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| 西部利得汇享债券C(675113) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 810060 | ||||||||
| 基金代码 | 675113 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得汇享债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年八月二十九日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年3月10日（基金合同生效日）起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 西部利得汇享债券 场内简称 - 基金主代码 675111 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月10日 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 50,395,978.62份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 西部利得汇享债券A 西部利得汇享债券C 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码： 675111 675113 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 12,594,841.50份 37,801,137.12份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、债券配置策略 债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理，识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。在投资过程中，以中长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。 2、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用定性方法和定量方法，基本面分析和数量化模型相结合，对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析，并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。本基金将严格遵守法律法规和基金合同的约定，严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化，采用分散投资方式以降低流动性风险，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率。 风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。 西部利得汇享债券A 西部利得汇享债券C 下属分级基金的风险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 西部利得基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵毅 方琦 联系电话 021-38572888 0755-22160168 电子邮箱 service@westleadfund.com FANGQI275@pingan.com.cn 客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 95511-3 传真 021-38572750 0755-82080387 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.westleadfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场3号楼11楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 西部利得汇享债券A 西部利得汇享债券C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年3月10日- 2017年6月30日) 报告期(2017年3月10日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 173,861.89 1,422,460.89 本期利润 183,528.79 1,434,807.55 加权平均基金份额本期利润 0.0107 0.0110 本期基金份额净值增长率 1.09% 1.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0100 0.0091 期末基金资产净值 12,732,126.57 38,179,352.50 期末基金份额净值 1.0109 1.0100 注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4.本基金合同生效日为2017年3月10日，截至2017年6月30日，基金合同生效未满半年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 西部利得汇享债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.50% 0.06% 0.90% 0.06% -0.40% 0.00% 过去三个月 0.88% 0.04% -0.88% 0.08% 1.76% -0.04% 自基金合同生效起至今 1.09% 0.04% -0.89% 0.08% 1.98% -0.04% 西部利得汇享债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.46% 0.06% 0.90% 0.06% -0.44% 0.00% 过去三个月 0.80% 0.04% -0.88% 0.08% 1.68% -0.04% 自基金合同生效起至今 1.00% 0.04% -0.89% 0.08% 1.89% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金”，下同）经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]864号)批准成立于2010年7月20日，公司由西部证券股份有限公司和上海利得财富资产管理有限公司合资设立，注册资本3.5亿元人民币，其中西部证券股份有限公司出资51%，上海利得财富资产管理有限公司出资49%，注册地上海。 截至2017年6月30日，本基金管理人共管理二十四只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩丽楠 本基金基金经理 2017年3月10日 - 十一年 英国约克大学经济与金融硕士；曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。 吴江 本基金基金经理 2017年4月6日 - 十一年 复旦大学经济学硕士，曾任兴业银行交易员、农银汇理基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理。2016年8月加入本公司，现任总经理助理、投资总监，具有基金从业资格，中国国籍。 注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年GDP增速6.9%，较2016年上升0.2个百分点，显示国内经济增长动能依然较强。上半年CPI同比增速保持在较低水平，PPI同比增速高位回落，显示通胀水平整体可控。美联储在3月和6月加息两次，符合市场预期，美元持续走软，人民币汇率小幅升值，资本流出情况有所改善。货币政策继续保持稳健中性，资金面整体保持平稳。 报告期内，受国内经济增长强劲以及金融监管政策的影响，债券市场整体呈现下跌走势，10年期国债收益率最高上升至3.7%附近。6月份，在政策边际有所缓和、资金面平稳等因素影响下，债市出现反弹。 本基金在报告期内采用稳健的投资策略，操作上以配置高评级债券和存单为主，控制信用风险，并保持合适的组合久期，从而获得较稳定的收益。 衷心感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，预计国内经济增长动能略有减弱，但整体依然保持平稳。房地产投资增速在销售下滑的带动下将有所下行，制造业投资在盈利高位的带动下或小幅上升，固定资产投资整体或将小幅走弱。欧美经济整体继续复苏，带动我国出口继续改善。同时，美联储开始考虑缩表以及欧央行考虑缩减或退出QE，使得海外债券收益率出现上升，进一步收窄与我国债券的利差。在此背景下，国内货币政策将继续保持稳健中性，资金面整体保持平稳。总体而言，下半年国内债市环境整体好于上半年。信用风险方面，在经济增速放缓的背景下，违约事件和负面信用事件将持续发生，但发生系统性信用风险的可能性不大，但对个券的筛选和甄别提出更高的要求。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资部、研究部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均具有8年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必要的专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的专业职责分工和估值流程履行估值程序。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：西部利得汇享债券型证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 771,787.21 - 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 46,760,300.00 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 46,760,300.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 19,800,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 622,973.56 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 67,955,060.77 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 16,169,855.74 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 786,023.92 - 应付管理人报酬 23,448.93 - 应付托管费 4,689.78 - 应付销售服务费 3,521.61 - 应付交易费用 3,010.73 - 应交税费 - - 应付利息 1,941.03 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 51,089.96 - 负债合计 17,043,581.70 - 所有者权益： 实收基金 50,395,978.62 - 未分配利润 515,500.45 - 所有者权益合计 50,911,479.07 - 负债和所有者权益总计 67,955,060.77 - 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额A类净值1.0109元，基金份额C类净值1.0100元，基金份额总额50,395,978.62份，基金A类份额总额12,594,841.50份，基金C类份额总额37,801,137.12份。 6.2 利润表 会计主体：西部利得汇享债券型证券投资基金 本报告期：2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 2,025,586.23 - 1.利息收入 2,158,738.17 - 其中：存款利息收入 662,046.04 - 债券利息收入 392,473.48 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,104,218.65 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -166,040.00 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -166,040.00 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 22,013.56 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 10,874.50 - 减：二、费用 407,249.89 - 1．管理人报酬 231,289.69 - 2．托管费 46,257.93 - 3．销售服务费 6.4.8.2.3 40,963.43 - 4．交易费用 1,215.20 - 5．利息支出 38,062.41 - 其中：卖出回购金融资产支出 38,062.41 - 6．其他费用 49,461.23 - 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 1,618,336.34 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,618,336.34 - 注：本基金在本报告期成立，无上年度可比数据 。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：西部利得汇享债券型证券投资基金 本报告期：2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 348,473,801.85 - 348,473,801.85 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,618,336.34 1,618,336.34 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -298,077,823.23 -1,102,835.89 -299,180,659.12 其中：1.基金申购款 10,281,533.68 38,120.94 10,319,654.62 2.基金赎回款 -308,359,356.91 -1,140,956.83 -309,500,313.74 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 50,395,978.62 515,500.45 50,911,479.07 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 注：本基金在本报告期成立，无上年度可比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______贺燕萍______ ______贺燕萍______ ____张皞骏____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 西部利得汇享债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1846号批复核准，由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、本基金《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3.48亿元，业经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告予以验证。经向中国证监会备案，本基金《基金合同》于2017年3月10日正式生效。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司批准于2017年8月29日报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《西部利得汇享债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.4.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 西部证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 利得科技有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.7.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.7.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.7.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 注：本基金本报告期及上年度可比期间应支付关联方的佣金均为零。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 231,289.69 - 其中：支付销售机构的客户维护费 25,229.20 - 注：支付基金管理人西部利得基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50% / 当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 46,257.93 - 注：支付基金托管人平安银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 西部利得汇享债券A 西部利得汇享债券C 合计 西部利得基金 - 12,520.56 12,520.56 西部证券 - 9,077.39 9,077.39 利得科技 - 0.02 0.02 合计 - 21,597.97 21,597.97 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 西部利得汇享债券A 西部利得汇享债券C 合计 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 西部利得汇享债券A 西部利得汇享债券C 基金合同生效日（ 2017年3月10日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 西部利得汇享债券A 西部利得汇享债券C 基金合同生效日（ 2017年3月10日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 西部利得汇享债券A 关联方名称 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 份额单位：份 西部利得汇享债券C 关联方名称 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金的情况。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有限公司 771,787.21 142,104.22 - - 注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.8 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 6.4.10.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 6.4.10.1.3 受限证券类别：权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：份） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 本基金于本报告期末未因认购新发/增发而持有流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 本基金于本报告期末未持暂时停牌股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 - 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 170210 17国开10 2017年7月4日 98.75 165,000 16,293,750.00 合计 165,000 16,293,750.00 - 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第三层级的余额，属于第二层级的余额为50,911,479.07元，无属于第三层级的余额. (ii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 46,760,300.00 68.81 其中：债券 46,760,300.00 68.81 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 19,800,000.00 29.14 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 771,787.21 1.14 7 其他各项资产 622,973.56 0.92 8 合计 67,955,060.77 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 - 卖出股票收入（成交）总额 - 本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,697,300.00 5.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,750,000.00 38.79 其中：政策性金融债 19,750,000.00 38.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 5,015,000.00 9.85 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,298,000.00 37.91 9 其他 - - 10 合计 46,760,300.00 91.85 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 170210 17国开10 200,000 19,750,000.00 38.79 2 111796267 17江西银行CD043 100,000 9,777,000.00 19.20 3 111796567 17晋城银行CD028 100,000 9,521,000.00 18.70 4 011758037 17西南水泥SCP001 50,000 5,015,000.00 9.85 5 019563 17国债09 27,000 2,697,300.00 5.30 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 金额单位：人民币元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 本基金于本报告期末未持有权证。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金于本报告期末未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 本基金于本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金于本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 622,973.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 622,973.56 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 本基金本报告期内未持有股票。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 西部利得汇享债券A 426 29,565.36 0.00 0.00% 12,594,841.50 100.00% 西部利得汇享债券C 503 75,151.37 24,085,290.56 63.72% 13,715,846.56 36.28% 合计 923 54,600.19 24,085,290.56 47.79% 26,310,688.06 52.21% 注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额； 2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 西部利得汇享债券A 0.00 0.0000% 西部利得汇享债券C 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 西部利得汇享债券A 0~10 西部利得汇享债券C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 西部利得汇享债券A 0 西部利得汇享债券C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 西部利得汇享债券A 西部利得汇享债券C 基金合同生效日（2017年3月10日）基金份额总额 20,859,108.26 327,614,693.59 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 133,006.34 10,148,527.34 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 8,397,273.10 299,962,083.81 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 12,594,841.50 37,801,137.12 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。 本报告期内，经公司第一届董事会第三十次会议决议，自2017年1月9日起由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）正式改聘为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。详细信息可参见本基金管理人于2017年1月10日披露的《关于旗下基金改聘会计师事务所公告》。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 西部证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 西部证券 - - - - - - 中信证券 2,693,250.00 100.00% 216,000,000.00 100.00% - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 >3个月 0.00 24,000,000.00 4,000,000.00 20,000,000.00 39.68% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金为债券型基金，其主要风险包括但不限于：信用风险、流动性风险等。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 西部利得基金管理有限公司 2017年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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