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| 兴银现金收益(003525) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 810050 | ||||||||
| 基金代码 | 003525 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银现金收益货币市场基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 兴银现金收益 基金主代码 003525 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,213,530,525.20份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴银基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 林佳 陆志俊 联系电话 021-20296236 95559 电子邮箱 lj@hffunds.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 40000-96326 95559 传真 021-68630069 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.hffunds.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 199,883,463.48 本期利润 199,883,463.48 本期净值收益率 2.0000% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 - 期末基金资产净值 9,213,530,525.20 期末基金份额净值 1.0000 本基金基金合同生效日为2016年10月25日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3292% 0.0003% 0.0287% 0.0000% 0.3005% 0.0003% 过去三个月 0.9950% 0.0002% 0.0871% 0.0000% 0.9079% 0.0002% 过去六个月 2.0000% 0.0003% 0.1734% 0.0000% 1.8266% 0.0003% 自基金合同生效起至今 2.5697% 0.0016% 0.2386% 0.0000% 2.3311% 0.0016% 注：1、本基金成立于2016年10月25日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365天/年”计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金成立于2016年10月25日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365天/年”计算。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴银基金管理有限责任公司，注册地为福建省平潭综合实验区，公司主要办公场所位于上海市浦东新区。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份有限公司。本公司经证监会证监许可〔2013〕1289号文批准，于2013年10月25日成立。2016年9月23日，公司股东同比例增资，公司注册资本由10,000万元变更为14,300万元。增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任公司出资比例为76%，国脉科技股份有限公司出资比例为24%。2016年10月24日，公司法定名称由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。 截至报告期末，本公司管理17只开放式基金，管理公募基金资产规模超500亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪木妹 本基金的基金经理、公司总经理助理兼固定收益部总经理 2016年10月25日 - 10年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA），拥有10年证券、基金行业工作经验。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部，从事宏观经济研究和投资工作，现任兴银基金管理有限责任公司总经理助理兼固定收益部总经理，自2014年8月起担任兴银货币市场基金基金经理、自2015年6月起担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2015年11月起担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理、自2015年12月起担任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理、自2016年10月起担任兴银现金收益货币市场基金基金经理、自2016年12月起担任兴银现金添利货币市场基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规的规定及基金合同、招募说明书及其更新等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年经济数据稳中趋缓，但总体超预期增长；监管政策方面仍以防风险、去杠杆为主基调，并维持货币政策稳健中性。 流动性方面，上半年银行体系超储率不断下行、央行口径外汇占款持续减少，流动性保持紧平衡状态。上半年央行公开市场通过公开市场回笼7550亿、通过MLF投放7672亿， 总体削峰填谷、锁短放长，使得资金利率中枢上行、波动率加大。 政策性方面，央行两次上调公开市场操作利率，对不符合宏观审慎要求的地方法人金融机构，发放的常备借贷便利利率再加100bps；一行三会严监管、去杠杆的压力下，银行委外赎回、同业业务收缩，进一步扩大了资金利率的波动率。 短券方面，收益率总体先上后下，同业存单量价齐升，并制约了其他短期信用债收益率的下行。AAA级3个月存单最高触及5.0%，后收于4.13%；1年期国开最高触及4.26%，后收于3.87%。 本基金在报告期内以保障流动性及防范信用风险为第一要务，根据对市场的预判提前进行杠杆及久期的灵活调整，把组合静态收益率维持在较优水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为2.0000%，业绩比较基准收益率为0.1734%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济方面，下半年国内经济预计高位放缓。出口将继续改善、房地产投资增速下行钝化、制造业投资继续向好，GDP全年有望维持在高位。但未来地产投资及基建投资的逐步下滑可能会拖累经济增速。海外方面，美欧英经济复苏步伐加快，预计在下半年不但会有美联储的继续加息及缩表，也可能会出现欧元区及英国退出刺激政策，对国内货币政策及利率将有一定的传导性。 货币政策方面，在经济出现下滑压力之前，将不会出现大幅宽松的市场环境。央行预计仍将“削峰填谷”，维持稳健中性的货币政策，以MLF及OMO相结合的方式维持不紧不松的货币环境，以配合后续监管政策的逐步落地。 本组合将在兼顾流动性与安全性的基础上，进一步优化组合结构，为投资人创造平稳收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参与估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管运营保障部的公司领导担任，成员由基金事务部、风险管理部、监察稽核部、研究发展部、投资管理部门(视会议议题内容选择相关投资方向部门)部门负责人或其指定人员组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值小组依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关约定，本基金的收益分配采用“每日分配、按日支付”的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。 本报告期本基金应分配收益199,883,463.48元，实际分配收益199,883,463.48元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，托管人在兴银现金收益货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，兴银基金管理有限公司在兴银现金收益货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向份额持有人分配利润：199,883,463.48元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 报告期内，由兴银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴银现金收益货币市场证券投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：兴银现金收益货币市场基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6,839,472.09 195,957,350.14 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7,340,331,897.30 6,445,518,638.23 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 7,340,331,897.30 6,445,518,638.23 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,852,513,218.76 397,296,355.95 应收证券清算款 - - 应收利息 16,912,007.61 8,767,698.03 应收股利 - - 应收申购款 4,986.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 9,216,601,581.76 7,047,540,042.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,325,277.56 226,350.12 应付托管费 441,759.22 75,450.06 应付销售服务费 88,351.82 15,090.02 应付交易费用 30,362.47 27,110.27 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 1,056,664.14 1,622,493.83 递延所得税负债 - - 其他负债 128,641.35 93,300.00 负债合计 3,071,056.56 2,059,794.30 所有者权益： 实收基金 9,213,530,525.20 7,045,480,248.05 未分配利润 - - 所有者权益合计 9,213,530,525.20 7,045,480,248.05 负债和所有者权益总计 9,216,601,581.76 7,047,540,042.35 注： 1、报告截止日2017年6月30日，兴银现金收益基金份额净值1.0000元，基金份额总额9,213,530,525.20份。 2、本基金合同生效日为2016年10月25日，上年度本基金运作时间未满一年。 6.2 利润表 会计主体：兴银现金收益货币市场基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 210,501,904.85 - 1.利息收入 210,213,079.05 - 其中：存款利息收入 1,446,719.69 - 债券利息收入 205,390,586.83 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,375,772.53 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 288,825.80 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 288,825.80 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 10,618,441.37 - 1．管理人报酬 7,506,789.71 - 2．托管费 2,502,263.24 - 3．销售服务费 6.4.8.2.3 500,452.64 - 4．交易费用 89.99 - 5．利息支出 8,199.44 - 其中：卖出回购金融资产支出 8,199.44 - 6．其他费用 100,646.35 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 199,883,463.48 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 199,883,463.48 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴银现金收益货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 7,045,480,248.05 - 7,045,480,248.05 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 199,883,463.48 199,883,463.48 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 2,168,050,277.15 - 2,168,050,277.15 其中：1.基金申购款 5,225,430,936.19 - 5,225,430,936.19 2.基金赎回款 -3,057,380,659.04 - -3,057,380,659.04 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -199,883,463.48 -199,883,463.48 五、期末所有者权益（基金净值） 9,213,530,525.20 - 9,213,530,525.20 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： ______张力______ ______谢融______ ____沈阿娜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴银现金收益货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2016年08月23日证监许可〔2016〕1910号注册募集。本基金首次募集资金总额为人民币 200,179,028.72元。《兴银现金收益货币市场基金基金合同》于2016年10月25日正式生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴银基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定以及《兴银现金收益货币市场基金基金合同》等法律文件约定, 本基金的投资范围包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的中期票据、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《兴银现金收益货币市场基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年06 月30 日的财务状况及以及2017年01月01日至2017年06月30日止期间的经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.4.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴银基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人 华福证券有限责任公司 基金管理人的股东 国脉科技股份有限公司 基金管理人的股东 上海兴瀚资产管理有限责任公司 基金管理人的全资子公司 兴银成长资本管理有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司 兴银投资有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司 注： 本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 本基金从基金成立日起至本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.7.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 本基金从基金成立日起至本报告期末未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.7.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 本基金从基金成立日起至本报告期末未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.7.1.4 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 本基金从基金成立日起至本报告期末未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 本基金从基金成立日起至本报告期末无应支付关联方的佣金。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,506,789.71 - 其中：支付销售机构的客户维护费 1,126.11 - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,502,263.24 - 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.7.2.3 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华福证券有限责任公司 7.78 兴银基金管理有限责任公司 500,088.45 合计 500,096.23 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 注：本基金年销售服务费率为0.01%。 销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 本基金从基金成立日起至本报告期末与关联方未进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 基金合同生效日（ 2016年10月25日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 6,839,472.09 439,483.51 - - 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 6.4.10.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 6.4.10.1.3 受限证券类别：权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：份） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 本基金从基金成立日起至本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 本基金本期末未持有临时停牌等流通受限证券。 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 - 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 合计 - - 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 7,340,331,897.30 79.64 其中：债券 7,340,331,897.30 79.64 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,852,513,218.76 20.10 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 6,839,472.09 0.07 4 其他各项资产 16,916,993.61 0.18 5 合计 9,216,601,581.76 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.01 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 本基金本报告期末无债券回购融资。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 本基金本报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限???????? 64 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 51.29 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 15.33 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 7.69 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 6.96 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 18.58 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.85 - 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 序号 发生日期 平均剩余存续期 原因 调整期 报告期内投资组合无平均剩余存续期超过240天情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 948,006,852.02 10.29 其中：政策性金融债 948,006,852.02 10.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 50,116,177.04 0.54 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,342,208,868.24 68.84 8 其他 - - 9 合计 7,340,331,897.30 79.67 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111714009 17江苏银行CD009 8,000,000 799,055,992.22 8.67 2 111716004 17上海银行CD004 5,000,000 499,405,897.48 5.42 3 170204 17国开04 4,400,000 437,987,533.86 4.75 4 111716003 17上海银行CD003 3,600,000 359,615,175.52 3.90 5 111790348 17宁波银行CD011 3,500,000 349,491,626.23 3.79 6 111615204 16民生CD204 3,500,000 347,976,784.34 3.78 7 111790407 17苏州银行CD003 3,000,000 295,842,431.72 3.21 8 111680861 16重庆银行CD064 3,000,000 294,395,091.81 3.20 9 111608308 16中信CD308 2,700,000 267,379,562.70 2.90 10 160419 16农发19 2,300,000 229,868,938.62 2.49 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1273% 报告期内偏离度的最低值 -0.0839% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0384% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 本基金报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 7.9.2 本基金投资的前十大证券发行主体受到公开谴责、处罚的情况如下： 1、“16民生CD204”发行主体民生银行于2017年4月19日发布公告称，发现民生银行北京分行航天桥支行行长张颖有涉嫌违法行为，立即向公安部门报案。 目前，张颖正在接受公安部门调查,本公司已成立工作组，积极协助公安部门侦办。2017年4月28日发布公告称，民生银行北京分行航天桥支行行长张颖使用伪造的理财合同和银行印章，骗取客户的理财资金。目前公安部门于 4 月 13 日将张颖带走调查取证，涉案金额约 16.5 亿元，涉及客户约 150 余人。4 月 14 日公安部门对张颖执行拘留，予以立案调查，并对涉案账户予以冻结控制，查封了犯罪嫌疑人部分现金、财产及物品。 2、“17宁波银行CD011”发行主体宁波银行于2016年7月7日发布公告称，宁波银行在开展票据业务检查过程中，发现深圳分行原员工违规办理票据业务，共涉及3笔业务金额合计人民币32亿元。目前该3笔票据业务已结清，银行没有发生实际损失。上述原员工还涉嫌金融票据违法犯罪行为，公安机关已对其进行立案侦查。 上述债券的投资决策程序符合法律法规及基金管理人公司投资制度的规定，本次对公司信用资质影响较小。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,912,007.61 4 应收申购款 4,986.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 16,916,993.61 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 796 11,574,787.09 9,205,559,129.57 99.91% 7,971,395.63 0.09% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 兴业银行股份有限公司资金营运中心 9,205,559,129.57 99.91% 2 石万泉 1,931,214.12 0.02% 3 王飞 1,160,945.31 0.01% 4 金淙鸣 707,194.22 0.00% 5 刘波 405,164.72 0.00% 6 黄兰萍 335,375.51 0.00% 7 马玲军 303,795.99 0.00% 8 靳甦生 303,448.86 0.00% 9 卓倬 253,677.17 0.00% 10 梁龙飞 192,815.34 0.00% 因保留两位小数，四舍五入后，7名持有人期末持有份额占总份额比例为0.00%； 第1-10名持有人期末持有份额占总份额比例实际依次为：99.9135%，0.0210%，0.0126%，0.0077%，0.0044%，0.0036%，0.0033%，0.0033%，0.0028%，0.0021%。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年10月25日）基金份额总额 200,179,028.72 本报告期期初基金份额总额 7,045,480,248.05 本报告期基金总申购份额 5,225,430,936.19 减:本报告期基金总赎回份额 3,057,380,659.04 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 9,213,530,525.20 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）报告期内本基金基金管理人人事变动如下： 2017年2月14日，基金管理人发布了高级管理人员变更公告，副总经理郑泽星、副总经理卢银英于2017年2月13日离任。 （2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华福证券 2 - - - - - 注：1、基金租用证券公司交易单元的选择标准是： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动资源，协助基金投资； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 选择程序：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的证券公司。 2、报告期内租用证券公司交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华福证券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 项目 发生日期 偏离度 法定披露报刊 法定披露日期 报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-20170630 7,005,406,315.76 5,200,152,813.81 3,000,000,000.00 9,205,559,129.57 99.91 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 兴银基金管理有限责任公司 2017年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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