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| 前海联合沪深300指数A(003475) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 811344 | ||||||||
| 基金代码 | 003475 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年 8月 29日 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 2 页 共 59 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 3 页 共 59 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 4 页 共 59 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 58 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 5 页 共 59 页 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 58 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 6 页 共 59 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 基金简称 前海联合沪深 300 基金主代码 003475 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 30日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 49,704,488.69份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式投资策略，通过紧密跟踪标的指数， 力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准的 收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪 误差不超过 4%，实现与标的指数表现相一致的长期投 资收益。 投资策略 本基金采用复制标的指数的方法，进行被动指数化投 资。在严格控制偏离度和跟踪误差的前提前，力争获 取与标的指数相似的投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的 指数市场表现，是股票型基金中处于中等风险水平的 基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有 限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李华 郭明 联系电话 0755-82780666 010-66105799 电子邮箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-640-0099 95588 传真 0755-82780000 010-66105798 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开 发区维泰南路 1号维泰大 厦 1506室 北京市西城区复兴门内大街 55 号 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 7 页 共 59 页 办公地址 广东省深圳市福田区华富 路 1018号中航中心 26楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518031 100140 法定代表人 王晓耕 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.qhlhfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限公司 深圳市福田区华富路 1018号中航中 心 26楼 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 8 页 共 59 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1月 1日 - 2017年 6月 30日 ) 本期已实现收益 339,440.82 本期利润 3,394,786.58 加权平均基金份额本期利润 0.0683 本期加权平均净值利润率 6.73% 本期基金份额净值增长率 6.80% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 557,943.46 期末可供分配基金份额利润 0.0112 期末基金资产净值 53,317,889.72 期末基金份额净值 1.0727 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 7.27% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.70% 0.60% 4.73% 0.64% -0.03% -0.04% 过去三个月 5.95% 0.49% 5.79% 0.59% 0.16% -0.10% 过去六个月 6.80% 0.36% 10.23% 0.54% -3.43% -0.18% 自基金合同 生效起至今 7.27% 0.33% 2.76% 0.59% 4.51% -0.26% 注：本基金业绩比较准为： 沪深 300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 9 页 共 59 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的基金合同于 2016年 11月 30日生效，截至本报告期末，本基金成立未满一年。按照 基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时本 基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 10 页 共 59 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可【2015】1842 号文批准，于 2015年 8月 7日成立。公司注册资本 2亿元人民币，股东结构为：深圳市钜盛华股 份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信 恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司。本公司经营范围包括基 金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末，本公司旗下共管理 10只开放式基金，包括 2只货币市场基金、3只债券型基 金、4只混合型基金和 1只指数型基金，另管理 6只专户理财产品，管理资产总规模超过 111亿 元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林材 本基金的 基金经理 2016年 11月 30日 - 9 林材先生，药学硕士， 9年证券基金投资研 究经验。 2011年 10 月至 2015年7月任金 元顺安基金经理， 2008年 11月至 2011 年 10月任民生加银 基金医药行业研究 员、基金经理助理。 2000年 7月至 2003 年 9月曾任职于广州 医药集团。2015年 9 月加入前海联合基 金，现任前海联合沪 深 300兼前海联合全 民健康混合、前海联 合新思路混合、前海 联合添利债券和前海 联合国民健康混合的 基金经理。 王静 本基金的 基金经理 2017年 3月 20日 - 8 王静女士，金融学硕 士，CFA ，8年证券 投资研究经验。2009 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 11 页 共 59 页 年 7月至 2016年 4 月任职于民生加银基 金，先后从事钢铁、 化工、交运、纺织服 装、农业等行业研究。 2016年 5月加入前海 联合基金，现任前海 联合沪深 300兼前海 联合泳涛混合的基金 经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个 业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权 益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金采取复制指数的投资策略，建仓期逐步建仓，在五月抓住市场调整的机会果断进行了 最大幅度的加仓，从而在后期市场反弹中取得了较好的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017年 6月 30日，本基金基金份额净值为 1.0727元，份额累计净值为 1.0727元。报 告期内，本基金基金份额净值增长率为 6.80%，同期业绩基准增长率为 10.23%。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 12 页 共 59 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来半年，经济周期相对平稳，韧性好于预期。随着供给侧改革的逐步深化，本轮经济 小周期较以往更加平滑。利率周期将维持相对高位，金融去杠杆持续螺旋式推进，虽然可能推高 短期利率，但系统性风险概率亦会逐步降低。改革周期有望进入加速期，国企改革、财税改革、 土地改革等陆续推进，有望释放新一轮的制度红利。 企业盈利进入分化期，行业龙头企业盈利的持续稳定性将会好于预期，而不具核心竞争力的 中小企业将会在本轮结构调整中陆续淘汰，行业集中度增强。内生增长的稳定性提升将会带来估 值的中长期提升。市场整体维持强势震荡格局。 各行业表现有望趋于平衡，业绩增长将是重要的试金石。业绩持续改善的周期龙头价值持续 重估，国际比较具优势的金融和消费龙头仍有估值修复空间，内生增长和估值逐步匹配的成长股 进入左侧布局时点。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监 会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据 法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独 立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金 会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务 处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管 银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行 核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算 岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无 误。配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知 识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保 估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值委员会，由副总经理、研究发展部、风险 管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成，分别具有投资研究、风险管 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 13 页 共 59 页 理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参 与最终决策和日常估值工作。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 14 页 共 59 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金基金的托管过程 中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基 金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托 管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金的管理人——新疆前海联合基金管 理有限公司在新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 15 页 共 59 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 报告截止日： 2017年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 387,171.71 49,978,599.91 结算备付金 940,720.22 - 存出保证金 13,016.10 - 交易性金融资产 6.4.7.2 52,160,022.18 - 其中：股票投资 49,669,772.18 - 基金投资 - - 债券投资 2,490,250.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 300,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 27,941.64 132,560.35 应收股利 - - 应收申购款 0.99 199.76 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 53,828,872.84 50,111,360.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 300,000.00 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 27,710.36 35,402.99 应付托管费 6,394.72 8,169.90 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 41,878.22 - 应交税费 - - 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 16 页 共 59 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 134,999.82 22,711.30 负债合计 510,983.12 66,284.19 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 49,704,488.69 49,825,942.44 未分配利润 6.4.7.10 3,613,401.03 219,133.39 所有者权益合计 53,317,889.72 50,045,075.83 负债和所有者权益总计 53,828,872.84 50,111,360.02 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，前海联合沪深 300 基金份额净值 1.0727 元，基金份额总额 49,704,488.69份。 6.2 利润表 会计主体：新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 一、收入 3,842,962.29 1.利息收入 415,893.65 其中：存款利息收入 6.4.7.11 207,564.79 债券利息收入 190.41 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 208,138.45 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 371,543.72 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -12,901.82 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 384,445.54 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 3,055,345.76 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 179.16 减：二、费用 448,175.71 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 17 页 共 59 页 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 162,576.88 2．托管费 6.4.10.2.2 37,517.74 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.19 68,335.27 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 179,745.82 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 3,394,786.58 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 3,394,786.58 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 49,825,942.44 219,133.39 50,045,075.83 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 3,394,786.58 3,394,786.58 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -121,453.75 -518.94 -121,972.69 其中：1.基金申购款 20,786.40 546.66 21,333.06 2.基金赎回款 -142,240.15 -1,065.60 -143,305.75 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 49,704,488.69 3,613,401.03 53,317,889.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 18 页 共 59 页 ______王晓耕______ ______刘菲______ ____黄嘉宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委 员会（以下简称“证监会”）证监许可【2016】1861号文《关于准予新疆前海联合沪深 300指数 型证券投资基金注册的批复》，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中国人民共和国证券投资 基金法》、《新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本 基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2015年 12月 8日至 2015年 12月 22日， 首次发售募集的有效认购资金扣除认购费用的净认购金额为人民币 13,411,070,976.88元；有效 认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 2,926,682.68元，折合为 2,926,682.68份基 金份额。以上金额共计人民币 13,413,997,659.56元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）普华永道中天验字（2015）第 1401 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前 海联合沪深 300指数型证券投资基金基金合同》于 2016年 11月 30日正式生效。本基金管理人为 新疆前海联合基金管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金基金 合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深 300 指数的成份股 及其备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股 票（非标的指数成分股及其备选成分股，包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股 票）、权证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比 例为：持有的股票资产占基金资产的比例不低于 90%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股 的资产比例不低于非现金基金资产的 80％，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于 2017年 8月 25日批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 19 页 共 59 页 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合沪深 300 指数 型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6月 30日的财务状况以及 2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 20 页 共 59 页 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 21 页 共 59 页 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期 末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产 生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未 分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相 抵未实现部分后的余额。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 22 页 共 59 页 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 23 页 共 59 页 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 387,171.71 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 24 页 共 59 页 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 387,171.71 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 46,613,426.42 49,669,772.18 3,056,345.76 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 2,491,250.00 2,490,250.00 -1,000.00 银行间市场 - - - 合计 2,491,250.00 2,490,250.00 -1,000.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 49,104,676.42 52,160,022.18 3,055,345.76 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 300,000.00 - 合计 300,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 517.09 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 25 页 共 59 页 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 380.97 应收债券利息 27,038.36 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 5.22 合计 27,941.64 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 41,878.22 银行间市场应付交易费用 - 合计 41,878.22 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 84,999.82 应付指数使用费 50,000.00 合计 134,999.82 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 49,825,942.44 49,825,942.44 本期申购 20,786.40 20,786.40 本期赎回(以"-"号填列) -142,240.15 -142,240.15 本期末 49,704,488.69 49,704,488.69 注：1、本期申购含转换转入份（金）额，本期赎回含转换转出份（金）额。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 26 页 共 59 页 2、本基金自 2016年 11月 21日至 2016年 11月 28日止期间公开发售，共募集有效净认购资 金 200,202,657.90元。根据《新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金招募说明书》的规定， 本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 32.81元在本基金成立后，折算为 32.81份基金份 额，划入基金份额持有人账户。 3、根据《新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金招募说明书》及《新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》的相关规定，本基金于 2016 年 11 月 30日(基金合同生效日)暂不向投资人开放基金交易。申购业务和赎回业务自 2016年 12月 1日起 开始办理。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 219,133.39 - 219,133.39 本期利润 339,440.82 3,055,345.76 3,394,786.58 本期基金份额交易 产生的变动数 -630.75 111.81 -518.94 其中：基金申购款 200.01 346.65 546.66 基金赎回款 -830.76 -234.84 -1,065.60 本期已分配利润 - - - 本期末 557,943.46 3,055,457.57 3,613,401.03 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 16,675.59 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,468.56 其他 180,420.64 合计 207,564.79 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 卖出股票成交总额 6,834,697.83 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 27 页 共 59 页 减：卖出股票成本总额 6,847,599.65 买卖股票差价收入 -12,901.82 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 384,445.54 基金投资产生的股利收益 - 合计 384,445.54 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 1.交易性金融资产 3,055,345.76 ——股票投资 3,056,345.76 ——债券投资 -1,000.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 3,055,345.76 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 28 页 共 59 页 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金赎回费收入 141.00 基金转换费收入 38.16 合计 179.16 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 交易所市场交易费用 68,335.27 银行间市场交易费用 - 合计 68,335.27 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 审计费用 30,091.25 信息披露费 49,588.57 汇划费 66.00 指数使用费 100,000.00 合计 179,745.82 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 29 页 共 59 页 新疆前海联合基金管理有限公司(“新疆 前海联合”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.10.1 关联方报酬 6.4.10.1.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 162,576.88 其中：支付销售机构的客户维护费 10.82 注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。 6.4.10.1.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 37,517.74 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 6.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 30 页 共 59 页 6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 387,171.71 16,675.59 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.6 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 601989 中国 重工 2017年 5月 31 日 重大资 产重组 6.21 - - 58,300 419,569.00 362,043.00 - 600795 国电 电力 2017年 6月 5 日 重大资 产重组 3.60 - - 57,900 193,378.00 208,440.00 - 601088 中国 神华 2017年 6月 5 日 重大资 产重组 22.29 - - 8,500 158,346.00 189,465.00 - 601727 上海 电气 2017年 6月 22 日 重大资 产重组 7.57 2017 年7月 3日 7.54 15,100 107,835.79 114,307.00 - 300104 乐视 网 2017年 4月 17 日 重大资 产重组 30.68 - - 3,700 126,194.00 113,516.00 - 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 31 页 共 59 页 600050 中国 联通 2017年 4月 5 日 重大事 项 7.47 2017 年8月 21日 8.22 13,400 91,124.00 100,098.00 - 000100 TCL 集团 2017年 4月 20 日 重大事 项 3.43 2017 年7月 26日 3.72 26,700 94,972.00 91,581.00 - 600100 同方 股份 2017年 4月 21 日 重大资 产重组 14.12 - - 5,800 83,507.00 81,896.00 - 002252 上海 莱士 2017年 4月 21 日 重大资 产重组 20.24 - - 3,979 82,926.71 80,534.96 - 600959 江苏 有线 2017年 6月 19 日 重大资 产重组 10.57 - - 7,600 80,148.10 80,332.00 - 000503 海虹 控股 2017年 5月 11 日 重大资 产重组 24.93 - - 3,200 118,188.00 79,776.00 - 601919 中远 海控 2017年 5月 17 日 重大资 产重组 5.35 2017 年7月 26日 5.89 12,700 76,382.00 67,945.00 - 600666 奥瑞 德 2017年 4月 27 日 重大资 产重组 17.40 - - 2,720 47,892.00 47,328.00 - 601872 招商 轮船 2017年 5月 2 日 重大事 项 5.16 - - 7,400 39,269.00 38,184.00 - 601608 中信 重工 2017年 4月 19 日 重大事 项 5.54 2017 年7月 26日 5.26 4,400 24,632.00 24,376.00 - 002049 紫光 国芯 2017年 2月 20 日 重大资 产重组 30.82 2017 年7月 17日 27.74 500 15,764.00 15,410.00 - 300085 银之 杰 2017年 6月 30 日 重大事 项 18.50 2017 年7月 7日 18.88 100 1,831.73 1,850.00 - 000061 农 产 品 2017年 6月 28 日 重大事 项 9.06 - - 100 1,038.24 906.00 - 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 32 页 共 59 页 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币 市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。本基 金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监 察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员 会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监 察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 33 页 共 59 页 存款存放在本基金的托管行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交 易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很 小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2017年 6月 30日，本基金未持有信用类债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。 本基金所承担的大部分金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份 额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 34 页 共 59 页 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 387,171.71 - - - 387,171.71 结算备付金 940,720.22 - - - 940,720.22 存出保证金 13,016.10 - - - 13,016.10 交易性金融资产 2,490,250.00 - - 49,669,772.18 52,160,022.18 买入返售金融资产 300,000.00 - - - 300,000.00 应收利息 - - - 27,941.64 27,941.64 应收申购款 0.99 - - - 0.99 资产总计 4,131,159.02 - - 49,697,713.82 53,828,872.84 负债 应付证券清算款 - - - 300,000.00 300,000.00 应付管理人报酬 - - - 27,710.36 27,710.36 应付托管费 - - - 6,394.72 6,394.72 应付交易费用 - - - 41,878.22 41,878.22 其他负债 - - - 134,999.82 134,999.82 负债总计 - - - 510,983.12 510,983.12 利率敏感度缺口 4,131,159.02 - - 49,186,730.70 53,317,889.72 上年度末 2016年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 35 页 共 59 页 银行存款 49,978,599.91 - - - 49,978,599.91 应收利息 - - - 132,560.35 132,560.35 应收申购款 - - - 199.76 199.76 其他资产 - - - - - 资产总计 49,978,599.91 - - 132,760.11 50,111,360.02 负债 应付管理人报酬 - - - 35,402.99 35,402.99 应付托管费 - - - 8,169.90 8,169.90 其他负债 - - - 22,711.30 22,711.30 负债总计 - - - 66,284.19 66,284.19 利率敏感度缺口 49,978,599.91 - - 66,475.92 50,045,075.83 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 6月 30日 ） 1.市场利率下降 25个基点 3,748.47 2.市场利率上升 25个基点 -3,737.22 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获 得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指 数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 36 页 共 59 页 用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 49,669,772.18 93.16 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 49,669,772.18 93.16 - - 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 6月 30日 ） 1. 沪深 300指数上升 5% 2,487,875.14 2. 沪深 300指数下降 5% -2,487,875.14 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 37 页 共 59 页 于第一层次的余额为 47,972,690.22元;属于第二层次的余额为 16,970,81.96元，无属于第三层 次的余额(2016年 12月 31日：本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年 12月 31 日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年 5月 1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于 2017年 1月 6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂 适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 38 页 共 59 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 49,669,772.18 92.27 其中：股票 49,669,772.18 92.27 2 固定收益投资 2,490,250.00 4.63 其中：债券 2,490,250.00 4.63 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 300,000.00 0.56 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,327,891.93 2.47 7 其他各项资产 40,958.73 0.08 8 合计 53,828,872.84 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 123,742.00 0.23 B 采矿业 1,579,276.00 2.96 C 制造业 17,831,680.16 33.44 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,387,568.00 2.60 E 建筑业 2,359,375.12 4.43 F 批发和零售业 1,103,548.00 2.07 G 交通运输、仓储和邮政业 1,350,395.00 2.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,185,271.50 4.10 J 金融业 17,444,057.40 32.72 K 房地产业 2,655,154.00 4.98 L 租赁和商务服务业 441,499.00 0.83 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 260,851.40 0.49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 39 页 共 59 页 Q 卫生和社会工作 96,900.00 0.18 R 文化、体育和娱乐业 582,580.00 1.09 S 综合 143,426.00 0.27 合计 49,545,323.58 92.92 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 64,399.40 0.12 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 673.00 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 41,304.00 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 910.80 0.00 H 住宿和餐饮业 2,710.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 5,339.40 0.01 J 金融业 1,637.00 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,470.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,326.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 976.00 0.00 S 综合 1,703.00 0.00 合计 124,448.60 0.23 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 54,400 2,698,784.00 5.06 2 000333 美的集团 41,900 1,803,376.00 3.38 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 40 页 共 59 页 3 600036 招商银行 53,000 1,267,230.00 2.38 4 600519 贵州茅台 2,400 1,132,440.00 2.12 5 601166 兴业银行 62,400 1,052,064.00 1.97 6 600016 民生银行 112,700 926,394.00 1.74 7 601328 交通银行 131,000 806,960.00 1.51 8 001979 招商蛇口 34,000 726,240.00 1.36 9 601668 中国建筑 74,200 718,256.00 1.35 10 600000 浦发银行 55,500 702,075.00 1.32 11 600887 伊利股份 29,900 645,541.00 1.21 12 601288 农业银行 183,100 644,512.00 1.21 13 600030 中信证券 37,600 639,952.00 1.20 14 600048 保利地产 63,000 628,110.00 1.18 15 002415 海康威视 18,650 602,395.00 1.13 16 600837 海通证券 38,500 571,725.00 1.07 17 601398 工商银行 103,900 545,475.00 1.02 18 601169 北京银行 59,000 541,030.00 1.01 19 601601 中国太保 15,700 531,759.00 1.00 20 000858 五 粮 液 9,500 528,770.00 0.99 21 600104 上汽集团 16,700 518,535.00 0.97 22 600900 长江电力 32,400 498,312.00 0.93 23 000725 京东方Ａ 116,200 483,392.00 0.91 24 601766 中国中车 46,700 472,604.00 0.89 25 601211 国泰君安 21,500 440,965.00 0.83 26 600276 恒瑞医药 8,360 422,932.40 0.79 27 000001 平安银行 41,200 386,868.00 0.73 28 601988 中国银行 101,300 374,810.00 0.70 29 601989 中国重工 58,300 362,043.00 0.68 30 600518 康美药业 14,600 317,404.00 0.60 31 601390 中国中铁 36,400 315,588.00 0.59 32 601818 光大银行 76,700 310,635.00 0.58 33 600028 中国石化 51,600 305,988.00 0.57 34 600019 宝钢股份 43,100 289,201.00 0.54 35 600015 华夏银行 30,960 285,451.20 0.54 36 601688 华泰证券 15,600 279,240.00 0.52 37 000063 中兴通讯 11,600 275,384.00 0.52 38 601186 中国铁建 22,600 271,878.00 0.51 39 002304 洋河股份 3,000 260,430.00 0.49 40 002450 康得新 11,500 258,980.00 0.49 41 601006 大秦铁路 29,400 246,666.00 0.46 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 41 页 共 59 页 42 600703 三安光电 12,500 246,250.00 0.46 43 000776 广发证券 13,900 239,775.00 0.45 44 600690 青岛海尔 15,700 236,285.00 0.44 45 000538 云南白药 2,500 234,625.00 0.44 46 601628 中国人寿 8,500 229,330.00 0.43 47 600585 海螺水泥 10,000 227,300.00 0.43 48 601336 新华保险 4,200 215,880.00 0.40 49 600795 国电电力 57,900 208,440.00 0.39 50 600958 东方证券 14,700 204,477.00 0.38 51 002024 苏宁云商 18,000 202,500.00 0.38 52 600340 华夏幸福 5,900 198,122.00 0.37 53 601939 建设银行 32,200 198,030.00 0.37 54 601009 南京银行 17,600 197,296.00 0.37 55 600309 万华化学 6,760 193,606.40 0.36 56 601901 方正证券 19,400 192,642.00 0.36 57 601088 中国神华 8,500 189,465.00 0.36 58 600741 华域汽车 7,800 189,072.00 0.35 59 600999 招商证券 10,900 187,698.00 0.35 60 600660 福耀玻璃 7,200 187,488.00 0.35 61 000423 东阿阿胶 2,600 186,914.00 0.35 62 002142 宁波银行 9,600 185,280.00 0.35 63 600089 特变电工 17,900 184,907.00 0.35 64 002230 科大讯飞 4,500 179,550.00 0.34 65 601857 中国石油 23,300 179,177.00 0.34 66 601669 中国电建 22,400 177,408.00 0.33 67 601985 中国核电 22,500 175,725.00 0.33 68 600009 上海机场 4,700 175,357.00 0.33 69 002241 歌尔股份 9,000 173,520.00 0.33 70 000568 泸州老窖 3,400 171,972.00 0.32 71 002456 欧菲光 9,400 170,798.00 0.32 72 300070 碧水源 9,100 169,715.00 0.32 73 601899 紫金矿业 48,300 165,669.00 0.31 74 601607 上海医药 5,700 164,616.00 0.31 75 002236 大华股份 7,200 164,232.00 0.31 76 601377 兴业证券 22,000 163,460.00 0.31 77 300072 三聚环保 4,350 161,167.50 0.30 78 000166 申万宏源 28,500 159,600.00 0.30 79 600886 国投电力 20,100 158,790.00 0.30 80 000338 潍柴动力 11,800 155,760.00 0.29 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 42 页 共 59 页 81 600196 复星医药 5,000 154,950.00 0.29 82 600068 葛洲坝 13,700 153,988.00 0.29 83 002736 国信证券 11,600 153,700.00 0.29 84 600029 南方航空 17,300 150,510.00 0.28 85 600066 宇通客车 6,800 149,396.00 0.28 86 000783 长江证券 15,700 148,679.00 0.28 87 600031 三一重工 18,200 147,966.00 0.28 88 300059 东方财富 12,180 146,403.60 0.27 89 601888 中国国旅 4,800 144,672.00 0.27 90 002008 大族激光 4,100 142,024.00 0.27 91 002466 天齐锂业 2,600 141,310.00 0.27 92 600010 包钢股份 64,360 140,948.40 0.26 93 601788 光大证券 9,400 140,342.00 0.26 94 600606 绿地控股 17,900 139,978.00 0.26 95 601600 中国铝业 30,800 139,216.00 0.26 96 000625 长安汽车 9,600 138,432.00 0.26 97 600637 东方明珠 6,300 136,521.00 0.26 98 002594 比亚迪 2,700 134,865.00 0.25 99 600535 天士力 3,200 132,928.00 0.25 100 601933 永辉超市 18,700 132,396.00 0.25 101 600893 航发动力 4,800 131,040.00 0.25 102 600383 金地集团 11,400 130,758.00 0.25 103 000839 中信国安 13,000 129,870.00 0.24 104 601099 太平洋 32,100 129,042.00 0.24 105 600406 国电南瑞 7,300 128,845.00 0.24 106 601618 中国中冶 25,600 128,256.00 0.24 107 601555 东吴证券 11,300 126,899.00 0.24 108 600522 中天科技 10,400 125,320.00 0.24 109 300124 汇川技术 4,800 122,592.00 0.23 110 002739 万达院线 2,400 122,328.00 0.23 111 000413 东旭光电 10,800 121,176.00 0.23 112 600739 辽宁成大 6,700 120,801.00 0.23 113 002475 立讯精密 4,100 119,884.00 0.22 114 600705 中航资本 21,100 119,215.00 0.22 115 601800 中国交建 7,500 119,175.00 0.22 116 002202 金风科技 7,700 119,119.00 0.22 117 000895 双汇发展 5,000 118,750.00 0.22 118 000768 中航飞机 6,400 118,016.00 0.22 119 600816 安信信托 8,660 117,689.40 0.22 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 43 页 共 59 页 120 600109 国金证券 10,000 117,200.00 0.22 121 002673 西部证券 8,200 116,604.00 0.22 122 600111 北方稀土 10,200 115,566.00 0.22 123 000963 华东医药 2,300 114,310.00 0.21 124 601727 上海电气 15,100 114,307.00 0.21 125 300104 乐视网 3,700 113,516.00 0.21 126 600570 恒生电子 2,400 112,032.00 0.21 127 600023 浙能电力 20,500 111,930.00 0.21 128 600271 航天信息 5,400 111,456.00 0.21 129 600177 雅戈尔 10,600 107,272.00 0.20 130 600547 山东黄金 3,700 107,041.00 0.20 131 601018 宁波港 18,900 106,785.00 0.20 132 600674 川投能源 10,800 106,056.00 0.20 133 600352 浙江龙盛 11,000 104,830.00 0.20 134 000623 吉林敖东 4,550 104,149.50 0.20 135 601992 金隅股份 16,000 103,520.00 0.19 136 601225 陕西煤业 14,400 101,808.00 0.19 137 300024 机器人 5,200 101,400.00 0.19 138 000728 国元证券 8,250 100,815.00 0.19 139 600221 海航控股 31,300 100,786.00 0.19 140 600050 中国联通 13,400 100,098.00 0.19 141 002508 老板电器 2,300 100,004.00 0.19 142 000793 华闻传媒 9,800 99,176.00 0.19 143 600018 上港集团 15,600 98,904.00 0.19 144 002007 华兰生物 2,700 98,550.00 0.18 145 601111 中国国航 10,100 98,475.00 0.18 146 002065 东华软件 4,500 98,055.00 0.18 147 002044 美年健康 5,700 96,900.00 0.18 148 600115 东方航空 14,200 96,560.00 0.18 149 600208 新湖中宝 21,100 94,950.00 0.18 150 000540 中天城投 13,600 94,520.00 0.18 151 600085 同仁堂 2,700 94,392.00 0.18 152 000157 中联重科 21,000 94,290.00 0.18 153 600415 小商品城 13,000 94,120.00 0.18 154 600804 鹏博士 5,300 94,075.00 0.18 155 601998 中信银行 14,800 93,092.00 0.17 156 600820 隧道股份 9,100 91,910.00 0.17 157 000100 TCL 集团 26,700 91,581.00 0.17 158 601198 东兴证券 5,300 91,372.00 0.17 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 44 页 共 59 页 159 000826 启迪桑德 2,595 91,136.40 0.17 160 600153 建发股份 6,900 89,217.00 0.17 161 002465 海格通信 8,200 88,068.00 0.17 162 002081 金 螳 螂 7,800 85,644.00 0.16 163 603993 洛阳钼业 16,900 85,514.00 0.16 164 600436 片仔癀 1,400 85,456.00 0.16 165 601155 新城控股 4,600 85,284.00 0.16 166 002310 东方园林 5,100 85,272.00 0.16 167 600663 陆家嘴 3,600 85,104.00 0.16 168 000709 河钢股份 20,300 85,057.00 0.16 169 000876 新 希 望 10,300 84,666.00 0.16 170 600362 江西铜业 5,000 84,300.00 0.16 171 600061 国投安信 5,400 83,970.00 0.16 172 002027 分众传媒 6,100 83,936.00 0.16 173 002146 荣盛发展 8,500 83,895.00 0.16 174 600157 永泰能源 23,500 83,895.00 0.16 175 000630 铜陵有色 29,500 83,780.00 0.16 176 600489 中金黄金 8,300 83,249.00 0.16 177 600100 同方股份 5,800 81,896.00 0.15 178 601229 上海银行 3,200 81,728.00 0.15 179 601633 长城汽车 6,100 81,069.00 0.15 180 600118 中国卫星 2,900 80,736.00 0.15 181 600170 上海建工 21,116 80,663.12 0.15 182 002252 上海莱士 3,979 80,534.96 0.15 183 600959 江苏有线 7,600 80,332.00 0.15 184 000503 海虹控股 3,200 79,776.00 0.15 185 000060 中金岭南 7,100 79,520.00 0.15 186 000009 中国宝安 9,800 79,282.00 0.15 187 601216 君正集团 16,200 79,218.00 0.15 188 600297 广汇汽车 10,500 79,065.00 0.15 189 600332 白云山 2,700 78,408.00 0.15 190 002500 山西证券 8,100 77,598.00 0.15 191 600682 南京新百 2,100 77,490.00 0.15 192 600008 首创股份 11,600 76,328.00 0.14 193 300017 网宿科技 6,290 75,920.30 0.14 194 000750 国海证券 13,800 75,900.00 0.14 195 600150 中国船舶 3,300 75,471.00 0.14 196 600369 西南证券 13,300 74,613.00 0.14 197 000425 徐工机械 19,700 73,875.00 0.14 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 45 页 共 59 页 198 601333 广深铁路 16,200 73,224.00 0.14 199 002074 国轩高科 2,300 72,565.00 0.14 200 600688 上海石化 10,800 71,388.00 0.13 201 300144 宋城演艺 3,400 70,958.00 0.13 202 000402 金 融 街 6,000 70,320.00 0.13 203 000559 万向钱潮 6,600 70,092.00 0.13 204 300033 同花顺 1,100 68,431.00 0.13 205 600583 海油工程 10,900 68,016.00 0.13 206 601919 中远海控 12,700 67,945.00 0.13 207 000792 盐湖股份 6,450 67,402.50 0.13 208 600718 东软集团 4,300 66,865.00 0.13 209 000686 东北证券 6,600 66,330.00 0.12 210 600498 烽火通信 2,600 65,910.00 0.12 211 002195 二三四五 9,210 65,851.50 0.12 212 601117 中国化学 9,300 65,007.00 0.12 213 600895 张江高科 3,800 64,144.00 0.12 214 600649 城投控股 6,100 64,111.00 0.12 215 002411 必康股份 2,200 63,624.00 0.12 216 600827 百联股份 3,900 63,375.00 0.12 217 300027 华谊兄弟 7,800 63,102.00 0.12 218 600256 广汇能源 15,000 62,100.00 0.12 219 002385 大北农 9,800 61,642.00 0.12 220 000983 西山煤电 7,000 61,390.00 0.12 221 600373 中文传媒 2,600 61,126.00 0.11 222 600074 保千里 4,700 60,207.00 0.11 223 600588 用友网络 3,500 59,920.00 0.11 224 000917 电广传媒 5,300 59,890.00 0.11 225 600704 物产中大 8,200 59,778.00 0.11 226 002183 怡 亚 通 6,900 59,547.00 0.11 227 600376 首开股份 5,200 59,488.00 0.11 228 000415 渤海金控 8,800 59,224.00 0.11 229 600060 海信电器 3,900 59,163.00 0.11 230 000008 神州高铁 8,100 58,968.00 0.11 231 600919 江苏银行 6,200 57,598.00 0.11 232 002470 金正大 7,600 57,228.00 0.11 233 601718 际华集团 6,300 55,377.00 0.10 234 600038 中直股份 1,200 54,924.00 0.10 235 000959 首钢股份 7,800 54,522.00 0.10 236 601997 贵阳银行 3,400 53,754.00 0.10 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 46 页 共 59 页 237 601866 中远海发 14,800 53,280.00 0.10 238 002352 鼎泰新材 1,000 53,160.00 0.10 239 600021 上海电力 4,300 51,987.00 0.10 240 000977 浪潮信息 3,000 51,960.00 0.10 241 600909 华安证券 5,100 51,459.00 0.10 242 002555 三七互娱 2,000 51,140.00 0.10 243 000627 天茂集团 6,300 50,904.00 0.10 244 002174 游族网络 1,600 50,816.00 0.10 245 002602 世纪华通 1,400 50,764.00 0.10 246 600977 中国电影 2,700 50,544.00 0.09 247 002558 世纪游轮 1,080 49,917.60 0.09 248 600037 歌华有线 3,400 49,504.00 0.09 249 002714 牧原股份 1,800 48,996.00 0.09 250 002152 广电运通 5,850 48,613.50 0.09 251 600482 中国动力 1,800 45,522.00 0.09 252 000671 阳 光 城 7,800 45,396.00 0.09 253 600737 中粮糖业 4,800 45,312.00 0.08 254 000738 中航动控 2,300 45,011.00 0.08 255 600685 中船防务 1,600 43,808.00 0.08 256 601021 春秋航空 1,300 43,719.00 0.08 257 002131 利欧股份 13,250 43,592.50 0.08 258 600372 中航电子 2,500 43,425.00 0.08 259 000938 紫光股份 700 42,784.00 0.08 260 002292 奥飞娱乐 2,500 42,250.00 0.08 261 600446 金证股份 2,400 42,192.00 0.08 262 601118 海南橡胶 7,400 42,032.00 0.08 263 000156 华数传媒 2,800 41,748.00 0.08 264 000718 苏宁环球 7,100 41,606.00 0.08 265 600549 厦门钨业 1,900 40,831.00 0.08 266 300168 万达信息 2,800 40,740.00 0.08 267 601877 正泰电器 2,000 40,180.00 0.08 268 002424 贵州百灵 2,100 39,606.00 0.07 269 300133 华策影视 3,500 39,200.00 0.07 270 601375 中原证券 3,800 38,228.00 0.07 271 601872 招商轮船 7,400 38,184.00 0.07 272 601881 中国银河 3,100 36,766.00 0.07 273 002153 石基信息 1,600 36,368.00 0.07 274 000961 中南建设 5,400 35,208.00 0.07 275 300251 光线传媒 4,200 34,398.00 0.06 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 47 页 共 59 页 276 601958 金钼股份 4,600 32,982.00 0.06 277 002299 圣农发展 2,200 32,714.00 0.06 278 600233 圆通速递 1,600 31,344.00 0.06 279 601611 中国核建 2,600 31,122.00 0.06 280 600871 石化油服 8,900 29,726.00 0.06 281 600926 杭州银行 2,000 29,700.00 0.06 282 601163 三角轮胎 1,100 28,930.00 0.05 283 000555 神州信息 1,500 25,050.00 0.05 284 601966 玲珑轮胎 1,100 24,673.00 0.05 285 601608 中信重工 4,400 24,376.00 0.05 286 600188 兖州煤业 1,900 23,256.00 0.04 287 603858 步长制药 300 21,492.00 0.04 288 603160 汇顶科技 200 20,060.00 0.04 289 601127 小康股份 900 17,955.00 0.03 290 002797 第一创业 1,880 17,314.80 0.03 291 002049 紫光国芯 500 15,410.00 0.03 292 002831 裕同科技 200 15,000.00 0.03 293 002841 视源股份 200 14,844.00 0.03 294 002839 张家港行 900 14,148.00 0.03 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 600666 奥瑞德 2,720 47,328.00 0.09 2 600648 外高桥 2,200 40,744.00 0.08 3 600867 通化东宝 160 2,918.40 0.01 4 002085 万丰奥威 140 2,723.00 0.01 5 600754 锦江股份 100 2,710.00 0.01 6 300015 爱尔眼科 100 2,326.00 0.00 7 300085 银之杰 100 1,850.00 0.00 8 000039 中集集团 100 1,803.00 0.00 9 600783 鲁信创投 100 1,703.00 0.00 10 002568 百润股份 100 1,662.00 0.00 11 000712 锦龙股份 100 1,637.00 0.00 12 300058 蓝色光标 200 1,564.00 0.00 13 300146 汤臣倍健 100 1,374.00 0.00 14 300182 捷成股份 140 1,338.40 0.00 15 603000 人民网 100 1,317.00 0.00 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 48 页 共 59 页 16 600873 梅花生物 200 1,134.00 0.00 17 600839 四川长虹 300 1,086.00 0.00 18 000800 一汽轿车 100 1,017.00 0.00 19 601928 凤凰传媒 100 976.00 0.00 20 600875 东方电气 100 958.00 0.00 21 600582 天地科技 200 918.00 0.00 22 603885 吉祥航空 60 910.80 0.00 23 000061 农 产 品 100 906.00 0.00 24 300002 神州泰岳 100 834.00 0.00 25 600252 中恒集团 200 808.00 0.00 26 000027 深圳能源 100 673.00 0.00 27 000778 新兴铸管 100 670.00 0.00 28 601258 庞大集团 200 560.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 2,136,567.00 4.27 2 001979 招商蛇口 1,481,951.39 2.96 3 000333 美的集团 1,450,790.00 2.90 4 600016 民生银行 1,197,901.00 2.39 5 601166 兴业银行 1,170,734.00 2.34 6 600036 招商银行 1,054,683.00 2.11 7 600519 贵州茅台 960,397.00 1.92 8 601328 交通银行 853,476.00 1.71 9 600000 浦发银行 780,387.00 1.56 10 601668 中国建筑 716,795.00 1.43 11 600837 海通证券 688,616.00 1.38 12 600030 中信证券 684,982.00 1.37 13 601169 北京银行 671,281.00 1.34 14 601288 农业银行 625,039.00 1.25 15 600048 保利地产 613,416.00 1.23 16 600887 伊利股份 560,181.00 1.12 17 000651 格力电器 541,279.00 1.08 18 601766 中国中车 516,749.00 1.03 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 49 页 共 59 页 19 601398 工商银行 509,882.00 1.02 20 002415 海康威视 473,251.00 0.95 注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 001979 招商蛇口 974,330.00 1.95 2 000651 格力电器 622,340.00 1.24 3 600016 民生银行 245,479.00 0.49 4 601166 兴业银行 163,196.00 0.33 5 601169 北京银行 122,261.00 0.24 6 000069 华侨城Ａ 120,750.00 0.24 7 600649 城投控股 110,836.00 0.22 8 600837 海通证券 110,818.00 0.22 9 600000 浦发银行 109,011.00 0.22 10 600867 通化东宝 94,930.00 0.19 11 600839 四川长虹 82,022.00 0.16 12 002085 万丰奥威 79,470.00 0.16 13 600030 中信证券 76,964.00 0.15 14 300058 蓝色光标 72,246.00 0.14 15 600252 中恒集团 67,230.00 0.13 16 600875 东方电气 65,322.00 0.13 17 601328 交通银行 63,590.00 0.13 18 300002 神州泰岳 63,274.00 0.13 19 000039 中集集团 62,523.00 0.12 20 601258 庞大集团 60,804.00 0.12 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 53,461,026.07 卖出股票收入（成交）总额 6,834,697.83 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以 成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 50 页 共 59 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,490,250.00 4.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,490,250.00 4.67 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019557 17国债 03 25,000 2,490,250.00 4.67 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 51 页 共 59 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除兴业银行外，本报告期没 有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 2016年 5月 24日，兴业银行公布诉讼判决执行情况的公告，根据福建省高级人民法院（2015） 闽民初字第 100号《民事判决书》判决：福建省兴银物业管理有限公司代持的“陈文德”名下兴 业银行股份有限公司股票 308.88万股为原告陈文德先生所有；兴业银行股份有限公司所代管上述 股份的分红款为原告陈文德先生所有。 本基金投资于“兴业银行（601166）”的决策程序说明：基于兴业银行基本面研究以及二级 市场的判断，本基金投资于“兴业银行”股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人分析认为，该诉讼事件是一起有关个人购买兴业银行股份的纠纷事件，16年 5月 兴业银行已按照判决结果将福建省兴银物业管理有限公司代持 308.88 万股份（兴业银行总股本 208 亿）过户予该个人股东，其仅为一起个人纠纷事件，且转让股份占总股本比例很低，因而事 件已于 16年出清，认为不会对兴业银行基本面造成影响。基金管理人经审慎分析，认为该事项对 公司经营和价值应不会构成重大影响。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,016.10 2 应收证券清算款 - 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 52 页 共 59 页 3 应收股利 - 4 应收利息 27,941.64 5 应收申购款 0.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,958.73 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600666 奥瑞德 47,328.00 0.09 重大资产重组 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 53 页 共 59 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 228 218,002.14 49,311,100.00 99.21% 393,388.69 0.79% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 256,769.51 0.5200% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 54 页 共 59 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年 11月 30日）基金份额总额 200,202,690.71 本报告期期初基金份额总额 49,825,942.44 本报告期基金总申购份额 20,786.40 减:本报告期基金总赎回份额 142,240.15 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 49,704,488.69 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 55 页 共 59 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金因成立时间较短，暂未进行审计。本基金管理人拟聘请普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)对基金 2017年年报进行审计。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 1 39,705,553.03 65.86% 36,977.41 65.85% 新增 安信证券 1 9,356,537.89 15.52% 8,713.69 15.52% 新增 恒泰证券 2 6,125,774.00 10.16% 5,704.96 10.16% 新增 华泰证券 2 5,104,423.98 8.47% 4,753.69 8.47% 新增 广发证券 1 - - - - 新增 华创证券 2 - - - - 新增 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： （1）券商选择标准： 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 56 页 共 59 页 1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求； 2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持 与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告 等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告； 3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照 上述第 2点规定执行； （2）券商选择程序： 1）券商研究质量与研究服务评价； 2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商； 3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 兴业证券 2,491,250.00 100.00% 1,450,500,000.00 100.00% - - 安信证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 新疆前海联合基金管理有限公司 旗下基金年度净值公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 1月 3日 2 新疆前海联合基金管理有限公司 关于新增和讯信息科技有限公司 代理销售旗下基金的公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 1月 7日 3 新疆前海联合基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票 估值方法的提示性公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 1月 17日 4 新疆前海联合基金管理有限公司 证监会指定信息披 2017年 1月 20日 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 57 页 共 59 页 关于新增北京肯瑞特财富投资管 理有限公司代理销售旗下基金的 公告 露报纸、公司网站 5 关于新疆前海联合基金管理有限 公司旗下基金开通基金定投业务 的公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 3月 10日 6 新疆前海联合基金管理有限公司 关于新疆前海联合沪深 300指数型 证券投资基金的基金经理变更公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 3月 21日 7 新疆前海联合基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票 估值方法的提示性公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 4月 26日 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 58 页 共 59 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017年 1月 1 日至 2017年 6 月 30日 49,311,100.00 - - 49,311,100.00 99.21 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持有 基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大 额赎回，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管 理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 王静女士于 2017年 3月 20日被增聘为本基金基金经理，公告日期为 2017年 3月 21日， 公告标题为《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 的基金经理变更公告》。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 59 页 共 59 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金合同》； 3、《新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2017年 8月 29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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