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| 光大保德信量化股票A(360001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 8199 | ||||||||
| 基金代码 | 360001 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信量化核心证券投资基金2005年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示： 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金的托管人--中国光大银行根据本基金合同规定,于2005年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目 录 一、基金简介 二、基金主要财务指标、基金净值表现 三、基金管理人报告 四、基金托管人报告 五、财务会计报告 六、投资组合报告 七、基金份额持有人户数、持有人结构 八、开放式基金份额变动 九、重大事件揭示 十、半年度报告备查文件目录 一、基金简介 （一）基金名称：光大保德信量化核心证券投资基金 基金简称：量化核心 交易代码：360001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年8月27日 报告期末基金份额总额：1,903,020,730.23份 基金合同存续期：不定期 （二）基金投资概况 基金投资目标：追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。 基金投资策略：本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验， 结合中国市场现行特点加以改进，形成光大保德信独特的量化投资策 略；正常市场情况下不作主动资产配置，采用自下而上与自上而下相 结合的方式选择股票;并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组 合，确保投资组合风险收益特征符合既定目标。 为了确保产品定位的清晰性，本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，即股票/现金等各类资产持有比例保持相对固定。 投资品种 基准比例 股票 90% 现金 10% 由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化，股票持有比例允许在一定范围（上下5％）内浮动。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考量收益因素及风险因素，一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期收益率进行估算，个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股票；另一方面投资团队从风险控制的角度出发，重点关注数据以外的信息，通过行业分析和个股分析对多因素数量模型形成有效补充，由此形成的行业评级和个股评级将决定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围；然后由投资组合优化器通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率，行业评级和个股评级等参数，根据预先设定的风险目标构建投资组合，并对投资组合进行动态持续优化，使投资组合风险收益特征符合既定目标。 业绩比较基准：90％ 新华富时中国A200指数＋10％ 同业存款利率 风险收益特征：本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种，按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险限制范围内追求收益最大化。 （三）基金管理人名称：光大保德信基金管理有限公司 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心46-47层 办公地址：上海市延安东路222号外滩中心46-47层 邮政编码：200002 法定代表人：林昌 总经理：汤臣 信息披露负责人：王健瑾 联系电话：021-33074700 传真：021-63351152 电子信箱：tracywang@epf.com.cn 客户服务电话：021-53524620 （四）基金托管人名称：中国光大银行 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 邮政编码：100045 法定代表人：王明权 信息披露负责人：张建春 联系电话：010-68560675 传真：010-68560661 电子信箱：zjc@cebbank.com （五）基金信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 基金半年度报告（全文）查询网址：http://www.epf.com.cn 基金半年度报告置备地点：光大保德信基金管理有限公司、中国光大银行 （六）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 经办注册会计师：汪棣薛竞 电话：021-61238888 传真：021-61238800 （七）注册登记机构名称：光大保德信基金管理有限公司 办公地址：上海市延安东路222号外滩中心46-47层 邮政编码：200002 法定代表人：林昌 总经理：汤臣 联系电话：021-33074700 传真：021-63351152 客户服务电话：021-53524620 二、基金主要财务指标、基金净值表现 （一）主要财务指标 财务指标 2005年1月1日至2005年6月30日 基金本期净收益 -159,654,431.58 基金份额本期净收益 -0.0808 期末可供分配基金收益 -341,649,362.95 期末可供分配基金份额收益 -0.1795 期末基金资产净值 1,561,371,367.28 期末基金份额净值 0.8205 基金加权平均净值收益率 -9.0177% 本期基金份额净值增长率 -13.24% 基金份额累计净值增长率 -17.96% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 准收益率③ 基准收益 ② 率标准差 ④ 过去一个月 2.73% 2.20% 2.87% 2.11% -0.14% 0.09% 过去三个月 -8.50% 1.63% -5.34% 1.56% -3.16% 0.07% 过去六个月 -13.24% 1.38% -9.91% 1.32% -3.33% 0.06% 自基金合同生效起至今 -17.96% 1.13% -12.12% 1.21% -5.84% -0.08% 2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -25.00% 2004-8-27 2004-10-27 2004-12-27 2005-2-27 2005-4-27 2005-6-27 量化核心 业绩基准 三、基金管理人报告 （一）基金管理人简介 光大保德信基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2004]42号文批准，由光大证券股份有限公司（原“光大证券有限责任公司”）和（美国）保德信投资管理有限公司共同发起设立。目前光大证券股份有限公司持67％的股权比例；（美国）保德信投资管理有限公司持有33％的股权比例。 公司下设八个常设部门，包括监察稽核部、信息技术部、财务部、运营部、市场部、销售部、投资部、人力资源部。监察稽核部负责对公司基金投资运作、内部管理、制度执行及遵守法律法规情况独立地履行检查、评估、报告、建议职能；信息技术部负责公司信息系统的建设、客户关系管理及开放式基金管理系统的建设与维护；财务部负责制定公司财务计划、制作财务报表以及配合会计事务所的审计；运营部负责与销售机构进行基金日常交易的资金清算、基金资产的会计核算、开放式基金的注册登记业务以及客户服务；市场部负责基金产品设计、基金产品营销策划、公司及产品的宣传推广；销售部负责基金产品的销售和渠道管理；投资部负责对基金资产进行投资和管理，在控制风险的前提下使基金资产获得持续稳定的收益；人力资源部负责公司人员招聘、行政管理及企业文化的建设等。 本基金的基金管理人系新成立之中美合资公司，未曾管理其他基金，尚无过往业绩可供参考。 （二）基金经理简介 何如克（Robert Horrocks）先生，1968年出生，英国利兹大学博士，英国投资学会 会员(UKSIP, IIMR)，持EFFAS财务分析员资格,台湾证券投资分析人员资格，英国国籍。1994年加入WI Carr (香港)专责中国市场分析。1995年以来担任英国施罗德英国市场分析员，远东基金经理，施罗德台湾分公司总经理，施罗德韩国分公司副投资总监，施罗德上海办事处联席董事。现任光大保德信基金管理有限公司投资总监兼本基金基金经理。 常昊先生，1972年出生，经济学硕士学位。历任上海申华实业股份有限公司综合投资部经理；申银万国证券研究所行业研究员；长盛成长价值证券投资基金基金经理助理、基金经理。2004年3月加入光大保德信基金管理有限公司。现任本基金基金经理。 （三）基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 （四）基金投资策略和业绩表现说明 在今年二月基金合同修改之后，本基金成为一只纯股票型基金，股票投资的目标比例为90%，在正常情况下不主动作资产配置。由于产品结构的特点，基金无法避免市场波动所带来的系统性风险，因此本报告期内市场出现的大幅回调对本基金的净值带来了很大的负面影响，对基金持有人的损失我们深表歉意。但我们认为本报告期内出现的市场波动是暂时的，随着市场的大幅回调，历史长期积累的非理性风险已经得到了很大的释放，目前正在进行的结构变革将使证券市场的表现与经济发展的联系更加紧密。 本报告期内，基金净值减少13.24%，同期业绩比较基准减少9.91%。政府宏观调控政策的效果开始逐渐显现，部分行业景气度见顶，上市公司盈利增长速度逐步放缓，与此同时股权分置改革试点所带来的市场结构变革对现有的估价体系和投资盈利模式产生了很大的冲击。在这一环境下，尽管有关证券市场的利好政策不断出台并引发三次短暂市场反弹，但难以改变市场的弱势格局，其中上证指数一度跌破1000点，创下998.2点的8年新低。本报告期内，上证综指下跌185.56点，报收于1080.93点，跌幅达14.65%，同期新华富时A200指数也下跌了12.16%。 本基金通过数量建模，从研究公司基本面的角度来系统分析股票的投资价值。由于众所周知的原因，A股市场的参与主体和估值体系在最近两年开始出现结构性的变化，股票价格逐渐体现上市公司的投资价值，而本报告期内宏观调控的影响和股权分置改革试点又加剧了短期市场的波动，这在一定程度上削弱了数量模型的解释能力。鉴于这个情况，我们一直致力于模型的改良，根据国内市场近几年的历史数据，本着严谨的科学态度，逐步调节和补充原有的模型来适应A股市场的特点，增强模型的解释能力。从模型最近的表现来看，模型改良的工作取得了较好的效果，我们希望通过这种根据市场情况，及时调整模型的工作能为基金持有人带来长期、稳定、超出基金业绩比较基准的相对投资回报。 （五）宏观经济、证券市场、行业走势及投资管理展望 在不断改善数量模型，不断完善投资流程的基础上，针对中国证券市场的新格局，我们将在股权分置改革的期间中进一步强化基础研究对量化投资的支持作用。股权分置改革不仅是中国证券市场发展历史上最具重要意义的制度变革，同时也对投资理念以及市场估值体系的产生深远的影响，市场格局的不断突变和估值体系的不稳定使得基础研究的意义在这段时间更加突出，因此量化投资的普遍适用性与中国市场的特殊性的结合，注重股权分置改革在短期带来的估值变化和中长期对上市公司治理结构的影响，将是更为客观、灵活、理性的投资方式。 作为一只相对回报基金，我们还将加强从行业配置策略中获取超额收益的能力，在中国经济下半年可能减速增长的背景下，行业配置上更偏于防御性的策略，稳定、持久将是我们选择行业的首要标准。对于周期性行业中已经处于周期低估的行业，将结合股权分置改革对行业内龙头公司的估值变化进行审慎的投资。 四、基金托管人报告 中国光大银行根据《证券投资基金法》及相关法规、《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》和《光大保德信量化核心证券投资基金托管协议》，托管光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称量化核心基金）。 2005年上半年，中国光大银行在量化核心基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及相关实施准则、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 2005年上半年，中国光大银行依据《证券投资基金法》《、证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及相关实施准则、基金合同、托管协议和其他有关规定，对基金管理人--光大保德信基金管理有限公司进行了监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人依法对基金管理人--光大保德信基金管理有限公司编制的“光大保德信量化核心证券投资基金2005年半年度报告”进行了审核，报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 中国光大银行 2005年8月22日 五、财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表（由于本基金于2004年8月27日成立，无比较式经营业绩表、收益分配表以及基金净值变动表的上年度可比期间,特此说明。） 1、资产负债表(金额单位：人民币元) 附注 2004年12月31日 2005年6月30日 资产 银行存款 120,512,195.22 158,643,915.10 清算备付金 - 259,611.90 交易保证金 1,353,642.74 1,000,000.00 应收证券清算款 - 2,179,251.93 应收股利 - 873,924.45 应收利息 3 4,513,159.61 40,356.57 应收申购款 176,000.00 - 其他应收款 - - 股票投资市值 1,498,241,226.58 1,408,757,423.06 其中：股票投资成本 1,601,747,660.18 1,592,620,617.22 债券投资市值 311,278,592.10 - 其中：债券投资成本 310,809,173.74 - 资产总计 1,936,074,816.25 1,571,754,483.01 负债及持有人权益 负债 应付赎回款 6,098,512.80 5,819,524.36 应付赎回费 22,229.27 21,538.59 应付管理人报酬 2,530,937.15 1,923,147.38 应付托管费 421,822.85 320,524.55 应付佣金 4 1,448,199.48 923,425.60 其他应付款 5 750,000.00 1,000,000.00 预提费用 6 192,927.17 374,955.25 负债合计 11,464,628.72 10,383,115.73 持有人权益 实收基金 7 2,035,215,999.79 1,903,020,730.23 未实现损失 8 -97,974,538.07 -175,856,732.53 累计基金净损失 -12,631,274.19 -165,792,630.42 持有人权益合计 1,924,610,187.53 1,561,371,367.28 (2005年6月30日每单位基金资产净 值：0.8205元) 负债及持有人权益总计 1,936,074,816.25 1,571,754,483.01 2、经营业绩表(金额单位：人民币元) 2005年1月1日 附注 至2005年6月30日止期间 收入 股票差价损失 9 -177,617,536.52 债券差价收入 10 6,051,689.46 债券利息收入 1,621,156.53 存款利息收入 1,147,582.96 股利收入 24,397,474.03 买入返售证券收入 138,052.00 其他收入 11 436,404.10 收入合计 -143,825,177.44 费用 基金管理人报酬 13,282,076.31 基金托管费 2,213,679.40 卖出回购证券支出 137,850.00 其他费用 12 195,648.43 其中：信息批露费 132,439.51 审计费用 49,588.57 费用合计 15,829,254.14 基金净损失 -159,654,431.58 加：未实现估值减值变动数 8 -80,826,178.92 基金经营业绩 -240,480,610.50 基金净损失 -159,654,431.58 加：本期申购基金单位的损益平准金 -2,418,436.85 本期赎回基金单位的损益平准金 8,911,512.20 累计基金净损失 -153,161,356.23 3、收益分配表(金额单位：人民币元) 2005年1月1日 附注 至2005年6月30日止期间 基金净损失 -159,654,431.58 加：期初基金净收益 -12,631,274.19 加：本期损益平准金 6,493,075.35 可供分配基金净收益 -165,792,630.42 减：本期已分配基金净收益 期末基金净收益 -165,792,630.42 4、基金净值变动表 2005年1月1日 附注 至2005年6月30日止期间 期初基金净值 1,924,610,187.53 本期经营活动 基金净损失 -159,654,431.58 未实现估值减值变动数 -80,826,178.92 经营活动产生的基金净值变动数 -240,480,610.50 本期基金单位交易 基金申购款 184,831,799.01 基金赎回款 -307,590,008.76 基金单位交易产生的基金净值变动数 -122,758,209.75 期末基金净值 1,561,371,367.28 （二）会计报表附注 1、本会计期间会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致 2、本报告期无重大会计差错 3、应收利息 2005年6月30日 应收备付金利息 105.12 应收银行存款利息 40,251.45 合计 40,356.57 4、应付佣金 2005年6月30日 中国银河证券有限责任公司 204,487.21 申银万国证券股份有限公司 35,476.42 中信证券股份有限公司 98,321.47 光大证券股份有限公司 135,168.64 国泰君安证券股份有限公司 22,088.03 中国国际金融有限公司 5,463.25 平安证券有限责任公司 68,880.34 中银国际证券有限责任公司 184,646.12 海通证券股份有限公司 168,894.12 合计 923,425.60 5、其他应付款 截至2005年6月30日止，其他应付款余额均为应付券商席位保证金。 6、预提费用 2005年6月30日 预提信息披露费 225,366.68 预提审计费 149,588.57 合计 374,955.25 7、实收基金 2005年1月1日至2005年6月30日止期间 基金单位数 基金面值 期初数 2,035,215,999.79 2,035,215,999.79 加：本期因申购的增加数 203,402,679.32 203,402,679.32 减：本期因赎回的减少数 335,597,948.88 335,597,948.88 2005年6月30日 1,903,020,730.23 1,903,020,730.23 8、未实现损失 未实现估值 未实现利得 减值(a) /(损失)平准金 合计 期初数 -103,037,015.24 5,062,477.17 -97,974,538.07 本期净变动数 -80,826,178.92 - -80,826,178.92 加：本期申购 - -16,152,443.46 -16,152,443.46 减：本期赎回 - 19,096,427.92 19,096,427.92 2005年6月30日 -183,863,194.16 8,006,461.63 -175,856,732.53 (a)未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下： 2005年6月30日 股票投资 -183,863,194.16 债券投资 - 合计 -183,863,194.16 9、股票差价损失 2005年1月1日 至2005年6月30日止期间 卖出股票成交总额 818,019,426.95 减：卖出股票成本总额 994,951,510.64 应付佣金总额 685,452.83 股票差价收入 -177,617,536.52 10、债券差价收入 2005年1月1日 至2005年6月30日止期间 卖出债券结算金额 412,140,914.53 减：应收利息总额 7,303,188.42 减：卖出债券成本总额 398,786,036.65 债券差价收入 6,051,689.46 11、其他收入 2005年1月1日 至2005年6月30日止期间 新股中签手续费返还 6,936.73 赎回费收入（a） 429,467.37 合计 436,404.10 (a)根据《光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书》的规定，从基金赎回款中扣除的赎回费按不低于25%的比例扣除登记注册费用和其他手续费后的余额，归入基金资产。 12、其他费用 2005年1月1日 至2005年6月30日止期间 交易费用 3,294.35 信息披露费 132,439.51 审计费 49,588.57 其他费用 1,326.00 账户维护费 9,000.00 合计 195,648.43 13、重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 注册登记人、基金销售机构 中国光大银行 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、 基金代销机构 保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2005年1月1日至2005年6月30日止期间 买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 光大证券 166,733,846.89 9.38% 0.00 0.00 135,168.64 9.51% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人光大保德信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% /当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬13,282,076.31元。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费2,213,679.40元。 (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年6月30日保管的银行存款余额为158,643,915.10元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,092,384.84元。 14、流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2005年6月30日止由于认购增发新股而持有的流通受限制股票情况如下： 成功申购 可流通日申购期末估成功申购 股票名称 日期 上市日期 期 价格 价 股数 成本 估值 江苏三友 20050428 20050518 20050818 3.55 5.19 110,159 391,064.45 571,725.21 广州国光 20050427 20050523 20050823 10.8 11.45 31,733 342,716.40 363,342.85 成霖股份 20050512 20050531 20050831 8.6 9.09 51,127 439,692.20 464,744.43 宁波华翔 20050517 20050603 20050903 5.75 8.32 114,686 659,444.50 954,187.52 三花股份 20050520 20050607 20050907 7.39 10.13 67,962 502,239.18 688,455.06 登海种业 20050408 20050418 20050720 16.7 21.53 29,165 487,055.50 627,922.45 飞亚股份 20050415 20050427 20050727 3.8 5.18 135,852 516,237.60 703,713.36 兔宝宝 20050422 20050510 20050810 4.98 6.80 60,775 302,659.50 413,270.00 宝钢股份 20050426 20050509 20050711 5.12 4.98 235,786 1,207,224.32 1,174,214.28 合计 837,245 4,848,333.65 5,961,575.16 六、投资组合报告 （一）基金资产组合情况 期末市值（元） 占基金总资产的比例 股票 1,408,757,423.06 89.63% 债券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 158,903,527.00 10.11% 其他资产 4,093,532.95 0.26% 合计 1,571,754,483.01 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 627,922.45 0.04% B 采掘业 98,848,776.45 6.33% C 制造业 557,461,708.84 35.70% C0 食品、饮料 118,116,859.11 7.56% C1 纺织、服装、皮毛 26,592,658.25 1.70% C2 木材、家具 413,270.00 0.03% C3 造纸、印刷 21,022,329.96 1.35% C4 石油、化学、塑胶、塑料 67,756,287.27 4.34% C5 电子 29,263,808.49 1.87% C6 金属、非金属 168,981,723.07 10.82% C7 机械、设备、仪表 98,807,730.78 6.33% C8 医药、生物制品 26,507,041.91 1.70% C99其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 141,525,418.71 9.06% E 建筑业 3,758,821.86 0.24% F 交通运输、仓储业 263,388,480.61 16.87% G 信息技术业 105,903,567.34 6.78% H 批发和零售贸易 10,001,169.00 0.64% I 金融、保险业 115,497,374.28 7.40% J 房地产业 54,897,973.90 3.52% K 社会服务业 32,206,477.22 2.06% L 传播与文化产业 13,566,165.21 0.87% M 综合类 11,073,567.19 0.71% 合计 1,408,757,423.06 90.23% （三）按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股 ） 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 12,484,448 75,655,754.88 4.85% 2 600019 宝钢股份 14,452,682 71,974,356.36 4.61% 3 600050 中国联通 23,304,437 61,057,624.94 3.91% 4 600028 中国石化 14,351,823 50,661,935.19 3.24% 5 600009 上海机场 2,259,558 38,186,530.20 2.45% 6 000063 中兴通讯 1,655,385 38,140,070.40 2.44% 7 000002 万 科Ａ 11,855,634 37,226,690.76 2.38% 8 600900 长江电力 4,381,342 35,795,564.14 2.29% 9 000858 五粮液 4,328,012 32,546,650.24 2.08% 10 600018 上港集箱 2,005,629 32,471,133.51 2.08% 11 000866 扬子石化 3,130,081 29,673,167.88 1.90% 12 600029 南方航空 8,801,243 26,139,691.71 1.67% 13 000895 双汇发展 1,651,384 24,919,384.56 1.60% 14 600000 浦发银行 3,228,036 24,694,475.40 1.58% 15 600887 伊利股份 1,810,778 23,811,730.70 1.53% 16 600098 广州控股 4,154,100 23,138,337.00 1.48% 17 600795 国电电力 3,512,526 22,936,794.78 1.47% 18 000027 深能源Ａ 3,292,842 22,160,826.66 1.42% 19 600004 白云机场 2,814,944 21,646,919.36 1.39% 20 600177 雅戈尔 5,726,326 21,072,879.68 1.35% 21 600350 山东基建 4,687,121 20,857,688.45 1.34% 22 600085 同仁堂 906,331 20,211,181.30 1.29% 23 000527 美的电器 2,630,316 19,832,582.64 1.27% 24 000429 粤高速Ａ 3,863,552 19,163,217.92 1.23% 25 600591 上海航空 5,300,000 18,444,000.00 1.18% 26 600012 皖通高速 2,745,024 18,199,509.12 1.17% 27 600585 海螺水泥 2,696,552 17,878,139.76 1.15% 28 000039 中集集团 1,886,540 17,846,668.40 1.14% 29 000983 西山煤电 2,597,176 17,816,627.36 1.14% 30 000651 格力电器 1,735,060 17,714,962.60 1.13% 31 600033 福建高速 2,057,200 17,198,192.00 1.10% 32 600020 中原高速 2,093,622 16,686,167.34 1.07% 33 600005 武钢股份 4,828,084 16,415,485.60 1.05% 34 000729 燕京啤酒 2,304,159 16,336,487.31 1.05% 35 600519 贵州茅台 290,522 15,586,505.30 1.00% 36 000068 赛格三星 2,840,630 15,566,652.40 1.00% 37 600428 中远航运 1,974,556 15,243,572.32 0.98% 38 000792 盐湖钾肥 1,525,238 15,176,118.10 0.97% 39 600016 民生银行 3,195,600 15,147,144.00 0.97% 40 000488 晨鸣纸业 2,712,079 14,970,676.08 0.96% 41 000800 一汽轿车 5,221,635 14,098,414.50 0.90% 42 600026 中海发展 2,030,958 13,708,966.50 0.88% 43 600037 歌华有线 836,901 13,566,165.21 0.87% 44 000024 招商地产 1,961,022 13,550,662.02 0.87% 45 600886 国投电力 1,668,192 13,445,627.52 0.86% 46 600348 国阳新能 1,421,102 13,429,413.90 0.86% 47 000916 华北高速 3,813,511 13,385,423.61 0.86% 48 600207 安彩高科 2,818,988 13,333,813.24 0.85% 49 000630 铜都铜业 3,019,035 13,313,944.35 0.85% 50 600104 上海汽车 3,000,000 12,900,000.00 0.83% 51 600362 江西铜业 2,779,966 12,009,453.12 0.77% 52 600875 东方电机 1,021,301 11,704,109.46 0.75% 53 000581 威孚高科 1,370,000 11,576,500.00 0.74% 54 600611 大众交通 2,022,957 11,348,788.77 0.73% 55 600270 外运发展 1,722,047 11,124,423.62 0.71% 56 600811 东方集团 2,984,789 11,073,567.19 0.71% 57 600096 云天化 1,145,963 10,921,027.39 0.70% 58 600188 兖州煤业 932,000 9,692,800.00 0.62% 59 600726 华电能源 3,124,256 9,310,282.88 0.60% 60 600649 原水股份 1,825,715 9,128,575.00 0.58% 61 000898 鞍钢新轧 2,434,239 9,006,684.30 0.58% 62 600058 五矿发展 1,260,180 8,014,744.80 0.51% 63 600688 上海石化 2,200,000 7,810,000.00 0.50% 64 600123 兰花科创 800,000 7,248,000.00 0.46% 65 000839 中信国安 741,800 6,705,872.00 0.43% 66 000778 新兴铸管 1,012,133 6,558,621.84 0.42% 67 600308 华泰股份 613,758 6,051,653.88 0.39% 68 600021 上海电力 1,115,191 5,609,410.73 0.36% 69 600267 海正药业 569,120 4,996,873.60 0.32% 70 600418 江淮汽车 700,000 4,963,000.00 0.32% 71 600600 青岛啤酒 547,450 4,916,101.00 0.31% 72 000541 佛山照明 401,620 4,317,415.00 0.28% 73 000726 鲁 泰Ａ 557,000 4,244,340.00 0.27% 74 600423 柳化股份 627,966 4,175,973.90 0.27% 75 600675 中华企业 1,119,734 4,120,621.12 0.26% 76 600170 上海建工 829,762 3,758,821.86 0.24% 77 000717 韶钢松山 418,739 2,382,624.91 0.15% 78 000759 武汉中百 409,572 1,986,424.20 0.13% 79 600115 东方航空 462,645 1,332,417.60 0.09% 80 600276 恒瑞医药 99,999 1,298,987.01 0.08% 81 000825 太钢不锈 300,000 1,131,000.00 0.07% 82 002048 宁波华翔 114,686 954,187.52 0.06% 83 002042 飞亚股份 135,852 703,713.36 0.05% 84 002050 三花股份 67,962 688,455.06 0.04% 85 002041 登海种业 29,165 627,922.45 0.04% 86 002044 江苏三友 110,159 571,725.21 0.04% 87 002047 成霖股份 51,127 464,744.43 0.03% 88 002040 南京港 48,757 458,315.80 0.03% 89 002043 兔宝宝 60,775 413,270.00 0.03% 90 002045 广州国光 31,733 363,342.85 0.02% 91 000625 长安汽车 10,800 58,104.00 0.00% （四）股票投资组合的重大变动 1、 累计买入价值前二十名的股票明细 占期初基金资产净值 股票代码 股票名称 买入累计金额 比例 600019 宝钢股份 60,928,913.75 3.17% 000039 中集集团 36,145,073.86 1.88% 600050 中国联通 30,318,727.52 1.58% 600000 浦发银行 24,338,477.50 1.26% 000983 西山煤电 23,481,465.76 1.22% 600012 皖通高速 20,933,131.70 1.09% 600104 上海汽车 20,589,817.12 1.07% 600177 雅戈尔 20,536,315.57 1.07% 600123 兰花科创 19,658,219.91 1.02% 000068 赛格三星 18,911,659.50 0.98% 600600 青岛啤酒 18,015,481.04 0.94% 000651 格力电器 17,347,580.58 0.90% 000792 盐湖钾肥 17,079,776.68 0.89% 600005 武钢股份 16,670,717.53 0.87% 600900 长江电力 16,410,691.35 0.85% 600028 中国石化 15,562,954.70 0.81% 600519 贵州茅台 15,386,775.06 0.80% 600036 招商银行 15,312,387.17 0.80% 600591 上海航空 14,803,205.61 0.77% 000089 深圳机场 14,694,756.60 0.76% 2、 累计卖出价值前二十名的股票明细 占期初基金资产净值 股票代码 股票名称 卖出累计金额 比例 600500 中化国际 19,828,354.20 1.03% 600900 长江电力 18,644,282.11 0.97% 000625 长安汽车 18,256,613.76 0.95% 600597 光明乳业 17,961,753.72 0.93% 600100 清华同方 16,116,619.03 0.84% 000629 新钢钒 15,920,678.49 0.83% 600012 皖通高速 15,914,779.36 0.83% 000717 韶钢松山 15,875,814.26 0.82% 000956 中原油气 15,731,077.08 0.820% 600508 上海能源 15,439,687.98 0.80% 000912 泸天化 15,070,751.69 0.78% 000581 威孚高科 14,583,352.68 0.76% 600001 邯郸钢铁 14,465,545.83 0.75% 000100 TCL集团 13,810,045.21 0.72% 600688 上海石化 13,645,065.78 0.71% 600022 济南钢铁 13,599,711.41 0.71% 600170 上海建工 13,460,018.87 0.70% 600362 江西铜业 13,455,467.46 0.70% 000089 深圳机场 13,266,746.11 0.69% 600036 招商银行 13,198,361.99 0.69% 3、 报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额 985,824,467.68 卖出股票收入总额 818,019,426.95 （五）按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例 国家债券投资 - - 央行票据投资 - - 金融债券投资 - - 企业债券投资 - - 可转债投资 - - 债券投资合计 - - （六）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 名称 市值（元） 占基金资产净值的比例 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成： 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 1,000,000.00 2 应收利息 40,356.57 3 证券清算款 2,179,251.93 4 应收股利 873,924.45 合计 4,093,532.95 4、报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 七、基金份额持有人户数、持有人结构 持有基金份额/比例 持有人户数 户均持有份额 个人（份） 比例 机构（份） 比例 （份） 617,883,646.79 32.47 1,285,137,083.44 67.53 8239 230977.15 八、开放式基金份额变动 基金合同生效日 期初基金 本期基金 本期基金 期末基金 的基金总份额 总份额 总申购份额 总赎回份额 总份额 2,544,287,215.94 2,035,215,999.79 203,402,679.32 335,597,948.88 1,903,020,730.23 九、重大事件揭示 （一）基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 光大保德信基金管理有限公司董事和高管人员变更情况：林昌先生担任公司董事长，周立群先生不再担任公司董事长。（《光大保德信基金管理有限公司关于变更公司董事长的公告》，信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报，披露日期：2005年4月1日） （三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （四）基金投资策略的改变： 光大保德信基金管理有限公司对光大保德信量化核心证券投资基金的资产配置比例及业绩比较基准进行调整。更改后的资产配置比例为：股票资产的基准比例为基金资产净值的90％，浮动范围为85－95％；现金的基准比例为基金资产净值的10％，浮动范围为5－15％。更改后的业绩比较基准为：90％ 新华富时中国A200指数＋10％ 同业存款利率。（《光大保德信量化核心证券投资基金更改资产配置比例及业绩比较基准的公告》 信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 披露日期：2005年2月25日） （五）基金收益分配事项：本报告期内未发生基金收益分配。 （六）基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 （七）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 （八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 1、报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计 证券公司名称 租用席位 股票成交金额 占总成交 佣金 占佣金总 数量 额的比例 量的比例 光大证券 2 166,733,846.89 9.38% 135,168.64 9.51% 国泰君安 1 143,589,477.47 8.08% 112,361.25 7.91% 海通证券 1 205,966,664.21 11.58% 168,894.12 11.89% 平安证券 1 159,920,902.84 8.99% 125,140.27 8.81% 申银万国 1 256,426,464.70 14.42% 206,055.03 14.50% 银河证券 1 261,320,636.06 14.70% 204,487.21 14.39% 中金公司 1 156,910,636.27 8.83% 121,993.89 8.58% 中信证券 1 201,892,750.07 11.36% 162,266.00 11.42% 中银国际 1 225,176,802.65 12.67% 184,646.12 12.99% 合计 10 1,777,938,181.16 100.00% 1,421,012.53 100.00% 2、报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计 证券公司名称 债券成交金额 占总成交额的 债券回购成交金额 占总成交额的 比例 比例 申银万国 1,293,924.70 0.26% 420,000,000.00 45.90% 中金公司 169,223,304.03 34.34% 495,100,000.00 54.10% 中信证券 322,313,475.35 65.40% - - 合计 492,830,704.08 100.00% 915,100,000.00 100.00% 3、报告期内租用证券公司席位的变更情况： 2005年4月，新增银河证券席位。 （九）其他在报告期内发生的重大事件 1、光大保德信基金管理有限公司从2005年1月28日起暂停办理汉唐证券有限责任公司提交的光大保德信量化核心证券投资基金的申购业务。对于在1月28日之前通过汉唐证券有限责任公司认购、申购的光大保德信量化核心证券投资基金份额,基金份额持有人仍可在汉唐证券有限责任公司正常办理赎回或转托管业务。（《光大保德信基金管理有限公司关于暂停办理汉唐证券提交的申购业务公告》 信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 披露日期：2005年1月28日） 2、光大保德信基金管理有限公司对更新光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书（《光大保德信量化核心证券投资基金更新招募说明书摘要》，信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 披露日期：2005年4月11日） （十）报告期后至半年报披露日期间发生的重大事件 1、光大保德信基金管理有限公司二届二次董事会于2005年8月1日审议通过，何如克(Robert Horrocks)先生不再担任本基金基金经理一职。常昊先生继续担任本基金基金经理。（《关于光大保德信量化核心证券投资基金变更基金经理的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 披露日期：2005年8月6日） 2、由于与普华永道中天会计师事务所有限公司约定的服务期限已到期，经光大保德信基金管理有限公司董事会批准，并经光大保德信量化核心证券投资基金托管人中国光大银行同意，聘任安永大华会计师事务所有限责任公司为光大保德信量化核心证券投资基金的基金年度审计事务所。（《光大保德信基金管理有限公司关于更换基金年度审计会计师事务所的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 披露日期：2005年8月11日） 十、半年度报告备查文件目录 （一）本基金备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信量化核心证券投资基金设立的文件 2、光大保德信量化核心证券投资基金基金合同 3、光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书 4、光大保德信量化核心证券投资基金托管协议 5、光大保德信量化核心证券投资基金法律意见书 6、光大保德信量化核心证券投资基金财务报表及报表附注 7、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 8、基金托管人业务资格批件和营业执照 9、中国证监会要求的其他文件 （二）存放地点及查阅方式 1、查阅地址：中国上海市延安东路222号外滩中心大厦46-47层 2、网址：http://www.epf.com.cn 光大保德信基金管理有限公司 2005年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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