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| 基金景阳(500007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 8202 | ||||||||
| 基金代码 | 500007 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景阳证券投资基金2005年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 报送日期：2005年8月25日 第一节重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2005年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计，本报告期是2005年1月1日到2005年6月30日。 第二节基金简介 (一)基金名称：景阳证券投资基金 基金简称：基金景阳 交易代码：500007 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日(规范后扩募)：1999年11月12日 报告期末基金份额总额：1,000,000,000份 基金合同存续期：15年 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期(规范后扩募)：1999年11月15日 (二)投资目标：在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 投资策略：本基金为中小型成长企业基金，股票投资对象主要是深沪两市总股本规模或总市值处于市场平均规模以下的具有良好成长潜力的公司。并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。 (三)基金管理人：大成基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 邮政编码：518040 法定代表人：胡学光 总经理：于华 信息披露负责人：李宏伟 电话：(0755)83183388 传真：(0755)83199588 电子邮箱：lihw@dcfund.com (四)基金托管人：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 托管部负责人：张军洲 信息管理负责人：李芳菲 电 话：(010)68435588 传 真：(010)68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com (五)信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载本期报告正文的管理人互联网网址：http://www.dcfund.com.cn 基金本期报告置备地点：大成基金管理有限公司 (六)注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 电话：(021)68870587 第三节主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 单位：人民币元 序号 指标名称 2005年上半年 1 基金本期净收益 -19,839,980.24 2 基金份额本期净收益 -0.0198 3 期末可供分配基金收益 -27,205,481.01 4 期末可供分配基金份额收益 -0.0272 5 期末基金资产净值 989,567,903.27 6 期末基金份额净值 0.9896 7 基金加权平均净值收益率(%) -1.98 8 本期基金份额净值增长率(%) 1.40 9 基金份额累计净值增长率(%) 6.16 说明：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，封闭式基金交易佣金等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)基金份额净值增长率 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 过去1月 3.45% 5.81% 过去3月 -2.66% 4.38% 过去6月 1.40% 3.39% 过去1年 0.08% 2.82% 过去3年 -5.71% 2.24% 自基金合同生效起至今 6.16% 2.56% 注：本基金无同期业绩比较基准收益率 (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 基金景阳 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% 1999年11月12日 2001年9月12日 2003年7月12日 2005年5月12日 注：本基金无同期业绩比较基准 第四节基金管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人情况 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为1亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券有限责任公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2005年6月30日，本基金管理人共管理5只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景阳、基金景博、基金景福、基金景业，以及5只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金。 2、基金经理简介 杨建华先生，工商管理硕士，经济学博士研究生，先后毕业于北京航空航天大学和西南财经大学。7年证券从业经历，曾任光大证券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景阳证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景阳的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 2005年上半年，沪深股市仍然延续了去年下半年以来的下跌走势，不断创出新低，上证综合指数在6月份击破1000点。总结上半年，在上证综合指数下跌14.65%的情况下，本基金的净值实现1.40%的增长。 在一季度的投资中,本基金对持股结构进行了积极调整,增持了医药、高速公路、食品饮料、化肥等行业的龙头公司股票；减持了煤炭、纺织服装等行业的股票，持股集中度较前期有所上升。 在二季度的投资中，本基金的持股结构并未进行大的调整，在操作上出现了较大的失误，表现在5月初对股权分置试点可能对市场的影响过于乐观,在市场的持续下跌中非常被动。由于反应迟钝，导致基金保持高仓位承受大盘的大跌以及二线蓝筹的整体回调，这个教训是深刻的。另外，二季度本基金在行业配置上也出现了较大的失误，表现在某些行业如化工子行业配置比例偏高，以及没有在最佳时间采取措施及时进行调整。 对于目前的市场，我们坚持认为，股权分置改革试点给市场带来的混乱格局还将继续1-2年，市场的混乱会增加市场投资主题的多元化，但同时也意味着前期价值投资理念某种程度上的倒退。 在中国股市下跌幅度高达50%，上证综合指数已经跌破1000点的情况下，政策面的强力做多已让投资者深有体会，但是股权分置试点公司非流通股股东利益最大化的冲动则会不断打击流通股股东的预期。长期来看，流通股股东在这次股权分置试点中能否真正受益目前还很难预料。 我们认为，股权分置改革的方向是完全正确的，但是在改革的过程中我们并没有抓住主要矛盾。我们要解决的是非流通股股东的问题，所以在对价的谈判中应该算非流通股东的帐，即非流通股东愿意付出什么样的代价来换取流通的权利，而不是流通股股东获得多少对价估值才合理，这是性质完全不同的问题。 由于股权分置试点改革，目前暂时停止了融资活动，我们十分关注新一轮融资将何时启动，因为其对市场走势的影响十分重要。 下半年沪深市场的走势还取决于近期场外资金入市的节奏。我们注意到，在有关部门的推动下，确实有一批增量资金正在逐步进入市场，如保险资金、社保资金、央行对券商的再贷款、对券商的注资等，企业年金也有入市的迹象，银行系基金也在人们的期待之中。这些资金对于市场的稳定是十分关键的。但我们也必须注意到，不同新增资金的性质是有区别的。 受宏观调控的影响，未来中国经济的增速将放缓，预期宏观经济的向淡带来的企业盈利下降将抑制理性投资者做多的热情，这也是上半年所有周期型行业股票遭到机构投资者大力抛售的原因。但是，我们对中国的宏观经济并不特别悲观。投资者在市场极度恐慌背景下采取的行为总是带有不理性的成分，我们相信，在市场转暖后，这种情形将得到修正，这其中当然隐含着不少的投资机会。煤炭行业就是这样一个行业，我们认为至少这个行业存在波段操作的机会。 我们认为，传统中药这一国家瑰宝现在才微微闪出光芒，高速公路的高速增长正在显现，食品饮料行业的一些优质公司我们将坚持长期持有。我们正密切关注新能源革命可能带来的投资机会。考虑市场对人民币持续升值的预期，我们将适当增加地产行业的配置。我们也正在学习对一些周期类行业的投资。 综合各种因素，我们认为，在目前这样一个特殊的时期，投资者一时的兴奋和一时的失望都显得正常，市场的大起大落因此不可避免。但是中短期波动的空间将围绕1000-1200点之间。对于基金的操作，前期买入持有的策略可能并不是近期市场的最优选择。 本基金在下半年将适当调整策略，增加交易的力度、速度和灵活性，降低股票的集中度，仓位则根据市场的波动控制在60-75%。 第五节基金托管人报告 本基金托管人—中国农业银行根据《景阳证券投资基金基金合同》和《景阳证券投资基金托管协议》，在托管景阳证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对景阳证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2005年1月1日至2005年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，大成基金管理公司在景阳证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的景阳证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2005年8月19日 第六节财务报告 (一)基金会计报告书 1、景阳证券投资基金2005年6月30日资产负债表(单位：人民币元) 附注 2004年12月31日 2005年6月30日 资产 银行存款 5(e) 50,284,232.74 19,241,761.12 清算备付金 3,824,500.03 交易保证金 500,000.00 250,000.00 应收证券清算款 3,255,191.71 0.00 应收股利 0.00 82,442.90 应收利息 6 2,909,531.62 3,046,586.60 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 717,577,817.93 757,899,553.41 其中：股票投资成本 734,434,208.92 743,275,495.88 债券投资市值 205,529,600.00 212,586,014.53 其中：债券投资成本 205,418,971.13 210,436,687.78 资产总计 980,056,374.00 996,930,858.59 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 1,029,924.88 3,833,398.46 应付管理人报酬 1,253,490.21 1,195,982.80 应付托管费 208,915.04 199,330.45 应付佣金 7 696,327.70 1,506,991.47 其他应付款 8 918,979.06 418,979.06 预提费用 9 60,000.00 208,273.08 负债合计 4,167,636.89 7,362,955.32 持有人权益 实收基金 10 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 未实现利得/(损失) 11 -16,745,762.12 16,773,384.28 累计基金净损失 -7,365,500.77 -27,205,481.01 持有人权益合计 975,888,737.11 989,567,903.27 (2004年12月31日 每份额基金资产净值：0.9759元) (2005年6月30日 每份额基金资产净值：0.9896元) 负债及持有人权益总计 980,056,374.00 996,930,858.59 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、景阳证券投资基金2005年上半年度经营业绩表及收益分配表(单位：人民币元) 附注 2004年上半年度 2005年上半年度 收入 股票差价收入/(损失) 12 90,320,826.32 -26,100,969.91 债券差价收入/(损失) 13 -9,149,196.03 3,298,590.17 债券利息收入 3,230,459.00 2,861,614.41 存款利息收入 256,333.95 340,578.54 股利收入 5,680,495.32 8,953,979.78 买入返售证券收入 0.00 其他收入 14 74,497.87 9,310.83 收入/(损失)合计 90,413,416.43 -10,636,896.18 费用 基金管理人报酬 5(c) 8,355,855.75 7,476,142.97 基金托管费 5(d) 1,392,642.71 1,246,023.75 卖出回购证券支出 227,906.38 249,938.45 其他费用 15 221,464.34 230,978.89 其中：上市年费 29,835.26 29,752.78 信息披露费 149,179.94 148,767.52 审计费用 29,835.26 29,752.78 费用合计 10,197,869.18 9,203,084.06 基金净收益/(损失) 80,215,547.25 -19,839,980.24 加：未实现估值增值/(减值)变动数 11 -153,484,357.02 33,519,146.40 基金经营业绩 -73,268,809.77 13,679,166.16 基金净收益/(损失) 80,215,547.25 -19,839,980.24 加：期初基金净收益/(损失) -18,221,487.96 -7,365,500.77 可供分配基金净收益/(累计基金净损失) 61,994,059.29 -27,205,481.01 减：本期已分配基金净收益 累计基金净损失 61,994,059.29 -27,205,481.01 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 3、景阳证券投资基金2005年上半年度基金净值变动表(单位：人民币元) 附注 2004年上半年度 2005年上半年度 期初基金净值 1,062,025,638.05 975,888,737.11 本期经营活动 基金净收益/(损失) 80,215,547.25 -19,839,980.24 未实现估值增值/(减值)变动数 -153,484,357.02 33,519,146.40 经营活动产生的基金净值变动数 -73,268,809.77 13,679,166.16 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基 金净值变动数 期末基金净值 988,756,828.28 989,567,903.27 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 (二)会计报告附注 1、基金基本情况 景阳证券投资基金(以下简称“本基金”，原长阳证券投资基金)的前身是湖南省国际信托投资公司投资受益证券(以下简称“湘国信基金”)。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[1999]24号文批准，1999年9月2日湘国信基金第二次基金持有人大会决议通过，湘国信基金进行了规范清理，并于1999年9月17日办理了资产及负债的移交手续。大成基金管理有限公司在受让湘国信基金原发起人湖南省国际信托投资公司持有的500万份基金份额后，成为基金发起人。湖南省国际信托投资公司尚持有100万份基金份额，仍为基金发起人。根据新通过的《景阳证券投资基金基金契约》(后更名为《景阳证券投资基金基金合同》)，基金管理人更换为大成基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，基金为契约型封闭式，发行规模为2亿份基金份额，存续期调整为1992年5月1日至2002年12月31日，并更名为长阳证券投资基金。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[1999]68号文审核同意，于1999年10月22日在上交所挂牌交易。 经1999年9月2日湘国信基金第二次基金持有人大会决议及中国证监会证监基金字[1999]32号文批准，本基金于1999年11月11日将基金份额总份额由原有2亿份基金份额扩募至10亿份基金份额，存续期延长5年至2007年12月31日，并更名为景阳证券投资基金。持有人获配认购的基金份额于1999年11月15日在上交所上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会证监基金字[1999] 19号文的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3、主要会计政策和会计估计 (a)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2005年1月1日至2005年6月30日。 (b)记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c)记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)基金资产的估值原则 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价计算所得的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易均价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若市场交易均价低于配股价，则估值为零。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (e)证券投资基金成本计价方法 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (f)收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (g)费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。 如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (h)实收基金 每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。 (i)基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值。 经宣告的基金收益分配方案于分红除权日从持有人权益转出。 4、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。 (c)基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。根据财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税的有关政策通知》，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。 (d)基金买卖股票按照0.1%的税率征收印花税。 5、重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 湖南省国际信托投资公司 基金发起人 光大证券有限责任公司 基金管理人的股东 中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券有限责任公司(“银河证券”) 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2005年上半年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 佣金 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金 (人民币元) 量的比例 (人民币元) 量的比例 （人民币元） 总量的比例 银河证券 349,439,534.52 16.21％ 167,383,121.40 23.58％ 283,488.78 16.52% 2004年上半年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 佣金 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金 (人民币元) 量的比例 (人民币元) 量的比例 （人民币元） 总量的比例 银河证券 754,238,708.86 22.17％ 227,000,202.00 79.39％ 614,533.11 22.43% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50% /当年天数。 本基金在本期需支付基金管理人报酬7,476,142.97元，上年同期基金管理费8,355,855.75元。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 本基金在本期需支付基金托管费1,246,023.75元,上年同期基金托管费1,392,642.71元。 (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年6月30日保管的银行存款余额为19,241,761.12元。 本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为310,878.07元,上年同期由基金托管人保管的银行存款利息收入为256,333.95元。 (f)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本期与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 2004年上半年度 2005年上半年度 卖出回购证券协议金额 90,000,000.00 30,000,000.00 卖出回购证券利息支出 36,764.38 7,479.45 6、应收利息 2005年6月30日 应收债券利息 3,036,318.64 应收银行存款利息 8,719.06 应收清算备付金利息 1,548.90 合计 3,046,586.60 7、应付佣金 2005年6月30日 申银万国证券股份有限公司 494,790.03 海通证券股份有限公司 400,962.95 华夏证券股份有限公司 0.00 蔚深证券有限责任公司 77,152.96 国泰君安证券股份有限公司 102,548.80 联合证券有限责任公司 139,919.68 南方证券股份有限公司 6,617.19 长城证券有限责任公司 0.00 中国银河证券有限责任公司 284,999.86 合计 1,506,991.47 8、其他应付款 2005年6月30日 应付券商席位保证金 0.00 代扣代缴税金 418,979.06 合计 418,979.06 9、预提费用 2005年6月30日 审计费用 29,752.78 上市费 29,752.78 信息披露费 148,767.52 其他 0.00 合计 208,273.08 10、实收基金 2005年6月30日 基金份额 基金面值 发起人持有基金份额-非流通部分 10,000,000.00 10,000,000.00 发起人持有基金份额-可流通部分 20,000,000.00 20,000,000.00 社会公众持有基金份额 970,000,000.00 970,000,000.00 合计 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 根据《景阳证券投资基金扩募说明书》的有关规定，向发起人配售的基金份额与发起人原持有的基金份额在基金上市二个月后方可流通。在本基金存续期间，各基金发起人持有基金份额不得低于基金总规模的0.5%，全部发起人持有的基金份额不得低于基金总规模的1%。 本基金发起人之一的湖南省国际信托投资公司因债务纠纷，其持有的本基金500万份基金份额已被安徽省淮南市中级法院裁定给工商淮分，并办理了过户手续。由工商淮分持有的500万份基金份额暂列入发起人持有基金份额的非流通部分。 11、未实现利得/(损失) 股票投资的未实现 债券投资的未实现 估值增值/(减值) 估值增值/(减值) 合计 2004年12月31日 -16,856,390.99 110,628.87 -16,745,762.12 本期净变动数 31,480,448.52 2,038,697.88 33,519,146.40 2005年6月30日 14,624,057.53 2,149,326.75 16,773,384.28 12、股票差价收入/(损失) 2005年上半年度 卖出股票成交总额 1,079,136,411.77 减：应付佣金总额 900,511.89 减：卖出股票成本总额 1,104,336,869.79 -26,100,969.91 13、债券差价收入/(损失) 2005年上半年度 卖出债券结算金额 370,884,850.62 减：应收利息总额 7,026,441.58 减：卖出债券成本总额 360,559,818.87 3,298,590.17 14、其他收入 2005年上半年度 新股申购手续费返还 9,310.83 配股手续费返还 0.00 其他 0.00 合计 9,310.83 15、其他费用 2005年上半年度 信息披露费 148,767.52 审计费用 29,752.78 上市年费 29,752.78 交易所回购交易费用 3,850.66 国债帐户维护费 9,200.00 其他 9,655.15 合计 230,978.89 16、流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证监会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证监会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2005年6月30日止由于认购增发新股而持有的流通受限制股票情况如下： 成功申购日 申购价 期末估 成 功申购 股票名称 期 上市日期 可流通日期 格（元） 价（元） 股数 成本（元） 估值（元） 登海种业 2005.4.1 2005.4.18 2005.7.20 16.70 22.18 29,165 487,055.50 646,879.70 飞亚股份 2005.4.8 2005.4.27 2005.7.27 3.80 5.21 135,852 516,237.60 707,788.92 兔宝宝 2005.4.15 2005.5.10 上市后三个月 4.98 6.93 60,775 302,659.50 421,170.75 江苏三友 2005.4.21 2005.5.18 上市后三个月 3.55 5.23 110,159 391,064.45 576,131.57 广州国光 2005.4.27 2005.5.23 上市后三个月 10.80 11.63 63,467 685,443.60 738,121.21 轴研科技 2005.4.30 2005.5.26 上市后三个月 6.39 12.05 31,879 203,706.81 384,141.95 成霖股份 2005.5.12 2005.5.31 上市后三个月 8.60 9.22 104,300 896,980.00 961,646.00 宁波华翔 2005.5.17 2005.6.3 上市后三个月 5.75 8.41 114,686 659,444.50 964,509.26 晶源电子 2005.5.18 2005.6.6 上市后三个月 4.78 10.57 92,558 442,427.24 978,338.06 三花股份 2005.5.20 2005.6.7 上市后三个月 7.39 10.27 67,962 502,239.18 697,969.74 包头铝业 2005.4.15 2005.5.9 上市后三个月 3.50 3.80 369,125 1,291,937.50 1,402,675.00 中材国际 2005.3.25 2005.4.12 2005.7.12 7.53 16.01 65,618 494,103.54 1,050,544.18 合计 6,873,299.42 9,529,916.34 第七节投资组合报告 (一) 报告期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%) 股票市值 757,899,553.41 76.02 债券市值 212,586,014.53 21.32 银行存款和清算备付金 23,066,261.15 2.32 其他资产 3,379,029.50 0.34 合计 996,930,858.59 100.00 (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 10,559,784.29 1.07 B采掘业 19,024,033.77 1.92 C制造业 372,419,819.93 37.63 C0食品、饮料 98,556,054.23 9.96 C1纺织、服装、皮毛 1,283,920.49 0.13 C2木材、家具 421,170.75 0.04 C3造纸、印刷 1,100,400.00 0.11 C4石油、化学、塑胶、塑料 87,303,672.32 8.82 C5电子 29,260,255.99 2.96 C6金属、非金属 25,317,535.03 2.56 C7机械、设备、仪表 23,026,568.43 2.33 C8医药、生物制品 106,150,242.69 10.72 C99其他制造业 0.00 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 72,882,665.25 7.37 E建筑业 1,050,544.18 0.11 F交通运输、仓储业 160,661,803.04 16.23 G信息技术业 25,416,706.58 2.57 H批发和零售贸易 17,683,288.65 1.78 I金融、保险业 9,015,000.00 0.91 J房地产业 0.00 0.00 K社会服务业 47,056,560.66 4.76 L传播与文化产业 19,743,443.46 2.00 M综合类 2,385,903.60 0.24 合 计 757,899,553.41 76.59 (三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占基金资 （股） （元） 产净值比例(%) 1 000538 云南白药 3,356,400 59,341,152.00 6.00 2 000895 双汇发展 2,807,790 42,987,264.90 4.34 3 600269 赣粤高速 4,394,841 42,366,267.24 4.28 4 600900 长江电力 5,000,000 40,950,000.00 4.14 5 600519 贵州茅台 750,000 40,350,000.00 4.08 6 000912 泸天化 5,860,632 35,632,642.56 3.60 7 600236 桂冠电力 7,323,000 35,589,780.00 3.60 8 000792 盐湖钾肥 3,185,200 32,297,928.00 3.26 9 002025 航天电器 1,526,818 27,543,796.72 2.78 10 600009 上海机场 1,399,878 23,237,974.80 2.35 11 600085 同仁堂 1,003,931 22,317,386.13 2.26 12 000900 现代投资 2,060,965 22,217,202.70 2.25 13 600880 博瑞传播 2,018,757 19,743,443.46 2.00 14 600033 福建高速 2,232,520 18,753,168.00 1.90 15 000063 中兴通讯 803,303 18,363,506.58 1.86 16 600879 火箭股份 2,116,790 15,283,223.80 1.54 17 600642 申能股份 1,900,000 14,877,000.00 1.50 18 600887 伊利股份 1,080,000 14,385,600.00 1.45 19 600012 皖通高速 2,000,000 13,300,000.00 1.34 20 000429 粤高速Ａ 2,529,718 12,648,590.00 1.28 21 000623 吉林敖东 1,861,746 11,840,704.56 1.20 22 000423 东阿阿胶 1,800,000 11,772,000.00 1.19 23 600020 中原高速 1,400,000 11,158,000.00 1.13 24 600348 国阳新能 1,126,577 10,612,355.34 1.07 25 600005 武钢股份 3,000,000 10,290,000.00 1.04 26 600058 五矿发展 1,500,251 9,676,618.95 0.98 27 000069 华侨城Ａ 1,042,534 9,372,380.66 0.95 28 600036 招商银行 1,500,000 9,015,000.00 0.91 29 000970 中科三环 1,557,784 8,458,767.12 0.85 30 600694 大商股份 643,106 8,006,669.70 0.81 31 600598 北大荒 1,828,037 7,696,035.77 0.78 32 600596 新安股份 900,000 7,416,000.00 0.75 33 600717 天津港 1,000,000 7,100,000.00 0.72 34 000839 中信国安 770,000 7,053,200.00 0.71 35 002023 海特高新 599,066 6,529,819.40 0.66 36 000677 山东海龙 1,853,887 6,451,526.76 0.65 37 600795 国电电力 900,000 5,949,000.00 0.60 38 600761 安徽合力 1,148,533 5,696,723.68 0.58 39 600123 兰花科创 622,481 5,621,003.43 0.57 40 600098 广州控股 969,925 5,470,377.00 0.55 41 600886 国投电力 415,573 3,262,248.05 0.33 42 000731 四川美丰 400,000 3,100,000.00 0.31 43 600529 山东药玻 499,989 2,989,934.22 0.30 44 000089 深圳机场 359,585 2,880,275.85 0.29 45 002041 登海种业 129,114 2,863,748.52 0.29 46 000960 锡业股份 468,191 2,617,187.69 0.26 47 600832 东方明珠 170,910 2,385,903.60 0.24 48 000027 深能源Ａ 346,070 2,374,040.20 0.24 49 002033 丽江旅游 220,000 2,094,400.00 0.21 50 002018 华星化工 180,000 1,443,600.00 0.15 51 600472 包头铝业 369,125 1,402,675.00 0.14 52 000983 西山煤电 200,000 1,388,000.00 0.14 53 000488 晨鸣纸业 196,500 1,100,400.00 0.11 54 600970 中材国际 65,618 1,050,544.18 0.11 55 002049 晶源电子 92,558 978,338.06 0.10 56 002048 宁波华翔 114,686 964,509.26 0.10 57 600426 华鲁恒升 119,500 961,975.00 0.10 58 002047 成霖股份 104,300 961,646.00 0.10 59 002020 京新药业 100,000 879,000.00 0.09 60 600573 惠泉啤酒 147,991 833,189.33 0.08 61 002045 广州国光 63,467 738,121.21 0.07 62 002042 飞亚股份 135,852 707,788.92 0.07 63 002050 三花股份 67,962 697,969.74 0.07 64 002044 江苏三友 110,159 576,131.57 0.06 65 002040 南京港 48,757 470,505.05 0.05 66 002043 兔宝宝 60,775 421,170.75 0.04 67 002046 轴研科技 31,879 384,141.95 0.04 (四) 报告期内股票投资组合的重大变动 1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比(%) 1 000538 云南白药 68,932,880.42 7.06 2 600900 长江电力 40,480,752.23 4.15 3 600058 五矿发展 40,106,584.75 4.11 4 600269 赣粤高速 39,487,300.37 4.05 5 600309 烟台万华 39,075,477.05 4.00 6 000039 中集集团 38,850,870.57 3.98 7 600012 皖通高速 34,435,847.30 3.53 8 000063 中兴通讯 33,477,060.64 3.43 9 000792 盐湖钾肥 32,947,318.97 3.38 10 600019 宝钢股份 28,829,160.14 2.95 11 600005 武钢股份 28,395,708.54 2.91 12 000970 中科三环 26,622,528.22 2.73 13 000912 泸天化 25,916,744.39 2.66 14 002025 航天电器 25,817,040.02 2.65 15 600887 伊利股份 25,729,670.82 2.64 16 600717 天津港 25,131,391.06 2.58 17 000895 双汇发展 25,074,727.99 2.57 18 600009 上海机场 22,363,064.33 2.29 19 002012 凯恩股份 22,218,271.29 2.28 20 000900 现代投资 21,891,561.22 2.24 21 600879 火箭股份 21,257,017.66 2.18 22 600036 招商银行 20,099,945.23 2.06 23 600033 福建高速 19,775,009.11 2.03 24 002024 苏宁电器 19,576,221.95 2.01 2、本报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值比例前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比(%) 1 000039 中集集团 70,946,336.43 7.27 2 600309 烟台万华 42,286,209.74 4.33 3 600012 皖通高速 35,159,059.88 3.60 4 600058 五矿发展 32,052,735.48 3.28 5 000970 中科三环 29,135,268.01 2.99 6 000538 云南白药 27,999,665.92 2.87 7 000792 盐湖钾肥 27,670,734.40 2.84 8 600019 宝钢股份 26,039,605.47 2.67 9 000022 深赤湾Ａ 25,609,643.51 2.62 10 600795 国电电力 25,167,357.92 2.58 11 002024 苏宁电器 24,042,518.41 2.46 12 000400 许继电气 22,490,602.23 2.30 13 000063 中兴通讯 21,411,724.29 2.19 14 600183 生益科技 19,510,932.06 2.00 15 600717 天津港 18,182,004.73 1.86 16 600330 天通股份 18,154,736.16 1.86 17 600005 武钢股份 17,193,861.76 1.76 18 002012 凯恩股份 16,475,334.24 1.69 19 600188 兖州煤业 16,328,850.44 1.67 20 000002 万 科Ａ 16,163,983.10 1.66 3、本报告期内买入股票的成本总额为1,113,178,156.75元，卖出股票的总收入为1,079,136,411.77元。 (五) 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比例（%) 国债 183,322,329.60 18.53 央行票据 0.00 0.00 金融债 20,456,000.00 2.06 企业债 4,991,984.93 0.50 可转债 3,815,700.00 0.39 合计 212,586,014.53 21.48 (六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 00国债（12） 51,620,000.00 5.22 02国债⒁ 42,172,200.00 4.26 02国债02 39,624,000.00 4.00 01国开12 20,456,000.00 2.07 99国债⑻ 10,107,000.00 1.02 (七) 投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 名称 金额(元) 交易保证金 250,000.00 应收证券交易清算款 0.00 应收股利 82,442.90 应收利息 3,046,586.60 其他应收款 0.00 合计 3,379,029.50 4、本期持有的处于转股期的可转换债券明细 转债代码 转债名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 110418 江淮转债 3,815,700.00 0.39 第八节基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 (一)持有人户数 持有人户数（户） 平均每户持有基金份额（份） 15,425 64,829.82 (二)持有人结构 持有人性质 持有份额（份） 份额占总份额比例(%) 机构投资者 635,464,321 63.55 个人投资者 364,535,679 36.45 (三)前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额比例(%) 1 中国人寿保险股份有限公司 96,175,817 9.62 2 中国人寿保险（集团）公司 82,582,758 8.26 国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS 3 LIMITED 61,712,316 6.17 4 中国太平洋保险公司 59,198,335 5.92 5 新华人寿保险股份有限公司 43,604,405 4.36 6 湘财－汇丰－ABN AMRO BANK N.V. 42,243,929 4.22 7 泰康人寿保险股份有限公司 32,638,675 3.26 8 申银万国－花旗－UBS LIMITED 31,740,542 3.17 9 大成基金管理有限公司 25,000,000 2.50 10 曹明 19,157,987 1.92 第九节重大事件揭示 1、本报告期内未召开持有人大会。 2、本报告期内基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项；基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门任何稽查或处罚的情形。 3、本报告期内本基金未更换会计师事务所。 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 5、本报告期内本基金未进行收益分配。 6、2005年6月17日,本基金管理人在证券时报刊登了《大成基金管理有限公司关于公司股东持股比例变更的公告》。 7、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （1）本报告期内，各席位券商股票交易量及佣金情况如下(单位:人民币元)： 序号 券商 席位数量 股票 占总成交量 佣金（元） 占总佣金量 交易量（元） 比例(%) 比例(%) 1 申银万国 1 512,927,739.42 23.79 412,650.40 24.05 2 蔚深证券 1 310,538,725.48 14.41 250,736.98 14.61 3 国泰君安 1 131,049,870.50 6.08 102,548.80 5.98 4 海通证券 1 279,241,361.79 12.95 218,508.72 12.73 5 银河证券 1 349,439,534.52 16.21 283,488.78 16.52 6 联合证券 1 572,555,771.23 26.56 448,029.96 26.11 合计 2,155,753,002.94 100.00 1,715,963.64 100.00 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （2）本报告期内,各席位券商债券及回购交易量情况如下(单位:人民币元)： 序 券商 席位数量 债券交易量（元） 占交易总 回购交易量（元） 占交易总 号 量比例 量比例 (%) (%) 1 申银万国 1 391,419,194.20 55.13 400,000,000.00 60.61 2 蔚深证券 1 148,992,094.10 20.99 240,000,000.00 36.36 3 国泰君安 1 2,151,872.60 0.30 0.00 0.00 4 银河证券 1 167,383,121.40 23.58 20,000,000.00 3.03 合计 709,946,282.30 100.00 660,000,000.00 100.00 （3）本报告期内，本基金租用证券公司席位的变更情况 本报告期内增加席位 本报告期内退租席位 无 无 第十节备查文件目录 (一)备查文件的目录 1、中国证监会核准设立基金的文件； 2、《景阳证券投资基金基金合同》； 3、《景阳证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 (二)存放地点及查阅方式 本期报告存放在本基金管理人和托管人的住所及基金管理人网站：http://www.dcfund.com.cn，投资者可以登录该网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 董事长签名:胡学光 2005年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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