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| 中金现金管家货币C(005065) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 812341 | ||||||||
| 基金代码 | 005065 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金现金管家货币市场基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 中金现金管家 基金主代码 000882 交易代码 000882 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月28日 报告期末基金份额总额 1,439,973,717.47份 投资目标 在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极主动管理，力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等因素的研究与分析，对未来一段时期短期市场利率进行判断，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金资产的配置策略。通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分析，确定本基金流动性目标，相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比，并根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均剩余期限。在充分论证银行间市场和交易所市场套利机会可行性基础上，寻找最佳介入时机，进行跨市场操作，获得安全的超额收益。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预警指标，并通过现金库存、资产变现、剩余期限管理等措施确保基金资产的整体变现能力。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金现金管家A类 中金现金管家B类 下属分级基金的交易代码 000882 000883 报告期末下属分级基金的份额总额 16,147,179.45份 1,423,826,538.02份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 中金现金管家A类 中金现金管家B类 本期已实现收益 164,738.81 3,585,811.83 2．本期利润 164,738.81 3,585,811.83 3．期末基金资产净值 16,147,179.45 1,423,826,538.02 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金现金管家A类 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7715% 0.0077% 0.3366% 0.0000% 0.4349% 0.0077% 注：本基金收益分配按日结转份额。 中金现金管家B类 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8324% 0.0077% 0.3366% 0.0000% 0.4958% 0.0077% 注：本基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2014年11月28日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 石云峰 本基金的基金经理 2014年11月28日 - 8 石云峰先生，经济学硕士。历任中国邮政储蓄银行总行资金营运部交易员，太平养老保险股份有限公司固定收益投资经理，嘉实基金管理有限公司机构投资部投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理，2014年11月4日起任中金纯债债券型证券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和《中金现金管家货币市场基金本基金合同》的约定规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极主动管理，力争实现超越业绩比较基准的稳定收益在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，国内经济面临下行压力，稳增长依然重要，而通胀仍然维持较低水平，货币政策总体延续适度宽松的基调。人民银行启用了包括下调存贷款利率、重启逆回购并下调公开市场回购利率、降低存款准备金、续作中短期借贷便利等多种政策工具。6月份，央行更是采取了定向降准和普遍降息结合的“双降”措施，积极引导利率水平下行。三月以来，货币市场资金利率持续回落，Shibor隔夜利率从季度初3.5%左右下滑至季末1.0%左右。货币市场基金的收益率自2015年一季度也出现了明显回落。 操作方面，报告期内基金以短期融资券、存款为主要配置资产。在二季度组合保持了较低的适当的剩余期限和杠杆率，提高债券占比。总体来看，组合在二季度保持了较好的流动性和较稳定的收益率。 报告期内基金的业绩表现 本报告期A类基金份额净值收益率为0.7715%，B类基金份额净值收益率为0.8324%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，国内经济基本面可能仍然较弱，宽松的货币政策仍是保证经济平稳增长的必要条件。人民银行会继续运用多种工具来保持资金面的适当宽松，以维持货币信贷和社融规模的平稳增长。同时，权益市场的调整带动整个资本市场投资者风险偏好下降，大类资产配置可能重新转移至固定收益市场。预计货币市场利率中枢将保持低位。 但是，货币市场利率的走势在未来仍存在一定的不确定性。一方面，随着利率市场化的不断推进，银行负债端成本压力较大，这有可能趋势性地推高货币市场利率的中枢。另一方面，三季度通过财政政策稳增长的力度将明显加强，需求扩张可能推高资金成本。 总体而言，我们认为相比上半年，在货币政策明显转宽松的背景下，三季度的货币市场利率有望维持低位。货币市场基金的收益率亦将维持低位。本基金将坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性和适中的剩余期限。基金投资类属配置将以同业存款、逆回购、金融债和信用相对较好的短期融资券为主，追求相对稳定的投资收益。基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 607,703,094.43 42.19 其中：债券 607,703,094.43 42.19 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 610,001,575.00 42.35 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 204,438,594.89 14.19 4 其他资产 18,344,793.91 1.27 5 合计 1,440,488,058.23 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.73 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本报告期内，本货币市场基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 27 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 72 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本理财基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 79.99 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 11.12 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 2.78 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 2.80 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 2.78 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.46 - 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,087,810.11 4.87 其中：政策性金融债 70,087,810.11 4.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 537,615,284.32 37.34 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 607,703,094.43 42.20 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 071511004 15国信证券CP004 500,000 50,046,523.05 3.48 2 071525004 15国都证券CP004 400,000 40,038,597.70 2.78 3 140218 14国开18 400,000 40,018,117.59 2.78 4 071544002 15华福证券CP002 400,000 40,000,480.71 2.78 5 071507001 15中信建投CP001 300,000 30,034,246.63 2.09 6 071517002 15东北证券CP002 300,000 30,033,342.57 2.09 7 071523002 15长城证券CP002 300,000 30,028,542.53 2.09 8 071533003 15华融证券CP003 300,000 30,017,057.18 2.08 9 071502005 15国泰君安CP005 300,000 29,995,803.29 2.08 10 071511006 15国信证券CP006 300,000 29,995,744.41 2.08 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 8 报告期内偏离度的最高值 0.3568% 报告期内偏离度的最低值 0.0324% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1421% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 10,044,069.45 3 应收利息 8,197,724.46 4 应收申购款 103,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 18,344,793.91 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金现金管家A类 中金现金管家B类 报告期期初基金份额总额 28,293,912.01 204,404,844.36 报告期期间基金总申购份额 67,076,924.38 1,615,302,567.51 减:报告期期间基金总赎回份额 79,223,656.94 395,880,873.85 报告期期末基金份额总额 16,147,179.45 1,423,826,538.02 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 03 红利再投资 2015年6月30日 18,773.33 18,773.33 0.0000% 02 红利再投资 2015年5月31日 33,028.85 33,028.85 0.0000% 01 红利再投资 2015年4月30日 33,078.39 33,078.39 0.0000% 合计 84,880.57 84,880.57 注：基金管理人按照《中金现金管家货币市场基金基金合同》、《中金现金管家货币市场基金招募说明书》的约定费率于2014年11月24日通过中金基金管理有限公司直销中心认购本基金，认购份额共计10,000,450份。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中金现金管家货币市场基金募集注册的文件 2、《中金现金管家货币市场基金基金合同》 3、《中金现金管家货币市场基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批复、营业执照 5、报告期内中金现金管家货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告 6、中国证监会要求的其他文件 存放地点 中金基金管理有限公司，地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（www.ciccfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2015年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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