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| 上银新兴价值成长混合(000520) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 809248 | ||||||||
| 基金代码 | 000520 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年8月28日 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 2 页 共 48 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 3 页 共 48 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16 §7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 40 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 41 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 43 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 4 页 共 48 页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 43 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 44 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 47 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 47 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 47 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 47 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 48 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 5 页 共 48 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 基金简称 上银新兴价值成长混合 基金主代码 000520 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月6日 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 167,392,715.14份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵 活配置，顺应经济结构调整和产业升级发展的趋势，关注 新兴产业和传统产业升级换代带来的投资机会，同时把握 传统产业低估的投资机会，重点关注具有成长和价值的优 质上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的 稳定增值。 投资策略 公司的发展受到内外部因素的影响，本基金管理人将分析 影响公司持续发展的内外部因素，采用自上而下和自下而 上相结合的研究方法，分析公司的外部环境和内部经营， 精选新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备新成长 动力和价值低估的上市公司股票。同时，本基金将结合宏 观经济环境和金融市场运行情况，动态调整股票、债券等 大类资产配置。 业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率。 风险收益特征 本产品属于混合型基金产品，在开放式基金中，其预期风 险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金，属于风险较高、收益较高的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 6 页 共 48 页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 史振生 田青 联系电话 021-60232766 010-67595096 电子邮箱 zhensheng.shi@boscam.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-60231999 010-67595096 传真 021-60232779 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区秀浦路2388号 3幢528室 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1528 号陆家嘴基金大厦9层 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 胡友联 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.boscam.com.cn 基金半年度报告备置 地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上银基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆 家嘴基金大厦9层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 7 页 共 48 页 本期已实现收益 3,806,054.64 本期利润 -16,435,652.60 加权平均基金份额本期利润 -0.0987 本期加权平均净值利润率 -7.67% 本期基金份额净值增长率 -7.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 38,568,782.19 期末可供分配基金份额利润 0.2304 期末基金资产净值 205,961,497.33 期末基金份额净值 1.230 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 78.69% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现孰低数（为期末余额， 不是当期发生数）。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.32% 0.73% 2.56% 0.33% -1.24% 0.40% 过去三个月 -6.61% 0.82% 3.11% 0.31% -9.72% 0.51% 过去六个月 -7.45% 0.77% 5.51% 0.29% -12.96% 0.48% 过去一年 1.32% 0.86% 8.90% 0.34% -7.58% 0.52% 过去三年 78.69% 2.09% 66.43% 1.18% 12.26% 0.91% 自基金合同生效日起 78.69% 2.03% 67.27% 1.16% 11.42% 0.87% 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 8 页 共 48 页 至今（2014年05月06 日-2017年06月30日） 注：本基金的业绩比较基准为50%×沪深300指数收益率＋50%×上证国债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 上银新兴价值成长混合 基金基准 2014-05-06 2014-10-16 2015-03-30 2015-09-07 2016-02-24 2016-08-02 2017-01-12 2017-06-30 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 注：1、本基金合同生效日为2014年5月6日。本基金建仓期为2014年5月6日至2014年11月5日，本基 金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 2、本基金转型日期为2015年7月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上银基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2013年8月30日正式成 立。公司由上海银行股份有限公司与中国机械工业集团有限公司出资设立，注册资本为 3亿元人民币，注册地上海。截至2017年6月30日，公司管理的基金共有六只，均为开放 式基金，分别是：上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银慧财宝货币市场基金、 上银慧添利债券型证券投资基金、上银慧盈利货币市场基金、上银慧增利货币市场基金、 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 9 页 共 48 页 任职日期 离任日期 业年限 赵治烨 本基金 基金经 理、投资 研究部 副总监 2015年5月 13日 － 6年 2011年7月至2014年2月担 任中国银河证券北京中关 村大街营业部理财分析 师，2014年3月加入上银基 金管理有限公司，担任投 资研究部总监助理职务， 2015年5月担任上银新兴 价值成长股票型证券投资 基金基金经理、投资研究 部副总监，2017年3月担任 上银鑫达灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格 控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 10 页 共 48 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，市场整体呈现震荡上行的趋势，但市场分化严重，低估值蓝筹股呈 现大幅上行的态势，而以壳价值作为市值底线的高估值中小市值公司持续表现疲软。考 虑到场内资金存量博弈、IPO持续发行、市场风险偏好难出现大幅好转的背景下，市场 对于蓝筹股的价值重估将会持续。而在重组审核趋紧的背景下，以转型为核心的中小市 值公司短期难有起色。因此，上半年我们逐步调整基金配置风格，逐渐降低中小市值在 基金配置中的占比，重点配置了盈利能力强，产业竞争优势明显的细分行业龙头。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为-7.45%，同期业绩比较基准增长率为5.51%， 基金投资收益低于同期业绩比较基准。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，首先，经济基本面继续将稳重向好，6月PMI指数和工业企业利润增速 的超预期表现验证了这一点。其次，在十九大召开前，预计监管政策预期将以稳定为主 线，在金融监管日趋成熟的前提下，市场对中长期去杠杆、化解金融风险、优化资产配 置的认识将持续加强。另外，上半年实际流动性情况好于市场预期，加之金融监管工作 已经取得阶段性成果，预计资金面短期将继续维持平衡偏松。 2017年上半年QFII对于优质行业龙头的配置明显加强，这也将引导国内资金持续流 入业绩成长性较好的价值蓝筹股。供给方面来看，在市场平稳的局面下IPO发行速度有 更好改善的趋势，这一趋势有望延续到下半年。 基于对市场整体及行业走势的判断，我们继续配置竞争格局清晰、优势凸显、可以 不断提高市场份额的各细分行业龙头公司，维持"精选个股"的策略，挖掘消费领域中类 似于新能源汽车等具备良好前景的子行业，以控制风险为前提，努力把握阶段性机会， 持续为投资者创造长期价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《上银基金管理有限公司估值业务 管理制度》、《上银基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员包括分管投资副总、督察长、分管运营 总监、基金运营部负责人、基金会计代表、投资总监、基金经理或投资经理及监察稽核 部代表等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执 行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影 响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 11 页 共 48 页 策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况 下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更 均须经估值委员会决议批准后执行。 在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关 于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人 对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的 估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律 法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关 法律法规的规定，本基金无需实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规 定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本半年度报 告中予以披露的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投 资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本 基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作 方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 12 页 共 48 页 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：上银新兴价值成长混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 45,176,147.28 37,447,432.80 结算备付金 100,000.00 － 存出保证金 42,233.21 92,733.77 交易性金融资产 6.4.7.2 157,997,231.48 183,675,754.81 其中：股票投资 157,997,231.48 183,675,754.81 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － － 应收证券清算款 3,283,539.27 － 应收利息 6.4.7.5 9,781.89 8,260.47 应收股利 － － 应收申购款 591.13 － 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 206,609,524.26 221,224,181.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 13 页 共 48 页 2017年6月30日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 11,503.57 2,184.64 应付管理人报酬 253,066.94 281,347.23 应付托管费 42,177.84 46,891.18 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.7.7 107,551.66 67,796.38 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 233,726.92 330,006.21 负债合计 648,026.93 728,225.64 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 167,392,715.14 165,929,188.73 未分配利润 6.4.7.10 38,568,782.19 54,566,767.48 所有者权益合计 205,961,497.33 220,495,956.21 负债和所有者权益总计 206,609,524.26 221,224,181.85 注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.230元，基金份额总额167,392,715.14份。 2、本财务报表的实际编制期间为2017年1月1日至2017年6月30日止期间。 6.2 利润表 会计主体：上银新兴价值成长混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2017年1月1 上年度可比期间 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 14 页 共 48 页 日至2017年6月 30日 2016年1月1日至2016 年6月30日 一、收入 -13,980,980.68 13,488,526.53 1.利息收入 113,405.89 82,882.96 其中：存款利息收入 6.4.7.11 95,028.82 82,882.96 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收 入 － － 买入返售金融资产收 入 18,377.07 － 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填 列） 6,141,207.88 -1,179,162.70 其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,601,702.88 -1,346,880.54 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7.13.1 － － 资产支持证券投资收 益 6.4.7.13.2 － － 贵金属投资收益 6.4.7.14 － － 衍生工具收益 6.4.7.15 － － 股利收益 6.4.7.16 539,505.00 167,717.84 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 -20,241,707.24 14,543,900.87 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号 填列 6.4.7.18 6,112.79 40,905.40 减：二、费用 2,454,671.92 2,685,021.35 1．管理人报酬 1,593,054.06 1,351,272.97 2．托管费 265,509.05 225,212.17 3．销售服务费 － － 4．交易费用 6.4.7.19 440,007.16 921,331.35 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 15 页 共 48 页 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 6.4.7.20 156,101.65 187,204.86 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -16,435,652.60 10,803,505.18 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -16,435,652.60 10,803,505.18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上银新兴价值成长混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 165,929,188.73 54,566,767.48 220,495,956.21 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) － -16,435,652.60 -16,435,652.60 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） 1,463,526.41 437,667.31 1,901,193.72 其中：1.基金申购款 4,623,177.94 1,392,183.49 6,015,361.43 2.基金赎回款 -3,159,651.53 -954,516.18 -4,114,167.71 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净 值） 167,392,715.14 38,568,782.19 205,961,497.33 项 目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 16 页 共 48 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 123,577,745.73 23,175,019.89 146,752,765.62 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) － 10,803,505.18 10,803,505.18 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） 47,024,721.64 2,516,470.60 49,541,192.24 其中：1.基金申购款 64,288,618.78 5,101,397.34 69,390,016.12 2.基金赎回款 -17,263,897.14 -2,584,926.74 -19,848,823.88 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净 值） 170,602,467.37 36,494,995.67 207,097,463.04 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 李永飞 ————————— 基金管理人负责人 栾卉燕 ————————— 主管会计工作负责人 金雯澜 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上银新兴价值成长混合型证券投资基金(原"上银新兴价值成长股票型证券投资基金 ") (以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准上 银新兴价值成长股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1599号文)批准，由 上银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》等相关法律法规及《上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金合同》、《上 银新兴价值成长股票型证券投资基金招募说明书》发售，基金合同于2014年5月6日生效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为235,995,074.51份基金份额。 本基金的基金管理人为上银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公 司。 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 17 页 共 48 页 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》等相关法律法规及 《上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人协商一致， 自2015年7月30日起，本基金名称变更为"上银新兴价值成长混合型证券投资基金"，基 金类别变更为"混合型"，同时相应修改基金合同和托管协议相关表述。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关 法律法规及《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》和《上银新兴价值成长 混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的 股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 0%-95%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占 基金资产净值的0-3%。对于法律法规或监管机构以后允许本基金投资的其他金融工具， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将重点投资于新兴产业 中的优质上市公司和传统产业中具备成长和价值的上市公司股票，其比例将不低于非现 金基金资产的80%。本基金的业绩比较基准为：50%×沪深300指数收益率+50%×上证 国债指数收益率。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工 作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政 部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金 信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年6月30日的财务状况、自2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金 净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 18 页 共 48 页 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通 知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总 局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及 深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征 收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业 税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅 助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》、财税[2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作， 本基金适用的主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税 和企业所得税。 (c) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改 增)试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖 股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 19 页 共 48 页 税。 自2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过 程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业 务以外的其他增值税应税行为（以下称其他业务），按照现行规定缴纳增值税。管理人 应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的， 资管产品运营业务不得适用简易计税办法。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税 额中抵减。截至2017年6月30日，本基金没有计提增值税。 (d) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的 股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (e) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发 行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日 起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持 股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登 记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权 登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (f) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让 差价所得，暂免征收所得税。 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益， 由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣 所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率 代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该 内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 20 页 共 48 页 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者 的相关信息。 (g) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交 易印花税。 (h) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个 人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 45,176,147.28 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 45,176,147.28 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 169,751,876.24 157,997,231.48 -11,754,644.76 贵金属投资-金交所黄 金合约 － － － 债 券 交易所市场 － － － 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 21 页 共 48 页 其他 － － － 合计 169,751,876.24 157,997,231.48 -11,754,644.76 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 9,717.89 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 45.00 应收债券利息 － 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 19.00 合计 9,781.89 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 22 页 共 48 页 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 107,551.66 银行间市场应付交易费用 － 合计 107,551.66 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 － 预提费用 233,726.92 合计 233,726.92 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 165,929,188.73 165,929,188.73 本期申购 4,623,177.94 4,623,177.94 本期赎回（以“-”号填列） -3,159,651.53 -3,159,651.53 本期末 167,392,715.14 167,392,715.14 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 75,991,863.95 -21,425,096.47 54,566,767.48 本期利润 3,806,054.64 -20,241,707.24 -16,435,652.60 本期基金份额交易产 生的变动数 756,516.03 -318,848.72 437,667.31 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 23 页 共 48 页 其中：基金申购款 2,327,126.31 -934,942.82 1,392,183.49 基金赎回款 -1,570,610.28 616,094.10 -954,516.18 本期已分配利润 － － － 本期末 80,554,434.62 -41,985,652.43 38,568,782.19 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 93,441.98 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 1,192.45 其他 394.39 合计 95,028.82 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资收益——买卖股票 差价收入 5,601,702.88 股票投资收益——赎回差价 收入 － 合计 5,601,702.88 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 163,772,787.19 减：卖出股票成本总额 158,171,084.31 买卖股票差价收入 5,601,702.88 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 24 页 共 48 页 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 539,505.00 基金投资产生的股利收益 － 合计 539,505.00 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 -20,241,707.24 ——股票投资 -20,241,707.24 ——债券投资 － ——资产支持证券投资 － ——基金投资 － ——贵金属投资 － ——其他 － 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 25 页 共 48 页 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 -20,241,707.24 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 6,112.79 合计 6,112.79 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 440,007.16 银行间市场交易费用 － 合计 440,007.16 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 119,014.74 其他 200.00 汇划手续费 2,174.73 合计 156,101.65 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 26 页 共 48 页 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上银基金管理有限公司（“上银基金”） 基金管理人、基金直销机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 上海银行股份有限公司（“上海银行”） 基金管理人的股东、基金代销机构 上银瑞金资本管理有限公司（“上银瑞金”） 基金管理人出资成立的子公司 上海骏涟投资管理有限公司（“上海骏涟”） 基金管理人的全资孙公司 注：下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 1,593,054.06 1,351,272.97 其中：支付销售机构的客户维 护费 68,412.82 72,430.25 注：支付基金管理人上银基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提， 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 27 页 共 48 页 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5% / 当年 天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 265,509.05 225,212.17 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月30日 基金合同生效日（2014年5月6 日)持有的基金份额 50,004,750.00 50,004,750.00 期初持有的基金份额 139,580,901.06 92,367,492.18 期间申购/买入总份额 － 47,213,408.88 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － 期末持有的基金份额 139,580,901.06 139,580,901.06 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 83.39% 81.82% 注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 28 页 共 48 页 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末本基金除基金管理人之外的其他关联方不存在投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 活期存款 45,176,147.28 93,441.98 15,032,092.32 72,956.20 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。除上表列示的 金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公 司，2017年1月1日至2017年6月30日止期间获得的利息收入为人民币1,192.45元，2017年6月30日结算 备付金余额为人民币100,000.00元。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内与上年度可比期间无通过关联方购买其承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 603823 百合 花 2016-12-09 2017-12-20 老股东转 让受限 10.60 21.18 36,764 389,698.40 778,661.52 002859 洁美 科技 2017-03-24 2018-04-07 老股东转 让受限 29.82 73.00 6,666 198,780.12 486,618.00 002860 星帅 2017-03-31 2018-04-12 老股东转 19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 29 页 共 48 页 尔 让受限 002879 长缆 科技 2017-06-05 2017-07-07 新股流通 受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 002882 金龙 羽 2017-06-15 2017-07-17 新股流通 受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 603617 君禾 股份 2017-06-23 2017-07-03 新股流通 受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 300670 大烨 智能 2017-06-26 2017-07-03 新股流通 受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 603331 百达 精工 2017-06-27 2017-07-05 新股流通 受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 603933 睿能 科技 2017-06-28 2017-07-06 新股流通 受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 603305 旭升 股份 2017-06-30 2017-07-10 新股流通 受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 300672 国科 微 2017-06-30 2017-07-12 新股流通 受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 300088 长信 科技 2016-09-12 重大资 产重组 15.75 2017-08-09 14.50 1,292,300 19,782,845.34 20,353,725.00 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险 和市场风险。 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 30 页 共 48 页 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以 及计量风险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当 的平衡，以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的 基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相 应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负 责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的 政策等；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和其下属风险管理人员负责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部 向督察长负责。 本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、监察稽核部、相关职 能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金 的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重 大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的 证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超 过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司 发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对 交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 31 页 共 48 页 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定 流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限 制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构； 加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分 散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分 证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除部分基金资产流通暂时受 限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产 的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金 头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机 构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适 当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为 未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算 备付金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持 投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 32 页 共 48 页 下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价 值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类： 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30 日 1年以内 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产 银行存款 45,176,147.28 － － － 45,176,147.28 结算备付金 100,000.00 － － － 100,000.00 存出保证金 42,233.21 － － － 42,233.21 交易性金融资 产 － － － 157,997,231.48 157,997,231.48 应收证券清算 款 － － － 3,283,539.27 3,283,539.27 应收利息 － － － 9,781.89 9,781.89 应收申购款 － － － 591.13 591.13 资产总计 45,318,380.49 － － 161,291,143.77 206,609,524.26 负债 应付赎回款 － － － 11,503.57 11,503.57 应付管理人报 酬 － － － 253,066.94 253,066.94 应付托管费 － － － 42,177.84 42,177.84 应付交易费用 － － － 107,551.66 107,551.66 其他负债 － － － 233,726.92 233,726.92 负债总计 － － － 648,026.93 648,026.93 利率敏感度缺 口 45,318,380.49 － － 160,643,116.84 205,961,497.33 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5 年 5 年 以 不计息 合计 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 33 页 共 48 页 日 上 资产 银行存款 37,447,432.80 － － － 37,447,432.80 存出保证金 92,733.77 － － － 92,733.77 交易性金融资 产 － － － 183,675,754.81 183,675,754.81 应收利息 － － － 8,260.47 8,260.47 资产总计 37,540,166.57 － － 183,684,015.28 221,224,181.85 负债 应付赎回款 － － － 2,184.64 2,184.64 应付管理人报 酬 － － － 281,347.23 281,347.23 应付托管费 － － － 46,891.18 46,891.18 应付交易费用 － － － 67,796.38 67,796.38 其他负债 － － － 330,006.21 330,006.21 负债总计 － － － 728,225.64 728,225.64 利率敏感度缺 口 37,540,166.57 － － 182,955,789.64 220,495,956.21 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券资产，因此市场利率的变动对于本 基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生的波动 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持有金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金通过资产优化配置降低 股票市场价格风险。此外，本基金管理人定期运用多种定量方法进行风险度量和分析。 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 34 页 共 48 页 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 157,997,231.48 76.71 183,675,754.81 83.30 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 157,997,231.48 76.71 183,675,754.81 83.30 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 假设 本基金持有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 业绩比较基准上升5% 7,899,861.57 9,183,787.74 业绩比较基准下降5% -7,899,861.57 -9,183,787.74 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 35 页 共 48 页 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层 级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一 层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值 (不可观察输入值)。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层级的余额为137,527,463.00元，本基金持有的以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为20,469,768.48元，无属于第三层级的余 额(于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层级的余额为140,690,184.37元，本基金持有的以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为42,985,570.44元，无属于第三层级的余 额)。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属 层级未发生重大变动。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 157,997,231.48 76.47 其中：股票 157,997,231.48 76.47 2 固定收益投资 － － 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 36 页 共 48 页 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 45,276,147.28 21.91 7 其他资产 3,336,145.50 1.61 8 合计 206,609,524.26 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 87,271,271.47 42.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,037,436.90 8.76 E 建筑业 － － F 批发和零售业 2,311,050.00 1.12 G 交通运输、仓储和邮政业 11,854,352.54 5.76 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,819,820.57 7.20 J 金融业 23,703,300.00 11.51 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 37 页 共 48 页 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 157,997,231.48 76.71 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300088 长信科技 1,292,300 20,353,725.00 9.88 2 002479 富春环保 1,515,751 18,037,436.90 8.76 3 300477 合纵科技 882,548 16,556,600.48 8.04 4 600768 宁波富邦 997,298 15,996,659.92 7.77 5 300031 宝通科技 805,863 14,819,820.57 7.20 6 600036 招商银行 600,000 14,346,000.00 6.97 7 600751 天海投资 2,083,366 11,854,352.54 5.76 8 601166 兴业银行 555,000 9,357,300.00 4.54 9 600066 宇通客车 399,906 8,785,934.82 4.27 10 000333 美的集团 200,000 8,608,000.00 4.18 11 002372 伟星新材 436,500 8,153,820.00 3.96 12 600519 贵州茅台 9,991 4,714,253.35 2.29 13 000963 华东医药 46,500 2,311,050.00 1.12 14 002043 兔 宝 宝 150,000 2,076,000.00 1.01 15 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.38 16 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.24 17 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.19 18 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 38 页 共 48 页 19 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 20 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 21 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 22 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 23 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 24 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 25 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 26 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 27 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 28 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 29 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 30 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 31 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 32 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01 33 603331 百达精工 999 9,620.37 － 34 603617 君禾股份 832 7,429.76 － 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300477 合纵科技 31,096,163.80 14.10 2 600768 宁波富邦 22,799,920.66 10.34 3 600240 华业资本 22,023,586.74 9.99 4 000039 中集集团 18,250,584.58 8.28 5 600036 招商银行 12,730,386.00 5.77 6 601166 兴业银行 9,242,310.00 4.19 7 600066 宇通客车 8,690,480.66 3.94 8 000333 美的集团 7,821,792.45 3.55 9 002372 伟星新材 7,350,402.80 3.33 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 39 页 共 48 页 10 600519 贵州茅台 4,666,449.80 2.12 11 000963 华东医药 2,273,729.00 1.03 12 002043 兔 宝 宝 2,063,135.00 0.94 13 601881 中国银河 255,906.18 0.12 14 002859 洁美科技 198,780.12 0.09 15 002860 星帅尔 158,083.80 0.07 16 601952 苏垦农发 97,161.00 0.04 17 601878 浙商证券 93,364.05 0.04 18 603839 安正时尚 76,349.00 0.03 19 601212 白银有色 71,125.24 0.03 20 603225 新凤鸣 70,782.04 0.03 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300477 合纵科技 34,326,478.84 15.57 2 002569 步森股份 25,259,489.00 11.46 3 000039 中集集团 20,326,271.19 9.22 4 002609 捷顺科技 18,051,265.00 8.19 5 600834 申通地铁 17,848,945.90 8.09 6 600240 华业资本 17,562,630.12 7.97 7 600061 国投安信 17,032,959.00 7.72 8 601881 中国银河 448,305.54 0.20 9 601212 白银有色 409,569.50 0.19 10 601375 中原证券 239,187.20 0.11 11 600996 贵广网络 200,076.80 0.09 12 601952 苏垦农发 198,356.50 0.09 13 002852 道道全 191,514.28 0.09 14 601878 浙商证券 190,438.27 0.09 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 40 页 共 48 页 15 300618 寒锐钴业 175,520.00 0.08 16 603839 安正时尚 159,841.50 0.07 17 600939 重庆建工 153,945.00 0.07 18 603630 拉芳家化 142,900.15 0.06 19 300616 尚品宅配 138,941.00 0.06 20 002851 麦格米特 135,683.52 0.06 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 152,734,268.22 卖出股票的收入（成交）总额 163,772,787.19 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 41 页 共 48 页 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序 号 名称 金额 1 存出保证金 42,233.21 2 应收证券清算款 3,283,539.27 3 应收股利 － 4 应收利息 9,781.89 5 应收申购款 591.13 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 3,336,145.50 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 300088 长信科技 20,353,725.00 9.88 重大资产重组 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 42 页 共 48 页 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可致电本基金 管理人获取。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 650 257,527.25 148,160,121.70 88.51% 19,232,593.44 11.49% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 617,147.33 0.37% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年5月6日)基金份额总额 235,995,074.51 本报告期期初基金份额总额 165,929,188.73 本报告期基金总申购份额 4,623,177.94 减：本报告期基金总赎回份额 3,159,651.53 本报告期基金拆分变动份额 － 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 43 页 共 48 页 本报告期期末基金份额总额 167,392,715.14 注：总申购份额数含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人重大人事变动： 报告期内基金管理人通过二届董事会第六次会议聘任史振生先生为督察长、汪天光 先生为副总经理；二届董事会第七次会议同意王素文先生辞去公司副总经理一职，王素 文先生将全职担任子公司上银瑞金资本管理有限公司总经理职务。 上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。 报告期内基金经理变动情况如下： 谢新先生任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理，与楼昕宇先生共同管理该基 金。 赵治烨先生任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 楼昕宇先生任上银慧增利货币市场基金基金经理。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。报告期内本基 金未改聘会计师事务所。 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 44 页 共 48 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票 成交总额 比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 方正证券 2 142,674,110.95 45.61% 90,070.88 36.25% － 广发证券 4 57,233,203.74 18.30% 53,301.57 21.45% － 申银万国 2 112,874,413.99 36.09% 105,120.50 42.30% － 上海证券 2 － － － － － 浙商证券 1 － － － － － 注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能 力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司管理层批准。 2、本报告期内，本基金本报告期新增广发交易单元2个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券 成交总额比 例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额比 例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 方正证券 － － 124,000,000.00 100% － － 广发证券 － － － － － － 申银万国 － － － － － － 上海证券 － － － － － － 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 45 页 共 48 页 浙商证券 － － － － － － 10.8 其他重大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 旗下基金2016年12月31日基金资 产净值、基金份额净值和基金份 额累计净值公告 基金管理人公司网站 2017-01-03 2 上银新兴价值成长混合型证券投 资基金恢复申购（含转换转入及 定期定额申购）业务的公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中证报》 2017-01-16 3 上银基金管理有限公司关于业务 系统维护的公告 基金管理人公司网站 2017-01-20 4 上银新兴价值成长混合型证券投 资基金2016年第4季度报告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中证报》 2017-01-21 5 上银基金管理有限公司关于新增 上海万得投资顾问有限公司为旗 下相关基金代销机构及参加费率 优惠活动的公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中证报》 2017-02-20 6 上银基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中证报》 2017-03-08 7 上银基金管理有限公司关于业务 系统维护的公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中证报》 2017-03-24 8 上银新兴价值成长混合型证券投 资基金2016年年度报告 基金管理人公司网站 2017-03-30 9 上银新兴价值成长混合型证券投 资基金2016年年度报告摘要 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中证报》 2017-03-30 10 上银基金管理有限公司关于新增 上海利得基金销售有限公司为旗 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 2017-04-10 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 46 页 共 48 页 下相关基金代销机构及参加费率 优惠活动的公告 日报》、《中证报》 11 上银新兴价值成长混合型证券投 资基金2017年第1季度报告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中证报》 2017-04-22 12 上银基金管理有限公司关于新增 兴业银行直销资金账户的公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中证报》 2017-04-25 13 关于新增上海联泰资产管理有限 公司为旗下相关基金代销机构公 告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中证报》 2017-06-01 14 上银新兴价值成长混合型证券投 资基金更新招募说明书（2017年 第1号） 基金管理人公司网站 2017-06-10 15 上银新兴价值成长混合型证券投 资基金更新招募说明书摘要 （2017年第1号） 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中证报》 2017-06-10 16 上银基金管理有限公司关于业务 系统维护的公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中证报》 2017-06-23 17 上银基金管理有限公司关于高级 管理人员离任的公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中证报》 2017-06-24 18 上银基金管理有限公司关于执行 《证券期货投资者适当性管理办 法》、《非居民金融账户涉税信 息尽职调查管理办法》的公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中证报》 2017-06-28 19 上银基金管理有限公司关于业务 系统维护的公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中证报》 2017-06-29 20 旗下基金2017年6月30日基金资 产净值、基金份额净值和基金份 额累计净值公告 基金管理人公司网站 2017-06-30 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 47 页 共 48 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占比 机构 1 2017-01-01~ 2017-06-30 139,580,901.06 0.00 0.00 139,580,901.06 83.39% 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。本基金管理 人已经采取相关措施防控产品流动性风险，公平对待投资者。本基金管理人提请投资者 注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波 动风险等特有风险。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、上银新兴价值成长股票型证券投资基金相关批准文件 2、《上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金合同》 3、《上银新兴价值成长股票型证券投资基金托管协议》 4、《上银新兴价值成长股票型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 7、《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》 8、《上银新兴价值成长混合型证券投资基金托管协议》 12.2 存放地点 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 48 页 共 48 页 基金管理人、基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金管 理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021-60231999。 上银基金管理有限公司 二〇一七年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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