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| 浙商汇金转型驱动(001540) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 810151 | ||||||||
| 基金代码 | 001540 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经过全部董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浙商汇金转型驱动 基金主代码 001540 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月27日 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 640,822,551.93份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于与经济转型相关的上市公司，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过定性分析和定量分析互补的研究手段，深入分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标和政策因素等，动态调整基金资产中股票和债券等类别资产的比例，有效的控制不同市场形势下的风险和收益水平。 本基金主要投资于在中国经济结构转型的时代背景下，能够主动通过选择新的经济驱动模式，适应经济增速阶段性回落的新常态，展现自身优势并取得显著业绩增长的行业和上市公司。 业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，预期风险和收益水平低于股票型基金，但高于债券型基金和货币型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 高玮 王永民 联系电话 0571-87901963 010-66594896 电子邮箱 gaowei@stocke.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95345 95566 传真 0571-87902581 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.stocke.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人办公地址及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 -49,540,099.20 本期利润 19,254,820.38 加权平均基金份额本期利润 0.0274 本期加权平均净值利润率 3.79% 本期基金份额净值增长率 4.03% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 -188,152,960.81 期末可供分配基金份额利润 -0.2936 期末基金资产净值 479,997,295.83 期末基金份额净值 0.749 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -25.10% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.46% 0.96% 4.04% 0.66% 3.42% 0.30% 过去三个月 3.03% 0.99% -3.15% 0.73% 6.18% 0.26% 过去六个月 4.03% 0.85% -2.05% 0.64% 6.08% 0.21% 过去一年 -12.09% 0.91% -0.79% 0.64% -11.30% 0.27% 自基金合同生效日起至今（2015年07月27日-2017年06月30日） -25.10% 1.35% -18.50% 1.42% -6.60% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2015年7月27日成立。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券有限责任公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准，由浙商证券有限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。截止2017年6月30日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基 金、浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金和浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐光英 本基金基金经理 2015年8月28日 － 10年 硕士，先后在上海证券有限责任公司、诺德基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司从事研究、投资工作，曾任浙商汇金新经济第二季投资主办，现任浙商汇金转型驱动灵活配置基金基金经理。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。 证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，A股出现了极其明确的基本面趋势投资的特征。这种风格的暴露市场给予各种解释：如风险偏好下降、市场追求确定性；IPO加速中小创稀缺性下降；并购重组受阻更注重内生增长，等等。这些或多或少都能解释上半年的市场特征，但我们认为最根本的是代表经济转型的新兴产业龙头公司在A股的缺失，市场在存量股票中选择了大部分属于传统经济范畴的大市值公司。 对于今后一段时间的A股，金融去杠杆是长期趋势，存量资金的大格局不会变。中长期来看，除非收购兼并与借壳再次大幅放松，否则，A股大部分的公司仍价值高估，进入漫漫价值回归之旅。因此，基本面趋势投资未来两三年仍是市场的主要特征，即白马龙头行情仍将持续。 如今“白马龙头”已耳熟能详，到底哪些白马龙头需要深度挖掘和坚持？我们认为白马龙头其实本质含义是“竞争优势边际改善、市占率不断提升”，不是随便找个市值大的公司都是白马龙头，需要结合产业逻辑和公司竞争优势，不断筛选真正的白马龙头。 我们筛选出符合产业趋势的细分领域有：以白酒、家电、家具代表的消费升级板块，以消费电子、新能源汽车为代表的新兴产业，以医药环保为代表的健康产业。 本基金将重点围绕这些领域精选个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2017年06月30日，本基金份额净值为0.749元，累计净值为0.749元。报告期内，本基金的净值增长率为4.03%，业绩比较基准收益率为-2.05%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年经济数据表现良好，经济好转显著超出市场预期。中国经济复苏主要得益于供给侧改革，价格上涨带动工业的恢复以及房地产去库存带动的景气。上半年GDP同比增长6.9%，总体超市场预期，其中消费贡献超过60%，成为拉动经济的最大因素。 经济的好转和消费升级的拉动带来消费和周期板块业绩优异，股票市场上轮番表现。金融监管加上货币政策偏紧的大环境下，市场风格分化显著，低估值和业绩确定性强的上证50表现突出，而高估值和成长兑现度差的创业板受到“双杀”。 行业方面，上半年消费板块一马当先，周期板块也不逊色，成长板块仍在去伪存真。 展望下半年，我们认为经济仍维持强劲，市场的风险偏好将得到提升，无论是消费、周期还是成长，都有机会，关键是要看业绩的确定性和持续性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 18,766,571.31 119,138,410.58 结算备付金 15,570,910.09 18,369,188.48 存出保证金 346,398.35 468,042.85 交易性金融资产 400,975,460.98 414,046,312.22 其中：股票投资 400,975,460.98 414,046,312.22 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 47,700,000.00 － 应收证券清算款 － － 应收利息 -10,652.20 25,839.54 应收股利 － － 应收申购款 14,977.53 2,995.50 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 483,363,666.06 552,050,789.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 271,014.57 5,427,478.62 应付赎回款 831,050.24 930,659.09 应付管理人报酬 586,314.00 716,297.80 应付托管费 97,718.98 119,382.95 应付销售服务费 － － 应付交易费用 1,487,667.04 446,771.15 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 92,605.40 63,449.34 负债合计 3,366,370.23 7,704,038.95 所有者权益： 实收基金 640,822,551.93 756,036,127.35 未分配利润 -160,825,256.10 -211,689,377.13 所有者权益合计 479,997,295.83 544,346,750.22 负债和所有者权益总计 483,363,666.06 552,050,789.17 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.749元，基金份额总额640,822,551.93份。 6.2 利润表 会计主体：浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日-2016年6月30日 一、收入 27,553,451.52 -135,273,409.05 1.利息收入 805,756.35 1,825,840.28 其中：存款利息收入 157,676.20 638,629.36 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 648,080.15 1,187,210.92 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） -42,102,935.04 -117,545,815.29 其中：股票投资收益 -44,347,130.37 -118,934,786.89 基金投资收益 － － 债券投资收益 － － 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 － 99,440.00 股利收益 2,244,195.33 1,289,531.60 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 68,794,919.58 -19,905,833.90 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列 55,710.63 352,399.86 减：二、费用 8,298,631.14 12,073,891.94 1．管理人报酬 3,778,401.83 5,843,987.27 2．托管费 629,733.61 973,997.83 3．销售服务费 － － 4．交易费用 3,800,592.41 5,178,538.88 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 89,903.29 77,367.96 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,254,820.38 -147,347,300.99 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,254,820.38 -147,347,300.99 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 756,036,127.35 -211,689,377.13 544,346,750.22 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 19,254,820.38 19,254,820.38 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -115,213,575.42 31,609,300.65 -83,604,274.77 其中：1.基金申购款 1,440,536.33 -395,862.16 1,044,674.17 2.基金赎回款（以“-”号填列） -116,654,111.75 32,005,162.81 -84,648,948.94 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 640,822,551.93 -160,825,256.10 479,997,295.83 项 目 上年度可比期间 2016年1月1日-2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,071,233,408.91 -19,226,579.18 1,052,006,829.73 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -147,347,300.99 -147,347,300.99 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -154,908,332.09 30,556,755.16 -124,351,576.93 其中：1.基金申购款 26,211,851.75 -5,597,277.04 20,614,574.71 2.基金赎回款（以“-”号填列） -181,120,183.84 36,154,032.20 -144,966,151.64 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 916,325,076.82 -136,017,125.01 780,307,951.81 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 李雪峰 ————————— 基金管理人负责人 盛建龙 ————————— 主管会计工作负责人 冯建兰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2015]1244号）《关于准予浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》批准，由浙江浙商证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》向社会公开发行募集。《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年7月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,481,882,806.40份基金份额，相关募集业经北京兴华会计师事务所 [2015]京会兴浙分验字第68000083号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司，注册登记机构为浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)并参照《证券投资基金会计核算业务指引》及《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定而编制的。 本财务报表以持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年6 月30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估值与2016年年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息、红利收入全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日-2016年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 浙商证券股份有限公司 1,198,649,649.04 44.70% 2,106,953,047.70 59.19% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金于本报告期末，未发生权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 浙商证券股份有限公司 1,116,296.82 50.72% 170,811.65 11.48% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日-2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 浙商证券股份有限公司 1,962,206.68 64.87% 527,313.28 51.76% 6.4.8.1.4 债券交易 本基金于本报告期末，未发生债券交易。 6.4.8.1.5 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间2016年1月1日-2016年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 浙商证券股份有限公司 4,374,100,000.00 100.00% 15,967,200,000.00 100.00% 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日-2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,778,401.83 5,843,987.27 其中：支付销售机构的客户维护费 － － 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日-2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 629,733.61 973,997.83 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日-2016年6月30日 基金合同生效日（2015年7月27日)持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00 期初持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00 期间申购/买入总份额 － － 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － 期末持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.56% 1.09% 注：本基金的基金管理人在本报告期间内未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末未发生除管理人之外的其他关联方投资本基金情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日-2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期存款 18,766,571.31 104,918.06 34,425,363.68 490,716.78 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内未参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 603305 旭升股份 2017-06-30 2017-07-10 新股申购 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 603331 百达精工 2017-06-27 2017-07-05 新股申购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 603617 君禾股份 2017-06-23 2017-07-03 新股申购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 603933 睿能科技 2017-06-28 2017-07-06 新股申购 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 002879 长缆科技 2017-06-05 2017-07-07 新股申购 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 300670 大烨智能 2017-06-26 2017-07-03 新股申购 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 新股申购 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 300671 富满电子 2017-06-27 2017-07-05 新股申购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股申购 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 002127 南极电商 2017-06-29 重大资产重组 12.08 2017-07-06 12.61 1,426,203 17,359,406.73 17,228,532.24 300145 中金环境 2017-06-28 重大资产重组 16.92 － 587,492 8,873,075.59 9,940,364.64 603501 韦尔股份 2017-06-05 重大资产重组 20.15 － 1,657 11,632.14 33,388.55 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 400,975,460.98 82.96 其中：股票 400,975,460.98 82.96 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 47,700,000.00 9.87 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 34,337,481.40 7.10 7 其他资产 350,723.68 0.07 8 合计 483,363,666.06 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 9,955,550.00 2.07 C 制造业 336,551,884.88 70.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 38,778.24 0.01 F 批发和零售业 32,357,016.00 6.74 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 － J 金融业 － － K 房地产业 4,836,060.00 1.01 L 租赁和商务服务业 17,228,532.24 3.59 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 400,975,460.98 83.54 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601933 永辉超市 4,570,200 32,357,016.00 6.74 2 000568 泸州老窖 559,802 28,314,785.16 5.90 3 002035 华帝股份 1,011,329 24,474,161.80 5.10 4 300408 三环集团 1,041,569 21,862,533.31 4.55 5 002008 大族激光 625,800 21,677,712.00 4.52 6 300136 信维通信 535,571 21,433,551.42 4.47 7 002475 立讯精密 675,500 19,751,620.00 4.11 8 603799 华友钴业 319,327 19,408,695.06 4.04 9 002572 索菲亚 449,572 18,432,452.00 3.84 10 002127 南极电商 1,426,203 17,228,532.24 3.59 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网址www.stocke.com.cn上的半年度报告全文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603993 洛阳钼业 54,973,543.84 10.10 2 002127 南极电商 36,067,481.81 6.63 3 300083 劲胜智能 34,672,317.95 6.37 4 300408 三环集团 33,477,279.33 6.15 5 603799 华友钴业 29,807,897.91 5.48 6 601933 永辉超市 27,907,315.00 5.13 7 300232 洲明科技 26,291,775.03 4.83 8 600809 山西汾酒 25,645,559.63 4.71 9 600110 诺德股份 25,588,447.73 4.70 10 601111 中国国航 25,142,181.63 4.62 11 002035 华帝股份 25,101,913.30 4.61 12 300115 长盈精密 24,257,600.23 4.46 13 600029 南方航空 23,592,354.50 4.33 14 601688 华泰证券 21,690,177.87 3.98 15 600702 沱牌舍得 21,011,754.73 3.86 16 000538 云南白药 20,998,892.23 3.86 17 002636 金安国纪 20,780,700.34 3.82 18 300145 中金环境 20,491,907.95 3.76 19 002456 欧菲光 19,197,933.84 3.53 20 300136 信维通信 19,003,774.21 3.49 21 002008 大族激光 18,930,783.56 3.48 22 300433 蓝思科技 18,821,815.71 3.46 23 002475 立讯精密 18,510,058.63 3.40 24 002371 北方华创 16,317,648.24 3.00 25 300347 泰格医药 16,262,847.16 2.99 26 002462 嘉事堂 16,077,085.29 2.95 27 601668 中国建筑 16,003,801.00 2.94 28 600172 黄河旋风 15,955,381.21 2.93 29 300236 上海新阳 15,910,394.88 2.92 30 601919 中远海控 15,884,423.00 2.92 31 000059 华锦股份 15,799,751.74 2.90 32 600887 伊利股份 15,728,225.45 2.89 33 000035 中国天楹 15,531,670.36 2.85 34 002572 索菲亚 15,457,098.03 2.84 35 300450 先导智能 15,281,780.85 2.81 36 000049 德赛电池 15,212,033.92 2.79 37 000826 启迪桑德 15,169,124.64 2.79 38 002508 老板电器 15,059,457.08 2.77 39 600420 现代制药 15,016,433.20 2.76 40 600089 特变电工 14,869,503.53 2.73 41 002635 安洁科技 14,250,705.00 2.62 42 601231 环旭电子 14,084,366.58 2.59 43 002019 亿帆医药 13,182,158.16 2.42 44 603833 欧派家居 12,389,765.53 2.28 45 601118 海南橡胶 11,090,275.05 2.04 46 600150 中国船舶 11,043,343.48 2.03 47 601997 贵阳银行 10,972,431.00 2.02 注：表中"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603993 洛阳钼业 46,598,799.38 8.56 2 603799 华友钴业 41,529,351.77 7.63 3 000826 启迪桑德 30,328,168.97 5.57 4 600110 诺德股份 29,861,002.16 5.49 5 300083 劲胜智能 29,082,488.19 5.34 6 002127 南极电商 28,681,467.47 5.27 7 002089 新 海 宜 26,970,365.06 4.95 8 601111 中国国航 25,530,579.94 4.69 9 600809 山西汾酒 24,919,834.57 4.58 10 300232 洲明科技 24,881,239.65 4.57 11 600029 南方航空 24,656,053.47 4.53 12 300145 中金环境 24,463,308.69 4.49 13 600172 黄河旋风 23,111,196.44 4.25 14 600596 新安股份 22,670,892.68 4.16 15 601688 华泰证券 21,449,427.70 3.94 16 000538 云南白药 20,174,967.24 3.71 17 601628 中国人寿 19,845,169.11 3.65 18 601717 郑煤机 19,188,940.77 3.53 19 603866 桃李面包 18,121,732.97 3.33 20 002636 金安国纪 17,428,913.80 3.20 21 002371 北方华创 16,651,066.19 3.06 22 600582 天地科技 16,646,111.12 3.06 23 300199 翰宇药业 15,821,189.08 2.91 24 601336 新华保险 15,786,751.10 2.90 25 601668 中国建筑 15,761,347.00 2.90 26 002462 嘉事堂 15,685,504.92 2.88 27 600887 伊利股份 15,606,799.33 2.87 28 601919 中远海控 15,346,222.91 2.82 29 601595 上海电影 15,201,294.18 2.79 30 000059 华锦股份 14,976,462.68 2.75 31 000049 德赛电池 14,902,544.80 2.74 32 300347 泰格医药 14,734,328.82 2.71 33 300450 先导智能 14,687,646.98 2.70 34 600420 现代制药 14,618,420.33 2.69 35 600702 沱牌舍得 14,518,415.84 2.67 36 002456 欧菲光 14,310,747.56 2.63 37 300115 长盈精密 14,307,473.12 2.63 38 000035 中国天楹 14,071,343.40 2.58 39 000423 东阿阿胶 13,814,703.78 2.54 40 600240 华业资本 13,414,872.52 2.46 41 300236 上海新阳 13,212,108.49 2.43 42 600089 特变电工 12,908,383.52 2.37 43 600080 金花股份 12,695,288.59 2.33 44 002019 亿帆医药 12,463,688.42 2.29 45 000963 华东医药 12,321,582.02 2.26 46 002108 沧州明珠 12,080,353.10 2.22 47 300408 三环集团 11,994,840.79 2.20 48 002171 楚江新材 11,277,575.85 2.07 49 002182 云海金属 11,224,130.80 2.06 50 600622 嘉宝集团 11,182,174.41 2.05 51 601118 海南橡胶 11,149,392.40 2.05 52 601009 南京银行 11,004,090.88 2.02 53 300228 富瑞特装 11,003,384.63 2.02 注：表中"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,324,224,600.08 卖出股票的收入（成交）总额 1,361,743,240.53 注：表中"买入股票成本"或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 346,398.35 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 -10,652.20 5 应收申购款 14,977.53 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 350,723.68 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 002127 南极电商 17,228,532.24 3.59 重大资产重组 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 5,910 108,430.21 19,240,807.95 3.00% 621,581,743.98 97.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 577,229.52 0.09% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年7月27日)基金份额总额 1,481,882,806.40 本报告期期初基金份额总额 756,036,127.35 本报告期基金总申购份额 1,440,536.33 减：本报告期基金总赎回份额 116,654,111.75 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 640,822,551.93 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人无重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 1 598,872,224.41 22.33% 437,954.45 19.90% 申万宏源 1 644,580,243.48 24.04% 471,383.15 21.42% 兴业证券 1 239,720,100.71 8.94% 175,307.24 7.97% 浙商证券 2 1,198,649,649.04 44.70% 1,116,296.82 50.72% 东方证券 1 － － － 国海证券 1 － － － 国金证券 1 － － － 国泰君安 1 － － － 华创证券 1 － － － 长江证券 1 － － － 中泰证券 1 － － － 中信建投 1 － － － 注：a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。截至报告期末，本公司已在深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。本报告期内，交易单元无变更。 b)本公司作为浙商证券股份有限公司的全资子公司，根据交易所一般要求，优先租用浙商证券的交易单元。本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1) 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 海通证券 － － － － － － 申万宏源 － － － － － － 兴业证券 － － － － － － 浙商证券 － － 4,374,100,000.00 100.00% － － 东方证券 － － － 国海证券 － － － 国金证券 － － － 国泰君安 － － － 华创证券 － － － 长江证券 － － － 中泰证券 － － － 中信建投 － － － §11 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况并未发生影响投资者决策的其他重要信息。 浙江浙商证券资产管理有限公司 二〇一七年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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