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| 中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 810586 | ||||||||
| 基金代码 | 001810 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中欧潜力价值灵活配置混合 基金主代码 001810 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年9月30日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,558,650,669.09份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化的市场条件中获利。并强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 业绩比较基准 中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黎忆海 郭明 联系电话 021-68609600 010-66105799 电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95588 传真 021-33830351 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.zofund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 53,461,561.02 本期利润 152,035,023.88 加权平均基金份额本期利润 0.1416 本期基金份额净值增长率 12.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1689 期末基金资产净值 2,082,551,011.68 期末基金份额净值 1.336 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.03% 0.55% 3.60% 0.56% 1.43% -0.01% 过去三个月 5.28% 0.50% -2.77% 0.63% 8.05% -0.13% 过去六个月 12.17% 0.52% -1.94% 0.55% 14.11% -0.03% 过去一年 27.12% 0.66% -1.04% 0.55% 28.16% 0.11% 自基金合同生效至今 33.60% 1.24% 1.09% 1.03% 32.51% 0.21% 注：本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%，比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年9月30日-2017年6月30日） §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理57只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁维德 基金经理 2016年12月28日 － 5年 历任新华基金行业研究员。2015年7月24日加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司研究员。 曹名长 事业部负责人、基金经理 2015年11月20日 － 20年 历任君安证券公司研究所研究员，闽发证券上海研发中心研究员，红塔证券资产管理总部投资经理，百瑞信托有限责任公司信托经理，新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月18日加入中欧基金管理有限公司。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年市场整体运行态势良好，上半年，沪深300指数上涨10.78%、创业板指数下跌7.34%、中小板指数上涨7.33%。以上证50为代表的低估值蓝筹表现明显好于高估值个股。从行业来看，家用电器、食品饮料、钢铁、有色等行业表现较好，传媒、计算机、农林牧渔、纺织服装等表现相对较差。 本基金在操作上秉承一直以来所坚持的“价值投资”理念，坚守低估值蓝筹，精选个股。中欧潜力价值上半年上涨12.17%，明显超越同期业绩比较基准，同时跑赢沪深300指数。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值增长率为12.17%，同期业绩比较基准增长率为-1.94%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我们认为市场的挑战与机会并存。4、5月份PMI环比出现回落，但6月份PMI指数出现企稳且好于预期，表明经济依然稳健，市场整体估值仍处于合理区间；在棚户区货币化改造等经济政策的引领下，预计三季度经济仍将在高位震荡。然而虽然二季度流动性压力边际上有所缓解，但美国经济持续复苏，欧美央行均释放货币政策可能收紧的预期，国内金融去杠杆仍未结束；人民币汇率短期稳定，但仍需防范海外的影响；海外主要市场指数均处在历史高位，风险在不断累积，国内金融市场因为房价的高企、金融去杠杆和海外的压力，资产价格仍将面临一定的压力。 对于下半年的市场，我们认为高估值的个股扔将面临流动性紧张和新股发行加快的压力，价值型公司和估值合理的优质成长型公司仍然具备较好的投资价值。行业上继续看好金融、商贸、交通运输、食品饮料等低估值、现金流稳定的行业，同时精选估值合理的真成长公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的管理人--中欧基金管理有限公司在中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 150,085,574.08 66,158,822.89 结算备付金 2,845,298.07 315,062.95 存出保证金 491,755.50 84,576.53 交易性金融资产 1,790,414,566.82 570,222,317.20 其中：股票投资 1,729,679,904.02 570,222,317.20 基金投资 － － 债券投资 60,734,662.80 － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 75,000,000.00 － 应收证券清算款 59,388,677.51 － 应收利息 46,789.15 17,200.55 应收股利 － － 应收申购款 18,285,832.76 1,671,569.91 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 2,096,558,493.89 638,469,550.03 负债和所有者权益 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 1,096,302.14 5,890,991.01 应付赎回款 8,793,793.77 201,768.54 应付管理人报酬 2,333,773.01 732,799.68 应付托管费 388,962.16 122,133.29 应付销售服务费 － － 应付交易费用 1,096,765.20 297,068.85 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 297,885.93 360,103.83 负债合计 14,007,482.21 7,604,865.20 所有者权益： 实收基金 1,558,650,669.09 529,683,613.24 未分配利润 523,900,342.59 101,181,071.59 所有者权益合计 2,082,551,011.68 630,864,684.83 负债和所有者权益总计 2,096,558,493.89 638,469,550.03 注：本报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.336元，基金份额总额1,558,650,669.09份。 6.2 利润表 会计主体：中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 166,999,314.60 -5,741,052.04 1.利息收入 1,927,912.89 70,906.01 其中：存款利息收入 596,885.70 69,503.51 债券利息收入 21,245.41 － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 1,309,781.78 1,402.50 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 64,465,434.49 11,486,659.57 其中：股票投资收益 41,117,730.05 7,935,230.93 基金投资收益 － － 债券投资收益 95,144.64 － 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 23,252,559.80 3,551,428.64 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 98,573,462.86 -17,684,767.61 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列 2,032,504.36 386,149.99 减：二、费用 14,964,290.72 3,078,863.49 1．管理人报酬 9,983,409.90 2,029,359.43 2．托管费 1,663,901.64 338,226.56 3．销售服务费 － － 4．交易费用 3,174,480.45 520,704.60 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 142,498.73 190,572.90 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 152,035,023.88 -8,819,915.53 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 152,035,023.88 -8,819,915.53 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 529,683,613.24 101,181,071.59 630,864,684.83 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 152,035,023.88 152,035,023.88 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,028,967,055.85 270,684,247.12 1,299,651,302.97 其中：1.基金申购款 1,477,867,742.89 386,309,182.45 1,864,176,925.34 2.基金赎回款 -448,900,687.04 -115,624,935.33 -564,525,622.37 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 1,558,650,669.09 523,900,342.59 2,082,551,011.68 项 目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 253,488,141.73 25,651,199.25 279,139,340.98 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -8,819,915.53 -8,819,915.53 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 26,079,358.89 -2,453,816.71 23,625,542.18 其中：1.基金申购款 114,046,921.49 -6,366,656.82 107,680,264.67 2.基金赎回款 -87,967,562.60 3,912,840.11 -84,054,722.49 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 279,567,500.62 14,377,467.01 293,944,967.63 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1897号文《关于准予中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集275,554,648.27元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1128号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年9月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为275,628,363.35份基金份额，其中认购资金利息折合73,715.08份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司("工商银行") 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国都证券 242,271,909.12 10.04% 92,269,362.74 26.30% 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国都证券 225,623.38 10.04% 151,533.82 13.82% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国都证券 85,928.72 26.30% 24,826.58 16.68% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.1.4 债券交易 无。 6.4.8.1.5 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 国都证券 470,000,000.00 6.12% － － 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,983,409.90 2,029,359.43 其中：支付销售机构的客户维护费 2,767,184.96 232,718.00 注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,663,901.64 338,226.56 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方本报告期内未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行活期存款 150,085,574.08 506,305.64 17,262,129.73 61,494.83 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末 估值总额 600409 三友化工 2017-06-21 2018-06-19 非公开发行 6.66 6.77 5,259,144 35,025,899.04 35,604,404.88 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 000100 TCL 集团 2017-04-21 筹划重大事项 3.43 2017-07-26 3.72 5,978,300 21,293,137.00 20,505,569.00 002331 皖通科技 2017-05-02 筹划重大事项 14.16 － － 1,800 25,740.00 25,488.00 300271 华宇软件 2017-06-22 重大资产重组 16.59 2017-07-04 16.80 100,000 1,618,056.00 1,659,000.00 300322 硕贝德 2017-02-23 筹划重大事项 17.02 2017-08-07 15.32 1 18.22 17.02 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,732,620,087.92元，属于第二层次的余额为57,794,478.90元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：属于第一层次的余额为566,161,555.64元，属于第二层次的余额为4,060,761.56元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,729,679,904.02 82.50 其中：股票 1,729,679,904.02 82.50 2 固定收益投资 60,734,662.80 2.90 其中：债券 60,734,662.80 2.90 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 75,000,000.00 3.58 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 152,930,872.15 7.29 7 其他各项资产 78,213,054.92 3.73 8 合计 2,096,558,493.89 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 1,615,152.00 0.08 C 制造业 899,511,065.49 43.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,545,396.08 2.57 E 建筑业 12,798,983.12 0.61 F 批发和零售业 120,564,468.13 5.79 G 交通运输、仓储和邮政业 92,382,318.47 4.44 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,491,469.44 0.41 J 金融业 439,069,961.55 21.08 K 房地产业 69,107,769.78 3.32 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 5,079,657.10 0.24 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 27,513,662.86 1.32 S 综合 － － 合计 1,729,679,904.02 83.06 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000895 双汇发展 4,216,511 100,142,136.25 4.81 2 601318 中国平安 1,557,125 77,248,971.25 3.71 3 600036 招商银行 2,614,500 62,512,695.00 3.00 4 600261 阳光照明 8,275,569 54,370,488.33 2.61 5 601601 中国太保 1,577,606 53,433,515.22 2.57 6 600409 三友化工 6,770,702 50,825,793.94 2.44 7 000860 顺鑫农业 2,444,037 48,905,180.37 2.35 8 601607 上海医药 1,446,359 41,770,847.92 2.01 9 000848 承德露露 3,699,676 36,922,766.48 1.77 10 600195 中牧股份 1,900,925 36,858,935.75 1.77 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于www.zofund.com 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000895 双汇发展 76,649,822.51 12.15 2 601318 中国平安 51,813,329.49 8.21 3 600036 招商银行 45,071,912.74 7.14 4 600261 阳光照明 44,349,043.48 7.03 5 600409 三友化工 42,469,120.57 6.73 6 601601 中国太保 40,484,951.23 6.42 7 000848 承德露露 40,467,818.59 6.41 8 002543 万和电气 37,599,538.01 5.96 9 000860 顺鑫农业 37,317,548.77 5.92 10 600887 伊利股份 36,755,355.00 5.83 11 300432 富临精工 29,451,384.81 4.67 12 600195 中牧股份 28,117,267.78 4.46 13 300203 聚光科技 27,336,146.57 4.33 14 601166 兴业银行 26,445,193.00 4.19 15 601311 骆驼股份 24,693,598.31 3.91 16 600015 华夏银行 23,868,285.35 3.78 17 002701 奥瑞金 23,795,101.89 3.77 18 600062 华润双鹤 23,006,308.04 3.65 19 002048 宁波华翔 22,734,224.43 3.60 20 002557 洽洽食品 22,337,626.91 3.54 21 600048 保利地产 21,999,026.00 3.49 22 601668 中国建筑 21,734,425.00 3.45 23 600000 浦发银行 21,496,279.31 3.41 24 000100 TCL 集团 21,293,137.00 3.38 25 600016 民生银行 21,265,788.28 3.37 26 600160 巨化股份 20,954,507.00 3.32 27 601336 新华保险 19,786,470.84 3.14 28 601965 中国汽研 19,668,446.32 3.12 29 601328 交通银行 19,162,121.25 3.04 30 600373 中文传媒 19,004,362.85 3.01 31 603885 吉祥航空 18,873,578.85 2.99 32 600109 国金证券 18,782,663.18 2.98 33 601818 光大银行 18,399,471.25 2.92 34 600297 广汇汽车 18,303,094.68 2.90 35 002087 新野纺织 18,086,515.38 2.87 36 000001 平安银行 17,423,796.60 2.76 37 001979 招商蛇口 17,034,775.60 2.70 38 600029 南方航空 16,986,443.37 2.69 39 600115 东方航空 16,921,174.00 2.68 40 600011 华能国际 16,903,048.99 2.68 41 002470 金正大 16,679,123.30 2.64 42 600023 浙能电力 16,491,225.05 2.61 43 600196 复星医药 16,393,035.41 2.60 44 600376 首开股份 15,851,409.03 2.51 45 601998 中信银行 15,619,894.59 2.48 46 600267 海正药业 15,536,513.69 2.46 47 601216 君正集团 14,699,091.00 2.33 48 002294 信立泰 13,789,886.96 2.19 49 600038 中直股份 13,592,354.74 2.15 50 002422 科伦药业 13,409,038.84 2.13 51 601677 明泰铝业 13,132,927.98 2.08 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600887 伊利股份 30,962,441.14 4.91 2 601633 长城汽车 21,478,732.44 3.40 3 600104 上汽集团 20,401,076.71 3.23 4 002557 洽洽食品 20,087,433.56 3.18 5 002701 奥瑞金 18,868,439.16 2.99 6 600160 巨化股份 18,497,152.41 2.93 7 002048 宁波华翔 16,697,061.36 2.65 8 000786 北新建材 16,620,193.49 2.63 9 601336 新华保险 16,368,574.71 2.59 10 002543 万和电气 14,863,511.50 2.36 11 000625 长安汽车 14,267,891.32 2.26 12 002271 东方雨虹 14,101,341.90 2.24 13 600221 海南航空 14,007,726.00 2.22 14 601009 南京银行 13,242,745.33 2.10 15 300116 坚瑞沃能 12,059,368.69 1.91 16 601668 中国建筑 11,895,248.63 1.89 17 600068 葛洲坝 11,780,309.95 1.87 18 600036 招商银行 11,553,241.56 1.83 19 600236 桂冠电力 10,827,986.00 1.72 20 600038 中直股份 10,791,397.79 1.71 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,735,405,303.12 卖出股票的收入（成交）总额 713,615,267.80 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债(可交换债) 60,734,662.80 2.92 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 60,734,662.80 2.92 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113011 光大转债 578,040 60,734,662.80 2.92 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 491,755.50 2 应收证券清算款 59,388,677.51 3 应收股利 － 4 应收利息 46,789.15 5 应收申购款 18,285,832.76 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 78,213,054.92 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600409 三友化工 35,604,404.88 1.71 非公开发行 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产的比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 64,151 24,296.59 607,854,834.22 39.00% 950,795,834.87 61.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 4,714,506.51 0.30% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年9月30日)基金份额总额 275,628,363.35 本报告期期初基金份额总额 529,683,613.24 本报告期基金总申购份额 1,477,867,742.89 减：本报告期基金总赎回份额 448,900,687.04 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 1,558,650,669.09 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于2017年3月30日发布公告，顾伟先生自2017年3月30日起担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向上海证监局报告。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 1 318,274,120.89 13.19% 296,413.19 13.19% － 中信证券 1 294,882,179.69 12.22% 274,627.31 12.22% － 兴业证券 1 276,248,628.63 11.45% 257,267.77 11.45% － 国都证券 2 242,271,909.12 10.04% 225,623.38 10.04% － 东吴证券 1 177,583,041.68 7.36% 165,383.51 7.36% － 光大证券 1 145,954,687.28 6.05% 135,929.87 6.05% － 东北证券 1 129,256,642.07 5.36% 120,377.05 5.36% － 中泰证券 1 122,027,601.4 5.06% 113,643.98 5.06% － 海通证券 1 120,650,801.34 5% 112,364.11 5% － 国泰君安 1 115,416,281.29 4.78% 107,488.87 4.78% － 天风证券 1 106,640,462.25 4.42% 99,318.4 4.42% － 广发证券 2 99,164,314.2 4.11% 92,353.77 4.11% － 西部证券 1 66,662,459.13 2.76% 62,076.46 2.76% － 安信证券 1 64,772,631.72 2.68% 60,323.56 2.68% － 西南证券 1 60,029,631.68 2.49% 55,906.07 2.49% － 华泰证券 1 31,109,949.14 1.29% 28,973.07 1.29% － 浙商证券 1 15,396,405.13 0.64% 14,338.72 0.64% － 广州证券 1 15,162,744.71 0.63% 14,120.64 0.63% － 申银万国 1 11,018,995.64 0.46% 10,262.22 0.46% － 东方证券 1 － － － － － 东兴证券 1 － － － － － 国金证券 1 － － － － － 平安证券 1 － － － － － 申万宏源西部证券 1 － － － － － 中投证券 1 － － － － － 中信建投 1 － － － － － 注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内，本基金新增天风证券，西部证券上海交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额比例 成交金额 占当期债券回购成交总额比例 成交金额 占当期权证 成交总额比例 国信证券 40,957,160.2 53.79% 3,660,000,000 47.65% － － 中信证券 25,179,194.2 33.07% 1,000,000,000 13.02% － － 兴业证券 － － 1,145,600,000 14.92% － － 国都证券 － － 470,000,000 6.12% － － 东吴证券 － － － － － － 光大证券 － － － － － － 东北证券 － － － － － － 中泰证券 － － － － － － 海通证券 － － － － － － 国泰君安 － － － － － － 天风证券 － － 285,000,000 3.71% － － 广发证券 － － 1,120,000,000 14.58% － － 西部证券 9,999,864 13.13% － － － － 安信证券 － － － － － － 西南证券 － － － － － － 华泰证券 － － － － － － 浙商证券 － － － － － － 广州证券 － － － － － － 申银万国 － － － － － － 东方证券 － － － － － － 东兴证券 － － － － － － 国金证券 － － － － － － 平安证券 － － － － － － 申万宏源西部证券 － － － － － － 中投证券 － － － － － － 中信建投 － － － － － － 注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内，本基金新增天风证券，西部证券上海交易单元。 中欧基金管理有限公司 二〇一七年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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