最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金景业(500017) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 8205 | ||||||||
| 基金代码 | 500017 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景业证券投资基金2005年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 报送日期：2005年8月25日 第一节重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2005年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计，本报告期是2005年1月1日到2005年6月30日。 第二节基金简介 (一)基金名称：景业证券投资基金 基金简称：基金景业 交易代码：500017 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日(规范后)：2000年8月15日 报告期末基金份额总额：500,000,000份 基金合同存续期：15年 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期：2001年12月19日 (二)投资目标：在优化组合投资基础上，尽可能规避投资风险，谋求基金资产增值和收益的最大化。 投资策略：本基金以中长线投资为主，辅以适当的短线操作，并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。投资对象重点关注具有一定技术含量、成长性良好的新兴产业如信息业、新材料等以及适当关注传统产业成长性良好以及新兴产业转型的企业。 (三)基金管理人：大成基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 邮政编码：518040 法定代表人：胡学光 总经理：于华 信息披露负责人：李宏伟 电话：(0755)83183388 传真：(0755)83199588 电子邮箱：lihw@dcfund.com (四)基金托管人：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 托管部负责人：张军洲 信息管理负责人：李芳菲 电 话：(010)68435588 传 真：(010)68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com (五)信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载本期报告正文的管理人互联网网址：http://www.dcfund.com.cn 基金本期报告置备地点：大成基金管理有限公司 (六)注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 电话：(021)68870587 第三节主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 单位：人民币元 序号 指标名称 2005年上半年 1 基金本期净收益 -11,359,812.18 2 基金份额本期净收益 -0.0227 3 期末可供分配基金收益 -97,679,240.67 4 期末可供分配基金份额收益 -0.1954 5 期末基金资产净值 408,023,853.07 6 期末基金份额净值 0.8160 7 基金加权平均净值收益率(%) -2.65 8 本期基金份额净值增长率(%) -4.53 9 基金份额累计净值增长率(%) -25.31 说明：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，封闭式基金交易佣金等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)基金份额净值增长率 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 过去1月 1.95% 3.56% 过去3月 -5.70% 3.16% 过去6月 -4.53% 2.56% 过去1年 -1.38% 2.28% 过去3年 -0.35% 2.13% 自基金合同生效起至今 -25.31% 2.27% 注：本基金无同期业绩比较基准收益率 (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 基金景业 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% 2000年8月15日2002年2月15日 2003年8月15日2005年2月15日 注：本基金无同期业绩比较基准 第四节基金管理人报告 （一）基金管理人及基金经理小组情况 1、基金管理人情况 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为1亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券有限责任公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2005年6月30日，本基金管理人共管理5只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景阳、基金景博、基金景福、基金景业，以及5只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金。 2、基金经理小组简介 徐彬先生，基金经理，硕士。8年证券从业经历，曾就职于君安证券研究所，历任大成基金管理公司研究部副经理、基金景博基金经理。 杨磊女士，基金经理助理，硕士。5年证券从业经历，曾任大成基金管理公司研究部高级分析师。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景业证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景业的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 1、2005年上半年投资回顾 2005年上半年宏观经济继续保持平稳，但结构调整加快。同时，股权分置改革的启动昭示着中国证券市场已经走上了建立新制度的发展之路，如何准确把握股权分置改革过程中和改革之后的投资机会成为我们上半年关注的重点。 上半年证券市场指数波动较大，主要是由于宏观经济增长短期趋缓及对股权分置改革预期的变化，这些因素使得市场产生了较大的压力。我们认为市场下跌更主要的原因是市场对之前估值水平过高的一种修复，是价值回归的必然过程。股权分置改革试点的推出使得市场原有的游戏规则发生了改变。股权分置这一制度缺陷的消除将为中国股市的健康发展提供必要的条件，而在经历过股权分置改革过程中的估值体系混乱之后，市场仍将按照价值投资策略来进行股票投资，具备持续成长和具有核心竞争能力的公司仍然是关注的重点。 按照年初我们制定的先防守、再伺机转为反击的投资策略，上半年我们适度调整了持仓结构，并在行业和个股采用均衡配置适度分散，减持了一些原材料股票，增持了现金和国债。这些调整使本基金保持了较好的流动性和稳定性。 2、2005年下半年市场展望及投资策略 2005年中国经济在稳定发展的基础上依然会遇到一些困惑，比如石油问题、通胀问题、社会分配问题、人民币升值问题等，但这些都不会阻挡经济发展的脚步。我们认为下半年中国经济将会保持理性的平稳增长，物价走势促使真实利率趋于正值，加息可能性减小，同时贸易战使得中国加速实施全球化战略。 下半年的投资思路主要基于以下几方面的考虑： 首先，衡量重置成本和并购价值的定性因素，关注交通基础设施、自然资源、商业零售、银行、物流行业。这些行业或公司的共同特点就是具有不可复制的资源或地域垄断优势，其中大多数是非贸易品资源或资产，在未来的人民币长期升值预期下，并购价值突出。 其次，随着中国加入WTO，中国融入全球经济的步伐正在加快，企业必然面临跨国并购的机遇，其资产定价和公司价值评估应该放在一个开放的视野下进行重新定位。中国资产的价值重估将把一些公司的潜在价值提升到一个新的高度。 最后，关注企业获得估值溢价的潜力。从估值的角度来看，无论是考虑经济性因素还是制度性因素，具有资源或垄断优势的公司其估值获得溢价的可能较大。 在上述背景下，我们在坚持寻找估值合理的公司同时，更加注意选择公司治理结构较为透明的公司；强调自下而上选择个股的同时，通过资产配置降低风险，获取收益。 第五节基金托管人报告 本基金托管人-中国农业银行根据《景业证券投资基金基金合同》和《景业证券投资基金托管协议》，在托管景业证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对景业证券投资基金管理人-大成基金管理有限公司2005年1月1日至2005年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，大成基金管理公司在景业证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的景业证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2005年8月19日 第六节 财务会计报告 (一)基金会计报告书 1、景业证券投资基金2005年6月30日资产负债表(单位：人民币元) 附注 2004年12月31日 2005年6月30日 资产 银行存款 5(e) 21,824,093.16 19,404,611.20 清算备付金 3,322,270.29 交易保证金 250,000.00 0.00 应收证券清算款 1,344,381.43 0.00 应收股利 686,414.46 应收利息 6 1,680,943.90 1,861,835.31 其他应收款 7 2,982,097.54 2,982,097.54 股票投资市值 294,052,401.82 303,691,180.53 其中：股票投资成本 279,972,733.97 299,321,747.02 债券投资市值 110,042,330.72 84,511,522.60 其中：债券投资成本 110,444,869.38 83,177,862.37 资产总计 432,176,248.57 416,459,931.93 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 3,058,303.70 应付管理人报酬 541,917.01 498,296.84 应付托管费 90,319.53 83,049.47 应付佣金 8 507,780.30 1,218,124.74 其他应付款 9 3,518,531.03 3,270,031.03 预提费用 10 160,000.00 308,273.08 负债合计 4,818,547.87 8,436,078.86 持有人权益 实收基金 11 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 12 13,677,129.19 5,703,093.74 累计基金净收益 -86,319,428.49 -97,679,240.67 持有人权益合计 427,357,700.70 408,023,853.07 (2004年12月31日 每份额基金资产净值：0.8547元) (2005年6月30日 每份额基金资产净值：0.8160元) 负债及持有人权益总计 432,176,248.57 416,442,431.93 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、景业证券投资基金2005年上半年度经营业绩表及收益分配表(单位：人民币元) 附注 2004年上半年度 2005年上半年度 收入 股票差价收入 13 41,574,453.46 -12,962,008.57 债券差价收入 14 -4,811,723.08 1,016,476.57 债券利息收入 1,392,411.33 1,317,516.92 存款利息收入 5(e) 300,532.25 264,584.32 股利收入 2,128,422.63 3,138,263.29 其他收入 15 40,775.88 37,068.93 收入合计 40,624,872.47 -7,188,098.54 费用 基金管理人报酬 15(c) 3,376,565.12 3,195,677.91 基金托管费 15(d) 562,847.14 532,613.04 卖出回购证券支出 88,166.41 214,354.99 其他费用 16 217,496.93 229,067.70 其中：上市年费 29,835.26 29,752.78 信息披露费 149,179.94 148,767.52 审计费用 29,835.26 29,752.78 费用合计 4,245,075.60 4,171,713.64 基金净收益 36,379,796.87 -11,359,812.18 加：未实现估值增值/(减值)变动数 12 -56,919,532.70 -7,974,035.45 基金经营业绩 -20,539,735.83 -19,333,847.63 基金净收益 36,379,796.87 -11,359,812.18 加：期初基金净收益 -95,262,922.61 -86,319,428.49 可供分配基金净收益 -58,883,125.74 -97,679,240.67 减：本期已分配基金净收益 0.00 0.00 累计基金净收益 -58,883,125.74 -97,679,240.67 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 3、景业证券投资基金2005年上半年度基金净值变动表(单位：人民币元) 附注 2004年上半年度 2005年上半年度 期初基金净值 434,246,810.58 427,357,700.70 本期经营活动 基金净收益 36,379,796.87 -11,359,812.18 未实现估值增值/(减值)变动数 -56,919,532.70 -7,974,035.45 经营活动产生的基金净值变动数 -20,539,735.83 -19,333,847.63 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的 基金净值变动数 0.00 0.00 期末基金净值 413,707,074.75 408,023,853.07 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 (二)会计报告附注 1、基金基本情况 景业证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原大连农信基金、宁波金穗基金、浙江农信受益债券、沈阳农信收益债券、天津信托投资公司创业基金和郑州豫源基金六只基金(以下简称“原基金”)经两次合并而设立的。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2000]21号《关于中国农业银行系统原有投资基金清理规范方案的批复》、证监基金字[2000]6号《关于天津市原有投资基金清理规范补充方案的批复》、证监基金字[2000]32号《关于河南省郑州豫源基金清理规范补充方案的批复》批准，原基金进行了规范清理，并于2000年6月19日与2000年8月11日起分两次办理了资产及负债移交手续，基金资产移交基准日分别为2000年6月22日与2000年8月15日。基金管理人更换为大成基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，合并后基金正式更名为景业证券投资基金。本基金为契约型封闭式，存续期为1992年4月1日至2002年3月30日，发起人为大成基金管理有限公司和天津信托投资公司(后更名为“天津信托投资有限责任公司”)，发行规模为372,874,343份基金份额。 经中国证监会证监基金字[2001]27号文批准及上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[2001]202号文审核同意，本基金于2001年12月19日在上交所挂牌交易。 本基金于2002年3月8日将基金份额总份额由原372,874,343份基金份额扩募至500,000,000份基金份额，存续期限延长5年至2007年3月30日，扩募部分基金份额于2002年3月25日上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景业证券投资基金基金契约》 (后更名为《景业证券投资基金基金合同》)的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，主要投资对象为深、沪两市上市A股中成长性好、发展前景广阔的上市公司。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》《、证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3、主要会计政策和会计估计 (a)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2005年1月1日至2005年6月30日。 (b)记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c)记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)基金资产的估值原则 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价计算所得的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易均价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若市场交易均价低于配股价，则估值为零。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (e)证券投资基金成本计价方法 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (f)收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 (g)费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。 如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (h)实收基金 每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。 (i)基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值。 经宣告的基金收益分配方案于分红除权日从持有人权益转出。 4、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。 (c)基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税。 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。根据财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税的有关政策通知》，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。 (d)基金买卖股票按照0.1%的税率征收印花税。 5、重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 天津信托投资有限责任公司 基金发起人 光大证券有限责任公司(“光大证券”) 基金管理人的股东 中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 中国银河证券有限责任公司(“银河证券”) 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2005年上半年 买卖股票成交量 买卖债券成交量 佣金 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金 （人民币元） 量的比例 （人民币元）量的比例 （人民币元）总量的比例 银河证券 517,807,059.01 25.33% 134,254,997.40 47.86% 422,753.64 25.76% 光大证券 359,877,450.86 17.60% - - 281,607.24 17.16% 2004年上半年 买卖股票成交量 买卖债券成交量 佣金 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金 （人民币元） 量的比例 （人民币元） 量的比例 （人民币元）总量的比例 银河证券 22,646,846.11 2.06% 37,302,600.00 18.18% 18,196.72 2.07% 光大证券 435,324,239.33 39.61% 9,770,436.52 4.76% 340,648.90 38.69% 上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50% /当年天数。 本基金在本期需支付基金管理人报酬3,195,677.91元，上年同期基金管理费3,376,565.12元。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 本基金在本期需支付基金托管费532,613.04元，上年同期基金托管费562,847.14元。 (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年6月30日保管的银行存款余额为19,404,611.2元(2004年6月30日：43,117,799.67元)。本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为234,103.27元，上年同期由基金托管人保管的银行存款利息收入为300,532.25元。 (f)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本期与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 2004年上半年度 2005年上半年度 卖出回购证券协议金额 20,000,000.00 38,800,000.00 卖出回购证券利息支出 8,169.86 9,487.39 6、应收利息 2005年6月30日 应收债券利息 1,851,814.97 应收银行存款利息 8,674.84 应收清算备付金利息 1,345.50 合计 1,861,835.31 7、其他应收款 2005年6月30日 应收合并前原个别基金管理人未支付给受益人的红利(a) 2,895,040.56 应收合并前基金管理人的预提合并费用(b) 87,056.98 合计 2,982,097.54 (a)根据中天信会计师事务所于2000年6月22日为筹建中的本基金第一次合并出具的验资报告，合并前原个别基金红利受益人未领取的红利占用的资金暂不转入本基金。待原个别基金受益人实际领取红利时，由原个别基金管理人从尚未划付给本基金的应付红利中支付。截至2005年6月30日止，应收原天津信托投资有限责任公司创业基金受益人及浙江农信受益债券受益人尚未领取的红利转入天津信托投资有限责任公司及中国银河证券有限责任公司的款项分别为2,856,131.41元及38,909.15元。 (b)根据上述验资报告，合并前原个别基金于合并基准日前发生的各项费用均在原基金列支。对个别不能及时取得凭证的费用，采用由原个别基金预提、新基金管理人监督使用的办法。该预提合并费用于本期无发生额。本基金将在确认无发生额后转销该预提合并费用。 8、应付佣金 2005年6月30日 平安证券有限责任公司 240,054.39 中国银河证券股份有限公司 275,087.43 中信证券股份有限公司 318,393.60 光大证券有限责任公司 208,592.34 国信证券有限责任公司 175,996.98 合计 1,218,124.74 9、其他应付款 2005年6月30日 应付合并前原个别基金受益人未领取的红利(6(a)) 2,895,040.56 应付股利收入的个人所得税 236,858.58 由合并前原基金管理人承担的预提合并费用(6(b)) 87,056.98 其他 51,074.91 合计 3,270,031.03 10、预提费用 2005年6月30日 律师费 100,000.00 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,767.52 上市年费 29,752.78 合计 308,273.08 11、实收基金 2005年6月30日 基金份额 基金面值 发起人持有基金份额-非流通部分 5,000,000.00 5,000,000.00 发起人持有基金份额-可流通部分 5,428,035.00 5,428,035.00 社会公众持有基金份额 489,571,965.00 489,571,965.00 合计 500,000,000.00 500,000,000.00 根据《景业证券投资基金基金契约》(后更名为《景业证券投资基金基金合同》)的有关规定，在本基金首次扩募前，全部基金发起人持有基金份额不得低于基金总规模的1%，超出1%的部分在基金上市后即可流通。在本基金首次扩募后的整个存续期内，全部基金发起人持有基金份额不得低于基金总规模的0.5%，超出0.5%的部分可在基金扩募部分上市两个月后流通。 12、未实现利得 股票投资的未实现估 债券投资的未实现估 值增值 值增值 合计 2004年12月31日 14,079,667.85 -402,538.66 13,677,129.19 本期净变动数 -9,710,234.34 1,736,198.89 -7,974,035.45 2005年6月30日 4,369,433.51 1,333,660.23 5,703,093.74 13、股票差价收入 2005年上半年度 卖出股票成交总额 1,031,838,265.45 减：应付佣金总额 863,431.30 减：卖出股票成本总额 1,043,936,842.72 -12,962,008.57 14、债券差价收入 2005年上半年度 卖出债券结算金额 155,749,308.33 减：应收利息总额 2,685,153.10 减：卖出债券成本总额 152,047,678.66 1,016,476.57 15、其他收入 2005年上半年度 新股申购手续费返还 18,461.87 其他 18,607.06 合计 37,068.93 16、其他费用 2005年上半年度 信息披露费 148,767.52 审计费用 29,752.78 上市年费 29,752.78 交易所回购交易费用 2,844.28 其他 17,950.34 合计 229,067.70 17、流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证监会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证监会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2005年6月30日止由于认购增发新股而持有的流通受限制股票情况如下： 成功申购日 申购 期末 成功申购 股票名称 期 上市日期 可流通日期 价格 估价 股数 成本（元） 估值（元） （元） （元） 登海种业 2005.4.1 2005.4.18 2005.7.20 16.70 22.18 26,514 442,783.80 588,080.52 兔宝宝 2005.4.15 2005.5.10 上市后三个月 4.98 6.93 60,775 302,659.50 421,170.75 轴研科技 2005.4.30 2005.5.26 上市后三个月 6.39 12.05 31,879 203,706.81 384,141.95 成霖股份 2005.5.12 2005.5.31 上市后三个月 8.60 9.22 84,872 729,899.20 782,519.84 宁波华翔 2005.5.17 2005.6.3 上市后三个月 5.75 8.41 114,686 659,444.50 964,509.26 晶源电子 2005.5.18 2005.6.6 上市后三个月 4.78 10.57 92,558 442,427.24 978,338.06 包头铝业 2005.4.15 2005.5.9 上市后三个月 3.50 3.80 224,111 784,388.50 851,621.80 中材国际 2005.3.25 2005.4.12 2005.7.12 7.53 16.01 65,618 494,103.54 1,050,544.18 宝钢股份 2005.4.26 2005.5.9 2005.7.11 5.12 5.01 281,422 1,440,880.64 1,409,924.22 第七节投资组合报告 (一) 报告期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%) 股票市值 303,691,180.53 72.92 债券市值 84,511,522.60 20.29 银行存款和清算备付金 22,726,881.49 5.46 其他资产 5,530,347.31 1.33 合计 416,459,931.93 100.00 (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 588,080.52 0.14 B采掘业 851,621.80 0.21 C制造业 106,591,558.60 26.12 C0食品、饮料 36,117,563.82 8.85 C1纺织、服装、皮毛 11,211,776.42 2.75 C2木材、家具 421,170.75 0.10 C3造纸、印刷 0.00 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 C5电子 10,683,638.06 2.62 C6金属、非金属 16,911,231.46 4.14 C7机械、设备、仪表 22,049,994.09 5.40 C8医药、生物制品 8,612,184.00 2.11 C99其他制造业 584,000.00 0.15 D电力、煤气及水的生产和供应业 30,844,539.34 7.56 E建筑业 1,050,544.18 0.26 F交通运输、仓储业 19,471,182.65 4.77 G信息技术业 0.00 0.00 H批发和零售贸易 54,047,649.87 13.25 I金融、保险业 67,288,049.03 16.49 J房地产业 0.00 0.00 K社会服务业 7,719,817.12 1.89 L传播与文化产业 0.00 0.00 M综合类 15,238,137.42 3.74 合 计 303,691,180.53 74.43 (三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 数量 市值 市值占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 (股) (元) 值比例（%） 1 600036 招商银行 6,480,578 38,948,273.78 9.55 2 000027 深能源Ａ 2,964,174 20,334,233.64 4.98 3 600000 浦发银行 2,657,115 19,954,933.65 4.89 4 600887 伊利股份 1,363,643 18,163,724.76 4.45 5 000651 格力电器 1,736,862 17,837,572.74 4.37 6 600280 南京中商 2,119,463 17,803,489.20 4.36 7 600858 银座股份 2,730,849 15,238,137.42 3.73 8 000987 广州友谊 2,133,621 11,948,277.60 2.93 9 000726 鲁 泰Ａ 1,433,731 11,211,776.42 2.75 10 000895 双汇发展 645,906 9,888,820.86 2.42 11 600009 上海机场 585,864 9,725,342.40 2.38 12 600060 海信电器 1,730,000 9,705,300.00 2.38 13 600327 大厦股份 1,999,915 9,179,609.85 2.25 14 600361 华联综超 1,099,905 8,733,245.70 2.14 15 600016 民生银行 1,746,842 8,384,841.60 2.05 16 600628 新世界 856,769 6,168,736.80 1.51 17 600298 安琪酵母 714,910 6,019,542.20 1.48 18 600005 武钢股份 1,699,566 5,829,511.38 1.43 19 600900 长江电力 700,000 5,733,000.00 1.41 20 600033 福建高速 609,028 5,115,835.20 1.25 21 600019 宝钢股份 1,000,000 5,010,000.00 1.23 22 600282 南钢股份 1,419,259 4,768,710.24 1.17 23 002033 丽江旅游 461,968 4,397,935.36 1.08 24 000623 吉林敖东 680,000 4,324,800.00 1.06 25 600332 广州药业 776,700 4,287,384.00 1.05 26 000022 深赤湾Ａ 150,000 4,159,500.00 1.02 27 600875 东方电机 237,102 2,743,270.14 0.67 28 600863 内蒙华电 746,495 2,732,171.70 0.67 29 000069 华侨城Ａ 300,000 2,697,000.00 0.66 30 600519 贵州茅台 38,020 2,045,476.00 0.50 31 600795 国电电力 309,400 2,045,134.00 0.50 32 600970 中材国际 65,618 1,050,544.18 0.26 33 002049 晶源电子 92,558 978,338.06 0.24 34 002048 宁波华翔 114,686 964,509.26 0.24 35 600472 包头铝业 224,111 851,621.80 0.21 36 002047 成霖股份 84,872 782,519.84 0.19 37 000978 桂林旅游 107,368 624,881.76 0.15 38 002041 登海种业 26,514 588,080.52 0.14 39 600210 紫江企业 200,000 584,000.00 0.14 40 002026 山东威达 71,300 520,490.00 0.13 41 002046 轴研科技 41,879 504,641.95 0.12 42 002040 南京港 48,757 470,505.05 0.12 43 002043 兔宝宝 60,775 421,170.75 0.10 43 600415 小商品城 9,111 214,290.72 0.05 (四) 报告期内股票投资组合的重大变动 1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比(%) 1 600028 中国石化 58,751,427.31 13.75 2 600036 招商银行 43,842,831.64 10.26 3 600000 浦发银行 43,160,883.94 10.10 4 600887 伊利股份 36,586,865.30 8.56 5 600009 上海机场 34,317,265.54 8.03 6 600005 武钢股份 33,477,849.46 7.83 7 000895 双汇发展 28,477,387.00 6.66 8 000792 盐湖钾肥 27,834,209.91 6.51 9 000069 华侨城Ａ 25,004,021.88 5.85 10 600900 长江电力 24,914,944.83 5.83 11 000063 中兴通讯 23,291,086.79 5.45 12 000726 鲁 泰Ａ 23,118,179.14 5.41 13 600019 宝钢股份 22,235,878.56 5.20 14 000651 格力电器 21,207,314.68 4.96 15 000027 深能源Ａ 20,911,145.07 4.89 16 600309 烟台万华 20,483,707.46 4.79 17 600026 中海发展 19,118,429.82 4.47 18 600016 民生银行 18,642,495.43 4.36 19 000898 鞍钢新轧 18,202,550.68 4.26 20 600875 东方电机 17,534,914.23 4.10 21 600280 南京中商 17,354,928.89 4.06 22 600330 天通股份 15,991,109.40 3.74 23 000866 扬子石化 15,185,183.61 3.55 24 000983 西山煤电 14,741,202.07 3.45 25 600858 银座股份 14,493,929.39 3.39 26 600033 福建高速 14,027,243.69 3.28 27 600029 南方航空 12,810,535.84 3.00 28 600320 振华港机 12,749,248.94 2.98 29 600327 大厦股份 12,605,033.00 2.95 30 000987 广州友谊 11,488,402.20 2.69 31 600688 上海石化 10,042,422.34 2.35 32 600332 广州药业 9,871,746.48 2.31 33 600060 海信电器 9,753,317.15 2.28 34 000625 长安汽车 9,744,366.41 2.28 35 600050 中国联通 9,656,949.76 2.26 36 000617 石油济柴 9,635,319.17 2.25 37 000002 万 科Ａ 9,531,083.03 2.23 38 600001 邯郸钢铁 9,438,668.76 2.21 39 600591 上海航空 9,348,382.11 2.19 40 600269 赣粤高速 9,057,788.02 2.12 41 000937 G金 牛 9,011,483.04 2.11 42 600519 贵州茅台 8,979,787.82 2.10 43 600361 华联综超 8,926,012.96 2.09 2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比(%) 1 600028 中国石化 55,450,917.16 12.98 2 600900 长江电力 47,899,291.47 11.21 3 000069 华侨城Ａ 34,671,429.63 8.11 4 600005 武钢股份 27,182,701.77 6.36 5 000792 盐湖钾肥 27,170,983.45 6.36 6 600000 浦发银行 24,551,894.97 5.75 7 600009 上海机场 24,174,957.37 5.66 8 000063 中兴通讯 23,667,797.20 5.54 9 000538 云南白药 23,265,074.57 5.44 10 600029 南方航空 22,455,667.99 5.25 11 000898 鞍钢新轧 21,859,843.69 5.12 12 600019 宝钢股份 20,844,137.34 4.88 13 600309 烟台万华 20,032,794.67 4.69 14 600330 天通股份 18,607,415.34 4.35 15 000895 双汇发展 17,583,335.46 4.11 16 600320 振华港机 17,479,052.98 4.09 17 000402 金融街 17,403,685.88 4.07 18 000022 深赤湾Ａ 17,221,497.31 4.03 19 600085 同仁堂 16,604,580.07 3.89 20 002024 苏宁电器 16,097,790.64 3.77 21 600026 中海发展 15,514,840.16 3.63 22 600012 皖通高速 15,326,968.66 3.59 23 600600 青岛啤酒 15,236,247.57 3.57 24 600887 伊利股份 15,191,311.84 3.55 25 000866 扬子石化 14,368,595.70 3.36 26 000983 西山煤电 13,533,347.36 3.17 27 600875 东方电机 13,009,977.38 3.04 28 000002 万 科Ａ 12,995,844.17 3.04 29 600018 上港集箱 12,332,099.85 2.89 30 000423 东阿阿胶 12,227,877.28 2.86 31 600011 华能国际 11,719,282.24 2.74 32 600971 恒源煤电 10,563,997.21 2.47 33 000726 鲁 泰Ａ 10,281,331.97 2.41 34 000527 美的电器 10,155,750.80 2.38 35 000617 石油济柴 9,663,605.11 2.26 36 000625 长安汽车 9,639,443.38 2.26 37 000651 格力电器 9,455,659.95 2.21 38 600016 民生银行 9,330,668.18 2.18 39 600188 兖州煤业 9,295,575.78 2.18 40 600591 上海航空 9,137,035.67 2.14 41 600688 上海石化 8,917,138.34 2.09 42 600001 邯郸钢铁 8,879,375.07 2.08 43 600153 建发股份 8,870,920.91 2.08 44 600050 中国联通 8,750,175.71 2.05 3、本报告期内买入股票的成本总额为：1,063,285,855.77元，卖出股票的总收入为1,031,838,265.45元。 (五) 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比例（%） 国债 84,511,522.60 20.71 金融债 0.00 0.00 企业债 0.00 0.00 可转债 0.00 0.00 合计 84,511,522.60 20.71 (六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 02国债⒁ 26,106,600.00 6.40 02国债11 19,926,000.00 4.88 99国债⑻ 12,128,400.00 2.97 04国债⑸ 10,481,900.00 2.57 04国债⑾ 4,068,400.00 1.00 (七) 投资组合报告附注 1、本报告期末基金投资的前十名股票中包括伊利股份，该公司于2004年7月21日发布公告称接到中国证监会的立案调查通知书。本基金所持有的伊利股份主要是2005年2季度买入，该股票是经公司研究员调研后推荐的本管理人股票池中的备选股票，由基金经理决策，按投资程序经批准买入。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 名称 金额(元) 应收股利 686,414.46 应收利息 1,861,835.31 其他应收款 2,982,097.54 合计 5,530,347.31 4、本期末未持有可转换债券。 第八节基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 (一) 持有人户数 持有人户数（户） 平均每户持有基金份额（份） 34,916 14,320.08 (二) 持有人结构 持有人性质 持有份额（份） 份额占总份额比例（%） 机构投资者 211,537,540 42.31 个人投资者 288,462,460 57.69 合计 500,000,000 100.00 (三) 前十名持有人 占总份额比 序号 持有人名称 持有份额(份) 例(%) 1 中国人寿保险（集团）公司 33,801,950 6.76 2 中国人寿保险股份有限公司 26,652,473 5.33 3 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 24,384,992 4.88 4 中宏人寿保险有限公司 16,902,390 3.38 5 中国太平洋保险公司 14,589,114 2.92 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL 6 ASSOCIATION 11,721,935 2.34 7 全国社保基金一零九组合 10,800,784 2.16 8 招商证券基金宝集合资产管理计划 9,588,404 1.92 9 大成基金管理有限公司 7,928,035 1.59 10 申银万国－花旗－UBS LIMITED 7,599,617 1.52 第九节重大事件揭示 1、本报告期内未召开基金份额持有人大会。 2、本报告期内基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项；基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门任何稽查或处罚的情形。 3、本报告期内本基金未更换会计师事务所。 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 5、本报告期内本基金未进行收益分配。 6、2005年6月17日,本基金管理人在证券时报刊登了《大成基金管理有限公司关于公司股东持股比例变更的公告》。 7、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （1）本报告期内，各席位券商股票交易量及佣金情况如下（单位:人民币元）： 席位 占总成交量 占总佣金量 序号 券商名称 数量 股票交易量（元） 比例(%) 佣金（元） 比例(%) 1 光大证券 1 359,877,450.86 17.60 281,607.24 17.16 2 中信证券 1 566,397,312.43 27.71 459,933.95 28.03 3 国信证券 1 216,062,994.81 10.57 175,996.98 10.73 4 银河证券 1 517,807,059.01 25.33 422,753.64 25.76 5 平安证券 1 384,149,466.53 18.79 300,600.76 18.32 合计 2,044,294,283.64 100.00 1,640,892.57 100.00 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （2）本报告期内,各席位券商债券及回购交易量情况如下（单位:人民币元）： 占交易总量 占交易总 序号 券商 席位数量债券交易量（元） 比例(%) 回购交易量（元） 量比例(%) 1 中信证券 1 91,869,950.40 32.76 358,000,000.00 76.00 2 国信证券 1 54,364,082.30 19.38 63,000,000.00 13.38 3 银河证券 1 134,254,997.40 47.86 50,000,000.00 10.62 合计 280,489,030.10 100.00 471,000,000.00 100.00 （3）本报告期内，本基金租用证券公司席位的变更情况 本报告期内增加席位 本报告期内退租席位 平安证券（1个深圳席位） 蔚深证券（1个深圳席位） 东方证券（1个上海席位） 第十节备查文件目录 (一) 备查文件的目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《景业证券投资基金基金合同》； 3、《景业证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 (二) 存放地点及查阅方式 本期报告存放在本基金管理人和托管人的住所及基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn，投资者可以登录该网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 董事长签名:胡学光 2005年8月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |