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金鹰成份优选混合(210001)  基金公开信息
流水号 8173
基金代码 210001
公告日期 2005-08-25
编号 1
标题 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金在股权分置改革中权证投资方案的公告
信息全文 根据中国证监会发布的《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》(证监基金字［2005］138号)要求及《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和相关基金合同的规定,现将金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金在股权分置改革中权证投资方案公告如下：
一、投资比例限制
1、任一基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五；
2、任一基金持有的全部权证,其市值总和不得超过基金资产净值的百分之三；
3、任一基金采用方向性买入持有的单一权证,其市值总和不得超过基金资产净值的百分之二；
4、本基金管理人所管理的全部基金持有同一权证,不得超过该权证的百分之十；
5、因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等本基金管理人之外的因素致使任一基金权证投资不符合以上第二条、第四条及基金合同或基金权证投资方案约定比例限制的,本基金管理人将在十个交易日之内调整完毕；
6、中国证监会另有规定的,遵从其相关规定。
二、投资策略
在不改变基金合同规定的基金风险收益特征和投资比例限制下配置权证投资。本基金管理人将主要通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型对权证估值的基础上,采取积极主动投资。具体投资策略：以方向性买入持有策略和套期保值策略为主。
三、投资决策程序
权证投资决策程序如下：
第一步：研究部完成详细的权证价值分析报告,并提交投资部讨论；
第二步：投资部根据研究报告,结合相关法律法规和基金合同,在充分讨论和论证的基础上形成权证投资计划,并提交投资决策委员会审议；
第三步：投资决策委员会结合风险评估小组意见形成投资决议,并授权基金经理实施；
第四步：基金经理按照投资决策委员会的决议执行。
四、权证投资风险提示
权证投资的风险除了在基金合同揭示的风险外,还具有如下特定的风险：
1、发行人风险：发行人(或其担保人)不履行权证项下的义务的风险。
2、流动性风险：投资者不能够在市场上以合理价格买卖权证的风险。
3、杠杆风险：权证投资会放大标的证券的波动率,增加权证价格的波动。
4、交易中止风险：如果权证发行人不遵守证券交易所规则,交易所可能会暂停或中止权证的交易。交易所可能也会出于保持市场公平、有序的目的而暂停某些权证的交易。
5、有限的存续期风险：权证有到期日,因而其存续期有限。
五、风险控制措施
1、严格遵守本投资方案规定的权证投资各种比例限制和禁止行为,并在设计投资组合时,对风险暴露预留一定空间。
2、 格遵守相关法律法规,对合规性进行实时监察。
3、只对进入核心股票库的股票为标的的权证进行投资。
4、公司风险评估小组对权证风险进行动态评估,并及时通告基金经理、投资决策委员会、风险控制委员会。
5、设置“止损/止利”点。
六、信息披露
本公司将严格按照相关法律法规、基金合同及其他有关规定进行基金权证投资的信息披露工作,在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报告中披露基金投资权证的有关信息。
若中国证监会有新的规则,按新的规则进行相关信息披露。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
二OO五年八月二十五日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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