最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国联安稳健混合A(255010) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 8197 | ||||||||
| 基金代码 | 255010 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德盛稳健证券投资基金2005年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 送出日期：2005年8月25日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人——中国工商银行根据本基金合同规定，于2005年8月9日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务会计报告未经审计。 目 录 一、基金简介.............................................................. 3 二、主要财务指标和基金净值表现............................................ 4 三、基金管理人报告........................................................ 5 四、基金托管人报告........................................................ 7 五、财务会计报告.......................................................... 7 六、投资组合报告......................................................... 16 七、基金份额持有人户数、持有人结构....................................... 20 八、开放式基金份额变动................................................... 20 九、重大事件揭示......................................................... 21 十、半年度报告备查文件目录............................................... 22 一、基金简介 （一）基金名称 ：德盛稳健证券投资基金 基金简称 ：德盛稳健 交易代码 ：255010 基金运作方式 ：契约型开放式 基金合同生效日 ：2003年8月8日 报告期末基金份额总额 ：1,459,802,676.65份 （二）基金投资概况 基金投资目标: 本基金为平衡型基金，基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经 验，深入研究中国经济发展的价值驱动因素，采用积极主动的投资策略， 运用全程风险管理技术，追求长期稳定的投资收益，为基金持有人提供安 全可靠的理财服务。 基金投资策略: 本基金严格遵守科学的投资管理流程，首先采取“自上而下”的分析方法， 制定基金资产类别配置和行业配置策略，然后采取“自下而上”的基本面 分析，挖掘出管理团队优秀、财务状况良好、增长潜力大、竞争地位独特 的上市公司和预期收益率较高的债券。利用全球投资经验和对国内市场的 深入了解，在对市场趋势准确判断的前提下，进行积极的战略性和战术性 资产配置和调整，构建在既定投资风险下的最优投资组合。 基金业绩比较基准: 本基金整体业绩比较基准=国泰君安指数 65%＋上证国债指数 35% 风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其风险收益特征从长期平均 及预期来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间，也介于单 纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险 收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 （三）基金管理人及注册登记机构 ：国联安基金管理有限公司 注册及办公地址 ：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 邮政编码 ：200121 法定代表人 ：符学东 信息披露负责人 ：古韵 联系电话 ：021-50478080 传真 ：021-50478920 网址 ：http://www.gtja-allianz.com 电子邮箱 ：customer.service@gtja-allianz.com （四）基金托管人名称 ：中国工商银行 注册及办公地址 ：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 ：100032 法定代表人 ：姜建清 信息披露负责人 ：庄为 联系电话 ：010-66107333 传真 ：010-66106904 电子邮箱 ：custody@icbc.com.cn （五）基金信息披露报纸 ：中国证券报、上海证券报、证券时报 基金半年度报告正文查询网址 ：www.gtja-allianz.com 基金半年度报告置备地点 ：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 2005年上半年（单位：人民币元） 基金本期净收益 -33,954,265.60 加权平均基金份额本期净收益 -0.022 期末可供分配基金收益 -126,308,885.25 期末可供分配基金份额收益 -0.0865 期末基金资产净值 1,333,493,791.40 期末基金份额净值 0.913 基金加权平均净值收益率 -2.32% 本期基金份额净值增长率 -6.07% 基金份额累计净值增长率 -3.47% 上述财务指标采用的计算公式，详见中国证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 （二）与同期业绩比较基准变动的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 准收益率标 (1)-(3) (2)-(4) (1) 标准差(2) 准收益率(3) 准差(4) 过去1个月 2.70% 1.60% 1.27% 1.55% 1.43% 0.04% 过去3个月 -2.56% 1.13% -4.85% 1.19% 2.29% -0.05% 过去6个月 -6.07% 0.96% -8.13% 1.06% 2.06% -0.10% 过去1年 -6.26% 0.86% -13.28% 1.00% 7.02% -0.14% 自基金成立起至今 -3.47% 0.79% -23.27% 0.90% 19.80% -0.11% （三）图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较。 注：德盛稳健业绩基准=国泰君安指数X65%+上证国债指数X35% 三、基金管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 基金管理人简介：国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。公司目前管理着两只开放式基金，资产规模近80亿元。国联安基金公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争创建中国基金业最佳基金管理公司之一。 基金经理简介：钱建先生，硕士，证券从业经历9年。历任江苏省证券公司研究所高级经理、国泰基金管理公司研究部副经理及金泰基金的基金经理助理、华泰证券公司资产管理上海总部研究部副总经理兼投资经理。 （二）基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛稳健证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内未发现损害基金份额持有人利益的情形。 （三）基金经理工作报告 1、报告期内投资策略和业绩表现说明 在上半年的实际操作中，我们执行了严格的“再平衡(Re-balancing)”策略。股票仓位始终保持相对稳定，从结果来看，既适度回避了市场大幅下跌的风险，又没有在此项目上下过多的赌注。在行业配置上，总体平衡配置，注意风险控制。在二季度后，战略性增配于品牌消费品、基础设施等“无法复制”行业；适度投资于可用ROIC识别的周期性行业的复苏阶段；回避ROIC难以识别的、阶段性特征不显著的周期性行业。在个股选择上，寻找具有持续增长潜力且估值合理的股票依然是德盛稳健未来的主要操作思路。 在今年上半年，本基金的业绩如下： （1） 绝对收益：截止2005年6月30日，本基金单位净值为0.913。在上半年内，本基 金的累计净值增长率为-6.07%。 （2） 相对收益：上半年，本基金股票组合跑赢了其业绩基准，债券组合没有超过其业绩 基准。股票组合的收益率为-9.77%,股票组合基准的收益率为-17.16%；债券组合 的收益率为2.78%，债券组合基准的收益率为10.19%。同期，上证指数的收益率为 -14.65%。 2、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 在整个上半年中，市场在政策面强烈做多背景下仍尴尬地总体呈现为疲弱的走势，这主要是由市场参与主体的构成和投资理念变化所致。市场政策面的强烈做多只是给了市场做多的信心，而很难影响企业基本面和内在价值。在长线资金越来越成为主导市场的主流资金的情况下，这种信心很难简单转化成单边的行动。尤其在第二季度中，市场基本呈现“且战且退”的格局，市场下跌的持续程度之长、下跌股票的范围之广，都是罕见的。不仅所谓的绩差股遭到持续抛售，就连市场中过去长期表现良好的绩优股都一度出现惨遭打压的局面。与此形成鲜明对照的，是有利于证券市场长远发展的政策的密集出台。 今年截至目前，基本面的不明朗因素并未因政策的做多而消失，公司基本面的短期不明朗因素并未因政策的做多而消失，市场对于经济增长的可能放缓、投资过热与宏观调控等等因素表现出了明显的担忧，直接导致了市场的全面调整。我们主要关注两方面：一、2003－2004年的大量投资所形成的新增生产能力有多少、在哪些行业上会得到体现。二、为了从根本上抑止投资冲动，各种投入要素（信贷、土地、石油、煤炭、电力、环保、运输等等）的价格势必提高。这将大大影响上、中、下游企业的盈利分布状况。 面对市场的调整，我们一直提醒自己保持清醒的认识。下跌释放的是风险，带来的是可能的投资机会，当然，还有难以避免的恐惧。所以，我们应当理智分析当前的市场形势。首先，任何经济总是有波动的，如果感觉经济可能放缓就认为股票一钱不值，那么，这种看法和作法只能为理智的投资人贡献收益。其次，正在全面推进的股权分置改革毕竟是给流通股股东带来了一两年以前难以想象的实实在在的补偿，虽然关于补偿水平还有一个反复的过程，但是补偿这一事实本身已经为可能的盈利下降提供了一定的“安全垫”。最后，综合考虑整个金融体系中其它金融工具的收益率状况，从稍微长一些的时间来看，股票市场，特别是一些稳定类型的公司，已经提供了相当有吸引力的投资收益，这构筑了市场真正的“底”。 坦率地说，市场在每天的波动中都有无数的投资机会与投资风险，我们既无法抓住所有的投资机会，也无法避免所有的投资风险，我们能够做到的仅仅是在客观分析的基础上，平衡分析收益与风险，目前，我们认为市场正蕴涵着一次大的投资机会，我们将竭力为您在此次机会中创造最佳的风险调整后收益。 四、基金托管人报告 ２００5年上半年度，本托管人在对德盛稳健证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 ２００5年上半年度德盛稳健证券投资基金管理人——国联安基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对德盛稳健证券投资基金管理人——国联安基金管理有限公司在2005年上半年度所编制和披露的德盛稳健证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。 五、财务会计报告 （一）基金会计报表 德盛稳健证券投资基金 资产负债表 2005年6月30日 金额单位：人民币元 资产 注释 2004.12.31 2005.6.30 资产： 银行存款 101,379,937.74 69,508,647.46 清算备付金 - 2,925,059.47 交易保证金 500,000.00 500,000.00 应收证券清算款 1,857,963.50 5,032,420.08 应收股利 - 144,946.80 应收利息 5(1) 7,275,154.99 5,484,754.80 应收申购款 9,483,986.15 32,702.00 其他应收款 77,872.80 475,816.88 股票投资市值 5(2) 1,047,068,879.18 864,613,984.20 其中：股票投资成本 1,004,609,552.11 879,923,771.52 债券投资市值 473,923,942.34 388,642,110.87 其中：债券投资成本 473,178,448.76 386,107,652.59 配股权证 - - 买入返售证券 - - 待摊费用 - - 其他资产 - - 资产合计 1,641,567,736.70 1,337,360,442.56 负债： 应付证券清算款 - - 应付赎回款 700,189.22 442,682.30 应付赎回费 2,259.99 1,668.40 应付管理人报酬 2,151,978.72 1,636,969.35 应付托管费 358,663.13 272,828.19 应付佣金 5(3) 859,376.87 739,104.42 应付利息 - - 应付收益 - - 未交税金 - - 其他应付款 5(4) 500,000.00 500,000.00 卖出回购证券款 - - 短期借款 - - 预提费用 5(5) 80,000.00 273,398.50 其他费用 负债合计： 4,652,467.93 3,866,651.16 持有人权益： 实收基金 5(6) 1,684,870,267.04 1,459,802,676.65 未实现利得 5(7) -31,450,035.40 -79,915,829.40 未分配收益 -16,504,962.87 -46,393,055.85 持有人权益合计 1,636,915,268.77 1,333,493,791.40 负债及持有人权益总计 1,641,567,736.70 1,337,360,442.56 德盛稳健证券投资基金 经营业绩及收益分配表 2005年1月1日至2005年6月30日止期间 金额单位：人民币元 项目 注释 2004.1.1-2004.6.30 2005.1.1-2005.6.30 收入： 股票差价收入 5(8) 171,311,349.26 -45,671,986.66 债券差价收入 5(9) 5,358,308.62 5,287,817.01 债券利息收入 10,507,745.50 5,977,285.35 存款利息收入 1,049,232.82 690,371.80 股利收入 8,464,100.99 12,476,433.90 买入返售证券收入 229,829.56 - 其他收入 5(10) 199,650.45 298,368.75 收入合计 197,120,217.20 -20,941,709.85 费用： 基金管理人报酬 17,376,148.93 10,932,165.57 基金托管费 2,896,024.83 1,822,027.56 卖出回购证券支出 1,095,135.03 52,175.23 利息支出 - - 其他费用 5(11) 185,877.59 206,187.39 其中：信息披露费 127,967.84 153,726.92 审计费用 39,781.56 39,671.58 费用合计 21,553,186.38 13,012,555.75 基金净收益 175,567,030.82 -33,954,265.60 加：未实现利得 -218,884,395.12 -55,980,149.69 基金经营业绩 -43,317,364.30 -89,934,415.29 本期基金净收益 175,567,030.82 -33,954,265.60 加：期初基金净收益 1,233,266.80 -16,504,962.87 加：本期损益平准金 -9,701,057.75 4,066,172.62 可供分配基金净收益 167,099,239.87 -46,393,055.85 减：本期已分配基金净收 - 益 -90,299,072.33 期末基金净收益 76,800,167.54 -46,393,055.85 德盛稳健证券投资基金 基金净值变动表 2005年1月1日至2005年6月30日止期间 金额单位：人民币元 项目 注释 2004.1.1-2004.6.30 2005.1.1-2005.6.30 期初基金净值 2,781,515,829.81 1,636,915,268.77 本期经营活动： 基金净收益 175,567,030.82 -33,954,265.60 未实现利得 -218,884,395.12 -55,980,149.69 经营活动产生的基金净值变动数 -43,317,364.30 -89,934,415.29 本期基金单位交易： 基金申购款 368,637,079.34 16,865,177.47 基金赎回款 -1,054,624,412.23 -230,352,239.55 基金单位交易产生的基金净值变动数 -685,987,332.89 -213,487,062.08 本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生金净值 - 变动数 -90,299,072.33 期末基金净值 1,961,912,060.29 1,333,493,791.40 后附会计报表附注为本报表组成部分 （二）基金会计报表附注 1、基金简介 德盛稳健证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金发起人国联安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《德盛稳健证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003] 80号文批准，于2003年8月8日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为3,666,118,148份基金单位。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。 根据《证券投资基金法》及其配套规则和《德盛稳健证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 2、本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》和《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》所编制。本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致，本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3、主要税项 根据财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》：自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，基金买卖股票按照0.1%的税率缴纳印花税。 根据财税字[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，自2005年6月13日起，基金取得的股票的股息、红利收入暂减按50％计入个人应纳税所得额。 4、关联交易 (1)关联方关系 关联方名称 与本基金关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2)关联方交易 （a）通过关联方席位进行的交易 国泰君安证券股份有限公司 2004.1.1-2004.6.30 2005.1.1-2005.6.30 成交金额(人民币元) 1,052,814,014.95 599,546,708.46 买卖股票成交量 占本期成交量的比例 39.05% 26.33% 成交金额(人民币元) 267,552,204.95 167,571,090.11 买卖债券成交量 占本期成交量的比例 46.22% 22.03% 成交金额(人民币元) 40,400,000.00 - 债券回购成交量 占本期成交量的比例 11.07% - 佣金(人民币元) 841,849.18 480,876.83 佣金 占本期佣金总量的比例 38.66% 26.19% 股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额 1‰－清算库中买（卖）经手费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取） 上海证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额 1‰－买（卖）经手费―买（卖）征管费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取） 上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安下属营业部的证券交易专用席位进行股票和债券交易的同时，从国泰君安获得证券研究综合服务。 （b）关联方报酬 2004.1.1- 2005.1.1-20 关联方 计算标准 计算方式 2004.6.30 05.6.30 按前一日基金资产净 日基金管理费＝前一日 值1.5%的年费率计提，基金资产净值 1.5% 基金管理人 17,376,148.93元 10,932,165.57元 逐日累计至每月月底， 当年天数 按月支付 按前一日基金资产净 日基金托管费＝前一日 值0.25%的年费率计 基金资产净值 0.25% 基金托管人 2,896,024.83元 1,822,027.56元 提，逐日累计至每月月 当年天数 底，按月支付 （c）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 在本报告期内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 5、会计报表注释 （1）应收利息 2004年6月30日 2005年6月30日 应收银行存款利息 30,884.07 19,202.56 应收清算备付金利息 - 1,184.67 应收债券利息 6,532,977.60 5,464,367.57 应收买入返售证券利息 - - 合计 6,563,861.67 5,484,754.80 （2）投资估值增值 2004年6月30日 2005年6月30日 股票投资 -57,648,855.12 -15,309,787.32 债券投资 -788,948.92 2,534,458.28 合计 -58,437,804.04 -12,775,329.04 （3）应付佣金 券商名称 2004年6月30日 2005年6月30日 国泰君安证券股份有限公司 297,933.65 194,657.54 华夏证券股份有限公司 51,885.81 35,815.09 华泰证券有限责任公司 25,768.47 中国银河证券有限责任公司 66,111.17 149,534.79 申银万国证券股份有限公司 - 182，115.52 招商证券股份有限公司 - 176,981.48 中国国际金融有限公司 64,230.11 - 合计 505,929.21 739,104.42 （4）其他应付款 2004年6月30日 2005年6月30日 席位保证金 500,000.00 500,000.00 合计 500,000.00 500,000.00 （5）预提费用 2004年6月30日 2005年6月30日 信息披露费 - 153,726.92 审计费 119,781.56 119,671.58 合计 119,781.56 273,398.50 （6）实收基金 2004年6月30日 2005年6月30日 期初数 2,632,380,778.92 1,684,870,267.04 加：本期申购 338,871,586.82 17,708,072.49 减：本期赎回 956,530,692.66 242,775,662.88 期末数 2,014,721,673.08 1,459,802,676.65 （7）未实现利得 2004年6月30日 2005年6月30日 期初数 147,901,784.09 -31,450,035.40 加：未实现估值增值变动数 -218,884,395.12 -55,980,149.69 加：本期申购基金单位的未实现利得平准金 20,403,417.51 -430,972.22 减：本期赎回基金单位的未实现利得平准金 79,030,586.81 -7,945,327.91 期末数 -129,609,780.33 -79,915,829.40 （8）股票差价收入 2004年1月1日 2005年1月1日 -2004年6月30日 -2005年6月30日 卖出股票成交总额 1,533,280,840.74 1,195,838,009.95 减：卖出股票成本总额 1,360,675,291.68 1,240,504,849.78 减：应付佣金 1,294,199.80 1,005,146.83 股票差价收入 171,311,349.26 -45,671,986.66 （9）债券差价收入 2004年1月1日 2005年1月1日 -2004年6月30日 -2005年6月30日 卖出债券成交总额 1,012,510,036.44 647,860,583.66 减：卖出债券成本总额 996,560,617.20 633,854,516.04 减：应收利息 10,591,110.62 8,718,250.61 债券差价收入 5,358,308.62 5,287,817.01 （10）其他收入 其他收入包括因新股申购及国债认购而产生的手续费返还款项，基金赎回费归基金资产部分等。 2004年1月1日 2005年1月1日 -2004年6月30日 -2005年6月30日 赎回费收入 - 287,941.33 新股认购手续费返还 199,650.45 10,427.42 合计 199,650.45 298,368.75 （11）其他费用 2004年1月1日 2005年1月1日 -2004年6月30日 -2005年6月30日 信息披露费 127,967.84 153,726.92 审计费用 39,781.56 39,671.58 其他 18,128.19 12,788.89 合计 185,877.59 206,187.39 6、流通受限制基金资产明细 （1）基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金托管人与基金联名开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002] 54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金至2005年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 成功申购 估值 流通受限 股票名称 日期 上市日期 数量 成本 市值 方法 期 中材国际 2005.3.25 2005.4.12 22,626 170,373.78 364,731.12 市价 2005.7.12 登海种业 2005.4.1 2005.4.18 29,165 487,055.50 627,922.45 市价 2005.7.20 江苏三友 2005.4.21 2005.5.18 61,199 217,256.45 317,622.81 市价 2005.8.18 广州国光 2005.4.27 2005.5.23 10,577 114,231.60 121,106.65 市价 2005.8.23 轴研科技 2005.4.30 2005.5.26 1,912 12,217.68 22,561.60 市价 2005.8.26 成霖股份 2005.5.12 2005.5.31 40,902 351,757.20 371,799.18 市价 2005.8.31 晶源电子 2005.5.18 2005.6.6 53,683 256,604.74 562,061.01 市价 2005.9.6 合计 220,064 1,609,496.95 2,387,804.82 （2）本基金截至2005年6月30日止通过银行间同业市场进行的债券正回购交易余额为0。 六、投资组合报告 （一）基金资产组合情况 期末市值（元） 占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 72,433,706.93 5.42% 股票 864,613,984.20 64.65% 债券 388,642,110.87 29.06% 其他资产 11,670,640.56 0.87% 合计 1,337,360,442.56 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 7,107,283.75 0.53% B采掘业 89,315,236.97 6.70% C制造业 333,115,828.31 24.99% C0食品、饮料 151,727,841.77 11.38% C1纺织、服装、皮毛 5,665,216.89 0.43% C2木材、家具 - - C3造纸、印刷 - - C4石油、化学、塑胶、塑料 17,390,844.56 1.30% C5电子 683,167.66 0.05% C6金属、非金属 68,513,125.91 5.14% C7机械、设备、仪表 32,072,017.70 2.41% C8医药、生物制品 57,063,613.82 4.28% C99其他制造业 - - D电力、煤气及水的生产和供应业 112,174,376.12 8.41% E建筑业 364,731.12 0.03% F交通运输、仓储业 154,182,546.22 11.56% G信息技术业 77,592,477.55 5.82% H批发和零售贸易业 2,785,363.84 0.21% I金融、保险业 34,400,998.05 2.58% J房地产业 20,883,203.60 1.57% K社会服务业 10,854,071.57 0.81% L传播与文化产业 9,104,022.30 0.68% M综合类 12,733,844.80 0.95% 合 计 864,613,984.20 64.84% （三）按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 600900 长江电力 7,900,000 64,543,000.00 4.84% 2 600028 中国石化 16,328,417 57,639,312.01 4.32% 3 600019 宝钢股份 10,129,432 50,444,571.36 3.78% 4 600269 赣粤高速 4,696,826 45,418,307.42 3.41% 5 600887 伊利股份 3,353,413 44,097,380.95 3.31% 6 600519 贵州茅台 759,826 40,764,664.90 3.06% 7 600600 青岛啤酒 4,168,132 37,429,825.36 2.81% 8 600050 中国联通 14,199,913 37,203,772.06 2.79% 9 000538 云南白药 1,833,318 32,651,393.58 2.45% 10 600547 山东黄金 3,503,974 31,675,924.96 2.38% 11 000858 五粮液 3,695,928 27,793,378.56 2.08% 12 600009 上海机场 1,585,085 26,787,936.50 2.01% 13 000063 中兴通讯 957,025 22,049,856.00 1.65% 14 600036 招商银行 3,252,845 19,712,240.70 1.48% 15 600012 皖通高速 2,858,398 18,951,178.74 1.42% 16 600406 国电南瑞 1,516,861 18,338,849.49 1.38% 17 600011 华能国际 2,759,745 16,972,431.75 1.27% 18 000625 长安汽车 3,108,794 16,725,311.72 1.25% 19 600795 国电电力 2,421,109 15,809,841.77 1.19% 20 600000 浦发银行 1,920,099 14,688,757.35 1.10% 21 600270 外运发展 2,047,308 13,225,609.68 0.99% 22 000541 佛山照明 1,191,500 12,808,625.00 0.96% 23 600415 小商品城 536,840 12,733,844.80 0.95% 24 000402 金融街 1,528,215 12,531,363.00 0.94% 25 600018 上港集箱 746,751 12,089,898.69 0.91% 26 600085 同仁堂 535,302 11,937,234.60 0.90% 27 600005 武钢股份 3,497,900 11,892,860.00 0.89% 28 000429 粤高速Ａ 2,009,931 9,969,257.76 0.75% 29 000900 现代投资 907,803 9,885,974.67 0.74% 30 600020 中原高速 1,145,208 9,127,307.76 0.68% 31 600037 歌华有线 561,630 9,104,022.30 0.68% 32 600026 中海发展 1,292,900 8,727,075.00 0.65% 33 000024 招商地产 1,208,660 8,351,840.60 0.63% 34 600299 星新材料 965,694 8,304,968.40 0.62% 35 600611 大众交通 1,264,895 7,096,060.95 0.53% 36 000423 东阿阿胶 1,038,037 6,768,001.24 0.51% 37 600096 云天化 700,000 6,671,000.00 0.50% 38 600467 好当家 815,014 6,479,361.30 0.49% 39 600642 申能股份 800,000 6,208,000.00 0.47% 40 600585 海螺水泥 875,399 5,803,895.37 0.44% 41 600535 天士力 462,104 5,706,984.40 0.43% 42 000726 鲁 泰Ａ 701,784 5,347,594.08 0.40% 43 600754 锦江酒店 521,222 3,758,010.62 0.28% 44 600863 内蒙华电 1,003,000 3,610,800.00 0.27% 45 600824 益民百货 355,276 2,785,363.84 0.21% 46 000539 粤电力Ａ 566,660 2,612,302.60 0.20% 47 000651 格力电器 246,378 2,515,519.38 0.19% 48 600886 国投电力 300,000 2,418,000.00 0.18% 49 000731 四川美丰 295,717 2,271,106.56 0.17% 50 600573 惠泉啤酒 293,320 1,642,592.00 0.12% 51 002041 登海种业 29,165 627,922.45 0.05% 52 002049 晶源电子 53,683 562,061.01 0.04% 53 002047 成霖股份 40,902 371,799.18 0.03% 54 600970 中材国际 22,626 364,731.12 0.03% 55 002044 江苏三友 61,199 317,622.81 0.02% 56 600352 浙江龙盛 28,080 143,769.60 0.01% 57 002045 广州国光 10,577 121,106.65 0.01% 58 002046 轴研科技 1,912 22,561.60 0.00% （四）报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600028 中国石化 117,219,271.07 7.16% 2 600019 宝钢股份 63,125,426.74 3.86% 3 600036 招商银行 56,935,589.14 3.48% 4 000956 中原油气 48,924,928.48 2.99% 5 600887 伊利股份 46,998,892.21 2.87% 6 600269 赣粤高速 39,709,780.15 2.43% 7 000423 东阿阿胶 39,706,673.43 2.43% 8 600600 青岛啤酒 37,770,001.38 2.31% 9 600519 贵州茅台 36,966,631.98 2.26% 10 600900 长江电力 34,027,998.15 2.08% 11 000817 辽河油田 30,226,913.74 1.85% 12 000858 五粮液 29,746,793.79 1.82% 13 600000 浦发银行 26,920,700.51 1.64% 14 600009 上海机场 25,680,877.46 1.57% 15 000063 中兴通讯 24,461,563.74 1.49% 16 600005 武钢股份 22,270,136.87 1.36% 17 600050 中国联通 21,939,495.08 1.34% 18 000625 长安汽车 21,423,354.63 1.31% 19 600585 海螺水泥 20,205,728.94 1.23% 20 600547 山东黄金 16,975,983.95 1.04% 累计卖出价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600050 中国联通 67,510,771.58 4.12% 2 000858 五粮液 60,573,419.82 3.70% 3 600085 同仁堂 44,454,355.36 2.72% 4 600028 中国石化 43,441,238.77 2.65% 5 000956 中原油气 42,703,314.51 2.61% 6 600036 招商银行 38,500,922.20 2.35% 7 000063 中兴通讯 36,781,956.61 2.25% 8 600020 中原高速 36,616,072.47 2.24% 9 600289 亿阳信通 34,409,214.32 2.10% 10 600535 天士力 32,016,816.07 1.96% 11 000817 辽河油田 29,664,445.07 1.81% 12 600299 星新材料 27,538,066.17 1.68% 13 600089 特变电工 25,957,669.07 1.59% 14 000423 东阿阿胶 25,571,768.70 1.56% 15 600018 上港集箱 22,825,320.21 1.39% 16 600428 中远航运 22,195,721.68 1.36% 17 000089 深圳机场 21,637,167.34 1.32% 18 600029 南方航空 21,539,723.82 1.32% 19 600009 上海机场 21,377,357.40 1.31% 20 000916 华北高速 20,390,531.46 1.25% 买入股票的成本总额（元）： 1,115,819,069.19 卖出股票的收入总额（元）： 1,195,838,009.95 （五）按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例 国家债券投资 148,336,437.20 11.12% 央行票据投资 - - 金融债券投资 130,445,295.89 9.78% 企业债券投资 21,555,015.83 1.62% 可转债投资 88,305,361.95 6.62% 债券投资合计 388,642,110.87 29.14% （六）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 03国开27 79,854,295.89 5.99% 2 21国债⒂ 38,533,986.70 2.89% 3 03国开22 30,591,000.00 2.29% 4 21国债⑶ 26,140,968.00 1.96% 5 02国债⑽ 25,281,471.20 1.90% （七）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告 编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2005年6月30日，基金的其他资产包括：交易保证金500,000.00元，应收证券清 算款 5,032,420.08元，应收股利 144,946.80元，应收申购款 32,702.00元，应收利息 5,484,754.80元，其他应收款475,816.88元。 4、本基金持有的处于转股期债券明细： 债券代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例 125729 燕京转债 21,661,180.10 1.62% 110036 招行转债 19,231,144.80 1.44% 110001 邯钢转债 17,026,276.00 1.28% 126002 万科转2 15,769,938.23 1.18% 125822 海化转债 5,656,024.40 0.42% 110037 歌华转债 3,324,261.30 0.25% 125488 晨鸣转债 2,137,885.12 0.16% 100096 云化转债 2,067,049.20 0.16% 110317 营港转债 1,343,185.80 0.10% 100726 华电转债 88,417.00 0.01% 七、基金份额持有人户数、持有人结构 期末基金份额 机构 个人 户均份额 持有人户数 份额 比例 份额 比例 33597 43450.39 721,570,705.97 49.43% 738,231,970.68 50.57% 八、开放式基金份额变动 （一）基金合同生效日（2003年8月8日）基金份额：3,666,118,147.89份。 （二）本报告期内基金份额的变动情况 期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额 1,684,870,267.04 17,708,072.49 242,775,662.88 1,459,802,676.65 九、重大事件揭示 （一）基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 1、2005年5月13日公司发布公告，经国联安基金管理有限公司第四次股东会和第一届董 事会第十次会议审议通过,并报中国证监会批准（证监基金字[2005]80号文）,聘任符 学东先生担任公司董事长，金建栋先生不再担任公司董事长。经国联安基金管理有限 公司第一届董事会第十次会议审议通过，并报中国证监会批准（证监基金字[2005]80 号文）,聘任谢荣兴先生担任公司督察长，陈文龙先生不再担任公司督察长。 2、2005年6月16日公司发布公告，公司法定代表人变更手续已于2005年6月14日在国家工 商行政管理总局办理完毕，我公司法定代表人变更为符学东先生。 （三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：本报告期内未发生涉及基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼。 （四）基金投资策略的改变：本报告期内未发生基金投资策略的改变。 （五）基金收益分配事项：本报告期内未有基金收益分配事项。 （六）基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事 务所的情况。 （七）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，基 金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 （八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。 1、报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计 租用 占总成 占佣金 证券公司名称名称 席位 股票成交金额 交额的 佣金 总量的 数量 比例 比例 国泰君安证券股份有限公司 2 599,546,708.46 26.33% 480,876.83 26.19% 申银万国证券股份有限公司 1 365,868,452.84 16.07% 297,982.43 16.23% 平安证券有限责任公司 1 222,663,224.02 9.78% 181,745.34 9.90% 华夏证券股份有限公司 1 198,191,166.37 8.70% 161,607.01 8.80% 中国银河证券有限责任公司 2 444,763,640.63 19.53% 349,686.22 19.05% 招商证券股份有限公司 1 304,125,471.55 13.35% 247,440.46 13.48% 中国国际金融有限公司 1 142,258,227.35 6.24% 116,648.89 6.35% 合计 9 2,277,416,891.22 100.00% 1,835,987.18 100.00% 2、报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计 占总成交 债券回购成交金 占总成交 证券公司名称名称 债券成交金额 额的比例 额 额的比例 国泰君安证券股份有限公司 167,571,090.11 22.03% - - 申银万国证券股份有限公司 178,380,777.20 23.45% 65,000,000.00 52.00% 平安证券有限责任公司 84,081,397.70 11.05% - - 华夏证券股份有限公司 89,084,491.10 11.71% 10,000,000.00 8.00% 中国银河证券有限责任公司 75,956,049.16 9.98% - - 招商证券股份有限公司 165,642,118.50 21.78% 50,000,000.00 40.00% 中国国际金融有限公司 - - - - 合计 760,715,923.77 100.00% 125,000,000.00 100.00% 3、报告期内租用证券公司席位的变更情况 报告期内，本基金租用证券公司席位无变更。 （九）其他在报告期内发生的重大事件 1、2005年1月5日，公司发布关于在中国工商银行推出定期定额投资计划的公告； 2、2005年1月6日，公司发布定期定额投资计划申购费优惠的公告； 3、2005年1月27日，公司发布增加交通银行作为德盛稳健证券投资基金代销机构并同时开展“基金定期定额投资计划申购费优惠”的公告； 4、2005年1月28日，公司发布关于旗下基金获配华电国际A股的公告； 5、2005年3月9日，公司发布增加兴业证券股份有限公司作为德盛稳健证券投资基金代销机构的公告； 6、2005年4月28日，公司发布关于旗下基金获配宝钢股份的公告； 7、2005年5月23日，公司发布关于更改直销网点首次单笔最低投资金额的公告。 上述事项已在中国证券报、上海证券报或证券时报上进行了披露。 十、半年度报告备查文件目录 1、中国证监会批准德盛稳健证券投资基金发行及募集的文件。 2、国联安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照。 3、《德盛稳健证券投资基金合同》。 4、《德盛稳健证券投资基金招募说明书》。 5、《德盛稳健证券投资基金托管协议》。 6、中国证监会要求的其他文件。 7、查阅地址：国联安基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 客户服务中心电话：(021)38784766 公司网址：http://www.gtja-allianz.com 国联安基金管理有限公司 2005年8月25日 23 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |