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| 长盛动态精选混合(510081) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 8163 | ||||||||
| 基金代码 | 510081 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛动态精选证券投资基金2005年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证长盛动态精选证券投资基金（以下简称"本基金"）2005年半年度报告（以下简称"本报告"）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2005年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金半年度报告中的财务会计报告无须审计，因此本报告期的财务会计报告未经审计。 本报告会计期间：2005年1月1日至2005年6月30日。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 第一章 基金简介 一、基金产品概况 基金简称：长盛动态精选基金 交易代码：510081（前端收费模式）、511081（后端收费模式） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年5月21日 2005年6月30日基金份额总额：2,694,587,849.57份 基金合同存续期：不定期 二、投资策略 （一）投资目标：本基金为开放式股票型基金。积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的50家上市公司股票，在承担适度风险的前提下，追求当期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳定回报。 （二）投资策略：本基金为主动管理的股票型基金，投资策略上偏重选股能力的发挥，时机的选择放在次要位置。 （三）业绩比较基准：中信综合指数收益率×95%+金融同业存款利率×5% （四）风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的适度风险品种，在承担适度风险的前提下，获取长期稳定的收益。 三、基金管理人 基金管理人名称：长盛基金管理有限公司 信息披露负责人：叶金松 联系电话：010-64689198 传真：010-64689471 电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn 四、基金托管人 基金托管人名称：中国农业银行 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010－68424199 传真：010－68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com 五、信息披露 （一）本基金半年度报告正文登载于本公司互联网网址： http://www.csfunds.com.cn （二）置备地点：本半年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址 第二章 主要财务指标和基金净值表现 一、主要财务指标 主要财务指标 2005年6月30日 基金本期净收益（元） -115,219,711.94 基金份额本期净收益（元/份） -0.0403 期末可供分配基金收益（元） -222,687,880.71 期末基金资产净值（元） 2,471,899,968.86 期末基金份额净值（元/份） 0.9174 本期基金份额净值增长率 -4.73% 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 二、基金净值表现 （一）长盛动态精选基金历史各时间段净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去1月 3.33% 0.0181 0.62% 0.0221 2.71% -0.0040 过去3月 -4.28% 0.0134 -9.25% 0.0171 4.97% -0.0037 过去6月 -4.73% 0.0110 -14.10% 0.0146 9.37% -0.0036 过去1年 -7.81% 0.0089 -20.48% 0.0130 12.67% -0.0041 自基金成立起至今 -8.26% 0.0084 -27.81% 0.0128 19.55% -0.0044 （二）自基金合同生效以来长盛动态精选基金累计净值增长率的变动情况 注：为了更加精确地评估本基金的市场表现，经本公司投资决策委员会讨论批准，我们于2005年4月1日将长盛动态精选证券投资基金业绩比较基准更新为中信综合指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%（见《关于长盛动态精选证券投资基金调整国债投资比例以及业绩比较基准的公告》）。 第三章 管理人报告 一、 简要介绍 （一）基金管理人 本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币10000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。截至2005年6月30日，基金管理人共管理四支封闭式基金、三支开放式基金和社保基金委托资产，管理资产规模约130亿元。 （二）基金经理介绍 吴刚，男，1969年出生，获理学硕士学位。曾先后在君安资产管理公司、国信证券有限公司任投资经理，在中融基金管理公司任基金经理。2003年2月加入长盛基金管理有限公司。现任本基金基金经理。 二、合规情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 三、基金经理人报告 （一）上半年市场回顾 今年上半年，宏观经济运行平稳，同时管理层也出台了多项有利于证券市场发展的利好政策，尤其是股权分置方案的启动，更是表达了决策层推动制度创新、解决历史问题的态度和决心。 但是，转型过程中的A股市场依然未能扭转持续多年的低迷走势。截至6月30日，上证指数收于1080点，较年初下跌高达14.65%，其间最低曾下探到998点，创出最近8年来的新低。 （二）上半年本基金运作总结 上半年，受市场系统性风险较大和部分重仓股跌幅较大的双重影响，本基金净值表现欠理想。截至6月30日，本基金份额净值0.9174元，较年初下跌4.73%；同期上证指数下跌14.65%，本基金比较基准下跌14.10%。 报告期内，本基金适当加大了股票仓位的投资比例。在个股的操作层面上，上半年本基金更加强调个股业绩的稳定成长和可预期性，增持资产主要集中于部分具备明确业绩增长的本土消费品企业和优势消费服务类企业，以及港口、机场、电力等相对稳定的公用事业类公司。而预期中国经济增长和出口增速的可能放缓，对石化、煤炭、汽车、航运等周期性行业的相关个股进行了减持。 （三）下半年市场展望和本基金投资策略 结合宏观经济的背景，下半年在策略上仍将重点关注消费品和非贸易品（服务业）等抗周期波动的资产；而对周期类资产持相对谨慎态度。 对于A股市场，我们认为在制度性变迁的背景下，当前市场正处于由熊转牛的转折阶段。短期看来，股权分置改革将提升优质公司的投资价值，并进一步促进股价结构的调整和市场的国际接轨。长期来看，如果该政策能够得到顺利实施，将对促进上市公司完善治理结构、提升内在价值等方面起到相当正面的作用，长期困扰A股市场的制度性缺陷也有望得到根本性改善。 下半年，业绩稳定、管理良好的企业仍将是我们投资的首选。此外，针对市场环境的变化，近期我们的工作将主要集中于两点：一是组合内资产的不断优化；二是对组合中现有股票对价方案的评估。总之，我们将一如既往地本着精选个股、稳健投资的原则，诚实信用、勤勉尽责，为基金持有人争取更大的投资回报。 第四章 托管人报告 本基金托管人-中国农业银行根据《长盛动态精选证券投资基金合同》和《长盛动态精选证券投资基金托管协议》，在托管长盛动态精选证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对长盛动态精选证券投资基金管理人-长盛基金管理有限公司2005年1月1日至2005年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛动态精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛动态精选证券投资基金2005年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2005年8月23日 第五章 财务会计报告 一、 会计报表（未经审计） 长盛动态精选证券投资基金 资产负债表 （单位：人民币元） 项 目 2005年6月30日 2004年12月31日 资 产 银行存款 247,919,686.24 394,744,456.79 清算备付金 300,000.00 300,000.00 交易保证金 1,300,000.00 1,300,000.00 应收证券清算款 872,860.63 3,943,245.00 应收股利 872,584.84 0.00 应收利息 12,854,874.05 13,473,112.12 应收申购款 65,995.00 492,935.00 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 1,729,277,187.32 1,832,607,127.30 其中：股票投资成本 1,836,614,186.92 1,937,143,477.82 债券投资市值 489,251,119.03 674,339,291.03 其中：债券投资成本 487,941,582.86 673,922,215.11 配股权证 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 2,482,714,307.11 2,921,200,167.24 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 3,114,187.80 375,506.79 应付赎回款 2,906,364.10 865,442.27 应付赎回费 7,260.59 3,261.68 应付管理人报酬 3,017,524.18 3,766,451.89 应付托管费 402,336.56 502,193.60 应付佣金 668,308.93 1,217,688.90 应付利息 0.00 0.00 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 500,000.00 500,000.00 卖出回购证券款 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 198,356.09 100,000.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 10,814,338.25 7,330,545.13 持有人权益 实收基金 2,694,587,849.57 3,026,028,062.23 未实现利得 -115,062,526.85 -108,679,974.89 未分配收益 -107,625,353.86 -3,478,465.23 持有人权益合计 2,471,899,968.86 2,913,869,622.11 负债及持有人权益总计 2,482,714,307.11 2,921,200,167.24 注： 2005年6月30日每份额基金资产净值：0.9174元，2004年末每份额基金资产净值：0.9629元。 长盛动态精选证券投资基金 经营业绩表及利润分配表 （单位：人民币元） 项 目 2005年上半年度 2004年5月21日(基金成立日) 至2004年6月30日止期间 收 入 股票差价收入 -127,406,443.70 74,516.31 债券差价收入 268,711.70 0.00 债券利息收入 9,579,454.07 1,597,837.36 存款利息收入 2,275,137.54 4,690,287.33 股利收入 23,113,829.36 1,585,577.84 买入返售证券收入 7,000.00 2,407,273.17 其他收入 446,268.90 6,686.36 收入合计 -91,716,042.13 10,362,178.37 费 用 基金管理人报酬 20,326,063.33 6,742,293.07 基金托管费 2,710,141.85 898,972.39 卖出回购证券支出 253,796.42 0.00 利息支出 0.00 0.00 其他费用 213,668.21 56,256.71 其中：上市年费 0.00 0.00 信息披露费 148,767.52 29,155.51 审计费用 49,588.57 18,222.04 费用合计 23,503,669.81 7,697,522.17 基金净收益 -115,219,711.94 2,664,656.20 加：未实现利得 -1,908,188.83 -22,766,016.30 基金经营业绩 -117,127,900.77 -20,101,360.10 本期基金净收益 -115,219,711.94 2,664,656.20 加：期初基金净收益 -3,478,465.23 0.00 加：本期损益平准金 11,072,823.31 0.00 可供分配基金净收益 -107,625,353.86 0.00 减：本期已分配基金净收益 0.00 0.00 期末基金净收益 -107,625,353.86 2,664,656.20 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如开放式基金申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 长盛动态精选证券投资基金 基金净值变动表 （单位：人民币元） 项 目 2005年上半年度 2004年5月21日(基金成立日) 至2004年6月30日止期间 期初基金净值 2,913,869,622.11 4,108,187,244.80 本期经营活动 基金净收益 -115,219,711.94 2,664,656.20 未实现利得 -1,908,188.83 -22,766,016.30 经营活动产生的基金净值变动数 -117,127,900.77 -20,101,360.10 本期基金份额交易 基金申购款 35,399,328.89 0.00 其中：分红再投资 0.00 0.00 基金赎回款 360,241,081.37 0.00 基金份额交易产生的基金净值变动数 -324,841,752.48 0.00 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 0.00 0.00 期末基金净值 2,471,899,968.86 4,088,085,884.70 二、 会计报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与2004年年度报告一致。 三、关联方关系及交易 1、 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 国元证券有限责任公司("国元证券") 基金发起人、基金管理人的股东、 基金代销机构 中信证券股份有限公司("中信证券") 基金发起人、基金代销机构 基金管理人的股东(2004年10月12日之前) 长江证券有限责任公司 基金发起人、基金代销机构 基金管理人的股东(2004年10月12日之前) 天津北方国际信托投资股份有限公司 基金发起人、 基金管理人的股东(2004年10月12日之前) 安徽省创新投资有限公司 基金管理人的股东(2004年10月12日之后) 安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东(2004年10月12日之后) 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、通过关联方席位进行的交易 项 目 2005上半年度 2004上半年度 成交量（元） 占半年成交量比例 成交量（元） 占半年成交量比例 国元证券 买卖股票 491,494,198.74 30.62% 238,250,264.83 50.09% 买卖债券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 债券回购 100,000,000.00 30.65% 116,300,000.00 3.73% 项 目 2005上半年度 2004上半年度 佣金（元） 占半年佣金总量比例 佣金（元） 占半年佣金总量比例 国元证券 389,522.54 30.07% 194,199.63 54.48% 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 3、关联方报酬 （1）基金管理人报酬 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 本基金在本报告期间需支付基金管理人报酬20,326,063.33元(2004年上半年：6,742,293.07元)。 （2）基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 本基金在本报告期间需支付基金托管费2,710,141.85元(2004年上半年：898,972.39元)。 （3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年6月30日保管的银行存款余额为247,919,686.24元(2004年6月30日：343,010,517.33元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,175,599.11元(2004年上半年：4,689,166.83元)。 四、流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2005年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 可流通日期 申购股数（股） 股票成本（元） 股票市值（元） 中材国际 2005-3-25 2005-7-12 65,618 494,103.54 1,057,762.16 登海种业 2005-4-1 2005-7-20 29,165 487,055.50 627,922.45 兔 宝 宝 2005-4-15 2005-8-10 60,775 302,659.50 413,270.00 广州国光 2005-4-27 2005-8-23 63,467 685,443.60 726,697.15 轴研科技 2005-4-30 2005-8-26 31,879 203,706.81 376,172.20 成霖股份 2005-5-12 2005-8-31 104,300 896,980.00 948,087.00 宁波华翔 2005-5-17 2005-9-3 114,686 659,444.50 954,187.52 三花股份 2005-5-20 2005-9-7 67,962 502,239.18 688,455.06 宝钢股份 2005-4-26 2005-7-11 1,977,560 10,125,107.20 9,848,248.80 第六章 投资组合报告 一、2005年6月30日基金资产组合情况 项 目 金额（人民币元） 占总资产比例 股票市值 1,729,277,187.32 69.65% 债券市值 489,251,119.03 19.71% 银行存款、清算备付金和保证金 248,519,686.24 10.01% 其他资产 15,666,314.52 0.63% 资产合计 2,482,714,307.11 100.00% 二、2005年6月30日按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（人民币元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 627,922.45 0.03% 2 采掘业 151,426,382.02 6.13% 3 制造业 803,310,088.62 32.50% 其中：食品、饮料 177,540,885.58 7.18% 纺织、服装、皮毛 11,307,446.57 0.46% 木材、家具 534,235.20 0.02% 造纸、印刷 0.00 0.00% 石油、化学、塑胶、塑料 133,092,146.81 5.39% 电子 669,727.15 0.03% 金属、非金属 177,921,245.84 7.20% 机械、设备、仪表 193,469,356.54 7.83% 医药、生物制品 102,665,274.93 4.15% 其他制造业 6,052,800.00 0.24% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 211,117,578.28 8.54% 5 建筑业 1,670,322.16 0.07% 6 交通运输、仓储业 147,164,416.62 5.95% 7 信息技术业 75,491,974.35 3.05% 8 批发和零售贸易 71,125,491.60 2.88% 9 金融、保险业 81,862,273.56 3.31% 10 房地产业 127,322,520.86 5.15% 11 社会服务业 58,158,216.80 2.35% 12 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 综合类 0.00 0.00% 合 计 1,729,277,187.32 69.96% 三、2005年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 金额（人民币元） 市值占净值比例 1 600900 长江电力 18,004,903 147,100,057.51 5.95% 2 600036 招商银行 13,508,626 81,862,273.56 3.31% 3 600019 宝钢股份 16,000,000 79,680,000.00 3.22% 4 600320 振华港机 8,042,242 75,355,807.54 3.05% 5 000858 五 粮 液 9,988,753 75,115,422.56 3.04% 6 000002 万 科 Ａ 22,894,629 71,889,135.06 2.91% 7 600009 上海机场 4,202,486 71,022,013.40 2.87% 8 600717 天 津 港 8,775,151 63,005,584.18 2.55% 9 600188 兖州煤业 5,912,700 61,492,080.00 2.49% 10 000402 金 融 街 6,760,169 55,433,385.80 2.24% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn的半年度报告正文。 四、股票投资组合重大变动 （一）2005年1月1日至2005年6月30日累计买入、累计卖出的前20名股票明细： 累计买入金额前20名 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占净值比例 600019 宝钢股份 102,841,033.14 3.53% 600036 招商银行 77,026,255.08 2.64% 000858 五 粮 液 66,551,020.47 2.28% 600900 长江电力 50,067,752.02 1.72% 600795 国电电力 41,270,284.50 1.42% 000063 中兴通讯 38,030,247.76 1.31% 600350 山东基建 34,283,914.63 1.18% 000651 格力电器 31,923,391.38 1.10% 600002 齐鲁石化 31,826,947.66 1.09% 600887 伊利股份 31,791,223.50 1.09% 600009 上海机场 31,049,966.74 1.07% 600583 海油工程 28,000,379.34 0.96% 600027 华电国际 23,248,764.00 0.80% 000402 金 融 街 23,163,764.23 0.79% 600104 上海汽车 21,371,580.58 0.73% 600500 中化国际 19,285,235.14 0.66% 600825 华联超市 19,003,929.49 0.65% 600717 天 津 港 18,362,645.42 0.63% 600005 武钢股份 17,956,555.83 0.62% 600236 桂冠电力 16,858,448.54 0.58% 累计卖出金额前20名 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占净值比例 600002 齐鲁石化 91,183,138.36 3.13% 000039 中集集团 80,989,524.64 2.78% 000866 扬子石化 69,870,222.23 2.40% 600688 上海石化 66,536,451.11 2.28% 600188 兖州煤业 60,099,822.67 2.06% 000983 西山煤电 53,502,728.77 1.84% 000002 万 科 Ａ 48,290,004.89 1.66% 600585 海螺水泥 46,874,313.58 1.61% 600027 华电国际 29,463,783.68 1.01% 600123 兰花科创 24,223,776.35 0.83% 600036 招商银行 22,407,718.79 0.77% 600089 特变电工 20,606,317.98 0.71% 600586 金晶科技 20,450,355.76 0.70% 600422 昆明制药 17,728,133.33 0.61% 600591 上海航空 14,982,143.89 0.51% 600019 宝钢股份 12,729,034.38 0.44% 600418 江淮汽车 12,514,914.14 0.43% 600309 烟台万华 12,495,926.33 0.43% 600808 马钢股份 11,945,159.32 0.41% 600028 中国石化 10,588,035.96 0.36% （二）2005年1月1日至2005年6月30日长盛动态精选基金买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额：854,688,064.93元 卖出股票收入总额：828,506,189.70元 五、2005年6月30日按券种分类的债券投资组合 项 目 金额（人民币元） 市值占净值比例 国家债券投资 86,285,000.00 3.49% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 402,966,119.03 16.30% 可转换债投资 0.00 0.00% 合计 489,251,119.03 19.79% 六、2005年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细 序号 债券名称 金额（人民币元） 市值占净值比例 1 04国开10 155,068,500.00 6.27% 2 04国开09 129,820,000.00 5.25% 3 04国债05 76,280,000.00 3.09% 4 04国开12 61,170,000.00 2.47% 5 02国开09 27,811,290.18 1.13% （一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录。 （二）本基金投资的前十名股票中，天津港现不在本公司备选股票库之列。按照本公司投资管理制度规定，经本公司投资决策委员会答辩通过，该股票可以作为重仓股投资。其他前十名股票均在基金合同规定备选股票库之内。 （三）其他资产 项 目 金额（人民币元） 深圳交易保证金 1,000,000.00 证券清算款 872,860.63 应收股利 872,584.84 应收利息 12,854,874.05 应收申购款 65,995.00 合计 15,666,314.52 （四）持有的处于转股期的可转换债券明细：本基金期末未持有可转换债券。 第七章 基金份额持有人户数、持有人结构 一、基金份额持有人户数： 89,216户 平均每户持有基金份额：30,202.97份 二、持有人结构 项 目 持有基金份额 占总份额比例 机构投资者 330,832,581.41 12.28% 个人投资者 2,363,755,268.16 87.72% 合计 2,694,587,849.57 100.00% 第八章 开放式基金份额变动 基金合同生效日（2004年5月21日）基金份额总额：4,108,187,244.80份 2004年12月31日基金总份额：3,026,028,062.23份 本期申购总份额： 38,147,146.79份 本期赎回总份额： 369,587,359.45份 2005年6月30日基金总份额： 2,694,587,849.57份 第九章 重大事件揭示 一、本基金在2005年上半年未召开基金份额持有人大会。 二、基金管理人高级管理人员的变更 （一）基金管理人高级管理人员的变更 经长盛基金管理有限公司第三届董事会第二次会议审议通过,并报中国证监会批准（证监基金字[2005]33号文）,聘任陈礼华先生担任本公司副总经理。关于变更高级管理人员的公告刊登于2005年3月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （二）基金经理的变更 因工作需要，根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司决定聘任吴刚担任长盛动态精选基金基金经理，肖强不再担任长盛动态精选基金基金经理。公告刊登于2005年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 三、本半年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 四、基金的投资策略的改变 2005年4月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《关于长盛动态精选证券投资基金调整国债投资比例以及业绩比较基准的公告》，将投资范围调整为："股票投资占基金资产净值的比例为20%--95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。"，将资产配置比例做了同样的调整。将本基金业绩比较基准调整为："中信综合指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%"。 五、基金收益分配事项 本基金于2005年1月1日至2005年6月30日期间未进行收益分配。 六、本基金所聘会计师事务所的情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。普华永道中天会计师事务所有限公司已连续为本基金提供审计服务1年。 七、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：无 八、本基金代销机构的变更 （一）增加泰阳证券和东北证券代理长盛动态精选证券投资基金（基金代码为：前端 510081 后端 511081）的销售业务。公告刊登于2005年5月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （二）从2005年4月28日起，深圳发展银行将代理长盛动态精选证券投资基金的销售业务。公告刊登于2005年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （三）根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2005]1号文《关于暂停闽发、汉唐证券公司基金代销业务资格的通知》要求，我公司从公告之日起暂停汉唐证券有限责任公司办理长盛动态精选证券投资基金的申购业务。对于2005年1月27日以前通过汉唐证券有限责任公司认购、申购长盛动态精选证券投资基金的基金份额持有人仍可在汉唐证券有限责任公司正常办理赎回或转托管业务。公告刊登于2005年1月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 九、席位使用情况 （一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截止本报告期末我们选择了国元证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、中山证券有限责任公司（深圳一个席位）、广发华福证券有限责任公司（上海一个席位）、中国国际金融有限公司（深圳一个席位）、中银国际证券有限责任公司（上海一个席位）、大通证券股份有限公司（上海一个席位）、光大证券有限责任公司（深圳一个席位）、申银万国证券股份有限公司（上海一个席位）这八家券商租用交易席位。 （二）2005年1-6月各券商股票交易量及佣金情况如下 公司名称 股票交易量（人民币元） 占交易量比例 佣金（人民币元） 占佣金比例 国元证券有限责任公司 491,494,198.74 30.62% 389,522.54 30.07% 中山证券有限责任公司 19,064,538.14 1.19% 14,918.14 1.15% 中银国际证券有限责任公司 188,292,816.91 11.73% 154,400.16 11.92% 大通证券股份有限公司 123,684,411.26 7.70% 100,820.89 7.78% 光大证券有限责任公司 98,571,947.43 6.14% 77,133.97 5.96% 申银万国证券股份有限公司 684,228,190.64 42.62% 558,602.50 43.12% 合计 1,605,336,103.12 100.00% 1,295,398.20 100.00% （三）2005年1-6月各券商债券、回购交易量情况如下 公司名称 债券交易量（人民币元） 占交易量比例 回购年交易量（人民币元） 占交易量比例 国元证券有限责任公司 0.00 0.00% 100,000,000.00 30.65% 大通证券股份有限公司 0.00 0.00% 60,000,000.00 18.39% 申银万国证券股份有限公司 97,760,282.60 100.00% 166,300,000.00 50.96% 合计 97,760,282.60 100.00% 326,300,000.00 100.00% 报告期内租用证券公司席位的变更情况：报告期内未有席位变更。报告期内交易席位调整周期较长，交易量分配不够均衡。我司将在下半年度及时进行交易席位调整。 长盛基金管理有限公司 二○○五年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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