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| 金信深圳成长混合A(002863) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 807524 | ||||||||
| 基金代码 | 002863 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 26 日 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 2 页 共 66 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 3 页 共 66 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 9 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 9 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 10 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................ 10 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10 3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 4 页 共 66 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 56 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 58 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 60 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 5 页 共 66 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 64 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 64 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 65 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 66 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 6 页 共 66 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 金信深圳成长混合 场内简称 - 基金主代码 002863 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 22日 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 21,693,315.04份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，从主要业务或者主体位于深圳的上市公司中 选择具有持续成长能力的公司进行投资，力争为投资者获取超越业绩比较基准 的收益。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下六个方面： 1、大类资产配置策略 本基金将通过跟踪考量宏观经济指标以及各项国家政策来判断经济周期目前的 位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进 行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和 调整范围。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 7 页 共 66 页 2、股票投资策略 基金以深圳区域为投资主题，投资范围为主要业务或者主体位于深圳的上市公 司，深度挖掘深圳在城市提升、改革转型、科技创新以及与世界经济融合发展 过程中产生的各类投资机遇，选择具有持续成长能力的公司进行投资，力争为 投资者获取超越业绩比较基准的收益。 3、债券投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果， 综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和 券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理， 以获取稳健的投资收益。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债券的信用评级体系，对个 券进行信用分析，在信用风险可控的前提下，追求合理回报。本基金根据内部 的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤，重点分析发行 主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等 诸多因素，给予不同因素不同权重，采用以结构化模型为基础的数量化方法对 主体所发行债券进行打分和投资价值评估，选择发行主体资质优良，估值合理 且流通相对充分的品种进行适度投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及 资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的 证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响， 同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露 程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种 进行投资。 6、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。 2)权证投资策略 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 8 页 共 66 页 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证 标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证 的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组 合、获利等投资策略进行权证投资。 业绩比较基 准 深证成份指数收益率×65%＋中证综合债指数收益率×35% 风险收益特 征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于 债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 段卓立 张燕 联系电话 0755-82510502 0755-83199084 电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-866-2866 95555 传真 0755-82510305 0755-83195201 注册地址 深圳市前海深港合作区前 湾一路 1号 A栋 201室（入 驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 邮政编码 518038 518040 法定代表人 殷克胜 李建红 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 9 页 共 66 页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.jxfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金信基金管理有限公司 深圳市福田区益田路 6001号太平金 融大厦 1502 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 10 页 共 66 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1月 1日 - 2017 年 6月 30日 ) 本期已实现收益 -597,218.51 本期利润 1,787,017.32 加权平均基金份额本期利润 0.0884 本期加权平均净值利润率 8.81% 本期基金份额净值增长率 8.72% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月 30 日 ) 期末可供分配利润 -652,956.50 期末可供分配基金份额利润 -0.0301 期末基金资产净值 23,545,917.50 期末基金份额净值 1.0850 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 8.50% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 11 页 共 66 页 过去一个月 9.93% 1.18% 4.75% 0.54% 5.18% 0.64% 过去三个月 10.83% 1.01% 0.72% 0.58% 10.11% 0.43% 过去六个月 8.72% 0.78% 2.29% 0.55% 6.43% 0.23% 自基金合同 生效起至今 8.50% 0.76% 1.71% 0.53% 6.79% 0.23% 注：本基金的业绩比较基准是：深证成份指数收益率×65%＋中证综合债指数收益率×35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 12 页 共 66 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金信基金管理有限公司成立于 2015年 7月，注册资本 1亿元人民币，注册地位于深圳前海， 是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、 特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。 金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司，管理团队持 股 35%，是公司第一大股东。此外，公司股东还包括深圳卓越创业投资有限责任公司及安徽国元 信托有限责任公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。 截至报告期末，金信基金管理有限公司管理资产规模超过 39.13 亿元，旗下管理 8 只开放式 基金和 14只专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 唐雷 本 基 金 基 金 经 理 2016 年 12月 22 日 - 9 男，武汉大学物理学理学 学士、北京大学光华管理 学院工商管理硕士。先后 任职于民生加银基金、安 信证券资产管理部。现担 任金信基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决 定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定 的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 13 页 共 66 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大 利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资 比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场先抑后扬。一季度经济超预期企稳回升的惯性将上证指数在 4 月上旬推升至接近 3300点。但是，随着 5月份出台的经济数据弱于预期，金融监管加严，流动性阶段性紧张推升利 率上行，投资者风险偏好下降，上证指数快速回落至 3000点附近。在市场风险得到充分释放之后， 5 月中旬开始，经济走势、金融监管政策、流动性等等各种负面因素开始发生积极变化，上证指 数在“漂亮 50”和周期股的带领下稳步反弹，市场进入相对乐观的投资阶段。 由于本基金成立于 2016 年 12 月，所以在今年一季度建仓期的投资运作中，我们采取了相对 谨慎的低仓位策略，以期能够在有效控制回撤的基础上逐步积累安全垫。一季度我们主要配置受 益于经济超预期企稳回升的周期行业的龙头公司，这种策略对基金净值的提升作用明显。随着基 金净值的上涨，我们逐步增加了基金的风险敞口，虽然净值波动增加，但是也有利于我们布局和 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 14 页 共 66 页 把握二季度市场的结构性机会。 4 月中旬我们逐步把配置核心从周期转向价值成长。在 4-5 月市场的调整过程中我们完成了 我们对龙头白马股的配置。随后市场在以龙头白马股为核心的“漂亮 50”带领下稳步反弹，与之 相对应的是，我们的基金净值在 5-6月份出现了明显上升，最高涨幅接近 15%。 我们重点配置兼具价值和成长特征的龙头白马股的核心逻辑是 A 股已经开始了估值国际接轨 的进程。2016 年初的“熔断股灾”之后，A 股市场进入资金存量博弈的震荡阶段。在 A 股市场资 金弱平衡的状况下，沪深港通南下北上的边际资金决定了市场的结构和风格。截止 2017年 6月底， 沪深港通开通以来，经由港股通净流入香港市场的资金累计超过 4500 亿，尤其是 2016 年一季度 开始加速流入香港市场，这客观上导致了去年以来的港股牛市和 A 股以创业板为代表的中小市值 股票大幅度下跌。另外一方面，海外资金经由沪股通和深股通持续配置 A 股大市值蓝筹股和白马 股，截止目前，北上资金累计净流入接近 2400亿。值得注意的是，由于在投资理念上更加偏向价 值投资，海外资金经由沪股通和深股通北上集中配置所谓的“漂亮 50”，对于沪市的恒瑞医药、 贵州茅台，深市的格力电器、美的集团、海康威视等等股票的配置资金规模都在 100 亿以上，直 接导致了“漂亮 50”一枝独秀的行情。中小市值股票估值下行，价值型股票估值提升，实际上 A 股已经在沪深港通的作用下开启了国际化和估值国际接轨的进程。 6月底 A股被纳入 MSCI在估值国际接轨过程中具有里程碑式的意义。当前海外资金在 A股市 场的持股权重仍然极低。A股市场纳入 MSCI将吸引更多的海外资金关注、研究并且配置 A股股票， 未来 A股市场的国际化和估值国际接轨将加速。 由于国内外资金风险偏好、投资理念、资金属性等等方面的差异，海外市场的估值体系跟 A 股现有估值体系差异较大，在 A 股估值国际接轨的过程中，A 股市场的风格和结构会发生巨大变 化。参考韩国和台湾 90年代资本市场开放和估值国际接轨的过程，当时韩国和台湾的股票指数屡 创新高，但估值却系统性地下了台阶，而且当整个体系迈向成熟与开放时，纵向估值不具有可比 性。在估值国际接轨过程中，由于资金互联互通，国内外估值逐步靠拢，A 股市场内大部分的高 溢价现象将会逐渐消失，小盘股、绩差股和低息股估值将会持续下降。与之相反，蓝筹股和价值 股的估值水平会得到系统性提升，从而带动股票指数逐步上行。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0850元；本报告期基金份额净值增长率为 8.72%，业绩 比较基准收益率为 2.29%。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 15 页 共 66 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，宏观经济走势、监管政策的动向以及流动性等等因素都支持市场继续震荡上行。 二季度初，市场一度担忧下半年经济的下行风险，但是 5-6 月份的经济走势相对平稳，我们判断 宏观经济三季度将继续走稳，并且会逐步扭转市场的悲观预期。金融监管最严厉的阶段已经过去， 未来金融监管和“金融去杠杆”将进入常态化，不会对市场趋势产生太大的负面冲击。流动性紧 张推升利率持续上行的局面不可持续，我们应该能看到阶段性的流动性宽松和利率下行。 在估值国际接轨的大背景下，我们判断下半年 A 股市场震荡上行，结构性机会显著，价值成 长类型的龙头白马股将会继续有超额收益。 本基金将在对宏观经济、国家政策、市场趋势和结构进行深度分析的基础上，加强基于行业 比较的大类资产配置，同时结合公司的深度研究，采用灵活积极主动的投资策略，在尽力规避市 场风险的前提下，力求给投资者带来长期稳定的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人由总经理、督察长、运作保障部、基金投资部、监察稽核部、交易部负责人及 其他相关人员，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。该等 人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有 丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策 和日常估值的执行。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利 润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现 金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投 资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 16 页 共 66 页 每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有利润分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 17 页 共 66 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过 程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——金信基金管理 有限公司在金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对金信基金管理有限公司编制和披露的金信深圳成长灵活配置混合型发起式证 券投资基金 2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 18 页 共 66 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2017年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6月 30日 上年度末 2016 年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,314,066.42 16,060,299.46 结算备付金 146,256.67 - 存出保证金 25,115.57 - 交易性金融资产 6.4.7.2 22,296,184.40 3,976,974.50 其中：股票投资 22,296,184.40 3,976,974.50 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 324.42 2,046.23 应收股利 - - 应收申购款 40,938.59 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 23,822,886.07 20,039,320.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6月 30日 上年度末 2016 年 12月 31日 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 19 页 共 66 页 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 114,412.15 - 应付赎回款 55,471.41 - 应付管理人报酬 26,730.70 5,346.88 应付托管费 4,455.10 891.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 36,227.63 3,505.95 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 39,671.58 - 负债合计 276,968.57 9,743.99 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 21,693,315.04 20,065,244.28 未分配利润 6.4.7.10 1,852,602.46 -35,668.08 所有者权益合计 23,545,917.50 20,029,576.20 负债和所有者权益总计 23,822,886.07 20,039,320.19 注：报告截止日 2017年 6月 30日，基金份额净值 1.0850元，基金份额总额 21693315.04 份。 6.2 利润表 会计主体：金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 20 页 共 66 页 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 2016 年 1月 1日至 2016 年 6月 30日 一、收入 2,119,199.93 - 1.利息收入 70,517.78 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 23,112.21 - 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 47,405.57 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -338,411.35 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -449,957.95 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 111,546.60 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 2,384,235.83 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,857.67 - 减：二、费用 332,182.61 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 150,432.89 - 2．托管费 6.4.10.2.2 25,072.15 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 116,930.99 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 39,746.58 - 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 21 页 共 66 页 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 1,787,017.32 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 1,787,017.32 - 注：本基金的基金合同于 2016年 7月 1日生效，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1 月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 20,065,244.28 -35,668.08 20,029,576.20 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 1,787,017.32 1,787,017.32 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 1,628,070.76 101,253.22 1,729,323.98 其中：1.基金申购款 1,996,599.23 127,197.58 2,123,796.81 2.基金赎回款 -368,528.47 -25,944.36 -394,472.83 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 22 页 共 66 页 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 21,693,315.04 1,852,602.46 23,545,917.50 项目 上年度可比期间 2016年 1 月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - - - 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） - - - 注：本基金的基金合同于 2016年 12月 22日生效，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______殷克胜______ ______殷克胜______ ____陈瑾____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 23 页 共 66 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 1135号《关于准予金信深圳成长灵活配置 混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由金信基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 10,066,237.50 元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字(2016)02230518 号验资报 告予以验证。经向中国证监会备案，《金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016年 12月 22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,066,244.28份，其中认购 资金利息折合 6.78份基金份额。本基金的基金管理人为金信基金管理有限公司，基金托管人为招 商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发 行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益类资产（国 债、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易 可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债 券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，其 中投资于基金合同界定的深圳成长主题的证券不低于非现金基金资产的 80%，权证投资占基金资 产净值的比例为 0%–3%；本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准是：深证成份指数收益率×65%＋中证综合债指数收益率×35%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 24 页 共 66 页 金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板 第 3 号<年度报告和半年度报告>》、《金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017年 1月 1 日至 2017 年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 - 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本财务报表的实际编制期间为 2017年 1 月 1 日至 2017年 6月 30日止期间。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具(主要为权证投资)分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表 中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表 中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 25 页 共 66 页 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生金融工具(主要为权证投资)按 如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 26 页 共 66 页 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到 的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 27 页 共 66 页 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益 分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其 配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有 关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一 个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法等估值技术进行估值。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 28 页 共 66 页 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登 记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 29 页 共 66 页 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。自 2015 年 9 月 8 日起，对基金从上市公司取得的股票的红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 1,314,066.42 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 1,314,066.42 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 19,937,319.00 22,296,184.40 2,358,865.40 贵金属投资-金交所 - - - 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 30 页 共 66 页 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 19,937,319.00 22,296,184.40 2,358,865.40 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 247.32 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 65.80 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 31 页 共 66 页 其他 11.30 合计 324.42 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 36,227.63 银行间市场应付交易费用 - 合计 36,227.63 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 39,671.58 合计 39,671.58 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 20,065,244.28 20,065,244.28 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 32 页 共 66 页 本期申购 1,996,599.23 1,996,599.23 本期赎回(以"-"号填列) -368,528.47 -368,528.47 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 21,693,315.04 21,693,315.04 注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -8,526.56 -27,141.52 -35,668.08 本期利润 -597,218.51 2,384,235.83 1,787,017.32 本期基金份额交易 产生的变动数 -47,211.43 148,464.65 101,253.22 其中：基金申购款 -58,219.34 185,416.92 127,197.58 基金赎回款 11,007.91 -36,952.27 -25,944.36 本期已分配利润 - - - 本期末 -652,956.50 2,505,558.96 1,852,602.46 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 19,935.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,074.94 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 33 页 共 66 页 其他 101.41 合计 23,112.21 注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 卖出股票成交总额 39,202,125.72 减：卖出股票成本总额 39,652,083.67 买卖股票差价收入 -449,957.95 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 34 页 共 66 页 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无买卖权证价差收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 - 注：本基金本报告期内未投资其他衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 111,546.60 基金投资产生的股利收益 - 合计 111,546.60 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 35 页 共 66 页 项目名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 1.交易性金融资产 2,384,235.83 ——股票投资 2,384,235.83 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 2,384,235.83 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金赎回费收入 2,857.67 合计 2,857.67 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 交易所市场交易费用 116,930.99 银行间市场交易费用 - 合计 116,930.99 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 36 页 共 66 页 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 24,795.19 银行费用 75.00 合计 39,746.58 6.4.7.21 分部报告 本基金无分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人 深圳巨财汇投资有限公司 基金管理人股东 安徽国元信托有限责任公司 基金管理人股东 深圳市卓越创业投资有限责任公司 基金管理人股东 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 37 页 共 66 页 殷克胜 基金管理人股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 150,432.89 - 其中：支付销售机构的客 户维护费 560.32 - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 38 页 共 66 页 H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无 需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提 取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客 户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 25,072.15 - 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无 需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金本报告期内未产生任何销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券（含回购）交易。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 39 页 共 66 页 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6 月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30 日 基金合同生效日（ 2016 年 12月 22日 ）持有的基金份 额 10,000,000.00 - 期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 期间申购/买入总份额 0.00 - 期间因拆分变动份额 0.00 - 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 46.1000% - 注：本基金成立于 2016年 12月 22日，无上一年度可比数据。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：1.本基金期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 2.本基金成立于 2016年 12月 22日，无上一年度可比数据。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股 份有限公司 1,314,066.42 19,935.86 - - 注：本基金的银行活期存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计 息。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 40 页 共 66 页 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受阻股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理 人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠 的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的 金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 41 页 共 66 页 股票）、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、 可转债及分离交易可转债、可交换债券）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%～95%；其中投资于深圳成长主题 相关的股票不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金类资产或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的基金管理人建设全面风险管理体系，建立了以公司董事会审计与风险控制委员会为 核心的、由投资决策委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审 议通过风险控制的总体措施等。在公司管理层下设立投资决策委员会和监察稽核部对公司的风险 进行的预防和控制；投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产的投资战略和 投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安 全性的目的；监察稽核部在督察长的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、 各部门、各项业务中的风险控制情况实施监督。在业务部门层面，公司各部门根据经营计划、业 务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及 时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行招商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的 交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性 很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 42 页 共 66 页 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级设置投资最低条件 来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部债券信用 评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况 等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果，对单只信用产品投资占基金资产净值 的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人设定流动性比例限额，对流动性指标 进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合 中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行 的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同 持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除 附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金 的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 43 页 共 66 页 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管 理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利 率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 6月 30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,314,066.42 - - - - - 1,314,066.42 结算备付金 146,256.67 - - - - - 146,256.67 存出保证金 25,115.57 - - - - - 25,115.57 交易性金融资产 - - - - - 22,296,184.40 22,296,184.40 应收利息 - - - - - 324.42 324.42 应收申购款 - - - - - 40,938.59 40,938.59 资产总计 1,485,438.66 - - - - 22,337,447.41 23,822,886.07 负债 应付证券清算款 - - - - - 114,412.15 114,412.15 应付赎回款 - - - - - 55,471.41 55,471.41 应付管理人报酬 - - - - - 26,730.70 26,730.70 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 44 页 共 66 页 应付托管费 - - - - - 4,455.10 4,455.10 应付交易费用 - - - - - 36,227.63 36,227.63 其他负债 - - - - - 39,671.58 39,671.58 负债总计 - - - - - 276,968.57 276,968.57 利率敏感度缺口 1,485,438.66 - - - - 22,060,478.84 23,545,917.50 上年度末 2016年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 16,060,299.46 - - - - - 16,060,299.46 交易性金融资产 - - - - - 3,976,974.50 3,976,974.50 应收利息 - - - - - 2,046.23 2,046.23 资产总计 16,060,299.46 - - - - 3,979,020.73 20,039,320.19 负债 应付管理人报酬 - - - - - 5,346.88 5,346.88 应付托管费 - - - - - 891.16 891.16 应付交易费用 - - - - - 3,505.95 3,505.95 负债总计 - - - - - 9,743.99 9,743.99 利率敏感度缺口 16,060,299.46 - - - - 3,969,276.74 20,029,576.20 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析， 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 45 页 共 66 页 结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分 析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观 环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围 0-95%；债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、 权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5%。此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进 行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对 风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 22,296,184.40 94.69 3,976,974.50 19.86 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 22,296,184.40 94.69 3,976,974.50 19.86 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 46 页 共 66 页 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 6月 30日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31日 ） 沪深 300指数上升 5% 1,506,274.89 185,857.78 沪深 300指数下降 5% -1,506,274.89 -185,857.78 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 22,296,184.40元，属于第二层次的余额为 0元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 47 页 共 66 页 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 48 页 共 66 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 22,296,184.40 93.59 其中：股票 22,296,184.40 93.59 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,460,323.09 6.13 7 其他各项资产 66,378.58 0.28 8 合计 23,822,886.07 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,455,401.40 69.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 49 页 共 66 页 应业 E 建筑业 749,250.00 3.18 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,344,417.00 9.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 1,898,052.00 8.06 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 849,064.00 3.61 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 22,296,184.40 94.69 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 50 页 共 66 页 H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002236 大华股份 55,400 1,263,674.00 5.37 2 000651 格力电器 29,000 1,193,930.00 5.07 3 001979 招商蛇口 51,300 1,095,768.00 4.65 4 300136 信维通信 27,200 1,088,544.00 4.62 5 002572 索菲亚 26,300 1,078,300.00 4.58 6 002008 大族激光 30,500 1,056,520.00 4.49 7 002415 海康威视 32,550 1,051,365.00 4.47 8 002241 歌尔股份 54,200 1,044,976.00 4.44 9 000089 深圳机场 107,100 1,001,385.00 4.25 10 002508 老板电器 22,880 994,822.40 4.23 11 000333 美的集团 22,300 959,792.00 4.08 12 002138 顺络电子 47,600 884,408.00 3.76 13 000423 东阿阿胶 12,300 884,247.00 3.76 14 000069 华侨城Ａ 84,400 849,064.00 3.61 15 002304 洋河股份 9,700 842,057.00 3.58 16 002271 东方雨虹 22,300 827,330.00 3.51 17 000090 天健集团 67,500 749,250.00 3.18 18 000858 五 粮 液 13,300 740,278.00 3.14 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 51 页 共 66 页 19 000022 深赤湾Ａ 23,700 705,075.00 2.99 20 002450 康得新 29,800 671,096.00 2.85 21 300124 汇川技术 25,400 648,716.00 2.76 22 000088 盐 田 港 60,700 637,957.00 2.71 23 000568 泸州老窖 12,200 617,076.00 2.62 24 000418 小天鹅Ａ 13,000 608,270.00 2.58 25 000014 沙河股份 34,000 572,560.00 2.43 26 000002 万 科Ａ 9,200 229,724.00 0.98 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300136 信维通信 1,897,535.00 9.47 2 002236 大华股份 1,584,111.00 7.91 3 002008 大族激光 1,583,396.00 7.91 4 002241 歌尔股份 1,574,999.00 7.86 5 000090 天健集团 1,557,894.00 7.78 6 600585 海螺水泥 1,556,859.00 7.77 7 600031 三一重工 1,490,913.00 7.44 8 000333 美的集团 1,425,598.00 7.12 9 000039 中集集团 1,398,733.00 6.98 10 002271 东方雨虹 1,299,416.00 6.49 11 000006 深振业Ａ 1,206,579.00 6.02 12 000019 深深宝Ａ 1,193,026.77 5.96 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 52 页 共 66 页 13 300124 汇川技术 1,184,312.00 5.91 14 002450 康得新 1,175,956.00 5.87 15 000858 五 粮 液 1,174,506.00 5.86 16 000878 云南铜业 1,105,273.00 5.52 17 000425 徐工机械 1,002,627.00 5.01 18 601111 中国国航 1,002,066.00 5.00 19 000045 深纺织Ａ 1,001,307.00 5.00 20 600782 新钢股份 999,832.00 4.99 21 600497 驰宏锌锗 998,882.00 4.99 22 600808 马钢股份 996,439.00 4.97 23 001979 招商蛇口 987,965.00 4.93 24 002572 索菲亚 979,903.00 4.89 25 002508 老板电器 979,555.00 4.89 26 000651 格力电器 958,000.00 4.78 27 000089 深圳机场 947,799.00 4.73 28 002138 顺络电子 893,365.00 4.46 29 000002 万 科Ａ 815,123.00 4.07 30 000423 东阿阿胶 808,515.00 4.04 31 600068 葛洲坝 803,750.00 4.01 32 600029 南方航空 803,119.00 4.01 33 002051 中工国际 801,812.00 4.00 34 601800 中国交建 801,812.00 4.00 35 000065 北方国际 801,762.00 4.00 36 002304 洋河股份 797,713.00 3.98 37 600362 江西铜业 796,938.00 3.98 38 601628 中国人寿 796,672.00 3.98 39 000014 沙河股份 793,654.00 3.96 40 002415 海康威视 769,656.00 3.84 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 53 页 共 66 页 41 000069 华侨城Ａ 705,351.00 3.52 42 601919 中远海控 604,464.00 3.02 43 000528 柳 工 601,077.32 3.00 44 000401 冀东水泥 598,107.80 2.99 45 600115 东方航空 596,919.00 2.98 46 000022 深赤湾Ａ 594,730.00 2.97 47 000568 泸州老窖 593,459.00 2.96 48 000088 盐 田 港 591,809.00 2.95 49 000418 小天鹅Ａ 583,969.00 2.92 50 601992 金隅股份 403,744.00 2.02 51 601375 中原证券 400,710.00 2.00 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600585 海螺水泥 1,587,734.08 7.93 2 000006 深振业Ａ 1,494,291.00 7.46 3 000039 中集集团 1,458,904.00 7.28 4 600031 三一重工 1,458,132.00 7.28 5 300136 信维通信 1,335,738.30 6.67 6 601111 中国国航 1,062,810.00 5.31 7 600808 马钢股份 1,014,453.00 5.06 8 000425 徐工机械 1,012,616.00 5.06 9 000401 冀东水泥 984,373.20 4.91 10 000019 深深宝Ａ 981,612.00 4.90 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 54 页 共 66 页 11 600115 东方航空 941,330.00 4.70 12 600782 新钢股份 934,813.00 4.67 13 000878 云南铜业 918,710.00 4.59 14 000045 深纺织Ａ 897,326.00 4.48 15 600497 驰宏锌锗 874,280.00 4.36 16 601628 中国人寿 821,570.00 4.10 17 002051 中工国际 807,967.69 4.03 18 600029 南方航空 797,584.00 3.98 19 600068 葛洲坝 796,517.00 3.98 20 601800 中国交建 794,850.00 3.97 21 000090 天健集团 785,054.00 3.92 22 600362 江西铜业 783,326.00 3.91 23 000065 北方国际 772,932.00 3.86 24 002008 大族激光 727,276.00 3.63 25 002241 歌尔股份 635,816.00 3.17 26 002236 大华股份 626,260.00 3.13 27 000333 美的集团 621,104.00 3.10 28 601919 中远海控 606,816.00 3.03 29 002271 东方雨虹 601,840.00 3.00 30 000858 五 粮 液 583,205.00 2.91 31 002450 康得新 582,832.00 2.91 32 000002 万 科Ａ 576,145.00 2.88 33 000528 柳 工 575,879.13 2.88 34 300124 汇川技术 558,053.00 2.79 35 000014 沙河股份 557,910.00 2.79 36 601375 中原证券 449,180.00 2.24 37 600801 华新水泥 425,759.00 2.13 38 000630 铜陵有色 422,499.00 2.11 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 55 页 共 66 页 39 000060 中金岭南 416,540.00 2.08 40 601998 中信银行 402,480.00 2.01 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 55,587,057.74 卖出股票收入（成交）总额 39,202,125.72 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 56 页 共 66 页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 57 页 共 66 页 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,115.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 324.42 5 应收申购款 40,938.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 66,378.58 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末本基金前十名股票不存在流通受阻的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 58 页 共 66 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 144 150,648.02 19,999,000.00 92.19% 1,694,315.04 7.81% 注：户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数总计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理均未 持有本基金份额。 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 46.10 10,000,000.00 46.10 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 46.10 10,000,000.00 46.10 自合同生效 之日起不少 于 3年 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 59 页 共 66 页 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 60 页 共 66 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年 12月 22日 ）基金份额总额 10,066,244.28 本报告期期初基金份额总额 20,065,244.28 本报告期基金总申购份额 1,996,599.23 减:本报告期基金总赎回份额 368,528.47 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 21,693,315.04 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 61 页 共 66 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 62 页 共 66 页 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 2 94,789,183.46 100.00% 69,319.56 100.00% - 中投证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司投资、研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果征求有 关部门意见，经公司领导审核后选择交易单元： a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关 专题提供研究报告和讲座； b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠 道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 63 页 共 66 页 成交总额的比 例 券回购 成交总额 的比例 成交总额的 比例 安信证券 - - 310,000,000.00 100.00% - - 中投证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 金信基金关于旗下基金增加肯特 瑞财富为代销机构的公告 证券日报、证券时报、 上海证券报、中国证券 报、本基金管理人网站 2017年 1月 23日 2 金信基金关于旗下基金增加上海 万得投资顾问有限公司为代销机 构的公告 证券日报、证券时报、 上海证券报、中国证券 报、本基金管理人网站 2017年 3月 8日 3 金信深圳成长灵活配置混合型发 起式证券投资基金 2017年第 1季 度报告 上海证券报，本基金管 理人网站 2017年 4月 24日 4 金信基金关于旗下部分基金参加 伯嘉基金日常申购费率优惠活动 的公告 证券日报、证券时报、 上海证券报、中国证券 报、本基金管理人网站 2017年 5月 18日 5 金信基金关于旗下基金增加广发 期货为代销机构的公告 证券日报、证券时报、 上海证券报、中国证券 报、本基金管理人网站 2017年 5月 31日 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 64 页 共 66 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30日 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 46.10 2 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30日 9,999,000.00 0.00 0.00 9,999,000.00 46.09 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额 赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上 （含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请， 对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影 响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 65 页 共 66 页 （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 金信深圳成长混合 2017 年半年度报告 第 66 页 共 66 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 《金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 《金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 12.2 存放地点 基金管理人处：深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502 12.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.jxfunds.com.cn。 金信基金管理有限公司 2017 年 8月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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