最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金鹰成份优选混合(210001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 8266 | ||||||||
| 基金代码 | 210001 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰成份股优选证券投资基金2005年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 报告期：2005年1月1日-2005年6月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报出日期：2005年8月26日 重 要 提 示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2005年8月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告(报告期间为2005年1月1日至2005年6月30日)中财务报告部分未经审计。 一、基金简介 (一) 基金基本资料 基金名称：金鹰成份股优选证券投资基金 基金简称：金鹰优选 基金代码：210001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年6月16日 期末基金总份额：427,317,941.17份 基金存续期限：不定期 （二） 基金投资信息 投资目标：通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。 投资策略： 1）、决策依据 本基金的投资决策依据包括： 1、宏观经济形势及前景、有关政策趋向； 2、行业发展现状及前景； 3、上市公司基本面及发展前景； 4、证券市场走势及预期； 5、股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。 2）、决策程序 1、本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究，和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期，向投资决策委员会提交投资建议，投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股或券种投资建议等。 2、投资决策委员会根据本基金的投资目标，结合对本基金投资相关因素的全局考虑，确定本基金的投资策略，制定总体资产配置计划； 3、本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划，考虑研究部门的相关建议，拟定投资计划，报投资决策委员会批准； 4、本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划，考虑研究部门的相关建议，制定具体投资方案。 3）、组合原则 1、本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过80%，其中投资于成份股的比例不低于本基金股票投资总额的70%； 2、本基金的债券投资占基金投资组合的比例不低于20%。 业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信国债指数的收益率。 成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。 风险收益特征： 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为α值大于零，风险目标为β值的目标区间为[0.75，1.1]。 （三） 基金管理人 法定名称：金鹰基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼 办公地址：广州市沿江中路298号江湾商业中心22楼 邮政编码：510100 法定代表人：吴张 信息披露负责人：路志刚 联系电话：020-83282855，传真：020-83282856 电子信箱：luzg@gefund.com.cn （四） 基金托管人 法定名称：中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 邮政编码：100818 法定代表人：肖钢 托管部负责人：秦立儒 信息披露负责人：忻如国 联系电话：010-66594856 传真：010-66594853 电子信箱：tgxxpl@bank-of-china.com.cn （五） 信息披露媒体 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 刊登半年度报正文的管理人网址：http://www.gefund.com.cn 半年度报告置备地点：广州市沿江中路298号江湾商业中心22楼 （六） 注册登记机构 法定名称：金鹰基金管理有限公司 办公地址：广州市沿江中路298号江湾商业中心22楼 邮政编码：510100 法定代表人：吴张 联系电话：020-83282872 传真: 020-83282879 二、基金主要财务指标 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 金额单位：人民币元 2005年1月1日至2005年6月30日 1、基金本期净收益 （元） -5,495,583.00 2、基金份额本期净收益 （元） -0.0127 3、期末可供分配基金收益 （元） -89,472,476.79 4、期末可供分配基金份额收益（元） -0.2094 5、期末基金资产净值 （元） 337,845,464.38 6、期末基金份额净值 （元） 0.7906 7、基金加权平均净值收益率（％） -1.45% 8、本期基金份额净值增长率（％） -13.20% 9、基金份额累计净值增长率（％） -20.94% 三、基金净值表现 金鹰成份股优选证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去1个月 -2.55% 2.00% 2.07% 1.78% -4.62% 0.22% 过去3个月 -11.85% 1.44% -4.50% 1.34% -7.35% 0.11% 过去6个月 -13.20% 1.25% -7.34% 1.19% -5.86% 0.07% 过去1年 -14.59% 1.14% -11.54% 1.11% -3.05% 0.03% 自基金合同生效日 起至2005年6月30日 -13.91% 0.96% -21.85% 0.98% 7.85% -0.03% 金鹰成份股优选证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：本基金合同规定自基金合同生效日起三个月内，投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%。2003年9月16日以来，本基金投资符合上述投资比例限制要求。 四、基金管理人报告 （一） 基金管理人简介 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本1亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的集团股份有限公司，分别持有40％、20％、20％和20％的股份。 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。 公司目前下设六个部门，分别是：投资管理部、研究发展部、监察稽核部、市场拓展部、运作保障部、综合管理部。投资管理部负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金投资。研究发展部负责行业、上市公司研究和投资策略研究。监察稽核部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。市场拓展部负责市场推广、基金销售、客户服务、销售渠道管理等业务。运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。 公司目前共管理金鹰成份股优选证券投资基金和金鹰中小盘精选证券投资基金二只开放式基金。 （二）基金经理小组简介 谢国满先生，基金经理，1963年出生，经济学博士。历任广发证券股份有限公司投资理财部投资经理、发展研究中心副总经理。2003年4月，任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。 此外，金鹰成份股优选证券投资基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员和基金经理助理，协助基金经理从事金鹰成份股优选证券投资基金的投资管理工作。 （三）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，坚持"一流人才、一流管理、一流效益"的经营理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 （四）投资策略和业绩表现的解释与说明 上半年，我们认为国内宏观调控的影响将继续显现出来，大宗原材料的价格将继续下跌，许多周期性行业业绩将预期见顶，股票价格相继会有不同程度调整。另外国际上美元将存在继续升息预期。我们对大宗原材料行业持观望和减持态度。在整个国内股票市场低迷的情况下，部分服务和消费品等行业有一定的抗周期效应，就成为我们重点关注的对象。所以我们在投资策略上对周期性行业进行了适当减持，并适当增加了抗周期性行业资产。但由于目前在国内整个市场上，大部分蓝筹公司特别是我们主要投资的对象是成份股公司,较大部分和周期性行业有关，我们只能部分回避周期性行业预期业绩下降带来的股价下跌风险，加上我们对周期性行业预期业绩下降带来的股价调整速度和时间把握不够，减持不及时，我们实际上只回避了部分周期性行业预期业绩下降风险。另外上半年后面时间里由于股权分置试点给整个价值投资理念和估值体系造成的冲击比较大，对股价和市场影响程度之大我们估计不足，我们的仓位也没能很好控制。因此今年上半年基金业绩表现不尽人意。对此我们进行了认真分析，现在已从投资策略上进行了调整。 （五）市场展望及投资策略 下半年宏观调控的影响将进一步显现出来，部分行业的业绩将出现明显下滑，股价还有进一步下调压力。随着股权分置试点全面展开，全流通下新的估值体系将形成，由于对价形式下的补偿，部分地提高流通股的内在投资价值，我们认为2005年下半年上证综合指数将在900和1200间运行。因此我们的投资策略是：对周期性行业公司进行结构调整并精选个股关注价值严重低估的公司，适当增加估值水平合理的消费类等抗周期性行业的公司投资。继续关注股权分置试点公司 ，积极参与并结合中报年报预期进行结构调整。 五、基金托管人报告 本托管人依据《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》与《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》，自2003年6月16日起托管金鹰成份股优选证券投资基金（以下称"金鹰优选基金"或"本基金"）的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》及其他相关规定，出具本托管人报告。 1、本托管人在托管金鹰优选基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害金鹰优选基金持有人利益的行为。 （1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益，确保基金资产的完整。 （2）本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等，本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。 （3）本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在2005年上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》及《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》对金鹰基金管理有限公司--金鹰优选基金管理人的基金运作进行了必要的监督。 （1）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 （2）其对于基金份额的认购、申购、赎回等重要事项的安排符合基金合同等有关法律文件的规定。 （3）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于金鹰优选基金投资运作方面的报告。 3、本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2005年8月8日 六、基金财务报告 （一）基金会计报告书（未经审计） 金鹰成份股优选证券投资基金 2005年6月30日资产负债表 金额单位：人民币元 资产 附注 2005-6-30 2004-12-31 银行存款 15,328,567.60 7,703,247.08 交易保证金 63,510.56 185,527.08 应收证券清算款 -- 6,477,649.18 应收股利 81,600.00 应收利息 4 243,614.73 1,464,346.21 应收申购款 28,000.00 155,962.00 股票投资市值 252,995,543.47 294,103,525.83 其中：股票投资成本 302,086,203.25 297,239,725.52 债券投资市值 70,358,231.60 90,072,000.00 其中：债券投资成本 70,274,213.41 90,083,249.04 待摊费用 5 2,592.69 69,629.66 资产总计 6 339,101,660.65 400,231,887.04 所附附注为本会计报表的组成部分 附注 2005-6-30 2004-12-31 负债 应付证券清算款 -- 1,099,642.93 应付赎回款 283,492.41 113,473.88 应付赎回费 24,535.30 37,216.01 应付管理人报酬 420,397.18 514,050.21 应付托管费 70,066.20 85,675.04 应付佣金 7 124,632.56 151,672.34 其他应付款 预提费用 8 333,072.62 242,497.45 负债合计 1,256,196.27 2,244,227.86 持有人权益 实收基金 9 427,317,941.17 436,951,505.91 未实现利得 10 -60,647,522.83 -15,115,046.57 未分配收益/未弥补亏损 -28,824,953.96 -23,848,800.16 持有人权益合计 337,845,464.38 397,987,659.18 负债及持有人权益总计 339,101,660.65 400,231,887.04 基金份额净值 0.7906 0.9108 所附附注为本会计报表的组成部分 金鹰成份股优选证券投资基金 自2005年1月1日至2005年6月30日止经营业绩表 金额单位：人民币元 附注 自2005年1月1日至2005年6月30日止 自2004年1月1日至2004年6月30日止 收入： -1,899,410.65 58,888,245.20 股票差价收入 11 -6,720,530.43 66,219,438.63 债券差价收入 12 77,591.61 -11,202,756.80 债券利息收入 974,176.00 1,667,426.39 存款利息收入 78,228.85 380,888.86 股利收入 3,632,800.48 1,785,714.62 买入返售证券收入 -- -- 其他收入 13 58,322.84 37,533.50 费用： 3,596,172.35 4,820,989.83 基金管理人报酬 2,838,474.04 3,876,371.79 基金托管费 473,078.99 646,062.06 卖出回购证券支出 16,660.00 100,165.00 利息支出 其他费用 14 267,959.32 189,291.98 其中：信息披露费 217,173.57 135,253.36 交易费用 212.54 625.00 审计费用 49,588.57 42,319.80 基金净收益 -5,495,583.00 54,076,354.37 加：未实现利得 -45,859,192.86 -52,938,430.97 基金经营业绩 -51,354,775.86 1,137,923.40 所附附注为本会计报表的组成部分 金鹰成份股优选证券投资基金 自2005年1月1日至2005年6月30日止基金净值变动表 金额单位：人民币元 附注 自2005年1月1日至2005年6月30日止 自2004年1月1日至2004年6月30日止 一、期初基金净值 397,987,659.18 773,024,869.17 二、本期经营活动： 基金净收益 -5,495,583.00 54,076,354.37 未实现利得 -45,859,192.86 -52,938,430.97 经营活动产生的基金净值变动数 -51,354,775.86 1,137,923.40 三、本期基金单位交易： 基金申购款 7,023,661.44 37,043,570.11 基金赎回款 -15,811,080.38 -350,714,967.09 基金单位交易产生的基金净值变动数 -8,787,418.94 -313,671,396.98 四、 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -- 41,740,018.90 五、期末基金净值 337,845,464.38 418,751,376.69 所附附注为本会计报表的组成部分 金鹰成份股优选证券投资基金 自2005年1月1日至2005年6月30日止基金收益分配表 金额单位：人民币元 附注 自2005年1月1日至2005年6月30日止 自2004年1月1日至2004年6月30日止 本期基金净收益 -5,495,583.00 54,076,354.37 加：期初基金净收益 -23,848,800.16 -1,238,784.35 加：本期损益平准金 519,429.20 -5,302,274.36 可供分配基金净收益 -28,824,953.96 47,535,295.66 减：本期已分配基金净收益 15 -- 41,740,018.90 期末基金净收益/亏损 -28,824,953.96 5,795,276.76 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）会计报告书附注 附注1、基金的基本情况 金鹰成份股优选证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监基金字[2003]41号文《关于同意金鹰成份股优选证券投资基金设立的批复》批准，于2003年6月16日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,517,181,953.95份基金份额。本基金募集期间自2003年4月21日起至2003年6月11日止, 净销售额为1,516,526,718.11元，认购资金在认购期间的银行利息655,235.84 元折算成655,235.84份基金份额。上述资金已于2003年6月16日全额划入本基金在基金托管人中国银行（2004年8月26日改制为中国银行股份有限公司，简称："中国银行" ）开立的本基金托管专户。验资机构为安永华明会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行。 附注2、 会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》的规定而编制。 附注3、主要会计政策、会计估计 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致，没有发生变化。 附注4、应收利息 2005-6-30 银行存款利息 4,401,.16 清算备付金利息 -- 债券利息 239,213.57 其中：应收上交所国债利息 1203,64.25 应收国家金融债券利息 118,849.32 买入返售证券利息 -- 合计 243,614.73 附注5、待摊费用 2005-6-30 注册登记费 -- 信息披露费 2,592.69 审计费用 -- 律师费用 -- 合计 2,592.69 附注6、投资估值增值 2005-6-30 股票估值增值 -49,090,659.78 债券估值增值 84,018.19 合计 -49,006,641.59 附注7、应付佣金 券商名称 2005-6-30 广州证券有限责任公司（简称"广州证券"） 23,449.26 国泰君安证券股份有限公司 2,523.97 申银万国证券股份有限公司 54,616.41 中国国际金融有限公司 44,042.92 合计 124,632.56 附注8、预提费用 2005-6-30 注册登记费 -- 信息披露费 281,054.05 审计费用 49,588.57 银行间帐户维护费 2,430.00 律师费用 -- 合计 333,072.62 附注9、实收基金 2005-6-30 基金单位份额 实收基金 期初数 436,951,505.91 436,951,505.91 本期申购 7,966,507.80 7,966,507.80 本期赎回 17,600,072.54 17,600,072.54 期末数 427,317,941.17 427,317,941.17 附注10、未实现利得 2004年12月31日 本期变动额 2005年6月30日 投资估值增/[减]值 股票估值增值 -3,136,199.69 -45,954,460.09 -49,090,659.78 债券估值增值 -11,249.04 95,267.23 84,018.19 -3,147,448.73 -45,859,192.86 -49,006,641.59 未实现利得平准金 申购 110,271.03 -529,793.08 -419,522.05 赎回 -12,077,868.87 856,509.68 -11,221,359.19 -11,967,597.84 326,716.60 -11,640,881.24 -15,115,046.57 -45,532,476.26 -60,647,522.83 投资估值增值为本基金于2005年6月30日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其账面成本之差额。 附注11、股票差价收入 2005年1月1日至2005年6月30日 卖出股票成交总额 131,644,030.68 减：应付佣金 111,323.36 卖出股票成本总额 138,253,237.75 股票差价收入 -6,720,530.43 附注12、债券差价收入 2005年1月1日至2005年6月30日 卖出债券成交总额 54,422,024.40 减：卖出债券成本总额 53,258,769.10 应收利息总额 1,085,663.69 债券差价收入 77,591.61 附注13、其他收入 2005年1月1日至2005年6月30日 赎回费 19,763.87 新股手续费返还 23,558.97 分销国债手续费返还 15,000.00 合计 58,322.84 附注14、其他费用 2005-6-30 银行费用 984.64 回购交易费用 212.54 信息披露费 217,173.57 审计费用 49,588.57 律师费用 - 合计 267,959.32 附注15、本期已分配基金净收益 本基金在本报告期内未进行收益分配。 附注16、关联方关系及其交易 (1)关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 - 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 - 广州证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构 - 广州药业股份有限公司 基金管理人股东 - 广东美的集团股份有限公司 基金管理人股东 - 四川南方希望实业有限公司 基金管理人股东 - 金鹰基金管理有限公司 基金管理人 注：本报告期内关联方关系没有发生变化，且下述关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款订立。 (2)通过关联方席位进行的交易 关联方名称 交易类型 自2005年1月1日至2005年6月30日止 自2004年1月1日至2004年6月30日止 广州证券 - 股票买卖 本期成交金额 占本期交易金额比例 本期成交金额 占本期交易金额比例 62,727,131.93 23.47% 122,125,084.12 15.03% - 佣金 本期支付金额 占本期支付金额比例 本期支付金额 占本期支付金额比例 49,084.91 22.70% 95,565.48 14.54% 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合同范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (3)关联方报酬 1. 基金管理人报酬 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币2,838,474.04元（2004年1月1日至2004年6月30日：人民币3,876,371.79元），其中已支付基金管理人人民币2,418,076.86元，尚余人民币420,397.18元未支付。 2. 基金托管人报酬 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币473,078.99元（2004年1月1日至2004年6月30日：人民币646,062.06元），其中已支付基金托管人人民币403,012.79元，尚余人民币70,066.20元未支付。 (4)与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易 自2005年1月1日至2005年6月30日，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 附注17、 报告期末流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2005年6月30日止无流通受限制的基金资产。 附注18、资产负债表日后事项 截止本会计报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项 附注19、其他重要事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的其他重要事项。 附注20、或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 附注21、 承诺事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的承诺事项。 附注22、会计报表之签署 本会计报表已经本基金管理人于2005年8月18日批准。 七、基金投资组合报告 1、报告期末基金资产组合 资 产 类 别 市 值 金 额 （元） 占基金总资产比例 股票投资 252,995,543.47 74.61% 债券投资 70,358,231.60 20.75% 银行存款、清算备付金合计 15,328,567.60 4.52% 其它资产 419,317.98 0.12% 合计 339,101,660.65 100% 2、报告期末基金资产投资组合 （一）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值 （元） 占基金资产净值比例% A 农、林、牧、渔业 0.00 B 采掘业 69,780,819.39 20.65 C 制造业 105,877,608.52 31.34 C0 食品、饮料 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 20,288,426.20 6.01 C5 电子 0.00 C6 金属、非金属 15,438,000.00 4.57 C7 机械、设备、仪表 8,156,100.93 2.41 C8 医药、生物制品 61,995,081.39 18.35 C9 其他制造业 0.00 C99 其他制造业 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 36,402,007.80 10.77 E 建筑业 0.00 F 交通运输、仓储业 13,248,662.48 3.92 G 信息技术业 0.00 H 批发和零售贸易 0.00 I 金融、保险业 0.00 J 房地产业 0.00 K 社会服务业 17,983,994.00 5.32 L 传播与文化产业 0.00 M 综合类 9,702,451.28 2.87 合 计 252,995,543.47 74.88 （二）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 持股数量 证券市值 市值占基金净值 1 600535 天 士 力 1,525,267 18,837,047.45 5.58% 2 600236 桂冠电力 3,708,040 17,983,994.00 5.32% 3 600348 国阳新能 1,768,135 16,708,875.75 4.95% 4 600188 兖州煤业 1,547,361 16,092,554.40 4.76% 5 600521 华海药业 1,199,067 16,043,516.46 4.75% 6 600019 宝钢股份 3,100,000 15,438,000.00 4.57% 7 600900 长江电力 1,849,968 15,114,238.56 4.47% 8 000423 东阿阿胶 2,297,799 14,981,649.48 4.43% 9 000933 神火股份 1,182,800 14,371,020.00 4.25% 10 000983 西山煤电 1,860,714 12,764,498.04 3.78% 11 002007 华兰生物 1,388,200 12,132,868.00 3.59% 12 600123 兰花科创 1,086,520 9,843,871.20 2.91% 13 600832 东方明珠 695,018 9,702,451.28 2.87% 14 000767 漳泽电力 2,182,845 9,604,518.00 2.84% 15 000782 美达股份 3,298,332 8,575,663.20 2.54% 16 600004 XD白云机 1,000,000 7,690,000.00 2.28% 17 000400 许继电气 1,535,339 7,477,100.93 2.21% 18 000520 中国凤凰 2,280,600 7,138,278.00 2.11% 19 600642 申能股份 872,814 6,773,036.64 2.00% 20 600428 中远航运 720,034 5,558,662.48 1.65% 21 002001 新 和 成 300,100 3,556,185.00 1.05% 22 600098 广州控股 520,000 2,896,400.00 0.86% 23 000531 穗恒运Ａ 358,330 2,013,814.60 0.60% 24 002037 久联发展 170,000 1,018,300.00 0.30% 25 002011 盾安环境 100,000 679.000.00 0.20% 2、报告期内基金股票投资组合变动情况 （一）基金累计买入价值占期初基金资产净值前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例（%） 1 600019 宝钢股份 17,069,241.14 4.29 2 600900 长江电力 15,125,674.79 3.80 3 000423 东阿阿胶 12,316,789.27 3.09 4 600188 兖州煤业 11,403,185.45 2.87 5 000520 中国凤凰 10,287,541.90 2.58 6 600029 南方航空 9,614,500.47 2.42 7 600004 XD白云机 7,696,781.42 1.93 8 600642 申能股份 6,777,221.61 1.70 9 600348 国阳新能 6,100,671.68 1.53 10 000983 西山煤电 5,821,912.63 1.46 11 600123 兰花科创 5,576,793.38 1.40 12 600309 烟台万华 5,474,304.18 1.38 13 600428 中远航运 4,749,162.92 1.19 14 000933 神火股份 4,247,551.82 1.07 15 600521 华海药业 4,222,346.87 1.06 16 000782 美达股份 3,501,184.52 0.88 17 600098 广州控股 2,756,963.80 0.69 18 000400 许继电气 2,715,973.98 0.68 19 002007 华兰生物 2,066,591.27 0.52 20 002037 久联发展 1,083,331.21 0.27 （二）基金累计卖出价值占期初基金资产净值前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例（%） 1 600309 烟台万华 21,501,742.20 5.40 2 600428 中远航运 15,756,038.90 3.96 3 600018 上港集箱 9,685,797.93 2.43 4 600688 XD上海石 9,325,281.00 2.34 5 600123 兰花科创 8,975,864.84 2.26 6 600029 南方航空 7,932,032.91 1.99 7 600028 中国石化 7,886,615.75 1.98 8 600894 广钢股份 7,672,053.69 1.93 9 600100 清华同方 5,563,119.40 1.40 10 000423 东阿阿胶 5,498,338.68 1.38 11 600188 兖州煤业 4,335,390.26 1.09 12 600521 华海药业 3,933,549.05 0.99 13 000531 穗恒运Ａ 3,794,217.72 0.95 14 600535 天 士 力 3,328,028.48 0.84 15 600832 东方明珠 2,953,860.38 0.74 16 000767 漳泽电力 2,658,478.04 0.67 17 002001 新 和 成 2,491,873.23 0.63 18 600602 广电电子 1,899,419.57 0.48 19 000933 神火股份 1,869,241.64 0.47 20 000400 许继电气 1,239,584.21 0.31 （三）买入股票成本总额及卖出股票收入总额 买入股票成本总额（元） 卖出股票收入总额（元） 143,099,715.48 131,644,030.68 3、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值（元） 占基金资产净值比例 国债 19,358,231.60 5.73% 金融债 51,000,000.00 15.10% 企业债 可转债 合计 70,358,231.60 20.83% 4、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券代码 债券名称 数量 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 030205 03国开（05） 500,000.00 51,000,000.00 15.10% 2 010502 05国债（2） 196,810.00 19,358,231.60 5.73% 3 4 5 注：（1）未有处于转股期内的可转债； （2）本报告期末本基金投资债券2只。 5、投资组合报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按市值计算）均不超过基金资产净值的10%。 （三）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内也均没有受到监管部门公开谴责、处罚。 （四）本基金投资的前十名股票均属于基金合同规定的备选股票库之内。 （五）本组合报告中的其他资产419,317.98元由交易保证金63,510.56元、应收股利81,600.00元、应收利息243,614.73元、应收申购款28,000.00元、待摊费用2,592.69元构成。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数 户均持有份额（份） 基金份额持有人结构（份） 基金份额持有人结构（％） 机构 个人 机构 个人 9,171 46,594.48 231,201,798.34 196,116,142.83 54.11 45.89 九、基金份额变动 基金合同生效日基 本期期初基金 本期期末基金 本期期间基金总 本期期间基金 金份额总额（份） 份额总额（份） 份额总额（份） 申购份额（份） 总赎回份额（份） 1,517,181,953.95 436,951,505.91 427,317,941.17 7,966,507.80 17,600,072.54 十、重大事件揭示 1、 在本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 2、根据公司2005年1月7日首届股东会第九次会议决议，同意林金腾先生、李晓东先生辞去董事职务，由詹松茂先生、高燕女士任公司董事，上述变动已报中国证监会备案； 3、根据公司2005年1月7日首届董事会第十二次会议决议，同意林金腾先生辞去公司总经理职务的请求，免去其总经理职务；根据公司首届董事会第十三次会议决议，决定由詹松茂先生代为履行总经理职务，负责公司日常工作。上述变更已经中国证监会基金部核准（基金部函[2005]77号），并于2005年4月2日在《中国证券报》公告。 新任公司董事及高管人员简历: 詹松茂先生，董事，代理总经理，1964年出生，管理学硕士。历任中国投资银行广东省分行（现为国家开发银行广州分行）国际业务部经理，美国洛杉矶美华国际企业公司董事、副总裁、财务总监，招商银行广州分行大德支行行长，广州证券有限责任公司增城营业部总经理，广州证券有限责任公司广州市环市中营业部总经理，广州证券经纪业务管理总部总经理。 高燕女士，董事，1975年出生，法学学士。历任北京金泉投资顾问有限公司客户部总经理，新希望集团金融事业部、四川南方希望有限公司投资经理等。 4、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门原总经理唐棣华女士已于2005年4月21日调任其他岗位，目前由秦立儒先生任托管部门负责人。 5、在本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 6、在本报告期内本基金投资策略没有改变。 7、报告期内本基金未进行收益分配。 8、报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 9、本基金的基金管理人、基金托管人托管业务部门及其高级管理人员没有受到任何处罚。 10、本基金租用专用交易席位事宜的情况。 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及金鹰成份股优选证券投资基金基金契约规定的选择券商的标准，本基金管理人择定从以下证券经营机构租用基金交易专用席位：海通证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中国国际金融有限公司。 本报告期内，本基金租用的专用交易席位未发生变更；各席位券商股票、国债及回购交易和佣金情况如下： （1）股票交易情况与佣金情况： 券 商 席位数量 股票成交量 占成交总量比例 应付佣金 占佣金总量比例 海通证券 1 16,925,399.69 6.33% 13,397.22 6.20% 广州证券 1 62,727,131.93 23.47% 49,084.91 22.70% 华夏证券 1 43,746,319.42 16.37% 35,871.95 16.59% 国泰君安 1 3,078,000.00 1.15% 2,523.97 1.17% 申银万国 1 66,780,883.39 24.98% 54,616.41 25.26% 中金公司 1 74,026,464.35 27.70% 60,700.90 28.08% 东吴证券 1 - - - - 广发证券 1 - - - - （2）债券及回购交易情况： 券 商 债券成交量 占成交总量比例 回购成交量 占成交总量比例 海通证券 14,137,995.20 49.46% 34,000,000.00 100% 申银万国 14,448,245.60 50.54% 注：债券及回购交易不支付佣金。 十一、备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 查阅地点：广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 网址：http://www.gefund.com.cn 金鹰基金管理有限公司 二OO五年八月二十六日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |