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| 融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 8324 | ||||||||
| 基金代码 | 161606 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通行业景气证券投资基金2005年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 融通行业景气证券投资基金2005年半年度报告 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 送出日期：2005年8月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2005年8月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目录 一、基金简介. ........................................................ 1 二、主要财务指标和基金净值表现. ...................................... 2 （一）主要财务指标................................................ 2 （二）基金净值表现................................................ 2 三、管理人报告. ...................................................... 2 （一）基金管理人及基金经理介绍.................................... 2 （二）基金运作合规性说明.......................................... 3 （三）基金经理报告................................................ 3 四、托管人报告. ...................................................... 3 五、财务会计报告（未经审计）.......................................... 4 （一）基金会计报表................................................ 4 （二）会计报表附注................................................ 6 六、投资组合报告. ................................................... 10 七、基金份额持有人户数、持有人结构. ................................. 14 八、开放式基金份额变动（单位：份）................................... 15 九、重大事项揭示. ................................................... 15 十、备查文件目录. ................................................... 16 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：融通行业景气证券投资基金 基金简称：融通行业景气基金 交易代码：161606 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年4月29日 期末基金份额总额：1,548,815,685.68份 基金合同存续期：不定期 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 投资目标：通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。 业绩比较基准：70% 上证综合指数+30% 银行间债券综合指数。 风险收益特征：在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益。 （三）基金管理人概况 名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 邮政编码：518053 法定代表人：孟立坤 信息披露负责人：吴冶平 联系电话：0755-26948666 传真：0755-26935005 电子邮箱：wuyp@mail.rtfund.com （四）基金托管人概况 名称：交通银行 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 邮政编码：200120 法定代表人：蒋超良 信息披露负责人：江永珍 联系电话：021-58408846 传真：021-58408836 电子邮箱：jiangyz@bankcomm.com （五）信息披露 信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com 报告置备地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司 上海市银城中路188号15楼交通银行基金业务部 （六）注册登记机构概况 名称：融通基金管理有限公司 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 二、主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 2005年1月1日至6月30日 基金本期净收益 -164,277,231.30元 加权平均基金份额本期净收益 -0.0938元 期末可供分配基金收益 -229,778,336.29元 期末可供分配基金份额收益 -0.1484元 期末基金资产净值 1,319,037,349.39元 期末基金份额净值 0.852元 基金加权平均净值收益率 -10.09% 本期基金份额净值增长率 -11.06% 基金份额累计净值增长率 -14.80% （二）基金净值表现 1、基金历史各阶段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表： 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 准收益率标 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准差④ ①-③ ②-④ 过去1个月 0.47% 1.37% 1.63% 1.64% -1.16% -0.27% 过去3个月 -9.55% 1.17% -5.30% 1.24% -4.25% -0.07% 过去6个月 -11.06% 1.07% -9.34% 1.10% -1.72% -0.03% 过去1年 -12.97% 0.93% -14.87% 1.02% 1.90% -0.09% 自基金合同生效起 至今 -14.80% 0.87% -21.68% 1.01% 6.88% -0.14% 2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 7% 0% -7% -14% -21% -28% 2004-4-29 2004-10-29 2005-4-29 融通行业景气基金 基金基准 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立。公司股东为：河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联合证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。 截止到2005年6月底，公司管理的基金共有六只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金通宝，四只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金和融通巨潮100指数基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。 2、基金经理简介 黄盛先生，1971年出生，经济学博士，11年证券从业经验。曾任大鹏证券有限责任公司资产管理中心研究员、投资经理；国信证券有限责任公司投资管理部副科长、科长、特级研究员；华龙证券有限责任公司投资理财部总经理；融通基金管理有限公司总经理助理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金经理报告 1、上半年市场回顾 05年上半年宏观经济应该是本轮经济周期的顶点，尽管上半年的宏观经济增长数据高于预期，但证券市场已开始担心经济的迅速回落，尽管4月以来固定资产投资出现反弹，但与固定资产投资相关的周期行业，无论是能源、原材料还是航运，其股价都在市场的周期见顶预期中连续下跌。 继进口增长持续下降后，出口高速增长势头也难以为继，市场普遍对人民币升值引发的担心也使股价提前反映，而国内消费中，尽管商业零售数据继续增长，但CPI并未保持上升，导致消费继续推动GDP大幅增长可能性降低。 因此，尽管5月份以来的股权分置改革导致市场预期出现了一定波动，但总体来看，上半年股市走势更多地反映了市场对宏观经济趋势不确定性的担心。 2、基金操作总结 从本基金运作之日起，我们就本着为持有人高度负责的宗旨，稳健、科学地管理本基金，将工作重点放在风险防范与风险管理上，在优选和形成投资组合的基础上，优化一级资产配置，追求选股与选时的有机结合。 但从上半年特别是二季度的投资结果看，我们并未能为持有人提供较好的投资回报，虽然与证券市场的急剧变化有一定关系，但更值得关注的是我们投资操作的不足之处，对宏观经济趋势变化引发的相关风险认识不够，对部分行业的景气风险未能及时规避，对消费类资产的配置欠缺，防御性的投资工作做得不够扎实。 我们对上半年未能给持有人理想的回报非常抱歉，在今后的投资过程中我们将吸取教训，规避风险，努力工作，保持冷静平和的心态，争取为持有人带来满意的回报。 3、下半年投资策略 5月股权分置改革试点后市场的热点发生了急剧变化，开始由价值投资转向寻宝游戏，追求对价获利，但很快市场开始向国际惯例与价值中枢加速回归，尽管对价仍是市场短期关注的焦点，但对长期投资者而言，上市公司本身的业绩增长仍是股价的基石，而我们欣喜地看到，长期可投资品种的数量正以令我们惊喜的速度增加。 汇率调整和宏观经济进入调整期导致下半年的经济不明朗状况加大，但证券市场的预期使许多风险都已释放，为下半年的投资带来许多机会，我们将认真规避基本面变化可能导致的风险，在周期进入底部区域和稳定增长型行业的公司中寻找资产被低估对象，特别是关于下一阶段消费升级的有关品种，考虑分红、公司现金流和盈利增长作为选择指标，注意防范流动性风险，构建符合长期投资价值的投资组合。 四、托管人报告 2005年上半年，托管人在融通行业景气证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2005年上半年，融通基金管理有限公司在融通行业景气证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。 2005年上半年，由融通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关融通行业景气证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 五、财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 融通行业景气证券投资基金 资产负债表 二〇〇五年六月三十日 单位：人民币元 附注 2005年6月30日 2004年12月31日 资产 银行存款 16,580,152.09 147,935,158.94 清算备付金 119,026,299.26 4,536,842.74 交易保证金 1,000,000.00 750,000.00 应收证券清算款 415,424.84 -- 应收股利 613,926.16 -- 应收利息 5（1） 13,230,836.15 6,463,944.47 应收申购款 -- 2,000.00 其他应收款 -- -- 股票投资市值 548,512,695.82 1,294,637,330.71 其中：股票投资成本 596,393,457.54 1,325,214,131.57 债券投资市值 637,303,057.30 378,397,864.30 其中：债券投资成本 627,817,055.13 378,318,528.33 配股权证 -- -- 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 1,336,682,391.62 1,832,723,141.16 负债 应付证券清算款 12,621,954.29 26,788,629.71 应付赎回款 695,586.58 197,950.48 应付赎回费 810.85 449.83 应付管理人报酬 1,629,324.36 2,366,705.73 应付托管费 271,554.06 394,450.94 应付佣金 5（3） 1,462,470.70 1,788,333.92 应付利息 -- -- 应付收益 -- -- 其他应付款 5（4） 804,656.88 501,370.88 卖出回购证券款 -- -- 预提费用 5（5） 158,684.51 100,000.00 其他负债 -- -- 负债合计 17,645,042.23 32,137,891.49 持有人权益 实收基金 5（6） 1,548,815,685.68 1,879,721,216.31 未实现利得 5（7） -40,470,218.35 -35,296,582.54 未分配收益 -189,308,117.94 -43,839,384.10 持有人权益合计 1,319,037,349.39 1,800,585,249.67 负债及持有人权益总计 1,336,682,391.62 1,832,723,141.16 基金份额净值 0.852 0.958 所附附注为本会计报表的组成部分 融通行业景气证券投资基金 经营业绩表 自二〇〇五年一月一日至二〇〇五年六月三十日止期间 单位：人民币元 2005年1月1日 2004年4月29日 附注 至2005年6月30日 至2004年6月30日 一、收入 -149,821,605.13 5,914,104.80 1、股票差价收入 5（8） -170,258,692.14 -2,827,297.98 2、债券差价收入 5（9） 1,717,459.41 478,332.59 3、债券利息收入 6,177,434.02 107,114.45 4、存款利息收入 1,302,617.48 5,148,544.28 5、股利收入 11,060,943.94 1,773,894.72 6、买入返售证券收入 -- 712,476.00 7、其他收入 5（10） 178,632.16 521,040.74 二、费用 14,455,626.17 7,561,751.13 1、基金管理人报酬 4（3） 12,210,361.80 6,446,189.36 2、基金托管费 4（3） 2,035,060.28 1,074,364.89 3、卖出回购证券支出 37,795.00 -- 4、利息支出 -- -- 5、其他费用 5（11） 172,409.09 41,196.88 其中：上市年费 -- -- 信息披露费 109,095.94 -- 审计费用 49,588.57 25,506.18 其他 13,724.58 15,690.70 三、基金净收益 -164,277,231.30 -1,647,646.33 加：未实现利得 -7,897,294.66 -52,402,391.29 四、基金经营业绩 -172,174,525.96 -54,050,037.62 所附附注为本会计报表的组成部分 融通行业景气证券投资基金 收益分配表 自二〇〇五年一月一日至二〇〇五年六月三十日止期间 单位：人民币元 2005年1月1日 2004年4月29日 附注 至2005年6月30日 至2004年6月30日 本期基金净收益 -164,277,231.30 -1,647,646.33 加：期初基金净收益 -43,839,384.10 -- 加：本期损益平准金 18,808,497.46 95.41 可供分配基金净收益 -189,308,117.94 -1,647,550.92 减：本期已分配基金净收益 -- -- 期末基金净收益 -189,308,117.94 -1,647,550.92 所附附注为本会计报表的组成部分 融通行业景气证券投资基金 基金净值变动表 自二〇〇五年一月一日至二〇〇五年六月三十日止期间 单位：人民币元 2005年1月1日 2004年4月29日 附注 至2005年6月30日 至2004年6月30日 一、期初基金净值 1,800,585,249.67 2,547,018,654.32 二、本期经营活动： 基金净收益 -164,277,231.30 -1,647,646.33 未实现利得 -7,897,294.66 -52,402,391.29 经营活动产生的基金净 值变动数 -172,174,525.96 -54,050,037.62 三、本期基金份额交易： 基金申购款 2,361,641.56 1,244,447.78 基金赎回款 -311,735,015.88 -- 基金份额交易产生的基 金净值变动数 -309,373,374.32 1,244,447.78 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 -- -- 五、期末基金净值 1,319,037,349.39 2,494,213,064.48 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）会计报表附注 (除特别标明外，金额单位为人民币元) 附注1.基金基本情况 融通行业景气证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2004]第32号《关于同意融通行业景气证券投资基金设立的批复》核准，由基金发起人融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《融通行业景气证券投资基金基金契约》(后更名为《融通行业景气证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年4月29日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息折份额部分共募集2,546,865,530.18份，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第71号验资报告予以验证。 本基金募集期认购资金利息折份额部分为153,124.14份，成立日本基金份额总额为2,547,018,654.32份。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为交通银行。 根据《证券投资基金法》和《融通行业景气证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金在报告期的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，并将不低于80%的股票资产投资于行业景气趋势良好的投资对象。 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的规定以及《融通行业景气证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，基金管理人决定自2005年8月8日起，将本基金的资产配置比例调整为“投资于股票的比例为基金资产净值的30%-95%；投资于债券和现金的比例为基金资产净值的5%－70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%”，并删除基金合同中“第十二部分基 金的投资六、投资组合”的原约定“1、投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。 附注2.主要会计政策及会计估计 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。 附注3.本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。 附注4.关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、 融通基金管理有限公司 基金销售机构 交通银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人股东 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人股东 联合证券有限责任公司（“联合证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 华林证券有限责任公司（“华林证券”） 基金管理人股东 本报告期内关联方关系未发生变化 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的交易 A股票买卖 2005年1月1日 2004年4月29日 至2005年6月30日 至2004年6月30日 关联方名称 占本期该类交 占本期该类交 易成交总金额 易成交总金额 本期成交金额 比例 本期成交金额 比例 联合证券 280,828,690.13 7.62% 10,562,578.92 1.25% 华林证券 78,680,786.46 2.14% -- -- 合计 359,509,476.59 9.76% 10,562,578.92 1.25% B债券买卖 2005年1月1日 2004年4月29日 至2005年6月30日 至2004年6月30日 关联方名称 占本期该类交 占本期该类交 易成交总金额 易成交总金额 本期成交金额 比例 本期成交金额 比例 联合证券 81,071,748.50 15.48% -- -- C债券回购 2005年1月1日 2004年4月29日 至2005年6月30日 至2004年6月30日 关联方名称 占本期该类交 占本期该类交 易成交总金额 易成交总金额 本期成交金额 比例 本期成交金额 比例 联合证券 140,000,000.00 68.86% 608,400,000.00 11.88% D佣金 2005年1月1日 2004年4月29日 至2005年6月30日 至2004年6月30日 关联方名称 占本期佣金总 占本期佣金总 金额 金额比例 金额 金额比例 联合证券 228,059.86 7.68% 2,577.06 0.41% 华林证券 61,568.80 2.07% -- -- 合计 289,628.66 9.75% 2,577.06 0.41% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （3）关联方报酬 A 基金管理人报酬 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E 1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币12,210,361.80元，其中已支付基金管理人人民币10,581,037.44元，尚余人民币1,629,324.36元未支付（2004年4月29日至2004年6月30日共计提基金管理费 6,446,189.36元,已全部支付）。 B 基金托管人报酬 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E 0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币2,035,060.28元，其中已支付基金托管人人民币1,763,506.22元，尚余人民币271,554.06元未支付（2004年4月29日至2004年6月30日共计提基金托管费1,074,364.89元，已全部支付）。 附注5.基金会计报表重要项目说明 （1）应收利息 项目 2005年6月30日 应收银行存款利息 7,027.70 应收清算备付金利息 53,194.49 应收债券利息 13,170,613.96 合计 13,230,836.15 （2）投资估值增值 项目 2005年6月30日 股票投资估值增值 -47,880,761.72 债券投资估值增值 9,486,002.17 合计 -38,394,759.55 （3）应付佣金 项目 2005年6月30日 华夏证券股份有限公司 143,264.50 国泰君安证券股份有限公司 133,909.53 兴业证券股份有限公司 180,075.99 民生证券有限责任公司 286,726.10 联合证券有限责任公司 228,059.86 申银万国证券股份有限公司 18,923.11 上海证券有限责任公司 77,865.41 东方证券股份有限公司 43,135.05 第一创业证券有限责任公司 136,605.47 华泰证券有限责任公司 131,085.58 第一证券有限公司 21,251.30 华林证券有限责任公司 61,568.80 合计 1,462,470.70 （4）其他应付款 项目 2005年6月30日 应付券商席位保证金 750,000.00 后端申购费 6,896.88 代扣代缴税金 47,760.00 合计 804,656.88 （5）预提费用 项目 2005年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 109,095.94 合计 158,684.51 （6）实收基金 项目 2005年1月1日至2005年6月30日 期初数 1,879,721,216.31 加：本期因申购的增加数 2,542,319.43 减：本期因赎回的减少数 333,447,850.06 期末数 1,548,815,685.68 （7）未实现利得 项目 2005年6月30日 投资估值增值 -38,394,759.55 其中：股票投资估值增值 -47,880,761.72 债券投资估值增值 9,486,002.17 未实现利得平准金 -2,075,458.80 其中：申购未实现利得平准金 -669,338.32 赎回未实现利得平准金 -1,406,120.48 合计 -40,470,218.35 （8）股票差价收入 项目 2005年1月1日至6月30日 卖出股票成交总额 2,137,579,489.96 减：卖出股票成本总额 2,306,045,842.21 减：应付佣金 1,792,339.89 股票差价收入 -170,258,692.14 （9）债券差价收入 项目 2005年1月1日至6月30日 卖出债券成交总额 254,811,261.01 减：卖出债券成本总额 247,995,788.77 减：应收利息总额 5,098,012.83 债券差价收入 1,717,459.41 （10）其他收入 项目 2005年1月1日至6月30日 新股手续费返还 11,036.29 赎回费收入 167,450.56 转换费收入 145.31 合计 178,632.16 （11）其他费用 项目 2005年1月1日至6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 109,095.94 回购交易费用 837.58 债券账户维护费 9,150.00 银行费用 3,737.00 合计 172,409.09 附注6.流通转让受到限制的基金资产 数量 转让受限 股票名称 （股） 总成本 总市值 估值方法 原因 受限期限 中材国际 65,618 494,103.54 1,057,762.16 按市价估值 未上市流通 2005-7-12 登海种业 19,885 332,079.50 428,124.05 按市价估值 未上市流通 2005-7-20 包头铝业 369,125 1,291,937.50 1,387,910.00 按市价估值 未上市流通 2005-8-9 兔宝宝 60,775 302,659.50 413,270.00 按市价估值 未上市流通 2005-8-10 轴研科技 31,879 203,706.81 376,172.20 按市价估值 未上市流通 2005-8-26 成霖股份 104,300 896,980.00 948,087.00 按市价估值 未上市流通 2005-8-31 附注7.其他重要事项 （1）经国务院批准，财政部决定从2005年1月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由2‰调整为1‰。 （2）根据财政部、国家税务总局财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。 六、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金 135,606,451.35 10.15% 股票投资市值 548,512,695.82 41.04% 债券投资市值 637,303,057.30 47.68% 其他资产 15,260,187.15 1.14% 资产合计 1,336,682,391.62 100.00% （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 5,100,546.10 0.39% B采掘业 20,907,630.19 1.59% C制造业 239,333,065.99 18.14% C0食品、饮料 17,373,577.59 1.32% C1纺织、服装、皮毛 1,131,417.60 0.09% C2木材、家具 3,128,510.00 0.24% C3造纸、印刷 6,110,788.64 0.46% C4石油、化学、塑胶、塑料 58,567,654.34 4.44% C5电子 19,887,417.72 1.51% C6金属、非金属 87,161,887.75 6.61% C7机械、设备、仪表 33,713,910.09 2.56% C8医药、生物制品 12,257,902.26 0.93% C99其他制造业 -- -- D电力、煤气及水的生产和供应业 43,548,480.29 3.30% E建筑业 1,057,762.16 0.08% F交通运输、仓储业 89,685,469.74 6.80% G信息技术业 55,661,917.72 4.22% H批发和零售贸易 26,853,706.15 2.04% I金融、保险业 23,535,000.00 1.78% J房地产业 28,122,634.63 2.13% K社会服务业 10,271,799.68 0.78% L传播与文化产业 4,434,683.17 0.34% M综合类 -- -- 合计 548,512,695.82 41.58% （三）本报告期末股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市 值(元) 占基金资产净值比例 1 600019 宝钢股份 10,622,522 52,900,159.56 4.01% 2 000063 中兴通讯 1,603,831 36,952,266.24 2.80% 3 600309 烟台万华 2,832,634 32,546,964.66 2.47% 4 000429 粤高速Ａ 5,144,001 25,514,244.96 1.93% 5 600585 海螺水泥 3,567,188 23,650,456.44 1.79% 6 600002 齐鲁石化 3,586,930 22,238,966.00 1.69% 7 600900 长江电力 2,700,000 22,059,000.00 1.67% 8 600018 上港集箱 1,300,626 21,057,134.94 1.60% 9 600036 招商银行 3,000,000 18,180,000.00 1.38% 10 600050 中国联通 6,000,000 15,720,000.00 1.19% 11 000027 深能源Ａ 2,211,353 14,882,405.69 1.13% 12 600029 南方航空 5,000,000 14,850,000.00 1.13% 13 000024 招商地产 2,038,279 14,084,507.89 1.07% 14 000002 万 科Ａ 4,470,741 14,038,126.74 1.06% 15 600563 法拉电子 1,870,124 12,455,025.84 0.94% 16 600028 中国石化 3,500,000 12,355,000.00 0.94% 17 600561 江西长运 2,729,146 12,090,116.78 0.92% 18 600500 中化国际 1,573,805 8,781,831.90 0.67% 19 600521 华海药业 606,277 8,111,986.26 0.61% 20 600600 青岛啤酒 887,568 7,970,360.64 0.60% 21 000617 石油济柴 531,515 7,919,573.50 0.60% 22 600296 兰州铝业 2,000,000 7,420,000.00 0.56% 23 600761 安徽合力 1,485,000 7,365,600.00 0.56% 24 600472 包头铝业 1,769,125 6,651,910.00 0.50% 25 002012 凯恩股份 822,448 6,110,788.64 0.46% 26 600000 浦发银行 700,000 5,355,000.00 0.41% 27 000568 泸州老窖 1,463,495 5,283,216.95 0.40% 28 000559 万向钱潮 1,724,770 5,260,548.50 0.40% 29 002025 航天电器 268,280 4,764,652.80 0.36% 30 600037 歌华有线 273,577 4,434,683.17 0.34% 31 000089 深圳机场 538,634 4,336,003.70 0.33% 32 600729 重庆百货 774,787 4,300,067.85 0.33% 33 600267 海正药业 472,200 4,145,916.00 0.31% 34 600597 光明乳业 1,000,000 4,120,000.00 0.31% 35 600467 好当家 479,399 3,811,222.05 0.29% 36 000866 扬子石化 398,916 3,781,723.68 0.29% 37 000417 合肥百货 1,044,854 3,761,474.40 0.29% 38 600004 白云机场 468,699 3,604,295.31 0.27% 39 000539 粤电力Ａ 765,171 3,527,438.31 0.27% 40 000088 盐田港Ａ 344,584 3,349,356.48 0.25% 41 002047 成霖股份 351,075 3,191,271.75 0.24% 42 002043 兔宝宝 460,075 3,128,510.00 0.24% 43 000888 峨眉山Ａ 664,000 3,120,800.00 0.24% 44 600098 广州控股 552,897 3,079,636.29 0.23% 45 600588 用友软件 208,193 2,989,651.48 0.23% 46 600631 百联股份 500,000 2,950,000.00 0.22% 47 002033 丽江旅游 296,490 2,787,006.00 0.21% 48 600592 龙溪股份 355,305 2,735,848.50 0.21% 49 600460 士兰微 195,951 2,563,039.08 0.19% 50 000715 中兴商业 500,000 2,545,000.00 0.19% 51 600327 大厦股份 500,000 2,230,000.00 0.17% 52 600350 山东基建 500,000 2,225,000.00 0.17% 53 600104 上海汽车 500,000 2,150,000.00 0.16% 54 600258 首旅股份 355,779 1,963,900.08 0.15% 55 600377 宁沪高速 300,000 1,920,000.00 0.15% 56 600583 海油工程 81,611 1,900,720.19 0.14% 57 600033 福建高速 216,800 1,812,448.00 0.14% 58 000550 江铃汽车 379,453 1,756,867.39 0.13% 59 000061 农产品 500,000 1,700,000.00 0.13% 60 000625 长安汽车 300,000 1,614,000.00 0.12% 61 000581 威孚高科 180,000 1,521,000.00 0.12% 62 000927 一汽夏利 500,000 1,385,000.00 0.11% 63 600835 上海机电 300,000 1,371,000.00 0.10% 64 002041 登海种业 59,885 1,289,324.05 0.10% 65 000726 鲁 泰Ａ 148,480 1,131,417.60 0.09% 66 600970 中材国际 65,618 1,057,762.16 0.08% 67 600897 厦门机场 93,597 693,553.77 0.05% 68 600827 友谊股份 100,400 585,332.00 0.04% 69 002040 南京港 48,757 458,315.80 0.03% 70 002046 轴研科技 31,879 376,172.20 0.03% 71 600054 黄山旅游 22,220 175,093.60 0.01% 72 002050 三花股份 14,000 141,820.00 0.01% 73 002048 宁波华翔 14,000 116,480.00 0.01% 74 002049 晶源电子 10,000 104,700.00 0.01% （四）本报告期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例 1 000039 中集集团 139,546,869.09 7.75% 2 600002 齐鲁石化 107,163,568.95 5.95% 3 600005 武钢股份 90,329,481.75 5.02% 4 600019 宝钢股份 77,738,718.99 4.32% 5 600583 海油工程 71,097,633.63 3.95% 6 600018 上港集箱 48,249,309.52 2.68% 7 600428 中远航运 43,726,820.54 2.43% 8 000063 中兴通讯 41,335,451.17 2.30% 9 000088 盐田港Ａ 39,437,355.89 2.19% 10 600500 中化国际 38,254,412.51 2.12% 11 600320 振华港机 38,112,981.28 2.12% 12 600971 恒源煤电 34,635,799.64 1.92% 13 000002 万 科Ａ 33,177,068.57 1.84% 14 000429 粤高速Ａ 30,535,781.03 1.70% 15 600036 招商银行 30,253,977.86 1.68% 16 000617 石油济柴 28,851,338.06 1.60% 17 600460 士兰微 25,740,430.78 1.43% 18 600050 中国联通 24,283,385.45 1.35% 19 600309 烟台万华 24,148,777.37 1.34% 20 002025 航天电器 23,710,197.18 1.32% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 000039 中集集团 176,767,260.33 9.82% 2 600309 烟台万华 123,605,569.81 6.86% 3 600018 上港集箱 121,387,216.85 6.74% 4 600009 上海机场 105,740,374.07 5.87% 5 000063 中兴通讯 100,248,664.74 5.57% 6 600029 南方航空 92,252,323.29 5.12% 7 600005 武钢股份 88,154,625.37 4.90% 8 600002 齐鲁石化 88,119,444.71 4.89% 9 000088 盐田港Ａ 86,762,659.06 4.82% 10 600583 海油工程 77,291,263.11 4.29% 11 600036 招商银行 71,276,842.32 3.96% 12 600585 海螺水泥 60,584,516.80 3.36% 13 600348 国阳新能 59,531,080.91 3.31% 14 600460 士兰微 45,679,620.22 2.54% 15 000024 招商地产 45,042,657.18 2.50% 16 000858 五粮液 41,014,896.51 2.28% 17 000068 赛格三星 40,830,339.71 2.27% 18 002012 凯恩股份 40,766,188.22 2.26% 19 600428 中远航运 36,155,617.03 2.01% 20 600563 法拉电子 35,931,006.89 2.00% 3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金 额(元) 买入股票的成本总额 1,577,225,168.18 卖出股票的收入总额 2,137,579,489.96 （五）本报告期末债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 557,503,057.30 42.27% 金融债 79,800,000.00 6.05% 合计 637,303,057.30 48.32% （六）本报告期末前五名债券投资明细 序号债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 04国债(11) 134,355,203.60 10.19% 2 04国债(5) 124,439,378.00 9.43% 3 03国债(1) 88,144,852.90 6.68% 4 03国开22 79,800,000.00 6.05% 5 05国债⑵ 48,206,236.00 3.65% （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产： 项目 金 额（元） 交易保证金 1,000,000.00 应收证券交易清算款 415,424.84 应收股利 613,926.16 应收利息 13,230,836.15 合计 15,260,187.15 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 七、基金份额持有人户数、持有人结构 项目 2005年6月30日 持有人户数（户） 15,677 平均每户持有基金份额（份） 98,795.41 机构投资者持有份额（份） 959,953,848.45 机构投资者占总份额比例 61.98% 个人投资者持有份额（份） 588,861,837.23 个人投资者占总份额比例 38.02% 八、开放式基金份额变动（单位：份） 合同生效日基金份额 2,547,018,654.32 期初基金份额总额 1,879,721,216.31 加：本期基金总申购份额 2,542,319.43 减：本期基金总赎回份额 333,447,850.06 期末基金份额总额 1,548,815,685.68 九、重大事项揭示 （一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人重大人事变动 经公司董事会及股东会审议通过，并上报中国证监会备案后，同意由高洪星先生出任公司董事，原公司董事李晓良先生不再担任公司董事职务。 具体内容请参阅在2005年3月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的公告。 （三）基金管理人设立上海分公司 经公司董事会审议通过，并报经中国证监会批准，公司在上海设立分公司，办公场所为：上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦27层I、J单元。 具体内容请参阅在2005年6月13日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的公告。 （四）本基金管理人、基金财产、基金托管业务在报告期内无诉讼事项。 （五）本基金投资策略在本报告期未发生改变。 （六）本基金在本报告期无收益分配事项。 （七）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 本基金选择了华夏证券股份有限公司(华夏证券)、国泰君安证券股份有限公司(国泰君安)、兴业证券股份有限公司(兴业证券)、民生证券有限责任公司(民生证券)、大通证券股份有限公司(大通证券)、上海证券有限责任公司(上海证券)、联合证券有限责任公司(联合证券)、第一创业证券有限责任公司(第一创业)、东方证券股份有限公司(东方证券)、大鹏证券有限责任公司（大鹏证券）、申银万国证券股份有限公司（申银万国）、汉唐证券有限责任公司（汉唐证券）、华泰证券有限责任公司（华泰证券）、第一证券有限公司（第一证券）和华林证券有限责任公司（华林证券）作为本基金专用交易席位。其中民生证券上海席位于2005年2月停止使用,民生证券深圳席位和华林证券为本报告期新增席位。 截止2004年6月30日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况如下： 1、股票交易量及佣金支付情况： 席位数量 股票成交金额 占本期该类交 占本期佣金 券商名称 (个) (元) 易成交总金额 席位佣金额(元) 总额比例 华夏证券 1 759,184,027.73 20.60% 594,069.44 20.01% 国泰君安 1 231,103,686.06 6.27% 188,406.22 6.35% 兴业证券 1 426,483,887.89 11.57% 349,139.15 11.76% 民生证券 1 415,216,576.39 11.27% 326,740.37 11.01% 大通证券 1 -- -- -- -- 第一创业 1 301,285,909.99 8.18% 246,472.79 8.30% 东方证券 1 263,481,669.67 7.15% 215,227.68 7.25% 上海证券 1 310,689,161.52 8.43% 254,561.11 8.58% 大鹏证券 1 14,758,311.98 0.40% 11,548.47 0.39% 申银万国 1 87,660,910.19 2.38% 71,881.62 2.42% 汉唐证券 1 -- -- -- -- 联合证券 1 280,828,690.13 7.62% 228,059.86 7.68% 华泰证券 1 432,158,388.06 11.73% 353,578.14 11.91% 第一证券 1 83,309,665.20 2.26% 67,295.20 2.27% 华林证券 1 78,680,786.46 2.14% 61,568.80 2.07% 合 计 15 3,684,841,671.27 100.00% 2,968,548.85 100.00% 2、债券及回购交易量情况： 债券成交金额 占本期该类交易 债券回购成交金额 占本期该类交易 券商名称 (元) 成交总金额比例 (元) 成交总金额比例 华夏证券 1,180,162.00 0.23% -- -- 国泰君安 109,219,865.70 20.85% -- -- 兴业证券 56,776,165.20 10.84% -- -- 第一创业 57,624,191.20 11.00% -- -- 东方证券 48,702,567.20 9.30% 33,300,000.00 16.38% 上海证券 19,737,553.60 3.77% -- -- 联合证券 81,071,748.50 15.48% 140,000,000.00 68.86% 华泰证券 48,760,405.00 9.31% 30,000,000.00 14.76% 第一证券 100,771,034.60 19.24% -- -- 合 计 523,843,693.00 100.00% 203,300,000.00 100.00% （八）其他重大事项 1、根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的规定以及《融通行业景气证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，基金管理人决定自2005年8月8日起，将本基金的资产配置比例调整为“投资于股票的比例为基金资产净值的30%-95%；投资于债券和现金的比例为基金资产净值的5%－70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%”，并删除基金合同中“第十二部分基金的投资六、投资组合”的原约定“1、投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%敗? 具体内容请参阅在2005年8月8日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的公告。 2、2005年6月23日，基金托管人交通银行在全球公开发售H股并在香港联交所挂牌上市。 十、备查文件目录 （一）中国证监会批准融通行业景气证券投资基金设立的文件； （二）《融通行业景气证券投资基金基金合同》； （三）《融通行业景气证券投资基金托管协议》； （四）《融通行业景气证券投资基金招募说明书》； （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》； （六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程； （七）交通银行业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 融通基金管理有限公司 2005年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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