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| 银河犇利混合C(519650) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 811408 | ||||||||
| 基金代码 | 519650 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河犇利灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 2 页 共 64 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年08月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 3 页 共 64 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 21 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 21 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 22 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 23 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 24 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 25 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 25 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 26 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 26 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 26 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 26 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 27 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 27 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 28 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 4 页 共 64 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 29 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 30 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 50 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 61 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 5 页 共 64 页 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 63 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 6 页 共 64 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河犇利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银河犇利混合 场内简称 - 基金主代码 519649 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月10日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 600,611,441.08份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 银河犇利混合A 银河犇利混合C 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码： 519649 519650 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 600,166,603.15份 444,837.93份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严 谨 的风险管理，发掘中国在加快转变经济发展方式过程中所孕育的投资机遇，力 争实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益 类资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，把握中 国经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值 的长期平稳增长。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率 ×50% 。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资 品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 银河犇利混合A 银河犇利混合C 下属分级基金 的风险收益特 征 - - 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 7 页 共 64 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 朱萍 联系电话 021-38568888 021-616188888 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com Zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话 400-820-0860 95528 传真 021-38568769 021-63602540 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道1568号15层 上海市中山东一路12号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道1568号15层 上海市中山东一路12号 邮政编码 200122 200120 法定代表人 许国平 高国富 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、上海市中山东一路12号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 8 页 共 64 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 银河犇利混合A 银河犇利混合C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年3月10日 - 2017 年6月30日) 报告期(2017年3月10日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 5,883,126.67 4,314.13 本期利润 6,492,444.95 4,727.74 加权平均基金份额本期利润 0.0108 0.0104 本期加权平均净值利润率 1.08% 1.04% 本期基金份额净值增长率 1.10% 1.10% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配利润 5,883,030.34 4,225.32 期末可供分配基金份额利润 0.0098 0.0095 期末基金资产净值 606,659,067.14 449,514.27 期末基金份额净值 1.011 1.011 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 1.10% 1.10% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河犇利混合A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.30% 0.10% 2.56% 0.33% -1.26% -0.23% 过去三个月 1.00% 0.10% 3.11% 0.31% -2.11% -0.21% 自基金合同 生效起至今 1.10% 0.09% 3.60% 0.30% -2.50% -0.21% 银河犇利混合C 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 9 页 共 64 页 长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 收益率标准差 ④ 过去一个月 1.30% 0.11% 2.56% 0.33% -1.26% -0.22% 过去三个月 1.00% 0.10% 3.11% 0.31% -2.11% -0.21% 自基金合同 生效起至今 1.10% 0.09% 3.60% 0.30% -2.50% -0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 10 页 共 64 页 注：1、基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关约定。本基金股票资产投资比例为基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构 的规定执行。 2.本基金合同生效日为2017年3月10日，根据《银河犇利灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》规定，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末，建仓期尚未结束。 3.3 其他指标 注：无。 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 11 页 共 64 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限 责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公 司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，截止本报告期，银河基金管理有限公司管理1只封闭式与43只开放式证券投资基金， 基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年08月15日 基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的 前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益 证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年08月04日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制 风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提 下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年03月30日 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 12 页 共 64 页 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年03月14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年05月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中 长期资本增值。 7、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年04月24日 基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的 个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、 保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险 管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年07月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险 的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 13 页 共 64 页 享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年06月09日 基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前 提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 12、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年07月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势 的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严 格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 13、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日：2012年04月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 14、银河主题策略股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年09月21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法 进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 15、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年11月29日 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 14 页 共 64 页 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 16、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年03月29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 17、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年07月17日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资 价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合, 以1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期。) 基金合同生效日：2013年08月09日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动 管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 19、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年02月11日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵 活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提 下，力求获取超额收益。 20、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年03月14日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 15 页 共 64 页 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 21、银河美丽优萃股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年05月29日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格 控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 22、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年08月06日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全 的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的 稳定增值。 23、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年11月18日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票， 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 24、银河丰利纯债债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月08日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI 策略），并引入保证 人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金 资产在保本周期内的稳定增值。 25、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月22日 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行 业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现 代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基 金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 16 页 共 64 页 26、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月22日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 27、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年5月12日 基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战 略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和 精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条 件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 28、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年6月19日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 29、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2015年12月17日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取 超额收益。 30、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2016年3月11日 基金投资目标：在实现《中国制造2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中， 本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会，通过行业配置和 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 17 页 共 64 页 精选个股，分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控 制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 31、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年5月13日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 32、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年8月17日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 33、银河君信灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年9月7日 基金投资目标：本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严 谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。 34、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年9月5日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 35、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年11月18日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 18 页 共 64 页 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 36、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年12月9日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 37、银河君怡纯债债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年12月27日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 38、银河君润灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年12月27日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 39、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年12月29日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 40、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年3月2日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 19 页 共 64 页 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 41、银河君欣纯债债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年3月2日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 42、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年3月10日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 43、银河君辉纯债债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年4月20日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 44、银河量化优选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年4月27日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 基 金 经 2017年 3月 10 - 15 中共党员，经济学硕士， 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 20 页 共 64 页 理 日 15年证券从业经历，曾就 职于中国民族证券有限责 任公司，期间从事交易清 算、产品设计、投资管理 等工作。2008年6月加入 银河基金管理有限公司， 先后担任债券经理助理、 债券经理等职务。现任固 定收益部负责人、基金经 理。2011年8月起担任银 河银信添利债券型证券投 资基金的基金经理，2012 年 11月起担任银河领先 债券型证券投资基金的基 金经理，2014年7月起担 任银河收益证券投资基金 的基金经理，2015年4月 起担任银河鑫利灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理，2015年6月起担 任银河鸿利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理，2016年3月起担任银 河丰利纯债债券型证券投 资基金、银河润利保本混 合型证券投资基金的基金 经理, 2016年5月起担任 银河旺利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理，2016年8月起担任银 河君尚灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2016年9月起担任银河君 信灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、银河 君荣灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理， 2016年 11月起担任银河 君耀灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理， 2016年 12月起担任银河 君怡纯债债券型证券投资 基金的基金经理、银河君 盛灵活配置混合型证券投 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 21 页 共 64 页 资基金的基金经理、银河 君润灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、银 河睿利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2017年3月起担任银河君 腾灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、银河 君欣纯债债券型证券投资 基金的基金经理、银河犇 利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2017 年 4月起担任银河君辉纯 债债券型证券投资基金的 基金经理、银河通利债券 型证券投资基金(LOF)的 基金经理、银河增利债券 型发起式证券投资基金的 基金经理、银河强化收益 债券型证券投资基金的基 金经理。 注：1、上表中任职日期为该基金合同生效之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 22 页 共 64 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在近两年市场连续出现“股灾”和“债灾”的影响之后，基金管理人对监管升级有所预期， 对债券市场和权益市场均持谨慎乐观的判断。我们认为大类资产短期并不具备趋势性上涨的条件， 但并不排除在经历调整之后都会出现波段性的投资机会。对2017年国内宏观经济基本面，我们认 为经济在年初会保持企稳的惯性，而随着时间的推移，随着补库存动力的减弱加之金融“去杠杆、 防泡沫”的政策导向，经济会逐季向弱。去年持续高增长的PPI同比增速将明显调头，食品类价 格可控，全年CPI将保持平稳的水平。随着美国货币政策正常化的推进，未来仍然会对人民币汇 率产生较大的压力。从时间窗口来讲，调控政策亦早不亦迟，因此我们预期监管政策将会在上半 年开始收紧，以达到金融去杠杆的政策目标。在此形势下，企业杠杆或受利润的持续改善而出现 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 23 页 共 64 页 向好的一面，但去年受债券市场调整影响，信用债一级市场发行困难，屡现取消的现象仍然使得 我们对发债主体未来的流动性保持警惕。山东地区频现财务报表存疑、互保链条脆弱等风险事件， 也加深了我们对信用风险的担忧。鉴于监管政策收紧的预期加强，我们判断权益市场新增资金将 受限、无风险收益的上行也会制约估值水平的抬升、股市融资是去杠杆的主要手段，股票供给节 奏的加快也会对市场产生一定的压力。基金投资策略债券方面以短久期、高评级债券为主，严格 控制杠杆；权益配置仍然以估值合理，基本面向好，涨幅有限的蓝筹品种为主，控制整体仓位。 积极参与股票一级市场的网下申购。相对股票而言，转债品种因其存量较小，普遍较高的转股溢 价使其投资价值相对较低，我们选择回避转债二级市场。随着一级市场的逐步扩容，将持续关注 新发转债的投资机会。 报告期内，在经历去年末大幅下跌之后，年初债券市场明显存在着一定的配置需求，甚至在 一季度末MPA考核季将过之时，对未来宏观经济基本面趋弱的判断导致债券市场交易情绪也明显 提升，中长端利率出现一定程度的下行。但是，从同业存单持续高增长的形势来推论“金融去杠 杆”并没有实质性的进展，随后就出现了监管政策的持续升级，市场流动性趋紧，债券市场二季 度再次出现大幅调整。基金坚持年初的投资策略，并未主动参与风险较大的债券资产交易。考虑 到今年以来，以同业存单为代表的较低风险资产收益率逐步成为了短期利率的中枢，其性价比较 高，基金积极参与了对这类资产的配置。权益市场年初以来呈现出非常明显的结构性分化行情， 沪市大盘股表现明显强于中小板和创业板，上涨股票多集中于银行、保险、白酒、家电、汽车等 行业龙头，并且出现强者恒强的局面。基金配置覆盖包括银行、保险、券商、商业、食品饮料、 建筑建材等行业，虽然坚持了价值配置的投资策略，但分散化的投资影响到了整体收益。基金较 好地把握住了金融类股票的上涨行情。基金今年成立运作以来，积极参与新股一级市场的网下申 购，一季度随着供给加大，打新收益较好，后期随着节奏明显放缓，开板涨幅的回落，目前这一 收益贡献正在不断走弱。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河犇利混合A基金份额净值为1.0110元，本报告期基金份额净值增长率为 1.10%；截至本报告期末银河犇利混合C基金份额净值为1.0110元，本报告期基金份额净值增长 率为1.10%；同期业绩比较基准收益率为3.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们判断，下半年经济增速相较年初水平或将出现放缓，但仍然保持平稳可控的局面。除去 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 24 页 共 64 页 消费、出口有望保持平稳增长外，地产和基建受政策的影响，或将影响到投资端增速的下滑。原 油及工业原材料价格增速的持续回落、国内食品价格的回落趋势、加之国内M2增速的快速回落， 今年国内CPI将控制在2%的增速之内，通胀压力较小。 近期，欧洲政治风险趋缓，海外主要发达经济体的持续复苏动力明显，一改前期美国经济“一 枝独秀”的局面，有助于国内出口持续回暖的同时，也暂缓了人民币贬值压力。人民币汇率的稳 定甚至升值预期将为国内政策提供了更好的施政空间。 宏观基本面的“天平”正在向着有利于债券投资的方向倾斜，但是债券下行的空间将明显受 到政策面的制约。虽然，近期政策表明监管明显加强了协调，但今年以来银行同业存单收益和存 量都创出新高，一方面这体现出了银行超储极低，负债来源短缺的窘境；另一方面反映出银行短 期内仍然有“以新续旧”承接消化过去两年激增的资产的被动需求；前者决定了债券市场配置主 力资金的欠缺，后者决定了银行短端融资需求仍然会抬高或维持短期“无风险”利率的中枢水平。 目前极度平缓的收益率曲线抑制了长端的下行空间，债券牛市还寄希望于短端利率的下行，实际 上就是以同业存单为代表的银行短端负债成本的明显下行，而并不是公开市场操作利率的下行。 目前从监管路径来看，越来越倾向于以时间换空间的方式进行，因为全球经济背景正在使得这个 “时间”变得相对宽裕。自查期限的放宽，同时伴随着银行自觉地、有计划地整改，金融去杠杆 正在逐步接近监管的合意目标。我们判断货币政策在三季度仍然坚持“不松不紧”的基调，监管 政策出台也会在预期之内，为机构预留充足的时间去执行。 信用债我们仍然更为看好高评级的信用品种和老城投的配置价值。考虑到下半年到期信用债 的本金、利息偿付压力较大，低评级的企业存在融资成本高企，续发困难的压力，短期内仍然需 要警惕信用风险的升级。 政策和流动性的边际改善有提升风险偏好的作用，但监管仍在路上，短端流动性也没有大幅 放松的可能性，权益市场估值没有继续下行的压力，但来自业绩方面的贡献将成为决定涨跌的主 导因素。前期估值合理、成长明确的一线蓝筹表现出强者恒强的态势，继续上涨的空间或将有限， 只要有业绩的支撑或许下跌的动力亦不足，但追涨的风险收益比可能在提高。逻辑上，在前期未 涨或回调的二线价值股中存在更好的配置机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基 金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 25 页 共 64 页 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组 成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数 拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构 中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有 专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》于2017年3月10日生效，根据《基金合同》有关约定，“在符合有关 基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次 可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。” 截止2017年6月30号，本基金下属两级基金：银河犇利A级可供分配利润为5,883,030.34 元；银河犇利C级可供分配利润为4,225.32元，本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 26 页 共 64 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对银河犇利灵活配 置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责 地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同、托管协议的规定，对银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配 。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由银河基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人 复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 27 页 共 64 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银河犇利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,232,799.28 - 结算备付金 1,155,805.33 - 存出保证金 44,895.44 - 交易性金融资产 6.4.7.2 547,289,939.66 - 其中：股票投资 100,335,299.06 - 基金投资 - - 债券投资 446,954,640.60 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 55,090,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,801,216.56 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 607,614,656.27 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,111.84 - 应付管理人报酬 297,168.18 - 应付托管费 49,528.03 - 应付销售服务费 37.28 - 应付交易费用 6.4.7.7 98,158.68 - 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 28 页 共 64 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 57,070.85 - 负债合计 506,074.86 - 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 600,611,441.08 - 未分配利润 6.4.7.10 6,497,140.33 - 所有者权益合计 607,108,581.41 - 负债和所有者权益总计 607,614,656.27 - 注：报告截止日 2017年 6月 30日，银河犇利混合 A基金份额净值 1.0110元，基金份额总额 600166603.15份；银河犇利混合C基金份额净值1.0110元，基金份额总额444837.93份。银河 犇利混合份额总额合计为600611441.08份。 6.2 利润表 会计主体：银河犇利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年3月10日(基 金合同生效日)至2017 年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年6月30日 一、收入 7,956,323.65 - 1.利息收入 6,890,032.70 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,696,004.97 - 债券利息收入 986,500.21 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,207,527.52 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 456,512.97 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -176,875.63 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 633,388.60 - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 609,731.89 - 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 29 页 共 64 页 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 46.09 - 减：二、费用 1,459,150.96 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,106,264.48 - 2．托管费 6.4.10.2.2 184,377.41 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 139.60 - 4．交易费用 6.4.7.19 108,108.82 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 60,260.65 - 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 6,497,172.69 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 6,497,172.69 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河犇利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 600,635,692.58 - 600,635,692.58 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 6,497,172.69 6,497,172.69 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -24,251.50 -32.36 -24,283.86 其中：1.基金申购款 98.91 0.30 99.21 2.基金赎回款 -24,350.41 -32.66 -24,383.07 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 30 页 共 64 页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 600,611,441.08 6,497,140.33 607,108,581.41 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - - - 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河犇利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕1591号《关于准予银河犇利灵活配置混合型证 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 31 页 共 64 页 券投资基金注册的批复》以及机构部函〔2016〕2560号《关于银河犇利灵活配置混合型证券投资 基金延期募集备案的回函》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人自2017年2月24日到 2017年3月7日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具安永华明（2017）验字第60821717_B03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材 料。基金合同于2017年3月10日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的 扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币600,527,606.62元，在募集期间产生的存款利息为人 民币108,085.96元，以上实收基金（本息）合计为人民币600,635,692.58元，折合600,635,692.58 份基金份额，其中A类份额600,179,953.78份，C类份额455,738.80份。本基金的基金管理人 为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为上海 浦东发展银行股份有限公司。本基金分设A类和C类两类基金份额。对于A类基金份额，投资者 在认购/申购时需缴纳认购/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，并不再从本类别基金资 产中计提销售服务费；对于 C类基金份额，投资者在认购/申购时无需缴纳认购/申购费，而从 C 类基金资产中收取销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、 股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规 定执行。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于 在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计 核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 32 页 共 64 页 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财 务状况以及2017年3月10日（基金合同生效日）至2017年6月30日止期间的经营成果和净值 变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 33 页 共 64 页 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增 值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人 未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 34 页 共 64 页 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 35 页 共 64 页 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 2,232,799.28 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 2,232,799.28 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 99,918,539.55 100,335,299.06 416,759.51 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 79,000.00 84,640.60 5,640.60 银行间市场 446,682,668.22 446,870,000.00 187,331.78 合计 446,761,668.22 446,954,640.60 192,972.38 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 546,680,207.77 547,289,939.66 609,731.89 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 5,000,000.00 - 买入返售证券_固定平 台 50,090,000.00 - 合计 55,090,000.00 - 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 36 页 共 64 页 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 37,032.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 520.10 应收债券利息 1,661,693.45 应收买入返售证券利息 101,950.24 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 20.20 合计 1,801,216.56 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 95,981.64 银行间市场应付交易费用 2,177.04 合计 98,158.68 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.20 预提费用 57,070.65 合计 57,070.85 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 37 页 共 64 页 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 银河犇利混合A 项目 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 600,179,953.78 600,179,953.78 本期申购 98.91 98.91 本期赎回(以"-"号填列) -13,449.54 -13,449.54 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 600,166,603.15 600,166,603.15 金额单位：人民币元 银河犇利混合C 项目 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 455,738.80 455,738.80 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) -10,900.87 -10,900.87 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 444,837.93 444,837.93 注：（1）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 （2）本基金合同于2017年3月10日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人 民币600,527,606.62元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币108,085.96元，以上实收基 金（本息）合计为人民币 600,635,692.58元，折合 600,635,692.58份基金份额，其中 A 类 600,179,953.78份，C 类455,738.80份。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 银河犇利混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 38 页 共 64 页 基金合同生效日 - - - 本期利润 5,883,126.67 609,318.28 6,492,444.95 本期基金份额交易 产生的变动数 -96.33 115.37 19.04 其中：基金申购款 0.82 -0.52 0.30 基金赎回款 -97.15 115.89 18.74 本期已分配利润 - - - 本期末 5,883,030.34 609,433.65 6,492,463.99 单位：人民币元 银河犇利混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 4,314.13 413.61 4,727.74 本期基金份额交易 产生的变动数 -88.81 37.41 -51.40 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 -88.81 37.41 -51.40 本期已分配利润 - - - 本期末 4,225.32 451.02 4,676.34 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 3月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6 月 30日 活期存款利息收入 450,609.85 定期存款利息收入 4,238,333.33 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,952.81 其他 108.98 合计 4,696,004.97 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 39 页 共 64 页 6月30日 卖出股票成交总额 2,449,224.49 减：卖出股票成本总额 2,626,100.12 买卖股票差价收入 -176,875.63 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益—买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期未进行贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 40 页 共 64 页 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6 月30日 股票投资产生的股利收益 633,388.60 基金投资产生的股利收益 - 合计 633,388.60 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017 年6月30日 1.交易性金融资产 609,731.89 ——股票投资 416,759.51 ——债券投资 192,972.38 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 609,731.89 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年 6月30日 基金赎回费收入 46.09 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 41 页 共 64 页 合计 46.09 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年 6月30日 交易所市场交易费用 107,708.82 银行间市场交易费用 400.00 合计 108,108.82 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017 年6月30日 审计费用 26,632.97 信息披露费 30,437.68 其他费用 400.00 银行费用 2,790.00 合计 60,260.65 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金截至2017年7月11日，A级可分配收益6,866,304.88元；C级可分配收益4,825.17 元。本基金于2017年7月27日进行利润分配，A级每单位分配收益0.008元；C级每单位分配收 益0.008元。 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 42 页 共 64 页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发 银行”） 基金托管人、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单位进行交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：1、本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 2、佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括买(卖)经手费、证券结算风险基金、 证券交易所买(卖)证管费和深圳买（卖）过户费）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 43 页 共 64 页 项目 本期 2017年3月10日(基金合同生 效日)至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,106,264.48 - 其中：支付销售机构的客 户维护费 374.19 - 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划款指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基 金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月10日(基金合同生 效日)至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 184,377.41 - 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划款指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基 金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 44 页 共 64 页 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河犇利混合A 银河犇利混合C 合计 上海浦东发展银行股份 有限公司 - 0.00 0.00 银河基金管理有限公司 - 1.13 1.13 银河证券股份有限公司 - 27.11 27.11 合计 - 28.24 28.24 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河犇利混合A 银河犇利混合C 合计 注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为 0.1%。本基金C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.1%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方 核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工作日内从基金财产中 划出，由基金管理人按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付 日顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金报告期未与关联方进行银行间同业债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 45 页 共 64 页 注：本基金本报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至 2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 2,232,799.28 450,609.85 - - 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注：无。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603933 睿能 科技 2017年 6月28 日 2017 年7月 6日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017年 6月30 日 2017 年7月 10日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 603331 百达 精工 2017年 6月27 日 2017 年7月 5日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 603617君禾 2017年 2017 新股流 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 46 页 共 64 页 股份 6月23 日 年7月 3日 通受限 注：该可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出 回购证券款。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证 券款。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施， 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程 序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主 管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督； 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 47 页 共 64 页 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时 通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 2,232,799.28 - - - - - 2,232,799.28 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 48 页 共 64 页 结算备付金 1,155,805.33 - - - - - 1,155,805.33 存出保证金 44,895.44 - - - - - 44,895.44 交易性金融资产 298,950,000.00108,092,000.0039,912,640.60 - -100,335,299.06 547,289,939.66 买入返售金融资产 55,090,000.00 - - - - - 55,090,000.00 应收利息 - - - - - 1,801,216.56 1,801,216.56 其他资产 - - - - - - - 资产总计 357,473,500.05108,092,000.0039,912,640.60 - -102,136,515.62 607,614,656.27 负债 应付赎回款 - - - - - 4,111.84 4,111.84 应付管理人报酬 - - - - - 297,168.18 297,168.18 应付托管费 - - - - - 49,528.03 49,528.03 应付销售服务费 - - - - - 37.28 37.28 应付交易费用 - - - - - 98,158.68 98,158.68 其他负债 - - - - - 57,070.85 57,070.85 负债总计 - - - - - 506,074.86 506,074.86 利率敏感度缺口 357,473,500.05108,092,000.0039,912,640.60 - -101,630,440.76 607,108,581.41 上年度末 2016年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 负债 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 49 页 共 64 页 （%） 交易性金融资产-股票投资 100,335,299.06 16.53 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 100,335,299.06 16.53 - - 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1 公允价值 1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。 1.2 以公允价值计量的金融工具 1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2017年6 月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币100,285,725.27 元，属于第二层次的余额为人民币447,004,214.39 元，属于第三层次余额为人民币0.00 元。 1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 1.2. 3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 50 页 共 64 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 100,335,299.06 16.51 其中：股票 100,335,299.06 16.51 2 固定收益投资 446,954,640.60 73.56 其中：债券 446,954,640.60 73.56 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 55,090,000.00 9.07 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,388,604.61 0.56 7 其他各项资产 1,846,112.00 0.30 8 合计 607,614,656.27 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,860,000.00 1.13 C 制造业 32,599,335.47 5.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 13,511,200.00 2.23 F 批发和零售业 12,323,600.00 2.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,664,720.10 0.77 J 金融业 23,519,443.49 3.87 K 房地产业 4,105,000.00 0.68 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 51 页 共 64 页 L 租赁和商务服务业 2,752,000.00 0.45 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 100,335,299.06 16.53 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601601 中国太保 250,000 8,467,500.00 1.39 2 601899 紫金矿业 2,000,000 6,860,000.00 1.13 3 600887 伊利股份 300,000 6,477,000.00 1.07 4 600498 烽火通信 249,952 6,336,283.20 1.04 5 601328 交通银行 1,000,000 6,160,000.00 1.01 6 600079 人福医药 300,000 5,886,000.00 0.97 7 600030 中信证券 300,000 5,106,000.00 0.84 8 000530 大冷股份 700,000 5,040,000.00 0.83 9 002051 中工国际 240,000 4,975,200.00 0.82 10 000501 鄂武商A 260,000 4,799,600.00 0.79 11 600718 东软集团 299,982 4,664,720.10 0.77 12 600068 葛洲坝 400,000 4,496,000.00 0.74 13 600697 欧亚集团 150,000 4,224,000.00 0.70 14 000537 广宇发展 500,000 4,105,000.00 0.68 15 600820 隧道股份 400,000 4,040,000.00 0.67 16 601336 新华保险 70,000 3,598,000.00 0.59 17 000417 合肥百货 400,000 3,300,000.00 0.54 18 002501 利源精制 288,800 3,283,656.00 0.54 19 600699 均胜电子 99,952 3,207,459.68 0.53 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 52 页 共 64 页 20 002027 分众传媒 200,000 2,752,000.00 0.45 21 000596 古井贡酒 40,000 2,038,000.00 0.34 22 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03 23 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 24 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 25 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.01 26 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 27 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.01 28 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 29 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 30 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 31 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 32 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 33 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 34 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 35 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 601899 紫金矿业 7,000,000.00 1.15 2 601601 中国太保 6,827,143.00 1.12 3 600697 欧亚集团 6,482,615.00 1.07 4 600498 烽火通信 6,241,511.00 1.03 5 601328 交通银行 6,200,000.00 1.02 6 600079 人福医药 5,983,193.00 0.99 7 000530 大冷股份 5,960,929.00 0.98 8 600718 东软集团 5,830,401.62 0.96 9 600887 伊利股份 5,587,740.00 0.92 10 002051 中工国际 5,294,211.00 0.87 11 600030 中信证券 4,879,215.00 0.80 12 600068 葛洲坝 4,599,987.00 0.76 13 000501 鄂武商A 4,495,386.00 0.74 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 53 页 共 64 页 14 000417 合肥百货 4,431,090.00 0.73 15 000537 广宇发展 4,113,299.00 0.68 16 600820 隧道股份 4,052,630.36 0.67 17 002501 利源精制 3,310,032.00 0.55 18 600699 均胜电子 3,281,420.60 0.54 19 601336 新华保险 2,961,242.00 0.49 20 002027 分众传媒 2,617,705.00 0.43 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 600697 欧亚集团 1,399,374.38 0.23 2 000417 合肥百货 788,490.00 0.13 3 603980 吉华集团 107,056.96 0.02 4 603042 华脉科技 39,670.40 0.01 5 603196 日播时尚 32,244.84 0.01 6 603226 菲林格尔 30,563.60 0.01 7 603879 永悦科技 27,300.75 0.00 8 603536 惠发股份 24,523.56 0.00 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 102,544,639.67 卖出股票收入（成交）总额 2,449,224.49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,828,000.00 6.56 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 54 页 共 64 页 其中：政策性金融债 39,828,000.00 6.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 84,640.60 0.01 8 同业存单 407,042,000.00 67.05 9 其他 - - 10 合计 446,954,640.60 73.62 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 111711278 17平安银行 CD278 1,500,000 149,475,000.00 24.62 1 111780311 17广州银行 CD054 1,500,000 149,475,000.00 24.62 2 111798555 17中原银行 CD095 700,000 69,202,000.00 11.40 3 170204 17国开04 400,000 39,828,000.00 6.56 4 111792257 17中原银行 CD018 200,000 19,566,000.00 3.22 5 111697756 16郑州银行 CD085 200,000 19,324,000.00 3.18 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 55 页 共 64 页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 44,895.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 56 页 共 64 页 4 应收利息 1,801,216.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,846,112.00 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：无。 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 57 页 共 64 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 银 河 犇 利 混合A 184 3,261,775.02 600,105,000.00 99.99% 61,603.15 0.01% 银 河 犇 利 混合C 159 2,797.72 0.00 0.00% 444,837.93 100.00% 合计 343 1,751,053.76 600,105,000.00 99.92% 506,441.08 0.08% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 银河犇利 混合A 0.00 0.0000% 银河犇利 混合C 40.00 0.0100% 合计 40.00 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 银河犇利混合A 0 银河犇利混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 银河犇利混合A 0 银河犇利混合C 0 合计 0 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 58 页 共 64 页 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 59 页 共 64 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河犇利混合A 银河犇利混合C 基金合同生效日（2017年3月10日）基金份 额总额 600,179,953.78 455,738.80 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 98.91 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 13,449.54 10,900.87 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 600,166,603.15 444,837.93 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 60 页 共 64 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 本报告期内，基金管理人的专门基金托管部门无重大人事变动。 二、报告期内基金托管人发生以下重大人事变动： 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 61 页 共 64 页 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 民生证券 2104,598,975.07 100.00% 95,981.64 100.00% - 注：专用席位的选择标准和程序 选择证券公司专用席位的标准： （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 民生证券 - -923,500,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河犇利灵活配置混合型证 《证券时报》、公司 2017年2月21日 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 62 页 共 64 页 券投资基金招募说明书 网站 2 银河犇利灵活配置混合型证 券投资基金基金合同摘要 《证券时报》、公司 网站 2017年2月21日 3 银河犇利灵活配置混合型证 券投资基金份额发售公告 《证券时报》、公司 网站 2017年2月21日 4 关于银河犇利灵活配置混合 型证券投资基金提前结束募 集的公告 《证券时报》、公司 网站 2017年3月7日 5 银河犇利灵活配置混合型证 券投资基金合同生效公告 《证券时报》、公司 网站 2017年3月11日 6 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增方正证券 股份有限公司为代销机构的 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年4月13日 7 银河犇利灵活配置混合型证 券投资基金开放日常申购、赎 回业务公告 《证券时报》、公司 网站 2017年5月25日 8 银河犇利灵活配置混合型证 券投资基金暂停（大额）申购 (含定投)的公告 《证券时报》、公司 网站 2017年6月1日 9 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年6月1日 10 银河基金管理有限公司关于 旗下基金网上交易申购和定 投费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、公司网站 2017年6月1日 11 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年6月15日 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 63 页 共 64 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170401-20170630 300,053,000.00 0.00 0.00 300,053,000.00 50.00% 2 20170401-20170630 200,035,000.00 0.00 0.00 200,035,000.00 33.00% 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格 及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河犇利混合 2017年半年度报告 第 64 页 共 64 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、《银河犇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河犇利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15楼 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2017年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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