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| 金鹰中小盘精选混合A(162102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 8260 | ||||||||
| 基金代码 | 162102 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰中小盘精选证券投资基金2005年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 报告期：2005年1月1日-2005年6月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报出日期：2005年8月26日 重 要 提 示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2005年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告(报告期间为2005年1月1日至2005年6月30日)中财务报告部分未经审计。 目 录 一、基金简介………………………………………………………………………3 二、基金主要财务指标……………………………………………………………5 三、基金净值表现…………………………………………………………………5 四、基金管理人报告………………………………………………………………6 五、基金托管人报告………………………………………………………………7 六、基金财务会计报告……………………………………………………………8 （一） 基金会计报告书 （二） 会计报告书附注 七、投资组合报告…………………………………………………………………16 八、基金份额持有人户数、持有人结构…………………………………………21 九、基金份额变动…………………………………………………………………21 十、重大事件揭示…………………………………………………………………21 十一、备查文件目录………………………………………………………………22 一、基金简介 (一) 基金基本资料 基金名称：金鹰中小盘精选证券投资基金 基金简称： 金鹰中小盘 基金代码： 162102 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2004年5月27日 期末基金总份额：351,361,057.45份 基金存续期限： 不定期 （二） 基金投资信息 投资目标：本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票，通过积极的投资组合管理，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略： 1）、决策依据 本基金的投资决策依据包括： 1、宏观经济形势及前景、有关政策趋向； 2、行业发展现状及前景； 3、上市公司基本面及发展前景； 4、证券市场走势及预期； 5、股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。 2）、决策程序 1、本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究，和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期，向投资决策委员会提交投资建议，投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股或券种投资建议等； 2、投资决策委员会根据本基金的投资目标，结合对本基金投资相关因素的全局考虑，确定本基金的投资策略，制定总体资产配置计划； 3、本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划，考虑研究部门的相关建议，拟定投资计划，报投资决策委员会批准； 4、本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划，考虑研究部门的相关建议，制定具体投资方案。 3）、组合原则 本基金的投资组合必须符合以下比例规定： 1、本基金投资于股票、债券的比例，不得低于基金资产总值的80%； 2、本基金投资于国家债券的比例，不得低于基金资产净值的20%； 3、本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%； 4、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的10%； 5、运用本基金资产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司该次的股票发售总量； 6、本基金投资于中小盘股的比例不低于本基金股票投资总额的80%； 7、有关法律法规、中国证监会及本基金合同所规定的其他比例限制； 8、法律法规或监管部门对上述比例另有规定时从其规定； 9、本基金将于成立日后三个月内达到符合规定的比例限制。 4）本基金股票投资策略 本基金采取主动的股票投资策略，在专业化研究的基础上，将系统的选股方法与积极的投资操作相结合，选择具有较高成长性、基本面良好的股票构建股票投资组合，把握投资机会，实现收益。 股票投资组合包括中小盘股票组合和其他股票组合。中小盘股票组合通过选择具有较高成长性、基本面良好的中小盘股，依据有效充分分散的原则构建。其他股票投资主要是参与有较高投资价值的新股申购、股票增发申购以及根据市场情况的短期股票投资。 5）本基金债券投资策略 采取稳健的混合管理投资策略，根据对利率、收益率走势的预测，考虑债券信用等级、期限、品种、流动性等因素，依据修正久期、凸性等指标，构建债券组合。 业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为75%的股票投资比较基准加上25%的债券投资比较基准。 股票投资比较基准采用50%的中信中盘指数收益率加50%的中信小盘指数收益率。债券投资比较基准采用中信国债指数。 风险收益特征： 本基金属于风险水平适中、收益较高的证券投资基金品种。 （三） 基金管理人 法定名称：金鹰基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼 办公地址：广州市沿江中路298号江湾商业中心22楼 邮政编码：510100 法定代表人：吴张 信息披露负责人：路志刚 联系电话：020-83282855 传真：020-83282856 电子信箱：luzg@gefund.com.cn （四） 基金托管人 法定名称：交通银行股份有限公司 注册地址：上海市仙霞路18号 邮政编码：200336 办公地址：上海市银城中路188号 邮政编码：200120 法定代表人：蒋超良 信息披露负责人：江永珍 联系电话:021-58408846 传真：021-58408836 电子信箱:jiangyz@bankcomm.com （五） 信息披露媒体 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报正文的管理人网址：http://www.gefund.com.cn 本基金年度报告置备地点：广州市沿江中路298号江湾商业中心22楼 （六） 注册登记机构 法定名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街22层 邮政编码：100032 法定代表人：陈耀先 联系电话：010-66213961 传真：010-66211074 二、基金主要财务指标 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 金额单位：人民币元 2005年1月1日至2005年6月30日 1、基金本期净收益 （元） -34,833,338.06 2、基金份额本期净收益 （元） -0.0950 3、期末可供分配基金收益 （元） -61,769,037.34 4、期末可供分配基金份额收益 （元） -0.1758 5、期末基金资产净值 （元） 289,592,020.11 6、期末基金份额净值 （元） 0.8242 7、基金加权平均净值收益率 （％） -10.54 8、本期基金份额净值增长率 （％） -12.63 9、基金份额累计净值增长率 （％） -17.61 三、基金净值表现 金鹰中小盘精选证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去1个月 0.93% 1.88% 0.38% 1.49% 0.55% 0.39% 过去3个月 -9.09% 1.43% -6.06% 1.24% -3.03% 0.19% 过去6个月 -12.63% 1.24% -11.37% 1.15% -1.26% 0.09% 过去一年 -16.00% 1.07% -17.03% 1.13% 1.03% -0.06% 自基金成立起至 2005年6月30日 -17.61% 1.02% -23.40% 1.13% 5.79% -0.10% 金鹰中小盘精选证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：本基金合同规定自基金合同生效日起三个月内，投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%。2004年8月27日以来，本基金投资符合上述投资比例限制的要求。 四、基金管理人报告 （一） 基金管理人简介 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本1亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的集团股份有限公司，分别持有40％、20％、20％和20％的股份。 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。 公司目前下设六个部门，分别是：投资管理部、研究发展部、监察稽核部、市场拓展部、运作保障部、综合管理部。投资管理部负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金投资。研究发展部负责行业、上市公司研究和投资策略研究。监察稽核部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。市场拓展部负责市场推广、基金销售、客户服务、销售渠道管理等业务。运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。 公司目前共管理金鹰成份股优选证券投资基金和金鹰中小盘精选证券投资基金二只开放式基金。 （二）基金经理小组简介 汪旻杰,1971年出生，管理工程学硕士。历任广信基金投资部经理、广东证券股份有限公司研究中心研究员，现任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。 此外，金鹰中小盘精选证券投资基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员和基金经理助理，协助基金经理从事金鹰中小盘精选证券投资基金的投资管理工作。 （三）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其各项实施准则、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，坚持"一流人才、一流管理、一流效益"的经营理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 （四）投资策略和业绩表现的解释与说明 2005上半年股市整体上表现为单边下跌行情，主要原因有：一是市场对经济增速放缓的预期及由此而带来的上市公司业绩成长性下降的预期，二是股权分置改革所带来的市场对扩容的担心及估值基准的下移、估值方法的困惑，三是担心人民币升值对相关行业的冲击预期，四是去年以来的持续下跌导致投资者信心严重不足。 作为主动型股票基金，本基金采取了主动的股票投资策略，凭借专业化研究，在选股上，主要选择具有较高成长性、基本面良好的中小盘股票，在组合管理上，采取"适度分散"的投资策略，即个股分散、向某些行业或板块集中。 出于对弱势市场在短期内难以改变的判断，因此本基金在仓位控制上采取了"逢高减磅"的策略，并择机进行了波段操作以把握市场短线机会。在持仓结构调整上，降低了周期性行业的配置比例，提高了防御型行业的配置比例。 截止2005年6月30日，基金单位资产净值为0.8242元，较2004年12月31日下跌12.63%，同期本基金的业绩比较基准（75%的中信中小盘指数加上25%的中信国债指数）下跌11.37%。基金净值跌幅超过业绩比较基准的主要原因是本基金相对较高的投资集中度未能有效规避市场下跌风险，市场下跌过程中减仓幅度不够大，重仓持有的个别股票跌幅较大拖累净值表现。 （五）市场展望及投资策略 展望下半年，机遇与危机并存，但整体形势严峻，难以出现大的投资机会，1000点的"政策线"将受到考验，但在股权分置问题解决的过程中，在利好政策的干预下，会出现局部的阶段性机会。 下半年A股市场主要投资机会在于：周期性行业中能够有效抵御经济减速风险的细分行业龙头公司、非周期性行业中能够保持持续稳定增长的细分行业龙头公司。 在投资策略方面，我们主张前瞻性和主动性防御，充分利用波段性机会，并严格控制持仓风险。在持仓结构调整上，主张在超跌的周期性行业和防御型行业中进行权衡。 五、基金托管人报告 2005年上半年，本托管人在金鹰中小盘精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2005年上半年， 金鹰基金管理有限公司在金鹰中小盘精选证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，本托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。 2005年上半年，由金鹰基金管理有限公司编制并经本托管人复核审查的有关金鹰中小盘精选证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 交通银行股份有限公司 2005年8月15日 六、基金财务报告 （一）基金会计报告书(未经审计) 金鹰中小盘精选证券投资基金 资产负债表 2005年6月30日 金额单位：人民币元 资产 附注 2005年6月30日 2004年12月31日 银行存款 6,219,485.66 27,990,593.21 清算备付金 19,055,006.05 9,465,092.11 交易保证金 500,000.00 500,000.00 应收证券清算款 13,147,114.85 -- 应收股利 57,600.00 -- 应收利息 4 2,008,571.68 1,600,153.46 应收申购款 -- 其他应收款 -- 股票投资市值 177,132,243.82 242,297,298.35 其中：股票投资成本 202,195,694.81 259,484,292.39 债券投资市值 72,961,129.00 84,004,800.00 其中：债券投资成本 72,776,265.16 83,965,057.20 配股权证 -- 买入返售证券 -- 待摊费用 64,192.24 其他资产 -- 资产总计 5 291,081,151.06 365,922,129.37 负债 附注 应付证券清算款 3,270,624.78 应付赎回款 306,509.30 314,602.80 应付赎回费 923.23 1,185.69 应付管理人报酬 356,517.19 471,937.04 应付托管费 59,419.58 78,656.17 应付佣金 6 212,108.33 164,682.95 应付利息 -- 应付收益 -- 未交税金 -- 其他应付款 250,000.00 250,000.00 卖出回购证券款 -- 短期借款 -- 预提费用 7 303,653.32 151,232.27 其他负债 -- 负债合计 1,489,130.95 4,702,921.70 持有人权益 实收基金 8 351,361,057.45 382,926,584.32 未实现利得 9 -21,404,542.70 -14,579,549.61 未分配收益 -40,364,494.64 -7,127,827.04 持有人权益合计 289,592,020.11 361,219,207.67 负债及持有人权益总计 291,081,151.06 365,922,129.37 基金份额净值 0.8242 0.9433 所附附注为本会计报表的组成部分 金鹰中小盘精选证券投资基金 经营业绩表 自2005年1月1日至2005年6月30日止 金额单位：人民币元 2005年1月1日至2005年6月30日期间 2004年5月27日(基金合同生效日)至2004年6月30日期间 附注 收入： -31,581,698.38 1,705,423.26 股票差价收入 10 -37,216,460.34 438,287.01 债券差价收入 11 35,059.57 债券利息收入 1,037,759.09 存款利息收入 198,033.59 737,219.53 股利收入 4,321,606.42 290,485.60 买入返售证券收入 其他收入 12 42,303.29 239,431.12 费用： 3,251,639.68 895,702.26 基金管理人报酬 2,470,899.16 757,810.80 基金托管费 411,816.62 126,301.78 卖出回购证券支出 41,075.00 利息支出 其他费用 13 327,848.90 11,589.68 其中：银行年费 267,024.72 10.00 信息披露费 审计费用 49,588.57 10,679.68 基金净收益 -34,833,338.06 809,721.00 加：未实现利得 -7,731,335.91 -11,092,170.17 基金经营业绩 -42,564,673.97 -10,282,449.17 所附附注为本会计报表的组成部分； 金鹰中小盘精选证券投资基金 基金净值变动表 自2005年1月1日至2005年6月30日止 金额单位：人民币元 附注 2005年1月1日至2005年6月30日期间 2004年5月27日(基金合同生效日)至2004年6月30日期间 一、期初基金净值 361,219,207.67 545,813,283.53 二、本期经营活动： 基金净收益 -34,833,338.06 809,721.00 未实现利得 -7,731,335.91 -11,092,170.17 经营活动产生的基金净值变动数 -42,564,673.97 -10,282,449.17 三、本期基金份额交易 基金申购款 1,111,394.49 731,447.31 基金赎回款 -30,173,908.08 基金份额交易产生的基金净值变动数 -29,062,513.59 731,447.31 四、本期已分配基金净收益 - - 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 - - 五、期末基金净值 289,592,020.11 536,262,281.67 所附附注为本会计报表的组成部分； 金鹰中小盘精选证券投资基金 基金收益分配表 自2005年1月1日至2005年6月30日止 金额单位：人民币元 附注 2005年1月1日至2005年6月30日期间 2004年5月27日(基金合同生效日)至2004年6月30日期间 本期基金净收益 -34,833,338.06 809,721.00 加：期初基金净收益 -7,127,827.04 加：本期损益平准金 1,596,670.46 477.22 其中： 申购 -56,347.21 477.22 赎回 -1,653,017.67 可供分配基金净收益 -40,364,494.64 810,198.22 减：本期已分配基金净收益 14 - - 期末基金净收益 -40,364,494.64 810,198.22 所附附注为本会计报表的组成部分； （二）会计报告书附注 附注1. 基金的基本情况 金鹰中小盘精选证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监基金字[2004]25号文《关于同意金鹰中小盘精选证券投资基金设立的批复》批准，于2004年5月27日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为545,813,283.53份基金份额。本基金募集期间自2004年4月12日起至2004年5月20日止, 净销售额为545,813,283.53元，认购资金在认购期间的银行利息234,025.89 元折算成基金资产。上述资金已于2004年5月27日全额划入本基金在基金托管人交通银行开立的本基金托管专户。验资机构为安永华明会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司（简称"交通银行"）。 附注2. 会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》的规定而编制。 附注3. 主要会计政策、会计估计 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致，没有发生变化。 附注4、应收利息 2005-6-30 银行存款利息 1,669.76 清算备付金利息 8,657.71 债券利息 1,998,244.21 其中：应收上交所国债利息 1,998,244.21 应收国家金融债券利息 买入返售证券利息 合计 2,008,571.68 附注5、投资估值增值 2005-6-30 股票估值增值 -25,063,450.99 债券估值增值 184,863.84 合计 -24,878,587.15 附注6、应付佣金 券商名称 2005-6-30 天和证券经纪有限公司 95,555.31 中国银河证券有限责任公司 69,439.13 湘财证券有限责任公司 39,464.23 广发证券股份有限公司 7,649.66 合计 212,108.33 附注7、预提费用 2005-6-30 注册登记费 -- 信息披露费 254,064.75 审计费用 49,588.57 银行间帐户维护费 律师费用 -- 合计 303,653.32 附注8、实收基金 2005-6-30 基金单位份额 实收基金 期初数 382,926,584.32 本期申购 1,239,300.68 本期赎回 32,804,827.55 期末数 351,361,057.45 附注9、未实现利得 2004年12月31日 本期变动额 2005年6月30日 投资估值增/[减]值 股票估值增值 -17,186,994.04 -7,876,456.95 -25,063,450.99 债券估值增值 39,742.80 145,121.04 184,863.84 -17,147,251.24 -7,731,335.91 -24,878,587.15 未实现利得平准金 申购 -392,693.73 -71,558.98 -464,252.71 赎回 2,960,395.36 977,901.80 3,938,297.16 2,567,701.63 906,342.82 3,474,044.45 -14,579,549.61 -6,824,993.09 -21,404,542.70 投资估值增值为本基金于2005年6月30日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其账面成本之差额。 附注10、股票差价收入 2005年1月1日至2005年6月30日 卖出股票成交总额 224,586,094.20 减：应付佣金 188,932.36 卖出股票成本总额 261,613,622.18 股票差价收入 -37,216,460.34 附注11、债券差价收入 2005年1月1日至2005年6月30日 卖出债券成交总额 100,620,618.87 减：卖出债券成本总额 98,234,690.81 应收利息总额 2,350,868.49 债券差价收入 35,059.57 附注12、其他收入 2005年3月1日至2005年6月30日 赎回费收入 37,083.59 新股手续费返还 5,219.70 分销国债手续费返还 合计 42,303.29 附注13、其他费用 2005-6-30 银行费用 1,573.00 回购交易费用 662.61 信息披露费 267,024.72 审计费用 49,588.57 律师费用 帐户维护费 9,000.00 合计 327,848.90 附注14、本期已分配基金净收益 本基金在本报告期内未进行收益分配。 附注15. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 - 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 - 广州证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构 - 广州药业股份有限公司 基金管理人股东 - 广东美的集团股份有限公司 基金管理人股东 - 四川南方希望实业有限公司 基金管理人股东 - 金鹰基金管理有限公司 基金管理人 注：本报告期内关联方关系没有发生变化，且下述关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款订立。 (2) 通过关联方席位进行的重大交易 本半年度本基金未通过关联方席位进行交易。 (3) 基金管理人及托管人报酬 1. 基金管理人报酬 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币2,470,899.16元（2004年5月27日基金合同生效日至2004年6月30日：人民币757,810.80元），其中已支付基金管理人人民币2,114,381.97元，尚余人民币356,517.19元未支付。 2. 基金托管人报酬 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币411,816.62元（2004年5月27日基金合同生效日至2004年6月30日：人民币126,301.78元），其中已支付基金托管人人民币352,397.04元，尚余人民币59,419.58元未支付。 (4) 与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易 本半年度本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 附注16、报告期末流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2005年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 期末估价 成功申购股数 成本 估值 登海种业-网下认购 2005.04.01 2005.04.18 2005.07.20 16.70 21.53 13,257 221,391.90 285,423.21 兔宝宝-网下认购 2005.04.15 2005.05.10 2005.08.10 4.98 6.80 49,198 245,006.04 334,546.40 轴研科技-网下认购 2005.04.30 2005.05.26 2005.08.26 6.39 11.80 31,879 203,706.81 376,172.20 中材国际-网下认购 2005.03.25 2005.04.12 2005.07.12 7.53 16.12 25,455 191,676.15 410,334.60 861,780.90 1,406,476.41 附注17、资产负债表日后事项 截止本会计报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项 附注18、其他重要事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的其他重要事项。 附注19、或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 附注20、 承诺事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的承诺事项。 附注21、会计报表之签署 本会计报表已经本基金管理人于2005年8月18日批准。 七、基金投资组合 1、报告期末基金资产组合 资 产 类 别 市 值 金 额 （元） 占基金总资产比例 股票投资 177,132,243.82 60.85% 债券投资 72,961,129.00 25.07% 银行存款、清算备付金合计 25,274,491.71 8.68% 其它资产 15,713,286.53 5.40% 合计 291,081,151.06 100% 2、报告期末基金股票投资组合 （一）报告期末按行业分类的股票投资组合 行 业 分 类 市 值 （元） 占基金资产净值比例% A 农、林、牧、渔业 17,224,923.21 5.95% B 采掘业 30,484,000.00 10.53% C 制造业 82,789,102.92 28.59% C0 食品、饮料 - 0.00% C1 纺织、服装、皮毛 14,288,810.37 4.93% C2 木材、家具 334,546.40 0.12% C3 造纸、印刷 6,715,418.00 2.32% C4 石油、化学、塑胶、塑料 33,979,440.00 11.73% C5 电子 498,000.00 0.17% C6 金属、非金属 4,896,000.00 1.69% C7 机械、设备、仪表 17,961,496.13 6.20% C8 医药、生物制品 4,115,392.02 1.42% C9 其他制造业 - 0.00% C99 其他制造业 - 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 21,221,250.00 7.33% E 建筑业 410,334.60 0.14% F 交通运输、仓储业 285,703.60 0.10% G 信息技术业 1,658,629.49 0.57% H 批发和零售贸易 7,038,300.00 2.43% I 金融、保险业 - 0.00% J 房地产业 - 0.00% K 社会服务业 15,045,000.00 5.20% L 传播与文化产业 975,000.00 0.34% M 综合类 - 0.00% 合 计 177,132,243.82 61.17% （二）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 市值（元） 占基金资产净值比例 1 600467 好 当 家 1,970,000 15,661,500.00 5.41% 2 600547 山东黄金 1,500,000 13,560,000.00 4.68% 3 000731 四川美丰 1,650,000 12,672,000.00 4.38% 4 600497 驰宏锌锗 1,200,000 11,436,000.00 3.95% 5 600177 雅 戈 尔 3,000,000 11,040,000.00 3.81% 6 600352 浙江龙盛 1,800,000 9,216,000.00 3.18% 7 600258 首旅股份 1,550,000 8,556,000.00 2.95% 8 600323 南海发展 1,050,000 8,274,000.00 2.86% 9 600900 长江电力 900,000 7,353,000.00 2.54% 10 600361 华联综超 870,000 7,038,300.00 2.43% 11 600227 赤 天 化 943,000 6,676,440.00 2.31% 12 600754 锦江酒店 900,000 6,489,000.00 2.24% 13 000983 西山煤电 800,000 5,488,000.00 1.90% 14 600586 金晶科技 960,000 4,896,000.00 1.69% 15 002012 凯恩股份 520,000 3,863,600.00 1.33% 16 600202 哈 空 调 500,000 3,795,000.00 1.31% 17 600098 广州控股 600,000 3,342,000.00 1.15% 18 002015 霞客环保 369,603 3,248,810.37 1.12% 19 600150 沪东重机 339,469 3,180,824.53 1.10% 20 002011 盾安环境 439,500 2,984,205.00 1.03% 21 600409 三友化工 550,000 2,948,000.00 1.02% 22 600966 博汇纸业 372,300 2,851,818.00 0.98% 23 002009 天奇股份 360,000 2,743,200.00 0.95% 24 002031 巨轮股份 296,860 2,416,440.40 0.83% 25 600292 九龙电力 585,000 2,252,250.00 0.78% 26 600196 复星医药 442,300 2,184,962.00 0.75% 27 002007 华兰生物 220,873 1,930,430.02 0.67% 28 600571 信 雅 达 299,933 1,658,629.49 0.57% 29 600482 风帆股份 278,200 1,382,654.00 0.48% 30 000972 新 中 基 200,000 1,278,000.00 0.44% 31 000822 山东海化 300,000 1,269,000.00 0.44% 32 002037 久联发展 200,000 1,198,000.00 0.41% 33 600582 天地科技 150,000 1,083,000.00 0.37% 34 600880 博瑞传播 100,000 975,000.00 0.34% 35 600584 长电科技 100,000 498,000.00 0.17% 36 600970 中材国际 25,455 410,334.60 0.14% 37 002046 轴研科技 31,879 376,172.20 0.13% 38 002043 兔 宝 宝 49,198 334,546.40 0.12% 39 002040 南 京 港 30,394 285,703.60 0.10% 40 002041 登海种业 13,257 285,423.21 0.10% 2、报告期内基金股票投资组合变动情况 （一） 基金累计买入价值占期初基金资产净值前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例（%） 1 000983 西山煤电 15,984,676.99 4.43 2 600026 中海发展 12,460,300.37 3.45 3 600467 好 当 家 10,070,600.79 2.79 4 600361 华联综超 8,920,494.79 2.47 5 600497 驰宏锌锗 8,843,902.47 2.45 6 600900 长江电力 7,432,284.28 2.06 7 000731 四川美丰 7,341,103.33 2.03 8 600586 金晶科技 7,216,675.51 2.00 9 600352 浙江龙盛 6,264,352.56 1.73 10 600754 锦江酒店 6,141,691.07 1.70 11 600050 中国联通 5,971,918.11 1.65 12 000012 南 玻Ａ 5,112,440.15 1.42 13 600258 首旅股份 4,756,473.08 1.32 14 000037 深南电Ａ 4,540,413.03 1.26 15 600104 上海汽车 4,347,176.30 1.20 16 002012 凯恩股份 4,043,687.20 1.12 17 600475 华光股份 3,964,158.98 1.10 18 600196 复星医药 3,874,473.08 1.07 19 600482 风帆股份 3,529,705.79 0.98 20 600202 哈 空 调 3,459,628.82 0.96 （二）基金累计卖出价值占期初基金资产净值前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例（%） 1 600428 中远航运 17,481,120.26 4.84 2 000037 深南电Ａ 14,883,120.60 4.12 3 600426 华鲁恒升 14,154,115.51 3.92 4 600050 中国联通 13,950,135.98 3.86 5 600740 山西焦化 13,114,646.32 3.63 6 000911 南宁糖业 11,033,609.93 3.05 7 000012 南 玻Ａ 8,588,540.65 2.38 8 600026 中海发展 8,474,706.93 2.35 9 000513 丽珠集团 7,595,674.30 2.10 10 600497 驰宏锌锗 6,837,577.59 1.89 11 600361 华联综超 6,300,309.81 1.74 12 600975 新 五 丰 5,856,528.88 1.62 13 600360 华微电子 5,654,861.85 1.57 14 600202 哈 空 调 5,506,909.62 1.52 15 600754 锦江酒店 5,317,920.01 1.47 16 600195 中牧股份 5,279,749.41 1.46 17 000983 西山煤电 4,843,041.31 1.34 18 600467 好 当 家 4,598,045.45 1.27 19 600104 上海汽车 4,594,210.00 1.27 20 600825 华联超市 4,550,931.60 1.26 （三）买入股票成本总额及卖出股票收入总额 买入股票成本总额（元） 卖出股票收入总额（元） 204,325,024.60 224,586,094.20 3、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值 （元） 占基金资产净值比例 国债 72,961,129.00 25.19% 金融债 企业债 可转债 合计 72,961,129.00 25.19% 4、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券代码 债券名称 数量 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 010405 04国债（5） 579,820 55,285,837.00 19.09% 2 010502 05国债（2） 179,700 17,675,292.00 6.10% 3 4 5 注：（1）未有处于转股期内的可转债； （2）本报告期末本基金投资债券2只。 5、投资组合报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按市值计算）均不超过基金资产净值的10%。 （三）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内也均没有受到监管部门公开谴责、处罚。 （四）本基金投资的前十名股票均属于基金合同规定的备选股票库之内。 （五）本组合报告中的其他资产15,713,286.53元由交易保证金500,000.00元、应收证券清算款13,147,114.85、应收股利57,600.00元、应收利息2,008,571.68元构成。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数 户均持有份额（份） 基金份额持有人结构（份） 基金份额持有人结构（％） 机构 个人 机构 个人 4,896 71,764.92 206,049,161.59 145,311,895.86 58.64 41.36 九、基金份额变动 基金合同生效日基 本期期初基金 本期期末基金 本期期间基金 本期期间基金 金份额总额（份） 份额总额（份） 份额总额（份） 总申购份额（份） 总赎回份额（份） 545,813,283.53 382,926,584.32 351,361,057.45 1,239,300.68 32,804,827.55 十、重大事件揭示 1、 在本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 2、根据公司2005年1月7日首届股东会第九次会议决议，同意林金腾先生、李晓东先生辞去董事职务，由詹松茂先生、高燕女士任公司董事，上述变动已报中国证监会备案； 3、根据公司2005年1月7日首届董事会第十二次会议决议，同意林金腾先生辞去公司总经理职务的请求，免去其总经理职务；根据公司首届董事会第十三次会议决议，决定由詹松茂先生代为履行总经理职务，负责公司日常工作。上述变更已经中国证监会基金部核准（基金部函[2005]77号），并于2005年4月2日在《中国证券报》公告。 新任公司董事及高管人员简历: 詹松茂先生，董事，代理总经理，1964年出生，管理学硕士。历任中国投资银行广东省分行（现为国家开发银行广州分行）国际业务部经理，美国洛杉矶美华国际企业公司董事、副总裁、财务总监，招商银行广州分行大德支行行长，广州证券有限责任公司增城营业部总经理，广州证券有限责任公司广州市环市中营业部总经理，广州证券经纪业务管理总部总经理。 高燕女士，董事，1975年出生，法学学士。历任北京金泉投资顾问有限公司客户部总经理，新希望集团金融事业部、四川南方希望有限公司投资经理等。 4、在本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 5、在本报告期内本基金投资策略没有改变。 6、报告期内本基金未进行收益分配。 7、报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 8、本基金的基金管理人、基金托管人托管业务部门及其高级管理人员没有受到任何处罚。 9、2005年6月23日，交通银行股份有限公司在全球公开发售H股并在香港联交 所挂牌上市。 10、本基金租用专用交易席位事宜的情况。 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同规定的选择券商的标准，本基金管理人择定从以下证券经营机构租用基金交易专用席位：天和证券经纪有限公司、中国银河证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、广发证券股份有限公司。 本报告期内，本基金租用的专用交易席位未发生变更；各席位券商股票、国债及回购交易和佣金情况如下： (1)股票交易情况与佣金情况： 券 商 席位数量 股票成交量 占成交总量比例 应付佣金 占佣金总量比例 天和证券 1 116,531,521.44 27.35% 95,555.31 27.91% 银河证券 1 117,164,202.48 27.49% 91,682.86 26.77% 湘财证券 1 78,856,242.10 18.50% 62,666.05 18.30% 广发证券 2 113,599,077.42 26.66% 92,526.92 27.02% （2）债券及回购交易情况： 券 商 债券成交量 占成交总量比例 回购成交量 占成交总量比例 广发证券 19,753,564.90 17.27% 6,000,000.00 5.41% 湘财证券 94,638,748.90 82.73% 105,000,000.00 94.59% 注：债券及回购交易不支付佣金。 十一、备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰中小盘精选证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 查阅地点：广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 网址：http://www.gefund.com.cn 金鹰基金管理有限公司 二OO五年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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