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| 长信银利精选混合A(519996) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 8164 | ||||||||
| 基金代码 | 519996 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信银利精选基金2005年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2005年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目 录 一、基金简介 二、主要财务指标和基金净值表现 三、管理人报告 四、托管人报告 五、财务会计报告 六、投资组合报告 七、基金份额持有人 八、开放式基金份额变动 九、重大事件揭示 十、备查文件目录 一、基金简介 （一） 基金有关资料 基金名称：长信银利精选开放式证券投资基金 基金简称：长信银利精选基金 基金代码：519996 基金合同生效日： 2005年01月17日 首次募集规模： 1,182,530,117.97份 报告期末基金份额总额：737,153,236.06份 基金类型：契约型开放式 基金存续期：不定期 投资目标：本基金主要投资于大盘、价值型股票，并在保持基金财产安全性和流动性的前提下，谋求基金财产的长期稳定增值。 投资策略： 1、复合型投资策略 "由上至下"的资产配置流程与"由下至上"的选股流程相结合的投资策略。其中，"由上至下"的资产配置流程表现为：从宏观层面出发，在控管风险前提下优化资产的配置比例；"由下至上"的选股流程表现为：从微观层面出发，通过对投资对象深入系统的分析来挖掘上市公司的内在价值，积极寻求价值被低估的证券进行投资。 2、适度分散投资策略 在确保基金财产的安全性和流动性的前提下，在对宏观经济、行业、公司和证券市场等因素深入分析的基础上，适度分散投资于个股，谋求基金财产的长期稳定增值。 3、动态调整策略 体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的动态调整策略两方面。投资组合中个股的动态调整策略是指：基于对各种影响因素变化的深入分析，定期或临时调整投资组合中的个股投资比例。股票仓位的动态调整策略是指：基于对股票市场趋势的研判，动态调整股票仓位。 业绩比较基准：中信大盘价值指数×80%＋中信国债指数×20% （二） 基金管理人的有关情况 名称：长信基金管理有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼 邮政编码：200122 法定代表人：田丹 信息披露负责人：曾彤 联系电话：021-50588999 传真：021-50588077 电子邮箱：zengtong@cxfund.com.cn （三） 基金托管人的有关情况 名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层 邮政编码：100037 法定代表人：杨明生 信息披露负责人：李芳菲 电话：010-68424199 传真：010-68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com （四）本基金选定的信息披露报刊 本基金选定的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报和证券时报 基金管理人网址：www.cxfund.com.cn 基金半年度报告置备地点: 上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼 北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层 （五）注册登记机构： 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：陈耀先 电话：010－58598819 传真：010－58598819 联系人：宋晓东 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）财务指标 项 目 金 额 基金本期净收益 5,725,734.99元 基金份额本期净收益 0.0058元 期末可供分配基金收益 4,043,230.77 期末可供分配基金份额收益 0.0055元 期末基金资产净值 695,168,809.37元 期末基金份额净值 0.9430元 基金加权平均净值收益率 0.59% 本期基金份额净值增长率 -5.70% 基金份额累计净值增长率 -5.70% （二）基金净值表现 1、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去1个月 2.81% 1.95% 2.72% 1.73% 0.09% 0.22% 过去3个月 -5.42% 1.31% -4.22% 1.34% -1.20% -0.03% 自基金成立起至今 -5.70% 0.99% -6.75% 1.29% 1.05% -0.30% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比。 三、管理人报告 （一） 基金管理人情况 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券有限责任公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1亿元人民币。目前股权结构为：长江证券有限责任公司占49％、上海海欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。 （二）基金经理简介 梁晓军先生，硕士, 中国注册会计师。1998年起先后任职于湖北证券公司资产管理部，中国对外经济贸易信托投资公司资产管理部，2002年11月加入长信基金管理有限责任公司投资管理总部，现为本基金基金经理。 （三）基金运作合规性声明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 （四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 上半年的行情交织在对宏观经济下降的预期和股权分置改革的进程中，在前所未遇的环境中，市场情绪浮躁，对股权分置问题解决的矛盾心态暴露无遗，同时机构资金性质的一致性加剧了市场的短期波动。随着改革的进行和政府支持力度的加大，市场也走出了反弹、大幅下跌、逐步企稳的形态。比较好的持续盈利的机会来自一季度的二线篮筹股票。特别是在2005年6月8日的反弹之后，市场信心得到增强，以上证50指数为代表的大盘篮筹股票逐步走高，进一步稳定了市场。 长信银利精选基金成立于2005年1月17日。成立伊始，即遇上市场大幅反弹，二线篮筹高高在上的局面，我们谨慎的控制了建仓速度，虽然避免了3月份的大跌，但是随着建仓的完成，我们却遭受了5月份市场大跌，基金净值出现较大幅度的亏损。 另外，在行业配置方面，我们相对均衡，但由于对市场反应行业预期的程度估计不足，在钢铁和煤炭两个行业上的投资出现了较大损失，对此，我们进行了深入的分析和反思。 （五）中期展望 在改革进行过程中，虽然市场估值体系短期发生混乱，但我们相信这只是短期内的现象，股东回报最终体现还是在上市公司本身的价值增长上。 展望下半年，资本市场的改革发展正处于关键时期，股权分置改革将是全面落实国九条的重要契机。我们相信，股权分置改革的市场更具投资机会。与此同时，宏观调控将会继续，投资拉动的经济增长的因素中，投资增速将会明显放缓，出口受到升值的影响程度还需要进一步观察。 我们认为，经过前期的大幅下跌，随着改革的大范围推进，下半年的整体投资机会将好于上半年，我们将认真总结半年来运作的经验和教训，努力提高下半年的基金业绩，力争为投资者带来较好的回报。 尊敬的持有人，在最困难的时候，您的支持是我们坚持下去的信心源泉。困难，我们一起面对，喜悦，我们共同分享；最艰难的时候已经过去，我们将努力使您的信任和支持得到应有的回报。 四、托管人报告 本基金托管人-中国农业银行根据《长信银利精选开放式证券投资基金合同》和《长信银利精选开放式证券投资基金托管协议》，在托管长信银利精选开放式证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对长信银利精选开放式证券投资基金管理人-长信基金管理有限责任公司2005年1月1日至2005年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信银利精选开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信银利精选开放式证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2005年8月22日 五、财务会计报告（未经审计） （一）会计报表 长信银利精选基金 资 产 负 债 表 2005年6月30日 金额单位：人民币元 项 目 附注 期末数 资产： 银行存款 44,124,058.97 清算备付金 1,037,857.35 交易保证金 300,000.00 应收股利 258,387.57 应收利息 A 308,716.91 应收申购款 18,500.00 股票投资市值 534,364,090.62 其中：股票投资成本 578,232,793.90 债券投资市值 118,162,315.18 其中：债券投资成本 117,785,378.33 待摊费用 B 15,816.60 资产总计 698,589,743.20 负债与持有人权益： 负债： 应付赎回款 1,660,145.96 应付赎回费 6,328.54 应付管理人报酬 856,981.32 应付托管费 142,830.20 应付佣金 C 532,316.86 其他应付款 D 19,036.10 预提费用 E 203,294.85 负债合计 3,420,933.83 持有人权益： 实收基金 F 737,153,236.06 未实现利得 G -46,027,657.47 未分配基金净收益 4,043,230.78 持有人权益合计 695,168,809.37 负债及持有人权益总计 698,589,743.20 长信银利精选基金 经营业绩表 2005年1月至6月 金额单位：人民币元 项 目 附注 2005年1-6月 收入： 股票差价收入 H -1,566,119.95 债券差价收入 I 263,778.07 债券利息收入 275,155.69 存款利息收入 2,614,953.05 股利收入 9,648,312.30 买入返售证券收入 1,814,384.79 其他收入 J 578,283.82 收入合计 13,628,747.77 费用： 基金管理人报酬 6,562,164.81 基金托管费 1,093,694.14 其他费用 K 247,153.83 其中：信息披露费 170,200.80 审计费用 33,094.05 费用合计 7,903,012.78 基金净收益 5,725,734.99 加：未实现估值增值变动数 -43,491,766.43 基金经营业绩 -37,766,031.44 长信银利精选基金 基金净值变动 2005年1月至6月 金额单位：人民币元 项 目 附注 2005年1-6月 期初基金净值 1,182,530,117.97 本期经营活动： 基金净收益 5,725,734.99 未实现估值增值/(减值)变动数 -43,491,766.43 经营活动产生的基金净值变动数 -37,766,031.44 本期基金单位交易： 基金申购款 8,545,115.95 其中:红利再投资款 0.00 基金赎回款 -458,140,393.11 基金单位交易产生的基金净值变动数 -449,595,277.16 本期向持有人分配收益： 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 0.00 期末基金净值 695,168,809.37 长信银利精选基金 基金收益分配表 2005年1月至6月 金额单位：人民币元 项 目 附注 2005年1-6月 本期基金净收益 5,725,734.99 加：期初未分配基金净收益 0.00 加：本期申购基金单位的损益平准金 28,438.55 减：本期赎回基金单位的损益平准金 1,710,942.77 可供分配基金净收益 4,043,230.77 减：本期已分配基金净收益 0.00 期末未分配净收益 4,043,230.77 （二）会计报告书附注 1、基金的基本情况 长信银利精选开放式证券投资基金(以下简称"本基金")由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其实施细则、《证券投资基金运作管理办法》等的有关规定和《长信银利精选开放式证券投资基金合同》发起，经中国证监会证监基金字[2004]98号文批准发起设立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金合同生效日2005年1月17日。首次设立募集期间2004年12月1日--2004年12月30日，募集资金总额1,181,682,605.25元、募集资金的银行存款利息847,512.72元，基金份额总额为1,182,530,117.97份基金单位，有效户数为34,608户，经毕马威华振会计师事务所KPMG-B(2005)CR NO.0001 验资报告予以验证。募集期间相关费用均由基金管理公司承担。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行。 2、 主要会计政策和会计估计 (1) 编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述基金行业实务操作约定编制。 (2) 会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本会计报告期间为本基金合同生效日2005年1月17日至2005年6月30日止。 (3) 记账本位币 本基金以人民币作为记账本位币，记账单位为元。 (4) 记账基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记账基础，除上市股票和债券按市值计价外，其余均以历史成本为计价原则。 (5) 基金资产的估值方法 上市流通的有价证券以估值日证券交易所挂牌的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日收盘价计算；未上市的属于配股或增发的股票以估值日证券交易所提供的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日收盘价计算；未上市的属于首次公开发行的股票以其成本价计算；未上市国债及未到期银行存款，以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；在银行间交易的债券按不含息成本与市价孰低法估值。不含息成本指取得债券成本（不含应计利息），市价指银行间市场公布的加权平均价，该日无交易的，以最近一个交易日的市场平均价为基准计算；配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价低于配股价，则估值增值额为零；如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值；如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 (6) 证券投资的成本计价方法 按移动加权平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算买入后的成本，再计算卖出证券价差。 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账；上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成；深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成；上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费计算。 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，对含息债，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入返售证券成本：通过证券交易所进行的融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间同业市场进行的融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 (7) 待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用在受益期内采用直线法逐日摊销。 (8) 收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认，银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (9) 费用的确认和计量 基金费用包括计提的管理人报酬、托管费、卖出回购证券支出和其他费用。 根据《长信银利精选开放式证券投资基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。 根据《长信银利精选开放式证券投资基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 其他费用是指除上述费用以外的其他各项费用，包括信息披露费、审计费用、律师费用、账户服务费等。发生的其他费用如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法，摊销或预提计入基金损益。发生的其他费用如果不影响基金份额净值小数点后第五位的，则于发生时直接计入基金损益。 (10) 实收基金 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 (11) 损益平准金 损益平准金为申购、赎回款中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的一部分金额，于计算基金申购、赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配收益。 (12) 基金的收益分配原则 基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称"再投资方式"）；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金红利方式；每一基金份额享有同等分配权；基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的90%；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，每年至多分配4次。法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 3、 主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税； (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税；自2004年1月1日起，继续免征营业税； (c) 对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；自2004年1月1日起，继续免征企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税。 4、 报告期关联方关系及关联交易 （1）关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金发起人、基金管理人和基金销售机构 中国农行银行 基金托管人、基金代销机构 长江证券有限责任公司 基金管理人股东 武汉钢铁股份有限公司 基金管理人股东 上海海欣集团股份有限公司 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的交易 序号 名称 股票 国债回购 席位使用费 交易量（元） 占总量比例 交易量（元） 占总量比例 佣金（元） 占总量比例 1 长江证券 599,801,869.11 54.15% 3,521,100,000.00 100.00% 456,622.75 52.85% 合计 599,801,869.11 54.15% 3,521,100,000.00 100.00% 456,622.75 52.85% 交易支付佣金的计算方式为： 支付佣金＝股票成交金额X佣金比率-证管费-经手费-结算风险基金（含债券交易）。 上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。 管理人从关联方获得研究报告、调研支持等服务。 （3）基金管理人报酬 基金管理人报酬是基金管理费，基金管理人长信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值的1.50%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数 本基金在本会计期间计提基金管理费人民币6,562,164.81元。 （4）基金托管费 基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数 本基金在本会计期间计提基金托管费人民币1,093,694.14元。 （5）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本报告期本基金与关联方未进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 5、 报告期主要会计报表项目说明 A、应收利息 项目 金额(元) 应收银行存款利息 25,639.16 应收清算备付金利息 578.70 应收债券利息 282,499.05 合计 308,716.91 B、待摊费用 项目 金额(元) 待摊律师费 15,816.60 合计 15,816.60 C、应付佣金 项目 金额(元) 应付海通证券佣金 10,354.07 应付申银证券佣金 190,587.92 应付长江证券佣金 228,084.37 应付银河证券佣金 86,616.32 应付中银国际佣金 16,674.18 合计 532,316.86 D、其他应付款 项目 金额(元) 应付后段申购费 19,036.10 合计 19,036.10 E、预提费用 项目 金额(元) 预提信息披露费用 170,200.80 预提审计费用 33,094.05 合计 203,294.85 F、实收基金 项目 金额(元) 期初基金份额 1,182,530,117.97 本期基金总申购份额 8,691,512.96 本期基金总赎回份额 454,068,394.87 期末基金份额 737,153,236.06 G、未实现利得 项目 金额(元) 期初数 0.00 未实现估值增值/(减值)变动数 -43,491,766.43 本期申购基金单位的未实现平准金 -174,835.56 本期赎回基金单位的未实现平准金 2,361,055.48 期末数 -46,027,657.47 H、股票差价收入 项目 金额(元) 卖出股票成交总额 277,385,322.93 减：卖出股票成本总额 278,717,318.64 交易佣金总额 234,124.24 股票差价收入 -1,566,119.95 I、债券差价收入 项目 金额(元) 卖出债券成交总额 110,165,935.20 减：卖出债券成本总额 107,290,727.55 卖出债券应收利息总额 2,611,429.58 债券差价收入 263,778.07 J、其他收入 项目 金额(元) 赎回费 572,676.14 新股手续费返还 5,566.39 其他 41.29 合计 578,283.82 K、其他费用 项目 金额(元) 回购交易费用 20,963.37 信息披露费 170,200.80 审计费用 33,094.05 律师费 14,183.40 银行电汇手续费 4,242.21 银行间账户维护费、股东卡开户费 4,470.00 合计 247,153.83 6、期末流通转让受到限制的基金资产 股票名称 股票数量 总成本 总市值 估值方法 转让受限原因 可流通日期 飞亚股份 135,852 516,237.60 703,713.36 按市场交易收盘价估值 网下新股申购、未到上市日 2005-7-27 兔 宝 宝 60,775 302,659.50 413,270.00 2005-8-10 江苏三友 110,159 391,064.45 571,725.21 2005-8-18 广州国光 63,467 685,443.60 726,697.15 2005-8-23 轴研科技 31,879 203,706.81 376,172.20 2005-8-26 成霖股份 104,300 896,980.00 948,087.00 2005-8-31 三花股份 67,962 502,239.18 688,455.06 2005-9-7 宝钢股份 540,026 2,764,933.12 2,689,329.48 增发网下申购、未到上市日 2005-7-11 包头铝业 369,125 1,291,937.50 1,387,910.00 2005-8-9 合计 1,483,545 7,555,201.76 8,505,359.46 六、投资组合报告 （一）、本期末基金资产组合情况 项目 金额（市值） 占总资产比例 银行存款与清算备付金 45,161,916.32 6.46% 债券投资 118,162,315.18 16.92% 股票投资 534,364,090.62 76.49% 其他资产 901,421.08 0.13% 资产合计 698,589,743.20 100% （二）期末按行业分类的股票投资组合 分 类 股票市值 占基金资产净值比 A 农、林、牧、渔业 5,636,457.85 0.81% B 采掘业 57,216,898.39 8.23% C 制造业 182,212,230.48 26.21% C1 纺织、服装、皮毛 19,553,527.95 2.81% C2 木材、家具 413,270.00 0.06% C3 造纸、印刷 27,379,247.28 3.94% C4 石油、化学、塑胶、塑料 38,764,189.16 5.58% C5 电子 9,837,621.31 1.42% C6 金属、非金属 80,904,145.60 11.64% C7 机械、设备、仪表 5,360,229.18 0.77% D 电力、煤气及水的生产和供应业 91,333,760.40 13.14% E 建筑业 6,445,694.84 0.93% F 交通运输、仓储业 64,815,754.52 9.32% G 信息技术业 54,265,543.50 7.81% H 批发和零售贸易 11,596,669.29 1.67% I 金融、保险业 60,077,581.35 8.64% J 房地产业 42,500.00 0.01% K 社会服务业 721,000.00 0.10% 合计 534,364,090.62 76.87% （三）基金投资股票明细 股票代码 股票名称 数量 期末市值 市值占基金资产净值比 600050 中国联通 18,049,917 47,290,782.54 6.8028% 600900 长江电力 5,782,856 47,245,933.52 6.7963% 600036 招商银行 7,255,055 43,965,633.30 6.3245% 600019 宝钢股份 7,494,146 37,320,847.08 5.3686% 000898 鞍钢新轧 7,949,362 29,412,639.40 4.2310% 600009 上海机场 1,480,596 25,022,072.40 3.5994% 000488 晨鸣纸业 4,424,139 24,421,247.28 3.5130% 600188 兖州煤业 1,983,274 20,626,049.60 2.9671% 600123 兰花科创 2,224,158 20,150,871.48 2.8987% 600033 福建高速 2,143,035 17,915,772.60 2.5772% 000726 鲁 泰Ａ 2,224,777 16,952,800.74 2.4387% 600000 浦发银行 2,106,137 16,111,948.05 2.3177% 600642 申能股份 1,947,000 15,108,720.00 2.1734% 600660 福耀玻璃 1,972,926 13,060,770.12 1.8788% 600795 国电电力 1,930,384 12,605,407.52 1.8133% 000792 盐湖钾肥 1,242,436 12,362,238.20 1.7783% 600096 云 天 化 1,283,264 12,229,505.92 1.7592% 600361 华联综超 1,124,681 9,098,669.29 1.3088% 002025 航天电器 505,266 8,973,524.16 1.2908% 600018 上港集箱 534,976 8,661,261.44 1.2459% 600428 中远航运 999,514 7,716,248.08 1.1100% 600098 广州控股 1,350,000 7,519,500.00 1.0817% 600636 三 爱 富 902,500 7,201,950.00 1.0360% 000063 中兴通讯 302,724 6,974,760.96 1.0033% 600970 中材国际 399,857 6,445,694.84 0.9272% 000983 西山煤电 907,971 6,228,681.06 0.8960% 600348 国阳新能 654,949 6,189,268.05 0.8903% 600438 通威股份 586,711 5,485,747.85 0.7891% 600078 澄星股份 1,102,878 4,973,979.78 0.7155% 600886 国投电力 562,136 4,530,816.16 0.6518% 600717 天 津 港 500,000 3,590,000.00 0.5164% 000027 深能源Ａ 500,000 3,365,000.00 0.4841% 600308 华泰股份 300,000 2,958,000.00 0.4255% 600694 大商股份 200,000 2,498,000.00 0.3593% 000933 神火股份 188,948 2,295,718.20 0.3302% 600377 宁沪高速 298,500 1,910,400.00 0.2748% 600066 宇通客车 240,208 1,799,157.92 0.2588% 600472 包头铝业 459,125 1,726,310.00 0.2483% 600423 柳化股份 210,000 1,396,500.00 0.2009% 600177 雅 戈 尔 330,573 1,216,508.64 0.1750% 000617 石油济柴 80,000 1,192,000.00 0.1715% 000768 西飞国际 396,800 1,162,624.00 0.1672% 002047 成霖股份 122,100 1,109,889.00 0.1597% 600969 郴电国际 200,080 958,383.20 0.1379% 002045 广州国光 75,467 864,097.15 0.1243% 002050 三花股份 81,962 830,275.06 0.1194% 002042 飞亚股份 156,852 812,493.36 0.1169% 600754 锦江酒店 100,000 721,000.00 0.1037% 000422 湖北宜化 111,527 600,015.26 0.0863% 002044 江苏三友 110,159 571,725.21 0.0822% 002043 兔 宝 宝 60,775 413,270.00 0.0594% 002046 轴研科技 31,879 376,172.20 0.0541% 002041 登海种业 7,000 150,710.00 0.0217% 600383 金地集团 10,000 42,500.00 0.0061% （四）投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期末基金资产净值2%的股票明细（至少前20名） 股票代码 股票名称 买入累计金额 占基金资产净值比例 600900 长江电力 62,405,793.56 8.98% 600019 宝钢股份 50,596,836.47 7.28% 600050 中国联通 49,377,764.24 7.10% 000898 鞍钢新轧 46,249,056.40 6.65% 600036 招商银行 45,719,219.96 6.58% 600028 中国石化 40,994,117.50 5.90% 600000 浦发银行 35,446,335.86 5.10% 000488 晨鸣纸业 29,818,530.69 4.29% 600188 兖州煤业 26,727,508.90 3.84% 600123 兰花科创 26,016,201.74 3.74% 600029 南方航空 25,608,688.43 3.68% 000726 鲁 泰Ａ 25,441,857.15 3.66% 000792 盐湖钾肥 23,745,229.64 3.42% 600009 上海机场 23,500,235.35 3.38% 600519 贵州茅台 19,399,265.45 2.79% 600033 福建高速 18,799,409.54 2.70% 000063 中兴通讯 16,803,554.03 2.42% 600642 申能股份 16,397,875.48 2.36% 600660 福耀玻璃 15,548,985.52 2.24% 600011 华能国际 13,473,235.07 1.94% 2、本期累计卖出价值超出期末基金资产净值2%的股票明细（至少前20名） 股票代码 股票名称 卖出累计金额 占基金资产净值比例 600028 中国石化 37,674,019.58 5.42% 600519 贵州茅台 23,034,010.23 3.31% 600029 南方航空 21,630,509.26 3.11% 600000 浦发银行 21,202,151.49 3.05% 600900 长江电力 12,800,782.96 1.84% 600011 华能国际 12,611,090.04 1.81% 600012 皖通高速 10,884,261.60 1.57% 600104 上海汽车 10,439,356.88 1.50% 600591 上海航空 10,223,078.74 1.47% 600717 天 津 港 10,108,558.93 1.45% 000792 盐湖钾肥 9,579,467.18 1.38% 600019 宝钢股份 9,306,034.64 1.34% 000063 中兴通讯 7,743,459.45 1.11% 000895 双汇发展 7,123,990.67 1.02% 600361 华联综超 5,653,088.10 0.81% 600308 华泰股份 5,096,208.66 0.73% 000898 鞍钢新轧 4,407,010.43 0.63% 600423 柳化股份 4,065,894.64 0.58% 000423 东阿阿胶 4,033,447.47 0.58% 600377 宁沪高速 3,987,901.75 0.57% （五）债券投资组合 1、按投资品种分类的债券投资组合 债券种类 债券市值 占基金资产净值比 国债投资 79,772,263.02 11.48% 转债 38,390,052.16 5.52% 合计 118,162,315.18 17.00% 2、基金投资前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量 市值 市值占基金资产净值比 1 501061 05央票61 800,000 79,772,263.02 11.48% 2 100795 国电转债 90,000 9,815,400.00 1.41% 3 110418 江淮转债 69,680 8,832,636.80 1.27% 4 100016 民生转债 60,000 6,541,200.00 0.94% 5 125822 海化转债 55,618 5,841,002.36 0.84% （六）、报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 2、其他资产的构成 项目 金额（元） 占总资产比例 交易保证金 300,000.00 0.04% 应收股利 258,387.57 0.04% 应收利息 308,716.91 0.04% 应收申购款 18,500.00 0.00% 待摊费用 15,816.60 0.00% 合计 901,421.08 0.13% 3、处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 数量 市值 市值占基金资产净值比 100795 国电转债 90,000 9,815,400.00 1.41% 110418 江淮转债 69,680 8,832,636.80 1.27% 100016 民生转债 60,000 6,541,200.00 0.94% 125822 海化转债 55,618 5,841,002.36 0.84% 110036 招行转债 40,700 4,216,113.00 0.61% 126002 万科转 2 30,000 3,143,700.00 0.45% 七、基金份额持有人 （一）本报告期末基金份额持有人户数：26,545户 （二）本报告期末平均每户持有基金份额：27,769.95份 （三）基金份额持有人构成： 投资者类别 持有份额 占总份额的比例 机构投资者 176,548,200.04 23.95% 个人投资者 560,605,036.02 76.05% 合计 737,153,236.06 100.00% 八、开放式基金份额变动 本报告期初基金份额 1,182,530,117.97 本报告期基金总申购份额 8,691,512.96 本报告期基金总赎回份额 454,068,394.87 本报告期末基金份额 737,153,236.06 九、重大事件揭示 （一）本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）本基金管理人于2005年2月23日发布公告，由李颖女士接替徐力中先生担任长信利息收益基金基金经理；基金管理人于2005年6月10日发布公告，由叶烨先生接替陈永青先生担任长信基金管理有限责任公司总经理职务；基金管理人于2005年6月15日发布公告，李玮先生不再担任长信基金管理有限责任公司副总经理职务。 （三）本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （四）本报告期基金投资策略没有改变。 （五）本报告期基金没有发生收益分配事项。 （六）本报告期本基金没有改聘为基金审计的会计师事务所。 （七）本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 （八）本报告期基金租用证券公司专用交易席位的有关情况如下： （1）本期基金租用席位的交易量情况 金额单位：人民币元 证券公司名称 债券交易 债券回购交易 债券交易量 占成交总额比例 债券回购交易量 占成交总额比例 长江证券 3,587,428.00 6.04% 3,521,100,000.00 100.00% 银河证券 26,987,876.82 45.46% 0.00 0.00% 申银万国 11,366,536.70 19.15% 0.00 0.00% 中银国际 3,209,480.00 5.41% 0.00 0.00% 海通证券 14,209,865.50 23.94% 0.00 0.00% 证券公司名称 股票交易 佣金 股票交易量 占成交总额比例 佣金金额 占佣金总额比例 长江证券 599,801,869.11 54.15% 456,622.75 52.85% 银河证券 242,446,365.97 21.89% 189,716.38 21.96% 申银万国 232,423,814.95 20.98% 190,587.92 22.06% 中银国际 20,334,864.81 1.84% 16,674.18 1.93% 海通证券 12,626,979.23 1.14% 10,354.07 1.20% （2）本期基金席位租用量情况 证券公司名称 席位租用数量(个) 长江证券 2 银河证券 1 申银万国 1 中银国际 1 海通证券 1 以上证券公司席位均为本报告期新增租用席位，本报告期内租用的证券公司席位没有发生其它变更。 （九）其他重要事项 除上述事项之外，本基金管理人已在临时报告中披露过本报告期内发生的重要事项如下： 事项名称 信息披露报刊 披露日期 长信利息收益基金关于增加申银万国证券为代销机构的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2005年4月12日 长信利息收益基金关于直销投资者赎回资金的支付时间调整提前一个工作日的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2005年4月12日 十、备查文件目录 （一）中国证监会批准设立基金的文件； （二）《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》； （三）《长信银利精选开放式证券投资基金托管协议》； （四）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； （五）以上文件的存放地点和查阅方式如下： 存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所 查阅方式：投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工作时间内取得上述文件的复制件或复印件。 长信基金管理有限责任公司 二○○五年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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