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| 国开岁月鎏金定开信用债C(000413) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 806618 | ||||||||
| 基金代码 | 000413 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2017年8月25日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年08月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金 基金简称 国开岁月鎏金定开信用债 基金主代码 000412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月23日 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 497,465,759.28份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 下属分级基金的交易代码： 000412 000413 报告期末下属分级基金的份额总额 480,467,080.38份 16,998,678.90份 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严格控制风险的前提下，结合大类资产配置策略、久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用类债券策略、息差策略、可转换债券投资策略等，通过对宏观经济指标、货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境的分析，动态调整各类固定收益类资产的配置比例，实现风险和收益的最佳配比。 业绩比较基准 6 个月定期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国开泰富基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 肖强 陆志俊 联系电话 010 5936 3088 95559 电子邮箱 xiaoqiang@cdbsfund.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 010-5936 3299 95559 传真 010-5936 3220 021-62701216 注册地址 北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室 上海市浦东新区银城中路188号 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层 上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码 100010 200120 法定代表人 郑文杰 牛锡明 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cdbsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日) 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 -8,381,344.99 -311,341.51 本期利润 2,721,212.91 57,867.62 加权平均基金份额本期利润 0.0036 0.0024 本期加权平均净值利润率 0.35% 0.24% 本期基金份额净值增长率 0.89% 0.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配利润 -46,105.83 -117,094.91 期末可供分配基金份额利润 -0.0001 -0.0069 期末基金资产净值 492,258,835.87 17,298,101.45 期末基金份额净值 1.025 1.018 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 30.98% 29.25% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.本基金基金合同生效日为2013年12月23日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开岁月鎏金定开信用债A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.18% 0.06% 0.10% 0.00% 1.08% 0.06% 过去三个月 0.21% 0.07% 0.30% 0.00% -0.09% 0.07% 过去六个月 0.89% 0.09% 0.61% 0.00% 0.28% 0.09% 过去一年 2.47% 0.12% 1.23% 0.00% 1.24% 0.12% 过去三年 25.80% 0.14% 5.17% 0.01% 20.63% 0.13% 自基金合同生效起至今 30.98% 0.13% 6.71% 0.01% 24.27% 0.12% 国开岁月鎏金定开信用债C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.19% 0.06% 0.10% 0.00% 1.09% 0.06% 过去三个月 0.11% 0.08% 0.30% 0.00% -0.19% 0.08% 过去六个月 0.70% 0.10% 0.61% 0.00% 0.09% 0.10% 过去一年 2.08% 0.12% 1.23% 0.00% 0.85% 0.12% 过去三年 24.37% 0.13% 5.17% 0.01% 19.20% 0.12% 自基金合同生效起至今 29.25% 0.13% 6.71% 0.01% 22.54% 0.12% 注：本基金业绩比较基准为6个月定期存款利率（税后）。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2013年12月23日生效。 2、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于信用债券的比例不低于非现金基金资产的80%；但应开放期流动性需要，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，本基金不受5%的限制。 其他指标 无。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国开泰富基金管理有限责任公司于2013年6月28日正式获得中国证券监督管理委员会批准成立，公司注册地位于北京市，注册资本为人民币贰亿元整，其中国开证券有限责任公司出资比例为66.7%，国泰证券投资信托股份有限公司出资比例为33.3％。公司经营范围包括：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2017年6月30日，公司旗下管理3只开放式基金，分别是：国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金、国开泰富货币市场证券投资基金、国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金。同时，公司还管理多个特定客户资产管理计划。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪宴 投资总监，本基金基金经理 2013年12月23日 - 3年11个月 北京大学光华管理学院商务统计与经济计量专业硕士，曾任中国光大银行资金部投资交易处处长，货币与债券交易处副处长（主持工作），货币与债券交易处业务副经理/经理；特许金融分析师（CFA）、加拿大证券业协会（CSI）衍生品交易资格（DFC）认证，曾获2010年及2012年全国银行间本币市场优秀交易主管。 王婷婷 本基金基金经理 2017年3月27日 - 6年11个月 中央财经大学经济法专业硕士，曾任益民基金管理有限公司益民货币市场基金、益民多利债券混合型证券投资基金基金经理，交易部副总经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，宏观经济延续2016年下半年以来稳中向好的发展趋势，GDP实际同比增长6.9%，一季度、二季度持平，展现了较强的韧性。在供给侧改革及库存周期带动下，煤炭、有色、钢铁、水泥等大宗商品价格上涨，上游及中游行业企业财务数据持续改善；固定资产投资方面，上半年全国房地产投资超预期同比增长8.5%，得益于三四线城市地产投资、销售情况良好，基建方面持续发力，上半年财政支出较快，6月份基建投资累计增速至21.1%，而企业业绩的改善，也带动制造业、民间投资自年初低位持续回暖；进出口方面，全球经济复苏带动外需大幅改善，就出口国家来看，对美国和欧洲出口金额大幅提升，以美元计价，上半年出口累计同比增长8.5%，进口累计同比增长18.9%。 货币政策方面，在金融去杠杆防风险的政策主导下，央行货币政策稳健中性、维持紧平衡的状态，并于一季度跟随美联储加息而两次上调公开市场、中期借贷便利等工具利率，加上一季度末首次将商业银行表外理财纳入广义信贷考核，均抬升并支撑资金价格高位震荡。 在多重因素影响下，债券市场持续调整，长端利率债收益率几起几落，但收益率中枢不断上移。4月下旬，“一行三会”密集出台相关文件，银监会先后发布“三违反”、“三套利”、“四不当”等8个文件，旨在对同业业务、资金空转及多层嵌套等问题进行摸底检查，保监会发布《中国保监会关于进一步加强保险业风险防控工作的通知》，明确指出了当前保险业风险较为突出的领域，证监会督导证券公司对照法规开展资管业务自查，在“严监管”的引导下，债券市场继一季度后，再次出现了恐慌性的抛售，收益率大幅上行至上半年高点，5月初10年期国债收益率触及3.7%，10年期国开收益率上行至4.49%，各期限信用债收益率上行至同期贷款利率上浮百分之20%左右，个别信用债发行利率飙升至8%，信用债一级市场净融资大幅萎缩，同业存单发行量价齐升，AAA股份制商业银行3月存单利率发行至5%，负债成本大幅提升。 6月初央行呵护流动性，持续通过MLF、公开市场逆回购操作投放流动性，同时央行强调协调监管、货币政策不紧不松，也并未跟随美联储再次加息而上调公开市场操作相关品种利率，季末未出现以往流动性极端紧张的情况。在流动性充裕的带动下市场情绪有所修复，债券市场收益率高位大幅回落，10年期国债收益率下行至3.6%附近，10年期国开收益率下行至4.2%附近，持稳震荡，各期限信用债收益率均大幅下行，信用利差重新缩窄，并出现供需两旺行情，一级市场净融资额重新回到接近1万亿。 本基金上半年基于收益率曲线继续保持熊平的判断，策略仍是以防御为主，5月末至6月初，本基金为配合开放期，集中减持公司债和中低等级中票降低杠杆率同时准备出充足的流动性，在开放期结束后，本基金适当增加杠杆，主要配置与开放期相匹配的同业存单、短融以及流动性较好的中高等级中期票据。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，国开岁月鎏金定开信用债A净值增长率0.89%，国开岁月鎏金定开信用债C净值增长率0.70%，业绩比较基准收益率为0.61%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 资金方面，央行公开市场操作削峰填谷、不松不紧，预计不会出现极端紧张的情况，但仍会保持“稳健中性”的张力。宏观经济方面，全年通胀温和，地产投资放缓，但基建投资持续发力，经济韧性较强，预计宏观数据好于预期，不会出现断崖式下跌，但稳定的经济基本面为金融去杠杆推进提供了空间和时间。金融监管虽已取得一定成效，但加强监管、消除制度套利仍在进行中，随着自查及金融工作会议的召开，具体细则与措施也将进一步出台与落实。债券收益率在6月份急速下行后，长端政策性金融债利率重新回落至一季度末附近的水平，也令市场情绪趋于谨慎。同业存单跨过季末，发行利率虽有所回落，但存量规模仍高达8万亿以上，依然是银行类金融机构负债的重要来源之一，而存单、货币市场各期限利差仍维持较高水平，显示了机构对未来流动性依然保持较高的警惕性。在债券收益率曲线十分平坦的情况下，短端资金利率高企，也必将制约长端利率的下行空间。同时，由于市场对未来宏观经济的悲观预期较强，加上利率类债券相对信贷基准收益对配置资金的吸引力，收益率也难以大幅上行，预计持稳震荡的可能性较大。 此外，6月份以来，商品价格重新较大幅度回升，企业财务数据出现好转，煤炭、有色、钢铁、水泥等过剩产能龙头企业尤为突出，这些发行主体的信用利差有望逐步缩窄，但受制于去杠杆的政策以及民营企业信用事件的冲击，长久期低评级类信用债仍将面临一定的发行融资压力。 本基金投资组合在配置上，以控制仓位、控制久期、提高组合债券流动性为主，短端配置高收益、中低评级、盈利改善明显的债券，获取稳定的票息，而中长端以高评级、流动性较好的债券为主，同时紧密跟踪10年期金融债、国债，择机进行波段操作。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 4.6.1.1职责分工 参与估值小组成员为6人，分别是公司基金运营部负责人、基金运营部估值会计、投资部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、监察稽核部（法律合规部）负责人，组长由基金运营部负责人担任。 各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经公司分管基金运营部的经理层成员批准同意。 4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金进行了一次利润分配，情况如下： 本基金于2017年5月16日发布分红公告，A类按每10份基金份额派发红利0.1500元；C类按每10份基金份额派发红利0.1500元，本次分红总金额为12,767,268.18元，权益登记日为2017年5月19日。 本基金本报告期内共计派发红利12,767,268.18元，报告期内已无应分配但未分配利润。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人交通银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国开泰富基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 国开泰富基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，国开泰富基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 81,829.89 31,673,236.39 结算备付金 1,195,182.83 10,376,886.33 存出保证金 13,587.46 24,831.39 交易性金融资产 6.4.7.2 717,859,666.40 1,283,240,626.80 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 717,859,666.40 1,283,240,626.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 563,798.74 应收利息 6.4.7.5 13,077,364.76 21,211,902.62 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 732,227,631.34 1,347,091,282.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 221,880,135.74 467,147,190.80 应付证券清算款 - 442,969.76 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 257,400.42 429,070.02 应付托管费 85,800.16 143,023.35 应付销售服务费 5,249.86 8,230.07 应付交易费用 6.4.7.7 105,604.04 99,121.81 应交税费 - - 应付利息 94,437.34 584,737.63 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 242,066.46 479,000.00 负债合计 222,670,694.02 469,333,343.44 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 497,465,759.28 851,151,336.42 未分配利润 6.4.7.10 12,091,178.04 26,606,602.41 所有者权益合计 509,556,937.32 877,757,938.83 负债和所有者权益总计 732,227,631.34 1,347,091,282.27 注：报告截止日2017年06月30日，基金份额总额509,556,937.32份。其中国开岁月鎏金定开信用债A份额基金净值1.025元，基金份额总额492,258,835.87份；国开岁月鎏金定开信用债C份额基金净值1.018元，基金份额总额17,298,101.45份。 利润表 会计主体：国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 10,386,068.14 19,152,842.72 1.利息收入 26,949,975.85 31,507,015.46 其中：存款利息收入 6.4.7.11 541,163.94 23,915.35 债券利息收入 25,344,764.88 31,250,759.68 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,064,047.03 232,340.43 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -28,035,918.19 16,974,582.31 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -28,035,918.19 16,974,582.31 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 11,471,767.03 -29,328,902.14 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 243.45 147.09 减：二、费用 7,606,987.61 9,203,823.69 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,428,212.67 2,709,477.83 2．托管费 6.4.10.2.2 809,404.26 903,159.26 3．销售服务费 6.4.10.2.3 48,524.74 43,715.67 4．交易费用 6.4.7.19 13,947.49 17,485.84 5．利息支出 4,047,843.92 5,271,681.66 其中：卖出回购金融资产支出 4,047,843.92 5,271,681.66 6．其他费用 6.4.7.20 259,054.53 258,303.43 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 2,779,080.53 9,949,019.03 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,779,080.53 9,949,019.03 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 851,151,336.42 26,606,602.41 877,757,938.83 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,779,080.53 2,779,080.53 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -353,685,577.14 -4,527,236.72 -358,212,813.86 其中：1.基金申购款 91,909,844.24 1,155,579.22 93,065,423.46 2.基金赎回款 -445,595,421.38 -5,682,815.94 -451,278,237.32 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -12,767,268.18 -12,767,268.18 五、期末所有者权益（基金净值） 497,465,759.28 12,091,178.04 509,556,937.32 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 822,344,906.56 71,904,281.71 894,249,188.27 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 9,949,019.03 9,949,019.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 75,591,129.72 5,081,736.89 80,672,866.61 其中：1.基金申购款 293,426,138.88 19,666,661.66 313,092,800.54 2.基金赎回款 -217,835,009.16 -14,584,924.77 -232,419,933.93 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -30,426,761.68 -30,426,761.68 五、期末所有者权益（基金净值） 897,936,036.28 56,508,275.95 954,444,312.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______李鑫______ ______朱瑜______ ____姚劼____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1347号《关于核准国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金募集的批复》的批准，由国开泰富基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，定期开放申购和赎回，首次设立募集不包括认购资金利息共募集516,324,489.64元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第863号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为516,423,468.58份基金份额，其中认购资金利息折合98,978.94份基金份额。本基金的基金管理人为国开泰富基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》和《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时，收取认购/申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、国债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股的申购或增发，以及可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的比例不低于非现金基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为6个月定期存款利率(税后)。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国开泰富基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构 国开证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金销售机构 国泰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 国开泰富岁月惠升1号分级债券型资产管理计划 基金管理人出资参与的资产管理计划 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,428,212.67 2,709,477.83 其中：支付销售机构的客户维护费 109,200.14 59,868.46 注：支付基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 809,404.26 903,159.26 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 合计 国开泰富基金管理有限责任公司 - 4,207.83 4,207.83 交通银行股份有限公司 - 12,977.97 12,977.97 国开证券有限责任公司 - 17,395.63 17,395.63 合计 - 34,581.43 34,581.43 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 合计 国开泰富基金管理有限责任公司 - 7,693.17 7,693.17 交通银行股份有限公司 - 16,273.11 16,273.11 国开证券有限责任公司 - 12,754.73 12,754.73 合计 - 36,721.01 36,721.01 注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国开泰富基金管理有限责任公司，再由国开泰富基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值 X 0.40% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 基金合同生效日（ 2013年12月23日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 4,934,846.99 1,988,071.57 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 4,934,846.99 1,988,071.57 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.9900% 0.4000% 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 基金合同生效日（ 2013年12月23日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注：1.本基金管理人运用固有资金投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率； 2.期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额； 3.基金管理人于 2017年6月5日通过在直销申购国开定开信用债A基金4,934,846.99份，申购费用为1,000.00元；基金管理人于 2017年6月12日通过在直销申购国开定开信用债C基金1,988,071.57份，申购费用为0.00元。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 国开岁月鎏金定开信用债A 关联方名称 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 国开证券有限责任公司 78,972,359.33 15.8700% - - 注：1.本基金除管理人之外的其他关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率； 2.国开证券有限责任公司于2017年5月25日通过在直销申购国开定开信用债A基金78,972,359.33份，申购费用为1,000.00元。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 81,829.89 7,168.59 477,178.67 3,916.96 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内未参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 无。 利润分配情况 国开岁月鎏金定开信用债A 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2017年5月19日 - 2017年5月19日 0.1500 12,377,969.51 - 12,377,969.51 合计 - - 0.1500 12,377,969.51 - 12,377,969.51 国开岁月鎏金定开信用债C 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2017年5月19日 - 2017年5月19日 0.1500 389,298.67 - 389,298.67 合计 - - 0.1500 389,298.67 - 389,298.67 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有隐认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额188,899,465.55元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011764040 17海南航空SCP002 2017年7月3日 100.09 200,000 20,018,000.00 041664046 16哈尔滨投CP001 2017年7月3日 99.80 200,000 19,960,000.00 101754060 17丰台国资MTN001 2017年7月3日 100.45 200,000 20,090,000.00 101760033 17晋江城投MTN002 2017年7月3日 100.32 200,000 20,064,000.00 041655025 16中天科集CP001 2017年7月3日 100.23 100,000 10,023,000.00 111795471 17龙江银行CD079 2017年7月3日 98.87 100,000 9,887,000.00 111795417 17辽阳银行CD012 2017年7月3日 98.87 98,000 9,689,260.00 041655027 16泰华信CP002 2017年7月3日 100.06 500,000 50,030,000.00 101572006 15甘电投MTN002 2017年7月3日 97.00 300,000 29,100,000.00 合计 1,898,000 188,861,260.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为32,980,670.19元，分别于2017年7月18日至2017年9月18日期间陆续到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为717,859,666.40元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：属于第一层次的余额为1,547,100.00元、属于第二层次的余额为1,281,693,526.80元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月27日起改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 717,859,666.40 98.04 其中：债券 717,859,666.40 98.04 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,277,012.72 0.17 7 其他各项资产 13,090,952.22 1.79 8 合计 732,227,631.34 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期无买入股票明细。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期无卖出股票明细。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期无买入卖出股票交易。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 134,464,166.40 26.39 5 企业短期融资券 195,161,500.00 38.30 6 中期票据 289,903,000.00 56.89 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 98,331,000.00 19.30 9 其他 - - 10 合计 717,859,666.40 140.88 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1580095 15全洲扬子江债 500,000 50,820,000.00 9.97 2 041655027 16泰华信CP002 500,000 50,030,000.00 9.82 3 101473011 14丹东港MTN001 500,000 49,320,000.00 9.68 4 101354020 13宜化MTN002 400,000 40,404,000.00 7.93 5 1282293 12闽轻纺MTN1 300,000 30,384,000.00 5.96 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期没有进行国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有进行国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、出发的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,587.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,077,364.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,090,952.22 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 国开岁月鎏金定开信用债A 2,228 215,649.50 424,290,032.32 88.31% 56,177,048.06 11.69% 国开岁月鎏金定开信用债C 394 43,143.86 4,408,381.57 25.93% 12,590,297.33 74.07% 合计 2,622 189,727.60 428,698,413.89 86.18% 68,767,345.39 13.82% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 国开岁月鎏金定开信用债A 1,303,984.41 0.2714% 国开岁月鎏金定开信用债C 47.39 0.0003% 合计 1,304,031.80 0.2621% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 国开岁月鎏金定开信用债A 大于100 国开岁月鎏金定开信用债C - 合计 大于100 本基金基金经理持有本开放式基金 国开岁月鎏金定开信用债A 大于100 国开岁月鎏金定开信用债C - 合计 大于100 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 基金合同生效日（2013年12月23日）基金份额总额 443,145,955.62 73,277,512.96 本报告期期初基金份额总额 825,198,089.46 25,953,246.96 本报告期基金总申购份额 86,323,224.81 5,586,619.43 减:本报告期基金总赎回份额 431,054,233.89 14,541,187.49 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 480,467,080.38 16,998,678.90 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经国开泰富基金管理有限责任公司第二届董事会第一次（临时）会议审议通过，郑文杰同志自2016年7月18日起任国开泰富基金管理有限责任公司董事长,至第二届董事会任期届满日止。在郑文杰先生任职事项根据证监会要求完成备案或报告手续之前,董事长职责暂由公司总经理李鑫先生代为履行。在本报告报出之日前公司已完成高管人员报备事宜,董事长郑文杰先生于2017年1月6日起已正常履职。上述事项已报监管部门备案。 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 无。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期没有改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其相关高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 信达证券 2 - - 7,405.00 86.63% - 申银万国 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 安信证券 2 - - 1,142.44 13.37% - 注：1. 券商的选择标准和程序 （1）选择标准：注重投资研究服务质量 a）券商财务状况良好、经营行为规范、最近一年内无重大违规行为。 b）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 c） 券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。 （2）选择程序 a）确定券商范围：券商的选择由公司分管投资的经理层人员及投资部、专户投资部、交易部、研究部、监察稽核部负责人组成的办公会议集体讨论拟合作券商名单。 b）初始评分确定合作名单：由研究部、投资部、专户投资部、交易部对拟合作券商进行评分，根据评分结果确定合作券商，报公司总经理办公会审批。 c）交易量分配：投资部、研究部、专户投资部、交易部根据券商提供的研究报告质量和综合研究服务的情况，于每季前三个工作日分别对券商进行评分。交易部将评分结果进行汇总，形成最终评分结果，作为当季分配交易量的依据。公司严禁将席位开设与券商的基金销售挂钩，严禁以任何形式向券商承诺基金在席位上的交易量。 d）日常监控：公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运营部、研究部等相关部门均可从各自业务角度对合作券商进行监控，当合作券商发生可能导致基金持有人利益受损的事件时，各部门均可提请暂停与该券商经纪业务的合作，经公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运营部、研究部会商后执行。 2. 券商的评估，保留和更换程序 （1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。 （2）投资部、研究部、专户投资部、交易部根据证券公司提供的研究报告质量和综合研究服务的情况，于每季前三个工作日分别对证券公司进行评分。交易部将投资部、研究部、专户投资部、交易部对证券公司的评分结果进行汇总，形成最终评分结果，作为当季分配交易量的依据。交易部于每季初根据最新评分结果，与累计席位交易量进行比较，拟定席位使用调整计划，填写《券商交易席位分配表》。经公司领导审批后执行。 （3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 信达证券 46,430,336.76 24.21% 740,500,000.00 86.63% - - 申银万国 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 安信证券 145,324,626.36 75.79% 114,244,000.00 13.37% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017-06-02至2017-06-30 150,357,173.93 - - 150,357,173.93 30.22% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金为债券型基金，风险等级为低级，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过20%，存在潜在流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格按照法规和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来显著的流动性风险。因基金单位净值最末位小数致四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能给存续投资者带来一定程度的净值损失。 影响投资者决策的其他重要信息 2017年1月6日，郑文杰先生正式任职公司董事长职务。公司于2017年2月6日完成公司法定代表人工商变更。 2017年3月27日，王婷婷增聘为国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金及国开泰富货币市场证券投资基金基金经理。 国开泰富基金管理有限责任公司 2017年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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