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| 中金现金管家C(005065) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 812375 | ||||||||
| 基金代码 | 005065 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金现金管家货币市场基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 1月 20日 中金现金管家 2016年第 4季度报告 第 2 页 共 19 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 1日起至 12月 31日止。 中金现金管家 2016年第 4季度报告 第 3 页 共 19 页 §2 基金产品概况 基金简称 中金现金管家 基金主代码 000882 交易代码 000882 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 28日 报告期末基金份额总额 2,240,488,315.62份 投资目标 在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积 极主动管理，力争实现超越业绩比较基准的稳定收 益。 投资策略 根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等因 素的研究与分析，对未来一段时期短期市场利率进行 判断，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基 金资产的配置策略。通过对市场资金供求、基金申赎 情况进行动态分析，确定本基金流动性目标，相应调 整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产 之间的配比，并根据对短期利率走势的判断确定并调 整组合的平均剩余期限。在充分论证银行间市场和交 易所市场套利机会可行性基础上，寻找最佳介入时 机，进行跨市场操作，获得安全的超额收益。在遵循 流动性优先的原则下，建立流动性预警指标，并通过 现金库存、资产变现、剩余期限管理等措施确保基金 资产的整体变现能力。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风 险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 中金现金管家 2016年第 4季度报告 第 4 页 共 19 页 下属分级基金的基金简称 中金现金管家 A类 中金现金管家 B类 下属分级基金的交易代码 000882 000883 报告期末下属分级基金的份额总额 187,442,023.13份 2,053,046,292.49份 中金现金管家 2016年第 4季度报告 第 5 页 共 19 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 10月 1日 － 2016年 12月 31日 ） 中金现金管家 A类 中金现金管家 B类 1. 本期已实现收益 387,998.47 5,005,982.51 2．本期利润 387,998.47 5,005,982.51 3．期末基金资产净值 187,442,023.13 2,053,046,292.49 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金现金管家 A类 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6328% 0.0067% 0.3403% 0.0000% 0.2925% 0.0067% 注：本基金收益分配按日结转份额。 中金现金管家 B类 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6929% 0.0067% 0.3403% 0.0000% 0.3526% 0.0067% 注：本基金收益分配按日结转份额。 中金现金管家 2016年第 4季度报告 第 6 页 共 19 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中金现金管家 2016年第 4季度报告 第 7 页 共 19 页 中金现金管家 2016年第 4季度报告 第 8 页 共 19 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 石云峰 本基金的 基金经理 2014年 11 月 28日 2016年 7月 15日 8 石云峰先生，经济学硕士。历 任中国邮政储蓄银行总行资 金营运部交易员，太平养老保 险股份有限公司固定收益投 资经理，嘉实基金管理有限公 司机构投资部投资经理。原任 中金基金管理有限公司投资 管理部基金经理，2014年 11 月 28日起任中金现金管家货 币市场基金基金经理，2016 年 7月 15日离任。 石玉 本基金的 基金经理 2016年 7月 16日 - 9 石玉女士，天津大学管理学硕 士。历任中国科技证券、联合 证券职员，天弘基金管理有限 公司金融工程分析师、固定收 益研究员，中国国际金融股份 有限公司资产管理部高级研 究员、基金经理助理、投资经 理。现任中金基金管理有限公 司投资管理部基金经理，2016 年 7月 16日起任中金纯债债 券型证券投资基金、中金现金 管家货币市场基金基金经理。 注：1、任职日期说明：原任基金经理石云峰先生任职日期为基金合同生效日，石玉女士任职日期 为基金经理变更公告确定的任职日期； 2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 中金现金管家 2016年第 4季度报告 第 9 页 共 19 页 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定和《中金现金管家货币市场基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极主动管理，力争实现超越 业绩比较基准的稳定收益；在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金 份额持有人利益的行为。报告期内，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在债券市场去杠杆、汇率大幅贬值、年末资金面紧张的背景下，2016年四季度债券市场剧烈 调整，中债综合财富总指数四季度下跌 1.49%，其中 10月 24日至 12月 20日期间的最大回撤下 跌达到 3.27%。 由于货币基金采用摊余成本法估值，在 2016年四季度，尽管货币基金的剩余期限较短，且有 影子定价的资产比例不高，但由于货币基金面临赎回，债券市场回调速度太快，导致货币市场基 金需要承受较大的负偏离压力。 本货币基金在四季度预期到债券市场的资金面将会趋于紧张，因此在操作上降低了有影子定 中金现金管家 2016年第 4季度报告 第 10 页 共 19 页 价的资产投资比例，四季度内货币基金的负偏离程度较低。 展望 2017年一季度，随着 2016年年末因素消失，尽管有春节因素，但央行积极通过 28天逆 回购呵护市场，商业银行提前预备流动性较为充分，预期一季度的资金面紧张程度会大幅缓解。 本基金将在一季度继续坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，同时关注基金组合的流动 性和安全性，积极布局 2017年，争取为投资者带来稳健的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期 A类基金份额净值收益率为 0.6328%，B类基金份额净值收益率为 0.6929%，同期业 绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 中金现金管家 2016年第 4季度报告 第 11 页 共 19 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 240,021,940.70 10.71 其中：债券 240,021,940.70 10.71 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 881,995,763.00 39.35 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 1,111,805,606.37 49.61 4 其他资产 7,390,820.76 0.33 5 合计 2,241,214,130.83 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.92 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净 值比例（%） 原因 调整期 中金现金管家 2016年第 4季度报告 第 12 页 共 19 页 1 2016年 10月 14日 24.00 巨额赎回 1个交易日 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 23 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 81.41 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 8.03 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 6.24 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 4.03 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 中金现金管家 2016年第 4季度报告 第 13 页 共 19 页 天的浮动利率债 合计 99.70 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,299,209.74 3.14 其中：政策性金融债 70,299,209.74 3.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 60,004,630.30 2.68 6 中期票据 30,110,112.83 1.34 7 同业存单 79,607,987.83 3.55 8 其他 - - 9 合计 240,021,940.70 10.71 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 1282004 12湖交投 MTN1 300,000 30,110,112.83 1.34 2 111696974 16宁波银行 CD187 300,000 29,851,474.65 1.33 3 111619141 16恒丰银行 300,000 29,849,433.57 1.33 中金现金管家 2016年第 4季度报告 第 14 页 共 19 页 CD141 4 140347 14进出 47 200,000 20,276,445.45 0.91 5 140407 14农发 07 200,000 20,027,859.98 0.89 6 011699569 16百联集 SCP001 200,000 20,012,747.80 0.89 7 011698249 16西南水泥 SCP003 200,000 20,000,239.99 0.89 8 160401 16农发 01 200,000 19,997,759.51 0.89 9 011698874 16沪华信 SCP004 200,000 19,991,642.51 0.89 10 111612210 16北京银行 CD210 200,000 19,907,079.61 0.89 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0859% 报告期内偏离度的最低值 -0.1375% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0501% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中金现金管家 2016年第 4季度报告 第 15 页 共 19 页 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 7,309,320.76 4 应收申购款 81,500.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 7,390,820.76 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中金现金管家 2016年第 4季度报告 第 16 页 共 19 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金现金管家 A类 中金现金管家 B类 报告期期初基金份额总额 52,067,463.07 1,886,363,049.09 报告期期间基金总申购份额 254,311,175.11 1,753,446,954.53 报告期期间基金总赎回份额 118,936,615.05 1,586,763,711.13 报告期期末基金份额总额 187,442,023.13 2,053,046,292.49 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 中金现金管家 2016年第 4季度报告 第 17 页 共 19 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2016年 12月 1日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 合计 20,000,000.00 20,000,000.00 中金现金管家 2016年第 4季度报告 第 18 页 共 19 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 中金现金管家 2016年第 4季度报告 第 19 页 共 19 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金现金管家货币市场基金募集注册的文件 2、《中金现金管家货币市场基金基金合同》 3、《中金现金管家货币市场基金托管协议》 4、本基金申请募集注册的法律意见书 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 6、基金托管人业务资格批复、营业执照 7、报告期内中金现金管家货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告 8、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨 询本基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2017年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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