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| 中银证券健康产业混合(002938) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 811332 | ||||||||
| 基金代码 | 002938 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 29 日 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 2 页 共 53 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 3 页 共 53 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2 1.2 目录................................................................................................................................................ 3 §2 基金简介................................................................................................................................................. 6 2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 6 2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 6 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................6 2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 7 2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 7 §3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................8 3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 8 §4 管理人报告........................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 13 §5 托管人报告........................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 15 6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 15 6.2 利润表.......................................................................................................................................... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................17 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 4 页 共 53 页 6.4 报表附注...................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告....................................................................................................................................... 41 7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................41 7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................45 7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................46 §8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 47 §9 开放式基金份额变动...........................................................................................................................48 §10 重大事件揭示.....................................................................................................................................49 10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 49 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................49 10.8 其他重大事件............................................................................................................................51 §11 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况....................................... 52 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 5 页 共 53 页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................52 §12 备查文件目录.....................................................................................................................................53 12.1 备查文件目录............................................................................................................................53 12.2 存放地点.................................................................................................................................... 53 12.3 查阅方式.................................................................................................................................... 53 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 6 页 共 53 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中银证券健康产业混合 基金主代码 002938 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 7日 基金管理人 中银国际证券有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 382,504,242.17 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极把握健康产业主题相关行业的投资机 会，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将持续跟踪基本面、政策面、市场面、技术面 等多方面因素，并通过宏观经济研究，研判国内经济 发展趋势，在严格控制投资组合风险的前提下，动态 配置投资组合中股票、债券、货币市场工具等大类资 产的投资比例。 业绩比较基准 50%*中证医药卫生指数收益率+50%*中证全债指数收 益率 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高 于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金， 属于证券投资基金中的中高风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银国际证券有限责任公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵向雷 张燕 联系电话 021-20328000 0755-83199084 电子邮箱 gmkf@bocichina.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-61195566,400-620-8888 95555 传真 021-50372474 0755-83195201 注册地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 7 页 共 53 页 办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 宁敏 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.bocifunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中银国际证券有限责任公司 上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39 层 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 8 页 共 53 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 3,162,728.03 本期利润 3,686,500.86 加权平均基金份额本期利润 0.0086 本期加权平均净值利润率 0.86% 本期基金份额净值增长率 0.85% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 3,551,422.49 期末可供分配基金份额利润 0.0093 期末基金资产净值 386,055,664.66 期末基金份额净值 1.0093 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 0.93% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.32% 0.38% 2.97% 0.39% 0.35% -0.01% 过去三个月 0.36% 0.40% 1.78% 0.36% -1.42% 0.04% 过去六个月 0.85% 0.38% 3.78% 0.34% -2.93% 0.04% 自基金合同 生效起至今 0.93% 0.34% 1.22% 0.35% -0.29% -0.01% 注：本基金成立于2016年9月7日，本基金的业绩比较基准为：50%*中证医药卫生指数收益率+50%* 中证全债指数收益率。 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 9 页 共 53 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1.本基金基金合同于 2016 年 9 月 7 日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同规定,本基金建仓期为六个月。建仓期满后,本基金的各项投资比例应符合基金合同 投资范围、投资限制中规定的各项比例:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%，其中投 资于本基金合同界定的健康产业主题相关证券不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终保 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;法律法规及本基金合同规定 的其他比例限制。 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 10 页 共 53 页 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)经中国证监会批准于 2002 年 2 月 28 日在上海成立，注册资本 25 亿元人民币。中银国际证券由中银国际控股有限公司、中国石油 集团资本有限责任公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、云南省投资控股集团有限公司、江 西铜业股份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、 上海祥众投资合伙企业（有限合伙）、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海联新投资中心（有限合伙）、 江西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司共同投资。中银国 际证券的经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、 证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品、公 开募集证券投资基金管理。截至 2017 年 6 月 30 日，本管理人共管理六只开放式证券投资基金， 包括：中银证券保本 1 号混合型证券投资基金、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、 中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵 活配置混合型证券投资基金和中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 罗众球 本基金 经理经 理 2016年 9月 7日 - 7 罗众球，硕士研究生，中 国国籍，已取得证券、基 金从业资格。2009 年至 2010 年任职于复星医药 药品研发部；2010 年至 2012 年任职于恒泰证券， 担任医药行业研究员； 2012 年至 2013 年 8 月任 职于宏源证券资产管理分 公司，担任医药行业研究 员。2013 年 8 月加盟中银 国际证券有限责任公司， 现任中国红稳定价值、中 国红稳健增长、中国红 1 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 11 页 共 53 页 号集合资产管理计划投资 主办人及中银证券健康产 业灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、中银证 券保本 1 号混合型证券投 资基金基金经理、中银证 券瑞益定期开放灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、中银证券瑞享定期 开放灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国 证券法》、《中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额 持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规，建立了《中银国际证券有限责任公司基金管理业务、资产管理业务公平 交易管理办法》、《中银国际证券有限责任公司产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法》 等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场 申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室 负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合 理性分析。公司通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 12 页 共 53 页 报告期内，公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上半年，上证指数、沪深 300 指数分别上涨了 1.80%、9.71%,中小板指数上涨 6.69%、 创业板指数分别下跌了 7.40%，总体而言，整个上半年市场先扬后抑，一季度在迎来了短暂的春 季行情后，二季度随着银行去杠杆、资金利率抬升、IPO 加速等一系列监管政策下， 市场投资者 情绪急剧变化 ，四、五月份市场迎来调整，估值虚高、并购重组逻辑被破坏的中小创股票首当其 冲，整个市场呈现大强小弱的格局，低估值大盘指数成分股走出慢牛行情。机构投资者抱团取暖， 成就了“漂亮 50”的出色表现。医药生物为代表的健康产业总体表现不佳。 上半年，考虑到市场不确定性因素较多，“一九”急剧分化，中银证券健康产业基金仓位一直 保持在 50%以下，在控制风险的前提下，坚持灵活、稳健的操作，重点投资于的有业绩有估值健 康产业领域。截止 2017 年 6 月 30 日，中银证券健康产业基金累计单位净值 1.0093，上半年收益 率 0.85%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0093 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.85%，业绩 比较基准收益率为 3.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年下半年，市场有望迎来调整后情绪和基本面向上修复的投资机会。总体预测还是 以震荡格局为主，前期被错杀的真成长标的投资价值或将逐渐凸显。首先，宏观经济预计不会恶 化，预计下半年 GDP 会较前期有所回落，但是 GDP 增速或将基本维持在 6.5%左右，基本上呈低位 徘徊的趋势，继续下行风险较小。其次，监管趋严和去杠杆仍是大的趋势，但短期看，随着十九 大的临近，下半年预计会面临相对前期较宽松的局面，市场流动性来也不宜过于悲观，在前期去 杠杆等监管风险有较大释放之后，未来市场预计以稳定为主，上行动能和下行空间都有限。再次， 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 13 页 共 53 页 蓝筹的估值水平的修复，也或将为整体市场估值水平提供支撑。整体上看市场的估值水平预计健 康发展，未来市场的安全边际逐渐提升，这或将为市场的整体稳定提供了基础。 在上述情况下，我们预测，2017 年下半年市场整体较上半年的悲观气氛好转，但是仍有可能 会因为突发因素导致市场出现大幅波动。市场的波动同时蕴含着投资机会。未来的投资思路仍是 需要以安全为首要原则，在以价值为基础上稳中求进。在利率上行、金融去杠杆的大环境中，上 市公司业绩的持续稳定增长将是股价上行的主要动力，我们将在健康产业中继续发挥专业投资的 优势，灵活调整仓位并且持续优化配置，审慎投资、勤勉尽责、兢兢业业持续为基金持有人创造 价值，谋求长期、稳定的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值 的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了中银国际证券有限责任公司估值委员会（以下简 称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任组长，成员由基金事业部、业 务营运部、内控与法律合规部、稽核部、风险管理部等部门指派人员组成。估值委员会成员均具 有专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责 主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种 进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 14 页 共 53 页 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 15 页 共 53 页 § 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 220,564,644.69 134,475,988.51 结算备付金 609,972.09 4,010,617.94 存出保证金 241,498.68 87,868.89 交易性金融资产 6.4.7.2 168,273,871.44 132,451,598.76 其中：股票投资 168,273,871.44 132,451,598.76 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 199,190,618.79 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 41,781.23 181,746.15 应收股利 - - 应收申购款 327.08 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 389,732,095.21 470,398,439.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,108,574.23 9,076,401.89 应付赎回款 722,343.21 672,878.27 应付管理人报酬 476,922.00 597,096.43 应付托管费 63,589.60 79,612.87 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 222,937.88 391,544.80 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 16 页 共 53 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 82,063.63 97,328.74 负债合计 3,676,430.55 10,914,863.00 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 382,504,242.17 459,129,768.68 未分配利润 6.4.7.10 3,551,422.49 353,807.36 所有者权益合计 386,055,664.66 459,483,576.04 负债和所有者权益总计 389,732,095.21 470,398,439.04 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0093 元，基金份额总额 382504242.17 份。 6.2 利润表 会计主体：中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 8,803,052.81 - 1.利息收入 1,139,218.88 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 853,122.69 - 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 286,096.19 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,965,029.39 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,604,380.33 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,360,649.06 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 523,772.83 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 175,031.71 - 减：二、费用 5,116,551.95 - 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 17 页 共 53 页 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,202,720.77 - 2．托管费 6.4.10.2.2 427,029.45 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,385,182.25 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 101,619.48 - 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 3,686,500.86 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 3,686,500.86 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 459,129,768.68 353,807.36 459,483,576.04 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 3,686,500.86 3,686,500.86 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -76,625,526.51 -488,885.73 -77,114,412.24 其中：1.基金申购款 31,465,616.22 -149,497.95 31,316,118.27 2.基金赎回款 -108,091,142.73 -339,387.78 -108,430,530.51 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 382,504,242.17 3,551,422.49 386,055,664.66 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 18 页 共 53 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - - - 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______宁敏______ ______赵向雷______ ____戴景义____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1288 号文《关于准予中银证券健康产业灵活配 置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中银国际证券有限责任公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 560,845,462.27 元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1170 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》于 2016 年 9 月 7日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 561,008,147.28 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 19 页 共 53 页 份基金份额，其中认购资金利息折合 162,685.01 份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证 券有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可 交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金 管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占 基金资产的比例范围为 0-95%，其中投资于基金合同界定的健康产业主题相关证券不低于非现金 基金资产的 80%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券。本基金业绩比较基准：50%×中证医药卫生指数收益率+50%×中证全债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券有限责任公司于2017年 8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券健康产业灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2017年 6月 30日的财务状况以及 2017 年 1月 1日至 2017 年 6月 30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与 2016 年年度报告一致。 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 20 页 共 53 页 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间系 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 21 页 共 53 页 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与 金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 22 页 共 53 页 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 6.4.4.9 收入 /( 损失 ) 的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到 的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 23 页 共 53 页 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法和现金流量法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间不存在需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 24 页 共 53 页 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 220,564,644.69 定期存款 - 其中：存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 220,564,644.69 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 25 页 共 53 页 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 169,479,733.62 168,273,871.44 -1,205,862.18 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 169,479,733.62 168,273,871.44 -1,205,862.18 6.4.7.3 衍生金融资产 / 负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 41,398.03 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 274.50 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 108.70 合计 41,781.23 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 26 页 共 53 页 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 222,937.88 银行间市场应付交易费用 - 合计 222,937.88 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,722.28 预提费用 79,341.35 合计 82,063.63 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 459,129,768.68 459,129,768.68 本期申购 31,465,616.22 31,465,616.22 本期赎回(以"-"号填列) -108,091,142.73 -108,091,142.73 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 382,504,242.17 382,504,242.17 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 27 页 共 53 页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,057,849.18 -1,704,041.82 353,807.36 本期利润 3,162,728.03 523,772.83 3,686,500.86 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,215,694.72 726,808.99 -488,885.73 其中：基金申购款 179,399.38 -328,897.33 -149,497.95 基金赎回款 -1,395,094.10 1,055,706.32 -339,387.78 本期已分配利润 - - - 本期末 4,004,882.49 -453,460.00 3,551,422.49 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 833,503.17 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,379.09 其他 7,240.43 合计 853,122.69 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 516,366,437.91 减：卖出股票成本总额 510,762,057.58 买卖股票差价收入 5,604,380.33 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 28 页 共 53 页 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 - 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 29 页 共 53 页 2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,360,649.06 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,360,649.06 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 523,772.83 ——股票投资 523,772.83 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 523,772.83 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 174,982.19 基金转换费收入 49.52 合计 175,031.71 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,385,182.25 银行间市场交易费用 - 合计 1,385,182.25 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 30 页 共 53 页 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 49,588.57 银行汇划费 10,978.13 其他 800.00 债券帐户维护费 4,500.00 上清所账户维护费 6,000.00 合计 101,619.48 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中银国际证券有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构 中国招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 31 页 共 53 页 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中银国际 1,059,523,068.46 100.00% - - 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 中银国际 320,000,000.00 100.00% - - 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中银国际 774,829.85 100.00% 222,937.88 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 - - - - - 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 32 页 共 53 页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,202,720.77 - 其中：支付销售机构的客 户维护费 991,514.42 - 注：支付基金管理人中银国际证券有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动 中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的 费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 427,029.45 - 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金本报告期无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 33 页 共 53 页 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末无除基金管理人之于的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 220,564,644.69 833,503.17 - - 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项需要说明。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（ 2017年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6月5日 2017 年7月 7日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 002882 金 龙 羽 2017 年 6 月 15 日 2017 年7月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月 26 日 2017 年7月 3日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 - 300672 国 科 微 2017 年 6 月 30 日 2017 年7月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 - 300671富满 2017 年 2017 新股流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 34 页 共 53 页 电子 6月 27 日 年7月 5日 通受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的证券。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金主要投资于股票、债券等具有良好流动性的金融工具。与这些金融工具相关的风险， 以及本基金的基金管理人对于相关风险采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于 股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融 工具相关的风险主要包括管理风险、技术风险及市场风险。本基金在有效控制投资风险的前提下， 通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定增 值。 本基金的基金管理人在公司风险管理体系的基础上构建明晰基金业务的风险管理组织架构和 职能，由董事会及其风险控制委员会、执行委员会、风险管理委员会、风险管理部、基金管理部、 中后线部门等相关业务部门构成多层级风险管理框架体系。董事会决定公司风险偏好，并在风险 控制委员会的协助下监察公司基金业务的总体风险及管理状况。执行委员会领导公司基金业务的 风险管理。风险管理委员会协助执行委员会在董事会授权范围内确定、调整基金业务的业务权限、 讨论重大决策以及检查风险管理状况。风险管理部负责监控和报告公司基金业务的风险敞口和限 额使用情况。业务主管对各自业务的风险管理负有首要责任。财务、业务营运、稽核、法律及合 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 35 页 共 53 页 规等中后线部门在各自职能范围内支持或监督公司风险管理。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可 能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：2017 年 6 月 30 日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 注：2017 年 6 月 30 日，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标以及组合在短时间内 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 36 页 共 53 页 变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个 月 3个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 220,564,644.69 - - - - -220,564,644.69 结算备付金 609,972.09 - - - - - 609,972.09 存出保证金 241,498.68 - - - - - 241,498.68 交易性金融资产 - - - - -168,273,871.44168,273,871.44 应收利息 - - - - - 41,781.23 41,781.23 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 37 页 共 53 页 应收申购款 - - - - - 327.08 327.08 资产总计 221,416,115.46 - - - -168,315,979.75389,732,095.21 负债 应付证券清算款 - - - - - 2,108,574.23 2,108,574.23 应付赎回款 - - - - - 722,343.21 722,343.21 应付管理人报酬 - - - - - 476,922.00 476,922.00 应付托管费 - - - - - 63,589.60 63,589.60 应付交易费用 - - - - - 222,937.88 222,937.88 其他负债 - - - - - 82,063.63 82,063.63 负债总计 - - - - - 3,676,430.55 3,676,430.55 利率敏感度缺口 221,416,115.46 - - - -164,639,549.20386,055,664.66 上年度末 2016年12月 31日 1 个月以内 1-3 个 月 3个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 134,475,988.51 - - - - -134,475,988.51 结算备付金 4,010,617.94 - - - - - 4,010,617.94 存出保证金 87,868.89 - - - - - 87,868.89 交易性金融资产 - - - - -132,451,598.76132,451,598.76 买入返售金融资 产 199,190,618.79 - - - - -199,190,618.79 应收利息 - - - - - 181,746.15 181,746.15 其他资产 - - - - - - - 资产总计 337,765,094.13 - - - -132,633,344.91470,398,439.04 负债 应付证券清算款 - - - - - 9,076,401.89 9,076,401.89 应付赎回款 - - - - - 672,878.27 672,878.27 应付管理人报酬 - - - - - 597,096.43 597,096.43 应付托管费 - - - - - 79,612.87 79,612.87 应付交易费用 - - - - - 391,544.80 391,544.80 其他负债 - - - - - 97,328.74 97,328.74 负债总计 - - - - - 10,914,863.00 10,914,863.00 利率敏感度缺口 337,765,094.13 - - - -121,718,481.91459,483,576.04 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：2017 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 38 页 共 53 页 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 168,273,871.44 43.59 132,451,598.76 28.83 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 168,273,871.44 43.59 132,451,598.76 28.83 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 业绩比较基准下降 5% -12,131,704.76 -15,456,577.98 业绩比较基准上升 5% 12,131,704.76 15,456,577.98 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法管理风险。 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 39 页 共 53 页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 168,273,871.44 元，无属于第二层次及第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于 2016 年 4 月 29 日成立以来一直采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关 于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关 债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 增值税 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 40 页 共 53 页 根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂 适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 41 页 共 53 页 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 168,273,871.44 43.18 其中：股票 168,273,871.44 43.18 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 221,174,616.78 56.75 7 其他各项资产 283,606.99 0.07 8 合计 389,732,095.21 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 124,028,026.05 32.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 8,812,548.00 2.28 F 批发和零售业 26,522,588.45 6.87 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,910,708.94 2.31 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 42 页 共 53 页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 168,273,871.44 43.59 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期无港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002462 嘉事堂 540,693 21,243,827.97 5.50 2 000639 西王食品 1,043,135 20,643,641.65 5.35 3 000860 顺鑫农业 1,007,976 20,169,599.76 5.22 4 300408 三环集团 943,000 19,793,570.00 5.13 5 600195 中牧股份 960,273 18,619,693.47 4.82 6 600271 航天信息 554,600 11,446,944.00 2.97 7 600305 恒顺醋业 1,095,991 11,244,867.66 2.91 8 300003 乐普医疗 463,502 10,248,029.22 2.65 9 300166 东方国信 662,924 8,903,069.32 2.31 10 002081 金 螳 螂 802,600 8,812,548.00 2.28 11 002758 华通医药 345,887 4,856,253.48 1.26 12 600308 华泰股份 704,700 4,002,696.00 1.04 13 603579 荣泰健康 29,800 3,868,636.00 1.00 14 000952 广济药业 255,700 3,843,171.00 1.00 15 600337 美克家居 74,780 422,507.00 0.11 16 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 17 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 18 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 19 002882 金 龙 羽 2,966 18,389.20 0.00 20 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 43 页 共 53 页 21 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 22 300672 国 科 微 1,257 10,659.36 0.00 23 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000860 顺鑫农业 43,359,402.57 9.44 2 000639 西王食品 34,019,171.00 7.40 3 600887 伊利股份 31,100,524.00 6.77 4 000423 东阿阿胶 30,032,822.35 6.54 5 002462 嘉事堂 24,461,957.15 5.32 6 300166 东方国信 21,168,569.01 4.61 7 000895 双汇发展 20,141,803.00 4.38 8 300408 三环集团 19,194,941.41 4.18 9 000705 浙江震元 18,146,803.80 3.95 10 601688 华泰证券 17,840,174.00 3.88 11 002233 塔牌集团 14,208,519.37 3.09 12 300336 新 文 化 13,616,369.14 2.96 13 600750 江中药业 13,561,050.00 2.95 14 002758 华通医药 13,533,735.00 2.95 15 600259 广晟有色 13,034,274.74 2.84 16 002712 思美传媒 12,199,967.23 2.66 17 600305 恒顺醋业 12,027,625.46 2.62 18 600612 老 凤 祥 11,523,171.96 2.51 19 002428 云南锗业 11,318,013.00 2.46 20 002687 乔 治 白 11,116,153.84 2.42 21 600271 航天信息 10,818,961.33 2.35 22 300003 乐普医疗 9,645,270.90 2.10 23 002680 长生生物 9,407,926.80 2.05 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 44 页 共 53 页 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600887 伊利股份 33,751,039.42 7.35 2 000423 东阿阿胶 32,088,556.22 6.98 3 000590 启迪古汉 26,707,874.65 5.81 4 000639 西王食品 24,137,567.72 5.25 5 000860 顺鑫农业 23,101,699.61 5.03 6 601688 华泰证券 18,175,830.83 3.96 7 000895 双汇发展 18,096,527.07 3.94 8 603001 奥康国际 18,026,027.51 3.92 9 002412 汉森制药 17,381,635.29 3.78 10 000705 浙江震元 16,906,912.30 3.68 11 600195 中牧股份 16,007,574.36 3.48 12 002233 塔牌集团 14,974,469.00 3.26 13 600750 江中药业 14,102,252.15 3.07 14 600259 广晟有色 13,737,490.30 2.99 15 300166 东方国信 13,369,850.61 2.91 16 002758 华通医药 12,940,694.06 2.82 17 600612 老 凤 祥 12,558,062.88 2.73 18 002712 思美传媒 12,479,637.78 2.72 19 600085 同 仁 堂 12,276,055.00 2.67 20 300336 新 文 化 12,251,058.37 2.67 21 002428 云南锗业 11,566,830.00 2.52 22 600479 千金药业 11,195,608.25 2.44 23 002680 长生生物 10,081,267.99 2.19 24 000888 峨眉山Ａ 9,319,095.15 2.03 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 546,060,557.43 卖出股票收入（成交）总额 516,366,437.91 注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖 出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，但对于 ETF， 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 45 页 共 53 页 不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。“买入股票成本”、“卖出股 票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 46 页 共 53 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 241,498.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 41,781.23 5 应收申购款 327.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 283,606.99 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 47 页 共 53 页 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 8,518 44,905.41 34,717,829.96 9.08% 347,786,412.21 90.92% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 98,833.42 0.0258% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 48 页 共 53 页 § 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016 年 9 月 7 日 ）基金份额总额 561,008,147.28 本报告期期初基金份额总额 459,129,768.68 本报告期基金总申购份额 31,465,616.22 减:本报告期基金总赎回份额 108,091,142.73 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 382,504,242.17 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 49 页 共 53 页 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人无重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化. 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供 审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 50 页 共 53 页 数量 备注 成交总额的比 例 总量的比例 中银国际 21,059,523,068.46 100.00% 774,829.85 100.00% - 注：1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再 租用其他证券公司的交易单元。 2、今后基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力， 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 3、今后基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中银国际 - -320,000,000.00 100.00% - - 注：1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再 租用其他证券公司的交易单元。 2、今后基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力， 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 51 页 共 53 页 信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 3、今后基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中银证券健康产业灵活配置混合 型证券投资基金2016年第4季度 报告 《中国证券报》 2017 年 1 月 20 日 2 中银国际证券有限责任公司关于 旗下基金投资资产支持证券的公 告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》 2017 年 2 月 8 日 3 关于中银国际证券有限责任公司 旗下基金参与天天基金费率优惠 活动的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》 2017 年 3 月 17 日 4 中银证券健康产业灵活配置混合 型证券投资基金 2016 年年度报 告 《中国证券报》 2017 年 3 月 31 日 5 中银证券健康产业灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 《中国证券报》 2017 年 4 月 21 日 6 中银证券健康产业灵活配置混合 型证券投资基金2017年第1季度 报告 《中国证券报》 2017 年 4 月 21 日 7 中银国际证券有限责任公司关于 增加北京肯特瑞财富投资管理有 限公司为旗下基金销售机构并进 行费率优惠的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》 2017 年 6 月 28 日 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 52 页 共 53 页 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 中银证券健康产业混合 2017年半年度报告 第 53 页 共 53 页 § 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 2、《中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人的业务资格批件、营业执照 6、基金托管人的业务资格批件、营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站 www.bocifunds.com。 12.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基 金网站 www.bocifunds.com 查阅。 中银国际证券有限责任公司 2017 年 8 月 29 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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