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| 华泰柏瑞货币B(460106) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 80981 | ||||||||
| 基金代码 | 460106 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 友邦华泰货币市场证券投资基金2009年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2010年01月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月21日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 友邦华泰货币 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年05月06日 报告期末基金份额总额 277,414,769.62 投资目标 在有效保持基金资产安全和高流动性的前提 下，追求超过业绩基准的稳健投资收益。 投资策略 本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市 场工具进行投资，在投资中将充分利用现代金 融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策 的及时性与合理性，在保证基金资产的安全性 和流动性的基础上，获得稳健的投资收益。 业绩比较基准 当期银行活期存款税后收益率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险 的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票 型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 友邦华泰货币A 友邦华泰货币B 下属两级基金的交易代码 460006 460106 报告期末下属两级基金的份额总额 39,573,658.29 237,841,111.33 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2009年10月01日-2009年12月31日） 主要财务指标 A级 B级 1.本期已实现收益 54,920.74 327,221.14 2.本期利润 54,920.74 327,221.14 3.期末基金资产净值 39,573,658.29 237,841,111.33 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ A级 过去三个月 0.1302% 0.0002% 0.0920% 0.0000% 0.0382% 0.0002% B级 过去三个月 0.1910% 0.0002% 0.0920% 0.0000% 0.0990% 0.0002% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 基金(A级) 基准 2009-05-06 2009-06-09 2009-07-13 2009-08-16 2009-09-19 2009-10-23 2009-11-26 2009-12-31 0.26% 0.24% 0.22% 0.2% 0.18% 0.16% 0.14% 0.12% 0.1% 0.08% 0.06% 0.04% 0.02% 0% 基金(B级) 基准 2009-05-06 2009-06-09 2009-07-13 2009-08-16 2009-09-19 2009-10-23 2009-11-26 2009-12-31 0.4% 0.35% 0.3% 0.25% 0.2% 0.15% 0.1% 0.05% 0% 注：1.本基金未规定建仓期，本报告期各项资产配置比例符合合同约定。 2.本基金合同于2009年5月6日生效，自基金合同生效日起至本报告期末不足一年。 3.本基金的收益分配是按月结转份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 沈涛 本基金 的基金 经理 2009年05月 06日 16年 沈涛先生，经济学博士。 2005年9月至2007年11月 任易方达基金管理有限公 司月月收益中短期债券投 资基金基金经理。2007年 11月加入友邦华泰基金管 理有限公司，2008年3月起 任友邦华泰金字塔稳本增 利债券型基金基金经理。 2009年5月起兼任友邦华 泰货币市场基金基金经 理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间 可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组 合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程 第 5 页 共 8 页 中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报 告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度以来，尽管国内经济回升势头稳定，通胀预期数据渐趋转正，但银行间市场 收益率并没有同步上升，短期端市场收益率也表现平稳。四季度随着政府通过窗口管理 等手段大力压缩新增贷款，银行间资金充沛。一方面，新股的频繁发行申购也没有提升 短期回购利率；另一方面，尽管通胀数据转正及加速上扬的预期已被市场接受，但由于 央行保持了央票发行利率的平稳，市场收益率也相对稳定。 基金从成立开始就以流动性和安全性作为基金的主要指标，在运作过程中始终坚持 了低久期、低风险的组合配置。 四季度开始，市场就始终担心宏观刺激政策的退出时间。尽管政府多次强调不会轻 易退出，但宏观数据表明的经济回升态势使相关货币政策灵活地倾向紧缩已经不容质 疑。 随着10年初央行三月期央票利率的提升，短期端利率也将随之上行，但出于市场已 经提前半年反映了通胀、升息的预期，所以一年期央票的上升速度和空间应相对有限。 本基金仍将以流动性和安全性作为最重要指标，坚持低久期的配置策略，尽可能为 持有人争取回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金A类和B类分别上涨0.1302%和0.1910%，同期本基金的业绩 比较基准上涨0.0920%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 139,867,851.80 50.36 其中：债券 139,867,851.80 50.36 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 48,000,000.00 17.28 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 63,859,719.99 22.99 4 其他资产 26,006,349.61 9.36 5 合计 277,733,921.40 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 第 6 页 共 8 页 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.78 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 33 报告期末投资组合平均剩余期限最高值 56 报告期末投资组合平均剩余期限最低值 26 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 58.33 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 10.83 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 17.98 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 － － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 3.60 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 合计 90.74 － 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 第 7 页 共 8 页 2 央行票据 99,831,881.73 35.99 3 金融债券 30,040,303.42 10.83 其中：政策性金融债 30,040,303.42 10.83 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 9,995,666.65 3.60 6 其他 － － 7 合计 139,867,851.80 50.42 8 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 － － 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 0901065 09央行票据65 500000 49,875,915.95 17.98 2 080404 08农发04 300000 30,040,303.42 10.83 3 0901053 09央行票据53 300000 29,970,961.43 10.80 4 0901051 09央行票据51 200000 19,985,004.35 7.20 5 0981112 09华能集CP01 100000 9,995,666.65 3.60 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 -0.0032% 报告期内偏离度的最低值 -0.0130% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0089% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00 元。 5.8.2 本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利 率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 5.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 3 应收利息 347,647.58 4 应收申购款 25,658,702.03 5 其他应收款 6 其他 － 7 合计 26,006,349.61 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 A级 B级 报告期期初基金份额总额 55,043,560.86 255,079,875.26 报告期期间基金总申购份额 30,921,598.43 125,881,308.86 报告期期间基金总赎回份额 46,391,501.00 143,120,072.79 报告期期末基金份额总额 39,573,658.29 237,841,111.33 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准友邦华泰货币市场证券投资基金的文件 2、《友邦华泰货币市场证券投资基金基金合同》 3、《友邦华泰货币市场证券投资基金招募说明书》 4、《友邦华泰货币市场证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、友邦华泰货币市场证券投资基金的公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.aig-huatai.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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