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天治天得利货币A(350004)  基金公开信息
流水号 80782
基金代码 350004
公告日期 2010-01-22
编号 1
标题 天治天得利货币市场基金2009年第4季度报告
信息全文 基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年一月二十二日
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天治天得利货币
基金主代码 350004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年7月5日
报告期末基金份额总额 943,400,863.94份
投资目标 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益。
投资策略 本基金以短期金融工具为投资对象，依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期，综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性，进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理，保障本金安全性和资产流动性，追求稳健的当期收益。
业绩比较基准 银行6个月定期储蓄存款利率（税后）。
风险收益特征 货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高，利率风险小，因而本基金安全性高，流动性强，收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种，长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)
1.本期已实现收益 1,926,997.72
2.本期利润 1,926,997.72
3.期末基金资产净值 943,400,863.94
注1:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注2: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
注3:本基金收益分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.4000% 0.0052% 0.4991% 0.0000% -0.0991% 0.0052%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
天治天得利货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年7月5日至2009年12月31日）

注：本基金合同于2006 年7月5日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。本基金自2006年7月5日基金合同生效日起三个月内，达到了本基金合同第十二条（三、投资范围和八、投资组合限制）的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
贺云先生 本基金的基金经理，天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。 2008-6-30 - 6 经济学学士，证券从业经验6年。曾先后在工商银行上海分行、上海浦发银行资金市场部、万家基金管理有限公司、德国德累斯登银行上海分行任职。2007年12月加入天治基金管理有限公司，从事证券研究和基金投资管理工作，现任本基金的基金经理及天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。
注1：表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治天得利货币市场基金基金合同》、《天治天得利货币市场基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2009年的第四季度，国内宏观数据继续向好，货币供应量M2维持高增长，11月份CPI同比上涨了0.6%，年度首次转正。12月份又受到冰雪灾害的影响，将对煤炭和粮食价格产生不利影响，预计12月份CPI同比将继续上升。在整个四季度，一年期央票和三个月期央票的发行收益率保持不变，央行行长周小川也在多个场合宣称2010年将继续保持适度宽松的货币政策。由于短期央票发行利率的稳定，因此二级市场的央票和短融产品波动不大，一些短融产品的信用利差还有所缩窄，货币基金的表现也较为稳定。银行间回购市场利率继续保持低位，显示资金状况相当充裕。
报告期内，本基金继续维持较短的组合久期，保持短融和浮息债的适当比例。
预计2010年一季度国内宏观经济将继续回暖， CPI同比增幅将继续上行，货币政策利率有上行风险。但是央行将继续保持适度宽松的货币政策，我们认为存贷款基准利率在一季度将不会调整。本基金在2010年一季度的操作仍然是控制短融的比例，保持浮息债的占比。继续维持较短的久期，规避货币市场利率上行所带来的风险；保持一定的现金比例，用于应对赎回和捕捉市场上波段性的操作机会。

4.5报告期内基金的业绩表现
2009年四季度本基金净值收益率为0.4000%，期间业绩比较基准收益率为0.4991%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1 固定收益投资 370,953,376.24 39.31
其中：债券 370,953,376.24 39.31
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 400,774,056.76 42.47
4 其他资产 172,006,132.56 18.23
5 合计 943,733,565.56 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.59
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 50
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 152
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
注：报告期内投资组合平均剩余期限没有超过180天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1 30天以内 45.64 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.16 -
2 30天(含)-60天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 10.61 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.13 -
4 90天(含)-180天 21.31 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 4.24 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 81.80 -

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 250,849,658.77 26.59
其中：政策性金融债 200,952,970.35 21.30
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 120,103,717.47 12.73
6 其他 - -
7 合计 370,953,376.24 39.32
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 49,896,688.42 5.29
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 050301 05进出01 1,500,000 151,010,548.95 16.01
2 090404 09农发04 500,000 49,942,421.40 5.29
3 0981115 09公控CP01 400,000 39,960,932.09 4.24
4 0981047 09天药集CP01 300,000 30,113,458.50 3.19
5 0981081 09稀土CP01 300,000 30,034,146.03 3.18
6 090213 09国开13 300,000 29,838,038.99 3.16
7 050603 05中行02浮 200,000 20,058,649.43 2.13
8 0981074 09华联CP01 200,000 19,995,180.85 2.12

5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.1498%
报告期内偏离度的最低值 0.0357%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1113%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
5.8.2 本报告期内本基金剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况如下：
序号序号 序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例（%） 原因 调整期
1 2009-10-22 21.21 巨额赎回 6
2 2009-11-02 21.37 巨额赎回 7
3 2009-11-13 20.89 巨额赎回 1
4 2009-11-26 20.16 巨额赎回 1
5 2009-12-02 20.02 巨额赎回 5
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,869,021.67
4 应收申购款 165,137,110.89
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 172,006,132.56

§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 613,786,096.63
报告期期间基金总申购份额 909,673,697.09
报告期期间基金总赎回份额 580,058,929.78
报告期期末基金份额总额 943,400,863.94

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录
1、天治天得利货币市场基金设立等相关批准文件
2、天治天得利货币市场基金基金合同
3、天治天得利货币市场基金招募说明书
4、天治天得利货币市场基金托管协议
5、本报告期内按照规定披露的各项公告

7.2 存放地点
天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。

7.3 查阅方式
网址：www.chinanature.com.cn


天治基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十二日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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