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| 华宝多策略增长A(240005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 8270 | ||||||||
| 基金代码 | 240005 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金2005年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2005年8月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2005年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期起始日期为2005年1月1日，截止日期为2005年6月30日。 本报告中有关财务资料未经审计。 第一章 基金简介 1.基金运作方式 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金为契约型开放式基金。 存续期间为永久存续。 2.基金管理人、托管人及基金成立日期 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司，2004年4月30日募集结束并于2004年5月11日正式成立。 3.基金名称、交易代码及基金份额 基金的名称、简称、交易代码、本报告期末（截止2005年6月30日）基金份额总额列表如下： 基金名称 简称 交易代码 期末基金份额总额（份） 华宝兴业多策略增长 多策略增长 240005 3,744,785,495.73 开放式证券投资基金 4.基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征 投资目标：通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股，在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。 投资策略：本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会，注重资产在各风格板块间的配置，同时在各风格板块内部精选个股。 在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%－95%；债券为0%－45%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。 1）股票投资策略 A、风格板块轮动策略 根据数量化辅助模型和公司内部研究支持以及基金经理自身判断，决定股票资产在各风格板块间的配置。当某一风格板块投资机会较大时，增加对该板块的持有比例；当某一板块投资机会较小时，减少对该板块的持有比例。 B、风格板块的股票精选策略 针对各风格板块，有不同的板块内精选个股标准，定性指标与定量指标相结合，定性指标主要考察上市公司的治理结构、管理水平、竞争优势及行业特点等因素。 a、大盘价值板块：采用股息率、市盈率、市净率、市销率、市现率五个指标。股息率较高的股票得分较高，市盈率、市净率、市销率、市现率较低的股票得分也较高。 b、大盘成长板块：我们侧重于选取具有难以超越的竞争优势的个股。主要考虑公司是否具有优越的管理团队，具有长期发展策略；具有垄断优势；公司所处行业基本面已经好转，且已有融资计划的上市公司；所在行业中处于领先地位，或者占据绝对多数的市场份额；高收益增长率，高利润率；专利产品多，低成本的生产和/或分销能力。 c、中小盘价值：我们侧重选取内在价值被市场低估的个股。具体的评价指标是股票被低于其清算价值或其有形账面价值出售；相对于其获益潜力或者重置成本来说，股票价格偏低；公司进行资产重组，股票价格大大低于市场估值；公司具有至少10-20％的增长率，财务状况良好，市盈率低于市场平均水平。 d、中小盘成长：我们倾向于选择业绩可能大幅增长、股本扩张能力强的上市公司的个股。主要考虑过往盈利持续增长或盈利增长潜力巨大；获取具有吸引力的净资产收益率（ROE）的能力；低于基金经理对未来三年预期盈利增长率的P/E指标；不断扩大的市场份额；良好的资产负债情况；股东及管理团队实力雄厚；较强的新产品开发能力。 2）债券投资策略 A、本基金定位为股票基金；在政策允许的情况下，本基金债券投资的下限为零； B、本基金债券投资的主要目的是为了回避特定时期股票投资可能存在的风险，同时能够获取债券投资的收益； C、本基金投资债券将采取稳健的投资策略。 业绩比较基准：80％ 复合指数+20％ 上证国债指数。 其中， 上证180流通市值 深证100流通市值 复合指数= ╳上证180指数＋ ╳深证 100指数 成分指数总流通市值 成分指数总流通市值 成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深证100流通市值 风险收益特征： 本基金是一只积极型的股票基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 5.基金管理人有关情况 名称：华宝兴业基金管理有限公司 注册地址：上海市世纪大道88号金茂大厦48层 办公地址：上海市世纪大道88号金茂大厦48层 邮政编码：200121 法定代表人：郑安国 信息披露负责人：刘月华 联系电话：021-50499588 传真：021-50499688 电子信箱：xxpl@fsfund.com 6.基金托管人有关情况 法定名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”） 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：010—67597420 传真：010—66212638 电子信箱：yindong@ccb.cn 7.基金信息披露媒体及其他 本基金选定的信息披露报纸包括：中国证券报、上海证券报、证券时报 本基金登载半年报正文的互联网网址：www. fsfund.com 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。 8.基金注册登记机构 本基金的注册登记机构为基金管理人，办公地址等有关情况与基金管理人一致。 第二章 基金主要财务指标和基金净值表现 本基金自2005年1月1日至2005年6月30日主要财务数据和基金净值表现如下。 1.主要会计数据和财务指标 项目 2005年6月30日 基金本期净收益 -134,571,751.91元 基金份额本期净收益 -0.0335元 期末可供分配基金收益 -410,329,452.59元 期末可供分配基金份额收益 -0.1096元 期末基金资产净值 3,334,456,043.14元 期末基金份额净值 0.8904元 基金加权平均净值收益率 -3.52% 本期基金份额净值增长率 -7.96% 基金份额累计净值增长率 -10.96% 2.净值增长率与同期比较基准收益率比较 净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 长率 率标准差 准收益率 收益率标准差 ①－③ ②－④ ① ② ③ ④ 过去1个月 3.12% 2.07% 2.07% 1.90% 1.05% 0.17% 过去3个月 -7.10% 1.55% -5.12% 1.43% -1.98% 0.12% 过去6个月 -7.96% 1.29% -8.44% 1.28% 0.48% 0.01% 过去1年 -7.59% 1.08% -12.98% 1.18% 5.39% -0.10% 自基金成立 -10.96% 1.02% -19.67% 1.16% 8.71% -0.14% 起至今 3.基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比 按照基金契约的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年11月11日，本基金已达到契约规定的资产配置比例。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第三章 基金管理人报告 本公司是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司。宝康系列基金是本公司管理的第一只开放式证券投资基金。2004年5月，基金管理人募集成立了华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金，并于本报告期内成功募集了华宝兴业现金宝货币市场基金。截至2005年6月30日，本公司管理的开放式证券投资基金资产净值合计9,795,931,141.63元。 1. 基金经理简介 基金经理童国林先生，1969年生，1994年毕业于中南财经大学，获经济学硕士学位。1994-2002年分别在深圳中航企业集团、君安证券公司、甘肃证券公司从事证券研究、证券交易和资产管理工作，2002年12月至2004年4月任本公司研究部总经理。2004年5月起任华宝兴业多策略增长基金经理。 2. 基金遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 3. 基金经理报告 （1） 宏观及政策面分析 经历三年持续增长后，工业企业的利润份额在2004年到达高点后已开始回落。1－5月份，全国规模以上工业企业实现利润比去年同期增长15.8%，增幅比上年同期减少27.9个百分点。此轮扩张所带来的新增产能将陆续释放，而消化过剩产能将导致企业利润的下降。我们认为，过度投资所带来的经济失衡可能需要两至三年左右的时间进行恢复，但这次调整与上轮相比会缓和得多，因为需求基础与经济国际化程度都有较好的改善。同时，为解决经济失衡除了对行业实施限制来控制产能外，重要的是刺激消费对经济的拉动作用。 股权分置改革的正式施行是中国证券市场的历史转折点，真正开始清除阻碍中国资本市场基础制度建设的固疾，为中国证券市场的健康发展铺平道路，并直接提高股票的投资价值。改革将有利于形成合理的股票定价机制，促进资本市场国际化进程和产品创新，建立公司治理的共同利益基础，也有利于国有资产的顺畅流转、保值增值以及国有资产管理体制改革的深化。我们认识到此次改革中政府所付出的决心与信心，体会到政策的创新与魄力，政策的提供者是希望通过市场化的手段，运用市场自身的调解机制来解决市场所存在的问题，对于关键的环节则辅以强大的行政力量推动。而改革有利于降低证券市场整体估值水平，市场的错误定价为我们提供了买入股票的机会。 （2） 上半年投资回顾 上半年本基金业绩表现不佳，回顾报告期的投资过程，有诸多不如人意之处。首先，在股票投资比例放宽至95%后，本基金遵循随着市场下跌逐步加仓的策略，对于股权分置改革的认同也使我们保持了高仓位。在无法规避系统性风险的情况下，高仓位为净值带来了较大的损失。其次，结构调整不及时也拖累了净值。尽管我们预期到多数周期性行业在上半年会出现盈利的峰值，但漂亮的每股收益使我们陶醉在股价的大幅上升中，而未能及时调整，市场对周期的恐惧提前反应，使我们的投资比较被动。研究发现，多数公司的每股收益是以巨额资本支出为代价所带来的账面收益的增长，因此在后续投资中我们对前期资本支出较大的公司保持谨慎。 （3） 下半年投资展望 随着人民币升值的明确，有形资产及商业网络、旅游资源、品牌、垄断、特许权等无形资产的重置价值的提升、并购价值的实现都将成为现实。我们认为，一国货币的升值意味着国内经济资源配置结构的调整，即更多资源从贸易品部门流向非贸易品部门，意味着非贸易品部门的发展壮大与贸易品部门的产业升级，也意味着一个国家整体福利水平的提高。因此，无论从升值的角度还是从经济回落的角度，我们得出同样的投资方向，即稳定增长类股票。但这种资源的转移、非贸易品与贸易品相对价格的变化，第三产业超越第一、二产业的拉动作用反应在实体经济中将是一个长期的过程。相应非贸易品部门与消费品行业在未来较长时间内都将获得较高的增长率。这也是未来较长一段时间内，我们进行投资所遵循的主要线索，包括（1）非贸易品部门；（2）贸易品部门中具有核心技术与创新能力的企业；（3）福利水平提高带来的消费的快速增长。 我们认为目前中国股市已经进入低风险区域，是战略性投资的时机，持有具备长期稳定增长潜力的公司将获得良好的回报。下半年我们将总结过去投资的经验和教训，勤勉尽责，以实现持有人利益的最大化。 第四章 托管人报告 中国建设银行根据《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议》，托管华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金（以下简称多策略增长基金）。 本报告期，中国建设银行在多策略增长基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——华宝兴业基金管理有限公司在多策略增长基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由多策略增长基金管理人——华宝兴业基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 第五章 财务会计报告 本系列基金成立于2004年5月11日，本半年报报告期没有过往年度的同比期间，此报告仅披露本报告期的基金经营业绩及收益分配表、基金净值变动表。特此说明。 1. 基金资产负债表与前一年度末资产负债表对比 金额单位：人民币元 资 产 截至2005年6月30日 截至2004年12月31日 银行存款 329,518,475.32 118,345,945.50 清算备付金 2,197,629.64 0.00 交易保证金 1,072,879.79 896,815.81 应收证券清算款 0.00 271,745.99 应收股利 431,602.76 0.00 应收利息 2,299,707.21 17,998,650.32 应收申购款 257,288.10 519,488.15 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 2,685,216,036.34 2,703,292,584.81 其中：股票投资成本 2,932,019,638.11 2,819,356,957.82 债券投资市值 322,749,723.94 1,312,364,907.82 其中：债券投资成本 330,287,355.31 1,309,018,492.93 配股权证 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 45,825.28 195,575.10 其他资产 0.00 0.00 资产合计 3,343,789,168.38 4,153,885,713.50 负债与持有人权益 应付证券清算款 1,389,629.89 505,031.90 应付赎回款 1,441,937.62 20,168,539.52 应付赎回费 5,434.44 76,012.07 应付管理人报酬 4,084,649.41 5,409,335.15 应付托管费 680,774.91 901,555.86 应付佣金 1,419,768.60 546,092.97 应付利息 0.00 0.00 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 256,382.40 258,182.40 卖出回购证券款 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 54,547.97 145,000.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 9,333,125.24 28,009,749.87 实收基金 3,744,785,495.73 4,264,733,406.00 未实现利得 -260,279,166.73 -111,758,921.98 未分配收益 -150,050,285.86 -27,098,520.39 持有人权益合计 3,334,456,043.14 4,125,875,963.63 负债及持有人权益合计 3,343,789,168.38 4,153,885,713.50 2. 基金本期经营业绩及收益分配表 金额单位：人民币元 项目 本期数 一、已实现基金收入 -100,841,871.06 其中：股票差价收入 -167,872,519.78 债券差价收入 8,295,126.34 债券利息收入 10,619,292.15 存款利息收入 1,093,415.75 股利收入 45,671,971.29 买入返售证券收入 176,301.37 其他收入 1,174,541.82 减：基金费用 33,729,880.85 其中：基金管理人报酬 28,606,601.65 基金托管费 4,767,766.94 卖出回购证券支出 133,654.93 利息支出 0.00 其他费用 221,857.33 其中：交易费用 0.00 信息披露费 149,749.82 审计费用 54,547.97 二、已实现基金收益 -134,571,751.91 加：未实现利得 -141,623,275.02 三、基金经营业绩 -276,195,026.93 本期基金净收益 -134,571,751.91 加：期初基金净收益 -27,098,520.39 加：本期损益平准金 11,619,986.44 可供分配基金净收益 -150,050,285.86 减：本期已分配基金净收益 0.00 期末基金净收益 -150,050,285.86 3. 基金本期净值变动表 金额单位：人民币元 项目 金额 一、期初基金净值 4,125,875,963.63 二、本期经营活动 基金净收益 -134,571,751.91 未实现利得 -141,623,275.02 经营活动产生的基金净值变动数 -276,195,026.93 三、本期基金单位交易 基金申购款 400,068,070.57 基金赎回款 915,292,964.13 基金单位交易产生的基金净值变动数 -515,224,893.56 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生金净值变动数 0.00 五、期末基金净值 3,334,456,043.14 4. 会计报表附注 （1）本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 （2）报告期内，本基金无重大会计差错。 （3）主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2)基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税(2003年：在年底前暂免征收营业税)。 3)基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税(2003年：在年底前暂免征收企业所得税)。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税字[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，自2005年6月13日起，股息红利个人所得税由现行的20%减半代扣代缴。 4)根据财税[2005]11号文《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》，从2005年1月24日起证券（股票）交易印花税税率由现行的2‰调整为1‰。 （4）应收利息 金额单位：人民币元 2005年6月30日 应收债券利息 2,248,323.23 应收银行存款利息 50,394.98 应收清算备付金利息 989.00 合计 2,299,707.21 （5）待摊费用 金额单位：人民币元 2005年6月30日 证券时报信息披露费 45,825.28 中证报信息披露费 0.00 上证报信息披露费 0.00 合计 45,825.28 （6）应付佣金 金额单位：人民币元 2005年6月30日 国元证券有限责任公司 360,915.40 联合证券有限责任公司 220,949.65 长江证券有限责任公司 200,801.69 招商证券股份有限公司 151,302.79 国泰君安证券股份有限公司 125,248.33 申银万国证券股份有限公司 101,967.77 海通证券股份有限公司 100,459.94 华夏证券股份有限公司 82,218.22 东吴证券有限责任公司 76,148.67 中国银河证券有限责任公司 -243.86 合计 1,419,768.60 （7）其他应付款 金额单位：人民币元 2005年6月30日 应付券商席位保证金 250,000.00 其他 6,382.40 合计 256,382.40 （8）预提费用 截至2005年6月30日止，预提费用余额均为预提的审计费。 （9）实收基金 金额单位：人民币元 基金单位数(份) 基金面值(元) 2004年12月31日 4,264,733,406.00 4,264,733,406.00 本期申购、转入 419,454,539.20 419,454,539.20 本期赎回 939,402,449.47 939,402,449.47 2005年6月30日 3,744,785,495.73 3,744,785,495.73 （10）未实现利得 金额单位：人民币元 未实现估值增值 未实现利得平准金 合计 2004年12月31日 -112,717,958.12 959,036.14 -111,758,921.98 本期净变动数 -141,623,275.02 - -141,623,275.02 本期申购、转入基金单位 - -10,197,077.19 -10,197,077.19 本期赎回基金单位 - 3,300,107.46 3,300,107.46 2005年6月30日 -254,341,233.14 -5,937,933.59 -260,279,166.73 未实现估值增值按投资类别分项列示如下： 金额单位：人民币元 2005年6月30日 股票投资 -246,803,601.77 债券投资 -7,537,631.37 （11）股票差价收入 金额单位：人民币元 2005年1月1日 至2005年6月30日止期间 卖出股票成交总额 1,274,408,164.24 减：应付佣金总额 1,067,574.67 减：卖出股票成本总额 1,441,213,109.35 股票差价收入 -167,872,519.78 （12）债券差价收入 金额单位：人民币元 2005年1月1日 至2005年6月30日止期间 卖出债券结算金额 2,750,493,205.81 减：应收利息总额 39,590,778.89 减：卖出债券成本总额 2,702,603,850.58 减:银行间债券交易费用 3,450.00 债券差价收入 8,295,126.34 （13）其他收入 金额单位：人民币元 2005年1月1日 至2005年6月30日止期间 赎回基金补偿收入(a) 1,144,116.89 新股申购手续费返还 17,340.52 印花税返还 13,084.41 合计 1,174,541.82 (a)根据2004年8月7日《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金调整赎回费中计入基金资产比例的临时公告》，本基金自2004年8月10日起，赎回费用中归入基金资产的比例调整至25%，其余部分作为注册登记费。 （14）其他费用 金额单位：人民币元 2005年1月1日 至2005年06月30日止期间 信息披露费 149,749.82 审计费用 54,547.97 债券账户维护费 9,000.00 银行费用 8,559.54 合计 221,857.33 （15）收益分配 本会计期间内本基金未进行收益分配。 （16）重大关联方关系及关联交易 本基金成立于2004年5月11日，本半年报报告期没有过往年度的同比期间，此报告仅披露本报告期的关联交易。特此说明。 1)关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、 基金注册登记人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）基金托管人、基金代销机构 华宝信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 法国兴业资产管理有限公司 (Soci閠镚閚閞ale Asset Management SA) 基金管理人的股东 上海宝钢集团公司 基金管理人的股东的母公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2)基金管理人报酬 支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% /当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬28,606,601.65元。 3)基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费4,767,766.94元。 4)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年06月30日保管的银行存款余额为329,518,475.32元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,067,913.53元。 5)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易（含回购） 本基金在本会计期间与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 金额单位：人民币元 2005年1月1日 至2005年06月30日止期间 买入债券结算金额 311,584,000 卖出回购证券协议金额 495,400,000 卖出回购证券利息支出 133,654.93 6)关联方持有的基金份额 金额单位：人民币元 2005年6月30日 基金单位数（份） 净值（元） 宝钢集团 204,289,562.14 181,899,426.13 华宝信托 30,003,000.00 26,714,671.20 合计 234,292,562.14 208,614,097.33 （17）流通受限制不能自由转让的基金资产 流通受限制不能自由转让的股票： 根据中国证监会的政策规定和证券交易所的交易规则，基金认购或配售的新股在一定时期以内不能上市自由流通。本基金截至2005年6月30日止流通受限制的股票情况如下: 金额单位：人民币元 成功申购 成功申购 股票名称 日期 上市日期 可流通日期 申购价格 期末估价 股数（股） 成本 估值 中材国际 2005/03/25 2005/04/12 2005/07/12 7.53 16.12 65,618 494,103.54 1,057,762.16 登海种业 2005/04/01 2005/04/18 2005/07/20 16.70 21.53 29,165 487,055.50 627,922.45 兔宝宝 2005/04/15 2005/05/10 2005/08/10 4.98 6.80 60,775 302,659.50 413,270.00 江苏三友 2005/04/21 2005/05/18 2005/08/18 3.55 5.19 110,159 391,064.45 571,725.21 广州国光 2005/04/27 2005/05/23 2005/08/23 10.80 11.45 63,467 685,443.60 726,697.15 轴研科技 2005/04/30 2005/05/26 2005/08/26 6.39 11.80 31,879 203,706.81 376,172.20 成霖股份 2005/05/12 2005/05/31 2005/08/31 8.60 9.09 104,300 896,980.00 948,087.00 宁波华翔 2005/05/17 2005/06/03 2005/09/03 5.75 8.32 114,686 659,444.50 954,187.52 晶源电子 2005/05/18 2005/06/06 2005/09/06 4.78 10.47 92,558 442,427.24 969,082.26 三花股份 2005/05/20 2005/06/07 2005/09/07 7.39 10.13 67,962 502,239.18 688,455.06 合计 5,065,124.32 7,333,361.01 说明：“期末估价”是以2005年6月30日的股票收盘价估值。 第六章 投资组合报告 1.基金资产组合 截至2005年6月30日，本基金资产组合列表及图示如下： 类别 合计（元） 占基金资产比例（%） 股票投资 2,685,216,036.34 80.31 债券投资 322,749,723.94 9.65 银行存款 329,518,475.32 9.85 清算备付金 2,197,629.64 0.07 其它资产 4,107,303.14 0.12 合计 3,343,789,168.38 100.00 0.07% 9.85% 0.12% 9.65% 股票投资 债券投资 银行存款 清算备付金 其它资产 80.31% 2.按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 13,420,096.47 0.40% 2 采掘业 344,976,817.16 10.35% 3 制造业 1,051,869,267.06 31.55% 其中：食品、饮料 197,628,823.65 5.93% 纺织、服装、皮毛 93,936,044.73 2.82% 木材、家具 15,118,862.00 0.45% 造纸、印刷 55,639,503.44 1.67% 石油、化学、塑胶、塑料 175,225,676.30 5.26% 电子 20,657,352.53 0.62% 金属、非金属 161,149,820.35 4.83% 机械、设备、仪表 171,554,416.69 5.14% 医药、生物制品 157,173,107.57 4.71% 其他制造业 3,785,659.80 0.11% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 258,434,729.92 7.75% 5 建筑业 1,057,762.16 0.03% 6 交通运输、仓储业 527,926,300.24 15.83% 7 信息技术业 107,302,717.39 3.22% 8 批发和零售贸易业 66,096,959.99 1.98% 9 金融、保险业 124,979,284.17 3.75% 10 房地产业 119,651,434.66 3.59% 11 社会服务业 67,039,446.05 2.01% 12 传播与文化产业 13 综合类 2,461,221.07 0.07% 14 合计 2,685,216,036.34 80.53% 3.基金投资股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金净值比例 1 600519 贵州茅台 2,322,995 124,628,681.75 3.7376% 2 600033 福建高速 13,046,745 109,070,788.20 3.2710% 3 600028 中国石化 29,855,544 105,390,070.32 3.1606% 4 600036 招商银行 16,442,277 99,640,198.62 2.9882% 5 600177 雅戈尔 25,370,739 93,364,319.52 2.8000% 6 600018 上港集箱 5,506,232 89,145,896.08 2.6735% 7 000651 格力电器 8,590,334 87,707,310.14 2.6303% 8 600900 长江电力 10,603,916 86,633,993.72 2.5981% 9 600196 复星医药 15,153,935 74,860,438.90 2.2451% 10 600383 金地集团 17,073,586 72,562,740.50 2.1761% 11 600098 广州控股 12,506,262 69,659,879.34 2.0891% 12 600009 上海机场 3,511,637 59,346,665.30 1.7798% 13 000937 金牛能源 10,215,109 58,123,970.21 1.7431% 14 000983 西山煤电 8,369,883 57,417,397.38 1.7219% 15 600348 国阳新能 5,966,033 56,379,011.85 1.6908% 16 000063 中兴通讯 2,413,921 55,616,739.84 1.6679% 17 600012 皖通高速 7,560,770 50,127,905.10 1.5033% 18 000866 扬子石化 4,732,873 44,867,636.04 1.3456% 19 600308 华泰股份 4,195,288 41,365,539.68 1.2405% 20 600020 中原高速 4,970,100 39,611,697.00 1.1880% 21 600271 航天信息 2,877,977 38,996,588.35 1.1695% 22 600026 中海发展 5,327,328 35,959,464.00 1.0784% 23 600123 兰花科创 3,865,104 35,017,842.24 1.0502% 24 000898 鞍钢新轧 9,446,366 34,951,554.20 1.0482% 25 000527 美的电器 4,435,254 33,441,815.16 1.0029% 26 600642 申能股份 4,212,625 32,689,970.00 0.9804% 27 600497 驰宏锌锗 3,418,372 32,577,085.16 0.9770% 28 000002 万 科Ａ 9,985,219 31,353,587.66 0.9403% 29 600887 伊利股份 2,259,606 29,713,818.90 0.8911% 30 000513 丽珠集团 5,520,854 28,432,398.10 0.8527% 31 600694 大商股份 2,268,991 28,339,697.59 0.8499% 32 000630 铜都铜业 6,325,520 27,895,543.20 0.8366% 33 600428 中远航运 3,581,668 27,650,476.96 0.8292% 34 000858 五粮液 3,539,934 26,620,303.68 0.7983% 35 600423 柳化股份 3,884,260 25,830,329.00 0.7746% 36 600320 振华港机 2,725,633 25,539,181.21 0.7659% 37 600795 国电电力 3,735,373 24,391,985.69 0.7315% 38 600269 赣粤高速 2,512,868 24,299,433.56 0.7287% 39 600717 天津港 3,365,000 24,160,700.00 0.7246% 40 000822 山东海化 5,308,948 22,456,850.04 0.6735% 41 600004 白云机场 2,851,205 21,925,766.45 0.6576% 42 600002 齐鲁石化 3,263,114 20,231,306.80 0.6067% 43 000900 现代投资 1,739,303 18,941,009.67 0.5680% 44 000422 湖北宜化 3,483,957 18,743,688.66 0.5621% 45 600535 天士力 1,513,940 18,697,159.00 0.5607% 46 600000 浦发银行 2,382,887 18,229,085.55 0.5467% 47 000970 中科三环 3,395,138 18,130,036.92 0.5437% 48 000060 中金岭南 2,945,200 17,759,556.00 0.5326% 49 600054 黄山旅游 2,253,121 17,754,593.48 0.5325% 50 000539 粤电力Ａ 3,831,237 17,662,002.57 0.5297% 51 600740 山西焦化 2,064,692 16,909,827.48 0.5071% 52 000100 TCL集团 7,805,408 16,703,573.12 0.5009% 53 000888 峨眉山Ａ 3,502,656 16,462,483.20 0.4937% 54 600276 恒瑞医药 1,247,257 16,201,868.43 0.4859% 55 000024 招商地产 2,277,150 15,735,106.50 0.4719% 56 600011 华能国际 2,521,028 15,504,322.20 0.4650% 57 600549 厦门钨业 1,535,512 14,894,466.40 0.4467% 58 600337 美克股份 2,522,400 14,705,592.00 0.4410% 59 600660 福耀玻璃 2,186,552 14,474,974.24 0.4341% 60 000488 晨鸣纸业 2,585,863 14,273,963.76 0.4281% 61 600029 南方航空 4,755,853 14,124,883.41 0.4236% 62 600226 升华拜克 3,563,221 13,825,297.48 0.4146% 63 000860 顺鑫农业 3,485,606 12,792,174.02 0.3836% 64 600422 昆明制药 2,747,264 12,747,304.96 0.3823% 65 000601 韶能股份 2,824,840 11,892,576.40 0.3567% 66 000625 长安汽车 2,106,720 11,334,153.60 0.3399% 67 000759 武汉中百 2,281,222 11,063,926.70 0.3318% 68 000973 佛塑股份 3,173,610 10,409,440.80 0.3122% 69 002024 苏宁电器 314,532 10,140,511.68 0.3041% 70 600035 楚天高速 3,249,333 9,975,452.31 0.2992% 71 600050 中国联通 3,750,000 9,825,000.00 0.2947% 72 600754 锦江酒店 1,323,820 9,544,742.20 0.2862% 73 000960 锡业股份 1,726,279 9,529,060.08 0.2858% 74 600585 海螺水泥 1,428,573 9,471,438.99 0.2840% 75 600104 上海汽车 1,978,566 8,507,833.80 0.2551% 76 600236 桂冠电力 1,723,314 8,358,072.90 0.2507% 77 000729 燕京啤酒 1,132,006 8,025,922.54 0.2407% 78 600729 重庆百货 1,411,382 7,833,170.10 0.2349% 79 000069 华侨城Ａ 822,494 7,468,245.52 0.2240% 80 600016 民生银行 1,500,000 7,110,000.00 0.2132% 81 000876 新希望 1,050,298 6,942,469.78 0.2082% 82 600005 武钢股份 1,999,924 6,799,741.60 0.2039% 83 600350 山东基建 1,341,000 5,967,450.00 0.1790% 84 600267 海正药业 550,000 4,829,000.00 0.1448% 85 600825 华联超市 818,920 4,373,032.80 0.1311% 86 600114 宁波东睦 1,049,796 4,272,669.72 0.1281% 87 000969 安泰科技 677,220 3,785,659.80 0.1135% 88 600377 宁沪高速 488,726 3,127,846.40 0.0938% 89 600588 用友软件 199,470 2,864,389.20 0.0859% 90 600859 王府井 531,152 2,820,417.12 0.0846% 91 000662 索芙特 290,581 2,461,221.07 0.0738% 92 600360 华微电子 200,000 2,258,000.00 0.0677% 93 000581 威孚高科 250,000 2,112,500.00 0.0634% 94 600296 兰州铝业 545,200 2,022,692.00 0.0607% 95 002019 鑫富药业 130,000 1,951,300.00 0.0585% 96 000421 南京中北 477,125 1,483,858.75 0.0445% 97 000919 金陵药业 249,989 1,404,938.18 0.0421% 98 000895 双汇发展 93,100 1,404,879.00 0.0421% 99 600824 益民百货 137,475 1,077,804.00 0.0323% 100 600970 中材国际 65,618 1,057,762.16 0.0317% 101 002049 晶源电子 92,558 969,082.26 0.0291% 102 002048 宁波华翔 114,686 954,187.52 0.0286% 103 002047 成霖股份 104,300 948,087.00 0.0284% 104 000617 石油济柴 59,920 892,808.00 0.0268% 105 002045 广州国光 63,467 726,697.15 0.0218% 106 002050 三花股份 67,962 688,455.06 0.0206% 107 002041 登海种业 29,165 627,922.45 0.0188% 108 002044 江苏三友 110,159 571,725.21 0.0171% 109 002040 南京港 48,757 458,315.80 0.0137% 110 600631 百联股份 76,000 448,400.00 0.0134% 111 002043 兔宝宝 60,775 413,270.00 0.0124% 112 002046 轴研科技 31,879 376,172.20 0.0113% 113 600600 青岛啤酒 32,600 292,748.00 0.0088% 114 600472 包头铝业 19,000 71,440.00 0.0021% 4.股票投资组合重大变动 （1） 累计买入重大变动 股票 股票 本期累计 本期累计买入占 序号 代码 名称 买入金额（元） 期初基金资产净值比例（%） 1 600900 长江电力 83,706,978.03 2.03 2 000937 金牛能源 72,055,210.54 1.75 3 000866 扬子石化 67,120,130.42 1.63 4 600026 中海发展 65,827,097.66 1.60 5 000983 西山煤电 62,332,078.39 1.51 6 000898 鞍钢新轧 55,390,306.01 1.34 7 600028 中国石化 51,178,626.41 1.24 8 600428 中远航运 44,416,354.48 1.08 9 600497 驰宏锌锗 43,277,246.34 1.05 10 000630 铜都铜业 35,800,608.04 0.87 11 600795 国电电力 34,147,813.18 0.83 12 600282 南钢股份 32,073,989.88 0.78 13 600383 金地集团 31,687,288.57 0.77 14 600887 伊利股份 31,472,657.71 0.76 15 000822 山东海化 30,967,980.27 0.75 16 600005 武钢股份 30,718,404.57 0.74 17 600585 海螺水泥 30,407,523.95 0.74 18 600123 兰花科创 29,565,551.61 0.72 19 000858 五粮液 26,660,319.35 0.65 20 600009 上海机场 26,591,799.95 0.64 （2） 累计卖出重大变动 股票 股票 本期累计 本期累计卖出 序号 代码 名称 卖出金额（元） 期初占基金资产净值比例（%） 1 600900 长江电力 72,272,650.11 1.75 2 600050 中国联通 62,499,515.52 1.51 3 600029 南方航空 47,773,105.16 1.16 4 000866 扬子石化 40,679,646.98 0.99 5 600519 贵州茅台 36,881,182.45 0.89 6 600282 南钢股份 35,724,822.97 0.87 7 600497 驰宏锌锗 34,949,230.35 0.85 8 000066 长城电脑 31,325,837.38 0.76 9 000962 东方钽业 31,187,504.83 0.76 10 000027 深能源Ａ 29,875,189.58 0.72 11 000659 珠海中富 27,365,541.09 0.66 12 000956 中原油气 25,363,577.97 0.61 13 600000 浦发银行 25,087,827.39 0.61 14 600740 山西焦化 24,606,533.59 0.60 15 000778 新兴铸管 24,439,449.30 0.59 16 600005 武钢股份 23,936,921.27 0.58 17 600018 上港集箱 23,185,459.56 0.56 18 600386 北京巴士 22,294,580.49 0.54 19 600012 皖通高速 21,624,829.98 0.52 20 600825 华联超市 21,446,449.72 0.52 （3） 报告期买入股票成本及卖出股票收入 本期买入股票成本总额（元） 本期卖出股票收入总额（元） 1,553,875,789.64 1,274,408,164.24 5.按券种分类的债券投资组合 序号 债券种类 市值（元） 占净值比例（%） 1 国家债券 60,868,278.40 1.8254 2 金融债券 178,965,000.00 5.3671 3 企业债券 0.00 0.0000 4 可转换债券 82,916,445.54 2.4867 合计 322,749,723.94 9.6792 6.基金债券投资前5名明细 序号 债券名称 市值（元） 占净值比例（%） 1 05央行票据43 149,550,000.00 4.4850 2 05国债⑵ 42,394,143.60 1.2714 3 05央行票据46 29,415,000.00 0.8822 4 首钢转债 28,380,147.90 0.8511 5 海化转债 25,892,365.94 0.7765 7.投资组合报告附注 （1） 基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查。 （2） 本基金股票投资对象为上海和深圳两个交易所上市交易，并符合基金投资策略规定的各风格板块选股标准的股票，没有特定的备选股票库； （3） 本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金1,072,879.79元、应收股利431,602.76元、应收利息2,299,707.21元、应收申购款257,288.10元、待摊费用45,825.28元。 （4） 本基金持有的在转股期内的可转换债券明细如下： 序号 可转债代码 可转债名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 1 125959 首钢转债 28,380,147.90 0.8511 2 125822 海化转债 25,892,365.94 0.7765 3 110036 招行转债 20,719,035.90 0.6214 4 100016 民生转债 7,461,328.80 0.2238 5 100196 复星转债 463,567.00 0.0139 第七章 基金份额持有人户数、持有人结构 本基金持有人户数及持有人结构列表如下： 持有人 机构投资 总持有 户均持有 机构投资人 个人投资人 人持有份 个人投资人 基金名称 人户数 基金份额 持有份额（份） 持有份额（份） 额比例 持有份额比例 （份） 华宝兴业多策 略增长基金 99,461 37,650.79 653,592,381.42 3,091,193,114.31 17.45% 82.55% 第八章 基金份额变动情况 本基金在基金合同生效日的基金份额总额为5,233,338,344.60份。本基金在报告期内 基金份额的变动情况列表如下： 单位：份 基金名称 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额 华宝兴业多策略增长基金 4,264,733,406.00 3,744,785,495.73 419,454,539.20 939,402,449.47 第九章 重大事件揭示 1. 2005年3月16日，中国建设银行股份有限公司第一届董事会第四次会议和2005年第一次临时股东大会在北京召开，会议批准张恩照先生因个人原因辞去中国建设银行股份有限公司董事长、董事。 2. 2005年3月25日，中国建设银行股份有限公司2005年第二次临时股东大会和第一届董事会第六次会议在北京召开。临时股东大会和董事会会议经过审议，选举郭树清先生为中国建设银行股份有限公司董事、董事长。 3. 2005年6月17日，中国建设银行股份有限公司和美洲银行在北京共同宣布，双方签署了关于战略投资与合作的最终协议。根据协议，美洲银行将分阶段对中国建设银行股份有限公司进行投资，最终持有股权可达到19.9％。 4. 2005年7月1日，中国建设银行股份有限公司和淡马锡旗下的全资子公司亚洲金融控股私人有限公司（简称“亚洲金融”）在京签署了关于战略投资的最终协议。根据协议，淡马锡将通过“亚洲金融”对中国建设银行股份有限公司进行股权投资。 5.报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 6.基金租用交易席位情况 报告期内，本基金共租用长江证券、海通证券、国元证券、联合证券、申银万国、国泰君安、华夏证券、东吴证券、招商证券和银河证券等10个交易专用席位。银河证券租用的席位系本报告期内新增交易席位，各券商专用席位交易和佣金情况如下： （1） 本基金2005年上半年股票交易量和实付佣金情况如下： 序号 券商名称 股票交易量（元） 占总交易量比例（%） 佣金（元） 占佣金总量比例（%） 1 长江证券 404,763,819.17 14.75 316,732.64 14.37 2 海通证券 249,478,509.23 9.09 202,916.65 9.20 3 国元证券 315,446,666.64 11.50 253,889.73 11.51 4 联合证券 612,861,460.76 22.34 501,984.19 22.77 5 申银万国 366,457,348.13 13.36 286,757.36 13.01 6 国泰君安 220,627,432.48 8.04 180,914.34 8.21 7 华夏证券 287,375,246.41 10.47 234,483.47 10.63 8 东吴证券 92,864,971.04 3.38 76,148.67 3.45 9 招商证券 193,355,491.90 7.05 151,302.79 6.86 10 银河证券 630,300.00 0.02 -243.86 -0.01 合计 2,743,861,245.76 100.00 2,204,885.98 100.00 （2） 本基金2005年上半年债券和国债回购交易量情况如下： 序号 券商代码 债券交易量（元） 占交易量比例（%） 回购交易量（元） 占交易量比例（%） 1 长江证券 70,814,255.19 6.19 2 海通证券 180,123,347.39 15.74 3 国元证券 537,068,686.97 46.94 4 联合证券 69,084,829.91 6.04 5 申银万国 78,250,676.55 6.84 6 国泰君安 0 0.00 7 华夏证券 127,521,612.69 11.15 8 东吴证券 0 0.00 9 招商证券 6,073,570.00 0.53 10 银河证券 75,110,622.83 6.57 合计 1,144,047,601.53 100.00 7.根据中国证监会基金部的通知，基金管理人从2005年1月25日起暂停办理汉唐证券公司提交的本基金申购业务。 基金管理人已于2005年1月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了《华宝兴业暂停办理汉唐证券提交的申购业务的公告》的临时公告。 第十章 备查文件目录 以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 1、证监会批准设立基金的文件 2、管理人业务批准文件、营业执照、公司章程 3、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同 4、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书 5、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议 6、报告期内在指定报刊上披露的各种公告 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金 的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2005年8月22日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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