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| 申万菱信收益宝货币A(310338) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 809325 | ||||||||
| 基金代码 | 310338 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信收益宝货币市场基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十八日 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 2页共 40页 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 3页共 40页 1.2 目录 1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6 4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13 5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13 6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 7投资组合报告 ............................................................................................................................................ 33 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 33 7.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 33 7.3基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 34 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 34 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 34 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 35 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 35 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 36 7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 36 8基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 36 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 36 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 37 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 37 9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 37 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 4页共 40页 10重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 38 10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 38 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 38 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 38 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 38 10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 38 10.9其他重大事件 ............................................................................................................................... 38 11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 39 12备查文件目录 .......................................................................................................................................... 39 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 39 12.2存放地点 ....................................................................................................................................... 40 12.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 40 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 5页共 40页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信收益宝货币市场基金 基金简称 申万菱信收益宝货币 基金主代码 310338 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 7月 7日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,018,665,573.85份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B 下属分级基金的交易代码 310338 310339 报告期末下属分级基金的份额总额 45,724,560.87份 2,972,941,012.98份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩基准的回报。 投资策略 本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以价值研究为导 向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控 制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 低风险、高流动性和持续稳定收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 王菲萍 郭明 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 刘郎 易会满 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 6页共 40页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路 100号 11层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年 1月 1日-2017年 6月 30日） 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B 本期已实现收益 665,916.84 64,875,500.00 本期利润 665,916.84 64,875,500.00 本期净值收益率 1.5639% 1.6849% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年 6月 30日) 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B 期末基金资产净值 45,724,560.87 2,972,941,012.98 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年 6月 30日) 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B 累计净值收益率 34.8275% 17.2298% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月结转份额，当日分配的收益参与下一日收益分 配”。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．申万菱信收益宝货币 A： 阶段 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 7页共 40页 益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 0.2983% 0.0013% 0.0288% 0.0000% 0.2695% 0.0013% 过去三个月 0.8776% 0.0021% 0.0873% 0.0000% 0.7903% 0.0021% 过去六个月 1.5639% 0.0020% 0.1736% 0.0000% 1.3903% 0.0020% 过去一年 2.7344% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 2.3844% 0.0020% 过去三年 9.6060% 0.0042% 1.0547% 0.0000% 8.5513% 0.0042% 自基金合同生效 起至今 34.8275% 0.0055% 11.5672% 0.0029% 23.2603% 0.0026% 2．申万菱信收益宝货币 B： 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3182% 0.0013% 0.0288% 0.0000% 0.2894% 0.0013% 过去三个月 0.9379% 0.0021% 0.0873% 0.0000% 0.8506% 0.0021% 过去六个月 1.6849% 0.0020% 0.1736% 0.0000% 1.5113% 0.0020% 过去一年 2.9816% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 2.6316% 0.0020% 过去三年 10.3997% 0.0042% 1.0547% 0.0000% 9.3450% 0.0042% 自基金合同生效 起至今 17.2298% 0.0046% 1.5640% 0.0000% 15.6658% 0.0046% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱信收益宝货币市场基金 自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006年 7月 7日至 2017年 6月 30日) 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 8页共 40页 申万菱信收益宝货币 B 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏 源证券有限公司和三菱 UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 9页共 40页 2004年 1月 15日，注册地在中国上海，注册资本金为 1.5亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公 司持有 67%的股份，三菱 UFJ信托银行株式会社持有 33%的股份。 公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2017年 6月 30日，公司 旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 33只开放式基金，形成了完整而丰富的产 品线。公司旗下基金管理资产规模超过 315亿元，客户数超过 603万户。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 叶瑜珍 本基金 基金经 理 2013-07-30 - 12年 叶瑜珍女士，硕士研究生。2005年加入申万菱 信基金管理有限公司，历任风险分析师、信用 分析师、基金经理助理等职务，现任申万菱信 添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换 债券债券型证券投资基金、申万菱信收益宝货 币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投 资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基 金基金经理。 丁杰科 本基金 基金经 理 2016-03-16 - 8年 丁杰科女士，硕士研究生。2008年开始从事金 融相关工作，曾任职于交银施罗德基金管理有 限公司、中国农业银行金融市场部。2015 年 12月加入申万菱信基金管理有限公司，现任申 万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信稳益宝 债券型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活 配置混合型证券投资基金、申万菱信多策略灵 活配置混合型证券投资基金、申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信 智选一年期定期开放混合型证券投资基金、申 万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证 券投资基金、申万菱信安泰增利纯债一年定期 开放债券型证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严 格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上为持有人谋求最大利益。 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 10页共 40页 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本 基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行 为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、 规避风险，保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通 过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、 投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研 究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对 待。 在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投 资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的 操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资 副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相 互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相 授权投资事宜。 在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部，实行了集中交易制度和公平 的交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资 组合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名 义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价 格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易总部在银行 间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、 交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 11页共 40页 情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发 行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对 银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事 后分析评估上，风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一 投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度， 公平 对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分 析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有三次。投资组合经 理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年年初以来，国内实体经济延续复苏势头。在工业产业链补库存行为的推动下，部分上游 资源商品价格一度涨幅较高。但随着春节后开工旺季的度过、补库存周期接近尾声、房地产监管政 策趋严等因素的发酵，实体经济后续增长能否够延续年初良好势头存在不确定性。政策方面，监管 层债市去杠杆态度明确，措施逐步落实，对债券市场造成持续的压力。 在经济复苏与监管趋严共振背景下，债市收益率在 2017年上半年震荡上行，以国开债为例，2017 年上半年 1 年期和 10 年期品种分别上行 68BP 和 50BP，收益率曲线平坦化上行。信用债绝对收 益率在 2017年上半年继续大幅上行，信用利差低位回升。 本报告期内，基金操作以流动性管理为首要目标，合理控制组合久期，在资金面月末、季末波 动加大背景下，积极利用回购、存单、存款等工具增厚组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类产品报告期内净值表现为 1.5639%，同期业绩比较基准表现为 0.1736%。 本基金 B类产品报告期内净值表现为 1.6849%，同期业绩比较基准表现为 0.1736%。 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 12页共 40页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年下半年，在房地产和库存周期的影响下，预期经济复苏相对疲弱，但外需改善仍具有一 定的持续性；预计 PPI继续回落，CPI维持相对稳定。国际方面，美联储加息、缩表预期继续存在； 同时，国内金融防风险、去杠杆预计仍将继续。货币政策仍维持中性稳定，在“稳增长”和“防风险” 之间寻求平衡。今年下半年债券收益可能仍然以震荡为主。信用债投资中需要注意根据行业和公司 经营状况对债券进行筛选，规避可能出现的信用违约风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的， 即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所 的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策， 审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以 保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人的总经理，分管基金投资的副总经理，分管基金运营的副总经 理，投资总监，基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中，总经理 来肖贤先生，拥有 12 年基金行业高级管理人员经验；分管基金投资的副总经理张少华先生，拥有 13 年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验；分管基金运营的副总经理张丽红女士，拥有 13 年的基金行业运营、财务管理相关经验；基金运营总部总监李濮君女士，拥有 16年的基金会计经验； 监察稽核总部总监牛锐女士，拥有 13年的证券基金行业合规管理经验；固定收益总部总监陈国辉先 生，拥有 10 年固定收益研究、投资和风险管理相关经验；风险管理总部总监王瑾怡女士，拥有 11 年的基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议， 采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债 券进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日进行收益分配。本基金收益根据 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 13页共 40页 每日基金收益公告为投资者每日计算当日收益并分配，当日分配的收益参与下一工作日收益分配， 每月集中支付收益，收益自动结转为基金份额。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对申万菱信收益宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券 投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，申万菱信收益宝货币市场基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱 信收益宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费 用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律 法规。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信收益宝货币市场基金 2017 年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上 内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：申万菱信收益宝货币市场基金 报告截止日：2017年 6月 30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 资产： - - 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 14页共 40页 银行存款 6.4.7.1 795,732,071.18 2,512,985,983.09 结算备付金 - - 存出保证金 6,331.87 - 交易性金融资产 6.4.7.2 903,346,855.94 1,266,081,288.47 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 903,346,855.94 1,266,081,288.47 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6.4.7.3 1,310,466,103.27 3,052,284,098.53 应收证券清算款 6.4.7.4 - - 应收利息 10,405,936.22 29,659,204.76 应收股利 6.4.7.5 - - 应收申购款 60,100.00 6,582,307.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,020,017,398.48 6,867,592,881.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 6.4.7.3 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 39,246.08 1,134.91 应付管理人报酬 858,101.57 2,055,835.59 应付托管费 260,030.77 622,980.50 应付销售服务费 35,736.80 70,532.72 应付交易费用 6.4.7.7 49,190.61 89,401.27 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 15页共 40页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 109,518.80 212,000.00 负债合计 1,351,824.63 3,051,884.99 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 3,018,665,573.85 6,864,540,996.86 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 3,018,665,573.85 6,864,540,996.86 负债和所有者权益总计 3,020,017,398.48 6,867,592,881.85 注：报告截止日 2017年 6月 30日，收益宝货币 A基金份额净值 1.0000元，基金份额为 45,724,560.87份；收益宝货币 B基金份额净值 1.0000元，基金份额为 2,972,941,012.98份,基金份额 总额 3,018,665,573.85 份。 6.2 利润表 会计主体：申万菱信收益宝货币市场基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 一、收入 74,620,175.16 161,532,007.91 1.利息收入 73,173,716.94 152,783,499.31 其中：存款利息收入 6.4.7.11 23,893,124.02 78,042,901.70 债券利息收入 15,351,461.62 52,065,557.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 33,929,131.30 22,675,039.96 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,432,458.22 8,738,508.60 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 16页共 40页 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,432,458.22 8,738,508.60 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 14,000.00 10,000.00 减：二、费用 9,078,758.32 23,305,258.42 1．管理人报酬 6,629,189.17 16,920,897.87 2．托管费 2,008,845.19 5,127,544.82 3．销售服务费 251,564.65 581,556.46 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 22,875.47 520,834.07 其中：卖出回购金融资产支出 22,875.47 520,834.07 6．其他费用 6.4.7.20 166,283.84 154,425.20 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 65,541,416.84 138,226,749.49 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 65,541,416.84 138,226,749.49 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：申万菱信收益宝货币市场基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 6,864,540,996.86 - 6,864,540,996.86 二、本期经营活动产生的基金净值变动 数（本期利润） - 65,541,416.84 65,541,416.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值 变动数（净值减少以“-”号填列） -3,845,875,423.01 - -3,845,875,423.01 其中：1.基金申购款 8,716,456,983.76 - 8,716,456,983.76 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 17页共 40页 2.基金赎回款 -12,562,332,406.77 - -12,562,332,406.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动（净值减少以“-”号 填列） - -65,541,416.84 -65,541,416.84 五、期末所有者权益（基金净值） 3,018,665,573.85 - 3,018,665,573.85 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 10,824,311,701.22 - 10,824,311,701.22 二、本期经营活动产生的基金净值变动 数（本期利润） - 138,226,749.49 138,226,749.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值 变动数（净值减少以“-”号填列） 594,113,378.86 - 594,113,378.86 其中：1.基金申购款 26,114,884,699.69 - 26,114,884,699.69 2.基金赎回款 -25,520,771,320.83 - -25,520,771,320.83 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动（净值减少以“-”号 填列） - -138,226,749.49 -138,226,749.49 五、期末所有者权益（基金净值） 11,418,425,080.08 - 11,418,425,080.08 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：李濮君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万菱信收益宝货币市场基金(原名为申万巴黎收益宝货币市场基金，以下简称“本基金”)经中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]98号文核准，由申万菱信基金管理有 限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎 收益宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立 募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,259,517,823.38元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德 师报(验)字(06)第 0025 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万巴黎收益宝货币市场基 金基金合同》于 2006年 7月 7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,259,604,476.00份 基金份额，其中认购资金利息折合 86,652.62份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理 有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经中国证监会证监许可[2011]106号《关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、公司名称 及修改章程的批复》批准，申万巴黎基金管理有限公司已于 2011年 3月 3日完成相关工商变更登记 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 18页共 40页 手续，并于 2011年 3月 4日变更公司名称为“申万菱信基金管理有限公司”。本基金的基金管理人报 请中国证监会备案，将申万巴黎收益宝货币市场基金更名为申万菱信收益宝货币市场基金，并于 2011 年 4月 6日公告。 本基金的基金管理人于 2013年 1月 17日发布《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信收益 宝货币市场基金实施基金份额分级及修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告》，决定自 2013 年 1月 21日起对本基金实施基金份额分级，根据投资者持有本基金的份额数量不同，对投资者持有 的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成 A类和 B类两类基金份额；并根据投资者 基金账户所持有份额数量是否不低于 500万份进行不同类别基金份额的判断和处理，其中不低于 500 万份的为 B类份额，低于 500万份的为 A类份额。两类基金份额分别设置基金代码，其中原基金代 码 310338作为 A级基金代码，新增 310339 为 B级基金代码，两级基金份额单独公布每万份基金净 收益和基金七日年化收益率。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同》的有关规定， 本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中 央银行票据；短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有 良好流动性的货币市场工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过 180 天。本基金的业绩 比较基准为税后银行活期存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2017年 8月 28日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信收益宝货币市场基金基金合 同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017年 01月 01日至 2017年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2017年 6月 30日的财务状况以及 2017年 01月 01日至 2017年 6月 30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 19页共 40页 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他 相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，金融业由 缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对 国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 5,732,071.18 定期存款 790,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 790,000,000.00 其他存款 - 合计 795,732,071.18 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2交易性金融资产 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 20页共 40页 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 903,346,855.94 904,000,500.00 653,644.06 0.0217 合计 903,346,855.94 904,000,500.00 653,644.06 0.0217 注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 账面余额 其中：买断式逆回购 上交所市场 948,294,200.00 - 银行间市场 362,171,903.27 - 合计 1,310,466,103.27 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 4,159.32 应收定期存款利息 1,167,819.35 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 8,118,232.02 应收买入返售证券利息 1,115,722.73 应收申购款利息 - 其他 2.80 合计 10,405,936.22 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 21页共 40页 6.4.7.6其他资产 无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 49,190.61 合计 49,190.61 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 其他应付款 - 应付指数使用费 - 预提费用 109,518.80 合计 109,518.80 6.4.7.9实收基金 申万菱信收益宝货币 A 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 48,453,296.31 48,453,296.31 本期申购 48,281,037.22 48,281,037.22 本期赎回（以“-”号填列） -51,009,772.66 -51,009,772.66 本期末 45,724,560.87 45,724,560.87 注：申购含红利再投、转换入及份额调增；赎回含转换出及份额调减。 申万菱信收益宝货币 B 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,816,087,700.55 6,816,087,700.55 本期申购 8,668,175,946.54 8,668,175,946.54 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 22页共 40页 本期赎回（以“-”号填列） -12,511,322,634.11 -12,511,322,634.11 本期末 2,972,941,012.98 2,972,941,012.98 注：申购含红利再投、转换入及份额调增；赎回含转换出及份额调减。 6.4.7.10未分配利润 申万菱信收益宝货币 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 665,916.84 - 665,916.84 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -665,916.84 - -665,916.84 本期末 - - - 申万菱信收益宝货币 B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 64,875,500.00 - 64,875,500.00 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -64,875,500.00 - -64,875,500.00 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 88,361.93 定期存款利息收入 23,046,402.20 其他存款利息收入 757,916.67 结算备付金利息收入 - 其他 443.22 合计 23,893,124.02 6.4.7.12股票投资收益 不适用。 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 23页共 40页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 4,215,611,368.54 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 4,175,852,420.96 减：应收利息总额 38,326,489.36 买卖债券差价收入 1,432,458.22 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15衍生工具收益 不适用。 6.4.7.16股利收益 不适用。 6.4.7.17公允价值变动收益 不适用。 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 - 其他 14,000.00 合计 14,000.00 6.4.7.19交易费用 无。 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 75,871.58 信息披露费 24,795.19 银行汇划费 47,165.04 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 24页共 40页 账户维护费 17,852.03 其他 600.00 合计 166,283.84 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 2017年第七次收益支付 2017/06/19-2017/07/17 2017年第八次收益支付 2017/07/18-2017/08/17 6.4.9关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 基金注册登记机构 申万宏源证券有限公司 （以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东 基金代销机构 三菱 UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 基金代销机构 申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1应支付关联方的佣金 本基金本报告期和上年度可比期间内，未通过关联方交易单元进行交易，无应支付关联方的佣 金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 25页共 40页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 6,629,189.17 16,920,897.87 其中：支付销售机构的客户 维护费 16,770.11 23,500.61 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*0.33%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 2,008,845.19 5,127,544.82 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名 称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B 合计 中国工商银行 14,026.62 - 14,026.62 申万宏源 2,971.93 3,242.54 6,214.47 申万菱信基金管理有限公司 23,543.70 187,632.48 211,176.18 合计 40,542.25 190,875.02 231,417.27 获得销售服务费的各关联方名 称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 合计 中国工商银行 21,404.44 225.00 21,629.44 申万宏源 10,313.11 8,895.06 19,208.17 申万菱信基金管理有限公司 24,071.62 497,779.88 521,851.50 合计 55,789.17 506,899.94 562,689.11 注：支付基金销售机构的销售服务费，收益宝 A级份额按前一日基金资产净值 0.25%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给申万菱信基金管理有限公司，再由申万菱信基金管理有限 公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服务费＝前一日基金资产净值*0.25%/当年天数；收益宝 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 26页共 40页 B级份额按前一日基金资产净值 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给申万菱信 基金管理有限公司，再由申万菱信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服务费 ＝前一日基金资产净值*0.01%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场交易 的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场交易 的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - 50,007,906.16 - - - - 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 申万菱信收益宝 货币A 申万菱信收益宝 货币B 申万菱信收益宝货 币A 申万菱信收益宝 货币B 期初持有的基金份额 - 24,600,889.06 - 23,965,852.53 期间申购/买入总份额 - 47,607,782.29 - 325,284.30 期间因拆分变动份额 - - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 24,752,342.16 - - 期末持有的基金份额 - 47,456,329.19 - 24,291,136.83 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 - 1.60% - 0.21% 注：报告期内，本基金管理人申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 27页共 40页 本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 申万菱信收益宝货币 B 份额单位：份 关联方名称 申万菱信收益宝货币B本期末 2017年6月30日 申万菱信收益宝货币B上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 申万菱信（上海）资 产管理有限公司 20,374,174.35 0.69% 16,754,668.37 0.25% 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 5,732,071.18 88,361.93 23,848,385.63 127,268.75 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内，本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。 6.4.11利润分配情况 1、申万菱信收益宝货币 A 单位：人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 665,916.84 - - 665,916.84 - 2、申万菱信收益宝货币 B 单位：人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 64,875,500.00 - - 64,875,500.00 - 6.4.12期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末，未持有流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 28页共 40页 不适用。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末 2017年 06月 30日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额， 无相关抵押证券。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金为货币型基金。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，包括债券投资、买 入返售金融资产以及银行存款等。与以上金融工具有关的风险以及本基金管理人管理这些风险所采 取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只货币型证券投资基金，属于低风险合理稳定收益品种，本基金管理人从事风险管 理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平 衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理 人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融 工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人风险管理 部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种 风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频 度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特 定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对 各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主 要是利率风险。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信 用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 29页共 40页 投资对象，并限制单个投资品种的持有比例等来管理。于资产负债表日，由于本基金均投资于信用 等级良好的债券，所以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。 对于交易对手的风险控制，(1)对于定期存款的银行，本基金管理人主要通过内部设立符合资格 的银行库，并设立相应的最高存款限额来管理风险。本基金的银行存款目前主要存放在本基金的托 管行－中国工商银行或具有基金托管资格的股份制商业银行，本基金管理人认为与以上银行相关的 信用风险不重大。(2)对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过限制交割方式、交易对 手以及相应额度来管理风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年末 2016年12月31日 A-1 100,016,522.15 290,045,551.26 A-1以下 - - 未评级 618,226,993.54 618,749,309.26 合计 718,243,515.69 908,794,860.52 注：未评级债券均为同业存单、超级短期融资券和无信用风险的政策性金融债。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年末 2016年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 185,103,340.25 357,286,427.95 合计 185,103,340.25 357,286,427.95 注：未评级债券均为无信用风险的政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主 要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变 现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标，确保市场出现剧烈波动 时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 30页共 40页 针对兑付赎回资金和其他负债的流动性风险，本基金管理人通过对基金资产按流动性分类计算 未来现金流并设立相应目标，同时对基金申购赎回状况和其他负债到期情况进行严密监控和分析预 测，保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回 条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金 持有人利益。 针对投资交易品种变现的流动性风险，本基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易 不活跃品种(企业债或短期融资券)以及基金影子价格偏离度来实现。此外，本基金在需要时可通过卖 出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 于资产负债表日，本基金所持有的资产大部分是流动性良好的可在银行间同业市场交易的金融 资产工具，其余是银行存款，因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回。从本基金资产 和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。 本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净 值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 于资产负债表日，本基金持有的利率敏感性金融工具主要是银行存款或债券投资等。基于本基金产 品性质，生息资产占基金资产绝对比重，因此本基金存在相应的利率风险。 对于固定利率类金融工具，面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本 的风险。 对于浮动利率类金融工具，主要面临两方面利率风险：第一，每个付息期间内面临由于市场利 率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的风险；第二，每个付息期间结束根据市场利率 重新定价时对于未来现金流的影响的风险。 本基金管理人主要通过定期对利率水平的预测、以及严格控制投资品种到期天数等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 31页共 40页 单位：人民币元 本期末 2017年 6月 30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 695,732,071.18 100,000,000.00 - - - - 795,732,071.18 存出保证金 6,331.87 - - - - - 6,331.87 交易性金融资产 409,826,074.09 398,450,362.55 95,070,419.30 - - - 903,346,855.94 买入返售金融资产 1,310,466,103.27 - - - - - 1,310,466,103.27 应收利息 - - - - - 10,405,936.22 10,405,936.22 应收申购款 - - - - - 60,100.00 60,100.00 资产总计 2,416,030,580.41 498,450,362.55 95,070,419.30 - - 10,466,036.22 3,020,017,398.48 负债 应付赎回款 - - - - - 39,246.08 39,246.08 应付管理人报酬 - - - - - 858,101.57 858,101.57 应付托管费 - - - - - 260,030.77 260,030.77 应付销售服务费 - - - - - 35,736.80 35,736.80 应付交易费用 - - - - - 49,190.61 49,190.61 其他负债 - - - - - 109,518.80 109,518.80 负债总计 - - - - - 1,351,824.63 1,351,824.63 利率敏感度缺口 2,416,030,580.41 498,450,362.55 95,070,419.30 - - 9,114,211.59 3,018,665,573.85 上年度末 2016年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,562,985,983.09 950,000,000.00 - - - - 2,512,985,983.09 交易性金融资产 179,904,786.68 250,162,824.22 836,013,677.57 - - - 1,266,081,288.47 买入返售金融资产 3,052,284,098.53 - - - - - 3,052,284,098.53 应收利息 - - - - - 29,659,204.76 29,659,204.76 应收申购款 - - - - - 6,582,307.00 6,582,307.00 资产总计 4,795,174,868.30 1,200,162,824.22 836,013,677.57 - - 36,241,511.76 6,867,592,881.85 负债 应付赎回款 - - - - - 1,134.91 1,134.91 应付管理人报酬 - - - - - 2,055,835.59 2,055,835.59 应付托管费 - - - - - 622,980.50 622,980.50 应付销售服务费 - - - - - 70,532.72 70,532.72 应付交易费用 - - - - - 89,401.27 89,401.27 其他负债 - - - - - 212,000.00 212,000.00 负债总计 - - - - - 3,051,884.99 3,051,884.99 利率敏感度缺口 4,795,174,868.30 1,200,162,824.22 836,013,677.57 - - 33,189,626.77 6,864,540,996.86 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 32页共 40页 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1.市场利率曲线向上、向下平行移动 50个基点 2.其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 1.市场利率平行上升 50个基点 减少约 57 减少约 217 2.市场利率平行下降 50个基点 增加约 57 增加约 218 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此无重大其他价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其 他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的 输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场 报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入 值)。 于 2017年 06月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层级的余额，第 二层级的余额为 903,346,855.94 ，无属于第三层级的余额。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动 。 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 33页共 40页 对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转 入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 903,346,855.94 29.91 其中：债券 903,346,855.94 29.91 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,310,466,103.27 43.39 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 795,732,071.18 26.35 4 其他各项资产 10,472,368.09 0.35 5 合计 3,020,017,398.48 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.07 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内不存在正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 34页共 40页 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 22 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 42 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（％） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30天以内 79.85 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 9.90 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 3.30 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 3.81 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 2.65 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 合计 99.51 - 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 35页共 40页 2 央行票据 - - 3 金融债券 215,098,327.76 7.13 其中：政策性金融债 215,098,327.76 7.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 290,084,463.55 9.61 6 中期票据 - - 7 同业存单 398,164,064.63 13.19 8 其他 - - 9 合计 903,346,855.94 29.93 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 011698774 16陕延油 SCP005 800,000.00 80,079,772.52 2.65 2 120234 12国开 34 500,000.00 50,001,729.63 1.66 3 150201 15国开 01 500,000.00 49,995,299.36 1.66 4 071721006 17渤海证券 CP006 500,000.00 49,991,064.44 1.66 5 111798967 17成都银行 CD095 500,000.00 49,972,939.11 1.66 6 111795789 17天津银行 CD061 500,000.00 49,913,523.21 1.65 7 111712097 17北京银行 CD097 500,000.00 49,765,041.03 1.65 8 111791491 17包商银行 CD023 500,000.00 49,721,538.04 1.65 9 111798070 17重庆农村商行 CD112 500,000.00 49,672,803.98 1.65 10 111792652 17东莞银行 CD008 500,000.00 49,653,124.25 1.64 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0256% 报告期内偏离度的最低值 -0.0354% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0118% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 36页共 40页 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利 息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分配收益使基金份额净值 保持在 1.00元。 7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,331.87 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 10,405,936.22 4 应收申购款 60,100.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 10,472,368.09 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 37页共 40页 申万菱信收 益宝货币 A 23,630 1,935.02 15,943,775.82 34.87% 29,780,785.05 65.13% 申万菱信收 益宝货币 B 41 72,510,756.41 2,972,941,012.98 100.00% - - 合计 23,671 127,525.90 2,988,884,788.80 99.01% 29,780,785.05 0.99% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有 从业人员持有本 基金 申万菱信收益宝货币 A 1,539,379.55 3.37% 申万菱信收益宝货币 B - - 合计 1,539,379.55 0.05% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 申万菱信收益宝货币 A 10~50 申万菱信收益宝货币 B 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 申万菱信收益宝货币 A 0 申万菱信收益宝货币 B 0 合计 0 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B 本报告期期初基金份额总额 48,453,296.31 6,816,087,700.55 本报告期基金总申购份额 48,281,037.22 8,668,175,946.54 减：本报告期基金总赎回份额 51,009,772.66 12,511,322,634.11 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 45,724,560.87 2,972,941,012.98 注：申购含红利再投、转换转入及份额调增；赎回含转换转出及份额调减。 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 38页共 40页 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、 基 金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略， 未发生显著的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生 改聘会计师事务所事宜。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 不适用。 10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本报告期内，本货币市场基金未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下开放式基金 2016年年度最后一个交易日基金资产净值 和基金份额净值的公告 《中国证券报》 2017-01-03 2 关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下部分开放式 基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加北京肯特瑞 财富投资管理有限公司开展的费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2017-01-10 3 申万菱信收益宝货币市场基金 2016年第 4季度报告 《中国证券报》 2017-01-20 4 申万菱信收益宝货币市场基金基金暂停申购、转换转入公告 《中国证券报》 2017-01-20 5 申万菱信收益宝货币市场基金招募说明书第二十一次更新（全 文） 《中国证券报》 2017-02-20 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 39页共 40页 6 申万菱信收益宝货币市场基金招募说明书第二十一次更新（摘 要） 《中国证券报》 2017-02-20 7 关于新增中民财富管理（上海）有限公司为旗下部分开放式基金 代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加中民财富管理 （上海）有限公司开展的费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2017-03-03 8 关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费 率优惠活动及调整部分基金申购金额、赎回份额下限及最低持有 份额下限的公告 《中国证券报》 2017-03-14 9 申万菱信收益宝货币市场基金 2016年年度报告（全文） 《中国证券报》 2017-03-30 10 申万菱信收益宝货币市场基金 2016年年度报告(摘要) 《中国证券报》 2017-03-30 11 关于旗下部分开放式基金在珠海盈米财富管理有限公司调整赎 回份额下限及最低持有份额下限的公告 《中国证券报》 2017-04-08 12 关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代 销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加北京汇成基金销售 有限公司开展的费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2017-04-20 13 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年第 1季度报告 《中国证券报》 2017-04-22 14 关于新增平安证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机 构并开通定期定额投资、转换业务及参加平安证券股份有限公司 开展的费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2017-06-13 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到 或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170227-20170228 20170320-20170406 20170517-20170604 914,159,717.90 211,335,431.74 800,000,000.00 325,495,149.64 10.78% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况 下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保 护持有人利益。 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年半年度报告 第 40页共 40页 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。 12.2存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于 本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基 金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路 100号 11层。 12.3查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网 址：www.swsmu.com. 申万菱信基金管理有限公司 二〇一七年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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