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| 中信建投货币B(004554) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 811722 | ||||||||
| 基金代码 | 004554 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投货币市场基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 中信建投货币 交易代码 000738 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月5日 报告期末基金份额总额 4,951,078,717.09份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性），结合各类资产的流动性特征（日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 本期已实现收益 17,421,452.16 2．本期利润 17,421,452.16 3．期末基金资产净值 4,951,078,717.09 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金的利润分配按日结转基金份额。 3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.81% 0.01% 0.34% 0.00% 0.47% 0.01% 注：本基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 索隽石 本基金的基金经理 2014年8月5日 - 5 中国籍，1983年8月生，北京大学软件工程硕士，FRM、CQF认证，具备银行间本币市场交易员、基金从业资格。2010年7月至2013年9月任职于信达证券固定收益部，从事固定收益证券投资相关工作；2013年10月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部，从事投资研究相关工作。现任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金基金经理。 注：1、任职日期是指本基金基金合同生效之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度，经济增速仍处在长周期下台阶的过程中。通胀方面，CPI同比增速保持在2%以下，PPI同比跌幅逐月扩大。 在固定资产投资增速回落、地产投资增速下平台的背景下，融资需求继续放缓。工业品通缩、工业企业利润跌幅扩大也突出反应了中国经济现阶段面临的深层次问题。反映融资需求的同业存款利率、票据贴现利率在低位徘徊、权益市场的大幅调整与暂停IPO多重利好共振，引发了众多机构对债券市场的追捧。 三季度，债券收益率加速下行、长端利率更再创新低，而转债类资产遭遇正股与溢价率双杀。在央行宽松货币政策、IPO的暂停、信用扩张疲软等因素的影响下，货币市场利率维持在低位水平。 本基金在上半年及第三季度，通过合理安排回购及存款到期日、积极把握短融一级申购及二级交易机会，在应对流动性冲击的同时保持了组合收益的稳定。 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期份额净值收益率为0.81%，同期业绩比较基准收益率为0.34%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，经济潜在增速下台阶、投资增速下台阶等长周期因素依然对债市形成支撑。由于外汇占款负增长、实际利率仍然较高，货币政策仍有宽松空间。 在国务院“降低社会融资成本”、加强地方政府性债务管理的政策背景下，货币市场呈现较为宽松态势、信用扩张依旧较为疲软。人民币实际有效汇率高企也制约了经济回升，债券类标准资产的需求得到支撑，资金价格有望继续得到呵护。 基于以上的判断，在保证流动性、资产安全的前提下，四季度我们均衡配置短期融资券比例，通过合理安排协议存款、银行间逆回购、交易所逆回购等品种的期限及到期时点、积极把握短融一级申购及二级交易机会，以求获取较好的投资收益。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 582,725,072.80 11.77 其中：债券 582,725,072.80 11.77 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,902,416,186.40 38.41 其中：买断式回购的买入返售金融资产 179,825,602.52 3.63 3 银行存款和结算备付金合计 2,457,408,637.59 49.62 4 其他资产 9,854,076.57 0.20 5 合计 4,952,403,973.36 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.39 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 38 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过180天的情形。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 88.26 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 0.40 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 11.16 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.82 - 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 392,733,209.18 7.93 其中：政策性金融债 392,733,209.18 7.93 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 189,991,863.62 3.84 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 582,725,072.80 11.77 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110314 11进出14 1,000,000 101,497,590.21 2.05 2 130407 13农发07 1,000,000 100,504,492.98 2.03 3 150206 15国开06 1,000,000 100,393,411.47 2.03 4 130219 13国开19 500,000 50,123,945.17 1.01 5 150307 15进出07 400,000 40,213,769.35 0.81 6 041561020 15华信资产CP001 400,000 40,000,776.59 0.81 7 041558062 15巨石CO001 200,000 20,024,732.93 0.40 8 041553049 15中铝业CP001 200,000 20,008,729.85 0.40 9 041558038 15均瑶CP001 200,000 20,000,533.97 0.40 10 041554006 15西王CP001 200,000 19,996,830.82 0.40 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.20% 报告期内偏离度的最低值 0.03% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.13% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值始终保持在1.0000元。 报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 9,719,954.57 4 应收申购款 134,122.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 9,854,076.57 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,849,453,660.78 报告期期间基金总申购份额 7,293,102,984.19 减:报告期期间基金总赎回份额 5,191,477,927.88 报告期期末基金份额总额 4,951,078,717.09 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2015年7月9日发布了《中信建投基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，由张杰女士担任公司总经理，董事长蒋月勤先生不再代行总经理职务。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《中信建投货币市场基金基金合同》； 3、《中信建投货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2015年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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