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| 大成价值增长混合A(090001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 8183 | ||||||||
| 基金代码 | 090001 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成价值增长证券投资基金2005年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 报送日期：2005年8月25日 目 录 第一节重要提示..................................................... 1 第二节基金简介..................................................... 1 第三节主要财务指标和基金净值表现................................... 2 第四节基金管理人报告............................................... 3 第五节基金托管人报告............................................... 5 第六节财务会计报告................................................. 5 第七节投资组合报告................................................ 14 第八节基金份额持有人户数、持有人结构.............................. 18 第九节基金份额变动................................................ 19 第十节重大事件揭示................................................ 19 第十一节备查文件目录.............................................. 20 第一节重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2005年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计，本报告期是2005年1月1日到2005年6月30日。 第二节基金简介 （一）基金名称：大成价值增长证券投资基金 基金简称：大成价值增长 交易代码：090001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2002年11月11日 报告期末基金份额总额：1,009,019,851.96份 基金合同存续期：不定期 (二)基金投资目标：以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略：本基金投资策略分三个层次:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的股票投资重点关注：低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。 业绩比较基准：中信价值指数 80％＋中信国债指数 20％ (三)基金管理人：大成基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 邮政编码：518040 公司网址：http://www.dcfund.com.cn 法定代表人：胡学光 总经理：于华 信息披露负责人：李宏伟 电话：(0755)83183388 传真：(0755)83199588 电子邮箱：lihw@dcfund.com (四)基金托管人：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 托管部负责人：张军洲 信息管理负责人：李芳菲 电 话：(010)68435588 传 真：(010)68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com (五)信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载本期报告正文的管理人互联网网址：http://www.dcfund.com.cn 基金本期报告置备地点：大成基金管理有限公司 (六)注册登记机构：大成基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦19层 电 话：(021)53599588 第三节主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 单位:人民币元 序号 指标名称 2005年上半年 1 基金本期净收益 -33,130,281.23 2 基金份额本期净收益 -0.0285 3 期末可供分配基金收益 -32,120,373.69 4 期末可供分配基金份额收益 -0.0318 5 期末基金资产净值 976,899,478.27 6 期末基金份额净值 0.9682 7 基金加权平均净值收益率(%) -2.93 8 本期基金份额净值增长率(%) -1.01 9 基金份额累计净值增长率(%) 16.87 说明：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)基金份额净值增长率(本基金于2002年11月11日成立) 净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率标准差 准收益率 准收益率标 （1）-（3）（2）-（4） 长率（1） （2） （3） 准差（4） 过去1月 4.06% 1.74% 1.54% 1.77% 2.52% -0.03% 过去3月 -0.77% 1.25% -5.53% 1.39% 4.76% -0.14% 过去6月 -1.01% 1.08% -9.96% 1.26% 8.95% -0.18% 过去1年 -1.60% 0.96% -14.71% 1.17% 13.11% -0.21% 自基金合同生效起至今 16.87% 0.83% -19.29% 1.06% 36.16% -0.23% (三)基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及同期业绩比较基准的变动 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% 2002年11月11日 2003年9月11日 2004年7月11日 2005年5月11日 大成价值增长 业绩比较基准 第四节基金管理人报告 （一）基金管理人及基金经理小组情况 1、基金管理人情况 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为1亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券有限责任公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2005年6月30日，本基金管理人共管理5只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景阳、基金景博、基金景福、基金景业，以及5只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金。 2、基金经理小组简介 杨晓东先生，基金经理，硕士学位，10年证券从业经历。曾任平安证券研究部副总经理、平安保险公司投资经营部副总经理、平安保险公司债券部副总经理、蔚深证券研究发展中心总经理及大成基金管理有限公司基金景阳基金经理。 王建军先生，基金经理助理，北京大学光华管理学院经济学硕士，3年证券从业经历。2002年加盟大成基金管理有限公司，曾任金融工程部研究员。 (二) 基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成价值增长证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成价值增长基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 1、2005年上半年证券市场和基金运作回顾 2005年上半年，证券市场表现不尽人意。宏观经济增速放缓使得大部分行业景气周期处于下滑趋势，给股票市场带来了较大的压力。股权分置试点推行过程初期带来的不确定性以及估值体系混乱更是加重了投资者的忧虑。经过几年的漫长熊市，市场参与主体变得高度趋同，使得市场流动力缺失。以上种种因素交织在一起，股票市场反应为持续缩量下挫，上证指数终于在6月初击穿1000点。随后，在强烈做多的政策面背景下，市场迎来了急速反弹。整个上半年，上证指数下跌14.65%，与涨势如虹的债券市场形成鲜明对比。 在投资操作上，上半年本基金经理小组在报告期间仓位保持在65－75％之间。在1月中旬市场下跌的过程中增持了部分周期类股票，这些股票在春节反弹行情中都有较好的表现。3月中旬，央行上调房贷利率政策出台，加重了市场对宏观经济投资见顶的预期，本基金经理小组对组合结构进行了一定的调整。结构上,在坚持以抗周期性强公司为主的格局上，在二季度初市场下跌的过程中增持了部分受惠于原料成本下降的下游行业股票，以及公司估值合理、股权分置试点优先的股票。这些股票在二季度的市场行情中都有较好的表现。但遗憾的是，上半年投资操作上未能充分分享债券市场带来的回报，对此我们将进行认真地总结与反思。 2、2005年下半年证券市场展望和基金投资策略 下半年，由于驱动经济增长的两架引擎----投资和出口的增速都将逐步放缓，我国经济总体运行仍将继续处于下行趋势。但证券市场相对上半年将出现一些积极的变化，主要在于：政府推进股权分置改革的强烈决心及举措使得市场对股改进程及方式的预期逐渐趋于一致；保险资金入市、QFII资金规模的壮大、上市公司回购股票、取消国有企业投资股市的禁令、券商注资等政策都将使得市场参与主体进一步多元化，从而改善市场生态环境。更重要的是，当前证券市场存在一批放在全球角度都存在竞争力和估值优势的公司。上述因素决定了下半年市场表现会好于上半年。同时我们相信，市场仍将出现持续分化的格局。证券市场，“短期内是报价机，但从长远来看是称重器”。五年熊市中，在大量股票价格不断下降的过程中，市场依然涌现了一批如贵州茅台、上海机场等屡创新高的股票。 基于上述对市场的认识，在基金投资策略上，下半年本基金组合将保持较高的平均股票仓位。宏观经济增速放缓仍将制约大部分上市公司的业绩，这将使得具有定价能力、顺利转移成本上升、抗周期性强的行业公司变得凤毛麟角。与此同时，二级市场研究效率的提升将使得上述公司变得弥足珍贵。这部分公司将是本基金长期战略重点投资的对象。同时中国股票市场高波动率以及高系统性风险的特征，也使得市场存在重要的策略交易机会。本基金经理小组力争把握住市场振荡带来的波段交易机会、个别行业公司反应过度等其他交易机会。 最后，感谢持有人对本基金产品的厚爱，本基金力争为持有人实现财富的持续稳健增长！ 第五节基金托管人报告 本基金托管人-中国农业银行根据《大成价值增长证券投资基金基金合同》和《大成价值增长证券投资基金托管协议》，在托管大成价值证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对大成价值增长证券投资基金管理人-大成基金管理有限公司2005年1月1日至2005年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成价值增长证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成价值增长证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2005年8月17日 第六节财务会计报告 (一)基金会计报告书 1、大成价值增长证券投资基金2005年6月30日资产负债表（单位：人民币元） 附注 2004年12月31日 2005年6月30日 资产 银行存款 5(e) 137,846,550.84 41,916,870.53 清算备付金 3,938,108.52 交易保证金 500,000.00 250,000.00 应收证券清算款 1,696,531.90 应收股利 489,497.48 应收利息 6 2,251,118.16 4,101,222.58 应收申购款 414,962.50 其他应收款 股票投资市值 818,562,519.84 708,962,152.58 其中：股票投资成本 804,515,597.80 676,454,969.13 债券投资市值 269,671,285.60 221,012,335.50 其中：债券投资成本 268,988,979.28 216,051,778.22 资产总计 1,230,942,968.84 980,670,187.19 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 621,013.05 673,302.92 应付赎回款 48,545,282.02 345,098.88 应付赎回费 91,250.53 645.07 应付管理人报酬 1,549,797.23 1,210,255.04 应付托管费 258,299.55 201,709.17 应付佣金 7 1,007,719.64 1,069,090.25 其他应付款 8 250,000.00 31,923.08 预提费用 9 180,000.00 238,684.51 负债合计 52,503,362.02 3,770,708.92 持有人权益 实收基金 10 1,204,815,281.69 1,009,019,851.96 未实现利得/(损失) 11 -56,580,634.59 -27,488,351.03 未分配基金净收益 30,204,959.72 -4,632,022.66 持有人权益合计 1,178,439,606.82 976,899,478.27 (2004年12月31日 每份额基金资产净值：0.9781元) (2005年6月30日 每份额基金资产净值：0.9682元) 负债及持有人权益总计 1,230,942,968.84 980,670,187.19 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、大成价值增长证券投资基金2005年上半年度经营业绩表及收益分配表（单位：人民币元） 附注 2004年上半年度 2005年上半年度 收入 股票差价收入 12 181,244,826.48 -41,432,834.68 债券差价收入/(损失) 13 -1,353,015.87 3,748,172.90 债券利息收入 3,271,767.22 3,379,919.67 存款利息收入 5(e) 1,044,696.20 622,831.25 股利收入 4,558,157.87 10,527,977.54 买入返售证券收入 其他收入 14 70,064.91 221,738.59 收入合计 188,836,496.81 -22,932,194.73 费用 基金管理人报酬 5(c) 8,617,470.81 8,476,317.14 基金托管费 5(d) 1,436,245.07 1,412,719.57 卖出回购证券支出 220,991.78 134,360.00 其他费用 15 225,978.81 174,689.79 其中：信息披露费 149,179.94 148,767.52 审计费用 69,616.82 9,916.99 费用合计 10,500,686.47 10,198,086.50 基金净收益 178,335,810.34 -33,130,281.23 加：未实现估值增值/(减值)变动数 11 -166,716,195.42 22,738,512.37 基金经营业绩 11,619,614.92 -10,391,768.86 基金净收益 178,335,810.34 -33,130,281.23 加：期初基金净收益 23,138,392.86 30,204,959.72 本期申购基金份额的损益平准金 22,241,762.22 1,433,848.29 本期赎回基金份额的损益平准金 -13,222,690.22 -3,140,549.44 可供分配基金净收益 210,493,275.20 -4,632,022.66 减：本期已分配基金净收益 16 119,296,973.83 0.00 未分配基金净收益 91,196,301.37 -4,632,022.66 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 3、大成价值增长证券投资基金2005年上半年度基金净值变动表（单位：人民币元） 附注 2004年上半年度 2005年上半年度 年期基金净值 1,121,542,134.47 1,178,439,606.82 本期经营活动 基金净收益 178,335,810.34 -33,130,281.23 未实现估值增值/(减值)变动数 -166,716,195.42 22,738,512.37 经营活动产生的基金净值变动数 11,619,614.92 -10,391,768.86 本期基金份额交易 基金申购款 351,368,333.54 151,651,834.41 其中：分红再投资 23,271,743.09 0.00 基金赎回款 -199,688,934.25 342,800,194.10 基金份额交易产生的基金净值变动数 151,679,399.29 -191,148,359.69 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基 -119,296,973.83 金净值变动数 期末基金净值 1,165,544,174.85 976,899,478.27 后附会计报表附注为本会计报表的组 成部分。 (二)基金会计报表附注 1、基金基本情况 大成价值增长证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第58号《关于同意大成价值增长证券投资基金设立的批复》核准，由基金发起人大成基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《大成价值增长证券投资基金基金契约》(后更名为《大成价值增长证券投资基金基金合同》)发起，并于2002年11月11日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,603,664,854.20元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第124号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为深、沪两市A股中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3、主要会计政策和会计估计 (a)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期指2005年1月1日至2005年6月30日。 (b)记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c)记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)基金资产的估值原则 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价计算所得的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上 市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若市场交易收盘价低于配股价，则估值为零。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (e)证券投资基金成本计价方法 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (f)收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (g)费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (h)实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 (i)未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 (j)损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (k)基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次；如当年基金成立未满三个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值。 经宣告的基金收益分配方案于分红除权日从持有人权益转出。 4、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。 (c)基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税。 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。根据财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税的有关政策通知》，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。 (d)基金买卖股票按照0.1%的税率征收印花税。 5、重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、 注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 光大证券有限责任公司(“光大证券”)基金管理人的股东、基金代销机构 中国银河证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 广东证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2005年上半年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金 成交量 占本期成交量 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金总 (人民币元) 的比例 (人民币元) 量的比例 (人民币元) 量的比例 光大证券422,603,757.74 16.80% 163,155,246.20 34.25% 343,889.50 16.93% 2004年上半年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金 (人民币元) 量的比例 (人民币元) 量的比例 (人民币元) 总量的比例 光大证券 696,777,670.84 23.21% 0.00 0.00% 571,350.84 23.54% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50% /当年天数。 本基金在本期需支付基金管理人报酬8,476,317.14元,上年同期基金管理费8,617,470.81元。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数 本基金在本期需支付基金托管费1,412,719.57元,上年同期基金托管费1,436,245.07元。 (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年6月30日保管的银行存款余额为41,916,870.53元。 本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为595,405.40元,上年同期由基金托管人保管的银行存款利息收入为1,044,696.20元。 (f)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 2004年上半年度 2005年上半年度 卖出回购证券协议金额 330,000,000.00 0.00 卖出回购证券利息支出 143,912.33 0.00 6、应收利息 2005年6月30日 应收债券利息 4,082,368.64 应收银行存款利息 17,259.05 应收清算备付金利息 1,594.89 合计 4,101,222.58 7、应付佣金 2005年6月30日 招商证券股份有限公司 97,288.59 华夏证券股份有限公司 25,515.44 海通证券股份有限公司 475,242.16 国泰君安证券股份有限公司 348,770.16 光大证券有限责任公司 118,437.74 中国国际金融有限责任公司 3,836.16 合计 1,069,090.25 8、其他应付款 2005年6月30日 应付代扣代缴税金 31,920.00 应付后端申购费 3.08 合计 31,923.08 9、预提费用 2005年6月30日 审计费用 89,916.99 信息披露费 148,767.52 合计 238,684.51 10、实收基金 基金份额数 基金面值 2004年12月31日 1,204,815,281.69 1,204,815,281.69 本期申购 156,202,498.21 156,202,498.21 其中：红利再投资 0.00 0.00 本期赎回 351,997,927.94 351,997,927.94 2005年6月30日 1,009,019,851.96 1,009,019,851.96 11、未实现利得/(损失) 未实现估值 未实现利得 增值/(减值)(a) /(损失)平准金 合计 2004年12月31日 14,729,228.36 -71,309,862.95 -56,580,634.59 本期净变动数 22,738,512.37 0.00 22,738,512.376 本期申购基金份额 0.00 -5,984,512.09 -5,984,512.09 其中：红利再投资 0.00 0.00 0.00 本期赎回基金份额 0.00 12,338,283.28 12,338,283.28 2005年6月30日 37,467,740.73 -64,956,091.76 -27,488,351.03 (a)未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下： 2005年6月30日 股票投资 32,507,183.45 债券投资 4,960,557.28 合计 37,467,740.73 12、股票差价收入 2005年上半年度 卖出股票成交总额 1,323,476,279.56 减：应付佣金总额 1,113,747.12 减：卖出股票成本总额 1,363,795,367.12 -41,432,834.68 13、债券差价收入/(损失) 2005年上半年度 卖出债券结算金额 287,284,107.64 减：应收利息总额 4,515,220.38 减：卖出债券成本总额 279,020,714.36 3,748,172.90 14、其他收入 2005年上半年度 新股申购手续费返还 9,969.27 赎回基金补偿收入(a) 211,769.32 合计 221,738.59 (a)根据《大成基金管理有限公司修改旗下开放式基金基金合同的公告》，自公告日2004年10月18日起，从本基金赎回款中扣除的赎回费改按25%归入基金财产。此前从本基金赎回款中扣除的赎回费全部作为登记注册费用，不归入基金财产。 15、其他费用 2005年上半年度 信息披露费 148,767.52 审计费用 9,916.99 债券托管账户维护费 9,000.00 交易所回购交易费用 1,937.81 基金发行成立费用摊销 0.00 其他 5,067.47 合计 174,689.79 16、收益分配 本基金于本期未进行收益分配。 17、流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证监会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证监会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2005年6月30日止由于认购增发新股而持有的流通受限制股票情况如下： 成功申购日 申购 期末 成功申购 股票名称 期 上市日期 可流通日期 价格 估价 股数 成本（元） 估值（元） （元） （元） 广州国光 2005.4.27 2005.5.18 上市后三个月 10.80 11.45 63,467 685,443.60 726,697.15 轴研科技 2005.4.30 2005.5.26 上市后三个月 6.39 11.80 31,879 203,706.81 376,172.20 成霖股份 2005.5.21 2005.5.31 上市后三个月 8.60 9.09 95,097 817,834.20 864,431.73 包头铝业 2005.4.15 2005.5.9 上市后三个月 3.50 3.76 369,125 1,291,937.50 1,387,910.00 合计 2,998,922.11 3,355,211.08 第七节投资组合报告 (一) 报告期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%) 股票市值 708,962,152.58 72.29 债券市值 221,012,335.50 22.54 银行存款和清算备付金 45,854,979.05 4.68 其他资产 4,840,720.06 0.49 合计 980,670,187.19 100.00 (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 证券市值（元） 证券市值占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B采掘业 31,559,675.65 3.23 C制造业 319,351,079.95 32.69 C0食品、饮料 107,290,383.96 10.98 C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2木材、家具 0.00 0.00 C3造纸、印刷 15,897,119.76 1.63 C4石油、化学、塑胶、塑料 14,940,660.61 1.53 C5电子 726,697.15 0.07 C6金属、非金属 38,421,493.25 3.93 C7机械、设备、仪表 42,443,830.80 4.35 C8医药、生物制品 83,876,576.37 8.59 C99其他制造业 15,754,318.05 1.61 D电力、煤气及水的生产和供应业 74,874,344.66 7.67 E建筑业 0.00 0.00 F交通运输、仓储业 145,111,281.49 14.86 G信息技术业 18,432,000.00 1.89 H批发和零售贸易 42,222,884.15 4.32 I金融、保险业 69,486,886.68 7.11 J房地产业 0.00 0.00 K社会服务业 7,924,000.00 0.80 L传播与文化产业 0.00 0.00 M综合类 0.00 0.00 合 计 708,962,152.58 72.57 (三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产 净值比(%) 1 600009 上海机场 4,356,749 73,629,058.10 7.54 2 600900 长江电力 8,000,000 65,360,000.00 6.69 3 600519 贵州茅台 984,800 52,834,520.00 5.41 4 600036 招商银行 6,416,978 38,886,886.68 3.98 5 600717 天津港 4,585,900 32,926,762.00 3.37 6 000895 双汇发展 2,123,129 32,038,016.61 3.28 7 600000 浦发银行 4,000,000 30,600,000.00 3.13 8 600535 天士力 2,304,401 28,459,352.35 2.91 9 600887 伊利股份 1,643,719 21,614,904.85 2.21 10 600348 国阳新能 2,258,917 21,346,765.65 2.19 11 000538 云南白药 1,179,880 21,013,662.80 2.15 12 600019 宝钢股份 4,127,924 20,557,061.52 2.10 13 000063 中兴通讯 800,000 18,432,000.00 1.89 14 002024 苏宁电器 537,320 17,323,196.80 1.77 15 600694 大商股份 1,368,415 17,091,503.35 1.75 16 600005 武钢股份 5,000,000 17,000,000.00 1.74 17 000488 晨鸣纸业 2,879,913 15,897,119.76 1.63 18 600210 紫江企业 5,413,855 15,754,318.05 1.61 19 600085 同仁堂 692,983 15,453,520.90 1.58 20 001696 宗申动力 3,010,145 15,141,029.35 1.55 21 600012 皖通高速 2,253,088 14,937,973.44 1.53 22 600761 安徽合力 2,526,578 12,531,826.88 1.28 23 000623 吉林敖东 1,673,210 10,474,294.60 1.07 24 600125 铁龙物流 1,876,211 9,643,724.54 0.99 25 600795 国电电力 1,371,722 8,957,344.66 0.92 26 600029 南方航空 3,000,000 8,910,000.00 0.91 27 600028 中国石化 2,500,000 8,825,000.00 0.90 28 000423 东阿阿胶 1,299,961 8,475,745.72 0.87 29 600729 重庆百货 1,406,880 7,808,184.00 0.80 30 600089 特变电工 1,000,000 7,620,000.00 0.78 31 000912 泸天化 1,195,185 7,147,206.30 0.73 32 000978 桂林旅游 1,200,000 6,984,000.00 0.71 33 600066 宇通客车 904,513 6,774,802.37 0.69 34 600309 烟台万华 491,327 5,645,347.23 0.58 35 600020 中原高速 635,353 5,063,763.41 0.52 36 000659 珠海中富 667,114 2,148,107.08 0.22 37 600472 包头铝业 369,125 1,387,910.00 0.14 38 000888 峨眉山Ａ 200,000 940,000.00 0.10 39 002047 成霖股份 95,097 864,431.73 0.09 40 000729 燕京啤酒 113,250 802,942.50 0.08 41 002045 广州国光 63,467 726,697.15 0.07 42 600098 广州控股 100,000 557,000.00 0.06 43 002046 轴研科技 31,879 376,172.20 0.04 (四) 报告期内股票投资组合的重大变动 1、本报告期累计买入价值占期初基金资产净值比例前20名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比(%) 1 600019 宝钢股份 102,436,195.33 8.69 2 600000 浦发银行 66,563,238.84 5.65 3 600900 长江电力 55,732,384.17 4.73 4 600005 武钢股份 50,548,687.14 4.29 5 600050 中国联通 47,382,543.14 4.02 6 600029 南方航空 47,059,277.47 3.99 7 000625 长安汽车 46,534,310.62 3.95 8 600009 上海机场 46,434,274.36 3.94 9 000063 中兴通讯 42,396,051.16 3.60 10 600535 天士力 40,492,852.55 3.44 11 600028 中国石化 39,818,125.92 3.38 12 600036 招商银行 37,886,444.88 3.21 13 600002 齐鲁石化 33,819,278.89 2.87 14 600887 伊利股份 31,091,136.33 2.64 15 600519 贵州茅台 25,158,460.96 2.13 16 000538 云南白药 25,127,121.78 2.13 17 600597 光明乳业 23,583,960.56 2.00 18 000630 铜都铜业 22,323,869.03 1.89 19 600717 天津港 20,505,779.85 1.74 20 000866 扬子石化 19,905,095.57 1.69 2、本报告期累计卖出价值占期初基金资产净值比例前20名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比(%) 1 600019 宝钢股份 101,414,693.44 8.61 2 600005 武钢股份 61,671,345.12 5.23 3 600029 南方航空 59,954,493.86 5.09 4 000625 长安汽车 59,649,428.37 5.06 5 600002 齐鲁石化 53,818,172.09 4.57 6 000002 万 科Ａ 49,935,328.96 4.24 7 600050 中国联通 46,824,551.30 3.97 8 600000 浦发银行 39,855,336.70 3.38 9 600028 中国石化 37,925,188.45 3.22 10 600009 上海机场 31,212,274.68 2.65 11 600036 招商银行 31,105,601.85 2.64 12 600104 上海汽车 29,553,797.62 2.51 13 600018 上港集箱 29,288,022.81 2.49 14 600900 长江电力 27,523,436.94 2.34 15 600348 国阳新能 26,242,129.36 2.23 16 600016 民生银行 24,473,697.75 2.08 17 600971 恒源煤电 24,322,038.45 2.06 18 000630 铜都铜业 21,131,476.31 1.79 19 000012 南 玻Ａ 20,718,271.59 1.76 20 600026 中海发展 19,988,547.19 1.70 3、本报告期内买入股票的成本总额1,235,734,738.45元，卖出股票的收入总额为1,323,476,279.56元。 (五) 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比例（％） 国债 206,123,175.50 21.10 央行票据 0.00 0.00 企业债 0.00 0.00 金融债 0.00 0.00 可转债 14,889,160.00 1.52 合计 221,012,335.50 22.62 (六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 02国债⒁ 62,291,259.00 6.38 21国债⒂ 40,445,169.60 4.14 03国债10 39,988,000.00 4.09 02国债⑽ 22,005,307.20 2.25 04国债⑸ 16,190,430.00 1.66 (七) 投资组合报告附注 1、本报告期末基金投资的前十名股票中包括伊利股份，该公司于2004年7月21日发布公告称接到中国证监会的立案调查通知书。本基金所持有的伊利股份主要是2005年2季度买入，该股票是经公司研究员调研后推荐的本管理人股票池中的备选股票，由基金经理决策，按投资程序经批准买入。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 名称 金额(元) 交易保证金 250,000.00 应收股利 489,497.48 应收利息 4,101,222.58 合计 4,840,720.06 4、本期持有的处于转股期的可转换债券明细 转债代码 转债名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 125729 燕京转债 5,503,500.00 0.56 110317 营港转债 4,324,400.00 0.45 125488 晨鸣转债 3,065,880.00 0.31 125822 海化转债 1,995,380.00 0.20 第八节基金份额持有人户数、持有人结构 (一) 持有人户数 基金份额持有人户数(户) 24,522 平均每户持有基金份额（份） 41,147.53 (二) 持有人结构 持有份额（份） 占总份额比例（%） 机构投资者 737,423,189.98 73.08 个人投资者 271,596,661.98 26.92 合计 1,009,019,851.96 100.00 第九节基金份额变动 (一)基金合同生效日的基金份额总额：2,603,664,854.20份。 (二)本期内基金份额的变动情况 合同生效日 期初基金 本期基金 本期基金 期末基金 基金份额总额 份额总额 总申购份额 总赎回份额 份额总额 2,603,664,854.20 1,204,815,281.69 156,202,498.21 351,997,927.94 1,009,019,851.96 第十节重大事件揭示 1、本报告期内未召开持有人大会。 2、本报告期内基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项；基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门任何稽查或处罚的情形。 3、本报告期内本基金未更换会计师事务所。 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 5、本报告期本基金未进行收益分配。 6、2005年6月17日,本基金管理人在证券时报刊登了《大成基金管理有限公司关于公司股东持股比例变更的公告》。 7、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （1）本报告期内，本基金租用的席位股票交易量及佣金情况（单位：人民币元）： 席位 占股票成交总 占总佣金 券商名称 数量 股票交易量(元) 量比例(%) 佣金（元） 比例(%) 招商证券 1 334,285,746.05 13.29 261,581.23 12.88 光大证券 1 422,603,757.74 16.80 343,889.50 16.93 海通证券 2 417,765,859.78 16.61 336,237.93 16.55 国泰君安 1 426,021,210.45 16.93 348,770.16 17.17 华夏证券 1 220,025,111.53 8.75 179,811.99 8.85 中金证券 1 218,641,467.44 8.69 171,089.57 8.42 联合证券 1 476,450,995.10 18.93 390,317.92 19.20 合计 2,515,794,148.09 100.00 2,031,698.30 100.00 上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （2）本报告期内，本基金租用的席位债券交易量及回购情况为（单位：人民币元）： 占债券成交量比 占回购成交总 券商名称席位数量债券交易量（元） 例(%) 回购交易量（元） 量的比例(%) 华夏证券 71,705,217.70 15.05 0.00 0.00 联合证券 16,454,553.50 3.45 20,000,000.00 6.45 海通证券 119,587,456.92 25.10 170,000,000.00 54.84 国泰君安 87,322,370.20 18.33 0.00 0.00 光大证券 163,155,246.20 34.25 120,000,000.00 38.71 招商证券 18,153,483.53 3.82 0.00 0.00 合计 476,378,328.05 100.00 310,000,000.00 100.00 （3）本报告期内，本基金租用证券公司席位的变更情况 本报告期内增加席位 本报告期内退租席位 无 无 第十一节备查文件目录 (一) 备查文件的目录 1、《关于同意设立大成价值增长证券投资基金的批复》； 2、《大成价值增长证券投资基金基金合同》； 3、《大成价值增长证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照及公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 (二) 存放地点及查阅方式 本期报告存放在本基金管理人和托管人的住所及本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn,投资者可以登录该网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 董事长签名:胡学光 2005年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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