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| 西部利得中证500等权重指数分级A(502001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 811441 | ||||||||
| 基金代码 | 502001 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年八月二十九日 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 2 页 共 73 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 28日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 3 页 共 73 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 10 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................ 10 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 4 页 共 73 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 60 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 62 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 62 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 63 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 63 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 63 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 63 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 63 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 64 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 66 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 66 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 66 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 67 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 68 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 69 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 69 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 69 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 69 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 69 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 69 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 69 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 69 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 71 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 72 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 5 页 共 73 页 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 72 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 72 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 73 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 73 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 73 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 73 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 6 页 共 73 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 基金简称 西部利得中证 500等权重指数分级 场内简称 500等权 基金主代码 502000 前端交易代码 - - 后端交易代码 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 15日 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 213,334,851.54份 基金合同存续期 - 基金份额上市的证券交易 所 上海证券交易所 上市日期 - 下属分级基金的基金简称 西部利得中证 500等 权重指数分级A 西部利得中证 500等 权重指数分级B 西部利得中证 500 等权重指数分级 下属分级基金场内简称: 500等权 A 500等权 B 500等权 下属分级基金的交易代码 502001 502002 502000 报告期末下属分级基金份 额总额 1,524,836.00份 1,524,836.00份 210,285,179.54份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段，追求对中证 500等权重指数的有效跟踪。力争将本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以分享中国经济的 长期增长的成果，实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证 500等权重指数中的成份 股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟跟踪中证 500等权 重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行 相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 7 页 共 73 页 适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 本基金管理人主要按照中证 500等权重指数的成份股组成及其权重 构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整。本基金投资于中证 500等权重指数成份股及备选成份股的资 产不低于基金资产净值的 90%；现金以及到期日在 1年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。基金管理人将综合考虑股票市场情 况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。 在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下，管理人将在综 合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票配置比例调整至合 理水平。 2、股票投资策略 （1）股票组合构建原则 本基金通过复制指数的方法，根据中证 500等权重指数成分股组成 及其基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股 发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金 跟踪中证 500等权重指数的效果可能带来影响时，基金管理人将根 据市场情况，采取合理措施控制基金的跟踪误差。 在特殊情况下，本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的 股票加以适当替换，这些情况包括但不限于以下情形： 1）法律法规的限制； 2）标的指数成份股流动性严重不足，或因受股票停牌的限制等其 他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股； 3）本基金资产规模过大导致本基金持有某些股票比例过高； 4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的 不利行政处罚或司法诉讼； 5）预期标的指数的成份股即将调整。 为了减小跟踪误差，本基金按照主营业务相近、市值相近、相关性 较高及β值相近等原则来选择替代股票。 （2）股票组合调整方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，根据中证 500等权重 指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申 购赎回变动情况、股票增发等因素的变化，对股票投资组合进行适 时调整，以保证基金净值增长率与中证 500等权重指数收益率之间 的高度正相关和跟踪误差最小化。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融 债等流动性好的债券。本基金对债券进行配置的原则是：安全性与 流动性优先，且兼顾收益性。 本基金在满足安全性与流动性的前提下，通过对国内外宏观经济形 势的把握和系统分析国内财政政策与货币市场政策等因素变化对债 券市场的影响，审慎研判债券市场风险收益特征的变化趋势，采取 自上而下的策略构造组合，进行个券选择。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 8 页 共 73 页 业绩比较基准 95%×中证 500等权重指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款 利率（税后） 风险收益特征 - 下属分级基金的风险收益 特征 500等权 A份额具有 低风险、收益相对稳 定的特征。 500等权 B份额具有 高风险、高预期收益 的特征。 500等权份额为股票 型指数份额，其预期 风险大于货币市场基 金、债券型基金、混 合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 西部利得基金管理有限公司 名称 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 赵毅 姓名 张志永 021-38572888 联系电话 021-62677777-212004 service@westleadfund.com 电子邮箱 zhangzhy@cib.com.cn 4007-007-818;021-38572666 客户服务电话 95561 021-38572750 传真 021-62159217 中国（上海）自由贸易试验区 杨高南路 799号 11层 02、03 单元 注册地址 福州市湖东路 154号 上海市浦东新区陆家嘴世纪 金融广场 3号楼 11楼 办公地址 上海市江宁路 168号兴业大厦 20楼 200127 邮政编码 200041 徐剑钧 法定代表人 高建平 2.4 信息披露方式 《证券日报》 本基金选定的信息披露报纸名称 www.westleadfund.com 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融 广场 3号楼 11楼 基金半年度报告备置地点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 西部利得基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 9 页 共 73 页 场 3号楼 11楼 外部注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 10 页 共 73 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1月 1日 - 2017年 6月 30日 ) 本期已实现收益 9,815,748.15 本期利润 2,125,610.84 加权平均基金份额本期利润 0.0102 本期加权平均净值利润率 1.03% 本期基金份额净值增长率 1.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 -158,458,809.33 期末可供分配基金份额利润 -0.7428 期末基金资产净值 210,425,358.64 期末基金份额净值 0.9864 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 -39.48% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.91% 0.88% 4.64% 0.93% 0.27% -0.05% 过去三个月 -2.86% 0.97% -4.76% 1.02% 1.90% -0.05% 过去六个月 1.04% 0.86% -3.18% 0.89% 4.22% -0.03% 过去一年 3.81% 0.88% 0.21% 0.89% 3.60% -0.01% 自基金合同 -39.48% 1.99% -19.78% 2.18% -19.70% -0.19% 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 11 页 共 73 页 生效起至今 注：本基金的业绩基准为：中证 500等权重指数收益率*95%+商业银行人民币活期存款利率（税后） *5% 其中：中证 500等权重指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，商业银行人民币活期存款利率作 为固定收益类资产、货币资产部分的业绩基准 本基金的业绩基准指数按照构建公式没交易日进行计算，计算方式如下： benchmark(0)=1000； %benchmark(t) =95%*( 中证 500 等权重指数收益率 (t)/ 中证 500 等权重指数收益率 (t-1)-1)+5%*商业银行人民币活期存款利率/365； benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ； 其中t=1,2,3,… 。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 12 页 共 73 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.3 其他指标 注：本基金建仓期为 2015年 4月 15日至 2015年 10月 14日，至建仓期结束，本基金各项资产配 置比例符合合同约定。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 13 页 共 73 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金”，下同）经中国证券监督管理委员会(证 监许可[2010]864号)批准成立于 2010年 7月 20日，公司由西部证券股份有限公司和上海利得财 富资产管理有限公司合资设立，注册资本 3.5亿元人民币，其中西部证券股份有限公司出资 51%， 上海利得财富资产管理有限公司出资 49%，注册地上海。 截至 2017年 6月 30日，本基金管理人共管理二十四只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 盛丰衍 本基金基 金经理 2016年 11月 24日 - 三年 复旦大学理学硕士，曾 任光大证券股份有限 公司权益投资助理、上 海光大证券资产管理 有限公司研究员、兴证 证券资产管理有限公 司量化研究员。2016 年 10 月加入本公司， 有基金从业资格，中国 国籍。 曹祥 本基金基 金经理 2016年 5月 3 日 - 七年 南京大学工学硕士，曾 任南证期货有限公司 研究员、国泰君安期货 有限公司研究员。2015 年 8月加入本公司，现 任高级研究员，具有基 金从业资格，中国国 籍。 付琦 本基金基 金经理 2015 年 4 月 15日 2017 年 1 月 4 日 十五年 加拿大渥太华大学工 商管理硕士；曾任海通 证券股份有限公司业 务董事、招商基金管理 有限公司研究部高级 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 14 页 共 73 页 研究员。2013年 7月加 入本公司，于 2017年 1 月 4日离任，具有基金 从业资格，中国国籍。 注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经理自 基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》 和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规 和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不 同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 15 页 共 73 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2017年上半年度，实体经济平稳运行；监管层打压炒作风气，倡导价值投资理念。A股 结构分化明显，金融股以及白马龙头领涨，无业绩支撑的中小票普跌，风格明显偏向价值。中证 500等权重指数成分股中金融股比重极低，市值分布偏中盘，指数整体震荡下行。 在投资管理上，本基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投 资管理。本基金于 2016年 11月底开始参与网下打新。上半年基金规模维持在 2个亿左右，符合 网下打新的沪深两市市值要求。公募基金网下打新属于 A类投资者，新股获配中签率高于 B类及 C 类投资者。上半年超额业绩基准收益率主要来自于网下打新收益。在基金规模满足网下打新要 求的前提下，本基金将继续参与网下打新，在被动化指数投资的基础上追求极低风险的收益增厚。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来 优异回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017年下半年，预计市场指数震荡上行。 利率中期上下均有约束；一方面较为严格的监管将常态化，金融机构整体负债增速受限，这 使得利率下行空间有限；另一方面今年利率上行较快，目前已达高位，实体经济 ROE 并不支持更 高的利率，若利率继续上行，监管层考虑实体经济承受能力会投鼠忌器放松监管以及供应流动性。 市场风格方面抱团的白马股筹码已稍显拥挤，预计将从价值偏向价值成长兼顾，整体风格业 绩为王，市值因素将淡化。 海外资金将持续流入 A股，逐渐提升 A股中相比于国际而言高性价比的板块的估值。 本基金为分级基金，为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具。我们根 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 16 页 共 73 页 据日常申赎情况，对股票仓位及头寸进行了及时且合理的安排，将跟踪误差控制在合理水平。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金 管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评 估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和 程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策 略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或 修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须 通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资管理部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均 具有 8年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必要的 专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的专业 职责分工和估值流程履行估值程序。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相 关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对 估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》的约定，存续期内，本基金（包括 500 等权份额，500 等权 A 份额，500 等权 B份额）不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 17 页 共 73 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 18 页 共 73 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 报告截止日： 2017年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 10,874,594.19 11,640,069.09 结算备付金 165,307.46 32,350.85 存出保证金 14,012.09 49,409.05 交易性金融资产 6.4.7.2 198,847,958.32 188,759,283.42 其中：股票投资 198,847,958.32 188,759,283.42 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,000,000.00 - 应收证券清算款 205,711.20 11,903.02 应收利息 6.4.7.5 4,921.90 5,787.26 应收股利 - - 应收申购款 224.88 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 211,112,730.04 200,498,802.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 274,255.34 - 应付赎回款 16,960.40 - 应付管理人报酬 168,546.43 172,026.04 应付托管费 33,709.31 34,405.21 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 44,658.87 39,803.73 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 19 页 共 73 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 149,241.05 184,000.00 负债合计 687,371.40 430,234.98 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 347,901,841.69 334,275,651.61 未分配利润 6.4.7.10 -137,476,483.05 -134,207,083.90 所有者权益合计 210,425,358.64 200,068,567.71 负债和所有者权益总计 211,112,730.04 200,498,802.69 注：报告截止日 2017年 6月 30日，基金份额净值 0.9864元，基金份额总额 213,334,851.54份。 6.2 利润表 会计主体：西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 一、收入 3,671,668.08 7,793,034.56 1.利息收入 118,583.93 39,315.54 其中：存款利息收入 6.4.7.11 108,777.52 39,315.54 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 9,806.41 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 11,240,442.57 -121,410.55 其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,100,547.49 -707,690.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,139,895.08 586,279.64 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 -7,690,137.31 7,830,265.17 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 2,778.89 44,864.40 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 20 页 共 73 页 减：二、费用 1,546,057.24 564,283.01 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,017,179.70 186,882.23 2．托管费 6.4.10.2.2 203,435.97 37,376.44 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 106,009.43 145,402.68 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 219,432.14 194,621.66 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 2,125,610.84 7,228,751.55 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 2,125,610.84 7,228,751.55 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 334,275,651.61 一、期初所有者权益（基 金净值） -134,207,083.90 200,068,567.71 - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） 2,125,610.84 2,125,610.84 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 13,626,190.08 （净值减少以“-”号填列） -5,395,009.99 8,231,180.09 17,282,531.88 其中：1.基金申购款 -6,790,897.70 10,491,634.18 2.基金赎回款 -3,656,341.80 1,395,887.71 -2,260,454.09 - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - 347,901,841.69 五、期末所有者权益（基 金净值） -137,476,483.05 210,425,358.64 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 21 页 共 73 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 16,171,245.52 一、期初所有者权益（基 金净值） -5,088,321.06 11,082,924.46 - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） 7,228,751.55 7,228,751.55 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 271,957,501.55 （净值减少以“-”号填列） -122,383,084.91 149,574,416.64 281,833,230.32 其中：1.基金申购款 -126,847,704.95 154,985,525.37 2.基金赎回款 -9,875,728.77 4,464,620.04 -5,411,108.73 - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - 288,128,747.07 五、期末所有者权益（基 金净值） -120,242,654.42 167,886,092.65 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______贺燕萍______ ______贺燕萍______ ____张皞骏____ 6.4 报表附注 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4.1 基金基本情况 西部利得中证 500 等权指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014] 1414 号批复核准，由西部利得基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利得 中证 500等权重指数分级证券投资基金基金合同》和《西部利得中证 500等权重指数分级证券投 资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包 括认购资金利息共募集人民币 202,971,734.99元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）普华永道中天验字(2015)第 320号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金基金合同》于 2015年 4月 15日正式生效，基金合同生效日的 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 22 页 共 73 页 基金份额总额为 202,990,676.07份基金份额，其中认购资金利息折合 18,941.08份基金份额。本 基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利 得中证 500等权重指数分级证券投资基金基金合同》和《西部利得中证 500等权重指数分级证券 投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具，包括股 票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（不含中小企业私募债）、 债券回购、资产支持证券、权证、央行票据、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。其中，中证 500等权重指数 成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金资产的 80%，现金 或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其它金融工具的投资比例符合法律法 规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。业绩比较基准为：95%×中证 500等权重指数收益率＋5%×商 业银行人民币活期存款利率（税后）。 本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司批准于 2017年 8月 29日报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告 和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《纽银策 略优选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006年 2月 15日颁布的《企 业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财 务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注 6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 23 页 共 73 页 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.4.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券 的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得 额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 24 页 共 73 页 6.4.6 重要财务报表项目的说明 6.4.6.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 10,874,594.19 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 10,874,594.19 6.4.6.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 200,052,047.06 198,847,958.32 -1,204,088.74 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 200,052,047.06 198,847,958.32 -1,204,088.74 6.4.6.3 衍生金融资产/负债 6.4.6.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 1,000,000.00 - 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 25 页 共 73 页 合计 1,000,000.00 - 6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.6.5 应收利息 本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 5,243.39 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 74.40 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 -402.19 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.30 合计 4,921.90 6.4.6.6 其他资产 6.4.6.7 应付交易费用 本基金于本报告期末未均未持有其他资产。 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 44,658.87 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 合计 44,658.87 6.4.6.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 63.91 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 26 页 共 73 页 99,177.14 预提费用 50,000.00 应付指数使用费 合计 149,241.05 6.4.6.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 199,907,958.03 上年度末 334,275,651.61 15,668,824.79 本期申购 17,282,531.88 本期赎回 -2,241,931.28 (以"-"号填列) -3,656,341.80 - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - 本期赎回 - (以"-"号填列) - 213,334,851.54 本期末 347,901,841.69 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.6.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 -161,972,061.14 上年度末 27,764,977.24 -134,207,083.90 9,815,748.15 本期利润 -7,690,137.31 2,125,610.84 -6,302,496.34 本期基金份额交易 产生的变动数 907,486.35 -5,395,009.99 -8,026,843.74 其中：基金申购款 1,235,946.04 -6,790,897.70 基金赎回款 1,724,347.40 -328,459.69 1,395,887.71 - 本期已分配利润 - - -158,458,809.33 本期末 20,982,326.28 -137,476,483.05 6.4.6.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 105,544.19 活期存款利息收入 - 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 27 页 共 73 页 874.49 结算备付金利息收入 2,358.84 其他 合计 108,777.52 6.4.6.12 股票投资收益 6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 45,935,716.74 卖出股票成交总额 35,835,169.25 减：卖出股票成本总额 10,100,547.49 买卖股票差价收入 6.4.6.13 债券投资收益 6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期末未持有债券，债券投资收益为零。 6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期末未持有债券，债券投资收益为零。 6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未投资资产支持证券，资产支持证券投资收益为零。 6.4.6.14 贵金属投资收益 6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成 贵金属不在本基金投资范围内。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 28 页 共 73 页 6.4.6.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 贵金属不在本基金投资范围内。 6.4.6.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 贵金属不在本基金投资范围内。 6.4.6.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 贵金属不在本基金投资范围内。 6.4.6.15 衍生工具收益 6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内未投资衍生工具，衍生工具收益为零。 6.4.6.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 - 本基金本报告期内未投资衍生工具，衍生工具收益为零。 6.4.6.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 1,139,895.08 股票投资产生的股利收益 - 基金投资产生的股利收益 合计 1,139,895.08 6.4.6.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 1.交易性金融资产 -7,690,137.31 ——股票投资 -7,690,137.31 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 29 页 共 73 页 ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -7,690,137.31 6.4.6.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 2,778.89 基金赎回费收入 合计 2,778.89 6.4.6.19 交易费用 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 106,009.43 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 合计 106,009.43 6.4.6.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 29,752.78 审计费用 59,671.58 信息披露费 29,752.78 上市费用 255.00 银行汇划费用 100,000.00 指数使用费 合计 219,432.14 6.4.6.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 30 页 共 73 页 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部 信息。 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 截至 2017年 6月 30日止，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 截至 2017年 6月 30日止，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 西部证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 利得科技有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 - 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 31 页 共 73 页 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 西部证券 47,748,858.95 50.42% 75,040,056.30 41.61% 6.4.9.1.2 债券交易 6.4.9.1.3 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 西部证券 4,500,000.00 10.23% - - 6.4.9.1.4 权证交易 6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 西部证券 25,076.71 48.14% 23,385.49 52.36% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 西部证券 36,839.72 33.64% 39,288.52 36.51% 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 32 页 共 73 页 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6 月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30 日 1,017,179.70 当期发生的基金应支付 的管理费 186,882.23 2,743.28 其中：支付销售机构的客 户维护费 2,205.18 注：支付基金管理人西部利得基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 6.4.9.2.2 基金托管费 日基金管理费=前一日基金资产净值×1%/当年天数 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6 月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30 日 203,435.97 当期发生的基金应支付 的托管费 37,376.44 注：支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 6.4.9.2.3 销售服务费 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 33 页 共 73 页 关联方 名称 本期 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有 限公司 10,874,594.19 105,544.19 9,636,750.86 31,323.79 注：1.本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 2.本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金，于 2017年 6月 30日的相关余额为人民币 165,307.46元。 6.4.9.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券的情况。 - 6.4.10 利润分配情况 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 每 10份 基金份额分红 数 除息日 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配 合计 备注 场内 场外 1 2017年 1 月 3日 - 2017 年 1 月 3 日 0.2500 0.00 - 0.00 合 计 - - 0.2500 - - - 6.4.11 期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017年 6月 5日 2017 年 7月 7日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 34 页 共 73 页 002882 金龙 羽 2017年 6月 15 日 2017 年 7月 17日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017年 6月 28 日 2017 年 7月 6日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017年 6月 30 日 2017 年 7月 10日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017年 6月 26 日 2017 年 7月 3日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017年 6月 30 日 2017 年 7月 12日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017年 6月 27 日 2017 年 7月 5日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017年 6月 27 日 2017 年 7月 5日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017年 6月 23 日 2017 年 7月 3日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000656 金科 股份 2017 年 5 月 31 日 临时 停牌 6.54 - - 82,100 334,462.19 536,934.00 - 600643 爱建 集团 2017 年 4 月 17 日 临时 停牌 14.98 - - 31,070 297,472.35 465,428.60 - 002168 深圳 2017临时 16.99 - - 27,000 365,778.62 458,730.00 - 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 35 页 共 73 页 惠程 年 1 月 23 日 停牌 600277 亿利 洁能 2017 年 3 月 6 日 临时 停牌 7.83 - - 56,600 349,550.65 443,178.00 - 002399 海普 瑞 2017 年 6 月 29 日 临时 停牌 20.23 - - 21,300 381,990.00 430,899.00 - 600545 新疆 城建 2017 年 6 月 22 日 临时 停牌 11.96 - - 35,700 357,008.19 426,972.00 - 002025 航天 电器 2017 年 6 月 29 日 临时 停牌 24.95 - - 16,940 369,345.73 422,653.00 - 002642 荣之 联 2017 年 4 月 10 日 临时 停牌 25.06 - - 16,800 408,402.14 421,008.00 - 002127 南极 电商 2017 年 6 月 29 日 临时 停牌 12.08 - - 33,700 436,831.00 407,096.00 - 600655 豫园 商城 2017 年 5 月 17 日 临时 停牌 11.32 - - 35,000 398,933.72 396,200.00 - 601001 大同 煤业 2017 年 6 月 22 日 临时 停牌 5.25 - - 75,100 400,233.24 394,275.00 - 600460 士兰 微 2017 年 5 月 22 日 临时 停牌 6.07 - - 63,500 411,019.22 385,445.00 - 002128 露天 煤业 2017 年 6 月 16 日 临时 停牌 8.70 - - 44,200 337,458.64 384,540.00 - 300088 长信 2017临时 15.75 - - 24,400 312,271.68 384,300.00 - 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 36 页 共 73 页 科技 年 5 月 31 日 停牌 601717 郑煤 机 2017 年 4 月 24 日 临时 停牌 7.79 - - 49,200 285,382.84 383,268.00 - 002505 大康 农业 2017 年 3 月 13 日 临时 停牌 3.50 - - 109,410 396,083.10 382,935.00 - 000099 中信 海直 2017 年 5 月 4 日 临时 停牌 11.26 - - 33,400 419,318.40 376,084.00 - 600673 东阳 光科 2016 年 11 月 15 日 临时 停牌 7.29 - - 50,500 336,654.40 368,145.00 - 002681 奋达 科技 2017 年 6 月 22 日 临时 停牌 12.59 - - 28,900 429,738.44 363,851.00 - 600657 信达 地产 2017 年 6 月 19 日 临时 停牌 5.76 - - 62,000 348,791.46 357,120.00 - 002013 中航 机电 2017 年 5 月 16 日 临时 停牌 10.33 - - 34,312 306,610.71 354,442.96 - 300291 华录 百纳 2017 年 4 月 19 日 临时 停牌 20.02 - - 17,500 396,593.12 350,350.00 - 600289 亿阳 信通 2017 年 6 月 26 日 临时 停牌 10.94 - - 30,600 409,506.05 334,764.00 - 300134 大富 科技 2017 年 2 月 9 日 临时 停牌 23.36 - - 13,700 374,627.00 320,032.00 - 002358 森源 2017临时 17.02 - - 18,500 312,058.10 314,870.00 - 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 37 页 共 73 页 电气 年 6 月 27 日 停牌 600468 百利 电气 2017 年 6 月 15 日 临时 停牌 6.50 - - 46,800 421,476.79 304,200.00 - 002122 天马 股份 2017 年 4 月 24 日 临时 停牌 10.30 - - 29,000 238,955.13 298,700.00 - 000061 农 产 品 - 临时 停牌 9.06 - - 21,400 191,457.00 193,884.00 - 000693 *ST 华泽 2016 年 3 月 1 日 临时 停牌 12.50 - - 1,000 18,518.72 12,500.00 - 6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购 6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 于 2017年 6月 30日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 于 2017年 6月 30日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12 金融工具风险及管理 本基金是一只股票型指数基金分级证券投资基金，采用指数化投资策略，通过严格的投资纪 律约束和数量化的风险管理手段，追求对中证 500等权指数的有效跟踪。本基金预期风险大于货 币市场基金、债券型基金、混合型基金。从本基金分离的两类基金份额来看，西部利得中证 500 等权 A具有低风险、收益相对稳定的特征；西部利得中证 500等权 B具有高风险、高预期收益的 特征。 6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只股票型指数分级证券投资基金，采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约 束和数量化的风险管理手段，追求对中证 500等权重指数的有效跟踪。本基金预期风险大于货币 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 38 页 共 73 页 市场基金、债券型基金、混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看，西部利得中证 500 等 权重 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；西部利得中证 500等权重 B份额具有高风险、高 预期收益的特征。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心，由督 察长、风险管理委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管 理人在董事会下设立合规审核委员会，负责对公司经营的合法合规性进行监督检查，对经营活动 进行审计；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制 措施；在业务操作层面，由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由投资风险 管理人员负责投资风险管理与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行兴业银行，与该银行存款相关的信用风险较低。本基金在交易所进行的交 易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很 小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017年 6月 30日，本基金未持有信用 类债券。 6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 于 2017年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资。 6.4.12.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 于 2017年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 39 页 共 73 页 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在 证券交易所上市，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应 对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2017年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.12.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.12.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 40 页 共 73 页 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出 保证金和结算备付金等。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 10,874,594.19 - - - 10,874,594.19 结算备付金 165,307.46 - - - 165,307.46 存出保证金 14,012.09 - - - 14,012.09 交易性金融资产 - - - 198,847,958.32 198,847,958.32 买入返售金融资产 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 应收证券清算款 - - - 205,711.20 205,711.20 应收利息 - - - 4,921.90 4,921.90 应收申购款 - - - 224.88 224.88 资产总计 12,053,913.74 - - 199,058,816.30 211,112,730.04 负债 应付证券清算款 - - - 274,255.34 274,255.34 应付赎回款 - - - 16,960.40 16,960.40 应付管理人报酬 - - - 168,546.43 168,546.43 应付托管费 - - - 33,709.31 33,709.31 应付交易费用 - - - 44,658.87 44,658.87 其他负债 - - - 99,177.14 99,177.14 负债总计 - - - 637,307.49 637,307.49 利率敏感度缺口 12,053,913.74 - - 198,421,508.81 210,475,422.55 上年度末 2016年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 11,640,069.09 - - - 11,640,069.09 结算备付金 32,350.85 - - - 32,350.85 存出保证金 49,409.05 - - - 49,409.05 交易性金融资产 - - - 188,759,283.42 188,759,283.42 应收证券清算款 - - - 11,903.02 11,903.02 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 41 页 共 73 页 应收利息 - - - 5,787.26 5,787.26 资产总计 11,721,828.99 - - 188,776,973.70 200,498,802.69 负债 应付管理人报酬 - - - 172,026.04 172,026.04 应付托管费 - - - 34,405.21 34,405.21 应付交易费用 - - - 39,803.73 39,803.73 其他负债 - - - 184,000.00 184,000.00 负债总计 - - - 430,234.98 430,234.98 利率敏感度缺口 11,721,828.99 - - 188,346,738.72 200,068,567.71 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 6.4.12.4.2 外汇风险 于 2016年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资（2015年 12月 31日：同），因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年 12月 31日：同）。 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.12.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项 的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用完全复制法构建股票投资组合， 根据中证 500 等权重指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。债券投 资方面，本基金在满足安全性与流动性的前提下，通过对国内外宏观经济形势的把握和系统分析 国内财政政策与货币政策等因素变化对债券市场的影响，审慎研判债券市场风险收益特征的变化 趋势，采取“自上而下”的策略选择个券，构造组合。此外，本基金的基金管理人还定期结合宏 观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来应对可能发生的市场价格 风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：投资于中证 500 等权重指数成分股及备选成分股的资产不低于资金资产净值的 90%且不低于非现金资产的 80%，现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；本基金在任何交易日买入权证的 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 42 页 共 73 页 总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基 金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value ar Risk)指标等来测试本基金面临的潜在 价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 198,847,958.32 94.50 188,759,283.42 94.35 交易性金融资产－ - 基金投资 - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 198,847,958.32 94.50 188,759,283.42 94.35 注：本基金投资于标的指数成分股及备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现 金资产的 80%。 6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 6.4.12.4.4 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所述的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层级输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层级金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 198847958.32 元，无属于第二层级、第三层级的余额(2016 年 12 月 31 日：第一层级 34,224,437.97元，第二层级 2,861,424.91元，无属于第三层级的余额)。 采用风险价值法管理风险 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 43 页 共 73 页 (ii) 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iii) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2016年 12月 31日： 同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 假设 1.置信区间 - 2.观察期 - 分析 风险价值 （单位：人民币元） 本期末（2017 年 6 月 30 日） 上年度末（2016 年 12 月 31 日） 6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 198847958.32 元，无第二层次、第三层次的余额（2016 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为 154,994,417.20元，属于第二层次的余额为 3,020,143.46元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 44 页 共 73 页 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2016年 12月 31 日：同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 45 页 共 73 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 198,847,958.32 94.19 其中：股票 198,847,958.32 94.19 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.47 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,039,901.65 5.23 7 其他各项资产 224,870.07 0.11 8 合计 211,112,730.04 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,401,675.70 1.14 B 采矿业 8,268,158.52 3.93 C 制造业 117,441,953.26 55.81 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 6,609,584.60 3.14 E 建筑业 5,034,306.50 2.39 F 批发和零售业 12,446,513.72 5.92 G 交通运输、仓储和邮政业 5,267,332.20 2.50 H 住宿和餐饮业 390,104.00 0.19 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 12,463,085.49 5.92 J 金融业 2,705,418.00 1.29 K 房地产业 11,674,947.38 5.55 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 46 页 共 73 页 L 租赁和商务服务业 4,364,965.30 2.07 M 科学研究和技术服务业 951,201.00 0.45 N 水利、环境和公共设施管理业 1,542,425.00 0.73 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 388,331.00 0.18 Q 卫生和社会工作 373,032.00 0.18 R 文化、体育和娱乐业 3,340,987.65 1.59 S 综合 1,176,539.00 0.56 合计 196,840,560.32 93.54 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 15,212.26 0.72 C 制造业 1,623,926.28 0.77 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 14,650.22 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 327,581.24 0.16 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 26,028.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,007,398.00 0.95 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 47 页 共 73 页 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 000025 特 力Ａ 11,600 600,184.00 0.29 2 002050 三花智控 34,900 569,568.00 0.27 3 000656 金科股份 82,100 536,934.00 0.26 4 600409 三友化工 50,600 509,542.00 0.24 5 600516 方大炭素 35,700 507,654.00 0.24 6 600291 西水股份 21,800 479,600.00 0.23 7 300266 兴源环境 15,400 473,088.00 0.22 8 000050 深天马Ａ 22,700 466,939.00 0.22 9 600643 爱建集团 31,070 465,428.60 0.22 10 600315 上海家化 14,300 464,035.00 0.22 11 002340 格林美 76,632 463,623.60 0.22 12 600338 西藏珠峰 12,200 463,478.00 0.22 13 600120 浙江东方 17,200 462,336.00 0.22 14 002325 洪涛股份 63,050 460,265.00 0.22 15 000960 锡业股份 33,700 458,657.00 0.22 16 000877 天山股份 36,200 458,654.00 0.22 17 600260 凯乐科技 18,100 458,654.00 0.22 18 600884 杉杉股份 27,800 457,866.00 0.22 19 002092 中泰化学 35,800 454,660.00 0.22 20 000786 北新建材 28,600 453,024.00 0.22 21 000830 鲁西化工 65,600 452,640.00 0.22 22 300146 汤臣倍健 32,500 446,550.00 0.21 23 603816 顾家家居 7,500 440,850.00 0.21 24 002709 天赐材料 10,700 440,519.00 0.21 25 300383 光环新网 32,300 437,988.00 0.21 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 48 页 共 73 页 26 002601 龙蟒佰利 26,500 434,070.00 0.21 27 601020 华钰矿业 19,600 431,788.00 0.21 28 000970 中科三环 30,600 452,268.00 0.21 29 600879 航天电子 51,400 451,806.00 0.21 30 600618 氯碱化工 42,149 450,151.32 0.21 31 600282 南钢股份 121,300 450,023.00 0.21 32 002405 四维图新 22,700 448,552.00 0.21 33 002640 跨境通 21,100 448,375.00 0.21 34 000581 威孚高科 17,300 448,070.00 0.21 35 601168 西部矿业 58,200 447,558.00 0.21 36 600503 华丽家族 64,700 447,077.00 0.21 37 002366 台海核电 9,500 445,645.00 0.21 38 600563 法拉电子 9,000 444,690.00 0.21 39 002460 赣锋锂业 9,600 444,000.00 0.21 40 600277 亿利洁能 56,600 443,178.00 0.21 41 002670 国盛金控 27,860 442,974.00 0.21 42 600596 新安股份 52,334 442,222.30 0.21 43 000878 云南铜业 33,500 441,865.00 0.21 44 600487 亨通光电 15,750 441,787.50 0.21 45 600251 冠农股份 55,300 440,741.00 0.21 46 300257 开山股份 20,900 440,572.00 0.21 47 000426 兴业矿业 48,800 440,176.00 0.21 48 600392 盛和资源 33,350 439,886.50 0.21 49 600848 上海临港 20,400 439,824.00 0.21 50 000997 新 大 陆 19,380 439,732.20 0.21 51 600801 华新水泥 46,100 439,333.00 0.21 52 002707 众信旅游 33,400 438,542.00 0.21 53 000501 鄂武商Ａ 23,730 438,055.80 0.21 54 002271 东方雨虹 11,800 437,780.00 0.21 55 002408 齐翔腾达 39,463 437,250.04 0.21 56 002019 亿帆医药 26,200 437,016.00 0.21 57 000669 金鸿能源 24,100 436,933.00 0.21 58 600143 金发科技 72,400 436,572.00 0.21 59 000806 银河生物 32,300 436,050.00 0.21 60 600176 中国巨石 39,676 435,642.48 0.21 61 600511 国药股份 12,000 434,880.00 0.21 62 600298 安琪酵母 16,800 434,616.00 0.21 63 002030 达安基因 19,912 433,882.48 0.21 64 000661 长春高新 3,360 433,809.60 0.21 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 49 页 共 73 页 65 600809 山西汾酒 12,500 433,625.00 0.21 66 601689 拓普集团 12,900 432,021.00 0.21 67 600586 金晶科技 88,000 430,320.00 0.20 68 300116 坚瑞沃能 40,000 430,000.00 0.20 69 002332 仙琚制药 50,000 430,000.00 0.20 70 600183 生益科技 34,800 429,432.00 0.20 71 600971 恒源煤电 52,800 429,264.00 0.20 72 601678 滨化股份 61,760 429,232.00 0.20 73 600416 湘电股份 31,300 428,810.00 0.20 74 002482 广田集团 47,650 428,373.50 0.20 75 002311 海大集团 23,440 428,248.80 0.20 76 601699 潞安环能 54,700 427,754.00 0.20 77 601012 隆基股份 25,000 427,500.00 0.20 78 000488 晨鸣纸业 33,100 426,990.00 0.20 79 600545 新疆城建 35,700 426,972.00 0.20 80 002002 鸿达兴业 54,511 426,821.13 0.20 81 603868 飞科电器 6,900 426,696.00 0.20 82 600872 中炬高新 23,300 426,390.00 0.20 83 600161 天坛生物 10,980 426,133.80 0.20 84 601231 环旭电子 27,100 425,741.00 0.20 85 002354 天神娱乐 19,800 425,700.00 0.20 86 000400 许继电气 23,700 425,652.00 0.20 87 002038 双鹭药业 14,600 425,590.00 0.20 88 002056 横店东磁 56,700 425,250.00 0.20 89 000761 本钢板材 81,300 425,199.00 0.20 90 000066 中国长城 47,186 425,145.86 0.20 91 000810 创维数字 34,900 423,337.00 0.20 92 600633 浙数文化 21,900 423,108.00 0.20 93 000513 丽珠集团 6,210 422,901.00 0.20 94 000596 古井贡酒 8,300 422,885.00 0.20 95 600967 内蒙一机 31,000 422,530.00 0.20 96 600640 号百控股 25,000 422,500.00 0.20 97 000528 柳 工 48,900 422,496.00 0.20 98 600300 维维股份 79,000 421,860.00 0.20 99 000703 恒逸石化 29,600 421,504.00 0.20 100 002642 荣之联 16,800 421,008.00 0.20 101 000028 国药一致 5,200 420,680.00 0.20 102 600158 中体产业 24,600 420,660.00 0.20 103 000636 风华高科 49,400 420,394.00 0.20 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 50 页 共 73 页 104 600458 时代新材 36,700 420,215.00 0.20 105 300136 信维通信 10,500 420,210.00 0.20 106 600329 中新药业 23,200 420,152.00 0.20 107 600808 马钢股份 118,600 419,844.00 0.20 108 002396 星网锐捷 21,676 419,430.60 0.20 109 603589 口子窖 10,800 418,932.00 0.20 110 600160 巨化股份 34,800 418,644.00 0.20 111 603883 老百姓 8,600 418,390.00 0.20 112 600582 天地科技 91,100 418,149.00 0.20 113 600267 海正药业 35,800 418,144.00 0.20 114 002120 韵达股份 8,100 417,960.00 0.20 115 002422 科伦药业 25,300 417,956.00 0.20 116 600259 广晟有色 10,700 417,728.00 0.20 117 600993 马应龙 19,170 417,522.60 0.20 118 603355 莱克电气 7,100 417,267.00 0.20 119 002512 达华智能 25,800 416,670.00 0.20 120 000039 中集集团 23,100 416,493.00 0.20 121 600729 重庆百货 15,500 416,020.00 0.20 122 000988 华工科技 28,500 415,815.00 0.20 123 002223 鱼跃医疗 17,555 415,702.40 0.20 124 600859 王府井 25,733 415,587.95 0.20 125 000825 太钢不锈 95,500 415,425.00 0.20 126 002018 华信国际 60,600 415,110.00 0.20 127 002179 中航光电 13,308 415,076.52 0.20 128 002242 九阳股份 21,100 415,037.00 0.20 129 000758 中色股份 59,200 414,992.00 0.20 130 002308 威创股份 31,800 414,990.00 0.20 131 603228 景旺电子 8,600 414,950.00 0.20 132 600395 盘江股份 56,600 414,878.00 0.20 133 600566 济川药业 10,900 414,527.00 0.20 134 600062 华润双鹤 15,100 414,193.00 0.20 135 000563 陕国投Ａ 80,100 414,117.00 0.20 136 600584 长电科技 25,800 414,090.00 0.20 137 002491 通鼎互联 30,800 413,952.00 0.20 138 002078 太阳纸业 56,300 413,805.00 0.20 139 300156 神雾环保 12,600 412,776.00 0.20 140 000999 华润三九 13,000 412,750.00 0.20 141 600056 中国医药 15,900 412,605.00 0.20 142 600073 上海梅林 43,200 412,560.00 0.20 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 51 页 共 73 页 143 000762 西藏矿业 29,100 412,347.00 0.20 144 002416 爱施德 38,200 412,178.00 0.20 145 600270 外运发展 21,760 411,916.80 0.20 146 002479 富春环保 34,600 411,740.00 0.20 147 002410 广联达 21,900 411,720.00 0.20 148 600557 康缘药业 24,780 411,595.80 0.20 149 002001 新 和 成 21,200 411,492.00 0.20 150 002437 誉衡药业 56,500 411,320.00 0.20 151 600755 厦门国贸 45,100 411,312.00 0.20 152 002428 云南锗业 38,500 411,180.00 0.20 153 002635 安洁科技 11,350 411,097.00 0.20 154 600348 阳泉煤业 60,600 410,868.00 0.20 155 600699 均胜电子 12,800 410,752.00 0.20 156 002041 登海种业 31,000 410,750.00 0.20 157 600138 中青旅 19,500 410,670.00 0.20 158 600098 广州发展 51,900 410,529.00 0.20 159 000860 顺鑫农业 20,500 410,205.00 0.19 160 000519 中兵红箭 32,555 410,193.00 0.19 161 002190 成飞集成 15,300 410,040.00 0.19 162 600169 太原重工 106,200 409,932.00 0.19 163 000592 平潭发展 74,200 409,584.00 0.19 164 600380 健康元 45,100 409,508.00 0.19 165 002254 泰和新材 30,780 409,374.00 0.19 166 600597 光明乳业 32,100 409,275.00 0.19 167 000712 锦龙股份 25,000 409,250.00 0.19 168 603025 大豪科技 15,500 409,200.00 0.19 169 600500 中化国际 42,800 409,168.00 0.19 170 002345 潮宏基 37,600 408,712.00 0.19 171 002276 万马股份 40,500 408,645.00 0.19 172 002603 以岭药业 23,400 408,564.00 0.19 173 000829 天音控股 37,800 408,240.00 0.19 174 002517 恺英网络 11,600 408,204.00 0.19 175 600628 新世界 35,300 407,715.00 0.19 176 000158 常山股份 25,800 407,640.00 0.19 177 002440 闰土股份 26,700 407,442.00 0.19 178 600648 外高桥 22,000 407,440.00 0.19 179 002048 宁波华翔 19,528 407,354.08 0.19 180 600466 蓝光发展 47,200 407,336.00 0.19 181 600664 哈药股份 70,070 407,106.70 0.19 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 52 页 共 73 页 182 002127 南极电商 33,700 407,096.00 0.19 183 002281 光迅科技 18,321 407,092.62 0.19 184 300244 迪安诊断 12,940 407,092.40 0.19 185 600831 广电网络 40,900 406,955.00 0.19 186 002005 德豪润达 85,300 406,881.00 0.19 187 300166 东方国信 30,279 406,646.97 0.19 188 000547 航天发展 38,900 406,505.00 0.19 189 002815 崇达技术 12,300 406,392.00 0.19 190 600880 博瑞传播 62,200 406,166.00 0.19 191 002250 联化科技 28,400 406,120.00 0.19 192 000969 安泰科技 46,500 405,945.00 0.19 193 002572 索菲亚 9,900 405,900.00 0.19 194 603698 航天工程 16,100 405,720.00 0.19 195 600219 南山铝业 119,650 405,613.50 0.19 196 600201 生物股份 11,400 405,498.00 0.19 197 002463 沪电股份 89,100 405,405.00 0.19 198 600587 新华医疗 22,800 405,384.00 0.19 199 600184 光电股份 21,600 405,216.00 0.19 200 600773 西藏城投 36,600 405,162.00 0.19 201 002414 高德红外 22,110 404,613.00 0.19 202 600316 洪都航空 25,170 404,481.90 0.19 203 600280 中央商场 51,000 404,430.00 0.19 204 000930 中粮生化 37,500 404,250.00 0.19 205 600388 龙净环保 26,000 403,780.00 0.19 206 600026 中远海能 60,900 403,767.00 0.19 207 002221 东华能源 37,000 403,670.00 0.19 208 002073 软控股份 47,600 403,648.00 0.19 209 601311 骆驼股份 28,500 403,560.00 0.19 210 600198 大唐电信 31,600 403,532.00 0.19 211 002807 江阴银行 32,200 403,466.00 0.19 212 600195 中牧股份 20,800 403,312.00 0.19 213 002503 搜于特 57,360 403,240.80 0.19 214 600125 铁龙物流 45,000 403,200.00 0.19 215 600651 飞乐音响 47,600 403,172.00 0.19 216 600874 创业环保 20,600 403,142.00 0.19 217 002818 富森美 10,200 402,594.00 0.19 218 002064 华峰氨纶 83,600 402,952.00 0.19 219 600171 上海贝岭 39,610 402,833.70 0.19 220 600312 平高电气 29,300 402,582.00 0.19 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 53 页 共 73 页 221 002285 世联行 50,180 402,443.60 0.19 222 600428 中远海特 64,700 402,434.00 0.19 223 002317 众生药业 32,400 402,408.00 0.19 224 002588 史丹利 52,300 402,187.00 0.19 225 002093 国脉科技 45,700 402,160.00 0.19 226 603198 迎驾贡酒 21,100 401,533.00 0.19 227 300253 卫宁健康 51,410 401,512.10 0.19 228 002468 申通快递 15,800 401,478.00 0.19 229 000680 山推股份 73,652 401,403.40 0.19 230 000517 荣安地产 86,300 401,295.00 0.19 231 600757 长江传媒 53,700 401,139.00 0.19 232 603188 亚邦股份 23,000 401,120.00 0.19 233 002155 湖南黄金 41,900 400,983.00 0.19 234 000552 靖远煤电 112,300 400,911.00 0.19 235 603658 安图生物 9,300 400,830.00 0.19 236 603877 太平鸟 14,300 400,257.00 0.19 237 600499 科达洁能 50,400 400,176.00 0.19 238 600600 青岛啤酒 11,400 400,140.00 0.19 239 600006 东风汽车 68,400 400,140.00 0.19 240 600307 酒钢宏兴 140,400 400,140.00 0.19 241 601880 大连港 135,020 399,659.20 0.19 242 601002 晋亿实业 46,200 399,630.00 0.19 243 002118 紫鑫药业 58,500 399,555.00 0.19 244 600835 上海机电 18,900 399,546.00 0.19 245 600216 浙江医药 40,300 399,373.00 0.19 246 600126 杭钢股份 58,200 399,252.00 0.19 247 002233 塔牌集团 32,800 399,176.00 0.19 248 300026 红日药业 84,700 398,937.00 0.19 249 002444 巨星科技 25,600 398,848.00 0.19 250 600059 古越龙山 43,100 398,675.00 0.19 251 000998 隆平高科 18,100 398,562.00 0.19 252 300296 利亚德 21,200 398,560.00 0.19 253 600053 九鼎投资 11,400 398,544.00 0.19 254 600536 中国软件 20,800 398,528.00 0.19 255 002176 江特电机 45,702 398,521.44 0.19 256 600058 五矿发展 32,100 398,361.00 0.19 257 600754 锦江股份 14,700 398,370.00 0.19 258 000543 皖能电力 68,310 398,247.30 0.19 259 600551 时代出版 25,200 397,908.00 0.19 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 54 页 共 73 页 260 600017 日照港 88,400 397,800.00 0.19 261 000612 焦作万方 49,400 397,670.00 0.19 262 000012 南 玻Ａ 42,600 397,458.00 0.19 263 600642 申能股份 63,100 397,530.00 0.19 264 000006 深振业Ａ 45,100 397,331.00 0.19 265 603515 欧普照明 11,000 397,320.00 0.19 266 600039 四川路桥 95,500 397,280.00 0.19 267 600720 祁连山 50,700 396,981.00 0.19 268 600366 宁波韵升 22,500 396,900.00 0.19 269 000536 华映科技 68,300 396,823.00 0.19 270 600418 江淮汽车 37,600 396,680.00 0.19 271 603444 吉比特 1,400 396,662.00 0.19 272 600079 人福医药 20,200 396,324.00 0.19 273 600655 豫园商城 35,000 396,200.00 0.19 274 002249 大洋电机 60,200 396,116.00 0.19 275 300115 长盈精密 13,560 395,680.80 0.19 276 600687 刚泰控股 30,700 395,416.00 0.19 277 002277 友阿股份 61,300 395,385.00 0.19 278 600736 苏州高新 55,900 395,213.00 0.19 279 600435 北方导航 27,600 394,956.00 0.19 280 300147 香雪制药 38,440 394,778.80 0.19 281 603377 东方时尚 10,500 394,695.00 0.19 282 600611 大众交通 71,500 394,680.00 0.19 283 002646 青青稞酒 22,600 394,596.00 0.19 284 603568 伟明环保 18,250 394,565.00 0.19 285 600521 华海药业 18,750 394,500.00 0.19 286 600528 中铁工业 27,600 394,404.00 0.19 287 001696 宗申动力 52,100 394,397.00 0.19 288 000417 合肥百货 47,800 394,350.00 0.19 289 600748 上实发展 54,770 394,344.00 0.19 290 002439 启明星辰 21,200 394,320.00 0.19 291 601001 大同煤业 75,100 394,275.00 0.19 292 002657 中科金财 13,600 394,264.00 0.19 293 603766 隆鑫通用 54,150 394,212.00 0.19 294 600765 中航重机 28,600 394,108.00 0.19 295 002273 水晶光电 19,100 394,033.00 0.19 296 600410 华胜天成 44,460 393,915.60 0.19 297 000939 凯迪生态 77,200 393,720.00 0.19 298 002573 清新环境 20,900 393,338.00 0.19 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 55 页 共 73 页 299 600811 东方集团 60,300 393,156.00 0.19 300 000685 中山公用 35,860 392,667.00 0.19 301 600572 康恩贝 56,700 392,364.00 0.19 302 600422 昆药集团 34,590 392,250.60 0.19 303 002544 杰赛科技 17,200 392,160.00 0.19 304 300032 金龙机电 28,100 391,995.00 0.19 305 002315 焦点科技 15,700 391,558.00 0.19 306 000598 兴蓉环境 69,600 391,152.00 0.19 307 601928 凤凰传媒 40,000 390,400.00 0.19 308 000021 深科技 45,500 390,390.00 0.19 309 000587 金洲慈航 26,200 390,380.00 0.19 310 002373 千方科技 28,600 390,104.00 0.19 311 300113 顺网科技 14,500 390,050.00 0.19 312 002266 浙富控股 79,920 390,009.60 0.19 313 300043 星辉娱乐 47,500 389,975.00 0.19 314 000089 深圳机场 41,700 389,895.00 0.19 315 600805 悦达投资 53,000 389,550.00 0.19 316 600862 中航高科 40,200 389,538.00 0.19 317 600200 江苏吴中 29,500 389,400.00 0.19 318 000979 中弘股份 148,620 389,384.40 0.19 319 000031 中粮地产 51,700 389,301.00 0.19 320 600525 长园集团 28,640 389,217.60 0.18 321 600750 江中药业 11,200 389,200.00 0.18 322 002106 莱宝高科 38,400 388,992.00 0.18 323 600936 广西广电 48,200 388,974.00 0.18 324 300001 特锐德 23,200 388,832.00 0.18 325 603567 珍宝岛 23,100 388,773.00 0.18 326 000078 海王生物 64,450 388,633.50 0.18 327 600565 迪马股份 70,500 388,455.00 0.18 328 000816 智慧农业 52,200 388,368.00 0.18 329 000027 深圳能源 57,704 388,347.92 0.18 330 600108 亚盛集团 90,100 388,331.00 0.18 331 600614 鹏起科技 35,300 388,300.00 0.18 332 600266 北京城建 26,700 388,218.00 0.18 333 600881 亚泰集团 76,400 388,112.00 0.18 334 600284 浦东建设 36,200 388,064.00 0.18 335 600978 宜华生活 38,600 387,930.00 0.18 336 000090 天健集团 34,940 387,834.00 0.18 337 002063 远光软件 37,218 387,811.56 0.18 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 56 页 共 73 页 338 600639 浦东金桥 21,400 387,768.00 0.18 339 600770 综艺股份 51,700 387,750.00 0.18 340 000975 银泰资源 30,700 387,741.00 0.18 341 002191 劲嘉股份 41,400 387,504.00 0.18 342 002371 北方华创 16,200 387,504.00 0.18 343 002004 华邦健康 49,450 387,193.50 0.18 344 000732 泰禾集团 23,200 386,976.00 0.18 345 000418 小天鹅Ａ 8,270 386,953.30 0.18 346 002194 武汉凡谷 43,700 386,745.00 0.18 347 601233 桐昆股份 27,900 386,694.00 0.18 348 002309 中利集团 30,900 386,559.00 0.18 349 002368 太极股份 13,950 386,275.50 0.18 350 600594 益佰制药 25,300 386,078.00 0.18 351 300122 智飞生物 20,200 386,022.00 0.18 352 600694 大商股份 9,905 385,997.85 0.18 353 000566 海南海药 29,100 385,866.00 0.18 354 600645 中源协和 18,000 385,740.00 0.18 355 600460 士兰微 63,500 385,445.00 0.18 356 002244 滨江集团 55,700 385,444.00 0.18 357 000926 福星股份 31,576 385,227.20 0.18 358 000572 海马汽车 74,500 385,165.00 0.18 359 600240 华业资本 42,500 385,050.00 0.18 360 300199 翰宇药业 25,100 385,034.00 0.18 361 002375 亚厦股份 43,200 384,912.00 0.18 362 600580 卧龙电气 56,400 384,648.00 0.18 363 002128 露天煤业 44,200 384,540.00 0.18 364 600166 福田汽车 135,400 384,536.00 0.18 365 002344 海宁皮城 46,200 384,384.00 0.18 366 300088 长信科技 24,400 384,300.00 0.18 367 600064 南京高科 25,450 384,295.00 0.18 368 603866 桃李面包 10,800 384,264.00 0.18 369 300039 上海凯宝 52,840 384,146.80 0.18 370 600635 大众公用 70,450 383,952.50 0.18 371 600917 重庆燃气 40,700 383,801.00 0.18 372 600826 兰生股份 21,200 383,720.00 0.18 373 601777 力帆股份 47,700 383,508.00 0.18 374 601717 郑煤机 49,200 383,268.00 0.18 375 300324 旋极信息 21,000 383,040.00 0.18 376 601929 吉视传媒 110,700 383,022.00 0.18 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 57 页 共 73 页 377 002505 大康农业 109,410 382,935.00 0.18 378 002261 拓维信息 32,700 382,917.00 0.18 379 002384 东山精密 15,500 382,850.00 0.18 380 600863 内蒙华电 126,900 381,969.00 0.18 381 600776 东方通信 56,300 381,714.00 0.18 382 002489 浙江永强 59,760 381,268.80 0.18 383 603569 长久物流 11,400 381,102.00 0.18 384 600790 轻纺城 55,950 381,019.50 0.18 385 603806 福斯特 11,900 380,919.00 0.18 386 603888 新华网 11,750 380,582.50 0.18 387 002551 尚荣医疗 23,572 380,216.36 0.18 388 600751 天海投资 66,800 380,092.00 0.18 389 002690 美亚光电 19,800 379,764.00 0.18 390 002589 瑞康医药 24,652 379,640.80 0.18 391 600122 宏图高科 34,200 379,620.00 0.18 392 603001 奥康国际 20,200 379,558.00 0.18 393 300002 神州泰岳 45,500 379,470.00 0.18 394 000777 中核科技 19,000 379,240.00 0.18 395 002477 雏鹰农牧 85,600 379,208.00 0.18 396 000848 承德露露 37,975 378,990.50 0.18 397 002269 美邦服饰 101,600 378,968.00 0.18 398 600894 广日股份 32,000 378,880.00 0.18 399 002251 步 步 高 30,544 378,440.16 0.18 400 300202 聚龙股份 22,900 378,308.00 0.18 401 000600 建投能源 30,800 377,916.00 0.18 402 002701 奥瑞金 59,120 377,776.80 0.18 403 600743 华远地产 89,500 377,690.00 0.18 404 600094 大名城 49,200 377,364.00 0.18 405 000697 炼石有色 18,400 376,648.00 0.18 406 601811 新华文轩 24,200 376,552.00 0.18 407 601000 唐山港 72,100 376,362.00 0.18 408 000099 中信海直 33,400 376,084.00 0.18 409 600996 贵广网络 31,400 375,858.00 0.18 410 300058 蓝色光标 48,000 375,360.00 0.18 411 002022 科华生物 21,607 375,313.59 0.18 412 000778 新兴铸管 56,000 375,200.00 0.18 413 002353 杰瑞股份 23,700 374,934.00 0.18 414 600759 洲际油气 61,840 374,750.40 0.18 415 600187 国中水务 74,100 374,205.00 0.18 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 58 页 共 73 页 416 000726 鲁 泰Ａ 31,500 373,590.00 0.18 417 600717 天津港 29,900 373,451.00 0.18 418 000049 德赛电池 7,200 373,032.00 0.18 419 002672 东江环保 22,000 371,580.00 0.18 420 000681 视觉中国 23,700 371,142.00 0.18 421 600970 中材国际 42,650 370,628.50 0.18 422 000652 泰达股份 69,900 370,470.00 0.18 423 002123 梦网荣信 33,300 369,963.00 0.18 424 603000 人民网 28,000 368,760.00 0.18 425 000616 海航投资 85,700 368,510.00 0.18 426 600673 东阳光科 50,500 368,145.00 0.17 427 300055 万邦达 20,000 368,000.00 0.17 428 600496 精工钢构 76,040 367,273.20 0.17 429 000401 冀东水泥 23,800 366,282.00 0.17 430 300287 飞利信 39,900 366,282.00 0.17 431 603019 中科曙光 13,000 365,820.00 0.17 432 002028 思源电气 22,900 365,026.00 0.17 433 002727 一心堂 19,800 364,320.00 0.17 434 600517 置信电气 48,100 364,117.00 0.17 435 603005 晶方科技 13,000 363,870.00 0.17 436 002681 奋达科技 28,900 363,851.00 0.17 437 600481 双良节能 68,440 363,416.40 0.17 438 000897 津滨发展 77,200 362,840.00 0.17 439 600537 亿晶光电 72,822 362,653.56 0.17 440 600478 科力远 42,120 362,653.20 0.17 441 600086 东方金钰 33,400 361,054.00 0.17 442 000541 佛山照明 39,570 360,482.70 0.17 443 000766 通化金马 22,500 359,550.00 0.17 444 000667 美好置业 108,400 358,804.00 0.17 445 601016 节能风电 97,400 358,432.00 0.17 446 000727 华东科技 126,400 357,712.00 0.17 447 600657 信达地产 62,000 357,120.00 0.17 448 002431 棕榈股份 32,350 356,497.00 0.17 449 600292 远达环保 33,010 355,847.80 0.17 450 603556 海兴电力 8,100 355,509.00 0.17 451 000062 深圳华强 13,400 355,502.00 0.17 452 002013 中航机电 34,312 354,442.96 0.17 453 002665 首航节能 48,990 352,728.00 0.17 454 300273 和佳股份 28,980 352,396.80 0.17 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 59 页 共 73 页 455 600787 中储股份 44,300 350,413.00 0.17 456 300291 华录百纳 17,500 350,350.00 0.17 457 002663 普邦股份 64,426 349,833.18 0.17 458 300159 新研股份 26,100 345,564.00 0.16 459 601886 江河集团 33,400 342,350.00 0.16 460 002390 信邦制药 38,900 338,819.00 0.16 461 002011 盾安环境 29,800 338,230.00 0.16 462 600426 华鲁恒升 28,786 337,947.64 0.16 463 600335 国机汽车 28,150 336,674.00 0.16 464 600289 亿阳信通 30,600 334,764.00 0.16 465 603169 兰石重装 27,400 332,910.00 0.16 466 000620 新华联 46,800 332,748.00 0.16 467 600151 航天机电 40,300 331,669.00 0.16 468 002392 北京利尔 55,800 330,894.00 0.16 469 300376 易事特 36,400 330,148.00 0.16 470 002342 巨力索具 32,600 328,282.00 0.16 471 300274 阳光电源 29,460 326,711.40 0.16 472 002051 中工国际 15,648 324,383.04 0.15 473 600220 江苏阳光 94,000 322,420.00 0.15 474 002407 多氟多 14,600 321,054.00 0.15 475 300134 大富科技 13,700 320,032.00 0.15 476 002217 合力泰 32,200 318,136.00 0.15 477 002358 森源电气 18,500 314,870.00 0.15 478 002400 省广股份 38,467 308,890.01 0.15 479 603369 今世缘 23,400 308,880.00 0.15 480 000937 冀中能源 50,100 306,612.00 0.15 481 600141 兴发集团 24,600 304,302.00 0.14 482 600022 山东钢铁 146,280 301,336.80 0.14 483 002122 天马股份 29,000 298,700.00 0.14 484 000690 宝新能源 49,700 297,206.00 0.14 485 300010 立思辰 22,500 291,375.00 0.14 486 600869 智慧能源 42,900 288,717.00 0.14 487 000729 燕京啤酒 41,300 277,536.00 0.13 488 603328 依顿电子 19,600 277,340.00 0.13 489 002268 卫 士 通 14,040 236,152.80 0.11 490 002699 美盛文化 15,420 212,796.00 0.10 491 600325 华发股份 24,280 202,738.00 0.10 492 002147 新光圆成 12,500 194,250.00 0.09 493 000061 农 产 品 21,400 193,884.00 0.09 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 60 页 共 73 页 494 002583 海能达 9,000 144,810.00 0.07 495 600839 四川长虹 38,400 139,008.00 0.07 496 603528 多伦科技 9,100 130,767.00 0.06 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 002168 深圳惠程 27,000 458,730.00 0.22 2 002399 海普瑞 21,300 430,899.00 0.21 3 600468 百利电气 46,800 304,200.00 0.14 4 300676 华大基因 1,847 48,280.58 0.02 5 603387 基蛋生物 1,190 46,124.40 0.02 6 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 7 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 8 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 9 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 10 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 11 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 12 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 13 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 14 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 15 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 16 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 17 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 18 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 19 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 20 000693 *ST华泽 1,000 12,500.00 0.01 21 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01 22 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 23 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 24 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 61 页 共 73 页 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000066 中国长城 818,149.60 0.41 2 000547 航天发展 571,406.00 0.29 3 002670 国盛金控 461,032.00 0.23 4 002127 南极电商 436,831.00 0.22 5 600848 上海临港 434,977.00 0.22 6 600648 外高桥 405,361.00 0.20 7 002601 龙蟒佰利 402,999.00 0.20 8 600582 天地科技 402,286.00 0.20 9 002709 天赐材料 402,151.00 0.20 10 600566 济川药业 401,360.00 0.20 11 603888 新华网 399,456.00 0.20 12 603569 长久物流 397,948.00 0.20 13 600936 广西广电 397,138.00 0.20 14 300383 光环新网 396,989.00 0.20 15 603444 吉比特 395,734.00 0.20 16 000536 华映科技 395,568.00 0.20 17 601020 华钰矿业 394,929.00 0.20 18 603816 顾家家居 393,836.00 0.20 19 002517 恺英网络 393,159.56 0.20 20 002807 江阴银行 392,871.00 0.20 注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002508 老板电器 656,889.06 0.33 2 600874 创业环保 532,090.00 0.27 3 600436 片仔癀 510,690.50 0.26 4 600682 南京新百 473,382.00 0.24 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 62 页 共 73 页 5 002595 豪迈科技 456,194.68 0.23 6 000959 首钢股份 448,427.00 0.22 7 000066 中国长城 441,571.00 0.22 8 600522 中天科技 435,201.00 0.22 9 601881 中国银河 420,238.70 0.21 10 601212 白银有色 408,699.76 0.20 11 000973 佛塑科技 404,526.00 0.20 12 000887 中鼎股份 396,400.00 0.20 13 002327 富安娜 392,121.30 0.20 14 002029 七 匹 狼 391,403.00 0.20 15 600483 福能股份 386,817.80 0.19 16 000869 张 裕Ａ 384,421.31 0.19 17 600823 世茂股份 378,368.72 0.19 18 600180 瑞茂通 372,252.00 0.19 19 600067 冠城大通 371,168.00 0.19 20 002581 未名医药 356,595.00 0.18 注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 53,652,134.10 买入股票成本（成交）总额 45,935,716.74 卖出股票收入（成交）总额 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 63 页 共 73 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 贵金属不在本基金投资范围内。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不在本基金投资范围内。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 股指期货不在本基金投资范围内。 7.11.1 本期国债期货投资政策 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不在本基金投资范围内。 国债期货不在本基金投资范围内。 7.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 64 页 共 73 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 7.12.2 本基金投资的前十大证券中，除凯乐科技（600260.SH)因披露涉嫌违反《上市公司信息披露 管理办法》于 2016 年 12 月 28 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具警示函外，其余 证券发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 序号 单位：人民币元 名称 金额 1 存出保证金 14,012.09 2 应收证券清算款 205,711.20 3 应收股利 - 4 应收利息 4,921.90 5 应收申购款 224.88 6 其他应收款 - 7 - 待摊费用 8 其他 - 9 合计 224,870.07 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000656 金科股份 536,934.00 0.26 临时停牌 2 600643 爱建集团 465,428.60 0.22 临时停牌 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 65 页 共 73 页 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 66 页 共 73 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 西部利得 中证 500 等权重指 数分级 A 130 11,729.51 6,300.00 0.41% 1,518,536.00 99.59% 西部利得 中证 500 等权重指 数分级 B 571 2,670.47 8,227.00 0.54% 1,516,609.00 99.46% 西部利得 中证 500 等权重指 数分级 533 394,531.29 207,212,840.32 98.54% 3,072,339.22 1.46% 合计 1,234 172,880.75 207,227,367.32 97.14% 6,107,484.22 2.86% 注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多 个级别基金份额； 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 2.分级基金机构/个人投资者持有的份额占总份额的比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用各分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额）。 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 西部利得中证 500等 权重指数分级 A 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.0000% 西部利得中证 500等 权重指数分级 B 0.00 0.0000% 西部利得中证 500等 权重指数分级 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000% 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 67 页 共 73 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 西部利得中证 500等 权重指数分级 A 0 西部利得中证 500等 权重指数分级 B 0 西部利得中证 500等 权重指数分级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 西部利得中证 500等 权重指数分级 A 0 西部利得中证 500等 权重指数分级 B 0 西部利得中证 500等 权重指数分级 0 合计 0 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 68 页 共 73 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 西部利得中证 500 等权重指数分级 A 西部利得中证 500等权重指数 分级 B 西部利得中证 500等权重指数 分级 基金合同生效日（2015年 4月 15日） 基金份额总额 - - 202,990,676.07 本报告期期初基金份额总额 2,107,986.00 2,107,986.00 195,691,986.03 本报告期基金总申购份额 - - 10,594,156.70 减:本报告期基金总赎回份额 - - 2,241,931.28 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） -583,150.00 -583,150.00 6,240,968.09 本报告期期末基金份额总额 1,524,836.00 1,524,836.00 210,285,179.54 注：本基金基金合同于 2015年 4月 15日生效。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 69 页 共 73 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。 本报告期内，经公司第一届董事会第三十次会议决议，自 2017 年 1 月 9 日起由普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）正式改聘为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。详细 信息可参见本基金管理人于 2017年 1月 10日披露的《关于旗下基金改聘会计师事务所公告》。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 交易单元 数量 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 70 页 共 73 页 例 西部证券 2 47,748,858.95 50.42% 25,369.41 48.70% - 海通证券 1 16,225,530.09 17.13% 8,620.91 16.55% - 东吴证券 2 11,557,783.32 12.20% 6,141.08 11.79% - 光大证券 2 7,162,293.15 7.56% 5,667.65 10.88% - 华创证券 2 6,778,047.28 7.16% 2,245.46 4.31% - 中信建投 1 2,160,467.82 2.28% 2,012.08 3.86% - 广发证券 1 1,718,538.94 1.81% 1,256.82 2.41% - 华金证券 2 807,852.22 0.85% 348.46 0.67% - 中泰证券 2 330,081.94 0.35% 274.45 0.53% - 平安证券 2 217,279.84 0.23% 158.90 0.31% - 华泰证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行 业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的， 由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 71 页 共 73 页 的比例 西部证券 - - 4,500,000.00 10.23% - - 海通证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 光大证券 - - 32,500,000.00 73.86% - - 华创证券 - - 7,000,000.00 15.91% - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 西部利得基金管理有限公司旗下 基金改聘会计师事务所公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、 本基金管理人网站 2017年 1月 10日 2 西部利得基金管理有限公司关于 等比例增加注册资本及修改公司 章程事项的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、 本基金管理人网站 2017年 1月 25日 3 西部利得基金管理有限公司关于 正式设立北京分公司的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、 本基金管理人网站 2017年 3月 28日 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 72 页 共 73 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 >6个月 192,233,005.50 4,879,834.82 - 197,112,840.32 92.40% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金为指数分级基金，其主要风险包括但不限于：中证 500指数波动风险、流动性风险等。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 73 页 共 73 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准本基金设立的相关文件； （2）本基金《基金合同》； （3）本基金《招募说明书》； （4）本基金《托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内本基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11楼 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2017年 8月 29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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