、本报告期重大会计差错 无。 3、关联方和关联方交易 (1)关联方 关联方名称 与本基金的关系 天同基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 天同证券有限公司 基金管理人股东 上海久事公司 基金管理人股东 湖南湘泉集团有限公司 基金管理人股东 中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人 (2) 通过关联方席位进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，佣金比率是公允的。 2005年1月1日至6月30日通过关联方席位进行的交易 关联方 买卖股票成交量 买卖债券成交量 回购成交量 佣金 天同证券 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 佣金 占本年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 151,899,513.14 45.99% 10,130,100.00 11.96% 58,000,000.00 10.31% 123,967.87 46.83% 2004年1月1日至6月30日通过关联方席位进行的交易 关联方 买卖股票成交量 买卖债券成交量 回购成交量 佣金 天同证券 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 佣金 占本年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 80,575,458.22 8.27％ 872,6492.30 20.46% 530,700,000.00 38.58% 60,600.17 7.72% 上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的相关费用后的净额列示。 (3)关联方报酬 a、基金管理人报酬： 支付基金管理人天同基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。 本基金2005年1月1日至6月30日需支付基金管理费3,699,852.48元。 本基金2004年1月1日至6月30日需支付基金管理费4,588,565.93元。 b、基金托管费： 支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 本基金2005年1月1日至6月30日需支付基金托管费739,970.54元。 本基金2004年1月1日至6月30日需支付基金托管费917,713.17元。 （4）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 2005年1月1日至6月30日与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易 关联方 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出 中国银行 41,170,082.19 60,000,000.00 14,479.45 2004年1月1日至6月30日与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易 关联方 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出 中国银行 20,000,000.00 228,020,000.00 90,169.79 4、基金会计报表重要项目的说明 （1) 应收利息明细表 单位：人民币元 项 目 2005年6月30日 应收银行存款利息 5,683.61 应收清算备付金利息 460.89 应收债券利息 3,659,473.60 合 计 3,665,618.10 （2) 投资估值增值明细表 单位：人民币元 项 目 2005年6月30日 股票估值增值 -107,210,493.50 债券估值增值 -267,830.87 合 计 -107,478,324.37 （3) 应付佣金明细表 单位：人民币元 项 目 2005年6月30日 国泰君安证券 42,006.64 海通证券 2,883.10 华夏证券 19,838.63 天同证券 123,967.87 银河证券 115,780.09 齐鲁证券 36,290.75 东吴证券 30,665.34 东方证券 1,329.32 合 计 372,761.74 （4) 其他应付款明细表 单位：人民币元 项 目 2005年6月30日 券商垫付的交易保证金 250,000.00 合 计 250,000.00 （5) 预提费用明细表 单位：人民币元 项 目 2005年6月30日 预提审计费 49,588.57 预提信息披露费 233,066.46 合 计 282,655.03 （6) 实收基金变动明细表 单位：人民币元 项 目 本报告期发生额 期初实收基金 973,448,709.69 申购增加 87,600,318.11 赎回减少 273,555,494.11 期末实收基金 787,493,533.69 （7) 未实现利得明细表 单位：人民币元 项 目 本报告期发生额 期初未实现利得 -122,636,384.11 本期投资估值增值发生数 -25,314,047.42 本期申购的未实现利得平准金 -13,943,376.76 本期赎回的未实现利得平准金 35,746,471.75 期末未实现利得 -126,147,336.54 （8) 股票差价收入明细表 单位：人民币元 项 目 2005年1月1日至6月30日 卖出股票成交总额 222,942,629.44 卖出股票成本总额 262,844,958.16 佣金 189,737.68 股票差价收入 -40,092,066.40 （9) 债券差价收入明细表 单位：人民币元 项 目 2005年1月1日至6月30日 卖出债券成交总额 223,475,171.05 卖出债券成本总额 218,875,161.09 应收利息 4,656,833.49 债券差价收入 -56,823.53 （10) 其他收入明细表 单位：人民币元 项 目 2005年1月1日至6月30日 赎回费收入 256,702.79 配股手续费返还收入 - 新股手续费返还收入 9,615.05 债券分销手续费返还收入 - 合 计 266,317.84 （11) 其他费用明细表 单位：人民币元 项 目 2005年1月1日至6月30日 银行费用 1,230.75 信息披露费 233,066.46 审计费 49,588.57 回购交易费用 1,272.58 银行间账户维护费 11,670.00 合 计 296,828.36 （12) 应交税金明细表 项目 2005年6月30日 应交可转债利息税 28,335.40 5、流通转让受到限制的基金资产 无 六、投资组合公告 (一)2005年6月30日基金资产组合情况 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例（％） 股票 481,265,519.35 76.46% 债券 134,752,827.85 21.41% 银行存款和清算备付金合计 9,309,023.72 1.48% 买入返售证券 － － 应收申购款 19,695.07 0.003% 其他资产 4,094,772.62 0.65% 资产合计 629,441,838.61 100.00% (二)2005年6月30日按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 3,061,799.03 0.49% B 采掘业 25,295,912.17 4.04% C 制造业 182,240,554.66 29.13% C0 食品、饮料 18,868,175.39 3.02% C1 纺织、服装、皮毛 8,299,461.77 1.33% C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,798,585.04 2.84% C5 电子 15,781,907.20 2.52% C6 金属、非金属 71,491,121.37 11.43% C7 机械、设备、仪表 31,933,077.72 5.10% C8 医药、生物制品 15,265,417.04 2.44% C9 其他制造业 2,802,809.13 0.45% D 电力、煤气及水的生产和供应业 55,005,689.58 8.79% E 建筑业 1,300,339.56 0.21% F 交通运输、仓储业 66,520,276.99 10.63% G 信息技术业 40,713,304.32 6.51% H 批发和零售贸易 12,264,779.13 1.96% I 金融、保险业 56,502,237.18 9.03% J 房地产业 8,318,879.47 1.33% K 社会服务业 10,377,075.57 1.66% L 传播与文化产业 3,843,590.60 0.61% M 综合类 15,821,081.09 2.53% 合 计 481,265,519.35 76.92% (三)2005年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600019 宝钢股份 6,012,132.00 29,940,417.36 4.79% 2 600050 中国联通 9,702,163.00 25,419,667.06 4.06% 3 600900 长江电力 2,697,103.00 22,035,331.51 3.52% 4 600036 招商银行 3,527,362.00 21,375,813.72 3.42% 5 600009 上海机场 882,565.00 14,915,348.50 2.38% 6 600016 民生银行 2,847,815.00 13,498,643.10 2.16% 7 600028 中国石化 3,204,101.00 11,310,476.53 1.81% 8 600000 浦发银行 1,370,636.00 10,485,365.40 1.68% 9 600018 上港集箱 619,706.00 10,033,040.14 1.60% 10 600005 武钢股份 2,691,070.00 9,149,638.00 1.46% 11 600519 贵州茅台 137,587.00 7,381,542.55 1.18% 12 600642 申能股份 923,298.00 7,164,792.48 1.15% 13 600015 华夏银行 1,441,810.00 5,406,787.50 0.86% 14 600795 国电电力 794,247.00 5,186,432.91 0.83% 15 600717 天 津 港 676,354.00 4,856,221.72 0.78% 16 600104 上海汽车 1,124,642.00 4,835,960.60 0.77% 17 600832 东方明珠 337,081.00 4,705,650.76 0.75% 18 600309 烟台万华 396,111.00 4,551,315.39 0.73% 19 600029 南方航空 1,493,508.00 4,435,718.76 0.71% 20 600839 四川长虹 1,130,195.00 4,419,062.45 0.71% 21 600269 赣粤高速 445,400.00 4,307,018.00 0.69% 22 600583 海油工程 184,687.00 4,301,360.23 0.69% 23 600887 伊利股份 313,417.00 4,121,433.55 0.66% 24 600098 广州控股 710,503.00 3,957,501.71 0.63% 25 600688 上海石化 1,114,677.00 3,957,103.35 0.63% 26 600085 同 仁 堂 173,099.00 3,860,107.70 0.62% 27 600690 青岛海尔 821,725.00 3,837,455.75 0.61% 28 600601 方正科技 1,110,508.00 3,786,832.28 0.61% 29 600320 振华港机 376,874.00 3,531,309.38 0.56% 30 600011 华能国际 572,861.00 3,523,095.15 0.56% 31 600004 白云机场 457,796.00 3,520,451.24 0.56% 32 600177 雅 戈 尔 932,777.00 3,432,619.36 0.55% 33 600350 山东基建 769,841.00 3,425,792.45 0.55% 34 600030 中信证券 567,975.00 3,362,412.00 0.54% 35 600100 清华同方 329,132.00 3,357,146.40 0.54% 36 600808 马钢股份 1,102,180.00 3,339,605.40 0.53% 37 600001 邯郸钢铁 682,073.00 3,328,516.24 0.53% 38 600008 首创股份 755,302.00 3,240,245.58 0.52% 39 600649 原水股份 646,936.00 3,234,680.00 0.52% 40 600500 中化国际 576,051.00 3,214,364.58 0.51% 41 600026 中海发展 464,668.00 3,136,509.00 0.50% 42 600660 福耀玻璃 467,568.00 3,095,300.16 0.49% 43 600020 中原高速 360,512.00 2,873,280.64 0.46% 44 600033 福建高速 342,213.00 2,860,900.68 0.46% 45 600002 齐鲁石化 447,104.00 2,772,044.80 0.44% 46 600600 青岛啤酒 304,745.00 2,736,610.10 0.44% 47 600012 皖通高速 408,112.00 2,705,782.56 0.43% 48 600210 紫江企业 923,643.00 2,687,801.13 0.43% 49 600598 北 大 荒 605,609.00 2,525,389.53 0.40% 50 600569 安阳钢铁 923,806.00 2,457,323.96 0.39% 51 600868 梅雁股份 1,166,209.00 2,425,714.72 0.39% 52 600196 复星医药 472,852.00 2,335,888.88 0.37% 53 600895 张江高科 556,437.00 2,325,906.66 0.37% 54 600428 中远航运 299,965.00 2,315,729.80 0.37% 55 600811 东方集团 619,128.00 2,296,964.88 0.37% 56 600236 桂冠电力 473,170.00 2,294,874.50 0.37% 57 600171 上海贝岭 357,629.00 2,292,401.89 0.37% 58 600631 百联股份 385,071.00 2,271,918.90 0.36% 59 600096 云 天 化 237,900.00 2,267,187.00 0.36% 60 600602 广电电子 477,469.00 2,248,878.99 0.36% 61 600188 兖州煤业 210,218.00 2,186,267.20 0.35% 62 600348 国阳新能 224,532.00 2,121,827.40 0.34% 63 600643 爱建股份 369,046.00 2,092,490.82 0.33% 64 600851 海欣股份 502,298.00 2,034,306.90 0.33% 65 600886 国投电力 250,400.00 2,018,224.00 0.32% 66 600270 外运发展 311,473.00 2,012,115.58 0.32% 67 600037 歌华有线 120,987.00 1,961,199.27 0.31% 68 600383 金地集团 457,276.00 1,943,423.00 0.31% 69 600006 东风汽车 686,622.00 1,874,478.06 0.30% 70 600585 海螺水泥 282,429.00 1,872,504.27 0.30% 71 600058 五矿发展 289,179.00 1,839,178.44 0.29% 72 600282 南钢股份 535,980.00 1,816,972.20 0.29% 73 600021 上海电力 357,931.00 1,800,392.93 0.29% 74 600835 上海机电 392,224.00 1,792,463.68 0.29% 75 600205 山东铝业 230,678.00 1,730,085.00 0.28% 76 600031 G三一 223,212.00 1,716,500.28 0.27% 77 600010 包钢股份 429,920.00 1,715,380.80 0.27% 78 600879 火箭股份 241,361.00 1,711,249.49 0.27% 79 600022 济南钢铁 322,700.00 1,703,856.00 0.27% 80 600780 通宝能源 610,884.00 1,679,931.00 0.27% 81 600635 大众公用 509,627.00 1,671,576.56 0.27% 82 600863 内蒙华电 453,416.00 1,632,297.60 0.26% 83 600060 海信电器 288,126.00 1,616,386.86 0.26% 84 600153 建发股份 360,606.00 1,615,514.88 0.26% 85 600797 浙大网新 465,200.00 1,586,332.00 0.25% 86 600694 大商股份 125,990.00 1,573,615.10 0.25% 87 600663 陆 家 嘴 311,337.00 1,572,251.85 0.25% 88 600786 东方锅炉 137,800.00 1,558,518.00 0.25% 89 600997 开滦股份 223,428.00 1,548,356.04 0.25% 90 600849 上海医药 387,653.00 1,492,464.05 0.24% 91 600362 江西铜业 345,067.00 1,490,689.44 0.24% 92 600724 宁波富达 212,437.00 1,482,810.26 0.24% 93 600597 光明乳业 357,612.00 1,473,361.44 0.24% 94 600675 中华企业 399,109.00 1,468,721.12 0.23% 95 600271 航天信息 107,869.00 1,461,624.95 0.23% 96 600231 凌钢股份 299,735.00 1,414,749.20 0.23% 97 600296 兰州铝业 379,493.00 1,407,919.03 0.23% 98 600812 华北制药 622,527.00 1,406,911.02 0.22% 99 600548 深 高 速 328,053.00 1,404,066.84 0.22% 100 600418 江淮汽车 193,817.00 1,374,162.53 0.22% 101 600267 海正药业 154,000.00 1,352,120.00 0.22% 102 600637 广电信息 309,612.00 1,346,812.20 0.22% 103 600705 北亚集团 686,953.00 1,339,558.35 0.21% 104 600183 生益科技 297,603.00 1,333,261.44 0.21% 105 600317 营 口 港 143,316.00 1,332,838.80 0.21% 106 600591 上海航空 378,299.00 1,316,480.52 0.21% 107 600220 江苏阳光 654,965.00 1,316,479.65 0.21% 108 600035 楚天高速 426,790.00 1,310,245.30 0.21% 109 600266 北京城建 206,076.00 1,300,339.56 0.21% 110 600508 上海能源 140,529.00 1,283,029.77 0.21% 111 600062 双鹤药业 252,400.00 1,254,428.00 0.20% 112 600535 天 士 力 99,742.00 1,231,813.70 0.20% 113 600207 安彩高科 256,569.00 1,213,571.37 0.19% 114 600747 大显股份 413,149.00 1,206,395.08 0.19% 115 600073 上海梅林 148,931.00 1,186,980.07 0.19% 116 600307 酒钢宏兴 249,906.00 1,182,055.38 0.19% 117 600718 东软股份 159,383.00 1,136,400.79 0.18% 118 600256 广汇股份 297,346.00 1,129,914.80 0.18% 119 600126 杭钢股份 226,221.00 1,099,434.06 0.18% 120 600377 宁沪高速 171,693.00 1,098,835.20 0.18% 121 600186 莲花味精 505,848.00 1,092,631.68 0.17% 122 600408 安泰集团 182,134.00 1,083,697.30 0.17% 123 600221 海南航空 437,021.00 1,079,441.87 0.17% 124 600121 郑州煤电 283,676.00 1,066,621.76 0.17% 125 600581 八一钢铁 269,915.00 1,066,164.25 0.17% 126 600770 综艺股份 126,281.00 1,055,709.16 0.17% 127 600739 辽宁成大 274,439.00 1,029,146.25 0.16% 128 600115 东方航空 349,393.00 1,006,251.84 0.16% 129 600498 烽火通信 141,000.00 989,820.00 0.16% 130 600088 中视传媒 110,457.00 959,871.33 0.15% 131 600854 春兰股份 241,995.00 953,460.30 0.15% 132 600740 山西焦化 113,967.00 933,389.73 0.15% 133 600089 特变电工 122,210.00 931,240.20 0.15% 134 600639 浦东金桥 185,935.00 925,956.30 0.15% 135 600333 长春燃气 189,379.00 914,700.57 0.15% 136 600608 上海科技 206,427.00 906,214.53 0.14% 137 600779 全兴股份 228,025.00 875,616.00 0.14% 138 600497 驰宏锌锗 91,500.00 871,995.00 0.14% 139 600057 夏新电子 250,313.00 868,586.11 0.14% 140 600866 星湖科技 358,007.00 855,636.73 0.14% 141 600489 中金黄金 130,400.00 855,424.00 0.14% 142 600138 中 青 旅 152,800.00 849,568.00 0.14% 143 600398 凯诺科技 165,278.00 846,223.36 0.14% 144 600166 福田汽车 213,040.00 843,638.40 0.13% 145 600609 金杯汽车 500,100.00 840,168.00 0.13% 146 600748 上实发展 206,182.00 826,789.82 0.13% 147 600971 恒源煤电 86,200.00 817,176.00 0.13% 148 600399 抚顺特钢 178,500.00 812,175.00 0.13% 149 600641 中远发展 208,804.00 803,895.40 0.13% 150 600894 广钢股份 353,245.00 791,268.80 0.13% 151 600357 承德钒钛 261,100.00 767,634.00 0.12% 152 600707 彩虹股份 196,360.00 759,913.20 0.12% 153 600161 天坛生物 151,916.00 739,830.92 0.12% 154 600151 航天机电 218,000.00 739,020.00 0.12% 155 600130 波导股份 179,594.00 736,335.40 0.12% 156 600823 世茂股份 206,602.00 721,040.98 0.12% 157 600584 长电科技 136,242.00 678,485.16 0.11% 158 600578 京能热电 131,106.00 676,506.96 0.11% 159 600510 黑牡丹 199,950.00 669,832.50 0.11% 160 600072 江南重工 210,710.00 653,201.00 0.10% 161 600339 天利高新 196,100.00 592,222.00 0.09% 162 600158 中体产业 88,808.00 566,595.04 0.09% 163 600303 曙光股份 111,234.00 566,181.06 0.09% 164 600135 乐凯胶片 156,487.00 561,788.33 0.09% 165 600831 广电网络 85,200.00 551,244.00 0.09% 166 600180 九发股份 126,214.00 536,409.50 0.09% 167 600871 仪征化纤 228,913.00 526,499.90 0.08% 168 600961 株冶火炬 146,700.00 482,643.00 0.08% 169 600710 常林股份 201,800.00 478,266.00 0.08% 170 600325 华发股份 68,700.00 474,717.00 0.08% 171 600345 长江通信 71,880.00 464,344.80 0.07% 172 600991 长丰汽车 91,700.00 442,911.00 0.07% 173 600237 铜峰电子 91,577.00 436,822.29 0.07% 174 600129 太极集团 90,042.00 415,994.04 0.07% 175 600640 中卫国脉 91,900.00 371,276.00 0.06% 176 600228 昌九生化 132,091.00 332,869.32 0.05% 177 600421 春天股份 62,300.00 320,222.00 0.05% 178 600816 安信信托 121,002.00 280,724.64 0.04% 179 600469 风神股份 33,203.00 220,467.92 0.04% 180 600744 华银电力 40,700.00 115,181.00 0.02% 181 600110 中科英华 19,200.00 115,008.00 0.02% (四)本报告期股票投资组合的重大变动 1、累计买入金额前20名 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%) 600019 宝钢股份 20,614,360.41 2.44% 600282 南钢股份 7,729,777.46 0.91% 600269 赣粤高速 3,966,704.82 0.47% 600016 民生银行 3,283,692.30 0.39% 600050 中国联通 3,162,671.80 0.37% 600009 上海机场 2,907,380.75 0.34% 600900 长江电力 2,294,356.00 0.27% 600018 上港集箱 2,246,052.97 0.27% 600096 云天化 2,122,363.48 0.25% 600036 招商银行 2,054,643.94 0.24% 600320 振华港机 2,047,784.44 0.24% 600005 武钢股份 2,043,897.31 0.24% 600886 国投电力 1,875,898.25 0.22% 600000 浦发银行 1,860,340.14 0.22% 600383 金地集团 1,831,610.14 0.22% 600797 浙大网新 1,652,127.33 0.20% 600694 大商股份 1,518,578.09 0.18% 600786 东方锅炉 1,514,936.60 0.18% 600028 中国石化 1,368,423.40 0.16% 600519 贵州茅台 1,333,936.91 0.16% 2、累计卖出金额前20名 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%) 600050 中国联通 10,451,172.73 1.24% 600019 宝钢股份 8,614,890.70 1.02% ☆ 600900 长江电力 7,906,800.76 0.94% 600282 南钢股份 7,312,543.57 0.87% 600036 招商银行 7,124,805.95 0.84% 600016 民生银行 6,913,953.70 0.82% 600009 上海机场 6,314,787.79 0.75% 600005 武钢股份 4,810,151.21 0.57% 600018 上港集箱 4,645,763.74 0.55% 600028 中国石化 4,568,487.91 0.54% 600000 浦发银行 4,205,447.44 0.50% 600320 振华港机 3,127,865.42 0.37% 600015 华夏银行 2,784,050.91 0.33% 600642 申能股份 2,733,498.29 0.32% 600519 贵州茅台 2,721,300.87 0.32% 600029 南方航空 2,499,461.64 0.30% 600104 上海汽车 2,460,410.15 0.29% 600102 莱钢股份 2,395,130.95 0.28% 600601 方正科技 2,267,337.16 0.27% 600309 烟台万华 2,197,684.15 0.26% 3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额： 133,409,207.21 卖出股票的收入总额: 222,942,629.44 (五)2005年6月30日按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比例 国家债券投资 53,797,100.00 8.60% 央行票据投资 － － 企业债券投资 － － 金融债券投资 75,057,748.45 12.00% 可转换债投资 5,897,979.40 0.94% 合计 134,752,827.85 21.54% (六)2005年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 04国开10 75,057,748.45 12.00% 01国债09 49,850,000.00 7.97% 雅戈转债 5,651,068.50 0.90% 20国债⑽ 1,004,400.00 0.16% 21国债⒂ 1,004,300.00 0.16% (七) 投资组合报告附注 1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 2、本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 资产项目 金额(元) 应收股利 429,154.52 应收利息 3,665,618.10 合计 4,094,772.62 4、持有的处于转股期的可转换债券明细表 债券代码 债券名称 市 值 市值占净值比 100177 雅戈转债 5,651,068.50 0.90％ 110037 歌华转债 246，910.90 0.04％ 七、基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数 19,551 平均每户持有的基金份额 40,278.94 机构投资者持有的基金份额（及占总份额的比例） 461,891,771.21(58.65%) 个人投资者持有的基金份额（及占总份额的比例） 325,601,762.48(41.35%) 八、开放式基金份额变动 本报告期基金份额变动情况表 项目 份额 基金募集总份额 1,929,789,525.65 期初基金份额总份额 973,448,709.69 期末基金份额总份额 787,493,533.69 本期基金总申购份额 87,600,318.11 本期基金总赎回份额 273,555,494.11 九、重要事项揭示 1、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门原总经理唐棣华女士已于2005年4月21日调任其他岗位，目前由秦立儒先生任托管部门负责人。 本报告期内，本基金管理人聘任了张健先生、朱顺平先生担任公司副总经理，聘任甘世雄同志担任公司督察长。 2、本基金聘请的会计师事务所没有发生变更； 3、本基金的基金管理人、基金托管人办公地址没有发生变更； 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变； 5、本报告期内，本基金未有基金收益分配事项； 6、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。 7、报告期内，山东天同高圣投资管理公司与本基金的基金管理人就"天同"商标侵权纠纷一案于2005年3月17日公开开庭审理，目前案件仍在诉讼程序中。 8、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 报告期内租用证券公司席位的变更情况：无 本报告期内，各席位券商股票、国债及回购交易和佣金情况如下： （1）股票交易情况与佣金情况： 序号 券商名称 租用席位数量 股票交易量 占交易量比例 佣金 占佣金总量比例 1 国泰君安 1 52,800,852.99 15.99% 42,006.64 15.87% 2 海通证券 1 4,386,499.59 1.33% 2,883.10 1.09% 3 华夏证券 1 2,232,830.01 0.68% 980.87 0.37% 4 天同证券 2 151,899,513.14 45.99% 123,967.87 46.83% 5 银河证券 1 79,059,405.18 23.94% 62,536.64 23.63% 6 东方证券 1 1,801,344.00 0.55% 1,329.32 0.50% 7 东吴证券 1 37,601,820.40 11.39% 30,665.34 11.59% 8 招商证券 1 - - - - 9 齐鲁证券 1 471,702.70 0.14% 376.99 0.14% 10 平安证券 1 - - - - 合计 11 330,253,968.01 100.00% 264,746.77 100.00% （2）债券及回购交易情况： 序号 券商名称 债券交易量 占交易量比例 回购交易量 占交易量比例 1 国泰君安 10,984,391.80 12.97% 125,000,000.00 22.23% 2 海通证券 12,607,907.50 14.89% 63,700,000.00 11.33% 3 华夏证券 - - 85,000,000.00 15.11% 4 天同证券 10,130,100.00 11.96% 58,000,000.00 10.31% 5 银河证券 29,300,264.30 34.60% 210,700,000.00 37.46% 6 东方证券 3,716,876.60 4.39% 11,000,000.00 1.96% 7 东吴证券 16,987,137.90 20.06% 9,000,000.00 1.60% 8 招商证券 - - - - 9 山东齐鲁证券 958,300.00 1.13% - - 10 平安证券 - - - - 合计 84,684,978.10 100.00% 562,400,000.00 100.00% 十、备查文件目录 1、中国证监会批准天同180指数证券投资基金发行及募集的文件。 2、《天同180指数证券投资基金基金合同》。 3、《天同180指数证券投资基金托管协议》。 4、天同基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及其他临时公告。 6、天同180指数证券投资基金2005年半年度报告原文。 查阅地点：上海市源深路273号 网址：http://www.ttassset.com 天同基金管理有限公司 二〇〇五年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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