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| 金信转型创新成长混合发起式A(002810) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 807030 | ||||||||
| 基金代码 | 002810 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 金信转型创新成长混合 场内简称 - 基金主代码 002810 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年6月8日 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 248,159,832.05份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，挖掘受益于中国经济转型与创新过程中的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五个方面： 1、大类资产配置策略 本基金将通过跟踪考量宏观经济指标以及各项国家政策来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金资产将主要投资于转型创新主题的证券，基于受益于经济转型及创新的行业，同时会随着经济社会的不断发展，动态调整转型创新受益行业的范围。在操作过程中，本基金将根据宏观经济中期趋势、政策环境变化、各行业景气度情况以及估值区间水平等因素，对行业配置不断进行调整和优化。 3、债券投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，以获取稳健的投资收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。 2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。 业绩比较基准 中证800指数收益率×65%＋中证综合债指数收益率×35% 风险收益特征 本基金以转型创新成长为投资主题的混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 段卓立 张燕 联系电话 0755-82510502 0755-83199084 电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-866-2866 95555 传真 0755-82510305 0755-83195201 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jxfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 3,715,553.75 本期利润 3,090,263.48 加权平均基金份额本期利润 0.0125 本期基金份额净值增长率 1.13% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0697 期末基金资产净值 265,689,089.64 期末基金份额净值 1.071 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.09% 0.02% 3.68% 0.41% -3.59% -0.39% 过去三个月 2.29% 0.16% 2.09% 0.43% 0.20% -0.27% 过去六个月 1.13% 0.17% 4.56% 0.40% -3.43% -0.23% 过去一年 5.21% 0.19% 7.62% 0.46% -2.41% -0.27% 自基金合同生效起至今 7.10% 0.20% 7.74% 0.49% -0.64% -0.29% 注：本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率×65%＋中证综合债指数收益率×35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金信基金管理有限公司成立于2015年7月，注册资本1亿元人民币，注册地位于深圳前海，是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。 金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司，管理团队持股35%，是公司第一大股东。此外，公司股东还包括深圳卓越创业投资有限责任公司及安徽国元信托有限责任公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。 截至报告期末，金信基金管理有限公司管理资产规模超过39.13亿元，旗下管理8只开放式基金和14只专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘榕俊 本基金基金经理 2016年6月8日 - 15 男，北京大学经济学士、中国科学院金融学硕士，具有基金从业资格。先后任职于招商基金、景顺长城基金、英大证券资产管理部。现任金信基金投资决策委员会委员、基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，我国经济呈现稳中向好的格局，一季度我国经济各项宏观指标向好，二季度维持了趋稳的势头。一季度，在宏观经济向好，外围市场表现良好的带动下，A股市场经历了一段温和的春季上涨行情。之后，市场对经济向好的持续性产生了怀疑，担忧“中性偏紧”的货币政策和金融领域的“去杠杆”力度过猛。四月中旬开始，市场了经历一个月左右的下跌。在政策层面，中央推出了“雄安新区”建设的千年大计，资本市场监管层也适时推出了香港和内地的“债券通”，限制股东“减持”等一系列举措，激发了市场对管理层呵护资本市场的期待，A股市场从五月中旬开始逐步回升。 本基金自成立以来，结合国内外经济政治时局的变化，在择时选择上灵活调整权益仓位。在股票配置上，选择在全社会资产收益率下降的背景下具有比较优势的低估值高分红股票板块作为安全边际，同时精选符合经济产业转型创新和技术升级换代的中小市值股票作为弹性组合。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0710元；本报告期基金份额净值增长率为1.13%，业绩比较基准收益率为4.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中期来看，管理层对“供给侧”改革的坚定实施，我国经济有望趋稳。稳定金融安全，抑制房地产泡沫，管理层寄望于资本市场大力发展。监管走向从严从紧，新股稳步发行等，有利于股市的健康发展。站在中国经济转型升级的大趋势角度，我们依然看好基本面良好估值适中的大型蓝筹公司股票和新兴行业公司股票。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人由总经理、督察长、运作保障部、基金投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他相关人员，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。该等人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有利润分配事项。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——金信基金管理有限公司在金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对金信基金管理有限公司编制和披露的金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 250,009,924.12 134,105,762.29 结算备付金 14,951,001.00 16,776,369.66 存出保证金 200,255.53 224,956.76 交易性金融资产 1,042,112.55 10,328,357.99 其中：股票投资 1,042,112.55 10,328,357.99 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 90,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 23,892.16 287,919.09 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 266,227,185.36 251,723,365.79 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 327,453.71 319,102.65 应付托管费 54,575.58 53,183.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 106,476.05 131,490.53 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 49,590.38 77,700.00 负债合计 538,095.72 581,476.96 所有者权益： 实收基金 248,159,832.05 237,252,191.08 未分配利润 17,529,257.59 13,889,697.75 所有者权益合计 265,689,089.64 251,141,888.83 负债和所有者权益总计 266,227,185.36 251,723,365.79 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0710元，基金份额总额248159832.05份。 6.2 利润表 会计主体：金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年6月30日 一、收入 6,305,574.01 3,588,083.14 1.利息收入 2,588,920.64 122,417.56 其中：存款利息收入 460,436.61 71,489.82 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,128,484.03 50,927.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,331,222.33 1,320,747.47 其中：股票投资收益 4,747,201.81 1,232,895.61 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -431,180.00 - 股利收益 15,200.52 87,851.86 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -625,290.27 2,144,918.11 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 10,721.31 - 减：二、费用 3,215,310.53 353,859.47 1．管理人报酬 1,953,032.21 162,631.22 2．托管费 325,505.33 27,105.21 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 886,866.78 155,489.53 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 49,906.21 8,633.51 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,090,263.48 3,234,223.67 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,090,263.48 3,234,223.67 注：后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2017年1月1日 至 2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 237,252,191.08 13,889,697.75 251,141,888.83 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 3,090,263.48 3,090,263.48 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 10,907,640.97 549,296.36 11,456,937.33 其中：1.基金申购款 18,915,168.91 1,101,789.34 20,016,958.25 2.基金赎回款 -8,007,527.94 -552,492.98 -8,560,020.92 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 248,159,832.05 17,529,257.59 265,689,089.64 项目 上年度可比期间 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 180,094,811.36 - 180,094,811.36 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 3,234,223.67 3,234,223.67 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 180,094,811.36 3,234,223.67 183,329,035.03 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______殷克胜______ ______殷克胜______ ____陈瑾____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1007号《关于准予金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由金信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次募集期间为2016年5月20日至2016年6月3日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集180,035,996.02元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第725号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为180,094,811.36份基金份额，其中认购资金利息折合58,815.34份基金份额。本基金的基金管理人为金信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，发起资金来源于基金管理人的基金经理助理。发起资金提供方认购本基金的金额不少于人民币1,000万元，且承诺持有期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%；其中投资于基金合同界定的经济转型与创新主题的证券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金类资产或者到期日一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、《金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 6.4.4.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。 6.4.4.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2015年9月8日起，对基金从上市公司取得的股票的红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人 深圳巨财汇投资有限公司 基金管理人股东 安徽国元信托有限责任公司 基金管理人股东 深圳市卓越创业投资有限责任公司 基金管理人股东 殷克胜 基金管理人股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.7.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.7.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.7.1.4 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年6月30日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 关联方名称 上年度可比期间 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,953,032.21 162,631.22 其中：支付销售机构的客户维护费 225.93 18.96 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 325,505.33 27,105.21 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 - 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 - 注：本基金本报告期内未产生任何销售服务费。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 注：本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年6月30日 基金合同生效日（ 2016年6月8日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 注：本基金期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 250,009,924.12 376,230.65 246,701.97 71,489.82 注：本基金的银行活期存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 上年度可比期间 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 6.4.10.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 6.4.10.1.3 受限证券类别：权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：份） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 注：本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600050 中国联通 2017年4月5日 重大事项 7.47 - - 128,729 956,810.93 961,605.63 - 600657 信达地产 2017年2月20日 重大事项 5.76 - - 8,219 48,618.69 47,341.44 - 000153 丰原药业 2017年1月16日 重大事项 12.52 2017年7月12日 11.27 2,649 34,336.36 33,165.48 - 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 - 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 合计 - - 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为0元，属于第二层次的余额为1,042,112.55元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,042,112.55 0.39 其中：股票 1,042,112.55 0.39 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 264,960,925.12 99.52 7 其他各项资产 224,147.69 0.08 8 合计 266,227,185.36 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 33,165.48 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 961,605.63 0.36 J 金融业 - - K 房地产业 47,341.44 0.02 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,042,112.55 0.39 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600050 中国联通 128,729 961,605.63 0.36 2 600657 信达地产 8,219 47,341.44 0.02 3 000153 丰原药业 2,649 33,165.48 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600026 中远海能 4,474,070.27 1.78 2 002320 海峡股份 2,883,053.00 1.15 3 000520 长航凤凰 2,872,890.00 1.14 4 600428 中远海特 2,517,902.66 1.00 5 601866 中远海发 2,509,337.00 1.00 6 601872 招商轮船 2,508,136.80 1.00 7 600798 宁波海运 2,500,907.00 1.00 8 600692 亚通股份 2,499,211.00 1.00 9 601919 中远海控 2,497,551.00 0.99 10 603167 渤海轮渡 2,497,112.60 0.99 11 000900 现代投资 2,348,338.47 0.94 12 000402 金 融 街 2,195,311.00 0.87 13 000001 平安银行 2,163,189.00 0.86 14 600016 民生银行 2,106,716.00 0.84 15 600050 中国联通 2,103,019.00 0.84 16 601088 中国神华 2,082,864.00 0.83 17 601717 郑 煤 机 2,071,036.08 0.82 18 600720 祁连山 2,060,173.00 0.82 19 601800 中国交建 2,055,859.00 0.82 20 600801 华新水泥 2,047,046.00 0.82 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600026 中远海能 4,422,904.99 1.76 2 000520 长航凤凰 2,888,939.51 1.15 3 002320 海峡股份 2,863,771.37 1.14 4 600428 中远海特 2,639,842.53 1.05 5 601872 招商轮船 2,508,934.03 1.00 6 601919 中远海控 2,502,818.68 1.00 7 600798 宁波海运 2,488,063.78 0.99 8 603167 渤海轮渡 2,485,727.20 0.99 9 601992 金隅股份 2,482,892.08 0.99 10 601866 中远海发 2,474,045.31 0.99 11 600692 亚通股份 2,424,504.32 0.97 12 600717 天津港 2,417,960.01 0.96 13 000900 现代投资 2,397,200.83 0.95 14 000778 新兴铸管 2,338,780.70 0.93 15 000402 金 融 街 2,303,488.37 0.92 16 600266 北京城建 2,237,955.46 0.89 17 600971 恒源煤电 2,213,918.92 0.88 18 000001 平安银行 2,179,241.27 0.87 19 000725 京东方Ａ 2,145,675.86 0.85 20 601717 郑 煤 机 2,140,208.79 0.85 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 326,013,394.47 卖出股票收入（成交）总额 339,421,551.45 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 金额单位：人民币元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 - 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 - 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 200,255.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,892.16 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 224,147.69 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600050 中国联通 961,605.63 0.36 重大事项 2 600657 信达地产 47,341.44 0.02 重大事项 3 000153 丰原药业 33,165.48 0.01 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 13 19,089,217.85 238,092,509.04 95.94% 10,067,323.01 4.06% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 10,005,705.33 4.0320% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理均未持有本基金份额。 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 - - - - - 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 10,004,775.00 4.03 10,004,775.00 4.30 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,004,775.00 4.03 10,004,775.00 4.03 自合同生效之日起不少于3年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年6月8日 ）基金份额总额 180,094,811.36 本报告期期初基金份额总额 237,252,191.08 本报告期基金总申购份额 18,915,168.91 减:本报告期基金总赎回份额 8,007,527.94 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 248,159,832.05 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中投证券 2 665,020,615.62 99.95% 486,330.20 99.95% - 安信证券 2 363,206.50 0.05% 265.60 0.05% - 广发证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司投资、研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果征求有关部门意见，经公司领导审核后选择交易单元： a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中投证券 - - 7,895,000,000.00 57.63% - - 安信证券 - - 5,805,000,000.00 42.37% - - 广发证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年1月1日-2017年6月30日 152,169,295.63 0.00 8,000,000.00 144,169,295.60 58.10 2 2017年1月1日-2017年6月30日 75,025,825.00 0.00 0.00 75,025,825.00 30.23 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 金信基金管理有限公司 2017年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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