财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
兴全社会责任混合(340007)  基金公开信息
流水号 80809
基金代码 340007
公告日期 2010-01-22
编号 1
标题 兴业社会责任股票型证券投资基金2009年第4季度报告
信息全文 基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年一月二十二日

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况
基金简称 兴业社会责任股票
基金主代码 340007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年4月30日
报告期末基金份额总额 4,855,541,167.61份
投资目标 本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
投资策略 本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略，将定性与定量研究相结合，在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业的基础上，采用"兴业双层行业筛选法"进行优化调整。采用"兴业社会责任四维选股模型"精选股票。
业绩比较基准 80%×中信标普300指数＋20%×中信标普国债指数
风险收益特征 较高风险、较高收益
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)
1.本期已实现收益 182,188,851.19
2.本期利润 957,512,657.62
3.加权平均基金份额本期利润 0.2392
4.期末基金资产净值 6,914,729,081.76
5.期末基金份额净值 1.424
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 20.11% 1.46% 15.56% 1.40% 4.55% 0.06%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
兴业社会责任股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年4月30日至2009年12月31日）

注：1、净值表现所取数据截至到2009年12月31日。
2、按照《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2008年4月30日至2008年10月29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。


§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
傅鹏博 兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监、本基金基金经理 2009-1-16 - 7年 傅鹏博先生，1962年生，经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师，申银万国证券股份有限公司企业融资部经理，东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师；汇添富基金管理有限公司首席策略师。
注：1、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
2、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定计算。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，兴业社会责任股票和兴业全球视野股票的累计净值增长率分别为20.11%和17.17%，两基金的业绩表现差异未超过5%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1）行情回顾及分析
报告期内，沪深300指数上涨19%，大小盘股票估值水平的分化在11月底达到最高点，同时指数也达到最高。随后市场出现振荡盘跌态势，但大小盘股票的走势并未分化，估值差距基本保持不变。
相比于期待大小盘风格转换，我们更愿意坚持自下而上的选股方法。如果能够保证投资组合中的每一个股票都是值得投资，那么市场风格也就不那么重要了。
（2）市场展望及投资策略分析
在外围市场，12月5日公布的美国非农就业人口下降意外收窄，随后18日美联储FMOC公告即明确了各项临时流动性工具的退出时间表。好坏消息接踵而至，令全球市场失去方向，道琼斯指数在10250至10500之间的微小空间内连续震荡。
我们认为，虽然中美股市的外在相关性已大为削弱，但两地投资者面临的逻辑困境却是相同的。即，经济越来越好，救助越来越少，正反两方面消息总是配对出现。比如，近期中央经济工作会议上刚刚决议要进一步推动城镇化，甚至实行户籍改革试点，随后的国务院工作会议和各部委又连出政策要规范土地购置和房屋预售。
在这种好坏消息配对出现的市场，自下而上的选股方法将突显其价值，对待Beta交易的态度需要更为谨慎，因为市场方向的转变会随时发生。事实上，我们相信未来一段时间，A股将与美股一样走震荡行情，区别只是A股的幅度会更大一些。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本季度累计净值增长率为20.11%，同期业绩比较基准收益率为15.56%。
报告期内，本基金根据震荡市的特征，保持了稳健的操作。虽对一些短期上攻乏力的股票进行了减持，但也根据实体经济复苏的节奏，买入了一些受益个股。总体上，基金的持仓个股已经达到了一个长短期投资适当配比的布局，除非市场出现明显的趋势性变化，一般不必进行剧烈操作。
我们认为，市场暂时找不到明确的行进方向，指数走势将以震荡为主。较大的投资机会蕴藏于个股之中。


§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 6,142,601,111.39 88.23
其中：股票 6,142,601,111.39 88.23
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 667,606,545.97 9.59
6 其他资产 151,556,812.85 2.18
7 合计 6,961,764,470.21 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 432,419,031.67 6.25
C 制造业 3,263,008,938.67 47.19
C0 食品、饮料 18,350,240.00 0.27
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 75,566,078.79 1.09
C4 石油、化学、塑胶、塑料 936,660,921.82 13.55
C5 电子 62,964,858.32 0.91
C6 金属、非金属 405,990,697.84 5.87
C7 机械、设备、仪表 621,049,807.36 8.98
C8 医药、生物制品 1,142,426,334.54 16.52
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 90,207,164.34 1.30
E 建筑业 40,253,698.63 0.58
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 697,530,134.21 10.09
H 批发和零售贸易 189,462,805.77 2.74
I 金融、保险业 1,194,056,256.82 17.27
J 房地产业 - -
K 社会服务业 33,169,857.56 0.48
L 传播与文化产业 59,756,081.13 0.86
M 综合类 142,737,142.59 2.06
合计 6,142,601,111.39 88.83
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600276 恒瑞医药 9,292,952 487,879,980.00 7.06
2 002038 双鹭药业 5,358,621 237,922,772.40 3.44
3 601318 中国平安 4,229,978 233,029,488.02 3.37
4 600316 洪都航空 6,749,594 224,828,976.14 3.25
5 600036 招商银行 12,199,811 220,206,588.55 3.18
6 600570 恒生电子 10,360,295 217,669,797.95 3.15
7 600000 浦发银行 12,000,000 214,800,000.00 3.11
8 002092 中泰化学 9,212,550 201,109,966.50 2.91
9 000422 湖北宜化 9,033,284 192,860,613.40 2.79
10 002001 新 和 成 3,623,334 177,181,032.60 2.56
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 4,828,412.89
2 应收证券清算款 109,838,704.49
3 应收股利 -
4 应收利息 133,812.47
5 应收申购款 36,755,883.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 151,556,812.85

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600000 浦发银行 214,800,000.00 3.11 非公开发行锁定期




§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 3,442,254,854.91
报告期期间基金总申购份额 1,920,354,345.21
报告期期间基金总赎回份额 507,068,032.51
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 4,855,541,167.61



§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准兴业社会责任股票型证券投资基金设立的文件
2、 《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》
3、 《兴业社会责任股票型证券投资基金托管协议》
4、 《兴业社会责任股票型证券投资基金招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。


兴业全球基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十二日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑