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| 新华增怡债券C(519163) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 810486 | ||||||||
| 基金代码 | 519163 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华信用增益债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十九日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 新华信用增益债券 基金主代码 519162 交易代码 519162 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月4日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,658,779,325.33份 下属分级基金的基金简称 新华信用增益债券A 新华信用增益债券C 下属分级基金的交易代码 519162 519163 报告期末下属分级基金的份额总额 3,520,665,443.69份 138,113,881.64份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对信用债投资价值的深度挖掘，积极把握信用债投资机会，力争在严格控制信用风险并保持较高资产流动性的前提下，为投资者提供长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。首先，本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例。在此基础之上，一方面综合运用久期策略、收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资组合的构建；另一方面采用自下而上的个股精选策略，精选具有持续成长性且估值相对合理，同时股价具有趋势向上的股票构建权益类资产投资组合，以提高基金的整体收益水平。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 齐岩 田青 联系电话 010-68779688 010-67595096 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 010-67595096 传真 010-68779528 010-66275865 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地。 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 新华信用增益债券A 新华信用增益债券C 本期已实现收益 71,599,296.20 3,556,006.85 本期利润 63,872,457.75 3,333,201.45 加权平均基金份额本期利润 0.0247 0.0234 本期基金份额净值增长率 2.86% 2.76% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 新华信用增益债券A 新华信用增益债券C 期末可供分配基金份额利润 0.0212 0.0547 期末基金资产净值 3,911,075,338.81 158,320,751.35 期末基金份额净值 1.111 1.146 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金于2013年12月4日基金合同生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华信用增益债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.18% 0.13% 1.07% 0.08% 0.11% 0.05% 过去三个月 0.73% 0.15% -2.04% 0.13% 2.77% 0.02% 过去六个月 2.86% 0.14% -4.09% 0.12% 6.95% 0.02% 过去一年 6.71% 0.14% -6.62% 0.14% 13.33% 0.00% 过去三年 20.31% 0.39% -0.07% 0.21% 20.38% 0.18% 自基金合同生效起至今 34.03% 0.36% 1.67% 0.20% 32.36% 0.16% 新华信用增益债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.15% 0.11% 1.07% 0.08% 0.08% 0.03% 过去三个月 0.61% 0.15% -2.04% 0.13% 2.65% 0.02% 过去六个月 2.76% 0.13% -4.09% 0.12% 6.85% 0.01% 过去一年 6.48% 0.14% -6.62% 0.14% 13.10% 0.00% 过去三年 24.31% 0.41% -0.07% 0.21% 24.38% 0.20% 自基金合同生效起至今 38.11% 0.38% 1.67% 0.20% 36.44% 0.18% 注：1、本基金业绩比较基准为：中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华信用增益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年12月4日至2017年6月30日） 新华信用增益债券A 新华信用增益债券C 注：本基金合同于2013年12月4日生效。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2017年6月30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十七只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华信用增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华华盛灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金和新华鑫裕灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于泽雨 本基金基金经理，新华基金管理股份有限公司投资总监助理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)基金经理、新华信用增强债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。 2013-12-04 - 9 经济学博士，9年证券从业经验。历任华安财产保险公司债券研究员、合众人寿保险公司债券投资经理，于2012年10月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华基金管理股份有限公司投资总监助理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理、新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)基金经理、新华信用增强债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华信用增益债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华信用增益债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，固定资产投资增速持续向好，工业企业利润维持较高水平，进出口增速触底回升，带动经济基本面短期企稳；CPI和PPI冲高回落，通胀预期逐步降温，但工业品价格仍处在高位可能带动企业补库存和增加投资；货币政策受强监管影响，金融去杠杆进程中稳中偏紧；政策方面，银监会密集下发多份文件，意图减缓同业链条发展和遏制套利行为，引起银行负债端成本上升。 利率债市场上，收益率大幅上行，短端升幅约80bp，长端的10年期国债上升50bp至3.57%，10年期国开债上升50bp至4.20%，期限利差持续维持在较低水平，收益率曲线平坦上移。信用债市场上，各评级短久期债券上行约40bp；长久期高评级信用债上行幅度在60-70bp，长久期低评级信用债反弹约40bp。 基金运作方面，尽管收益率持续上行，但整体上风险大于机会，且长久期债券收益率的吸引力有限，因此本基金没有选择主动进攻，而是维持了较低的杠杆比例和久期，力求保证组合的流动性和收益的稳定性。 股票投资方面，本基金主要从长期价值的角度出发，配置了一些长期获利可能性较高、但价值尚未完全体现的品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金A类份额净值为1.111元，本报告期份额净值增长率为2.86%，同期比较基准的增长率为-4.09%；本基金C类份额净值为1.146元，本报告期份额净值增长率为2.76%，同期比较基准的增长率为-4.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，强监管与货币政策协同去杠杆仍将是金融市场主要矛盾，同时外围经济复苏和海外加息进程将对国内债市造成一定压力；但另一方面，监管环境边际改善不容忽视，经济基本面下行压力仍存、财政支出空间有限将对债市形成主要支撑。在以上因素交叉作用下，收益率大概率将维持在高位区间震荡。 债券投资方面，考虑到短端信用债估值更具吸引力，有相对稳定的套息空间，本基金将着力配置具备内在价值的短久期信用债。重点关注省国资委百分之百控股、负债率相对适中、有一定竞争力的国有企业与行业龙头企业发行的债券。同时，随着利率底部抬升，长久期利率债的吸引力逐渐显现，本基金将择机配置长久期利率债。合理控制杠杆，在充分保证组合流动性的同时提高收益。 股票投资方面，在工业品价格指数(PPI)增速远超利率水平的情况下，实际利率水平不断走低，高分红、低估值、盈利稳定的企业价值将被市场重估，2017年将继续关注周期性行业中长期竞争力强而价格水平低的标的，以及港口、铁路、银行等行业中低估值、高股息率的标的。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工： 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《新华信用增益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定，依据2017年3月24日本基金已实现的可分配利润，对权益登记在册的本基金份额持有人进行利润分配。每一基金份额享有同等分配权；投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式是现金分红。投资人选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额净值基准日为2017年3月24日，基金份额登记过户日为2017年3月27日。 本报告期共进行一次分红，信用增益A每10份基金份额分配2.27元，信用增益C每10份基金份额分配2.33元，本次分红的权益登记、除权日为2017年3月24日，现金红利发放日为2017年3月28日，信用增益A分配红利总金额902,573,860.36元，信用增益C分配红利总金额39,031,142.22元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配，信用增益A分配的金额902,573,860.36元，信用增益C分配的金额39,031,142.22元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华信用增益债券型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 9,162,663.24 4,383,578.55 结算备付金 717,022.84 957,257.21 存出保证金 209,025.04 46,058.42 交易性金融资产 4,032,424,979.15 915,621,342.50 其中：股票投资 817,766,676.43 174,186,210.48 基金投资 - - 债券投资 3,214,658,302.72 741,435,132.02 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 10,004,135.01 - 应收证券清算款 - - 应收利息 69,406,889.57 16,767,777.03 应收股利 - - 应收申购款 424,362.58 417,138.87 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,122,349,077.43 938,193,152.58 负债和所有者权益 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 47,649,856.17 62,199,506.70 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,483,329.55 640,872.21 应付管理人报酬 2,326,696.33 515,018.14 应付托管费 664,770.37 147,148.05 应付销售服务费 54,949.05 30,978.30 应付交易费用 541,190.70 224,749.73 应交税费 - - 应付利息 3,833.83 11,323.38 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 228,361.27 260,000.99 负债合计 52,952,987.27 64,029,597.50 所有者权益： - - 实收基金 3,658,779,325.33 668,762,540.82 未分配利润 410,616,764.83 205,401,014.26 所有者权益合计 4,069,396,090.16 874,163,555.08 负债和所有者权益总计 4,122,349,077.43 938,193,152.58 注：报告截止日2017年6月30日，A类基金份额净值1.111元，基金份额3,520,665,443.69份，C类基金份额净值1.146元,基金份额138,113,881.64份。 6.2 利润表 会计主体：新华信用增益债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 83,383,231.09 6,434,117.87 1.利息收入 46,360,432.62 7,241,635.61 其中：存款利息收入 113,311.50 29,319.55 债券利息收入 43,402,179.66 7,199,155.42 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,844,941.46 13,160.64 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 44,397,070.35 4,679,103.15 其中：股票投资收益 33,908,094.82 2,356,549.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 7,571,950.67 1,966,861.79 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,917,024.86 355,692.22 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -7,949,643.85 -5,803,524.15 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 575,371.97 316,903.26 减：二、费用 16,177,571.89 2,553,527.56 1．管理人报酬 10,779,943.10 1,301,043.08 2．托管费 3,079,983.73 371,726.69 3．销售服务费 340,410.56 35,130.92 4．交易费用 1,028,350.54 185,030.57 5．利息支出 671,051.92 391,144.57 其中：卖出回购金融资产支出 671,051.92 391,144.57 6．其他费用 277,832.04 269,451.73 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 67,205,659.20 3,880,590.31 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 67,205,659.20 3,880,590.31 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华信用增益债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 668,762,540.82 205,401,014.26 874,163,555.08 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 67,205,659.20 67,205,659.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 2,990,016,784.51 1,079,615,093.95 4,069,631,878.46 其中：1.基金申购款 4,303,246,098.92 1,232,143,735.02 5,535,389,833.94 2.基金赎回款 -1,313,229,314.41 -152,528,641.07 -1,465,757,955.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -941,605,002.58 -941,605,002.58 五、期末所有者权益（基金净值） 3,658,779,325.33 410,616,764.83 4,069,396,090.16 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 283,268,189.76 69,231,781.79 352,499,971.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,880,590.31 3,880,590.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 97,145,387.77 25,362,167.86 122,507,555.63 其中：1.基金申购款 218,424,875.72 54,698,455.88 273,123,331.60 2.基金赎回款 -121,279,487.95 -29,336,288.02 -150,615,775.97 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 380,413,577.53 98,474,539.96 478,888,117.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华信用增益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2013］1061号文核准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2013年11月11日至2013年11月29日向社会公开募集，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计1,154,972,634.76份，有效认购户数为2,187户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2013]第404A0018号验资报告予以验证。2013年12月4日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《新华信用增益债券型证券投资基金招募说明书》及《新华信用增益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金是债券型基金，投资于国债、中央银行票据、金融债券、企业债券（含中小企业私募债券）、公司债券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、回购等债券资产占基金资产比例不低于80%；其中，投资于信用债券的资产占所有非现金基金资产比例不低于80%；单只中小企业私募债券占基金资产比例不高于10%。基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金还可投资于一级市场首次公开发行或增发新股、持有可转债转股所得股票、持有分离交易的可转换公司债券所得权证，也可以投资于二级市场股票和权证，但权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2017年8月28日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华信用增益证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与上年度一致、会计估计与上年度一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国证监会《中国证劵投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的要求，自2015年3月30日起，本基金对交易所市场上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券和深交所可交换债券、按成本法估值的私募债和未上市债券品种以外的固定收益品种估值时，由原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构（中证指数有限公司）提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》的规定： 2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定：对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 恒泰证券股份有限公司 10,110.00 0.00% 2,411,033.00 1.82% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 恒泰证券股份有限公司 900,000.00 12.50% 5,600,000.00 1.07% 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 恒泰证券股份有限公司 7.40 0.00% 0.00 0.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 恒泰证券股份有限公司 1,763.17 1.59% 8,521.20 8.52% 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,779,943.10 1,301,043.08 其中：支付销售机构的客户维护费 286,618.53 75,308.22 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。 本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,079,983.73 371,726.69 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.2%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华信用增益债券A 新华信用增益债券C 合计 恒泰证券股份有限公司 - 32.58 32.58 新华基金管理股份有限公司 - 51,324.02 51,324.02 中国建设银行股份有限公司 - 53,959.70 53,959.70 合计 - 105,316.30 105,316.30 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华信用增益债券A 新华信用增益债券C 合计 中国建设银行股份有限公司 - 2,801.63 2,801.63 新华基金管理股份有限公司 - 15,184.09 15,184.09 恒泰证券股份有限公司 - 30.91 30.91 合计 - 18,016.63 18,016.63 注：注：本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。 其计算公式为：日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.4%/当年天数。 本报告期列示的应支付的销售服务费为当期计提金额。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金与关联方未进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 9,162,663.24 101,539.23 3,546,503.83 23,739.42 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间，未参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.2.1 银行间市场债券正回购 截至2017年06月30日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额47,649,856.17元，2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按银行间市场规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 140220 14国开20 2017-07-03 100.13 500,000.00 50,065,000.00 合计 500,000.00 50,065,000.00 6.4.9.2.2 交易所市场债券正回购 报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 817,766,676.43 19.84 其中：股票 817,766,676.43 19.84 2 固定收益投资 3,214,658,302.72 77.98 其中：债券 3,214,658,302.72 77.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 10,004,135.01 0.24 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,879,686.08 0.24 7 其他各项资产 70,040,277.19 1.70 8 合计 4,122,349,077.43 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 153,643,441.56 3.78 C 制造业 233,854,646.92 5.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 124,115,056.00 3.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 306,153,531.95 7.52 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 817,766,676.43 20.10 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末，本基金未持有港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 000001 平安银行 32,604,105 306,152,545.95 7.52 2 601898 中煤能源 26,129,837 153,643,441.56 3.78 3 600221 海航控股 38,544,400 124,112,968.00 3.05 4 600166 福田汽车 42,281,300 120,078,892.00 2.95 5 600308 华泰股份 20,030,869 113,775,335.92 2.80 6 600717 天津港 100 1,249.00 0.00 7 601006 大秦铁路 100 839.00 0.00 8 601328 交通银行 100 616.00 0.00 9 000709 河钢股份 100 419.00 0.00 10 601988 中国银行 100 370.00 0.00 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（www.ncfund.com.cn）的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000001 平安银行 277,481,272.37 31.74 2 601898 中煤能源 134,110,721.33 15.34 3 600166 福田汽车 116,944,677.00 13.38 4 600308 华泰股份 111,517,930.72 12.76 5 600221 海航控股 98,853,695.00 11.31 6 600717 天津港 16,461,551.90 1.88 7 601988 中国银行 14,003,752.00 1.60 8 600089 特变电工 9,942,899.60 1.14 9 600720 祁连山 7,800.00 0.00 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600717 天津港 62,179,156.06 7.11 2 601988 中国银行 44,566,841.13 5.10 3 600089 特变电工 28,473,756.14 3.26 4 601006 大秦铁路 9,687,869.22 1.11 5 601328 交通银行 6,131,153.64 0.70 6 600362 江西铜业 4,827,641.14 0.55 7 000709 河钢股份 1,875,386.45 0.21 8 600720 祁连山 10,110.00 0.00 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 779,324,299.92 卖出股票的收入（成交）总额 157,751,913.78 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 29,777,000.00 0.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 163,833,600.00 4.03 其中：政策性金融债 163,833,600.00 4.03 4 企业债券 260,589,687.70 6.40 5 企业短期融资券 2,526,659,310.00 62.09 6 中期票据 212,404,000.00 5.22 7 可转债（可交换债） 1,398,869.40 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 19,995,835.62 0.49 10 合计 3,214,658,302.72 79.00 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 011698711 16兖州煤业SCP006 1,600,000 160,576,000.00 3.95 2 041664037 16渝轻纺CP001 1,000,000 100,370,000.00 2.47 3 011698624 16川能投SCP001 1,000,000 100,350,000.00 2.47 4 011698772 16吉林电力SCP001 1,000,000 100,280,000.00 2.46 5 011698854 16兖州煤业SCP007 900,000 90,261,000.00 2.22 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同中尚无股指期货的投资政策。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同中尚无国债期货的投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金无国债指期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 报告期末本基金无国债指期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 209,025.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 69,406,889.57 5 应收申购款 424,362.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 70,040,277.19 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 128013 洪涛转债 177,275.00 0.00 2 132004 15国盛EB 157,281.60 0.00 3 132002 15天集EB 146,090.00 0.00 4 132005 15国资EB 137,875.00 0.00 5 123001 蓝标转债 49,260.70 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 新华信用增益债券A 842 4,181,312.88 3,496,682,704.43 99.32% 23,982,739.26 0.68% 新华信用增益债券C 5,024 27,490.82 29,280,058.42 21.20% 108,833,823.22 78.80% 合计 5,866 623,726.44 3,525,962,762.85 96.37% 132,816,562.48 3.63% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 新华信用增益债券A - - 新华信用增益债券C 17,641.66 0.01% 合计 - - 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 新华信用增益债券A 0 新华信用增益债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 新华信用增益债券A 0 新华信用增益债券C 0 合计 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华信用增益债券A 新华信用增益债券C 基金合同生效日（2013年12月4日）基金份额总额 253,515,369.44 901,457,265.32 本报告期期初基金份额总额 599,414,014.85 69,348,525.97 本报告期基金总申购份额 4,099,876,694.07 203,369,404.85 减：本报告期基金总赎回份额 1,178,625,265.23 134,604,049.18 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,520,665,443.69 138,113,881.64 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年2月17日，林艳芳女士离任本基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未有基金投资策略的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 渤海 1 - - - - - 新时代 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 国信 1 - - - - - 银河 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中信建投 1 411,776,436.90 43.94% 301,126.83 41.54% - 华创 1 179,213,858.56 19.12% 131,058.92 18.08% - 方正证券 1 130,421,336.08 13.92% 95,376.67 13.16% - 国金 1 100,142,800.26 10.69% 93,262.98 12.87% - 申银万国 1 98,071,838.71 10.47% 91,336.05 12.60% - 广发证券 1 17,439,833.19 1.86% 12,753.76 1.76% - 恒泰证券 2 10,110.00 0.00% 7.40 0.00% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用15个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信建投 - - 3,900,000.00 54.17% - - 方正证券 1,112,765.59 9.63% - - - - 申银万国 10,439,693.57 90.37% 2,400,000.00 33.33% - - 恒泰证券 - - 900,000.00 12.50% - - 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170112-20170320 112,010,728.10 422,791,117.49 - 534,801,845.59 14.62% 2 20170101-20170125 139,533,333.34 68,806,574.92 - 208,339,908.26 5.69% 3 20170321-20170630 0.00 1,508,294,871.79 - 1,508,294,871.79 41.22% 4 20170101-20170207 227,155,754.60 - - 227,155,754.60 6.21% 5 20170322-20170421 - 1,131,220,965.31 1,131,220,965.31 0.00 0.00% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华基金管理股份有限公司 二〇一七年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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