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| 嘉实丰益信用定期债券A(000177) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 832728 | ||||||||
| 基金代码 | 000177 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-09-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 重要提示 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2013年5月2日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]621号）的核准公开发售，本基金基金合同于2013年8月21日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年8月21日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日（未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1、基本信息 ■ 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于1999 年3 月25 日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、福州、南京、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。 （二）主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。 赵学军先生，董事、总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 陈春艳女士，董事，硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010年11月至今任中诚信托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。2016年8月至今任中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长。 Jonathan Paul Eilbeck先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting公司咨询顾问，JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO，JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。 韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004年至今任万盟并购集团董事长。 张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。 龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理公司，历任督察员和公司副总经理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。 邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 2、基金经理 （1）现任基金经理 刘宁女士，经济学硕士，具有13年证券从业经验。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司，在公司多个业务部门工作，2005年开始从事投资相关工作，先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券基金经理。2013年3月8日起至今任嘉实增强信用定期债券基金经理，2013年6月4日至今任嘉实如意宝定期债券基金经理，2015年12月15日起至今任嘉实新起点混合基金经理，2016年4月8日起至今担任嘉实新优选混合及嘉实新趋势混合基金经理，2016年12月2日至今任嘉实稳荣债券基金经理，2017年1月7日至今任嘉实新添瑞混合基金经理，2017年3月1日至今任嘉实新添程混合基金经理。2017年3月17日至今任嘉实新添华定期混合基金经理。2017年7月14日至今任嘉实新添泽定期混合基金经理。2017年7月20日至今任嘉实合润双债两年期定期债券基金经理。2017年8月24日至今任嘉实新添丰定期混合基金经理。2013年8月21日至今任本基金基金经理。 （2）历任基金经理 本基金无历任基金经理。 3、债券投资决策委员会 本基金采取集体投资决策制度，债券投资决策委员会的成员包括：公司固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系资深基金经理王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及投资经理王怀震先生、嘉实国际CIO Thomas Kwan先生。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。 （5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）债券投资决策委员会由公司固定收益业务首席投资官、总监及资深基金经理、投资经理组成，负责指导固定收益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 （4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 （5）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 （6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。 （7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段，进行内部控制和风险管理。 （1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 （3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： ①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡； （4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。 （6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行； ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； ③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。 ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金资产的状况。 （8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业务部门和岗位进行物理隔离。 （9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。 （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。 （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。 （12）公司建立健全内部监控制度，督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明细，按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查，确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则。 ②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，设计内部风险点自我评估表，对风险点进行评估和分析，并由监察稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险。 ③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为，在告知总经理和其他有关高级管理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2016年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近140名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2017年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共372只。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构（适用于嘉实丰益信用定期债券A和嘉实丰益信用定期债券C） （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 ■ （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 ■ （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 ■ （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 ■ （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 ■ （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 ■ （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 ■ （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 ■ （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 ■ 2、代销机构 （1）嘉实丰益信用定期债券A代销机构： 1) 中国农业银行股份有限公司 ■ 2) 中国银行股份有限公司 ■ 3) 交通银行股份有限公司 ■ 4) 招商银行股份有限公司 ■ 5) 中信银行股份有限公司 ■ 6) 上海浦东发展银行股份有限公司 ■ 7) 中国民生银行股份有限公司 ■ 8) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 ■ 9) 平安银行股份有限公司 ■ 10) 上海农村商业银行股份有限公司 ■ 11) 北京农村商业银行股份有限公司 ■ 12) 青岛银行股份有限公司 ■ 13) 徽商银行股份有限公司 ■ 14) 杭州银行股份有限公司 ■ 15) 汉口银行股份有限公司 ■ 16) 江苏银行股份有限公司 ■ 17) 渤海银行股份有限公司 ■ 18) 乌鲁木齐商业银行股份有限公司 ■ 19) 烟台银行股份有限公司 ■ 20) 哈尔滨银行股份有限公司 ■ 21) 东莞农村商业银行股份有限公司 ■ 22) 天津银行股份有限公司 ■ 23) 河北银行股份有限公司 ■ 24) 江苏江南农村商业银行股份有限公司 ■ 25) 包商银行股份有限公司 ■ 26) 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 ■ 27) 苏州银行股份有限公司 ■ 28) 福建海峡银行股份有限公司 ■ 29) 泉州银行股份有限公司 ■ 30) 锦州银行股份有限公司 ■ 31) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 ■ 32) 桂林银行股份有限公司 ■ 33) 天相投资顾问有限公司 ■ 34) 和讯信息科技有限公司 ■ 35) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 ■ 36) 深圳众禄金融控股股份有限公司 ■ 37) 上海天天基金销售有限责任公司 ■ 38) 上海好买基金销售有限公司 ■ 39) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 ■ 40) 浙江同花顺基金销售有限公司 ■ 41) 北京展恒基金销售股份有限公司 ■ 42) 上海利得基金销售有限公司 ■ 43) 嘉实财富管理有限公司 ■ 44) 北京创金启富投资管理有限公司 ■ 45) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 ■ 46) 深圳腾元基金销售有限公司 ■ 47) 北京广源达信基金销售有限公司 ■ 48) 上海大智慧财富管理有限公司 ■ 49) 中经北证(北京)资产管理有限公司 ■ 50) 济安财富(北京)资本管理有限公司 ■ 51) 上海汇付金融服务有限公司 ■ 52) 上海基煜基金销售有限公司 ■ 53) 上海中正达广投资管理有限公司 ■ 54) 北京虹点基金销售有限公司 ■ 55) 上海陆金所资产管理有限公司 ■ 56) 大泰金石基金销售有限公司 ■ 57) 珠海盈米财富管理有限公司 ■ 58) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 ■ 59) 中民财富管理(上海)有限公司 ■ 60) 上海华夏财富投资管理有限公司 ■ 61) 国泰君安证券股份有限公司 ■ 62) 中信建投证券股份有限公司 ■ 63) 国信证券股份有限公司 ■ 64) 中信证券股份有限公司 ■ 65) 中国银河证券股份有限公司 ■ 66) 海通证券股份有限公司 ■ 67) 申万宏源证券有限公司 ■ 68) 中信证券（山东）有限责任公司 ■ 69) 兴业证券股份有限公司 ■ 70) 方正证券股份有限公司 ■ 71) 光大证券股份有限公司 ■ 72) 华安证券股份有限公司 ■ 73) 中国国际金融有限公司 ■ 74) 联讯证券股份有限公司 ■ 75) 宏信证券有限责任公司 办公地址 四川成都市人民南路2段18号川信大厦10楼 注册地址 四川成都市人民南路2段18号川信大厦11楼 法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海 电话 028-86199278 传真 028-86199382 网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008366366 76) 东海期货有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 注册地址 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 法定代表人 陈太康 联系人 李天雨 电话 021-68757102 传真 021-68757102 网址 www.qh168.com. cn 客服电话 95531/400888858 8 77) 长江证券股份有限公司 住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人 杨泽柱 联系人 李良 电话 （027）65799999 传真 （027）85481900 网址 www.95579.com 客服电话 95579 或 4008-888-999 78) 渤海证券股份有限公司 住所 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址 天津市南开区宾水西道8号 法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆 电话 (022)28451991 传真 (022)28451892 网址 www.ewww. com.cn 客服电话 4006515988 79) 山西证券股份有限公司 住所、办公地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人 侯巍 联系人 郭熠 电话 （0351）8686659 传真 （0351）8686619 网址 www.i618.com. cn 客服电话 400-666-1618 80) 信达证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人 张志刚 联系人 尹旭航 电话 (010)63081493 传真 (010)63081344 网址 www.cindasc. com 客服电话 95321 81) 新时代证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人 叶顺德 联系人 田芳芳 电话 (010)83561146 网址 www.xsdzq.cn 客服电话 95399 82) 东莞证券股份有限公司 住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 联系人 李荣 电话 (0769)22115712 传真 (0769)22115712 网址 www.dgzq.com. cn 客服电话 95328 83) 国都证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人 常喆 联系人 黄静 电话 （010）84183389 传真 (010) 84183311-3389 网址 www.guodu. com 客服电话 400-818-8118 84) 东海证券股份有限公司 住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 法定代表人 赵俊 联系人 王一彦 电话 (021)20333333 传真 (021)50498825 网址 www.longone. com.cn 客服电话 95531; 400-888-8588 85) 金元证券股份有限公司 住所 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人 王作义 联系人 马贤清 电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625 网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228 86) 上海华信证券有限责任公司 注册地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人 罗浩 联系人 倪丹 电话 021-38784818? 传真 021-68775878 网址 www.shhxzq. com 客服电话 68777877 87) 华鑫证券有限责任公司 住所、办公 地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 法 定 代 表 人 俞洋 联系人 杨莉娟 电话 021-54967552 传真 021-54967032 网址 www.cfsc.com. cn 客服电话 021-32109999;029-68918888; 4001099918 88) 江海证券有限公司 办公地址 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人 孙名扬 联系人 周俊 电话 0451-85863726 传真 0451-82337279 网址 www.jhzq.com. cn 客服电话 400-666-2288 89) 中国民族证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层 法定代表人 何亚刚 联系人 齐冬妮 电话 (010)59355807 传真 (010)56437013 网址 www.e5618.com 客服电话 400-889-5618 90) 华宝证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人 陈林 联系人 夏元 电话 （021）68777222 传真 （021）68777822 网址 www.cnhbstock. com 客服电话 4008209898 91) 华融证券股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街8号 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人寿保险大厦十二 层、十五层、十六层、十七层、十八层 法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵 电话 010-85556100 传真 010-85556088 网址 www.hrsec.com. cn 客服电话 400-898-4999 92) 天风证券股份有限公司 办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦 四楼 法定代表人 余磊 联系人 崔成 电话 027-87610052 传真 027-87618863 网址 www.tfzq.com 客服电话 4008005000 （2） 嘉实丰益信用定期债券C代销机构： 1） 上海农村商业银行股份有限公司 住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20、 22-27层 法定代表人 冀光恒 联系人 施传荣 电话 021-38523692 传真 021-50105124 网址 www.srcb.com 客服电话 (021)962999 93) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址 北京市西城区广安门外大街28号富卓大厦A座7层 注册地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层 1006# 法定代表人 张彦 联系人 文雯 电话 010-83363101 传真 010-83363072 网址 8.jrj.com.cn 客服电话 400-118-1166 94) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 注册地址 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 法定代表人 陈柏青 联系人 韩爱彬 电话 021-60897840 传真 0571-26697013 网址 http://www. fund123.cn/ 客服电话 4000-766-123 95) 北京汇成基金销售有限公司 办公地址 北京市海淀区中关村大街11号11层1108 注册地址 北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人 王伟刚 联系人 丁向坤 电话 010-56282140 传真 010-62680827 网址 www.fundzone. cn 客服电话 400-619-9059 96) 北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址 北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大 厦 注册地址 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人 李昭琛 联系人 付文红 电话 010-62676405 传真 010-62676582 网址 http://www. xincai.com/ 客服电话 010-62675369 97) 上海万得投资顾问有限公司 办公地址 上海市浦东新区福山路33号建工大厦8楼 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 法定代表人 王廷富 联系人 姜吉灵 电话 021-68882280 传真 021-68882281 客服电话 400-821-0203 98) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司 办公地址 北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼 注册地址 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142号14层1402办公用房 法定代表人 程刚 联系人 张旭 电话 010-58160168 传真 010-58160173 网址 http://www. fengfd.com/ 客服电话 400-810-55919 99) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 办公地址 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 注册地址 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 法定代表人 江卉 联系人 江卉 电话 4000988511 传真 010-89188000 网址 fund.jd.com 客服电话 400-088-8816 100) 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区望京SOHO 注册地址 北京市朝阳区望京SOHO 法定代表人 钟斐斐 联系人 袁永姣 电话 010-61840688 传真 010-61840699 网址 https: //danjuanapp. com/ 客服电话 4000-618-518 （二）基金注册登记机构 嘉实基金管理有限公司（同上） （三）出具法律意见书的律师事务所 名称 上海源泰律师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人 廖海 联系人 廖海 电话 021-51150298 传真 021-51150398 经办律师 刘佳、张兰 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心 11楼 法定代表人 李丹 联系人 张勇 电话 （021）23238888 传真 （021）23238800 经办注册会计师 单峰、张勇 四、基金的名称 本基金名称：嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型，以定期开放方式运作。 六、基金的投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长期 保值增值。 七、基金的投资范围 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。 具体包括：国债、央行票据、金融债券、企 业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府 债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回 购、银行存款等固定收益类资产以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的 新股申购或增发新股。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股 票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原 因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权 证，本基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 包括但不限于固定收益 远期交易、固定收益期货（含国债期货等）、固定收益互换（含利率互换、信用风险 缓释工具、信用违约互换等）等，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。 基金的投资组合比例为：除每次开放期开始前三个月、开放期内及开放期结束 后三个月以外的期间，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中对信 用类债券（包括但不限于金融债券（不含政策性金融债）、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转 换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券）的投资比例不低于非现金基金 资产的80%。 开放期内，本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益率的目标。 1、资产配置策略 在资产配置方面，本基金通过密切关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政 策对经济运行的影响， 结合各大类资产的预期收益率、 波动性及流动性等方面因 素，做出最佳的资产配置，并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 在 规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。 2、信用债券投资策略 本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价， 主要关注个别债券的选择 和行业配置两方面。 在定性与定量分析结合的基础上，通过自下而上的策略，在信 用类固定收益金融工具中进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和 优化组合。 通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏观信用环境分 析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分 析、 特殊事项风险分析等， 依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资 源，深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信 用分析流程，执行嘉实信用投资纪律。 （1）个别债券选择 首先，本基金依据“嘉实信用分析系统” 的研究成果，执行“嘉实投资备选库 流程” ， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资纪律，保护组合质量。 其次，本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类 属、信用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩 余期限、久期、凸性、流动性（发行总量、流通量、上市时间）等指标，结合组合管理 层面的要求，决定是否将个债纳入组合及其投资数量。 再有，因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于：更稳 定或增强的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持 债务、更强大的公司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等；个债因 信用恶化而支持本基金卖出的指标可以包括但不限于： 发债企业出现坏于分析师 预期的情况、发债企业没有去杠杆的财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发 债企业市场竞争地位恶化、发债企业获得资金的途径减少、发债企业发生管理层的 重大变化、个债已达到本基金对其设定的目标价格、本基金对该个债评估的价格上 行空间有限等。 （2）行业配置 宏观信用环境变化，影响同一发债人的违约概率，影响不同发债人间的违约相 关度，影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用 等级发债人的违约概率。 同时，不同行业对宏观经济的相关性差异显著，不同行业 的潜在违约率差异显著。 本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台， 基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模型，在自 下而上的个债精选策略基础上，采取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优 化风险收益。 （3）信用风险控制措施 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略， 当发债企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）” 策略，控制投资风险。 本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指 标范围等描述性统计指标， 还运用VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views等模型，估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失，以便 有效评估和控制组合信用风险暴露。 3、其他债券投资策略 （1）久期策略 本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析， 积极主动的预测未 来的利率趋势，基金管理人将根据相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下 降，本基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果 预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险。 （2）期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析， 在给定组合久 期以及其他组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的 期限结构。 本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 （3）骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。 当债券收益率曲线比较陡峭 时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即 收益率水平处于相对高位的债券， 随着持有期限的延长， 债券的剩余期限将会缩 短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，对应的将是债券价格的走高，而 这一期间债券的涨幅将会高于其他期间， 这样就可以获得丰厚的价差收益即资本 利得收入。 （4）息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形， 通过正回购将所获得的资金 投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下， 通过宏观经济、 提前偿还 率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分 析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产 支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 5、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 中小企业私募债收益率由基准收益率与信用利差叠加组成， 信用风险表现在 信用利差的变化上；信用利差主要受两方面影响，一是系统性信用风险，即该信用 债对应信用水平的市场信用利差曲线变化；二是非系统性信用风险，即该信用债本 身的信用变化。 针对市场系统性信用风险， 本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的 配置比例，谋求避险增收。因为经济周期的复苏初期通常是中小企业私募债表现的 最佳阶段，而过热期通常是中小企业私募债表现的最差阶段。本基金运用深刻的基 本面研究，力求前瞻性判断经济周期，在经济周期的复苏初期保持适当增加的中小 企业私募债配置比例， 在经济周期的过热期保持适当降低的中小企业私募债配置 比例。 针对非系统性信用风险，本基金通过“嘉实信用分析系统” ，分析发债主体的 信用水平及个债增信措施，量化比较判断估值，精选个债，谋求避险增收。 针对流动性风险，本基金在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债投资， 主要采取分散投资，控制个债持有比例；主要采取买入持有到期策略；当预期发债 企业的基本面情况出现恶化时，采取“尽早出售（first sale, best sale）” 策略， 控制投资风险。 6、可转债投资策略 本基金将根据组合风险控制措施，纪律性地控制可转债总体投资仓位。在个债 选择上，本基金将深入研究内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价 格）、保护条款的适用范围、期权价值、基础股票的质地和成长性、流通性，发现投 资价值，积极寻找各种套利机会，谋求在较高安全边际下获取增强收益。 7、投资决策 （1） 决策依据 1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。 2）宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和 证券市场运行状况。 3）分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。 （2） 决策程序 1）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判 断决定基金的总体投资策略， 审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投 资决定。 2）相关研究部门或岗位根据嘉实中央研究平台、嘉实信用分析系统等流程规 定，进行分析，提出分析报告。 3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告，并依据 基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险， 制定具体资产配置和调整计 划，进行投资组合的构建和日常管理。 4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。 5）监察稽核部负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公 司相关管理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标， 对市场预期风险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告； 风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准 = 一年期银行定期存款税后收益率 + 1.1% 上述“一年期银行定期存款收益率”是指当期封闭期的第1个工作日中国人民 银行公布并执行的一年期“金融机构人民币存款基准利率” 。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后 变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于 货币市场基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2017年7 月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日（“报告期末” ），本报告所列 财务数据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 7,954,465.28 1.55 其中：股票 7,954,465.28 1.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 493,916,953.68 95.98 其中：债券 493,916,953.68 95.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 3,081,905.85 0.60 8 其他资产 9,652,864.19 1.88 9 合计 514,606,189.00 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,954,465.28 2.10 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,954,465.28 2.10 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 002241 歌尔股份 412,576 7,954,465.28 2.10 注：报告期末，本基金仅持有上述1只股票。 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 35,455,224.00 9.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,312,000.00 5.09 其中：政策性金 融债 19,312,000.00 5.09 4 企业债券 71,065,987.28 18.73 5 企业短期融资 券 190,392,000.00 50.17 6 中期票据 143,720,000.00 37.87 7 可转债 （可交 换债） 33,971,742.40 8.95 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 493,916,953.68 130.14 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（％） 1 041658052 16中原高 速CP002 300,000 30,012, 000.00 7.91 2 1182277 11中铁建 MTN1 200,000 20,632, 000.00 5.44 3 1282253 12中船 MTN2 200,000 20,278, 000.00 5.34 4 1282409 12邮科院 MTN1 200,000 20,192, 000.00 5.32 5 1282479 12京基投 MTN2 200,000 20,156, 000.00 5.31 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 报告期末，本基金未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 11. 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在 本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处 罚。 (2) 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,507.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,646,356.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,652,864.19 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 132001 14宝钢EB 5,647,837.50 1.49 2 110032 三一转债 5,095,332.00 1.34 3 110033 国贸转债 4,736,800.00 1.25 4 110030 格力转债 4,615,484.80 1.22 5 132004 15国盛EB 1,856,484.60 0.49 6 132005 15国资EB 1,775,830.00 0.47 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。 投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实丰益信用定期债券A 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－ ④ 2013年8月 21日至 2013年12 月31日 1.10% 0.05% 1.51% 0.01% -0. 41% 0.04% 2014年 10.96% 0.15% 4.16% 0.01% 6.80% 0.14% 2015年 9.83% 0.31% 3.27% 0.01% 6.56% 0.30% 2016年 2.43% 0.07% 2.64% 0.01% -0. 21% 0.06% 2017年上 半年 1.21% 0.06% 1.30% 0.01% -0. 09% 0.05% 嘉实丰益信用定期债券C 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ 0 ③ ②－ ④ 2015年9月 29日至 2015年12 月31日 1.65% 0.07% 0.69% 0.01% 0.96% 0.06% 2016年 11.46% 0.58% 2.64% 0.01% 8.82% 0.57% 2017年上 半年 1.10% 0.06% 1.30% 0.01% -0. 20% 0.05% 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图1：嘉实丰益信用定期债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益 率 的历史走势对比图 （2013年8月21日至2017年6月30日） 图2：嘉实丰益信用定期债券C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准 收益率 的历史走势对比图 （2015年9月29日至2017年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为 建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投 资范围和（四）投资限制”的有关约定。 十三、基金的费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）销售服务费 （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金的证券交易费用； （8）基金的银行汇划费用； （9）证券账户开户费用、银行账户维护费用； （10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。 管理费的计算方 法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支 付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 托管费的计算 方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支 付给基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。 （3）销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%，按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费 划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中划出， 经登记结算机构分别支付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、休息日等，支付 日期顺延。 上述“1、基金费用的种类中第（4）－（10）项费用” ，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费率 本基金A类份额申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购 费率越低。 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金A类份额的申购费用由申购人承担， 主要用于本基金的市场推广、销 售、登记等各项费用，不列入基金财产。 本基金对通过直销中心申购本基金A类份额的养老金客户与除此之外的其他 投资者实施差别的申购费率。 养老金客户包括全国社会保障基金、地方社会保障基金（若法规允许）、企业 年金单一计划及集合计划、企业年金养老金产品等。如将来出现经养老基金监管部 门认可的新的养老基金类型， 基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告 将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金 客户外的其他投资者。 通过基金管理人的直销中心申购本基金A类份额的养老金客户申购费率见下 表： 申购金额（含申购费） 申购费率 M＜100万元 0.32% 100万元≤M＜300万元 0.24% 300万元≤M＜1000万元 0.16% M≥1000万元 按笔收取，1000元/笔 其他投资者申购本基金A类基金份额申购费率见下表： 申购金额（含申购费） 申购费率 M＜100万元 0.80% 100万元≤M＜300万元 0.60% 300万元≤M＜1000万元 0.40% M≥1000万元 按笔收取，1000元/笔 本基金C类基金份额申购费率为0 2、赎回费率 本基金A类份额的赎回费用由基金份额持有人承担， 对于所收取的基金份额 赎回费，基金管理人将其总额的100%计入基金财产。 本基金A类基金份额的赎回费率如下： 持有期限（H） 赎回费率 H＜30天 0.75% H≥30天 0 本基金C类基金份额赎回费率为0 3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费 率。 费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒体上刊登公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投 资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要 求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。 5、转换费 本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成： （1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购 费用基金转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转 换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基 金的申购费用差额进行补差。 （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端” 的 模式） 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购 费用基金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费 用基金互转时，不收取申购补差费用。 通过网上直销办理转换业务的， 转入基金适用的申购费率比照该基金网上直 销相应优惠费率执行。 （3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式） ① 若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费； ② 若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。 转出基金有赎回费用的， 收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基 金的基金合同及招募说明书的相关约定。 基金转换费由基金份额持有人承担。 基金管理人可以根据市场情况调整基金 转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情 况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进 行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基 金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。 注1：嘉实安心货币、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实信用债券、嘉实纯 债债券、嘉实超短债、嘉实多元收益债券、嘉实周期优选混合、嘉实逆向策略股票、 嘉实快线货币基金A、嘉实货币基金有单日单个基金账户的累计申购限制，嘉实增 长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务，具体请参见嘉实基金网站刊 载的相关公告。 定期开放类基金在封闭期内无法转换。 注2：2013年4月9日，本公司发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并 实施费率优惠的公告》，自2013年9月17日起，开通本基金在本公司基金网上直销 系统的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）,并对通过本公 司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。 本公司直销中心柜台和代销 机构暂不开通后端收费模式。 具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。 （三）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 、 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律 法规的要求， 结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情 况，对本基金原招募说明书进行了更新。 主要更新内容如下： 1.在“重要提示”部分：更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的 截止日期。 2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。 3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。 4.在“五、相关服务机构”部分：更新了代销机构的相关信息。 5.在“八、基金份额的申购、赎回”部分：更新了基金转换的相关信息。 6.在“九、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 7“. 十、基金的业绩” ：基金业绩更新至2017年6月30日。 8.在“二十三、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2017年2月21日至2017 年8月21日相关临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2017年9月27日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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