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| 中金绝对收益混合(001059) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 810371 | ||||||||
| 基金代码 | 001059 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中金绝对收益 基金主代码 001059 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2015年4月21日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 180,812,425.08份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金灵活应用多种绝对收益策略对冲本系统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值，以期实现超越业绩比较基准的绝对收益。 投资策略 本基金采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略剥离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回报。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率。 风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险，实现基金资产的保值增值，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杜季柳 田青 联系电话 010-63211122 010-67595096 电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-868-1166 010-67595096 传真 010-66159121 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ciccfund.com/ 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 -4,811,664.99 本期利润 -4,243,956.38 加权平均基金份额本期利润 -0.0306 本期基金份额净值增长率 -1.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0002 期末基金资产净值 181,775,060.98 期末基金份额净值 1.005 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.31% 0.30% 0.12% 0.00% 1.19% 0.30% 过去三个月 -1.47% 0.30% 0.36% 0.00% -1.83% 0.30% 过去六个月 -1.66% 0.23% 0.72% 0.00% -2.38% 0.23% 过去一年 -3.46% 0.20% 1.47% 0.00% -4.93% 0.20% 自基金合同生效起至今 0.50% 0.23% 3.80% 0.01% -3.30% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于2014年2月，由中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东出资设立，是证监会批准设立的第90家公募基金公司，也是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本2.00亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室，办公地址为北京市西城区太平桥大街18号丰融国际中心北楼17层。 截至2017年6月30日，公司旗下管理10支开放式基金--中金现金管家货币市场基金、中金纯债债券型证券投资基金、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中金消费升级股票型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、中金新安灵活配置混合型证券投资基金、中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金，证券投资基金管理规模52.62亿。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏孛 本基金的基金经理 2017年 3月28日 - 6 香港大学统计专业博士。2010年8月至2014年10月，在北京尊嘉资产管理有限公司从事A股量化策略开发工作。2014年11月，加入中金基金管理有限公司，现任量化公募投资部副总经理。2015年12月25日至2017年2月22日任量化专户投资经理。2017年3月28日起，担任下列公募基金的基金经理：中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金。 李云琪 本基金的基金经理 2015年 4月21日 2017年 3月28日 9 李云琪先生，工学硕士。历任摩根士丹利信息技术（上海）有限公司固定收益部分析员、经理；中国国际金融股份有限公司证券投资部经理、高级经理。现任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理。 注：1、本报告期间，本基金的基金经理有变更 2、任职日期说明：原任基金经理李云琪先生的任职日期为基金合同生效日，现任基金经理魏孛先生的任职日期为基金经理变更公告确定的任职日期 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4、本基金无基金经理助理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金继续采用量化对冲投的投资方式，同时采用了打新策略。受市场风格转换影响，在本报告期内，基金净值有一定程度的回撤，但在报告期最后一个月已经有所反弹。接下来，我们会密切监控市场变化以及策略表现，积极应对，在控制风险的同时尽可能获得更好的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.005元；本报告期基金份额净值增长率为-1.66%，业绩比较基准收益率为0.72%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，预计将会继续坚持金融去杠杆，货币政策维持稳健中性的基调不变，流动性“中性适度”，下半年经济下行压力将高于上半年。利好在于中央对于经济的发展已经作出了系列重要的部署：设立“雄安新区”，深化“一带一路”战略等，为新一轮的经济增长提供支撑；PPP项目预计也将继续稳步推进，助力基建。国际上，主要还是关注全球经济复苏的情况，以及美国和欧洲的货币政策。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 11,223,887.81 61,659,549.71 结算备付金 11,198,767.89 27,121,662.40 存出保证金 26,282,508.91 4,262,769.68 交易性金融资产 129,547,517.82 20,794,715.85 其中：股票投资 129,547,517.82 20,794,715.85 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 5,072,330.66 1,432,433.40 应收利息 2,028.17 6,178.67 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 183,327,041.26 115,277,309.71 负债和所有者权益 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 148,147.81 96,961.09 应付托管费 37,036.95 24,240.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,282,492.96 545,888.21 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 84,302.56 440,000.00 负债合计 1,551,980.28 1,107,089.57 所有者权益： 实收基金 180,812,425.08 111,660,551.77 未分配利润 962,635.90 2,509,668.37 所有者权益合计 181,775,060.98 114,170,220.14 负债和所有者权益总计 183,327,041.26 115,277,309.71 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.005元，基金份额总额180,812,425.08份。 6.2 利润表 会计主体：中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至 2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年6月30日 一、收入 -1,852,361.37 2,994,443.25 1.利息收入 309,345.26 558,453.39 其中：存款利息收入 66,003.70 215,908.61 债券利息收入 0.98 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 243,340.58 342,544.78 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,742,233.63 2,820,991.77 其中：股票投资收益 1,549,417.00 4,644,292.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 22.20 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -5,197,935.77 -2,226,464.62 股利收益 906,262.94 403,163.70 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 567,708.61 -608,493.11 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 12,818.39 223,491.20 减：二、费用 2,391,595.01 3,389,717.62 1．管理人报酬 690,407.75 944,744.29 2．托管费 172,601.95 231,427.46 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,437,837.94 2,014,655.77 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 90,747.37 198,890.10 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,243,956.38 -395,274.37 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,243,956.38 -395,274.37 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期：2017年1月1日 至 2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 111,660,551.77 2,509,668.37 114,170,220.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -4,243,956.38 -4,243,956.38 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 69,151,873.31 2,696,923.91 71,848,797.22 其中：1.基金申购款 88,824,237.11 3,197,393.43 92,021,630.54 2.基金赎回款 -19,672,363.80 -500,469.52 -20,172,833.32 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 180,812,425.08 962,635.90 181,775,060.98 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 295,363,453.50 13,403,537.52 308,766,991.02 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -395,274.37 -395,274.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -141,158,917.16 -6,693,540.89 -147,852,458.05 其中：1.基金申购款 79,890.95 3,777.98 83,668.93 2.基金赎回款 -141,238,808.11 -6,697,318.87 -147,936,126.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 154,204,536.34 6,314,722.26 160,519,258.60 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______孙菁______ ______杜季柳______ ____白娜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于2015年1月28日证监许可 [2015] 144号《关于准予中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中中金基金依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为混合型发起式证券投资基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称“建设银行”) 。 本基金通过管理人中金基金直销柜台、建设银行 、平安银行股份有限公司中金公司、华西证券股份有限公司、国信证券股份有限公司及齐鲁证券股份有限公司共同销售，募集期为2015年3月23日至2015年4月16日。经向中国证监会备案，《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2015年4月21日正式生效，合同生效日基金实收份额为709,513,460.11份 (含利息转份额365,426.61份) ，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况及自2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 无 6.4.4.2 会计估计变更的说明 无 6.4.4.3 差错更正的说明 无 6.4.5 税项 根据财税字 [1998] 55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2002] 128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017] 56号）及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 （3）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基金 (封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以外的其他增值税应税行为（以下称其他业务），按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额，未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2017年6月30日，本基金没有计提有关增值税费用。 （4）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （5）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 （6）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （7）对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中金基金 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 建设银行 基金托管人、基金销售机构 中金公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注：1、本基金本报告期关联方未发生变化。 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中金公司 335,302,914.23 30.69% 456,351,029.95 30.80% 6.4.7.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.7.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 中金公司 364,300,000.00 20.67% 710,600,000.00 13.92% 6.4.7.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中金公司 245,208.12 30.69% 245,208.12 19.12% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中金公司 333,729.20 30.80% 83,973.11 13.93% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险金后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场服务信息。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 690,407.75 944,744.29 其中：支付销售机构的客户维护费 204,499.23 482,369.31 注：1、支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基本管理费=前一日基金资产净值×1%/当年天数。 2、基金管理人的附加管理费 1）基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费： ①符合基金收益分配条件； ②附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益的10%作为附加管理费：即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者，基金管理人才能收取附加管理费。 提取评价日：每个基金封闭期的最后一个工作日。 2）附加管理费的计算方法和提取 在每个提取评价日，在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下，附加管理费的计算方法为： 附加管理费=（PA- PH）×10%×SA 其中： PA 为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值； PH 为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者，其中首次封闭期的 PH 为1； SA 为提取评价日的基金总份额数。 3、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，本基金本报告期支付销售服务机构的客户维护费为204,499.23元，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 172,601.95 231,427.46 注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 本基金无销售服务费。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总份额的比例 中金公司 10,000,350.00 5.5300% 10,000,350.00 8.9600% 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 11,223,887.81 40,295.61 74,994,652.05 166,305.30 注：1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 2、本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金，于2017年6月30日的相关余额为人民币1,829,091.33元，本期间产生的利息收入为人民币 25,708.09元。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002882 金龙羽 2017年6月15日 2017年7月17日 新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能科技 2017年6月28日 2017年7月6日 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升股份 2017年6月30日 2017年7月10日 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨智能 2017年6月26日 2017年7月3日 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科微 2017年6月30日 2017年7月12日 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达精工 2017年6月27日 2017年7月5日 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满电子 2017年6月27日 2017年7月5日 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾股份 2017年6月23日 2017年7月3日 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600795 国电电力 2017年6月5日 重大事项停牌 3.60 - - 629,813 2,192,395.36 2,267,326.80 - 600666 奥瑞德 2017年6月1日 重大事项停牌 17.40 - - 67,840 1,174,342.00 1,180,416.00 - 600050 中国联通 2017年4月5日 重大事项停牌 7.47 2017年8月21日 8.22 34,800 236,095.00 259,956.00 - 600100 同方股份 2017年4月21日 重大事项停牌 14.12 - - 7,500 104,501.50 105,900.00 - 600673 东阳光科 2016年11月15日 重大事项停牌 7.29 - - 11,801 85,567.06 86,029.29 - 601919 中远海控 2017年5月17日 重大事项停牌 5.35 2017年7月28日 5.89 12,300 67,738.00 65,805.00 - 002025 航天电器 2017年6月29日 重大事项停牌 24.95 2017年7月4日 22.46 945 23,044.57 23,577.75 - 600462 九有股份 2017年3月24日 重大事项停牌 8.14 2017年7月19日 7.33 2,700 21,675.00 21,978.00 - 000755 *ST三维 2017年4月5日 重大事项停牌 6.75 - - 2,600 20,735.00 17,550.00 - 601717 郑煤机 2017年4月24日 重大事项停牌 7.79 - - 1,500 11,799.00 11,685.00 - 600318 新力金融 2017年5月5日 重大事项停牌 10.73 2017年8月8日 11.50 200 2,185.00 2,146.00 - 002122 天马股份 2017年4月24日 重大事项停牌 10.30 2017年7月24日 11.15 100 1,027.00 1,030.00 - 002129 中环股份 2016年7月6日 重大事项停牌 8.27 - - 100 871.24 827.00 - 601872 招商轮船 2017年5月3日 重大事项停牌 5.16 - - 100 519.00 516.00 - 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 129,547,517.82 70.66 其中：股票 129,547,517.82 70.66 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 22,422,655.70 12.23 7 其他各项资产 31,356,867.74 17.10 8 合计 183,327,041.26 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,463,745.00 1.91 B 采矿业 4,726,906.55 2.60 C 制造业 56,514,016.91 31.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,712,157.16 3.14 E 建筑业 3,051,350.57 1.68 F 批发和零售业 2,926,738.68 1.61 G 交通运输、仓储和邮政业 2,931,391.54 1.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,879,583.69 2.68 J 金融业 30,491,441.51 16.77 K 房地产业 6,294,369.20 3.46 L 租赁和商务服务业 4,723,483.71 2.60 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,326,103.26 1.83 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 506,084.42 0.28 S 综合 145.62 0.00 合计 129,547,517.82 71.27 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 1,136,551 4,000,659.52 2.20 2 601318 中国平安 79,891 3,963,392.51 2.18 3 600919 江苏银行 426,417 3,961,413.93 2.18 4 000425 徐工机械 1,043,426 3,912,847.50 2.15 5 000338 潍柴动力 294,864 3,892,204.80 2.14 6 000725 京东方Ａ 925,023 3,848,095.68 2.12 7 601818 光大银行 944,427 3,824,929.35 2.10 8 000623 吉林敖东 165,146 3,780,191.94 2.08 9 601997 贵阳银行 237,307 3,751,823.67 2.06 10 600015 华夏银行 396,460 3,655,361.20 2.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601818 光大银行 15,694,999.00 13.75 2 601318 中国平安 14,629,833.73 12.81 3 601166 兴业银行 12,171,062.00 10.66 4 601288 农业银行 11,549,201.00 10.12 5 600016 民生银行 11,233,975.00 9.84 6 600000 浦发银行 8,829,766.25 7.73 7 601377 兴业证券 8,111,805.00 7.11 8 600029 南方航空 7,876,951.62 6.90 9 601668 中国建筑 7,764,562.20 6.80 10 601186 中国铁建 7,723,738.96 6.77 11 600690 青岛海尔 7,370,134.48 6.46 12 000623 吉林敖东 7,152,239.41 6.26 13 002456 欧菲光 6,862,556.75 6.01 14 600028 中国石化 6,822,903.00 5.98 15 002024 苏宁云商 6,816,128.32 5.97 16 600048 保利地产 6,710,902.00 5.88 17 601006 大秦铁路 6,687,265.17 5.86 18 000858 五 粮 液 5,926,302.50 5.19 19 600015 华夏银行 5,617,866.00 4.92 20 000415 渤海金控 5,497,205.00 4.81 21 002183 怡 亚 通 5,482,410.54 4.80 22 000686 东北证券 5,145,792.00 4.51 23 002500 山西证券 4,952,257.00 4.34 24 002304 洋河股份 4,936,734.36 4.32 25 601390 中国中铁 4,876,472.14 4.27 26 002007 华兰生物 4,855,674.62 4.25 27 000718 苏宁环球 4,838,305.60 4.24 28 600886 国投电力 4,816,896.00 4.22 29 000060 中金岭南 4,487,607.95 3.93 30 000983 西山煤电 4,437,528.72 3.89 31 000725 京东方Ａ 4,262,589.00 3.73 32 000568 泸州老窖 4,245,555.78 3.72 33 600074 保千里 4,218,348.00 3.69 34 600919 江苏银行 4,170,405.00 3.65 35 600383 金地集团 4,129,432.00 3.62 36 000625 长安汽车 4,049,896.00 3.55 37 600023 浙能电力 4,042,886.00 3.54 38 002714 牧原股份 4,031,804.00 3.53 39 000039 中集集团 4,017,703.58 3.52 40 600252 中恒集团 3,942,817.68 3.45 41 002152 广电运通 3,939,265.00 3.45 42 000425 徐工机械 3,911,826.00 3.43 43 000001 平安银行 3,882,270.00 3.40 44 000630 铜陵有色 3,859,118.00 3.38 45 600170 上海建工 3,829,495.00 3.35 46 601997 贵阳银行 3,765,054.23 3.30 47 600089 特变电工 3,739,438.48 3.28 48 000069 华侨城Ａ 3,715,198.00 3.25 49 000338 潍柴动力 3,705,654.00 3.25 50 002195 二三四五 3,688,918.00 3.23 51 002241 歌尔股份 3,625,326.29 3.18 52 600893 中航动力 3,587,653.70 3.14 53 600795 国电电力 3,586,778.00 3.14 54 000555 神州信息 3,548,655.67 3.11 55 601985 中国核电 3,369,448.00 2.95 56 600104 上汽集团 3,315,375.00 2.90 57 601688 华泰证券 3,257,704.00 2.85 58 002470 金正大 3,221,076.07 2.82 59 002131 利欧股份 3,182,472.00 2.79 60 601088 中国神华 3,177,159.00 2.78 61 600873 梅花生物 3,167,348.00 2.77 62 600900 长江电力 3,143,433.00 2.75 63 601628 中国人寿 3,127,905.64 2.74 64 000540 中天城投 3,105,300.00 2.72 65 600737 中粮屯河 3,013,876.00 2.64 66 601398 工商银行 2,951,594.00 2.59 67 600816 安信信托 2,909,367.00 2.55 68 600674 川投能源 2,893,959.00 2.53 69 000712 锦龙股份 2,888,496.00 2.53 70 600019 宝钢股份 2,884,795.00 2.53 71 600297 广汇汽车 2,754,006.00 2.41 72 000826 启迪桑德 2,748,114.00 2.41 73 600031 三一重工 2,719,837.00 2.38 74 601601 中国太保 2,653,193.00 2.32 75 600688 上海石化 2,491,601.00 2.18 76 600704 物产中大 2,470,516.00 2.16 77 000728 国元证券 2,445,507.50 2.14 78 600309 万华化学 2,416,499.20 2.12 79 600518 康美药业 2,406,742.00 2.11 80 600498 烽火通信 2,378,962.36 2.08 81 600038 中直股份 2,377,851.00 2.08 82 600804 鹏博士 2,372,170.04 2.08 83 600068 葛洲坝 2,345,429.00 2.05 84 002174 游族网络 2,324,503.49 2.04 85 600188 兖州煤业 2,303,255.22 2.02 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 11,740,607.26 10.28 2 601818 光大银行 11,590,787.29 10.15 3 601166 兴业银行 11,496,390.28 10.07 4 600016 民生银行 10,534,683.77 9.23 5 601668 中国建筑 8,371,128.53 7.33 6 600029 南方航空 8,314,428.23 7.28 7 600000 浦发银行 8,139,686.84 7.13 8 601288 农业银行 7,700,538.46 6.74 9 601186 中国铁建 7,105,916.20 6.22 10 601377 兴业证券 7,085,443.82 6.21 11 600028 中国石化 6,778,055.50 5.94 12 002456 欧菲光 6,570,628.79 5.76 13 000858 五 粮 液 6,310,270.38 5.53 14 600048 保利地产 6,121,949.88 5.36 15 601006 大秦铁路 5,804,185.20 5.08 16 601390 中国中铁 4,992,409.84 4.37 17 600690 青岛海尔 4,785,914.93 4.19 18 002024 苏宁云商 4,619,683.26 4.05 19 002183 怡 亚 通 4,458,695.34 3.91 20 000039 中集集团 4,294,827.89 3.76 21 600074 保千里 4,113,781.77 3.60 22 600023 浙能电力 4,100,377.23 3.59 23 000060 中金岭南 3,965,764.82 3.47 24 002195 二三四五 3,957,767.78 3.47 25 000568 泸州老窖 3,904,117.37 3.42 26 600886 国投电力 3,787,035.65 3.32 27 600252 中恒集团 3,767,608.38 3.30 28 600893 中航动力 3,706,990.46 3.25 29 000686 东北证券 3,625,724.94 3.18 30 000001 平安银行 3,569,645.28 3.13 31 601088 中国神华 3,544,706.92 3.10 32 000623 吉林敖东 3,518,564.26 3.08 33 600104 上汽集团 3,491,958.89 3.06 34 000718 苏宁环球 3,456,215.90 3.03 35 601688 华泰证券 3,188,499.14 2.79 36 601628 中国人寿 3,118,441.31 2.73 37 002152 广电运通 3,011,565.62 2.64 38 601398 工商银行 2,994,633.82 2.62 39 600816 安信信托 2,949,090.66 2.58 40 000712 锦龙股份 2,915,641.46 2.55 41 600873 梅花生物 2,844,577.54 2.49 42 002500 山西证券 2,693,395.91 2.36 43 002241 歌尔股份 2,665,346.85 2.33 44 600170 上海建工 2,631,122.32 2.30 45 600674 川投能源 2,599,913.61 2.28 46 000728 国元证券 2,535,874.15 2.22 47 600518 康美药业 2,526,608.94 2.21 48 000069 华侨城Ａ 2,465,692.00 2.16 49 000540 中天城投 2,461,219.35 2.16 50 600519 贵州茅台 2,445,290.98 2.14 51 002174 游族网络 2,378,196.06 2.08 52 600038 中直股份 2,343,519.99 2.05 53 600383 金地集团 2,338,342.79 2.05 54 002007 华兰生物 2,317,679.20 2.03 55 000983 西山煤电 2,311,382.59 2.02 56 600900 长江电力 2,296,729.55 2.01 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 598,041,393.19 卖出股票收入（成交）总额 495,741,661.06 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IF1707 IF1707 -114 -124,741,080.00 -4,457,883.05 - 公允价值变动总额合计（元） -4,457,883.05 股指期货投资本期收益（元） -5,197,935.77 股指期货投资本期公允价值变动（元） -4,335,944.23 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合进行对冲，并通过量化模型，寻找最优的股指期货对冲工具构建整个组合，从而剥离现货组合的系统性风险，仅保留现货组合相对于期货组合的超额收益，力争在牛市和熊市中均为投资者获取稳健的正向收益。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 26,282,508.91 2 应收证券清算款 5,072,330.66 3 应收股利 - 4 应收利息 2,028.17 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,356,867.74 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,852 97,630.90 98,800,543.06 54.64% 82,011,882.02 45.36% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,897.82 0.0010% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 - - - - - 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 10,000,350.00 5.53 10,000,350.00 5.53 自基金合同生效之日起不少于三年 其他 - - - - - 合计 10,000,350.00 5.53 10,000,350.00 5.53 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年4月21日 ）基金份额总额 709,513,460.11 本报告期期初基金份额总额 111,660,551.77 本报告期基金总申购份额 88,824,237.11 减:本报告期基金总赎回份额 19,672,363.80 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 180,812,425.08 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金公司 2 335,302,914.23 30.69% 245,208.12 30.69% - 中投证券 2 181,668,756.67 16.63% 132,854.94 16.63% - 民族证券 1 161,352,566.29 14.77% 117,996.64 14.77% - 方正证券 1 146,773,746.06 13.44% 107,336.69 13.44% - 申万宏源证券 2 144,531,274.20 13.23% 105,696.16 13.23% - 华泰证券 2 122,754,616.03 11.24% 89,770.52 11.24% - 国信证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金交易单元的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中金公司 - - 364,300,000.00 20.67% - - 中投证券 - - 634,000,000.00 35.97% - - 民族证券 - - 17,600,000.00 1.00% - - 方正证券 2,823.18 100.00% - - - - 申万宏源证券 - - 16,000,000.00 0.91% - - 华泰证券 - - 730,500,000.00 41.45% - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年1月1日至2017年6月30日 - 53,087,837.84 - 53,087,837.84 29.36% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 （1）非开放日不能赎回的风险 本基金每三个月开放一次，基金合同生效不满3个月不开放申购和赎回。因此，基金份额持有人面临在非开放期内不能赎回基金份额的风险。 （2）规模风险 规模风险是指管理资产规模过大导致的获利空间缩窄、投资回报下降的风险。若相似策略的产品规模过于庞大，各产品的交易单量大又相对集中，可能导致较大的滑点，从而影响本基金表现。所有的量化选股策略对资产规模都有一定的限制，过大的规模会对投资收益有影响。 （3）模型有效性及策略失败风险 模型有效性风险主要是模型捕捉的机会消失可能导致获利能力下降甚至丧失，所有的模型均有失效的可能，从而影响基金的表现；本基金主要采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略剥离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回报，但是不能确保策略能完全剥离基金的系统性风险，因而有可能因绝对收益策略失败而导致基金损失。 （4）股票选择风险 本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时，结合多种统计量化策略，主要包括多因子模型和统计套利模型等，期望筛选出对比做空的股指或个股有超额收益的股票。但有可能在某区间本基金买入的股票收益率低于做空的股指收益率，从而导致基金损失。 （5）本金损失风险 本基金灵活应用各种绝对收益策略来对冲基金的系统性风险，但投资策略的失败和投资市场的波动会可能会导致投资本基金的投资者遭受本金损失，存在本金损失的风险。 （6）卖空风险 本基金目前主要采用股指期货构建空头，但不是完全对冲系统性风险，将来亦有可能会优选做空个股、做空其他衍生工具的方式来实现投资目标。基金管理人根据合同可以持有净多头或净空头头寸，如果基金管理人判断失误可能导致本基金在某些市场情况下无法跑赢普通偏股型基金，也有可能在特殊情况下发生比普通偏股型基金更大的损失。 （7）金融数据的风险 本基金应用量化模型和外部提供商的金融数据协助进行量化选股。数据通常来源于不同的数据提供商，且在进行数据清洗、加工后作为量化模型的输入变量。采集到的原始金融数据的错误或不完整、预处理过程中的缺陷都可能直接影响量化模型的输出结果，形成数据风险，对基金的业绩产生不利的影响。 （8）股指期货投资风险 1）流动性风险：基金在股指期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓股指期货时面临交易价格或者交易数量上受限制的风险。 2）基差风险：在使用股指期货对冲市场风险的过程中， 基金财产可能因为股票指数现货价格与股指期货合约价格波动不一致而遭受基差风险。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。 3）合约展期风险：本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生影响。 4）到期日风险：股指期货合约到期时，基金财产如持有为平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金持有的合约进行现金交割，导致基金无法继续持有到期合约，具有到期日风险。 5）股指期货保证金不足风险：由于股指期货采用保证金交易，保证金账户实行当日无负债结算制度，当股指期货市场价格持续朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于金融期货交易所或者期货经纪商的最低保证金要求时，如果不能及时补充保证金，股指期货头寸将被强行平仓，导致无法规避对冲系统性风险，直接影响本基金收益水平，从而产生风险。 6）杠杆风险：股指期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动，基金可能承受超出保证金甚至基金资产本金的损失。 7）对手方风险：基金管理人运用基金财产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。 8）平仓风险：期货经纪公司或其客户保证金不足，又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，资产管理计划财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 9）连带风险 为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 10）基金资产投资特定投资对象的其他风险 如期货经纪公司违反法律法规或中金所交易、结算等规则，可能会导致基金财产受到损失。由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，基金财产持有的未平仓合约可能无法继续持有，基金财产必须承担由此导致的损失。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 中金基金管理有限公司 2017年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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