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| 基金景博(184695) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 8193 | ||||||||
| 基金代码 | 184695 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景博证券投资基金2005年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 报送日期：2005年8月25日 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2005年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计，本报告期是2005年1月1日到2005年6月30日。 第二节基金简介 (一)基金名称：景博证券投资基金 基金简称：基金景博 交易代码：184695 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日（规范后扩募）：1999年11月12日 报告期末基金份额总额：1,000,000,000份 基金合同存续期：15年 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期（规范后扩募）：1999年11月15日 （二）基金投资目标：在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 投资策略：本基金为中小型成长企业基金，股票投资对象主要是深沪两市总股本规模或总市值处于市场平均规模以下的具有良好成长潜力的公司。并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。 (三)基金管理人名称：大成基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 邮政编码：518040 公司网址：http://www.dcfund.com.cn 法定代表人：胡学光 总经理：于华 信息披露负责人：李宏伟 电话：(0755)83183388 传真：(0755)83199588 电子邮箱：lihw@dcfund.com (四)基金托管人名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 托管部负责人：张军洲 信息管理负责人：李芳菲 电 话：(010)68435588 传 真：(010)68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com (五)信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载本期报告正文的管理人互联网网址：http://www.dcfund.com.cn 基金本期报告置备地点：大成基金管理有限公司 (六)注册登记机构的名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 电 话：(0755)25938000 25988133 第三节主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 单位：人民币元 序号 指标名称 2005年上半年 1 基金本期净收益 -35,316,608.46 2 基金份额本期净收益 -0.0353 3 期末可供分配基金收益 -141,265,098.05 4 期末可供分配基金份额收益 -0.1413 5 期末基金资产净值 864,286,616.62 6 期末基金份额净值 0.8643 7 基金加权平均净值收益率(%) -3.96 8 本期基金份额净值增长率(%) -4.73 9 基金份额累计净值增长率(%) -3.58 说明：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，封闭式基金交易 佣金等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)基金份额净值增长率 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 过去1月 3.36% 4.19% 过去3月 -3.46% 3.43% 过去6月 -4.73% 2.89% 过去1年 -4.21% 2.65% 过去3年 -16.96% 2.14% 自基金合同生效起至今 -3.58% 2.14% 注：本基金无同期业绩比较基准收益率 (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 基金景博 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% 1999年11月12日2001年9月12日 2003年7月12日 2005年5月12日 注：本基金无同期业绩比较基准 第四节基金管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人情况 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为1亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券有限责任公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2005年6月30日，本基金管理人共管理5只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景阳、基金景博、基金景福、基金景业，以及5只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金。 2、基金经理简介 牛春晖先生，硕士，基金经理,8年证券从业经历。曾任国泰君安研究所研究员、大成基金管理有限公司研究部副经理、基金经理部基金景宏基金经理助理。 (二)基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景博证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景博的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 (三)基金经理工作报告 上半年宏观经济运行状况良好，但资本市场并未因此出现良好走势；股权分置改革启动带来的预期的不确定性给原有的脆弱平衡以重击。本基金对其冲击的影响估计不足，基金净值在二季度受到严重影响。 根据有关机构的研究报告，我国经济将从加速增长期向稳定增长期转变，固定资产投资增速将从较快增长回落到平稳增长、工业生产继续保持快速增长势头但增幅将小幅回落，而居民消费下半年将有望继续保持增长势头。虽然宏观经济环境难以乐观，但已经大幅回落的市场以及股权分置改革对投资价值的提升所创造的投资机会却增加了。当然，短期市场的热络并不意味着市场运行趋势的改变，我们认为实质的转变还需要观察和等待。基于此判断，本基金在未来的投资操作中将保持谨慎乐观的态度，注重研究工作，仍以追求绝对收益的增长为主要目标。 以下就持有人可能关心的问题谈谈我个人的看法。 1、关于定价环境 一年之前，关于资本市场定价权的归属问题曾是一个非常热门的话题。一年之后的今天，尽管争执尚无定论但许多优质公司的定价已经远远低于可比的国际市场定价水平且继续被投资者抛售，这在一定程度上说明，A股市场的下跌不仅仅是因为估值水平高低的问题。按目前的估值水平，美国通用公司的市值就可以与中国所有上市公司按照总市值计算的股权进行置换。由此可见，中国资本市场对股权价值的低估到了何等程度（其中还没有考虑汇率及国家风险因素）。造成这种现象的原因有公司治理结构等方面的问题，但最直接的原因是中国的资本市场正在经历史无前例的通货紧缩。可喜的是，与股权分置改革配套的许多措施正在逐步改变这种趋势。 2、关于股权分置改革的影响 这次改革堪称是中国证券市场影响意义最为深远的制度变迁，或许在多年之后才能对其进行全面客观的评价。短期来看，即期的财富再分配使原本已经低估的许多股票提供了更诱人的投资机会。但市场的运行趋势并不会因此而出现迅速的转变。前期市场的大幅下跌并非由于市场缺乏投资价值而引起，因此短期内市场也不会由于投资价值的提升就马上演变为牛市。虽然社保资金、企业年金、QFII等机构的入市规模在不断扩大，但这是一个循序渐进的过程，要扭转紧缩的长期趋势可能还需要相当长的时间。 3、关于封闭式基金的折价问题 今年以来，本基金接待机构客户拜访的频率明显高于以往，高折价封闭式基金提供的投资机会已经吸引了越来越多的机构投资者尤其是QFII的关注。一般来说，对于中国资本市场的绝大多数证券，“买入持有”并非是好的投资策略；但目前来看，对于偏好低风险资产的投资者而言，这个策略对将于两年左右时间到期的小型封闭式基金（评判此类资产潜在获利空间的指标应该是到期的年化收益率而不是绝对的折价比率）应该是比较合适的。这些基金的市场定价较其面值普遍有较高的折扣，部分基金的折价率对应的年化收益率达到了10%左右的水平。 造成这种非理性定价的根本原因在于，基金投资市场和股票市场一样也出现了严重的通货紧缩。如果说某些国内机构迫于业绩考核的压力而忽视了此类机会的话，对于没有考核压力的个人投资者以及目光长远的机构投资者而言，精选其中的部分基金并买入持有，应该是较好的投资策略。 第五节 基金托管人报告 本基金托管人-中国农业银行根据《景博证券投资基金基金合同》和《景博证券投资基金托管协议》，在托管景博证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对景博证券投资基金管理人-大成基金管理有限公司2005年1月1日至2005年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，大成基金管理公司在景博证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的景博证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2005年8月19日 第六节 财务会计报告 (一)基金会计报告书 1、景博证券投资基金2005年6月30日资产负债表（单位：人民币元） 附注 2004年12月31日 2005年6月30日 资产 银行存款 5(e) 97,762,719.77 75,105,641.10 清算备付金 4,069,715.46 交易保证金 500,000.00 250,000.00 应收证券清算款 3,124,980.76 9,077,038.31 应收股利 364,756.48 应收利息 6 2,244,682.90 3,292,001.87 其他应收款 7 112,000.00 112,000.00 股票投资市值 617,053,707.91 559,188,349.64 其中：股票投资成本 604,417,967.46 556,602,659.63 债券投资市值 205,747,516.80 215,680,453.90 其中：债券投资成本 205,271,811.89 212,714,429.24 资产总计 926,545,608.14 867,139,956.76 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 16,950,211.89 应付管理人报酬 1,165,109.57 1,052,276.10 应付托管费 194,184.92 175,379.32 应付佣金 8 861,858.79 1,266,124.44 其他应付款 9 151,287.20 151,287.20 预提费用 10 60,000.00 208,273.08 负债合计 19,382,652.37 2,853,340.14 持有人权益 实收基金 11 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 未实现利得 12 13,111,445.36 5,551,714.67 累计基金净损失 -105,948,489.59 -141,265,098.05 持有人权益合计 907,162,955.77 864,286,616.62 (2004年12月31日 每份额基金资产净值：0.9072元) (2005年6月30日 每份额基金资产净值：0.8643元) 负债及持有人权益总计 926,545,608.14 867,139,956.76 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、景博证券投资基金2005年上半年度经营业绩表及收益分配表（单位：人民 币元） 附注 2004年上半年度 2005年上半年度 收入 股票差价收入/(损失) 13 25,629,274.84 -39,689,070.33 债券差价损失 14 -5,755,045.83 3,124,114.75 债券利息收入 2,874,607.87 2,751,186.08 存款利息收入 208,513.84 439,996.05 股利收入 7,411,166.29 6,282,031.47 买入返售证券收入 0 0.00 其他收入 15 74,845.52 30,037.61 收入/(损失)合计 30,443,362.53 -27,061,704.37 费用 基金管理人报酬 5(c) 7,586,898.39 6,659,850.37 基金托管费 5(d) 1,264,483.09 1,109,975.03 卖出回购证券支出 206,339.73 255,692.60 其他费用 16 220,888.20 229,386.09 其中：上市年费 29,835.26 29,752.78 信息披露费 149,179.94 148,767.52 审计费用 29,835.26 29,752.78 费用合计 9,278,609.41 8,254,904.09 基金净损失 21,164,753.12 -35,316,608.46 加：未实现估值增值/(减值)变动数 12 -117,339,326.26 -7,559,730.69 基金经营业绩 -96,174,573.14 -42,876,339.15 基金净损失 21,164,753.12 -35,316,608.46 加：期初基金净收益/(基金净损失) -95,609,447.22 -105,948,489.59 累计基金净损失 -74,444,694.10 -141,265,098.05 减：本期已分配基金净收益 0.00 累计基金净损失 -74,444,694.10 -141,265,098.05 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 3、景博证券投资基金2005年上半年度基金净值变动表（单位：人民币元） 附注 2004年上半年度 2005年上半年度 期初基金净值 998,469,411.72 907,162,955.77 本期经营活动 基金净损失 21,164,753.12 -35,316,608.46 未实现估值增值/(减值)变动数 -117,339,326.26 -7,559,730.69 经营活动产生的基金净值变动数 -96,174,573.14 -42,876,339.15 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净 值变动数 期末基金净值 902,294,838.58 864,286,616.62 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 (二)会计报表附注 1、基金基本情况 景博证券投资基金(以下简称“本基金”，原巨博证券投资基金)的前身是湘农信基金和湘建信基金。1998年12月18日分别经湘农信基金和湘建信基金持有人大会决议，湘农信基金和湘建信基金合并为巨博证券投资基金。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[1999]24号文批准，1999年9月13日以通讯方式召开的巨博证券投资基金临时持有人大会决议，原湘农信基金和湘建信基金合并规范，并于1999年9月20日办理了资产及负债移交手续。大成基金管理有限公司在受让湘财证券有限责任公司持有的500万份基金份额后，成为基金发起人。湘财证券有限责任公司尚持有500万份基金份额，仍为基金发起人。根据新通过的《景博证券投资基金基金契约》(后更名为《景博证券投资基金基金合同》)，基金管理人更换为大成基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，基金为契约型封闭式，发行规模为250,017,000份基金份额，存续期调整为1992年7月1日至2002年6月30日，并更名为巨博证券投资基金。本基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[1999]94号文审核同意，于1999年10月22日在深交所挂牌交易。 经1999年9月13日以通讯方式召开的巨博证券投资基金临时持有人大会决议及中国证监会证监基金字[1999]33号文批准，本基金于1999年11月12日将基金份额总份额由原有250,017,000份基金份额扩募至10亿份基金份额，存续期延长5年至2007年6月30日，并更名为景博证券投资基金。持有人获配认购的基金份额于1999年11月15日在深交所上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会基金监管部[1999]20号文的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3、主要会计政策和会计估计 (a)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2005年1月1日至2005年6月30日。 (b)记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c)记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)基金资产的估值原则 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价计算所得的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易均价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若市场交易均价低于配股价，则估值为零。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (e)证券投资基金成本计价方法 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/ (损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (f)收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (g)费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (h)实收基金 每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。 (i)基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值。 经宣告的基金收益分配方案于分红除权日从持有人权益转出。 4、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。 (c)基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。根据财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税的有关政策通知》，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。 (d)基金买卖股票按照0.1%的税率征收印花税。 5、重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 湘财证券有限责任公司 基金发起人 光大证券有限责任公司 基金管理人的股东 中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 中国银河证券有限责任公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)基金管理人报酬 支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50% /当年天数。 本基金在本报告期需支付基金管理人报酬6,659,850.37元,上年同期基金管理费7,586,898.39元。 (c)基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 本基金在本报告期需支付基金托管费1,109,975.03元,上年同期基金托管费1,264,483.09元。 (d)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年6月30日保管的银行存款余额为75,105,641.10元。本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为408,770.75元,上年同期由基金托管人保管的银行存款利息收入为208,513.84元。 (e)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本期与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 2004年上半年度 2005年上半年度 卖出回购证券协议金额 230,000,000.00 0.00 卖出回购证券利息支出 113,860.28 0.00 6、应收利息 2005年6月30日 应收债券利息 3,261,518.94 应收银行存款利息 28,834.67 应收清算备付金利息 1,648.26 合计 3,292,001.87 7、其他应收款 2005年6月30日 应收券商代垫席位使用费 0.00 其他 112,000.00 合计 112,000.00 8、应付佣金 2005年6月30日 海通证券股份有限公司 613,082.34 申银万国证券股份有限公司 0.00 平安证券有限责任公司 165,709.71 国泰君安证券股份有限公司 12,900.11 东方证券股份有限公司 0.00 招商证券股份有限公司 295,294.80 兴业证券股份有限公司 1.00 华夏证券责任有限公司 179,136.48 合计 1,266,124.44 9、其他应付款 2005年6月30日 代扣代缴税金 151,287.20 合计 151,287.20 10、预提费用 2005年6月30日 上市费 29,752.78 审计费用 29,752.78 信息费 148,767.52 债券托管账户维护费 0.00 合计 208,273.08 11、实收基金 2005年6月30日 基金份额 基金面值 发起人持有基金份额-非流通部分 10,000,000.00 10,000,000.00 发起人持有基金份额-可流通部分 12,600,000.00 12,600,000.00 社会公众持有基金份额 977,400,000.00 977,400,000.00 合计 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 根据《景博证券投资基金基金合同》的有关规定，在基金存续期间，各基金发起人持有基金份额不得低于基金总规模的0.5%，全部发起人持有的基金份额不得低于基金总规模的1%，其余部分在基金上市二个月后方可流通。 12、未实现利得 股票投资的未实现 债券投资的未实现 估值增值/(减值) 估值增值/（减值） 合计 2004年12月31日 12,635,740.45 475,704.91 13,111,445.36 本期净变动数 -10,050,050.44 2,490,319.75 -7,559,730.69 2005年6月30日 2,585,690.01 2,966,024.66 5,551,714.67 13、股票差价收入/(损失) 2005年上半年度 卖出股票成交总额 1,086,697,854.98 减：应付佣金总额 907,726.78 减：卖出股票成本总额 1,125,479,198.53 -39,689,070.33 14、债券差价损失 2005年上半年度 卖出债券结算金额 278,327,023.58 减：应收利息总额 4,896,646.69 减：卖出债券成本总额 270,306,262.14 3,124,114.75 15、其他收入 2005年上半年度 新股申购手续费返还 30,037.61 配股手续费返还 0.00 其他 0.00 合计 30,037.61 16、其他费用 2005年上半年度 信息披露费 148,767.52 审计费用 29,752.78 上市年费 29,752.78 交易所回购交易费用 4,125.65 帐户维护费 9,120.00 其他 7,867.36 合计 229,386.09 17、流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证监会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证监会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2005年6月30日止由于认购增发新股而持有的流通受限制股票情况如下： 申购 期末估 成功申购 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 价格 价（元） 股数 成本（元） 估值（元） （元） 登海种业 2005.4.1 2005.4.18 2005.7.20 16.70 22.18 29,165 487,055.50 646,879.70 兔宝宝 2005.4.15 2005.5.10 上市后三个月 4.98 6.93 60,775 302,659.50 421,170.75 广州国光 2005.4.27 2005.5.23 上市后三个月 10.80 11.63 42,311 456,958.80 492,076.93 轴研科技 2005.4.30 2005.5.26 上市后三个月 6.39 12.05 31,879 203,706.81 384,141.95 成霖股份 2005.5.21 2005.5.31 上市后三个月 8.60 9.22 104,300 896,980.00 961,646.00 宁波华翔 2005.5.17 2005.6.3 上市后三个月 5.75 8.41 114,686 659,444.50 964,509.26 晶源电子 2005.5.18 2005.6.6 上市后三个月 4.78 10.57 92,558 442,427.24 978,338.06 三花股份 2005.5.20 2005.6.7 上市后三个月 7.39 10.27 67,962 502,239.18 697,969.74 包头铝业 2005.4.15 2005.5.9 上市后三个月 3.50 3.80 369,125 1,291,937.50 1,402,675.00 中材国际 2005.3.25 2005.4.12 2005.7.12 7.53 16.01 65,618 494,103.54 1,050,544.18 宝钢股份 2005.3.25 2005.05.09 2005.07.11 5.12 5.01 608,480 3,115,417.60 3,048,484.80 合计 8,852,930.17 11,048,436.37 第七节投资组合报告 (一) 本报告期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%) 股票市值 559,188,349.64 64.49 债券市值 215,680,453.90 24.87 银行存款和清算备付金 79,175,356.56 9.13 其他资产 13,095,796.66 1.51 合计 867,139,956.76 100.00 (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 14,015,083.12 1.62 B采掘业 20,882,062.00 2.42 C制造业 303,817,779.84 35.15 C0食品、饮料 38,926,274.58 4.50 C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2木材、家具 573,630.75 0.07 C3造纸、印刷 0.00 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 40,930,035.90 4.74 C5电子 29,862,741.15 3.46 C6金属、非金属 83,118,832.40 9.62 C7机械、设备、仪表 110,406,265.06 12.76 C8医药、生物制品 0.00 0.00 C99其他制造业 0.00 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E建筑业 1,514,834.18 0.18 F交通运输、仓储业 136,030,313.20 15.73 G信息技术业 27,432,000.00 3.17 H批发和零售贸易 17,247,892.20 2.00 I金融、保险业 23,931,399.62 2.77 J房地产业 5,942,200.00 0.69 K社会服务业 0.00 0.00 L传播与文化产业 0.00 0.00 M综合类 8,374,785.48 0.97 合 计 559,188,349.64 64.70 (三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 市值占基金产净值 序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 市值(元) 比例(%) 1 600019 宝钢股份 16,398,640 82,157,186.40 9.51 2 000527 美的电器 7,820,000 59,353,800.00 6.87 3 002031 巨轮股份 5,909,593 48,872,334.11 5.65 4 002023 海特高新 3,704,009 40,373,698.10 4.67 5 000858 五粮液 4,999,198 37,793,936.88 4.37 6 600596 新安股份 3,530,800 29,093,792.00 3.37 7 002025 航天电器 1,573,854 28,392,326.16 3.29 8 000063 中兴通讯 1,200,000 27,432,000.00 3.17 9 000022 深赤湾Ａ 934,260 25,907,029.80 3.00 10 600020 中原高速 3,135,010 24,986,029.70 2.89 11 000088 盐田港Ａ 2,500,000 24,550,000.00 2.84 12 600717 天津港 2,500,000 17,750,000.00 2.05 13 600825 华联超市 3,199,980 17,247,892.20 2.00 14 600036 招商银行 2,732,426 16,421,880.26 1.90 15 600636 三爱富 1,503,970 11,836,243.90 1.37 16 600547 山东黄金 1,145,348 10,514,294.64 1.22 17 600123 兰花科创 992,812 8,965,092.36 1.04 18 600467 好当家 1,075,302 8,731,452.24 1.01 19 600832 东方明珠 599,913 8,374,785.48 0.97 20 600000 浦发银行 999,936 7,509,519.36 0.87 21 000402 金融街 730,000 5,942,200.00 0.69 22 002041 登海种业 238,216 5,283,630.88 0.61 23 000089 深圳机场 307,560 2,463,555.60 0.29 24 600970 中材国际 94,618 1,514,834.18 0.18 25 600472 包头铝业 369,125 1,402,675.00 0.16 26 600809 山西汾酒 170,790 1,132,337.70 0.13 27 002049 晶源电子 92,558 978,338.06 0.11 28 002048 宁波华翔 114,686 964,509.26 0.11 29 002047 成霖股份 104,300 961,646.00 0.11 30 002050 三花股份 80,962 831,479.74 0.10 31 002043 兔宝宝 82,775 573,630.75 0.07 32 002045 广州国光 42,311 492,076.93 0.06 33 002046 轴研科技 31,879 384,141.95 0.04 (四) 本报告期内股票投资组合的重大变动 1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比(%) 1 600019 宝钢股份 95,706,513.05 10.55 2 000063 中兴通讯 49,419,576.66 5.45 3 000866 扬子石化 46,656,211.26 5.14 4 600002 齐鲁石化 45,883,871.17 5.06 5 000402 金融街 41,183,438.88 4.54 6 600519 贵州茅台 39,679,679.31 4.37 7 000858 五粮液 39,391,318.52 4.34 8 000088 盐田港Ａ 38,653,650.38 4.26 9 600036 招商银行 34,085,447.29 3.76 10 000527 美的电器 32,664,889.39 3.60 11 600717 天津港 30,453,168.15 3.36 12 600016 民生银行 27,172,380.30 3.00 13 000731 四川美丰 26,695,731.65 2.94 14 000898 鞍钢新轧 26,273,800.95 2.90 15 600832 东方明珠 26,206,090.95 2.89 16 000625 长安汽车 25,939,774.97 2.86 17 600005 武钢股份 25,792,030.22 2.84 18 600642 申能股份 25,203,784.62 2.78 19 600000 浦发银行 24,914,449.27 2.75 20 000912 泸天化 18,284,143.34 2.02 2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比(%) 1 000402 金融街 57,112,867.98 6.30 2 600519 贵州茅台 44,856,215.08 4.94 3 600028 中国石化 43,641,994.44 4.81 4 000866 扬子石化 41,266,499.58 4.55 5 600002 齐鲁石化 40,881,090.57 4.51 6 600348 国阳新能 30,805,252.03 3.40 7 600547 山东黄金 30,006,513.83 3.31 8 600005 武钢股份 27,801,291.34 3.06 9 600016 民生银行 27,162,910.15 2.99 10 000731 四川美丰 26,278,576.27 2.90 11 000625 长安汽车 25,288,824.34 2.79 12 000898 鞍钢新轧 25,135,521.27 2.77 13 600660 福耀玻璃 24,508,263.17 2.70 14 600642 申能股份 22,540,722.74 2.48 15 600269 赣粤高速 20,412,594.64 2.25 16 600012 皖通高速 19,917,723.66 2.20 17 000983 西山煤电 19,559,366.18 2.16 18 002012 凯恩股份 19,397,577.87 2.14 19 000912 泸天化 19,039,924.07 2.10 20 600000 浦发银行 18,102,234.40 2.00 3、本报告期内买入股票的成本总额为1,077,663,890.70元，卖出股票的总收入为1,086,697,854.98元。 (五) 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比(%) 国债 194,946,453.90 22.55 央行票据 0.00 0.00 金融债 20,734,000.00 2.40 企业债 0.00 0.00 可转债 0.00 0.00 合计 215,680,453.90 24.95 (六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 02国债⒁ 60,270,098.40 6.97 00国债（12） 51,620,000.00 5.97 05国债04 20,798,500.00 2.41 05进出01 20,734,000.00 2.40 99国债⑻ 11,789,815.50 1.36 (七) 投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 名称 金额(元) 交易保证金 250,000.00 应收证券交易清算款 9,077,038.31 应收利息 3,292,001.87 应收股利 364,756.48 其他应收款 112,000.00 合计 13,095,796.66 4、本期末未持有可转换债券。 第八节基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 (一) 持有人户数 持有人户数（户） 平均每户持有基金份额（份） 20946 47,741.81 (二) 持有人结构 持有人性质 持有份额（份） 份额占总份额比例(%) 机构投资者 557,788,177 55.78 个人投资者 442,211,823 44.22 合计 1,000,000,000 100.00 (三) 前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例(%) 1 中国人寿保险（集团）公司 94,938,895 9.49 2 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 90,339,972 9.03 3 中国人寿保险股份有限公司 89,662,060 8.97 4 银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 76,332,516 7.63 5 大成基金管理有限公司 17,600,000 1.76 6 银河－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 15,755,000 1.58 7 招商证券-招行-招商证券基金宝集合资产管理计划 14,978,477 1.50 8 中国平安保险（集团）股份有限公司 13,174,572 1.32 9 上海久事公司 12,458,614 1.25 10 中油财务有限责任公司 9,291,066 0.93 第九节重大事件揭示 1、本报告期内未召开持有人大会。 2、本报告期内基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项；基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门任何稽查或处罚的情形。 3、本报告期内本基金未更换会计师事务所。 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 5、本报告期内本基金未进行收益分配。 6、2005年6月17日,本基金管理人在证券时报刊登了《大成基金管理有限公司关于公司股东持股比例变更的公告》。 7、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （1）本报告期内，各席位券商股票交易量及佣金情况如下（单位:人民币元）： 席位 股票交易量 占总佣金量 序号 券商 数量 （元） 占总成交量比例(%) 佣金（元） 比例(%) 1 平安证券 1 450,940,731.37 21.02 363,755.33 21.24 2 国泰君安 1 36,668,060.27 1.71 28,692.81 1.68 3 申银万国 1 121,503,799.39 5.66 99,631.15 5.82 4 招商证券 1 635,889,839.18 29.64 515,642.26 30.11 5 海通证券 1 447,026,093.05 20.84 349,801.92 20.43 6 华夏证券 1 453,416,429.07 21.13 354,804.73 20.72 合计 2,145,444,952.33 100.00 1,712,328.20 100.00 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （2）本报告期内,各席位券商债券及回购交易量情况如下（单位:人民币元）： 序 券商 席位 债券交易量（元）占交易量 回购交易量（元） 占交易总 号 数量 比例(%) 量比例(%) 1 招商证券 1 326,681,940.00 66.27 210,000,000.00 31.82 2 平安证券 1 149,172,718.10 30.26 450,000,000.00 68.18 3 海通证券 1 17,113,702.30 3.47 0.00 0.00 合计 492,968,360.40 100.00 660,000,000.00 100.00 （3）本报告期内，本基金租用证券公司席位的变更情况 本报告期内增加席位 本报告期内退租席位 无 无 第十节备查文件目录 (一) 备查文件的目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《景博证券投资基金基金合同》； 3、《景博证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照及公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 (二) 存放地点及查阅方式 本报告存放在本基金管理人和托管人的住所及基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn，投资者可以登录该网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 董事长签名:胡学光 2005年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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