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| 国都聚鑫定期开放混合(003856) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 807222 | ||||||||
| 基金代码 | 003856 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国都证券股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2017年 8月 25日 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 2 页 共 56 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 3 页 共 56 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 4 页 共 56 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 55 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 5 页 共 56 页 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 55 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 6 页 共 56 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 基金简称 国都聚鑫定期开放 场内简称 基金主代码 003856 前端交易代码 后端交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 21日 基金管理人 国都证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 397,208,175.24份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上市日期 2.2 基金产品说明 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争超越业绩比较基准， 追求基金资产的稳健增值 投资策略 本基金跟踪和分析宏观经济数据，通过定性与定量分 析，对经济形势及未来发展趋势进行判断，据此合理 制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总 体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定 增值 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数收益率× 60%+沪深 300指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等预期收益风险水平的投资品种 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国都证券股份有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李昭 吴荣 联系电话 010-84183229 021-62699999 电子邮箱 lizhao@guodu.com 011693@cib.com.cn 客户服务电话 400-818-8118 95561 传真 010-84183311 021-62535823 注册地址 北京市东城区东直门南大 福建省福州市湖东路 154号 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 7 页 共 56 页 街 3号国华投资大厦 9、10 层 办公地址 北京市东城区东直门南大 街 3号国华投资大厦 9、10 层 上海市静安区江宁路 168号 20 楼 邮政编码 100007 200041 法定代表人 王少华 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.guodu.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 8 页 共 56 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1月 1日 - 2017年 6月 30日 ) 本期已实现收益 8,930,579.86 本期利润 16,594,389.44 加权平均基金份额本期利润 0.0418 本期加权平均净值利润率 4.11% 本期基金份额净值增长率 4.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 9,272,369.96 期末可供分配基金份额利润 0.0233 期末基金资产净值 414,145,922.78 期末基金份额净值 1.0426 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 4.26% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.03% 0.25% 2.51% 0.28% -0.48% -0.03% 过去三个月 1.92% 0.25% 1.78% 0.27% 0.14% -0.02% 过去六个月 4.17% 0.22% 2.67% 0.25% 1.50% -0.03% 自基金合同 生效起至今 4.26% 0.21% 3.69% 0.25% 0.57% -0.04% 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 9 页 共 56 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.3 其他指标 注：无 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 10 页 共 56 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）是由国都证券有限责任公司整体变更而来。 国都证券有限责任公司是经中国证监会批准，在中诚信托有限责任公司和北京国际信托有限公司 原有证券业务整合的基础上，吸收其他股东出资，于 2001年 12月 28日成立的综合性证券公司， 注册地为北京。2015 年 6 月 23 日公司组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司 正式更名为“国都证券股份有限公司”，注册资本变更为 460000.0009万元。2015年 12月 31日 完成增资扩股，注册资本增至 530000.0009万元。 截至 2016年末，公司净资产 86.47亿元。2014年 8月 19日，经中国证监会批准，公司获准 开展公募基金管理业务资格，截至 2017年 6月 30日，本公司管理 3只开放式证券投资基金—— 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金、国都聚益 定期开放混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张崴 基金经 理 2016年 12月 21 日 - 10年 硕士，历任国都证券有限 责任公司经纪业务总部、 国都证券有限责任公司研 究所地产行业研究员、电 气设备及新能源行业研究 员。现为国都证券公募证 券投资基金管理业务投资 决策委员会成员、国都聚 鑫定期开放混合型证券投 资基金基金经理。 杨鹏飞 基金经 理 2017年 6月 29 日 - 5年 经济学硕士，曾任中航证 券有限公司金融研究所债 券研究员、高级债券研究 员，中航证券有限公司融 资理财部高级投资经理， 国都证券股份有限公司基 金管理部基金经理助理。 现任国都聚鑫定期开放混 合型证券投资基金、国都 聚益定期开放混合型证券 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 11 页 共 56 页 投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定和《国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金基金合 同》等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无 违法、违规行为。本基金投资运作符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，在经济稳中趋缓、货币收紧去杠杆、监管趋严打击金融空转等因素影响下， 债券利率震荡上行，股票市场大幅震荡、但结构性行情凸显，低估值蓝筹抱团取暖，创业板指数 见了新低。 报告期，本基金秉持稳健投资的运作理念，在大类资产上，判断货币政策转向后利率易上难 下，固定收益类资产采取防守策略，品种配置上选择风险收益比较优的高等级品种。在股票资产 选择上，本基金奉行绝对收益理念，选取业绩稳健增长、估值合理的各行业龙头白马股进行配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2017年 6月 30日，本基金份额净值为 1.0426元，份额累计净值 1.0426元，年度基金 份额净值增长率 4.17%。同期基金业绩比较基准 2.67%，本基金份额净值增长率高于业绩比较基准 1.5个百分点。 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 12 页 共 56 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年下半年，世界经济形势仍然复杂多变，美国今年两次加息后，后续进程恐生变数，盖 因经济数据反复。欧洲政治黑天鹅有所消弭，由于经济数据改善，发达经济体陆续传递出宽松转 向的信号。 展望后续，国内经济温和下行，呈现总量放缓、结构分化的特征，美国 12月份加息概率较大， 此前存在加息真空期，有利于人民币汇率保持稳定。国内金融机构总体杠杆下降，金融风险有所 消化，但监管层仍需要巩固防风险的成果，受此影响，货币政策需要把握好去杠杆、防风险与稳 增长的平衡，重回宽松受到制约。但如果经济后续出现超预期下行，一方面需要更多的财政措施， 另一方面可能仍然离不开货币政策的支持。 本基金将继续秉持稳健投资的运作思想，以追求最佳风险收益比为核心投资理念，动态调整 投资组合估值与预期收益之间的匹配程度，获取合理投资回报。固定收益投资方面，坚持稳健操 作，但如果后续经济超预期下行导致货币转向宽松，也可能更积极些。股票投资方面，下半年国 内金融去杠杆的大环境不会变，同时美联储预计仍有加息动作，股票市场判断仍以结构震荡市为 主。国内经济温和下行，但各行业集中度提升的趋势明显，龙头企业凭借技术、资金、渠道等优 势做大做强，中小企业生存空间受到挤压，所以可以预见的是，在细分领域具备竞争优势的龙头 公司未来业绩增速更具有确定性和可持续性。上半年股票白马大幅上涨，下半年投资机会预计会 向更细分领域的白马龙头扩散，本基金将继续甄选公司价值，力争为投资者获取稳健回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人 根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经 基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严 格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和 结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人 的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格，同时，根据公司制定的相关制度， 估值工作决策会议成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 13 页 共 56 页 规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 14 页 共 56 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，兴业银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 15 页 共 56 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,359,430.85 46,718,505.01 结算备付金 2,923,107.08 - 存出保证金 193,522.14 - 交易性金融资产 6.4.7.2 385,866,775.45 1,005,789.00 其中：股票投资 134,385,465.45 1,005,789.00 基金投资 - - 债券投资 251,481,310.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 15,000,075.00 396,001,980.00 应收证券清算款 8,950.68 - 应收利息 6.4.7.5 5,382,535.00 71,620.92 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 415,734,396.20 443,797,894.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,091,386.71 46,121,740.48 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 269,046.08 86,854.48 应付托管费 73,987.66 23,884.98 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 89,588.01 13,881.65 应交税费 - - 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 16 页 共 56 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 64,464.96 - 负债合计 1,588,473.42 46,246,361.59 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 397,208,175.24 397,208,175.24 未分配利润 6.4.7.10 16,937,747.54 343,358.10 所有者权益合计 414,145,922.78 397,551,533.34 负债和所有者权益总计 415,734,396.20 443,797,894.93 注：报告截止日 2017年 6月 30日，基金份额净值 1.0426元，基金份额总额 397,208,175.24份。 6.2 利润表 会计主体：国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 一、收入 19,643,613.45 - 1.利息收入 4,638,057.07 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 212,824.10 - 债券利息收入 3,009,120.71 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,416,112.26 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,341,746.80 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,318,394.13 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 75,250.00 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 948,102.67 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 7,663,809.58 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 3,049,224.01 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,602,133.50 - 2．托管费 6.4.10.2.2 440,586.74 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 17 页 共 56 页 4．交易费用 6.4.7.19 932,688.81 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 73,814.96 - 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 16,594,389.44 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 16,594,389.44 - 注：本基金合同生效日为 2016年 12月 21日，无上年可比区间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 397,208,175.24 343,358.10 397,551,533.34 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 16,594,389.44 16,594,389.44 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 397,208,175.24 16,937,747.54 414,145,922.78 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 18 页 共 56 页 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - - - 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） - - - 注：本基金合同生效日为 2016年 12月 21日，无上年可比区间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______常喆______ ______李蔚______ ____封欣____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2016年 11月 16日经中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予国都聚鑫定期开放混合型证券投资基 金注册的批复》证监许可〔2016〕2725 号文核准注册,自 2016 年 12 月 8 日至 2016 年 12 月 15 日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 397,208,118.04 元人民币，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）“中准验字[2016]第 1205 号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金合同》于 2016 年 12月 21日正式生效。 基金合同生效日的基金份额总额为 397,208,175.24 份基金单位，其中认购资金利息折合 57.20 份基金单位。 本基金基金管理人为国都证券股份有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。根据《中 华人民共和国证券投资基金法》和《国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金合同》的有关规定， 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 19 页 共 56 页 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、 央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券（包括可分离交易可转债）、可交换债券）、 同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、权证、股指期货及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国都聚鑫定期开放混合型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日，期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金 2017年 6月 30日的财务状况以及 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017 年 1月 1日至 2017年 6月 30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 20 页 共 56 页 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 21 页 共 56 页 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的 参数。 (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已 确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融 资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计 亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 22 页 共 56 页 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响 基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配应遵循下列原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分 配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、 每一基金份额享有同等分配权；5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的 前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 23 页 共 56 页 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行 有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低 于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公 允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果 由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估 值处理标准》，对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和 私募债券除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 24 页 共 56 页 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，金融业由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税， 对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴 个人所得税。持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息、红利收入全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的， 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述 规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应 纳税所得额。对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴 20%的个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 6,359,430.85 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 6,359,430.85 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 127,022,962.40 134,385,465.45 7,362,503.05 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 10,387,264.39 10,195,340.00 -191,924.39 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 25 页 共 56 页 银行间市场 240,791,171.08 241,285,970.00 494,798.92 合计 251,178,435.47 251,481,310.00 302,874.53 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 378,201,397.87 385,866,775.45 7,665,377.58 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 15,000,075.00 - 合计 15,000,075.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 2,646.32 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,315.40 应收债券利息 5,384,403.30 应收买入返售证券利息 -5,917.12 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 87.10 合计 5,382,535.00 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 26 页 共 56 页 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 87,263.01 银行间市场应付交易费用 2,325.00 合计 89,588.01 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 64,464.96 合计 64,464.96 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 397,208,175.24 397,208,175.24 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 397,208,175.24 397,208,175.24 注：1. 本基金自 2016年 12月 8日至 2016年 12月 15日止期间公开发售，共募集有效净认购资 金人民币 397,208,118.04元。根据《国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的规定， 本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 57.20元在本基金成立后，折算为 57.20份 基金份额，划入基金份额持有人账户。 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 27 页 共 56 页 2. 根据《国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金自 2016年 12 月 21日(基金合同生效日)起 12个月(含)内暂不向投资人开放基金申购和赎回交易。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 341,790.10 1,568.00 343,358.10 本期利润 8,930,579.86 7,663,809.58 16,594,389.44 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 9,272,369.96 7,665,377.58 16,937,747.54 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 156,841.17 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 55,115.63 其他 867.30 合计 212,824.10 注：“其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 卖出股票成交总额 270,516,438.18 减：卖出股票成本总额 264,198,044.05 买卖股票差价收入 6,318,394.13 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 28 页 共 56 页 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 75,250.00 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 75,250.00 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 249,972,337.75 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 247,698,030.00 减：应收利息总额 2,,199,057.75 买卖债券差价收入 75,250.00 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期未进行贵金属投资。 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 29 页 共 56 页 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 - 注：本基金本报告期无衍生工具投资。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 948,102.67 基金投资产生的股利收益 - 合计 948,102.67 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 1.交易性金融资产 7,663,809.58 ——股票投资 7,360,935.05 ——债券投资 302,874.53 ——资产支持证券投资 - 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 30 页 共 56 页 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 7,663,809.58 6.4.7.18 其他收入 注：本基金本报告期间无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 交易所市场交易费用 929,763.81 银行间市场交易费用 2,925.00 合计 932,688.81 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 49,588.57 银行划款手续费 4,350.00 证券账户开户费 400.00 账户维护费 4,500.00 查询服务费 100.00 合计 73,814.96 6.4.7.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 31 页 共 56 页 配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关 会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个 经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务 等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016年 5月 1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于 2017年 1月 6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》(财税[2017]2号)，2017年 7月 1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应 税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。 根据财政部、国家税务总局于 2017年 6月 30日颁布的《关于资管产品增值税有关问题的通 知》(财税[2017]56号)，资管产品运营过程中发生增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，自 2018年 1月 1日起施行。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止 的财务状况和经营成果无影响。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国都证券股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金的证券经纪商 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 32 页 共 56 页 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金合同生效日为 2016年 12月 21日，无上年度可比期间。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国都证券股份有限公 司 658,192,856.47 100.00% - - 注：本基金合同生效日为 2016年 12月 21日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 国都证券股份有限 公司 10,387,264.39 100.00% - - 注：本基金合同生效日为 2016年 12月 21日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 国都证券股份有 限公司 6,136,100,000.00 100.00% - - 注：本基金合同生效日为 2016年 12月 21日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 33 页 共 56 页 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国都证券股份有 限公司 655,868.10 100.00% 87,263.01 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 注：1、本基金合同生效日为 2016年 12月 21日，无上年度同期对比数据。 2、上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和买(卖)证管费等。 3、关联方符合本基金管理人选择证券经营机构、使用其交易单元作为基金专用交易单元的标准。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,602,133.50 - 其中：支付销售机构的客 户维护费 - - 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、本基金合同生效日为 2016年 12月 21日，无上年可比区间数据。 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 34 页 共 56 页 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 440,586.74 - 注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.22%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一国都聚鑫定期开 放混合型证券投资基金 招募说明书次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、本基金合同生效日为 2016年 12月 21日，无上年可比区间数据。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金其他关联方在本报告期末未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股 份有限公司 6,359,430.85 156,841.17 - - 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 35 页 共 56 页 注：1、本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金合同生效日为 2016年 12月 21日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在承销期内未参与关联方承销证券交易。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规 定。 6.4.12 期末（ 2017年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长揽 科技 2017年 6月 5日 2017 年 7月 7日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017年 6月 15 日 2017 年 7月 17日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017年 6月 28 日 2017 年 7月 6日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017年 6月 30 日 2017 年 7月 10日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017年 6月 26 日 2017 年 7月 3日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017年 6月 30 日 2017 年 7月 12日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017年 6月 27 2017 年 7月 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 36 页 共 56 页 日 5日 300671 富满 电子 2017年 6月 27 日 2017 年 7月 5日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017年 6月 23 日 2017 年 7月 3日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 注：本基金截至 2017年 06月 30日止持有以上因新股流通限售而尚未上市流通的股票，该类股票 将在经交易所批准后上市流通。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300145 中金 环境 2017 年 6 月 28 日 筹 划 重 大 资 产 重 组 事 项 16.92 - - 60,000 957,000.00 1,015,200.00 - 注：本基金截至 2017年 06月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 37 页 共 56 页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人根据发展战略、经营目标及资本实力制定风险管理政策，确定风险偏好、风险 容忍度、风险限额等指标，在确保整体风险可承受的前提下，积极、恰当地管理风险，实现经风 险调整后的收益最大化。 本基金管理人风险管理的组织体系由董事会、监事会、经营管理层、各部门、分支机构、子 公司和全体工作人员组成。董事会承担公司全面风险管理的最终责任。监事会承担全面风险管理 的监督责任。经营管理层对公司全面风险管理承担主要责任。公司各部门、分支机构及子公司负 责人承担本部门（分支机构、子公司）风险管理的直接责任。公司全体工作人员对风险管理有效 性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报告的责任。 董事会及其风险控制委员会负责审批公司风险管理制度、风险管理政策、重大风险处置方案 等重大风险管理事项，对公司承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。 监事会负责监督董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。 经营管理层及其合规与风险管理委员会负责建设公司全面风险管理体系，组织实施董事会通 过的风险管理政策，在董事会授权范围内对风险管理重大事项进行决策，向董事会报告风险管理 工作和风险承担状况并接受监督。管理层及其下属的专业决策机构具体管理公司各项业务，设定 各业务限额和风险限额，确定业务管理和风险控制的制度和措施。首席风险官负责公司全面风险 管理工作，并领导风险管理部门的工作。 风险管理部在首席风险官领导下履行公司全面风险管理职责。公司资金管理部门牵头负责公 司流动性风险管理工作，公司相关部门和风险管理部门配合其开展工作。 各业务部门、分支机构、子公司履行本部门（分支机构、子公司）的风险管理工作职责。财 务、信息技术、运营、人力资源等职能部门在做好本部门风险管理工作的同时，在各自的专业领 域对业务部门进行监督。 公司全体工作人员在执业行为中履行各自的风险管理责任。 6.4.13.2 信用风险 指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失。 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 38 页 共 56 页 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 6.4.13.3 流动性风险 指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在开放 式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导 致流动性风险，甚至影响基金份额净值。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.4 市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括： 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致证券价 格波动而产生风险。 2、经济周期风险 经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，基金投 资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 3、购买力风险 本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收 益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈 利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 6.4.13.4.1 利率风险 金融市场利率波动会导致证券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和 利润水平。基金投资于证券，收益水平会受到利率变化的影响。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 6 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年 以上 不计息 合计 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 39 页 共 56 页 月 30日 资产 银行存款 6,359,430.85 - - - - - 6,359,430.85 结算备付 金 2,923,107.08 - - - - - 2,923,107.08 存出保证 金 193,522.14 - - - - - 193,522.14 交易性金 融资产 40,132,140.00 120,456,540.00 80,697,290.00 10,195,340.00 - 134,385,465.45 385,866,775.45 买入返售 金融资产 15,000,000.00 - - - - 75.00 15,000,075.00 应收证券 清算款 - - - - - 8,950.68 8,950.68 应收利息 - - - - - 5,382,535.00 5,382,535.00 其他资产 - - - - - - - 资产总计 64,608,200.07 120,456,540.00 80,697,290.00 10,195,340.00 - 139,777,026.13 415,734,396.20 负债 应付证券 清算款 - - - - - 1,091,386.71 1,091,386.71 应付管理 人报酬 - - - - - 269,046.08 269,046.08 应付托管 费 - - - - - 73,987.66 73,987.66 应付交易 费用 - - - - - 89,588.01 89,588.01 其他负债 - - - - - 64,464.96 64,464.96 负债总计 - - - - - 1,588,473.42 1,588,473.42 利率敏感 度缺口 64,608,200.07 120,456,540.00 80,697,290.00 10,195,340.00 - 138,188,552.71 414,145,922.78 上年度末 2016年12 月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5 年 以上 不计息 合计 资产 银行存款 46,718,505.01 - - - - - 46,718,505.01 交易性金 融资产 - - - - - 1,005,789.00 1,005,789.00 买入返售 金融资产 396,000,000.00 - - - - 1,980.00 396,001,980.00 应收利息 - - - - - 71,620.92 71,620.92 其他资产 - - - - - - - 资产总计 442,718,505.01 - - - - 1,079,389.92 443,797,894.93 负债 应付证券 - - - - - 46,121,740.48 46,121,740.48 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 40 页 共 56 页 清算款 应付管理 人报酬 - - - - - 86,854.48 86,854.48 应付托管 费 - - - - - 23,884.98 23,884.98 应付交易 费用 - - - - - 13,881.65 13,881.65 其他负债 - - - - - - - 负债总计 - - - - - 46,246,361.59 46,246,361.59 利率敏感 度缺口 442,718,505.01 - - - - -45,166,971.67 397,551,533.34 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 6月 30日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31 日 ） 市场利率下降 25个 基点 190,451.02 - 市场利率上升 25个 基点 -190,451.02 - 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于债券及交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工 具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对 本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 41 页 共 56 页 2017年 6月 30日 2016年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 134,385,465.45 32.45 1,005,789.00 0.25 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 251,481,310.00 60.72 - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 385,866,775.45 93.17 1,005,789.00 0.25 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300指数的 Beta系数计算基金资产 变动 Beta系数以市场过去 100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足 100个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 6月 30日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31日 ） 沪深 300指数下跌 5% -6,361,838.00 - 沪深 300指数上涨 5% 6,361,838.00 - 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注：本基金在 95%的置信水平，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天的 风险价值。本期末本基金风险价值为 3,252,703.26元，占基金资产净值比例为 0.8%。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 42 页 共 56 页 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017年 06月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 133,246,582.35元，属于第二层次的余额为 252,620,193.10元、第三层次 的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金采用第三方估 值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值确定为第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017年 06月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 43 页 共 56 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 134,385,465.45 32.32 其中：股票 134,385,465.45 32.32 2 固定收益投资 251,481,310.00 60.49 其中：债券 251,481,310.00 60.49 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 15,000,075.00 3.61 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,282,537.93 2.23 7 其他各项资产 5,585,007.82 1.34 8 合计 415,734,396.20 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,016,200.00 0.49 C 制造业 63,435,280.71 15.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 4,508,340.00 1.09 E 建筑业 7,471,924.00 1.80 F 批发和零售业 12,604,727.07 3.04 G 交通运输、仓储和邮政业 1,360.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,347,779.62 0.81 J 金融业 32,928,534.05 7.95 K 房地产业 3,022,200.00 0.73 L 租赁和商务服务业 3,083,520.00 0.74 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 44 页 共 56 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,965,600.00 0.47 S 综合 - - 合计 134,385,465.45 32.45 注：以上行业分类以 2017年 6月 30日的中国证监会行业分类标准为依据。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601288 农业银行 2,360,000 8,307,200.00 2.01 2 000001 平安银行 818,104 7,681,996.56 1.85 3 601988 中国银行 1,576,000 5,831,200.00 1.41 4 601398 工商银行 1,035,800 5,437,950.00 1.31 5 002450 康得新 209,800 4,724,696.00 1.14 6 002241 歌尔股份 194,000 3,740,320.00 0.90 7 300408 三环集团 174,000 3,652,260.00 0.88 8 601939 建设银行 570,000 3,505,500.00 0.85 9 002456 欧菲光 185,000 3,361,450.00 0.81 10 002508 老板电器 76,000 3,304,480.00 0.80 11 002643 万润股份 222,423 3,282,963.48 0.79 12 601633 长城汽车 246,000 3,269,340.00 0.79 13 002400 省广股份 384,000 3,083,520.00 0.74 14 600340 华夏幸福 90,000 3,022,200.00 0.73 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 45 页 共 56 页 15 002271 东方雨虹 81,000 3,005,100.00 0.73 16 000963 华东医药 59,600 2,962,120.00 0.72 17 000028 国药一致 35,900 2,904,310.00 0.70 18 600516 方大炭素 202,000 2,872,440.00 0.69 19 600298 安琪酵母 110,000 2,845,700.00 0.69 20 000651 格力电器 68,000 2,799,560.00 0.68 21 300207 欣旺达 233,100 2,748,249.00 0.66 22 600011 华能国际 351,000 2,576,340.00 0.62 23 600827 百联股份 154,600 2,512,250.00 0.61 24 600068 葛洲坝 200,000 2,248,000.00 0.54 25 000538 云南白药 23,600 2,214,860.00 0.53 26 600637 东方明珠 102,000 2,210,340.00 0.53 27 600713 南京医药 309,469 2,175,567.07 0.53 28 002601 佰利联 132,000 2,162,160.00 0.52 29 002051 中工国际 100,800 2,089,584.00 0.50 30 002236 大华股份 90,000 2,052,900.00 0.50 31 601607 上海医药 71,000 2,050,480.00 0.50 32 603833 欧派家具 18,400 2,021,424.00 0.49 33 600028 中国石化 340,000 2,016,200.00 0.49 34 601328 交通银行 320,900 1,976,744.00 0.48 35 300251 光线传媒 240,000 1,965,600.00 0.47 36 600027 华电国际 400,000 1,932,000.00 0.47 37 002465 海格通信 173,716 1,865,709.84 0.45 38 300285 国瓷材料 94,000 1,851,800.00 0.45 39 600990 四创电子 28,500 1,766,715.00 0.43 40 000807 云铝股份 240,000 1,732,800.00 0.42 41 000625 长安汽车 99,000 1,427,580.00 0.34 42 000725 京东方Ａ 342,000 1,422,720.00 0.34 43 002242 九阳股份 59,981 1,179,826.27 0.28 44 000928 中钢国际 120,000 1,135,200.00 0.27 45 300113 顺网科技 42,000 1,129,800.00 0.27 46 000933 神火股份 150,000 1,093,500.00 0.26 47 601800 中国交建 66,000 1,048,740.00 0.25 48 300145 中金环境 60,000 1,015,200.00 0.25 49 601669 中国电建 120,000 950,400.00 0.23 50 600309 万华化学 30,000 859,200.00 0.21 51 000786 北新建材 40,000 633,600.00 0.15 52 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.05 53 300641 正丹股份 4,020 77,586.00 0.02 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 46 页 共 56 页 54 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 55 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 56 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 57 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 58 603041 美思德 1,034 31,340.54 0.01 59 603139 康惠制药 910 27,181.70 0.01 60 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 61 002879 长揽科技 1,313 23,660.26 0.01 62 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 63 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 64 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 65 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 66 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 67 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 68 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 69 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 70 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 71 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 72 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 73 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 74 600115 东方航空 200 1,360.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 22,639,623.00 5.69 2 000001 平安银行 19,031,546.80 4.79 3 601288 农业银行 11,926,000.00 3.00 4 601939 建设银行 11,920,200.00 3.00 5 601988 中国银行 11,537,940.00 2.90 6 601328 交通银行 8,958,030.00 2.25 7 000963 华东医药 7,090,472.00 1.78 8 300408 三环集团 6,631,018.00 1.67 9 000488 晨鸣纸业 6,203,222.00 1.56 10 002465 海格通信 6,070,028.00 1.53 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 47 页 共 56 页 11 000002 万 科Ａ 6,035,828.00 1.52 12 002456 欧菲光 5,349,299.06 1.35 13 600827 百联股份 5,221,294.00 1.31 14 002271 东方雨虹 5,186,610.00 1.30 15 600340 华夏幸福 5,181,269.63 1.30 16 601800 中国交建 5,099,080.00 1.28 17 000625 长安汽车 5,034,766.00 1.27 18 600011 华能国际 4,877,372.00 1.23 19 002508 老板电器 4,745,278.00 1.19 20 002051 中工国际 4,672,829.76 1.18 注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 19,039,200.00 4.79 2 000001 平安银行 11,578,000.00 2.91 3 601939 建设银行 9,032,600.00 2.27 4 601328 交通银行 7,257,880.00 1.83 5 000488 晨鸣纸业 6,486,766.00 1.63 6 601988 中国银行 6,174,800.00 1.55 7 000002 万 科Ａ 5,901,890.00 1.48 8 000963 华东医药 4,753,740.00 1.20 9 000501 鄂武商Ａ 4,699,201.66 1.18 10 601111 中国国航 4,292,000.00 1.08 11 601288 农业银行 4,218,000.00 1.06 12 601800 中国交建 4,116,636.00 1.04 13 600089 特变电工 4,072,460.00 1.02 14 300073 当升科技 3,968,000.00 1.00 15 600667 太极实业 3,870,606.00 0.97 16 002465 海格通信 3,860,533.72 0.97 17 601117 中国化学 3,728,000.00 0.94 18 300408 三环集团 3,508,066.00 0.88 19 601390 中国中铁 3,466,154.00 0.87 20 000625 长安汽车 3,278,020.00 0.82 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 48 页 共 56 页 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 390,216,785.45 卖出股票收入（成交）总额 270,516,438.18 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单 价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 10,195,340.00 2.46 5 企业短期融资券 140,316,960.00 33.88 6 中期票据 100,969,010.00 24.38 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 251,481,310.00 60.72 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 1282546 12皖交通 MTN2 200,000 20,289,080.00 4.90 2 1282380 12豫交投 MTN3 200,000 20,271,720.00 4.89 3 101456067 14首农 MTN001 200,000 20,160,620.00 4.87 4 101455034 14首创 MTN003 200,000 20,114,840.00 4.86 5 041653049 16雅砻江 CP002 200,000 20,079,460.00 4.85 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 49 页 共 56 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的股指期货投资以对冲系统性风险为目的，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风 险特征，优化资产配置，谨慎投资，以降低投资组合的整体风险，达到套期保值的目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上，结合组合内各利率债持仓结构的 基础上，按照“利率风险评估—套期保值比例计算—保证金、期现价格变化等风险控制”的流程， 构建并实时调整利率债的套期保值组合。同时，结合套利策略和投机策略等多种交易策略，优化 资产配置，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 50 页 共 56 页 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 193,522.14 2 应收证券清算款 8,950.68 3 应收股利 - 4 应收利息 5,382,535.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,585,007.82 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券投资。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 51 页 共 56 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 278 1,428,806.39 396,999,000.00 99.95% 209,175.24 0.05% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 52 页 共 56 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年 12月 21日 ）基金份额总额 397,208,175.24 本报告期期初基金份额总额 397,208,175.24 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 397,208,175.24 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 53 页 共 56 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据基金管理人经营管理工作需要，经研究决定，由公司副总经理赵远峰分管公募基金管理 业务，公司总经理常喆不再分管基金管理部的工作。根据《证券投资基金信息披露管理办法》、《证 券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《关于公募基金行业高级管理人员资质测试和任免 信息报送事项的通知》等的相关规定以及《公募基金管理人高级管理人员任职备案函》（中基协 高备函[2017]141 号），公司副总经理赵远峰已取得公募基金行业高级管理人员任职资格，并于 2017年 6月 6日开始正式履职。基金管理人已在指定报刊及网站公告其履任信息，并向中国证监 会北京监管局进行报备。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金财产的诉讼；涉及基金管理人的其他未决诉讼均不会对基金管理人 日常经营造成重大影响，亦不会对基金管理人履行基金管理职责造成影响。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是中准会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所 自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 54 页 共 56 页 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 国都证券 2 658,192,856.47 100.00% 655,868.10 100.00% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 国都证券 10,387,264.39 100.00% 6,136,100,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于国都聚鑫定期开放证券投资 基金投资关联方发行证券的公告 指定报刊、网站 2017年 1月 12日 2 国都聚鑫定期开放混合型证券投 资基金 2017年第 1季度报告 指定报刊、网站 2017年 4月 21日 3 国都证券股份有限公司关于公募 基金行业高级管理人员变更的公 告 指定报刊、网站 2017年 6月 8日 4 国都聚鑫定期开放混合型证券投 资基金增聘基金经理公告 指定报刊、网站 2017年 6月 30日 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 55 页 共 56 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2016年 12月 21 日至 2017 年 6月 30日 396,999,000.00 - - 396,999,000.00 99.95 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，因本基金中单一投资者持有份额比例超过基金总份额的 20%且持有比例较大，除本基 金招募说明书中列示的各项风险情形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风 险和基金净值波动风险。 报告期内，本基金未发生上述相关风险事项。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 国都聚鑫定期开放 2017年半年度报告 第 56 页 共 56 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 2、《国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同》 3、《国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.guodu.com 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.guodu.com）查阅。 国都证券股份有限公司 2017年 8月 25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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