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| 东方龙混合(400001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 8135 | ||||||||
| 基金代码 | 400001 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于东方龙混合型开放式基金权证投资方案公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会证监基金字[2005]138号《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》的要求和《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》中允许投资经中国证监会批准的其他金融工具的规定，现将东方基金管理有限责任公司(以下简称 “基金管理人”)管理的东方龙混合型开放式证券投资基金(以下简称 “本基金”)在股权分置改革中权证投资方案公告如下： 一、投资比例限制 1、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日该基金资产净值的0.5%； 2、本基金持有的全部权证市值不得超过该基金资产净值的3%； 3、本公司管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； 4、因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金组合不符合2、3项规定的，基金管理人应当在十个交易日内调整完毕； 5、如中国证监会另有规定的，则基金不受前款1、2、3项规定的比例限制。 二、投资策略 基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于权证。 1、资产配置策略 根据股票、债券等资产类别的配置计划，为提高投资效率或避险，本基金可投资于权证，权证投资比例范围为0%～3% 。 2、投资管理程序 权证投资管理程序包括研究、决策、组合构建及调整、交易、风险和绩效评估。严格的投资管理程序是避免重大风险的发生的前提。 (1)研究 研究部负责权证投资研究工作。依据现代金融学投资理论，建立权证定价模型，结合对市场无风险利率、隐含波动率等参数的估算，评价权证的内在价值，并据此提出投资建议。 (2)资产配置决策 在公司投资决策委员会决定的权证投资比例范围内，基金经理根据基金组合实际情况，结合研究部提交的权证投资报告，决定权证替代投资或避险的比例。 (3)权证组合构建 基金经理根据权证的市场交易情况，结合自身的研究判断，决定具体权证品种的投资计划，按照公司内部投资管理流程审批。 (4)交易执行 交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责，监控内容包括但不限于权证投资比例等。 (5)风险与绩效评估 金融工程部事前为权证投资提供风险评估报告，事后定期和不定期为权证投资提供风险和绩效评估报告。风险评估报告包括单只权证品种本身和组合两个层面的内容。 (6)权证投资监控与调整 基金经理根据权证投资风险与绩效评估结果并结合证券市场情况等因素，对权证投资进行监控和调整，使之更能符合基金的投资目标。 基金管理人在确保基金份额持有人利益和遵守本基金《基金合同》的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书(更新)中公告。 三、信息披露方式 本基金投资权证的信息披露将严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证的有关问题通知》、《基金合同》、本方案及其它有关规定进行。本基金投资权证的信息披露事项将至少在中国证监会指定的一种媒体上公告。 本基金投资权证应在基金定期报告(包括基金的年度报告、半年度报告及季度报告)、招募说明书(更新)中披露如下事项： 1、基金买入权证的总市值； 2、基金买入权证的总市值占基金资产净值的比例； 3、按照中国证监会规定基金投资权证应当披露的其他信息。 在基金年度报告和半年度报告中还应披露报告期末按市值占基金财产净值比例大小排序的所有权证明细，包括权证代码，权证名称，数量，期末市值，市值占基金资产净值的比例等。 四、风险控制措施 1、针对权证投资，公司投资决策委员会制定了基金权证投资管理制度，并根据实际情况不断进行调整； 2、严格执行公司投资授权制度； 3、研究部对权证投资提供相关报告； 4、基金经理根据权证的市场交易情况，结合自身的研究判断，决定具体权证品种的投资计划，报主管投资领导审批； 5、交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责，监控内容包括但不限于权证投资比例等； 6、金融工程部负责风险和绩效评估； 7、监察稽核部负责对权证投资的合法、合规性和内部控制的执行情况进行监察稽核。 五、权证投资风险揭示 基金管理人本着谨慎和风险可控的原则进行权证投资，但仍具有以下风险： 1、价格风险 由于权证的高杠杆性，权证价格可能会剧烈波动。权证价格与标的证券价格及波动率、利率水平、权证剩余存续期等因素高度相关；同时，权证价格可能会受权证交易活跃程度的影响。权证价格存在因上述因素变化导致的风险： (1)标的证券价格及波动率的下降，可能会导致权证价格的下降； (2)利率水平的下降，可能会导致权证价格的下降； (3)权证剩余存续期的缩短，可能会导致权证价格的下降。 2、流动性风险 受权证规模及权证交易活跃程度的影响，权证可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。 3、时效性风险 权证具有一定的存续期，存续期满后权证将不具有任何价值，存在时效性风险。 4、杠杆风险 由于权证的杠杆效应，权证价格的波动将远远大于其标的股票的波动而带来的风险。 5、信用风险 在权证持有人行权时，存在发行人无法履约的风险。 特此公告。 东方基金管理有限责任公司 二OO五年八月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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